| 基金金鼎(500021)2005年半年度报告 |
| 基金简称：基金金鼎 基金代码：500021 |
| 金鼎证券投资基金2005年半年度报告摘要 一、 重要提示及目录 （一） 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金合同规定，于2005年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 二、 基金简介 （一） 基金简称：基金金鼎 交易代码：500021 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2000年5月16日 报告期末基金份额总额：500,000,000份 基金合同存续期：至2007年5月31日止 基金份额上市交易的证券交易所：上海证券交易所 上市日期：2000年8月4日 （二） 基金产品说明 （1）投资目标：本基金是以属于朝阳产业的上市公司为投资重点的成长型基金，所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值和收益的最大化。 （2）投资策略：根据国家宏观经济环境决定投资的总体策略；根据利率的走势和通货膨胀预期决定本债券投资比例；根据国家的产业政策以及行业发展的状况决定行业投资战略；根据对上市公司的价值分析和其在行业中的竞争优势分析选择所要投资的股票。 对股票一级市场、二级市场、债券市场的收益率之间的关系进行分析，对证券市场总体风险收益状况作出评估；同时根据宏观政策面与资金面等综合因素的实际情况，预测股票市场和债券市场的预期收益率、股票与债券投资风险/收益比，定期确定和调整相应的资产配置比例。 根据行业企业景气指数、上市公司的行业基本面数据筛选朝阳行业。利用预期主营业务收入复合增长率、主营业务利润复合增长率等指标筛选成长型股票,以相对价值优选基金投资股票。 （3）业绩比较基准：无。 （4）风险收益特征：承担较高风险，获取较高的超额收益。 （三） 基金管理人 名称：国泰基金管理有限公司 信息披露负责人：丁昌海 联系电话：021-23060282 传真：021-23060283 电子邮箱：xinxipilu@gtfund.com （四） 基金托管人 名称：中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人：尹东 联系电话：010-67597420 传真：010-66212639 电子邮箱： yindong@ccb.cn （五） 信息披露情况 登载半年度报告正文的管理人网址：http://www.gtfund.com 半年度报告置备地点：上海市延安东路700号港泰广场22－23楼 三、 主要财务指标和基金净值表现 （一） 各主要财务指标 2005年1-6月 基金本期净收益 -30,474,183.71元 基金份额本期净收益 -0.0609元 期末可供分配基金收益 -38,963,061.04元 期末可供分配基金份额收益 -0.0779元 期末基金资产净值 470,013,141.82元 期末基金份额净值 0.9400元 基金加权平均净值收益率 -6.45% 本期基金份额净值增长率 -0.25% 基金份额累计净值增长率 -1.84% 注：所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二） 基金净值表现 1、金鼎净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.92% 4.50% - - - - 过去三个月 0.37% 3.62% - - - - 过去六个月 -0.25% 2.87% - - - - 过去一年 -2.19% 2.48% - - - - 过去三年 1.91% 2.12% - - - - 自基金成立起至今 -1.84% 2.12% - - - - 注：本基金根据基金合同无业绩比较基准。 2、金鼎累计净值增长率历史走势图 四、 基金管理人报告 （一） 基金管理人及基金经理介绍 1、基金管理人介绍 国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京设有分公司。 截至2005年6月30日，本基金管理人共管理4只封闭式证券投资基金：基金金泰、基金金鑫、基金金盛、基金金鼎，以及5只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金象保本增值混合证券投资基金以及国泰货币市场证券投资基金等。另外，本基金管理人于2004年获得社保基金委托资产管理人资格，目前受托管理一个社保基金投资组合。 2、基金经理介绍 徐学标，男，管理工程硕士，7年证券从业经历。曾任上海卫星工程研究所科技委主管设计师，上海浦东联合信托公司投资银行项目经理，华夏证券研究所行业分析师。2000年加盟国泰基金管理公司，先后任研究开发部副经理、国泰金鹰增长基金基金经理。 （二） 基金运作遵规守信情况声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其他相关法律法规的规定、以及基金合同和招募说明书的约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度谋求基金份额持有人合法权益的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。 报告期内本基金整体运作合法、合规，未发生任何损害基金份额持有人利益的行为。基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定，没有发生违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易、操纵市场、不当关联交易、以及其他任何有损于基金投资人利益的行为。