| 基金金鼎(500021)2004年半年度报告 |
| 基金简称：基金金鼎 基金代码：500021 |
| 金鼎证券投资基金2004年半年度报告 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行 送出日期：二00四年八月二十八日 金鼎证券投资基金2004年半年度报告 一、重要提示及目录 （一）重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已 经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2004年8月25日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 （二）目录 内容 一、重要提示及目录 二、基金简介 三、主要财务指标和基金净值表现 四、基金管理人报告 五、基金托管人报告 六、财务会计报告（未经审计） 七、基金投资组合报告 八、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 九、重大事件揭示 十、备查文件目录 二、基金简介 （一）基金名称：金鼎证券投资基金 基金简称：基金金鼎 交易代码：500021 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2000年5月16日 报告期末基金份额总额：500,000,000份 基金合同存续期：至2007年5月31日止 基金份额上市交易的证券交易所：上海证券交易所 上市日期：2000年8月4日 （二）基金产品说明 （1）投资目标：本基金是以属于朝阳产业的上市公司为投资重点的成长型基金， 所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值和收益 的最大化。 （2）投资策略：根据国家宏观经济环境决定投资的总体策略；根据利率的走势和 通货膨胀预期决定本债券投资比例；根据国家的产业政策以及行业发展的状况决定行业 投资战略；根据对上市公司的价值分析和其在行业中的竞争优势分析选择所要投资的股 票。 对股票一级市场、二级市场、债券市场的收益率之间的关系进行分析，对证券市场 总体风险收益状况作出评估；同时根据宏观政策面与资金面等综合因素的实际情况，预 测股票市场和债券市场的预期收益率、股票与债券投资风险/收益比，定期确定和调整 相应的资产配置比例。 根据行业企业景气指数、上市公司的行业基本面数据筛选朝阳行业。利用预期主营 业务收入复合增长率、主营业务利润复合增长率等指标筛选成长型股票,以相对价值优 选基金投资股票。 （3）业绩比较基准：无。 （4）风险收益特征：承担较高风险，获取较高的超额收益。 （三）基金管理人 名称：国泰基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场31楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场31-32楼 邮政编码：200122 法定代表人：陈勇胜 信息披露负责人：丁昌海 联系电话：021-50819801 传真：021-50816885 电子邮箱：xinxipilu@gtfund.com （四）基金托管人 名称：中国建设银行 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 邮政编码：100032 法定代表人：张恩照 信息披露负责人：黄秀莲 联系电话：010-67597646 传真：010-66212638 电子邮箱：huangxiulian@ccb.cn （五）信息披露情况 信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告正文的管理人网址：http://www.gtfund.com 半年度报告置备地点：上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场 31-32楼 （六）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）各主要财务指标 2004年1-6月 基金本期净收益 73,620,773.76元 基金份额本期净收益 0.1472元 期末可供分配基金收益 -19,492,120.07元 期末可供分配基金份额收益 -0.0390元 期末基金资产净值 480,507,879.93元 期末基金份额净值 0.9610元 基金加权平均净值收益率 13.91% 本期基金份额净值增长率 -1.34% 基金份额累计净值增长率 0.35% 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 （二）基金金鼎净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 净值增长 净值增 阶段 率标准差 长率① ② 过去一个月 -7.54% 1.34% 过去三个月 -15.29% 1.70% 过去六个月 -1.34% 2.28% 过去一年 12.83% 1.88% 过去三年 -15.59% 2.10% 自基金成立起至今 0.35% 2.02% 业绩比较 业绩比较基准 阶段 基准收益 收益率标准差 率③ ④ 过去一个月 - - 过去三个月 - - 过去六个月 - - 过去一年 - - 过去三年 - - 自基金成立起至今 - - 阶段 ①-③ ②-④ 过去一个月 - - 过去三个月 - - 过去六个月 - - 过去一年 - - 过去三年 - - 自基金成立起至今 - - 注：本基金根据基金合同无业绩比较基准。 （三）基金金鼎累计净值增长率历史走势图 ■■表图■■ 四、基金管理人报告 （一）基金管理人及基金经理介绍 1、基金管理人介绍 国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号 文批准的首批规范的基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币。