| 2002年半年度报告(一) |
| 基金简称：基金汉鼎 基金代码：500025 |
| 汉鼎证券投资基金2002年中期报告 重要提示 本基金的托管人中国工商银行已于2002 年8 月26 日复核了本报告。本基金管理 人、托管人愿就报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容 由本基金管理人负责解释。本报告期内财务报告未经审计。 一、基金简介 一、基金简称：基金汉鼎 交易代码：500025 基金单位总份额：5 亿份 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：15 年 上市日期：2000 年8 月17 日 上市地点：上海证券交易所 二、基金管理人富国基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道88 号金茂大厦32 层 邮政编码：200121 法定代表人：虞志皓 总经理：李建国 信息披露负责人：林志松、于翠霞 电话：021-50478888-301、303 传真：021 50470328 三、基金托管人：中国工商银行基金托管部 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 托管部负责人：周月秋 信息管理负责人：刘长江 电话：010-66106878 传真：010-66106904 四、会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区沈家弄325 号 办公地址：上海市淮海中路333 号 法定代表人：KENT WATSON 经办注册会计师：周忠惠、王笑 二、主要财务指标 1 基金本期净收益 -42,417,843.55元 2 单位基金本期净收益 -0.0848元 3 基金可分配净收益 -63,250,320.77元 4 单位基金可分配净收益 -0.1265元 5 期末基金资产总值 439,426,521.82元 6 期末基金资产净值 438,464,795.41元 7 单位基金资产净值 0.8769元 8 基金资产净值收益率 -0.0955元 9(附注a) 本期基金资产净值增长率 -1.25% 10（附注b） 累计资产净值增长率 -11.84% 附注a ：本期基金资产净值增长率= （分红或扩募前单位净值/期初单位净值）* （期末单位净值/分红或扩募后单位净值）-1 附注b： 累计资产净值增长率= （第1 年度净值增长率+1） *（ 第2 年度净值 增长率+1）*（第3 年度净值增长率+1）* … *（上年度净值增长率+1）* 本期净值 增长率+1 -1 三、基金管理人报告 （一）业绩表现 上半年度，基金汉鼎期初（2001 年12 月31 日）净值0.8880 元，期末（2002年 6 月30 日）净值0.8769 元，增长率为-1.25%， 信息产业流通指数增长率为0.66%, 大盘综合增幅为5.52%。 （二）基金管理小组 基金经理：于理先生，29 岁，本科，7年证券从业经验，曾就职万国证券公司基 金部，申银万国基金管理总部，富国基金管理有限公司基金管理部基金汉鼎管理小 组。 基金经理助理：王继青，女，32 岁，经济学博士，6 年证券从业经历。曾在河 南省南阳师范大学执教，河南证券有限责任公司从事投资研究与投资策划；2001 年 加盟富国基金管理有限公司基金管理部，现任汉鼎基金经理助理。 （三）基金经理工作报告 上半年投资总结： 宏观方面，国民经济在平稳中保持较快增长。上半年国内生产总值45536亿元， 同比增长7.8%， 分季度看，一季度增长7.6%， 二季度增长8.0% ，呈现小幅回升的 态势。 上半年股票市场走势可分为四个阶段分别考察：年初的下跌；1 月23 日-3 月21 日的上涨阶段；3 月21 日-6 月5 日的下跌阶段；6 月5 日后的上升阶段。现对其中 的投资得失总结如下： A.1 月23 日-3 月21 日的上涨阶段：投资组合中的高价股、白马股远没有低价 股、题材股表现得好，投资理念接受严峻考验。通过对2001 年年报上市公司业绩和 此段期间两市个股阶段涨跌幅的量化统计分析，可以看出：业绩与股价呈负相关，涨 幅居前个股多为绩差股。和亏损股这种状况表明，绩优股与绩差股之间的关系是相对 的关系，辩证的关系，没有永远的绩优股，也没有永远的绩差股。造成这一段行情的 主要成因，一方面是亏损类个股前期大幅超跌，股价较低所致；另一方面是多数亏损 公司为改变现状，实现扭亏目标，多有重组预期，从而为其二级市场留下了丰富的想 象空间。基金管理人根据市场情况的变化调整了投资组合中信息产业类股票的结构， 并在契约允许的范围内，选择有实质性重组题材的项目进行投资，该部分投资在以后 的行情中获取了一定的收益。 B.3 月21 日-6 月5 日的盘整下跌阶段，大盘在3 月21 日后盘整了一个月，信 息产业板块则在3 月21 日附近开始急剧下跌，汉鼎当时仓位控制在40%左右。但是仍 旧未能抵抗住净值的迅速下降。这一方面是由于信息产业板块整体尚未调整到位，另 一个方面也说明对信息产业调整深度的认识不够充分，当时这种策略的仓位控制仍须 改进。 C.