信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障了基金份额持有人的合法权益。 （三） 2005年上半年证券市场与投资管理回顾 2005年上半年证券市场总体上仍是在振荡下行中寻求价值回归，特别2005年第二季度开始股权分置改革试点,对股权分置改革的不确定性因素以及试点进程中相关问题的担忧使得市场出现了较大幅度的波动。试点消息的出台一度让市场大幅下挫，但随着两批试点公司的推出，市场又重拾信心，在跌破千点大关后快速回升至1100点上方。从个股层面看，出于对蓝筹股对价不利地位的担忧以及周期性行业的见顶预期，部分基金重仓股出现较大回调。 本基金今年上半年净值增长率为-0.25%，同期上证综指的增幅为-14.66%，本基金超越指数的表现。本基金出于对相对估值和宏观经济预期的考虑，第一季度和第二季度较早地大幅减持了地产、医药、煤炭等行业，降低了钢铁、石化等行业的比重，将行业配置的重点放在高速公路、百货、信息技术业、机场、港口、食品、电力等行业上；同时加强了细分行业的研究，将部分资产配置在具备增长潜力的细分行业上。但从资产配置的效率看，整体仓位一直保持在较高的水平，对钢铁、石化等行业的减持不够及时，因此，本基金在把握市场中短期波动的能力方面需要进一步提高。 （四）2005年下半年证券市场与投资管理展望 展望下半年市场走势，本基金认为影响市场走势的因素主要包括：首先，经济基本面仍是影响市场走势最主要的因素。由于产能过快增长、存货的增加、成本的上升、以及固定资产投资增速的减缓，周期性行业运行的逐次见顶加大了投资者对企业利润增速在05、06年将明显回落的预期，国际经济增速的减缓更加剧了对企业利润下滑的担忧。同时中国长期以来产业结构不合理，由于汇率以及不公平贸易条件等因素的影响产业失衡进一步加剧；其次，从政策层面看，股权分置只是市场发展的必要条件，而不是充分条件。股权分置虽然解决了市场最大的预期不明确的矛盾，但同时创造了新的矛盾，部分公司的流通股东可能在获取对价的基础上支付更大的代价；第三，股市资金供给仍然较为缺乏。若是扩容压力增加，资金供给不足的问题就会更加明显。另外，全流通后市场价格的形成机制尚须经历一个探索的过程。 本基金认为，股票市场经过几年来系统性风险的释放和制度建设的完善，市场在泡沫挤出的过程中正逐渐恢复其本身的特性和功能，从一个较为长远的角度看，市场已经具备投资价值。我们对下半年市场的看法是系统性的投资机会不大，历史遗留的创伤尚没有痊愈，市场自身良性的造血功能还没有形成，市场还将在"政策热情"和"经济降温"中维持弱势平衡，但不排除会出现存在局部性的投资机会，特别是部分经过对价后的蓝筹股已经具备绝对的投资价值，部分行业和上市公司的业绩在经历周期低谷以后正逐步回升，细分行业仍存在较大的投资机会。 从整个制度性安排来看股权分置改革仍将是下半年中国证券市场的一个重要课题，对整个过程的进度安排以及对一些特殊对价因素的考量，我们尚不能作出全面的判断，但我们认为市场将会在较为平稳的过程中完成股权分置改革，我们认为下半年市场波动的幅度会小于上半年。 对于下半年投资组合的构建，我们需要在对价预期和谈判、行业趋势判断、公司价值分析等诸多因素中寻求投资标的。寻求具备良好股权分置改革预期、规避汇率改革负面影响（或寻求受益行业）以及受宏观调控不确定性影响较小的投资标的是我们总体的方向。行业配置的重点仍集中在电力、食品饮料、零售、高速公路、机场、港口、金融、造船等行业上，但这些行业股票相对于周期性行业和一些细分行业已经处于明显较高的水平，因此对原材料价格压力逐步缓解的下游行业和其他部分细分行业我们也将重点关注，寻找可能的投资机会。 此外全流通后市场价格的形成机制也将是本基金予以重点分析和研究的课题，在以往对宏观分析为重点考虑产业和经营分析的基础上，将进一步注重完善的公司治理结构对市场定价的影响。 五、 基金托管人报告 中国建设银行根据《金鼎证券投资基金基金合同》和《金鼎证券投资基金托管协议》，托管金鼎证券投资基金（以下简称金鼎基金）。 本报告期，中国建设银行在金鼎基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－国泰基金管理有限公司在金鼎基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 由金鼎基金管理人－国泰基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 六、 财务会计报告（未经审计） （一）基金会计报表 1、资产负债表 资产负债表 2005年6月30日 单位：元 2005年6月30日 2004年12月31日 资产 银行存款 16,618,822.47 15,044,750.21 清算备付金 822,393.28 - 交易保证金 400,186.41 250,000.00 应收证券清算款 2,878,971.06 - 应收股利 44,000.00 - 应收利息 1,295,028.01 1,568,121.89 股票投资市值 348,864,517.49 339,313,234.44 其中：股票投资成本 339,468,915.12 354,096,990.46 债券投资市值 102,352,346.00 121,400,194.61 其中：债券投资成本 102,771,745.51 126,918,251.86 资产总计 473,276,264.72 477,576,301.15 负债及持有人权益 负债: 应付证券清算款 1,646,333.16 4,695,906.81 应付管理人报酬 566,994.31 607,028.54 应付托管费 94,499.06 101,171.44 应付佣金 439,820.89 295,682.56 其他应付款 307,202.40 307,202.40 