| 基金金鼎(500021)2006年第三季度报告 |
| 基金简称：基金金鼎 基金代码：500021 |
| 金鼎证券投资基金季度报告2006年第3季度 一、 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 二、 基金产品概况 1、 基金简介 基金简称：基金金鼎 交易代码：500021 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2000年5月16日 报告期末基金份额总额：500,000,000份 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 2、 基金产品说明 （1）投资目标：本基金是以属于朝阳产业的上市公司为投资重点的成长型基金，所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值和收益的最大化。 （2）投资策略：根据国家宏观经济环境决定投资的总体策略；根据利率的走势和通货膨胀预期决定本债券投资比例；根据国家的产业政策以及行业发展的状况决定行业投资战略；根据对上市公司的价值分析和其在行业中的竞争优势分析选择所要投资的股票。 对股票一级市场、二级市场、债券市场的收益率之间的关系进行分析，对证券市场总体风险收益状况作出评估；同时根据宏观政策面与资金面等综合因素的实际情况，预测股票市场和债券市场的预期收益率、股票与债券投资风险/收益比，定期确定和调整相应的资产配置比例。 根据行业企业景气指数、上市公司的行业基本面数据筛选朝阳行业。利用预期主营业务收入复合增长率、主营业务利润复合增长率等指标筛选成长型股票,以相对价值优选基金投资股票。 （3）业绩比较基准：无。 （4）风险收益特征：承担较高风险，获取较高的超额收益。 三、 主要财务指标和基金净值表现（未经审计） 1、 各主要财务指标 2006年7-9月 基金本期净收益 46,961,753.98元 基金份额本期净收益 0.0939元 期末基金资产净值 806,747,545.51元 期末基金份额净值 1.6135元 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、 基金金鼎净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.04% 1.93% - - - - 注：本基金根据基金合同无业绩比较基准。 3、 基金金鼎累计净值增长率历史走势图 四、 基金管理人报告 1、基金管理合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 报告期内本基金未发生任何损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、规范、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障了投资人的合法权益。 2、基金经理介绍 徐学标，男，管理工程硕士，8年证券从业经历。曾任上海卫星工程研究所科技委主管设计师，上海浦东联合信托公司投资银行项目经理，华夏证券研究所行业分析师。2000年加盟国泰基金管理公司，先后任研究开发部副经理、国泰金鹰增长基金基金经理,现任金鼎基金的基金经理。 3、 本基金的投资策略和业绩表现说明 （1）2006年第三季度证券市场与投资管理回顾 三季度A股市场的振荡幅度比上半年有所加大，整体呈现先抑后扬的态势。宏观调控和扩容对市场形成了主要的调整压力。先后上调存款准备金率和利率、降低部分行业出口退税率、加强土地审批等系列调控政策加剧了市场的担忧；中国银行、大秦铁路等超级大盘股的上市、以及中小盘股的密集发行对市场形成了很大的资金压力；加之上半年股指的大幅上涨也积累了巨大的调整压力。在上述因素共同作用下，市场在7月份出现了快速下跌。 但市场的强势本质很快就重新显露出来，尤其是在央行宣布加息之后，市场将其视之为最后的利空，随即重新开始了稳步的盘升走势。贸易顺差的高速增长为市场继续提供充裕的流动性，人民币延续升值步伐坚定了市场对于宏观经济和资本市场前景的信心。2006年上市公司中期业绩同比增长7.4%，扭转了05年以来的下降势头，为市场的上涨提供了基本面的支持。指数期货正在紧锣密鼓的筹备之中，其推出将有助于提高证券市场的交易广度和深度，市场对此也是充满着期待。诸多的利好因素让投资者摆脱了调控和扩容的阴影，三季度末的上证指数又重新回到了年内高点附近。 本基金在第三季度前期对部分前期涨幅过大、估值偏高的股票进行了适当调整,但调整缺乏足够的力度,造成对新品种的配置没有完全达到预期的效果。 （2）2006年第四季度市场及投资管理展望 展望四季度，宏观调控压力开始减缓、上市公司盈利有望继续增长、股指期货的推出又为做多增添了力量，因而四季度市场面临的大环境要好于三季度，四季度市场有望延续三季度末的升势，四季度的运行重心应该高于三季度。从估值水平看,有相当比例的个股估值水平已经很高,但在部分行业，如高速公路、电力、钢铁等行业，估值也还处于相当低的水平,市场结构性问题较为突出。市场的重心在未来一段时间内还将集中在成长股/资产注入类个股,IPO也将继续成为市场热点。另外随着股指期货登陆中国证券市场，大盘指标股的交易价值将大大提升，"流动性溢价"将重回大盘指标股。 行业选择上本基金继续看好：扩大内需相关的消费服务类行业，包括金融、食品饮料、旅游和信息传媒行业；"十一五规划"相关的装备制造业；受益于人民币升值的房地产行业等。 