年初的下跌和6 月5 日后的上升阶段：这两个阶段的问题主要是时机控制的问 题。在政策面暖风频吹的下跌市与其后的反弹之间的过渡期，做多应是较好的选择， 不能为了追求短期的时机控制，而损害对大势的把握。 D.证券的波动性在大盘上的表现比在行业上的表现弱的多，在行业上的表现又比 在个股上表现弱得多。如果分散不到一定的程度，而组合所集中持有的个股又恰好不 是市场的热点时，将会使基金承担一定的风险。对2001 年12月28 日到停止国有股减 持重大政策出台前的2002 年6 月21 日之间信息产业股票统计显示，其收益率的波动 区间远远超过大盘。近期有研究表明，股市中个股与个股之间的相关性在逐步下降， 如果投资组合没有分散到一定的程度，其波动性将远超过大盘甚至板块的波动性。 E.在增发股票的投资上，基金管理人通过对个股基本面和市场面的仔细分析，本 着有所为有所不为的原则，认真遴选，积极认购，把握住了其中的机会。 上半年债券市场由于物价指数的持续下跌，国债招标利率不断下跌，大量资金堆 积在债券市场，使得债券的到期收益率降到非常低的水平，基金管理人成功地抓住了 长期国债上半年的上涨行情，在国债投资方面获得了良好的收益。 下半年行情展望： 6 月23 日，国务院决定，除企业海外发行上市外，对国内上市公司停止执行 《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》中关于利用证券市场减持国有股的规 定，并不再出台具体实施办法。 我们认为，此政策出台有三大意义：一、消除了投资者对社保基金短期资金需求 甚大从而需要刻不容缓地在证券市场减持国有股来充实社保基金的顾虑。二、从根本 上改变了投资者对国有股通过证券市场减持问题的担心，对恢复投资信心起到了重要 作用。此次国务院的决定不再出台具体实施办法，意味着整个国有股在证券市场减持 工作的全面停止。三、指出了国有股减持的未来的可能发展方向：向战略投资者协议 转让。在法人股仍不能流通的情况下,国有股的转让可以通过协议转让渠道进行。这 种方式，有利于整个国民经济的结构调整，完善现代企业制度，促进上市公司业绩的 根本好转。 党的十六大的召开，将给我国带来一个更加稳定的政治环境，新一轮的理论创 新、制度创新、科技创新及其他创新等将不断为我国的社会主义市场经济建设注入新 的活力，极大地推动生产力的发展。证券市场作为国民经济的晴雨表，其活跃和繁荣 也是可以预期的。基金管理人将在下半年加强时机控制能力，波段操作，提高组合的 相对分散程度，优化股票持仓结构，在符合投资比例限制的前提下，积极投资符合基 金契约规定的指数类、重组类以及行业复苏类等个股，争取获得良好的回报。 四、内部监察报告 本报告期，富国基金管理有限公司作为汉鼎证券投资基金的管理人严格按照《证 券法》、《证券投资基金管理暂行办法》、《汉鼎证券投资基金契约》以及其它有关 法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，以减少和分散风险，确保基金资 产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人 利益的行为。基金投资组合符合有关法规及基金契约的规定。 2002 年上半年，本基金管理人在总结去年基金运作的基础上，继续坚持"事先防 范"为主的内部控制策略，坚持规范经营、合规运作，重视公司和基金运作的风险管 理，在内部监察工作中一切从防范风险，保障基金持有人利益出发，内部风险管理部 门和各业务部门紧密配合，通过进一步完善规章制度、加强投资风险评估系统功能、 内部法律宣传和内控部门定期和不定期检查的方式，对公司各项工作进行全方位、实 时的监察稽核、并对基金投资决策与执行进行专项重点监察稽核。 在本报告期内，管理人对本基金运作实施内部控制措施如下： 1、继续强化对本基金日常投资运作合法化、合规性的监察 通过投资风险评估系统对本基金的日常交易行为、投资组合情况进行实时监控； 监察稽核部每月例行对本基金投资操作是否符合公司内部投资操作规程进行检 查； 定期对契约执行情况进行检查： 强化集中交易室事前监督的功能，由交易主管对基金经理的投资权限和投资指令 进行事前控制。 2、继续加强风险管理 加强投资风险评估系统的功能，并通过对该系统数据的分析定期提交投资组合风 险报告和绩效评估报告，为风险控制委员会评估和控制风险提供了数量化的分析依 据； 制订风险管理手册，揭示投资运作和公司管理中可能出现的风险和相应的应对措 施；制定商业危机应急计划，并开展应急计划演习。 3、加强法律工作 公司设立了内部法律事务管理岗位，对涉及基金运作的法律文件进行严格的事先 法律审核； 制订了纪律处罚管理办法，健全了公司内部对违反投资纪律等行为的处罚体系。 4、进一步完善公司内部规章制度体系 通过对公司和基金运作情况的总结，并结合公司和基金运行环境的变化，公司组 织了第三次全面的制度修订，进一步提高了公司规章制度的科学性和有效性，使公司 规章制度成为各项业务开展的坚实依据。我们始终认为，建立并切实运行科学严密的 内部控制体系，对揭示和防范风险，保障基金投资的科学、高效。提高公司管理水平 至关重要。