| 基金金鼎(500021)2006年第4季度报告 |
| 基金简称：基金金鼎 基金代码：500021 |
| 基金简称：基金金鼎 交易代码：500021 金鼎证券投资基金季度报告2006年第4季度 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 二、基金产品概况 1、 基金简介 基金简称：基金金鼎 交易代码：500021 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2000年5月16日 报告期末基金份额总额：500,000,000份 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 2、 基金产品说明 （1）投资目标：本基金是以属于朝阳产业的上市公司为投资重点的成长型基金，所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值和收益的最大化。 （2）投资策略：根据国家宏观经济环境决定投资的总体策略；根据利率的走势和通货膨胀预期决定本债券投资比例；根据国家的产业政策以及行业发展的状况决定行业投资战略；根据对上市公司的价值分析和其在行业中的竞争优势分析选择所要投资的股票。 对股票一级市场、二级市场、债券市场的收益率之间的关系进行分析，对证券市场总体风险收益状况作出评估；同时根据宏观政策面与资金面等综合因素的实际情况，预测股票市场和债券市场的预期收益率、股票与债券投资风险/收益比，定期确定和调整相应的资产配置比例。 根据行业企业景气指数、上市公司的行业基本面数据筛选朝阳行业。利用预期主营业务收入复合增长率、主营业务利润复合增长率等指标筛选成长型股票,以相对价值优选基金投资股票。 （3）业绩比较基准：无。 （4）风险收益特征：承担较高风险，获取较高的超额收益。 三、主要财务指标和基金净值表现（未经审计） 1、 各主要财务指标 2006年10-12月 基金本期净收益 31,823,407.29元 基金份额本期净收益 0.0636元 期末基金资产净值 860,857,381.53元 期末基金份额净值 1.7217元 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、 基金金鼎净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 12.28% 2.05% - - - - 注：本基金根据基金合同无业绩比较基准。 3、 基金金鼎累计净值增长率历史走势图 四、基金管理人报告 1、基金管理合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 报告期内本基金未发生任何损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、规范、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障了投资人的合法权益。 2、基金经理介绍 徐学标，男，管理工程硕士，9年证券从业经历。曾任上海卫星工程研究所科技委主管设计师，上海浦东联合信托公司投资银行项目经理，华夏证券研究所行业分析师。2000年加盟国泰基金管理公司，先后任研究开发部副经理、国泰金鹰增长基金基金经理,现任金鼎基金的基金经理。 3、 本基金的投资策略和业绩表现说明 （1）2006年第四季度证券市场与投资管理回顾 2006年四季度A股市场呈现单边上涨的态势，上证指数不断创出历史新高，最终在年内最高点附近收盘，给2006年A股市场的行情划上了完美的句号。 推动四季度指数上涨的主要动力来自于大盘蓝筹股，尤其是以工商银行和中国银行为首的权重指标股。权重股对指数的拉动作用在四季度呈现逐月增强的趋势，在大盘指标股繁荣的同时，近1400只A股中能够在四季度获取超越上证指数表现的只有92家，还有547家公司在四季度大涨行情中出现了下跌。两级分化、冷暖不均的现象非常明显。从行业角度看，四季度超越上证指数的行业也只有金融保险、黑色金属和房地产三个行业，其余行业都落后于市场指数，涨幅最小的电子、石油化工和纺织服装行业的涨幅仅10%左右。四季度这种个股和行业之间表现的巨大差异让很多投资者"赚了指数不赚钱"。 本基金在第四季度业绩不甚理想，总结原因在于对蓝筹指标股的溢价行情认识不够，特别是在银行、地产行业上的配置比例低于行业水平，这直接造成净值增长率低于行业平均水平。这些都需要我们在今后的工作中进一步总结并加以改进。 （2）2007年第一季度市场及投资管理展望 对于即将来临的2007年，本基金仍然抱以乐观的预期。影响中国经济这一轮上升周期的因素并没有消失，而政府的宏观调控也不希望经济出现大的波动，国际经济环境依然良好，明年中国经济运行超预期的情况依旧会出现。 更值得投资人高兴的是，强劲的经济增长直接体现在企业盈利实实在在的大幅增长。一季度将进入上市公司披露2006年业绩的高峰期，本基金对于06年上市公司整体业绩增长能够达到预期的20%水平充满信心，因而一季度A股市场将会延续06年的牛市格局。 行业选择上本基金继续看好：扩大内需相关的消费服务类行业，包括金融、食品饮料、旅游和信息传媒行业；"十一五规划"相关的装备制造业；受益人民币升值的房地产行业等。同时本基金将加强策略性的配置，加强对资产注入和整体上市类上市公司的配置。 