| 基金金鼎(500021)2007年第1季度报告 |
| 基金简称：基金金鼎 基金代码：500021 |
| 国泰基金管理有限公司 金鼎证券投资基金季度报告（2007年第1季度） 金鼎证券投资基金季度报告 2007年第 1 季度 一、 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2007 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 二、 基金产品概况 1、基金简介 基金简称：基金金鼎 交易代码：500021 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2000年5月16日 报告期末基金份额总额：500,000,000份 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 2、基金产品说明 （1）投资目标：本基金是以属于朝阳产业的上市公司为投资重点的成长型 基金，所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资 产增值和收益的最大化。 （2）投资策略：根据国家宏观经济环境决定投资的总体策略；根据利率的 走势和通货膨胀预期决定本债券投资比例；根据国家的产业政策以及行业发展的 状况决定行业投资战略；根据对上市公司的价值分析和其在行业中的竞争优势分 析选择所要投资的股票。 对股票一级市场、二级市场、债券市场的收益率之间的关系进行分析，对证 券市场总体风险收益状况作出评估；同时根据宏观政策面与资金面等综合因素的 实际情况，预测股票市场和债券市场的预期收益率、股票与债券投资风险/收益 比，定期确定和调整相应的资产配置比例。 第 1 页 ----------------------- 页面 2----------------------- 国泰基金管理有限公司 金鼎证券投资基金季度报告（2007年第1季度） 根据行业企业景气指数、上市公司的行业基本面数据筛选朝阳行业。利用预 期主营业务收入复合增长率、主营业务利润复合增长率等指标筛选成长型股票, 以相对价值优选基金投资股票。 （3）业绩比较基准：无。 （4）风险收益特征：承担较高风险，获取较高的超额收益。 三、 主要财务指标和基金净值表现（未经审计） 1、各主要财务指标 2007年1-3月 基金本期净收益 204,686,460.65元 基金份额本期净收益 0.4094元 期末基金资产净值 1,028,078,833.41元 期末基金份额净值 2.0562元 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 2、基金金鼎净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 净值增长 业绩比较 业绩比较基准 净值增 阶段 率标准差 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 长率① ② 率③ ④ 过去三个月 19.43% 4.45% - - - - 注：本基金根据基金合同无业绩比较基准。 3、基金金鼎累计净值增长率历史走势图 150.00% 120.00% 90.00% 60.00% ` 30.00% 0.00% -30.00% 00-5-16 01-5-16 02-5-16 03-5-16 04-5-16 05-5-16 06-5-16 基金金鼎 第 2 页 ----------------------- 页面 3----------------------- 国泰基金管理有限公司 金鼎证券投资基金季度报告（2007年第1季度） 四、 基金管理人报告 1、基金管理合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关 法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽 责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险 的基础上为持有人谋求最大利益。 报告期内本基金未发生任何损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合 法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他 违规行为，信息披露及时、规范、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基 金资产、与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并 通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障了投资人的合法 权益。报告期内本基金在个别交易日因净值波动等原因导致债券投资比例不达 标，经基金托管人提示后，已及时调整达标。 2、基金经理介绍 崔海峰，男，货币银行学硕士，9 年证券投资从业经历。1999 年 4 月加盟国 泰基金管理有限公司，曾任研究开发部研究员、基金金鑫的基金经理助理，2003 年 1 月－2004 年 1 月任基金金盛的基金经理，2003 年 12 月－2006 年 7 月担任国 泰金龙行业精选基金的基金经理，2006 年 7 月起担任基金金泰的基金经理，现兼 任基金金鼎的基金经理。 3、本基金的投资策略和业绩表现说明 （1）2007年第一季度证券市场与投资管理回顾 经过 2006 年的大幅单边上涨之后，2007 年市场的波动幅度明显加大，一季 度市场共有五次单日跌幅超过百点，走势呈现出急跌慢涨的特征。 一季度市场继续保持强势，上证指数涨幅达到 19.01%。从行业层面来看，一 季度缺乏持续的行业性投资机会，板块轮动的特征较为明显，个股的投资机会较 为突出，以沪东重机等为代表的资产注入和整体上市的投资机会较为突出。总体 来讲，一季度是典型的补涨行情，是对去年四季度行情的延续和修复。 本基金一季度主要关注几个核心投资取向：首先是围绕宏观经济高速增长和 人民币持续升值的投资主题；其次是重点投资具有核心竞争力和持续增长潜力的 优势企业；再次是结合市场的实际情况投资具有整体上市和资产注入预期的优势 企业。本基金立足原有组合，保留原有组合的优势企业，结合阶段性热点和中长 线投资行业，对组合进行了较大的调整，取得了较好的投资效果。从一季度的投 资效果看，本基金基本做到了在适度跟上热点节奏的同时，坚持中长线行业的投 资。 （2）2007年第二季度市场及投资管理展望 经过一季度的板块轮动和低价股的补涨之后，目前市场的估值水平大幅提 高，市场已经面临短期的估值压力，4、5 月份又将迎来第一个小非/大非的减持 高峰。但是上市公司强劲的盈利增长、充裕的流动性和股指期货的推出将使得市 场难以出现大幅回调。因此我们对下个季度的市场表现仍然保持谨慎的乐观。 在投资策略上，本基金基于对宏观经济的乐观预期以及对市场表现的乐观预 第 3 页 ----------------------- 页面 4----------------------- 国泰基金管理有限公司 金鼎证券投资基金季度报告（2007年第1季度） 测，将保持较高的股票仓位。本基金持续看好的投资主题包括人民币升值、优势 制造业、品牌消费品和资产注入等。