我们将继续高度重视防范各种风险，不断完善和优化操作流程，充实和改 进内控技术方法与手段，提高内部监察工作的科学性和效率性，切实保障基金运作的 安全。 四、基金中期财务报告（未经审计） 一、会计报告 （二）会计报告附注 1、基金简介 汉鼎证券投资基金（以下简称"本基金"）的前身是宝鼎投资基金（以下简称"宝 鼎基金"）。2000 年6 月9 日宝鼎基金持有人大会决议通过申请摘牌、更换发起人、 更换管理人、更换托管人、基金资产移交、更名等议案、审议通过了《汉鼎证券投资 基金基金契约》，通过了申请上市，申请扩募和续期等授权议案。宝鼎基金于2000 年6 月30 日办理了资产及负债移交手续，基金管理人更换为富国基金管理有限公 司，基金托管人更换为中国工商银行，基金为契约型封闭式，发起人为申银万国证券 股份有限公司及富国基金管理有限公司，发行规模为2 亿份基金单位，存续期调整为 1994 年1 月1 日至2003 年12 月31日，并正式更名为汉鼎证券投资基金。 2000 年7 月6 日，汉鼎基金实施了调整基金份额的方案，即以净资产为依据， 按1：1 的比例将净资产折为基金份额，汉鼎基金的份额调整到2 亿份基金单位。 本基金经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上证上字[2000]63 号文审核同 意，于2000 年8 月17 日在上交所挂牌交易。 经中国证券监督管理委员会证监基金字[2000]53 号文批准，本基金于2000年10 月30 日基金单位总份额由原有2 亿份基金单位按面值扩募至5 亿份基金单位，存续 期限延长5 年至2008 年12 月31 日。本次扩募配售可流通的基金单位份额于2000 年 11 月28 日在上交所上市交易。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和中国证券监督管理委员会证监基金字 [2000]53 号文的规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券 及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。 2、会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部2001 年11 月11 日颁布的财会 2001 53 号《证券投资基金会计核算办法》，中国证券监督管理委员会颁布的《证券 投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引，及中国证券监 督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。 3、主要会计政策 (a) 会计年度 本基金的会计年度为公历1 月1 日至12 月31 日止。本会计期间为2002 年1 月1 日至6 月30 日止。 (b) 记帐原则和计价基础 本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，上市交易的证券和未上市交易的证 券分别以市值和历史成本为计价基础。 (c) 股票投资 股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐，全部价款包括成交总额和相关费 用，出售成本按日移动加权平均法计算。股票包括上市交易股票和未上市交易股票。 上市交易股票的估值按估值日当天各股票相应的市场交易均价进行计算，若当日无交 易，则以最近一日的市场交易均价计算。首次公开发行但未上市的股票，按成本估 值；由于配股和增发形成的未上市股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市 价估值。估值日，对股票投资进行估值时产生的估值增值或减值，确认为未实现利 得，计入"未实现利得"科目。因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确 认日止，按市价高于配股价的差额逐日进行估值，确认为未实现利得，计入"未实现 利得"科目。 (d) 债券投资 债券包括证交所交易债券和银行间同业市场交易债券。债券投资按成交日应支付 的全部价款入帐，应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利 息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。出售的债券成本按日移动加权平 均法计算。证交所交易，债券的估值按估值当天各债券相应的不含息的市场交易均价 计算，若当日无交易，则以最近一日的不含息的市场交易均价计算银行间同业市场交 易债券的估值以不含息成本价计算。估值日，对债券投资进行估值时产生的估值增 值。或减值确认为未实现利得，计入"未实现利得"科目。 (e) 收入确认 卖出股票和交易所交易债券均于成交日确认股票差价收入和债券差价收入； 卖出银行间同业市场交易债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入； 债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提； 存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提； 股利收入在股票除息日确认； 买入返售证券收入采用直线法按融出金额及约定利率在证券持有期内逐日计提。 (f) 基金管理费 基金管理费为支付给基金管理人的报酬。根据中国证券监督管理委员会证监基金 字[1999]38 号《关于同意设立汉鼎证券投资基金的批复》的规定，基金管理费按前 一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提，基金成立三个月后，如果基金持有的现金 比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提管理费，若因基金分红、融资回购导 致基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%，超出部分仍计提管理费。 (g) 业绩报酬 基金管理人的业绩报酬的计提条件是当基金的年度可分配净收益率高于同期银行 一年定期储蓄存款利率20%以上，且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均 收益率时，可以按照《汉鼎证券投资基金基金契约》规定的计提方法和比例，在年末 一次性计提。 根据中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]43 号文《关于证券投资基金业 绩报酬有关问题的通知》，本基金允许提取业绩报酬至2001 年年底。此后基金管理 人将按规定程序修改基金契约，不再提取业绩报酬。 (h) 基金托管费 基金托管人的托管费根据中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]38 号文 《关于同意设立汉鼎证券投资基金的批复》的规定，按前一日基金资产净值0.25%的 年费率逐日计提。 (i) 卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在该证券持有期内采用直线法逐日 计提。 (j) 基金的收益分配政策 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当 年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年 分配一次，收益分配比例不低于基金可分配净收益的90%。 4、主要税项 根据《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》（财税[1998]55 号及财税[2001]61 号），主要税项规定如下： (a) 以发行基金方式募集资金。不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的差价收入，在2003 年12 月31 日前暂免征收营业 税。 (c) 市场中取得的收入包括买卖股票债券的差价收入，股票的股息红利收入，债 券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5、基金单位总额 每份基金单位面值为人民币1 元，基金单位总额按面值入帐。 2002年6月30日 2002年6月30日 基金单位数 人民币元 发起人持有基金份额 -非流通部分 2,500,000 2,500,000.00 发起人持有基金份额 -尚未流通部分 1,250,000 1,250,000.00 社会公众持有基金份额 496,250,000 496,250,000.00 基金单位总额 500,000,000 500,000,000.00 2001年6月30日 2001年6月30日 基金单位数 人民币元 发起人持有基金份额 -非流通部分 2,500,000 2,500,000.00 发起人持有基金份额 -尚未流通部分 1,250,000 1,250,000.00 社会公众持有基金份额 496,250,000 496,250,000.00 基金单位总额 500,000,000 500,000,000.00 本基金发起人认购的基金单位不得低于基金规模的1%， 发起人在基金存续期内 持有的基金单位不得低于基金规模的0.5%， 其余部分在基金扩募部分上市二个月后 方可流通。 6、其他收入 其他收入主要包括因新股申购而产生的返还租用交易席位的款项等其他各项收 入。 单位：人民币元 2002 年上半年 新股申购手续费返还 111,943.86 印花税返还 1,694.61 其他 26,784.2 合计 140,422.67 7、以前年度损益调整/会计政策变更 根据中华人民共和国财政部2001 年11 月11 日颁布的《证券投资基金会计核算 办法》，本基金从2002 年1 月1 日起执行该办法。其主要影响是导致证交所交易债 券的成本计价方法及利息收入确认方法的变更：成本计价方法由含息成本变更为不含 息成本，利息由收到时认列变更为在债券持有期内按日计提。上述会计政策的变更不 对基金净值产生影响。