| 基金金鼎(500021)2006年半年度报告 |
| 基金简称：基金金鼎 基金代码：500021 |
| 金鼎证券投资基金2006年半年度报告摘要 一、 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金合同规定，于2006年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 二、 基金简介 （一） 基金名称：金鼎证券投资基金 基金简称：基金金鼎 交易代码：500021 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2000年5月16日 报告期末基金份额总额：500,000,000份 基金合同存续期：至2007年5月31日止 基金份额上市交易的证券交易所：上海证券交易所 上市日期：2000年8月4日 （二） 基金产品说明 （1）投资目标：本基金是以属于朝阳产业的上市公司为投资重点的成长型基金，所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值和收益的最大化。 （2）投资策略：根据国家宏观经济环境决定投资的总体策略；根据利率的走势和通货膨胀预期决定本债券投资比例；根据国家的产业政策以及行业发展的状况决定行业投资战略；根据对上市公司的价值分析和其在行业中的竞争优势分析选择所要投资的股票。 对股票一级市场、二级市场、债券市场的收益率之间的关系进行分析，对证券市场总体风险收益状况作出评估；同时根据宏观政策面与资金面等综合因素的实际情况，预测股票市场和债券市场的预期收益率、股票与债券投资风险/收益比，定期确定和调整相应的资产配置比例。 根据行业企业景气指数、上市公司的行业基本面数据筛选朝阳行业。利用预期主营业务收入复合增长率、主营业务利润复合增长率等指标筛选成长型股票,以相对价值优选基金投资股票。 （3）业绩比较基准：无。 （4）风险收益特征：承担较高风险，获取较高的超额收益。 （三） 基金管理人 名称：国泰基金管理有限公司 信息披露负责人：丁昌海 联系电话：021-23060282 传真：021-23060283 电子邮箱：xinxipilu@gtfund.com （四） 基金托管人 名称：中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人：尹东 联系电话：010-67595104 传真：010-66275830 电子邮箱：yindong@ccb.cn （五） 信息披露情况 登载半年度报告正文的管理人网址：http://www.gtfund.com 半年度报告置备地点：上海市延安东路700号港泰广场22－23楼 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(100032-33) 三、 主要财务指标和基金净值表现 （一） 各主要财务指标 2006年1-6月 基金本期净收益 132,520,007.72元 基金份额本期净收益 0.2650元 期末可供分配基金收益 114,975,208.37元 期末可供分配基金份额收益 0.2300元 期末基金资产净值 807,053,273.14元 期末基金份额净值 1.6141元 基金加权平均净值收益率 21.16% 本期基金份额净值增长率 60.11% 基金份额累计净值增长率 68.54% 注：所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二） 基金净值表现 1、基金金鼎净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 8.91% 4.97% - - - - 过去三个月 42.64% 3.78% - - - - 过去六个月 60.11% 2.98% - - - - 过去一年 71.71% 2.48% - - - - 过去三年 89.52% 2.33% - - - - 自基金成立起至今 68.54% 2.21% - - - - 注：本基金根据基金合同无业绩比较基准。 2、基金金鼎累计净值增长率历史走势图 四、 基金管理人报告 （一） 基金管理人及基金经理介绍 1、基金管理人介绍 国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京设有分公司。 截至2006年6月30日，本基金管理人共管理4只封闭式证券投资基金：基金金泰、基金金鑫、基金金盛、基金金鼎，以及6只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金象保本增值混合证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得社保基金委托资产管理人资格，目前受托管理社保基金投资组合。 2、基金经理介绍 徐学标，男，管理工程硕士，8年证券从业经历。曾任上海卫星工程研究所科技委主管设计师，上海浦东联合信托公司投资银行项目经理，华夏证券研究所行业分析师。2000年加盟国泰基金管理公司，先后任研究开发部副经理、国泰金鹰增长基金基金经理,现任金鼎基金的基金经理。 （二） 基金运作管理合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 报告期内本基金未发生任何损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障了投资人的合法权益。 报告期内，因股权分置改革及市场波动等因素，使得个别交易日本基金的投资比例未达到基金合同规定的比例，但本基金管理人及时进行了调整，未损害基金份额持有人的利益。 （三） 2006年上半年证券市场与投资管理回顾 2006年上半年A股市场终于告别了前几年同期的风雨飘摇，市场表现突出，沪深指数出现较大涨幅。中国经济的强劲增长和股权分置改革带来的制度变革正在为A股提供了强劲的增长潜力。 从行业表现看,一季度有色、地产和金融行业等高盈利企业出现了独领风骚的局面，而二季度市场普涨的特征更加明显，市场热点也是层出不穷。从行业角度看，二季度大部分行业都随同指数一起出现了大幅上涨，得益于国家推动内需消费增长的利好政策和消费类行业稳定增长特征的高溢价效应，相关行业如食品饮料和商业零售行业成为持续表现最好的行业。从个股表现看，股权分置改革继续为流通股东提供了财富增值，围绕"十一五规划"的滨海新区概念、军工概念、新能源概念和装备制造业成为表现最突出的投资主题，而股改之后的资产注入和整体上市概念也被市场认同。值得一提的是，二季度市场成功经受住了融资恢复和首批可流通部分上市的考验，市场正逐渐恢复其本身真正的功能。 本基金前期基本延续了2005年以来的组合布局，在1－2月组合表现良好，3月后由于在地产和有色金属行业配置比例不足以及对部分股改后"Rerating"的股票持股量较小，造成净值增长率低于行业平均水平。根据市场走势的进一步分析评估，本基金管理小组已经在3月末对组合进行了调整，增加了部分策略性投资品种，平衡了组合中长期品种比例。4月以后主要以微调为主,同时3月份布局的部分组合品种逐步进入股改程序,股改复盘以后均产生较大收益,净值增长率在第二季度出现了较大幅度的增长。 （四） 2006年下半年证券市场与投资管理展望 随着股权分置改革进入收官阶段和A股估值水平与海外市场的差距大幅缩小之后，影响未来投资决策的因素正在发生转变。调控背景下的宏观经济、上市公司盈利增长、细分行业增长带来的行业（板块）轮动将成为主导下半年A股投资策略的主要因素。重启IPO以及股改后股东权益的进一步注入使得A股市场的结构正发生巨大的变化，市场的长期价值性越来越来得到体现。 考虑到2006年宏观调控是基于流动性过剩会增加潜在（未来）经济过热、通货膨胀和资产泡沫的风险而采取的预防式的点刹车,因而下半年宏观经济将继续维持总量高增长的格局。基于自下而上的个股盈利预测数据、宏观层面的工业企业利润数据、以及制度变革大大降低上市公司压低或转移利润的可能性等因素，上市公司2006年业绩有望扭转2005年的跌势，恢复两位数的盈利增长水平。而"十一五规划"的深度挖掘将提供更多的主题投资机会，这些因素都让我们对2006年下半年A股市场整体持乐观的态度。 正如本基金在第一季度报告所说的那样, 今年的投资主题将是多元化的，市场活跃程度大大加强，基金组合品种获利的机会将大大增加,因此本基金将继续保持较高仓位。当然结构调整仍然是本基金管理小组的主要工作,我们将充分考虑绝对估值和相对估值两者因素,同时结合从长远对行业因素、经营能力的判断,合理布置组合品种,在扩大内需相关的消费服务类行业(金融、食品饮料、零售、旅游和信息传媒等行业)，"十一五规划"相关的先进装备制造业、技术创新、替代能源和可再生能源等行业配置重点品种,同时关注新的融资政策带来的机会,策略性地参与部分股改攻坚,寻找发现新规则下市场新的运行规律。 五、 基金托管人报告 中国建设银行股份有限公司根据《金鼎证券投资基金基金合同》和《金鼎证券投资基金托管协议》，托管金鼎证券投资基金（以下简称金鼎基金）。 本报告期，中国建设银行股份有限公司在金鼎基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－国泰基金管理有限公司在金鼎基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 由金鼎基金管理人－国泰基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 六、 财务会计报告(未经审计) （一）基金会计报表 1、资产负债表 资产负债表 2006年6月30日 单位：元 2006年6月30日 2005年12月31日 资 产 银行存款 45,436,647.25 28,328,322.47 清算备付金 1,394,641.89 419,750.09 交易保证金 533,220.76 390,741.00 应收证券清算款 - 1,246,465.92 应收利息 2,577,176.98 1,376,107.65 股票投资市值 644,821,049.35 365,165,190.96 其中：股票投资成本 453,086,935.79 343,671,990.68 债券投资市值 163,438,695.00 108,685,274.60 其中：债券投资成本 164,204,303.79 108,571,405.12 权证投资市值 1,109,560.00 - 其中：权证投资成本 - - 资产总计 859,310,991.23 505,611,852.69 负债及持有人权益 负债: 应付证券清算款 9,850,742.66 - 应付管理人报酬 967,548.67 617,659.74 应付托管费 161,258.10 102,943.29 应付佣金 719,473.02 161,776.85 应付利息 43,115.61 - 其他应付款 307,306.95 307,202.40 卖出回购证券款 40,000,000.00 - 预提费用 208,273.08 360,000.00 负债合计 52,257,718.09 1,549,582.28 持有人权益: 实收基金 500,000,000.00 