| 基金科讯(500029)2006年第二季度报告 |
| 基金简称：基金科讯 基金代码：500029 |
| 科讯证券投资基金2006年第2季度报告 2006年第2号 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人交通银行根据本基金合同的规定，已于2006年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年4月1日起至6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 基金科讯 2、基金代码： 500029 3、基金运作方式： 契约型封闭式 4、基金合同生效日： 2001年5月25日 5、报告期末基金份额总额： 8亿份 6、投资目标和策略： 主要投资目标是企业基本面良好，业绩维持稳定增长，符合产业发展方向的上市公司。基金将通过创建投资组合等措施减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期资本增值。 7、业绩比较基准： 无 8、风险收益特征： 无 9、基金管理人： 易方达基金管理有限公司 10、基金托管人： 交通银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（单位：元） 基金本期净收益 143,941,128.63 加权平均基金份额本期净收益 0.1799 期末基金资产净值 1,421,693,904.33 期末基金份额净值 1.7771 所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 43.45% 4.37% - - - - （三）基金合同生效以来基金份额累计净值增长率历史走势图 注：1、基金合同中关于基金投资比例的约定： (1)本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%，本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%； (2)本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的10%，本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%； (3)遵守中国证监会规定的其他比例限制； 本基金在本期间内遵守上述投资比例的规定进行证券投资。 2、本基金基金合同未规定业绩比较基准。 四、基金管理人报告 1、 基金经理情况 侯清濯先生，生于1975年，清华大学工学硕士，5年基金从业经历，曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理，本报告期内任基金科讯基金经理。 2、 基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 3、报告期内的业绩表现和投资策略 （1）行情回顾和运作分析 二季度前两个月A股市场非常活跃，连续两个月上证指数单月涨幅都超过了10％，同时成交量也创下了历史新高，相当大比例的A股股价创出了历史新高，市场气氛非常热烈。进入6月之后，A股指数上涨速度有所放缓，个股走势也产生了较大的分化，但交易量仍维持在较高的水平。 在二季度，基金科讯在维持较高股票仓位的同时对股票组合逐步进行调整，将部分累计涨幅较大、股价达到预期价值区间的品种转换成股价仍处于相对低位、当前股价低于内在价值或长期价值的品种。 （2）本基金业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.7771元，本报告期份额净值增长率为43.45%。 （3）市场展望和投资策略 随着股权分置改革逐步完成，中国A股市场发展的制度性障碍正在逐步扫除，未来A股市场有望成为中国经济真正的"晴雨表"；同时，中国经济强劲增长的趋势和广阔的发展空间都是摆在投资者面前不争的事实。虽然上半年A股指数大幅上涨，但是，对于市场的未来发展趋势，投资者仍应充满信心。 随着大部分上市公司已经完成股改，未来股改带来的套利机会将逐步消失，企业长期盈利能力将逐步成为下半年股价变化的主要驱动因素。基金科讯仍将一如既往地坚持价值投资理念，寻找当前股价低于其内在价值的股票，并将其纳入股票投资组合当中，在维持组合弹性的同时，逐步提高组合收益的确定性。 五、投资组合报告 （一）本报告期末基金资产组合情况 项目名称 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 1,090,172,603.00 76.45% 债券 296,558,112.90 20.80% 权证 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金合计 29,550,448.45 2.07% 应收证券清算款 5,999,611.54 0.42% 其他资产 3,785,714.25 0.26% 总计 1,426,066,490.14 100.00% （二）本报告期末按行业分类的股票投资组合 行业类别 市值(元) 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 0.00 0.00% C 制造业 893,775,619.00 62.87% C0 食品、饮料 320,393,448.00 22.54% C1 纺织、服装、皮毛 11,960,704.20 0.84% C2 木材、家具 34,760,000.00 2.45% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 56,769,451.64 3.99% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 136,537,353.80 9.60% C7 机械、设备、仪表 333,354,661.36 23.45% C8 医药、生物制品 0.00 0.00% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 39,200,000.00 2.76% G 信息技术业 4,196,800.00 0.30% H 批发和零售贸易 73,970,184.00 5.20% I 金融、保险业 55,650,000.00 3.91% J 房地产业 0.00 0.00% K 社会服务业 23,380,000.00 1.64% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合计 1,090,172,603.00 76.68% （三）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量 市值(元) 占基金资产净值比例 1 600519 G 茅 台 2,769,200 131,370,848.00 9.24% 2 000895 双汇发展 3,250,000 100,815,000.00 7.09% 3 600686 G 金 龙 7,250,684 86,645,673.80 6.09% 4 000951 G 重 汽 4,340,000 61,107,200.00 4.30% 5 600030 G 中 信 3,500,000 55,650,000.00 3.91% 6 600879 G 火 箭 3,000,000 40,950,000.00 2.88% 7 600269 G 赣 粤 4,000,000 39,200,000.00 2.76% 8 600327 大厦股份 4,696,992 38,750,184.00 2.73% 9 000629 G新钢钒 10,000,000 36,800,000.00 2.59% 10 600739 G 成 大 3,000,000 35,220,000.00 2.48% （四）本报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国 债 34,564,312.90 2.43% 2 金 融 债 261,993,800.00 18.43% 3 央行票据 0.00 0.00% 4 企 业 债 0.00 0.00% 5 可 转 债 0.00 0.00% 合 计 296,558,112.90 20.86% （五）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 06国开02 101,030,000.00 7.11% 2 05农发06 60,871,200.00 4.28% 3 05农发11 60,240,000.00 4.24% 4 05进出03 39,852,600.00 2.80% 5 21国债⑶ 22,206,800.00 1.56% （六）报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情况，报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。 2、本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他资产： 名称 金额（元） 交易保证金 1,112,698.42 应收股利 0.00 应收利息 2,556,805.39 待摊费用 116,210.44 合计 3,785,714.25 4、报告期末基金无处于转股期的可转换债券。 5、报告期末基金未持有权证。 6、报告期内获得的权证明细 权证代码 权证名称 数量（份） 成本总额 投资类别 580990 茅台JCP1 4,448,000 0.00 被动持有 合计 4,448,000 0.00 7、本报告期末本基金未持有资产支持证券。 六、基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金管理人在本报告期末持有本基金29,620,027份，持有比例为3.70%，本报告期内持有量未发生变化。 七、备查文件目录 1. 中国证监会《关于同意科汇、科讯、科翔证券投资基金上市、扩募和续期的批复》（证监基金字[2001]11 号文）； 2. 《科讯证券投资基金基金合同》； 3. 《科讯证券投资基金托管协议》； 4. 基金管理人业务资格批件和营业执照； 5. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 存放地点：基金管理人、基金托管人处。 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 2006年7月20日 |
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