本基金在保持组合稳定性的同时，将根据市 场的实际情况适度增加组合的弹性和进攻性，力争取得较好的投资效果。 在板块和行业取向上，本基金将在原有基本品种的大框架下，积极尝试新的 行业投资机会，例如 TMT（包括通讯设备、传媒、软件、电子）、化工行业内的先 进企业、地产、医药等行业。同时，关注具有持续性的主题投资，例如整体上市 和资产注入、环保节能、奥运板块等。 本基金将在适应从封闭式基金转型为开放式基金的同时，积极调整组合，努 力为投资人带来良好回报。 五、 基金投资组合报告 1、基金资产组合情况 分 类 市 值(元) 占总资产比例 股票 818,482,832.64 73.17% 债券 213,639,874.50 19.10% 权证 - - 银行存款和清算备付金 82,426,637.36 7.37% 其他资产 4,005,817.24 0.36% 合 计 1,118,555,161.74 100.00% 2、按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市 值(元) 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 11,014,104.70 1.07% 2 采掘业 15,206,092.35 1.48% 3 制造业 381,048,491.98 37.06% 其中：食品、饮料 114,216,712.74 11.11% 造纸、印刷 7,576,789.02 0.74% 石油、化学、塑胶、塑料 65,134,271.80 6.34% 金属、非金属 96,532,713.91 9.39% 机械、设备、仪表 69,780,351.72 6.79% 医药、生物制品 27,807,652.79 2.70% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 6,198,175.28 0.60% 5 建筑业 37,298,931.84 3.63% 6 交通运输、仓储业 40,385,460.33 3.93% 7 信息技术业 85,361,334.82 8.30% 8 批发和零售贸易 26,136,583.50 2.54% 9 金融、保险业 126,663,811.25 12.32% 10 房地产业 29,984,547.56 2.92% 11 社会服务业 28,844,521.85 2.81% 12 传播与文化产业 29,537,200.00 2.87% 13 综合类 803,577.18 0.08% 合 计 818,482,832.64 79.61% 第 4 页 ----------------------- 页面 5----------------------- 国泰基金管理有限公司 金鼎证券投资基金季度报告（2007年第1季度） 3、按市值占基金资产净值比例的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占净值比例 1 000895 S 双 汇 2,512,975 77,952,484.50 7.58% 2 600030 中信证券 1,499,860 65,183,915.60 6.34% 3 600000 浦发银行 1,798,085 47,972,907.80 4.67% 4 600970 中材国际 894,888 37,298,931.84 3.63% 5 000612 焦作万方 2,088,592 29,699,778.24 2.89% 6 600037 歌华有线 980,000 29,537,200.00 2.87% 7 600100 同方股份 1,211,021 28,785,969.17 2.80% 8 000063 中兴通讯 646,262 28,493,691.58 2.77% 9 600309 烟台万华 745,672 25,464,698.80 2.48% 10 600299 星新材料 894,799 24,159,573.00 2.35% 4、按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市 值(元) 占净值比例 1 国家债券 213,639,874.50 20.78% 合 计 213,639,874.50 20.78% 5、按市值占基金资产净值比例的前五名债券明细 序号 债券名称 市 值(元) 占净值比例 1 20国债(10) 45,745,700.00 4.45% 2 银行间00国债07 41,648,000.00 4.05% 3 21国债(3) 36,065,059.80 3.51% 4 02国债(14) 31,571,383.50 3.07% 5 20国债(4) 24,812,946.20 2.41% 6、报告附注 (1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在 报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 (2)基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的情况。 (3)其他资产的构成如下： 分 类 市 值(元) 交易保证金 390,741.00 应收利息 3,615,076.24 合 计 4,005,817.24 (4)报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。 (5)本报告期末无因股权分置改革被动持有或主动投资的权证。 (6)本报告期内,未投资资产支持证券。 (7)由于四舍五入原因，分项之合与合计可能有尾差。 第 5 页 ----------------------- 页面 6----------------------- 国泰基金管理有限公司 金鼎证券投资基金季度报告（2007年第1季度） 六、本基金管理人运用固有资金投资本基金情况 截止本报告期末，本基金管理人运用固有资金投资本基金的基金份额为 13,957,964份。报告期内所持有的基金份额无变动。 七、备查文件目录 1、关于同意设立金鼎证券投资基金的批复 2、金鼎证券投资基金合同 3、金鼎证券投资基金托管协议 4、金鼎证券投资基金各年度半年度报告、年度报告及收益分配报告 5、报告期内披露的各项公告 6、国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程 备查文件存放地点：本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上 海市延安东路700号港泰广场22-23楼。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点— —北京市西城区闹市口大街1号院1号楼。 投资者查阅方式：可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人 公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）33134688，400-8888-688 客户投诉电话：（021）23060279 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 2007 年4 月 20日 |
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