500,000,000.00 未实现利得 192,078,064.77 21,607,069.76 未分配收益 114,975,208.37 -17,544,799.35 持有人权益合计 807,053,273.14 504,062,270.41 负债及持有人权益总计859,310,991.23 505,611,852.69 2、经营业绩表 经营业绩表 2006年1-6月 单位：元 项目 2006年1-6月 2005年1-6月 一、收入 138,342,450.20 -26,101,094.98 1、股票差价收入 130,667,896.42 -30,090,260.86 2、债券差价收入 -6,295.88 -1,928,658.34 3、权证差价收入 985,257.54 - 4、债券利息收入 1,819,040.19 1,459,216.09 5、存款利息收入 111,532.66 138,251.02 6、股利收入 4,765,019.27 4,300,512.86 7、其他收入 - 19,844.25 二、费用 5,822,442.48 4,373,088.73 1、基金管理人报酬 4,629,980.18 3,524,684.49 2、基金托管费 771,663.30 587,447.45 3、卖出回购证券支出 198,759.12 38,895.00 4、其他费用 222,039.88 222,061.79 其中：上市年费 29,752.78 29,752.78 信息披露费 148,767.52 148,767.52 审计费用 29,752.78 29,752.78 三、基金净收益 132,520,007.72 -30,474,183.71 加：未实现利得 170,470,995.01 29,278,016.13 四、基金经营业绩 302,991,002.73 -1,196,167.58 3、基金收益分配表 基金收益分配表 2006年1-6月 单位：元 项目 2006年1-6月 2005年1-6月 本期基金净收益 132,520,007.72 -30,474,183.71 加:期初基金净收益 -17,544,799.35 -8,488,877.33 加:本期损益平准金 - - 可供分配基金净收益 114,975,208.37 -38,963,061.04 减:本期已分配基金净收益 - - 期末基金净收益 114,975,208.37 -38,963,061.04 4、基金净值变动表 基金净值变动表 2006年1-6月 单位：元 项 目 2006年1-6月 2005年1-6月 一、期初基金净值 504,062,270.41 471,209,309.40 二、本期经营活动: 基金净收益 132,520,007.72 -30,474,183.71 未实现利得 170,470,995.01 29,278,016.13 经营活动产生的基金净值变动数 302,991,002.73 -1,196,167.58 三、本期基金份额交易: 基金申购款 - - 基金赎回款 - - 基金份额交易产生的基金净值变动数 - - 四、本期向持有人分配收益: 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 - - 五、期末基金净值 807,053,273.14 470,013,141.82 （二）基金会计报表附注 1、 主要会计政策、会计估计及其变更 本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 2、 关联方关系及关联方交易 (1) 关联方关系 关联方名称 关联关系 国泰基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 上海国有资产经营有限公司 基金管理人的股东 国泰君安证券股份有限公司 基金发起人、基金管理人的股东 上海爱建信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 万联证券有限责任公司 基金管理人的股东 中国电力财务有限公司 基金管理人的股东 上海仪电控股（集团）公司 基金管理人的股东 注：经中国证监会证监基金字[2006]4号文批准，本基金管理人股东浙江省国际信托投资有限责任公司将其所持有的本公司20%股权全部转让给万联证券有限责任公司，2006年1月13日本基金管理人及时进行了公告，相关工商变更手续尚在办理之中。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2) 通过关联方席位进行的交易（单位：元） 2006年1-6月 2005年1-6月 股票投资 债券投资 股票投资 债券投资 成交金额 比例 成交金额 比例 成交金额 比例 成交金额 比例 国泰君安 371,840,033.16 25.46% 19,119,285.50 33.24% 174,844,582.93 17.49% 13,720,068.90 61.38% 2006年1-6月 2005年1-6月 债券回购 交易佣金 债券回购 交易佣金 成交金额 比例 金额 比例 成交金额 比例 金额 比例 国泰君安 10,000,000.00 11.76% 294,621.27 25.04% - - 139,114.46 17.27% 注：根据本基金管理人与关联方签订的席位租赁协议，对关联方席位发生的交易佣金计算方式等同于其他证券公司，该佣金比例达到了关联方在席位租赁期内为本基金提供证券综合研究和信息服务相对应的水平。 (3) 与关联方进行银行间同业市场的债券及回购交易（单位：元） 本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券及回购交易。 (4) 基金管理人报酬 ① 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 ②基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 ③在本报告期内，基金应支付基金管理人管理费共4,629,980.18元，其中已支付基金管理人3,662,431.51元，尚余967,548.67元未支付。2005年1-6月共计提管理费3,524,684.49元，已全部支付。 (5) 基金托管人报酬 ①基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的托管人报酬 E为前一日的基金资产净值 ②基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 ③本报告期内，基金应支付基金托管人托管费共771,663.30元，其中已支付基金托管人610,405.20元，尚余161,258.10元未支付。2005年1-6月共计提托管费587,447.45元，已全部支付。 (6) 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行同业存款利率计息。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为45,436,647.25元(2005年6月30日：16,618,822.47元)。2006年1-6月由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为100,545.73元(2005年1-6月：128,802.53元)。 (7) 基金各关联方投资本基金的情况 ①本基金管理人本报告期内及2005年1-6月持有本基金的情况 2006年6月30日 2005年6月30日 持有基金份额 占总份额比例 持有基金份额 占总份额比例 国泰基金管理有限公司 2,354,200份 0.47% 2,354,200份 0.47% 截止本报告期末，本基金管理人持有的基金份额系本基金扩募时本基金管理人作为基金发起人认购的份额。报告期内所持有的基金份额无变动。 ②本基金管理人主要股东及其控制的机构在本报告期末及2005年6月30日持有本基金情况： 2006年6月30日 2005年6月30日 持有基金份额 占总份额比例 持有基金份额 占总份额比例 国泰君安证券股份有限公司 2,645,800份 0.53% 2,645,800份 0.53% 中国电力财务有限公司 - - 20,000份 0.00% 3、 流通转让受限制的基金资产 (1) 流通转让受限的股票 ① 截至2006年6月30日止基金持有的流通转让受限制的股票资产明细如下： A、因股权分置改革协商阶段或实施阶段而停牌： 股票代码 股票名称 停牌日期 期末估值单价(元) 复牌日期 复牌开盘单价(元) 数量(股) 期末成本总额(元) 期末估值总额(元) 方案沟通协商阶段停牌： 000657 中钨高新 2006-6-12 13.54 2006-7-6 14.66 1,500,040 8,628,991.73 20,310,541.60 600035 楚天高速 2006-6-26 4.87 2006-7-11 5.38 250,000 865,051.42 1,217,500.00 600786 东方锅炉 2006-6-19 25.05 2006-7-4 27.00 599,955 14,929,618.63 15,028,872.75 600835 上海机电 2006-6-26 7.72 2006-7-10 8.69 41,621 213,931.52 321,314.12 合 计 24,637,593.30 6,878,228.47 方案实施阶段停牌： 000157 G 中 联 2006-5-29 13.84 2006-7-14 10.88 2,000,000 18,137,945.93 27,680,000.00 000895 双汇发展 2006-6-1 31.02 - - 2,512,975 34,413,643.42 77,952,484.50 600299 G 新材料 2006-3-23 17.13 2006-8-3 18.45 700,000 5,939,267.04 11,991,000.00 600371 华冠科技 2006-6-14 8.20 - - 500,000 2,366,100.61 4,100,000.00 600372 G 昌 河 2006-6-13 4.23 2006-8-9 2.99 683,749 3,030,269.31 2,892,258.27 600391 G 成 发 2006-6-30 12.51 2006-8-7 9.80 500,000 4,567,790.87 6,255,000.00 600970 G 中 材 2006-6-16 27.15 2006-7-6 23.80 17,120 283,911.24 464,808.00 合 计 68,738,928.42 131,335,550.77 B、因新股配售或增发流通受限： 序 名称 配售日期 可流通日 数量(股) 总成本(元) 总市值(元) 备注 1 中国银行 2006-6-28 2006-7-5 93,000 286,440.00 286,440.00 网上申购 合计 286,440.00 286,440.00 ②估值方法 上述A类股票已上市，但本基金持有的部分因股权分置改革协商阶段或实施阶段而停牌。