目前基金管 理人共管理四只封闭式基金，三只开放式基金，其中一只为系列基金（包括两只子基金 ），其基本情况如下： 封闭式基金 成立日期 基金份额总份额 托管银行 金泰基金 1998年3月27日 20亿份 中国工商银行 金鑫基金 1999年10月21日 30亿份 中国建设银行 金盛基金 2000年4月26日 5亿份 中国建设银行 金鼎基金 2000年5月16日 5亿份 中国建设银行 基金资产净值 开放式基金 基金成立日期 托管银行 （2004年6月30日） 金鹰增长基金 2002年5月8日 1,246,496,746.72 交通银行 金龙债券基金 2003年12月5日 373,232,655.55 上海浦东发展银行 金龙行业精选基金 2003年12月5日 565,925,292.96 上海浦东发展银行 金马稳健回报基金 2004年6月18日 1,231,334,703.70 中国建设银行 2、基金经理介绍 徐学标，基金经理，男，管理工程硕士，6年证券从业经历。曾任上海卫星工程研 究所科技委主管设计师，上海浦东联合信托公司投资银行项目经理，华夏证券研究所行 业分析师。2000年加盟国泰基金管理公司，先后任研究开发部副经理、国泰金鹰增长基 金基金经理。2003年上半年起主持金鼎基金的主要投资管理工作，并于2004年起任金鼎 基金基金经理。 （二）基金管理合法合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其实施准 则等有关法律法规的规定，严格遵守基金契约和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉 尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基 础上为持有人谋求最大利益。 报告期内本基金未发生任何损害基金持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和 基金契约的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披 露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、与公司资产之间 严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过规范运作、精心管理、科学 决策和健全内控体系，有效保障了投资人的合法权益。 在本报告期内，因市场波动导致券种市值和基金净值发生变化，使得少数交易日本 基金的债券投资比例未能达到契约规定比例，在接到托管银行提示后，本管理人立即补 足了债券投资比例。 （三）2004年上半年证券市场及投资管理回顾 今年上半年沪深股市呈现先抑后扬的走势，宏观经济的变化对资本市场产生前所未 有的影响，特别是4月份以后经济过热成为宏观政策关注的焦点,控制投资过快增长成为 宏观调控的首要问题,由此,对社会经济各个层面产生了深远的影响。同时，受国债回购 等事件的影响,沪深股市出现了较大幅度的下调,累计跌幅近20%。 本基金在上半年秉承价值投资理念，认真履行管理职责。本基金管理小组在组合管 理上优先考虑板块行业分布和证券选择，上半年对周期性行业及个股采取了选择性的细 化投资，但在非理性抛压下本基金部分持仓股票仍出现较大幅度下跌，净值出现较大损 失。去年以来较为有效的“买入持有策略”在今年上半年经受了考验，部分股票在相对 估价仍存在较大溢价空间的情况下仍出现较大幅度的调整，说明在交易品种相对匮乏、 机构博弈程度日益提高的A股市场，市场整体估价因素仍存在较大不确定性，波动度较 大，根据市场状况进行积极的时机选择存在超额收益。一般情况下，本基金不将资产配 置作为超额收益主要来源，而依据宏观经济、公司基本面和相对定价作出股票仓位幅度 调整，今年上半年本基金对幅度以及时机的选择存在一定的偏差，特别对第二季度的业 绩影响较大。适度加强合理预期下的策略投资力度，将是本基金管理小组需要着力加强 的工作。 （四）2004年下半年证券市场及投资管理展望 本基金管理人认为宏观紧缩不改中长期增长趋势，逐步优化经济增长结构将是长期 、持续的经济发展目标，投资品行业和消费性行业均具有较大的发展潜力。金鼎基金在 组合的构造上采取优选朝阳行业的方式，由于中国特定的产业发展阶段，因此本基金对 朝阳产业的定义不限于新兴行业，而是把国民经济产业结构增速超过GDP增长作为参考 点，将细分行业作为行业选择的主要依据，更加深入研究产业链的价值分配，关注产业 增长的潜在因素如消费结构升级、城市化进程加快、国际产业转移等方面。在个股选择 上，继续奉行自下而上的选股策略，从关注经济增长转到关注企业增长，本基金管理小 组认为国内A股市场制度性因素和机构博弈对市场波动起着较大的作用，因此成长性是 抵御系统性风险较为有效的方法。企业的增长可以分为内涵式增长和外延式增长，对长 期持有品种重点考察其内涵式增长能力，中线品种重点考察外延式增长因素，通过这两 种成长性的合理配置使得基金的主体组合具备较好的防范系统性风险的能力。在当前紧 缩环境的背景下，重点选择具有较好的持续发展能力、较强的抵抗环境变化能力、经营 业绩的提升更多依赖自身核心竞争力的公司进行投资。 总体看，目前宏观调控效果已开始显现，下半年继续密集出台紧缩政策的可能性降 低，紧缩政策的系统风险已经基本消化完毕，目前A股市场的市盈率水平已处于历史波 动区间的下限，鉴于宏观调控对微观经济的影响在下半年将逐渐体现，投资者对上市公 司的业绩可能产生滞胀或下降的预期将影响其短期投资行为，本基金管理人对下半年的 股市走势谨慎乐观。 五、基金托管人报告 中国建设银行根据《金鼎证券投资基金基金契约》和《金鼎证券投资基金托管协议 》，托管金鼎证券投资基金（以下简称金鼎基金）。 本报告期，中国建设银行在金鼎基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法 》、《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其他有关 规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作 情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人 应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金契约、托管协议和其他有关规定，本托管人对 基金管理人－国泰基金管理有限公司在金鼎基金投资运作方面进行了监督，对基金资产 净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现少数监督指标不符合规定（具 体内容在基金管理人报告中已披露）并及时通知基金管理人。