本基金于2002 年1 月1 日起采用变更后的会计政策，且不对 以前各期的会计报表进行追溯调整。本期收到的属于前期的利息收入共人民币 267,854.79 元，在本会计期间基金净值变动表及基金收益分配表的"以前年度损益调 整"科目单独列示，并构成当期可分配收益。 8、待摊及预提费用 待摊费用是指已经发生的、影响基金单位净值小数点后第五位，应分摊计入本期 和以后各期的费用；预提费用是指预计将发生的、影响基金单位净值小数点后第五 位，应预提计入本期的费用。 9、重大关联方及关联方交易 (a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国工商银行 基金托管人 申银万国证券股份有限公司("申银万国") 基金发起人、基金管理人的股东 海通证券有限责任公司("海通证券") 基金管理人的股东 华泰证券有限责任公司("华泰证券") 基金管理人的股东 山东省国际信托投资公司("山东国投") 基金管理人的股东 福建国际信托投资公司("福建国投") 基金管理人的股东 (b)通过关联方席位进行的交易 关联方 成交量（人民币元） 占成交总量 股票 国债 的比例% 申银万国* 150,359,702.42 0.00 25.00% 海通证券* 43,060,033.69 42,975,312.30 14.30% 国通证券 158,683,729.49 20,510,210.70 29.79% 国泰君安 112,998,585.02 16,358,985.00 21.51% 华夏证券 40,195,574.10 16,336,290.50 9.40% 关联方 佣金（人民币元） 占佣金总量 的比例% 申银万国* 124,716.91 29.63% 海通证券* 36,347.66 8.63% 国通证券 130,846.43 31.08% 国泰君安 94,902.03 22.54% 华夏证券 34,165.57 8.12% 注：*为关联方席位, 上述佣金未扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由 券商承担的证券结算风险基金。 (c) 基金管理人费用 支付基金管理人富国基金管理有限公司的管理人报酬按前一日的基金资产净值1. 5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费= 前一日基金资产净值?.5%+当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理费人民币3,146,828.34 元。 (d) 基金托管人费用 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值?.25%+当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费人民币524,471.42 元。 (e) 与基金托管人之间通过银行同业间市场进行的国债交易 本年度与基金托管人中国工商银行通过银行同业间市场进行的国债回购业务项 下，回购融入资金370,000,000.00 元，支付的卖出回购证券支出77,279.47 元。同 期。本基金作为卖出方，基金托管人中国工商银行作为买入方成交银行间债券 54,485,000.00 元。上述交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立。 10、流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不 能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000 年5 月18 日起新股发行时不再 单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一 般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新 股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 本基金截至2002 年6 月30 日止流通受限制的股票情况如下： 单位：人民币元 股票名称 申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 申购股数 招商银行 2002-4-1 2002-4-9 上市日后四个月 7.30 266,800 安源股份 2002-6-20 2002-7-2 上市日 5.99 23,000 宏智科技 2002-6-27 2002-7-9 上市日 8.68 11,000 泰豪科技 2002-6-24 2002-7-3 上市日 4.76 6,000 合计 306,800 股票名称 成本 市值 招商银行 1,947,640.00 3,052,192.00 安源股份 137,770.00 137,770.00 宏智科技 95,480.00 95,480.00 泰豪科技 28,560.00 28,560.00 合计 2,209,450 3,314,002.00 四、基金投资组合（2002 年6 月30 日） 截止2002年6月30日，汉鼎证券投资基金资产净值为438,464,795.41元，其中持 有股票市值277,403,601.25元，持有国债市值及货币资金157,112,737.32元。