预提费用 208,273.08 360,000.00 负债合计 3,263,122.90 6,366,991.75 持有人权益: 实收基金 500,000,000.00 500,000,000.00 未实现利得 8,976,202.86 -20,301,813.27 未分配收益 -38,963,061.04 -8,488,877.33 持有人权益合计 470,013,141.82 471,209,309.40 负债及持有人权益总计 473,276,264.72 477,576,301.15 2、经营业绩表 经营业绩表 2005年1-6月 单位：元 项目 2005年1-6月 2004年1-6月 一、收入 -26,101,094.98 78,742,933.63 1、股票差价收入 -30,090,260.86 70,739,750.43 2、债券差价收入 -1,928,658.34 2,851,053.14 3、债券利息收入 1,459,216.09 1,644,774.77 4、存款利息收入 138,251.02 179,100.90 5、股利收入 4,300,512.86 3,281,426.79 6、其他收入 19,844.25 46,827.60 二、费用 4,373,088.73 5,122,159.87 1、基金管理人报酬 3,524,684.49 3,954,930.08 2、基金托管费 587,447.45 659,154.94 3、卖出回购证券支出 38,895.00 290,471.07 4、其他费用 222,061.79 217,603.78 其中：上市年费 29,752.78 29,835.26 信息披露费 148,767.52 149,179.94 审计费用 29,752.78 24,863.02 三、基金净收益 -30,474,183.71 73,620,773.76 加：未实现利得 29,278,016.13 -80,163,905.28 四、基金经营业绩 -1,196,167.58 -6,543,131.52 3、基金收益分配表 基金收益分配表 2005年1-6月 单位：元 项目 2005年1-6月 2004年1-6月 本期基金净收益 -30,474,183.71 73,620,773.76 加:期初基金净收益 -8,488,877.33 -55,310,797.50 加:本期损益平准金 - - 可供分配基金净收益 -38,963,061.04 18,309,976.26 减:本期已分配基金净收益 - - 期末基金净收益 -38,963,061.04 18,309,976.26 4、基金净值变动表 基金净值变动表 2005年1-6月 单位：元 项目 2005年1-6月 2004年1-6月 一、期初基金净值 471,209,309.40 487,051,011.45 二、本期经营活动: 基金净收益 -30,474,183.71 73,620,773.76 未实现利得 29,278,016.13 -80,163,905.28 经营活动产生的基金净值变动数 -1,196,167.58 -6,543,131.52 三、本期基金单位交易: 基金申购款 - - 基金赎回款 - - 基金单位交易产生的基金净值变动数 - - 四、本期向持有人分配收益: 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 - - 五、期末基金净值 470,013,141.82 480,507,879.93 （二）基金会计报表附注 1、 主要会计政策及估计 本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 2、 关联方关系及关联方交易 (1) 关联方关系 关联方名称 关联关系 国泰基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 上海国有资产经营有限公司 基金管理人的股东 国泰君安证券股份有限公司 基金发起人、基金管理人的股东 上海爱建信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 浙江省国际信托投资有限公司 基金管理人的股东 中国电力财务有限公司 基金管理人的股东 上海仪电控股（集团）公司 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2) 通过关联方席位进行的交易(单位：元) 2005年1-6月 2004年1-6月 股票投资 债券投资 股票投资 债券投资 成交金额 比例 成交金额 比例 成交金额 比例 成交金额 比例 国泰君安 174,844,582.93 17.49% 13,720,068.90 61.38% 256,766,168.01 20.19% 9,477,524.50 10.82% 2005年1-6月 2004年1-6月 债券回购 交易佣金 债券回购 交易佣金 成交金额 比例 金额 比例 成交金额 比例 金额 比例 国泰君安 - - 139,114.46 17.27% - - 205,329.80 20.08% 注：根据本基金管理人与关联方签订的席位租赁协议，对关联方席位发生的交易佣金计算方式等同于其他证券公司，该佣金比例达到了关联方在席位租赁期内为本基金提供证券综合研究和信息服务相对应的水平。 (3) 与关联方进行银行间同业市场的债券及回购交易(单位：元) 2005年1-6月 2004年1-6月 债券投资 债券回购 债券投资 债券回购 成交金额 成交金额 利息支出 成交金额 成交金额 利息支出 建设银行 - - - - 30,000,000.00 15,904.11 (4) 基金管理人报酬 ①基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 ②基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 ③在本报告期内，基金应支付基金管理人管理费共3,524,684.49元，其中已支付基金管理人2,957,690.18元，尚余566,994.31元未支付。