在编制本报表时，根据有关规定，在2006年6月30日按"停牌前估价"进行估值。 上述B类股票"中国银行"为网上申购的未上市新股，在编制本报表时，根据有关规定，在2006年6月30日按成本价估值。 ③流通受限原因及原因 上述A类股票截至2006年6月30日因股权分置改革而暂时停牌，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。 上述B类股票为基金网上申购中签的新股。"中国银行"已于2006年7月5日上市。 (2) 流通转让受限的债券 ① 本基金截至2006年6月30日止从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款余额20,000,000.00元(2005年6月30日：无)，于2006年7月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 ②本基金截至2006年6月30日止从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款余额20,000,000元(2005年6月30日：无)，系以如下债券作为抵押： 债券名称 回购到期日 期末估值单价(元) 数量(张) 期末成本总额(元) 00国债07 2006-7-28 104.12 200,000.00 20,824,000.00 合 计 20,824,000.00 七、 基金投资组合报告 （一） 基金资产组合情况 分 类 市 值(元) 占总资产比例 股票 644,821,049.35 75.04% 债券 163,438,695.00 19.02% 权证 1,109,560.00 0.13% 银行存款和清算备付金 46,831,289.14 5.45% 其他资产 3,110,397.74 0.36% 合 计 859,310,991.23 100.00% （二） 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市 值(元) 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 7,057,282.04 0.87% 2 采掘业 9,435,000.00 1.17% 3 制造业 442,213,543.13 54.79% 其中：食品、饮料 89,904,484.50 11.14% 木材、家具 7,198,639.58 0.89% 石油、化学、塑胶、塑料 46,858,757.08 5.81% 电子 28,830,055.31 3.57% 金属、非金属 95,555,028.62 11.84% 机械、设备、仪表 151,181,392.46 18.73% 医药、生物制品 22,685,185.58 2.81% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 - - 5 建筑业 8,717,020.32 1.08% 6 交通运输、仓储业 49,015,956.60 6.07% 7 信息技术业 33,407,989.30 4.14% 8 批发和零售贸易 57,475,062.40 7.12% 9 金融、保险业 11,943,596.80 1.48% 10 房地产业 60,900.00 0.01% 11 社会服务业 11,815,676.84 1.46% 12 传播与文化产业 5,480,021.92 0.68% 13 综合类 8,199,000.00 1.02% 合 计 644,821,049.35 79.90% （三） 基金投资的前十名股票明细(按市值占基金资产净值比例排序) 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 占净值比例 1 000895 双汇发展 2,512,975.00 77,952,484.50 9.66% 2 600855 G 长 峰 5,800,000.00 56,144,000.00 6.96% 3 000612 焦作万方 4,659,842.00 34,762,421.32 4.31% 4 000157 G 中 联 2,000,000.00 27,680,000.00 3.43% 5 600616 G 食 品 1,740,000.00 27,004,800.00 3.35% 6 600084 G 新 天 5,384,644.00 24,769,362.40 3.07% 7 000657 中钨高新 1,500,040.00 20,310,541.60 2.52% 8 000063 G 中 兴 600,000.00 17,220,000.00 2.13% 9 600261 G 浙阳光 1,217,047.00 16,710,055.31 2.07% 10 600172 G 旋 风 3,000,000.00 16,050,000.00 1.99% 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本管理人网站的年度报告正文。 （四） 股票投资组合的重大变动 1、 累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初净值比例 1 600050 G 联 通 43,739,154.73 8.68% 2 000612 焦作万方 33,909,012.79 6.73% 3 600855 G 长 峰 29,687,007.20 5.89% 4 600084 G 新 天 23,270,483.45 4.62% 5 000157 G 中 联 21,965,157.21 4.36% 6 000960 G 锡 业 19,742,399.88 3.92% 7 600616 G 食 品 19,563,179.07 3.88% 8 000758 G 中 色 18,374,948.67 3.65% 9 600688 上海石化 17,950,474.39 3.56% 10 000598 G 蓝清洗 17,677,393.76 3.51% 11 600196 G 复 星 17,021,103.16 3.38% 12 600261 G 浙阳光 16,489,214.18 3.27% 13 600742 G 四 环 15,804,472.00 3.14% 14 600018 G 上 港 15,501,440.10 3.08% 15 600786 东方锅炉 14,929,618.63 2.96% 16 600331 G 宏 达 13,352,876.92 2.65% 17 000099 G 海 直 13,349,262.93 2.65% 18 600172 G 旋 风 13,322,422.62 2.64% 19 600096 G 云天化 13,215,170.01 2.62% 20 600392 G 天 成 12,281,839.68 2.44% 21 000657 中钨高新 11,505,245.61 2.28% 22 000063 G 中 兴 10,493,187.95 2.08% 23 600449 赛马实业 10,324,452.82 2.05% 2、 累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初净值比例 1 600050 G 联 通 51,207,189.56 10.16% 2 600331 G 宏 达 29,242,189.03 5.80% 3 600271 G 航 信 27,101,708.19 5.38% 4 600616 G 食 品 26,541,599.56 5.27% 5 000402 G 金融街 23,110,314.60 4.58% 6 000960 G 锡 业 22,677,291.88 4.50% 7 000826 G 合 加 21,023,214.46 4.17% 8 600008 G 首 创 18,336,393.64 3.64% 9 600688 上海石化 16,544,815.97 3.28% 10 000617 石油济柴 16,160,888.04 3.21% 11 600855 G 长 峰 13,961,796.60 2.77% 12 000662 G 索芙特 13,331,085.17 2.64% 13 600269 G 赣 粤 13,113,514.56 2.60% 14 000758 G 中 色 12,883,276.04 2.56% 15 600096 G 云天化 12,746,188.98 2.53% 16 600196 G 复 星 12,592,311.32 2.50% 17 000157 G 中 联 12,492,280.93 2.48% 18 000598 G 蓝清洗 12,209,480.46 2.42% 19 600256 G 广 汇 11,559,315.28 2.29% 20 600825 华联超市 11,235,828.89 2.23% 21 600270 外运发展 10,383,486.59 2.06% 22 000612 焦作万方 10,222,253.44 2.03% 3、 报告期内买入股票的成本总额：720,985,531.74元 报告期内卖出股票的收入总额：740,617,903.34元 （五） 按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市 值(元) 占净值比例 1 国家债券 163,438,695.00 20.25% 合 计 163,438,695.00 20.25% （六） 按市值占基金资产净值比例的前五名债券明细 序号 债券名称 市 值(元) 占净值比例 1 银行间00国债07 41,648,000.00 5.16% 2 21国债(3) 36,090,087.60 4.47% 3 02国债(14) 32,588,065.50 4.04% 4 20国债(10) 23,584,600.00 2.92% 5 02国债(10) 8,810,715.60 1.09% （七） 报告附注 1、 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 2、 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 3、 其他资产的构成如下： 分 类 市 值(元) 交易保证金 533,220.76 应收利息 2,577,176.98 合 计 3,110,397.74 4、 报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。 