分别占 基金资产净值的63.27%、 35.83%； 基金还持有可转换债券市值2,489,043.00元，占 基金资产净值的0.57%。 基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资 产净值的10%。 1 按行业分类的股票投资组合 序号 证券板块名称 证券市值（元） 市值占基金资产 净值比例 1 农、林、牧、渔业 2 采掘业 3 制造业 112,204,111.48 25.59% 其中：食品、饮料 纺织、服装皮毛 1,766,093.20 0.40% 木材、家具 造纸、印刷 石油、化学、塑胶、塑料 26,014,527.00 5.93% 电子 83,799,331.28 19.12% 金属、非金属 385,880.00 0.09% 机械、设备、仪表 238,280.00 0.05% 医药、生物制品 其他制造业 4 电力、煤气及水的生产和供应业 12,311,083.28 2.81% 5 建筑业 6 交通运输、仓储业 138,400.00 0.03% 7 信息技术业 77,935,172.93 17.77% 8 批发和零售贸易 7,964,490.00 1.82% 9 金融、保险业 18,192,192.00 4.15% 10 房地产业 11 社会服务业 9,086,804.76 2.07% 12 传播与文化产业 13 综合类 39,571,346.80 9.03% 合计 277,403,601.25 63.27% 2、截止2002 年6 月30 日股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资 产净值比例 1 600091 明天科技 2,438,100 26,014,527.00 5.93% 2 600261 浙江阳光 1,000,090 17,481,573.20 3.99% 3 600171 上海贝岭 975,020 15,580,819.60 3.55% 4 000001 深发展 1,000,000 15,140,000.00 3.45% 5 000009 深宝安 2,000,000 15,060,000.00 3.43% 6 000068 赛格三星 1,500,000 14,850,000.00 3.39% 7 600839 四川长虹 1,400,013 13,944,129.48 3.18% 8 000021 深科技 800,000 12,776,000.00 2.91% 9 600131 岷江水电 1,000,088 12,311,083.28 2.81% 10 600832 东方明珠 600,058 11,971,157.10 2.73% 11 600602 广电电子 1,122,030 11,556,909.00 2.64% 12 600536 中软股份 400,000 11,476,000.00 2.62% 13 600658 兆维科技 880,000 10,982,400.00 2.50% 14 000016 深康佳 1,000,000 10,220,000.00 2.33% 15 000035 中科健 599,914 9,556,630.02 2.18% 16 600775 南京熊猫 703,494 9,349,435.26 2.13% 17 600650 新锦江 700,062 9,086,804.76 2.07% 18 000517 甬成功 468,501 8,540,773.23 1.95% 19 600498 烽火通信 386,200 8,121,786.00 1.85% 20 600616 第一食品 500,000 7,845,000.00 1.79% 21 000839 中信国安 400,038 7,036,668.42 1.60% 22 000584 蜀都 500,014 6,775,189.70 1.55% 23 600708 东海股份 500,000 5,765,000.00 1.31% 24 600036 招商银行 266,800 3,052,192.00 0.70% 25 600689 上海三毛 150,040 1,662,443.20 0.38% 26 600595 中孚实业 18,000 296,280.00 0.07% 27 600355 精伦电子 6,000 165,900.00 0.04% 28 600026 中海发展 20,000 138,400.00 0.03% 29 600397 安源股份 23,000 137,770.00 0.03% 30 600327 大厦股份 7,000 119,490.00 0.03% 31 600510 黑牡丹 5,000 103,650.00 0.02% 32 600503 宏智科技 11,000 95,480.00 0.02% 33 600529 山东药玻 4,000 89,600.00 0.02% 34 