2004年1-6月共计提管理费3,954,930.08元，已全部支付。 (5) 基金托管人报酬 ①基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的托管人报酬 E为前一日的基金资产净值 ②基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 ③本报告期内，基金应支付基金托管人托管费共587,447.45元，其中已支付基金托管人492,948.39元，尚余94,499.06元未支付。2004年1-6月共计提托管费659,154.94元，已全部支付。 3、 流通转让受限制的基金资产 (1) 截至2005年6月30日止基金持有的流通受限制的基金资产明细如下： 序 名称 配售日期 可流通日 数量(股) 总成本(元) 总市值(元) 1 中材国际 2005-3-25 2005-7-12 16,970 127,784.10 271,689.70 2 轴研科技 2005-4-30 2005-8-26 12,751 81,478.89 153,649.55 合计 29,721 209,262.99 425,339.25 (2) 估值方法 上述两只股票已上市，但本基金持有的部分未流通。在编制本报表时，根据有关规定，在2005年6月30日按市场均价估值。 (3) 流通受限原因 根据中国证监会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 此外，根据中国证监会证监发行字［2004］162号文《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》规定，自2005年1月1日起，基金作为首次公开发行股票的公司及其保荐机构的询价对象所参与累计投标询价获配的股票锁定3个月以上，锁定期自向社会公众投资者公开发行的股票上市之日起计算。 (4)受限期限 上述两只股票受限期限为三个月。 七、 基金投资组合报告 （一） 基金资产组合情况 分类 市值(元) 占总资产比例 股票 348,864,517.49 73.71% 债券 102,352,346.00 21.62% 银行存款和清算备付金 17,441,215.75 3.69% 应收证券清算款 2,878,971.06 0.61% 其他资产 1,739,214.42 0.37% 合计 473,276,264.72 100.00% （二） 按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 - - 2 采掘业 5,310,000.00 1.13% 3 制造业 125,723,510.26 26.75% 其中：食品、饮料 33,686,535.41 7.17% 纺织、服装、皮毛 4,416,494.94 0.94% 造纸、印刷 8,016,744.30 1.71% 石油、化学、塑胶、塑料 36,698,433.80 7.81% 电子 1,077,958.86 0.23% 金属、非金属 18,154,677.03 3.86% 机械、设备、仪表 16,704,906.72 3.55% 医药、生物制品 6,967,759.20 1.48% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 23,965,452.75 5.10% 5 建筑业 1,601,000.00 0.34% 6 交通运输、仓储业 96,439,401.28 20.52% 7 信息技术业 40,812,477.16 8.68% 8 批发和零售贸易 37,453,436.88 7.97% 9 金融、保险业 6,851,400.00 1.46% 10 房地产业 6,918,593.00 1.47% 11 社会服务业 - - 12 传播与文化产业 - - 13 综合类 3,789,246.16 0.81% 合计 348,864,517.49 74.22% （三） 基金投资的前十名股票明细(按市值占基金资产净值比例排序) 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 占净值比例 1 600009 上海机场 1,680,061 27,889,012.60 5.93% 2 600018 G上港 1,649,980 26,729,676.00 5.69% 3 600269 赣粤高速 2,443,504 23,555,378.56 5.01% 4 600616 第一食品 2,142,661 20,312,426.28 4.32% 5 000895 双汇发展 1,262,975 19,336,147.25 4.11% 6 600050 中国联通 6,604,659 17,436,299.76 3.71% 7 600694 大商股份 1,376,788 17,141,010.60 3.65% 8 600328 兰太实业 3,553,621 16,702,018.70 3.55% 9 600271 航天信息 1,162,276 15,702,348.76 3.34% 10 600886 G华靖 1,627,860 12,778,701.00 2.72% 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本管理人网站的半年度报告正文。 （四） 股票投资组合的重大变动 1、 累计买入价值前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初净值比例 1 600018 G上港 25,980,901.13 5.51% 2 600269 赣粤高速 21,348,569.67 4.53% 3 600009 上海机场 20,643,660.82 4.38% 4 600328 兰太实业 19,013,153.89 4.03% 5 600271 航天信息 16,958,969.12 3.60% 6 000402 金融街 15,844,281.72 3.36% 7 000898 鞍钢新轧 15,646,359.57 3.32% 8 600616 第一食品 15,549,109.18 3.30% 9 000063 中兴通讯 13,526,870.55 2.87% 10 600050 中国联通 12,034,057.93 2.55% 11 000900 现代投资 11,400,309.67 2.42% 12 600383 金地集团 10,154,216.02 2.15% 13 000022 深赤湾Ａ 9,862,938.41 2.09% 14 000895 双汇发展 9,759,248.26 2.07% 15 000930 丰原生化 8,646,377.60 1.83% 16 600019 G宝钢 8,402,160.01 1.78% 17 600299 星新材料 8,246,684.54 1.75% 18 600694 大商股份 8,087,440.04 1.72% 19 000039 中集集团 8,059,613.09 1.71% 20 600436 片仔癀 8,047,304.11 1.71% 2、 累计卖出价值前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初净值比例 1 600320 振华港机 21,989,701.15 4.67% 2 000488 晨鸣纸业 17,429,149.16 3.70% 3 000039 中集集团 14,870,762.58 3.16% 4 600267 海正药业 14,839,960.14 3.15% 5 600036 招商银行 13,884,110.83 2.95% 6 000063 中兴通讯 12,458,313.57 2.64% 7 000937 G金牛 12,062,431.23 2.56% 8 000402 金融街 11,302,497.67 2.40% 9 600360 华微电子 10,328,396.48 2.19% 10 600383 金地集团 9,908,634.50 2.10% 11 000002 万科Ａ 9,778,990.55 2.08% 12 000930 丰原生化 9,288,088.34 1.97% 13 000898 鞍钢新轧 9,056,108.23 1.92% 14 600436 片仔癀 8,574,533.39 1.82% 15 600900 G长电 8,536,493.92 1.81% 16 600812 华北制药 8,370,661.89 1.78% 17 600500 G中化 8,108,125.20 1.72% 18 000027 深能源Ａ 7,974,860.72 1.69% 19 600825 华联超市 7,543,754.25 1.60% 20 000022 深赤湾Ａ 7,382,542.94 1.57% 3、 报告期内买入股票的成本总额：510,248,051.50元 4、 报告期内卖出股票的收入总额：495,199,501.61元 （五） 按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值(元) 占净值比例 1 国家债券 102,352,346.00 21.78% 合计 102,352,346.00 21.78% （六） 基金投资前五名债券明细 序号 债券名称 市值(元) 占净值比例 1 银行间00国债07 41,648,000.00 8.86% 2 21国债(3) 36,089,184.00 7.68% 3 20国债(4) 11,464,350.00 2.44% 4 99国债(5) 5,116,212.00 1.09% 5 21国债(15) 4,520,250.00 0.96% （七） 报告附注 1、 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 2、 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 3、 其他资产的构成如下： 分类 市值(元) 交易保证金 400,186.41 应收利息 1,295,028.01 应收股利 44,000.00 合计 1,739,214.42 4、 报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。 （八） 本基金管理人运用固有资金投资本基金情况 截止本报告期末，本基金管理人运用固有资金投资本基金的基金份额为2,354,200份，系基金募集时作为发起人认购的份额，报告期内所持有的基金份额无变动。 八、 基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一） 持有人户数 基金份额持有人户数：33,086 平均每户持有人基金份额：15,112.13份 （二） 持有人结构 持有的基金份额（份） 占总份额比例 机构投资者 231,386,616 46.28% 个人投资者 268,613,384 53.72% 合计 500,000,000 100.00% （三） 前十名持有人 序号 持有人姓名 期末持有数 持有比例 1 人寿股份 39,976,712 8.00% 2 人寿集团 39,370,676 7.87% 3 UBSLIMITED 24,281,819 4.86% 4 中国太保 18,238,787 3.65% 5 新华保险 11,528,943 2.31% 6 泰康人寿 10,719,269 2.14% 7 集合计划 9,725,273 1.95% 8 社保基金 9,428,826 1.89% 9 奥伊尔 6,699,729 1.34% 10 天安保险 6,110,780 1.22% 注：1. UBS LIMITED即申银万国－花旗－UBS LIMITED； 2.