基金管理人在合理期限内 进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 由金鼎基金管理人－国泰基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年 度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完 整。 中国建设银行基金托管部 2004年8月25日 六、财务会计报告（未经审计） （一）基金会计报表 1、资产负债表 资产负债表 2004年6月30日 单位：元 附注 年初数 期末数 资 产 银行存款 29,795,832.69 32,484,376.06 交易保证金 250,000.00 356,761.09 应收利息 5(1) 1,479,090.15 1,391,326.00 股票投资市值 5(2) 329,221,204.93 333,381,331.94 其中：股票投资成本 288,362,441.19 366,375,002.13 债券投资市值 5(2) 133,068,917.00 130,209,922.30 其中：债券投资成本 131,565,871.79 135,018,348.44 资产总计 493,815,044.77 497,823,717.39 负债及持有人权益 负债: 应付证券清算款 5,461,368.89 648,251.61 应付管理人报酬 598,767.61 613,513.82 应付托管费 99,794.60 102,252.28 应付佣金 5(3) 287,185.82 376,236.17 应付利息 - 20,502.96 其他应付款 5(4) 262,416.40 301,202.40 卖出回购证券款 - 15,000,000.00 预提费用 5(5) 54,500.00 253,878.22 负债合计 6,764,033.32 17,315,837.46 持有人权益: 实收基金 500,000,000.00 500,000,000.00 未实现利得 42,361,808.95 -37,802,096.33 未分配收益 -55,310,797.50 18,309,976.26 持有人权益合计 487,051,011.45 480,507,879.93 负债及持有人权益总计 493,815,044.77 497,823,717.39 2、经营业绩表 经营业绩表 2004年1-6月 单位：元 项目 附注 2004年1-6月 2003年1-6月 一、收入 78,742,933.63 -26,543,383.96 1、股票差价收入 5(6) 70,739,750.43 -31,655,732.48 2、债券差价收入 5(7) 2,851,053.14 848,002.87 3、债券利息收入 1,644,774.77 1,439,223.72 4、存款利息收入 179,100.90 397,456.99 5、股利收入 3,281,426.79 2,403,797.37 6、其他收入 5(8) 46,827.60 23,867.57 二、费用 5,122,159.87 3,894,435.75 1、基金管理人报酬 3,954,930.08 3,129,377.86 2、基金托管费 659,154.94 522,529.41 3、卖出回购证券支出 290,471.07 5,850.00 4、其他费用 5(9) 217,603.78 236,678.48 其中：上市年费 29,835.26 29,752.78 信息披露费 149,179.94 158,684.51 审计费用 24,863.02 34,795.19 三、基金净收益 73,620,773.76 -30,437,819.71 加：未实现利得 -80,163,905.28 68,647,372.69 四、基金经营业绩 -6,543,131.52 38,209,552.98 3、基金收益分配表 基金收益分配表 2004年1-6月 单位：元 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 本期基金净收益 73,620,773.76 -30,437,819.71 加:期初基金净收益 -55,310,797.50 -40,614,339.86 加:本期损益平准金 - - 可供分配基金净收益 18,309,976.26 -71,052,159.57 减:本期已分配基金净收益 - - 期末基金净收益 18,309,976.26 -71,052,159.57 4、基金净值变动表 基金净值变动表 2004年1-6月 单位：元 项目 2004年1-6月 一、期初基金净值 487,051,011.45 二、本期经营活动: 基金净收益 73,620,773.76 未实现利得 -80,163,905.28 经营活动产生的基金净值变动数 -6,543,131.52 三、本期基金单位交易: 基金申购款 - 基金赎回款 - 基金单位交易产生的基金净值变动数 - 四、本期向持有人分配收益: 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 - 五、期末基金净值 480,507,879.93 项目 2003年1-6月 一、期初基金净值 387,658,326.52 二、本期经营活动: 基金净收益 -30,437,819.71 未实现利得 68,647,372.69 经营活动产生的基金净值变动数 38,209,552.98 三、本期基金单位交易: 基金申购款 - 基金赎回款 - 基金单位交易产生的基金净值变动数 - 四、本期向持有人分配收益: - 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 - 五、期末基金净值 425,867,879.50 （二）基金会计报表附注 1、基金简介 金鼎证券投资基金（以下简称“本基金”）是由建业基金、沈阳公众基金、陕建基 金三只基金清理规范合并而成的封闭式证券投资基金。经中国证券监督管理委员会（证 监基字[2000]51号文）批准，上述三只基金于2000年5月16日办理了资产及负债的移交 手续，本基金的发行规模为232,748,084份基金单位，由国泰君安证券股份有限公司（ 以下简称“国泰君安”）和国泰基金管理有限公司作为本基金发起人，基金管理人为国 泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行，存续期为10年。 