五、基金投资组合报告 1、 基金资产组合情况 分 类 市 值(元) 占总资产比例 股票 676,543,395.63 70.37% 债券 178,548,299.70 18.57% 银行存款和清算备付金 100,648,379.48 10.47% 其他资产 5,602,882.13 0.58% 合 计 961,342,956.94 100.00% 2、 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市 值(元) 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 31,600,540.00 3.67% 2 制造业 425,410,641.00 49.42% 其中：食品、饮料 108,014,829.50 12.55% 纺织、服装、皮毛 22,120,000.00 2.57% 木材、家具 18,953,365.20 2.20% 石油、化学、塑胶、塑料 29,736,133.25 3.45% 电子 41,055,796.83 4.77% 金属、非金属 87,815,232.42 10.20% 机械、设备、仪表 92,401,170.10 10.73% 医药、生物制品 25,314,113.70 2.94% 3 建筑业 26,085,147.40 3.03% 4 交通运输、仓储业 26,042,964.23 3.03% 5 信息技术业 32,035,500.00 3.72% 6 批发和零售贸易 33,137,582.00 3.85% 7 金融、保险业 76,897,485.88 8.93% 8 房地产业 927.00 0.00% 9 社会服务业 10,017,000.00 1.16% 10 传播与文化产业 766,000.00 0.09% 11 综合类 14,549,608.12 1.69% 合 计 676,543,395.63 78.59% 3、按市值占基金资产净值比例的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占净值比例 1 000895 S 双 汇 2,512,975 77,952,484.50 9.06% 2 600616 第一食品 2,198,600 30,494,582.00 3.54% 3 600016 民生银行 3,000,000 30,360,000.00 3.53% 4 002069 獐 子 岛 400,000 29,884,000.00 3.47% 5 000612 焦作万方 3,400,000 28,356,000.00 3.29% 6 600970 中材国际 900,080 26,084,318.40 3.03% 7 600460 士 兰 微 2,859,113 25,474,696.83 2.96% 8 000063 中兴通讯 650,000 25,239,500.00 2.93% 9 000657 中钨高新 2,536,568 25,213,485.92 2.93% 10 000157 中联重科 1,150,000 25,127,500.00 2.92% 4、按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市 值(元) 占净值比例 1 国家债券 178,548,299.70 20.74% 合 计 178,548,299.70 20.74% 5、按市值占基金资产净值比例的前五名债券明细 序号 债券名称 市 值(元) 占净值比例 1 银行间00国债07 41,648,000.00 4.84% 2 21国债(3) 36,204,500.40 4.21% 3 02国债(14) 31,624,857.00 3.67% 4 20国债(10) 25,698,900.00 2.99% 5 20国债(4) 24,634,979.50 2.86% 6、报告附注 (1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 (2) 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 (3) 其他资产的构成如下： 分 类 市 值(元) 交易保证金 390,741.00 应收证券清算款 3,232,448.04 应收利息 1,979,693.09 合 计 5,602,882.13 (4)报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。 (5)本报告期内投资权证明细如下： a、本报告期内无因股权分置改革被动持有的权证。 b、本报告期内无主动投资的权证。 (6)本报告期内,未投资资产支持证券。 (7)由于四舍五入原因，分项之合与合计可能有尾差。 六、本基金管理人运用固有资金投资本基金情况 截止本报告期末，本基金管理人运用固有资金投资本基金的基金份额为13,957,964份，较上季度末增持了11,603,764份。 七、备查文件目录 1、关于同意设立金鼎证券投资基金的批复 2、金鼎证券投资基金合同 3、金鼎证券投资基金托管协议 4、金鼎证券投资基金各年度半年度报告、年度报告及收益分配报告 5、报告期内披露的各项公告 6、国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程 备查文件存放地点：本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点--上海市延安东路700号港泰广场22-23楼。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点--北京市西城区闹市口大街1号院1号楼。 投资者查阅方式：可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）33134688，400-8888-688 客户投诉电话：（021）23060279 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 2007年1月19日 |
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