五、 基金投资组合报告 1、 基金资产组合情况 分 类 市 值(元) 占总资产比例 股票 600,823,172.81 69.92% 债券 170,426,942.60 19.83% 银行存款和清算备付金 80,783,289.35 9.40% 其他资产 7,252,077.75 0.84% 合 计 859,285,482.51 100.00% 2、 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市 值(元) 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 14,815,200.00 1.84% 2 制造业 336,584,306.88 41.72% 其中：食品、饮料 88,184,304.50 10.93% 纺织、服装、皮毛 7,278,986.40 0.90% 木材、家具 8,530.00 0.00% 石油、化学、塑胶、塑料 24,707,866.24 3.06% 电子 22,075,542.54 2.74% 金属、非金属 82,343,060.40 10.21% 机械、设备、仪表 91,777,545.94 11.38% 医药、生物制品 20,208,470.86 2.50% 3 建筑业 6,971,000.06 0.86% 4 交通运输、仓储业 53,887,715.36 6.68% 5 信息技术业 37,904,785.45 4.70% 6 批发和零售贸易 55,082,173.00 6.83% 7 金融、保险业 34,869,555.92 4.32% 8 房地产业 437,679.00 0.05% 9 社会服务业 10,050,383.00 1.25% 10 传播与文化产业 2,724,000.00 0.34% 11 综合类 47,496,374.14 5.89% 合 计 600,823,172.81 74.47% 3、按市值占基金资产净值比例的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占净值比例 1 000895 双汇发展 2,512,975.00 77,952,484.50 9.66% 2 000612 G 万 方 4,500,000.00 27,810,000.00 3.45% 3 000157 G 中 联 2,199,000.00 24,189,000.00 3.00% 4 000657 中钨高新 1,500,040.00 22,965,612.40 2.85% 5 600651 飞乐音响 2,694,750.00 22,123,897.50 2.74% 6 600016 G 民 生 3,999,988.00 21,359,935.92 2.65% 7 600616 G 食 品 1,500,000.00 20,325,000.00 2.52% 8 000063 G 中 兴 600,000.00 19,302,000.00 2.39% 9 600855 G 长 峰 2,044,597.00 18,932,968.22 2.35% 10 600386 G 北 巴 2,103,076.00 17,581,715.36 2.18% 4、按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市 值(元) 占净值比例 1 国家债券 170,426,942.60 21.13% 合 计 170,426,942.60 21.13% 5、按市值占基金资产净值比例的前五名债券明细 序号 债券名称 市 值(元) 占净值比例 1 银行间00国债07 41,648,000.00 5.16% 2 21国债(3) 36,183,048.00 4.49% 3 02国债(14) 28,554,592.50 3.54% 4 20国债(10) 25,632,600.00 3.18% 5 20国债(4) 19,621,237.50 2.43% 6、报告附注 (1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 (2) 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 (3) 其他资产的构成如下： 分 类 市 值(元) 交易保证金 639,514.95 应收证券清算款 4,344,424.56 应收利息 2,253,014.71 待摊费用 15,123.53 合 计 7,252,077.75 (4)报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。 (5)本报告期内投资权证明细如下： a、本报告期内无因股权分置改革被动持有的权证 b、本报告期内无主动投资的权证。 (6)本报告期内,未投资资产支持证券。 (7)由于四舍五入原因，分项之合与合计可能有尾差。 六、本基金管理人运用固有资金投资本基金情况 截止本报告期末，本基金管理人运用固有资金投资本基金的基金份额为2,354,200份，系本基金扩募时本基金管理人作为基金发起人认购的份额。报告期内所持有的基金份额无变动。 七、备查文件目录 1、关于同意设立金鼎证券投资基金的批复 2、金鼎证券投资基金合同 3、金鼎证券投资基金托管协议 4、金鼎证券投资基金各年度半年度报告、年度报告及收益分配报告 5、报告期内披露的各项公告 6、国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程 备查文件存放地点：本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点--上海市延安东路700号港泰广场22-23楼。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点--北京市西城区闹市口大街1号院1号楼。 投资者查阅方式：可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）33134688，400-8888-688 客户投诉电话：（021）23060279 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 2006年10月26日 |
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