以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的基金 持有人名册编制。 九、 重大事件揭示 1、2005年1月27日，本基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》发布《国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配华电国际A股公告》。公司所管理的金鼎证券投资基金参加了华电国际电力股份有限公司A股发行。此次发行的副主承销商国泰君安证券股份有限公司是本公司非控股股东之一。 2、2005年3月16日，中国建设银行股份有限公司第一届董事会第四次会议和2005年第一次临时股东大会在北京召开，会议批准张恩照先生因个人原因辞去中国建设银行股份有限公司董事长、董事。 3、2005年3月25日，中国建设银行股份有限公司2005年第二次临时股东大会和第一届董事会第六次会议在北京召开。临时股东大会和董事会会议经过审议，选举郭树清先生为中国建设银行股份有限公司董事、董事长。 4、2005年4月28日，本基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登《国泰基金管理有限公司迁址公告》，国泰基金管理有限公司办公地址自2005年5月9日起，由上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场31-32楼迁至上海市延安东路700号港泰广场22-23楼。 5、2005年4月28日，本基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》发布《国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配宝山钢铁股份有限公司增发新股公告》。金鼎证券投资基金参加了宝山钢铁股份有限公司增发新股。此次发行的副主承销商国泰君安证券股份有限公司是本公司非控股股东之一。 6、2005年5月14日，本基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》发布《国泰基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经国泰基金管理有限公司第三届董事会第七次会议审议通过，并报经中国证监会批准，何斌同志不再担任公司副总经理职务。 7、2005年6月17日，中国建设银行股份有限公司和美洲银行在北京共同宣布，双方签署了关于战略投资与合作的最终协议。根据协议，美洲银行将分阶段对中国建设银行股份有限公司进行投资，最终持有股权可达到19.9%。 8、2005年7月1日，中国建设银行股份有限公司和淡马锡旗下的全资子公司亚洲金融控股私人有限公司（简称"亚洲金融"）在京签署了关于战略投资的最终协议。根据协议，淡马锡将通过"亚洲金融"对中国建设银行股份有限公司进行股权投资。 9、报告期内，基金租用证券公司专用席位的有关情况如下： 单位：元 券商名称 席位数量 股票成交金额 比例 债券成交金额 比例 国泰君安证券股份有限公司 2 174,844,582.93 17.49% 13,720,068.90 61.38% 长城证券有限责任公司 2 383,789,272.10 38.39% 3,140,559.55 14.05% 大鹏证券股份有限公司 2 25,414,878.13 2.54% - - 东方证券有限责任公司 2 124,357,458.51 12.44% - - 宏源证券股份有限公司 2 100,752,722.43 10.08% 3,992,905.00 17.86% 上海证券有限责任公司 1 190,605,433.27 19.06% 1,500,000.00 6.71% 合计 11 999,764,347.37 100.00% 22,353,533.45 100.00% 券商名称 债券回购成交金额 比例 佣金 比例 国泰君安证券股份有限公司 - - 139,114.46 17.27% 长城证券有限责任公司 20,000,000.00 44.44% 308,873.21 38.35% 大鹏证券股份有限公司 - - 19,887.33 2.47% 东方证券有限责任公司 - - 100,166.66 12.44% 宏源证券股份有限公司 - - 81,252.75 10.09% 上海证券有限责任公司 25,000,000.00 55.56% 156,045.11 19.38% 合计 45,000,000.00 100.00% 805,339.52 100.00% 10、报告期内，未召开基金份额持有人大会；基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动；无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项；基金投资策略无改变；基金无收益分配事项；为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况；基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。 国泰基金管理有限公司 2005年8月25日 |
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