5、 本报告期内投资权证明细如下： (1) 本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细 权证代码 权证名称 持有数量(份) 成本(元) 市值(元) 占净值比例 038008 钾肥JTP1 200,000 0.00 623,800.00 0.08% 580990 茅台JCP1 320,000 0.00 485,760.00 0.06% 合计 520,000 0.00 1,109,560.00 0.14% (2) 报告期内获得的权证明细 权证代码 权证名称 获得日期 获得数量(份) 成本(元) 投资类别 580996 沪场JTP1 2006/3/2 504,653 0.00 被动持有 580990 茅台JCP1 2006/5/25 320,000 0.00 被动持有 038008 钾肥JTP1 2006/6/29 200,000 0.00 被动持有 合计 1,024,653 0.00 6、 本报告期内，未投资资产支持证券。 （八） 本基金管理人运用固有资金投资本基金情况 截止本报告期末，本基金管理人运用固有资金投资本基金的基金份额为2,354,200份，系本基金扩募时本基金管理人作为基金发起人认购的份额。报告期内所持有的基金份额无变动。 八、 基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一） 持有人户数 基金份额持有人户数：24,088 平均每户持有人基金份额：20,757.22份 （二） 持有人结构 持有的基金份额（份） 占总份额比例 机构投资者 356,117,631 71.22% 个人投资者 143,882,369 28.78% 合 计 500,000,000 100.00% （三） 前十名持有人 序号 持有人姓名 期末持有数（份） 持有比例 1 人寿股份 48,426,240 9.69% 2 人寿集团 47,634,448 9.53% 3 新华保险 43,446,294 8.69% 4 UBS LIMITED 27,227,358 5.45% 5 太平人寿 21,144,021 4.23% 6 社保基金109组合 12,691,475 2.54% 7 中国太保 12,383,910 2.48% 8 社保基金603 11,815,128 2.36% 9 社保基金601 11,760,351 2.35% 10 泰康人寿 11,016,064 2.20% 注：1. UBS LIMITED即申银万国－花旗－UBS LIMITED； 2.以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的基金持有人名册编制。 九、 重大事件揭示 1、2006年1月13日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于公司股东股权转让的公告》，经中国证监会证监基金字[2006]4号文批准，本基金管理人股东浙江省国际信托投资有限责任公司将其所持有的本公司20%股权全部转让给万联证券有限责任公司。 2、2006年6月14日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券投资方案的公告》，就本基金投资资产支持证券的方案等事项进行了公告。 3、2006年6月30日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司获配中国银行股份有限公司首次公开发行A股的公告》，就本基金通过网下发行和网上资金申购中国银行新股的获配数量进行了披露。 4、报告期内，基金租用证券公司专用席位的有关情况如下： 单位：元 券商名称 席位数量 股票成交金额 比例 债券成交金额 比例 长城证券有限责任公司 2 93,135,838.41 6.37% - - 东方证券有限责任公司 2 170,037,590.99 11.64% 1,881,396.16 3.28% 国泰君安证券股份有限公司 2 371,840,033.16 25.46% 19,119,285.50 33.24% 宏源证券股份有限公司 2 394,440,836.68 27.00% 22,062,388.90 38.36% 上海证券有限责任公司 1 91,416,320.94 6.26% 8,539,200.00 14.85% 中银国际证券有限责任公司 1 339,870,217.77 23.27% 5,909,207.00 10.27% 合计 10 1,460,740,837.95 100.00% 57,511,477.56 100.00% 券商名称 债券回购成交金额 比例 佣金 比例 长城证券有限责任公司 - - 72,879.70 6.19% 东方证券有限责任公司 - - 135,789.56 11.55% 国泰君安证券股份有限公司 10,000,000.00 11.76% 294,621.27 25.04% 宏源证券股份有限公司 - - 320,420.63 27.24% 上海证券有限责任公司 - - 74,875.32 6.36% 中银国际证券有限责任公司 75,000,000.00 88.24% 277,882.09 23.62% 合计 85,000,000.00 100.00% 1,176,468.57 100.00% 注：本报告期内没有新增券商席位。 5、本基金在本报告期内无收益分配事项。 6、报告期内，未召开基金份额持有人大会；无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项；基金管理人、基金托管人的基金托管部门无重大人事变动；基金投资策略无变动；为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况；基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。 国泰基金管理有限公司 2006年8月29日 |
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