600496 长江股份 5,000 71,950.00 0.02% 35 600590 泰豪科技 6,000 28,560.00 0.01% 3、新增股票统计（单位：股） 序 股票名称 本期新增 本期卖出 号 一级市场认购 二级市场买入 其他 数量 1 深发展 1,000,000 2 深宝安 2,000,000 3 深康佳 1,000,000 4 深科技 800,000 5 中科健 599,914 6 赛格三星 1,500,000 7 甬成功 468,501 8 中海发展 20,000 9 招商银行 266,800 1,000,000 1,000,000 10 明天科技 2,438,100 11 岷江水电 1,000,088 12 大厦股份 7,000 13 精伦电子 6,000 14 安源股份 23,000 15 长江股份 5,000 16 宏智科技 11,000 17 黑牡丹 5,000 18 山东药玻 4,000 19 中软股份 400,000 20 泰豪科技 6,000 21 中孚实业 18,000 22 广电电子 1,020,027 102,003 23 第一食品 500,000 24 新锦江 700,062 25 上海三毛 150,040 26 东海股份 500,000 注：其他项包括送股、配股、转增、增发、债转股。 3、剔除股票统计（单位：股） 序号 股票名称 期初结存 本期增加 本期卖出数量 1 深鸿基 919,343 919,343 2 深赛格 1,000,000 1,000,000 3 中兴通讯 600,064 600,064 4 长城电脑 850,054 850,054 5 大冷股份 500,023 500,023 6 佛山照明 880,022 880,022 7 江铃汽车 600,000 600,000 8 海螺型材 181,579 181,579 9 湘计算机 344,788 344,788 10 云铝股份 358,995 358,995 11 超声电子 499,998 499,998 12 ST科龙 780,863 780,863 13 天津汽车 1,000,074 1,000,074 14 丰原生化 300,000 300,000 15 东方热电 442,608 442,608 16 浪潮信息 400,000 400,000 17 华能国际 18,899 18,899 18 民生银行 500,000 500,000 19 中国石化 544,500 544,500 20 南京中达 300,065 300,065 21 兖州煤业 650,000 650,000 22 大唐电信 173,127 173,127 23 钱江水利 500,000 500,000 24 营口港 20,000 20,000 25 长江通信 460,046 460,046 26 山东基建 56,000 56,000 27 华微电子 700,082 700,082 28 江西铜业 66,000 66,000 29 昌河股份 500,000 500,000 30 华鲁恒升 15,000 15,000 31 中远航运 20,000 20,000 32 扬农化工 4,000 4,000 33 天富热电 2,000 2,000 34 贵州茅台 400,019 400,019 35 栖霞建设 1,000 1,000 36 深高速 28,515 28,515 37 京能热电 11,000 11,000 38 海油工程 10,000 10,000 39 海螺水泥 36,000 36,000 40 北大荒 45,000 45,000 41 金丰投资 640,000 640,000 42 申达股份 1,000,002 1,000,002 43 广电信息 400,007 400,007 44 浦东金桥 800,019 800,019 45 申能股份 509,200 509,200 46 上海石化 2,999,950 2,999,950 47 青岛海尔 800,000 800,000 48 大商股份 200,009 200,009 49 东软股份 650,006 650,006 50 中国高科 400,007 400,007 51 友谊股份 103,360 103,360 五、基金持有人结构及基金前十名持有人 1、基金持有人结构 基金份额 占总份额比例 基金发起人 375万份 0.75 其中富国基金管理有限公司 125万份 0.25 申银万国证券股份有限公司 250万份 0.50 社会公众 49625万份 99.25 2、基金前十名持有人 持有人 基金份额 占总份额的比例 泰龙投资 4,679,200 0.94% 周竟红 3,717,400 0.74% 卢毅 2,751,100 0.55% 宝鼎发起 2,500,000 0.50% 林邦元 2,200,000 0.44% 雷恩荣 2,111,000 0.42% 张明宇 2,075,000 0.42% 李立桂 2,000,000 0.40% 于叶强 1,913,200 0.38% 陈素清 1,876,198 0.38% |
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