本基金经上海证券交易所（以下简称“上交所”）（上证上字[2000]第51号文）审 核同意，于2000年8月4日在上交所挂牌交易。经中国证券监督管理委员会（证监基字[ 2000]51号文）批准，本基金于2000年10月19日基金单位总份额由232,748,084份基金单 位扩募至5亿份基金单位，存续期延长5年至2007年5月31日。有关基金设立等文件已按 规定向中国证券监督管理委员会备案。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和证监基字[2000]51号文的规定，本基金的投 资对象为国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基 金投资的金融工具。 2、主要会计政策 本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计除下述变更外与上年度会计报 表相一致。 会计报表编制基础的变更如下：本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁布 的《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁布 的、2004年7月1日起施行的《证券投资基金信息披露管理办法》及中国证券监督管理委 员会允许的基金行业的实务操作约定而编制。《证券投资基金信息披露指引》（证监发 [1999]11号）同时废止。 3、主要税项 (1) 印花税 基金管理人运用基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 (2) 营业税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文、财税字[2001]61号文《关于证券 投资基金税收问题的通知》以及财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 ，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；自2004年1月1日 起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税。 (3) 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通 知》以及财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》，基金从证券市场中取 得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入、债券的利息收入 及其他收入，暂不征收企业所得税；自2004年1月1日起，对证券投资基金管理人运用基 金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。 4、关联方关系及关联方交易 (1)关联方关系 关联方名称 关联关系 国泰基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 中国建设银行 基金托管人 上海国有资产经营有限公司 基金管理人的股东 国泰君安证券股份有限公司 基金发起人、基金管理人的股东 上海爱建信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 浙江省国际信托投资有限公司 基金管理人的股东 中国电力财务有限公司 基金管理人的股东 上海仪电控股（集团）公司 基金管理人的股东 2004年6月23日，本基金管理人刊登公告，经中国证监会证监基金字[2003]154号文 批准，本基金管理人股东宏源证券股份有限公司将其所持有的基金管理人20%股权分别 转让给现有股东国泰君安证券股份有限公司15%和上海国有资产经营有限公司5%；国泰 君安证券股份有限公司将所持有的基金管理人2%股权转让给上海仪电控股（集团）公司 ，该转让的工商变更登记手续日前已办理完毕。下述关联交易均在正常业务范围内按一 般商业条款订立。 (2)通过关联方席位进行的交易 2004年1-6月 股票投资 债券投资 成交金额 比例 成交金额 比例 国泰君安 256,766,168.01 20.19% 9,477,524.50 10.82% 2003年1-6月 股票投资 债券投资 成交金额 比例 成交金额 比例 国泰君安 192,895,669.11 16.56% 49,870,365.10 23.18% 2004年1-6月 债券回购 交易佣金 成交金额 比例 金额 比例 国泰君安 - - 205,329.80 20.08% 2003年1-6月 债券回购 交易佣金 成交金额 比例 金额 比例 国泰君安 - - 152,667.94 16.28% 注：根据本基金管理人与关联方签订的席位租赁协议，对关联方席位发生的交易佣 金计算方式等同于其他证券公司，该佣金比例达到了关联方在席位租赁期内为本基金提 供证券综合研究和信息服务相对应的水平。 (3)与关联方进行银行间同业市场的债券及回购交易 2004年1-6月 债券投资 债券回购 成交金额 成交金额 利息支出 建设银行 - 30,000,000.00 15,904.11 2003年1-6月 债券投资 债券回购 成交金额 成交金额 利息支出 建设银行 - - - (4)基金管理人报酬 ①基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如 下： H=E 1.5%/当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 ②基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前五 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 ③在本报告期内，基金应支付基金管理人管理费共3,954,930.08元，其中已支付基 金管理人3,341,416.26元，尚余613,513.82元未支付。2003年1-6月共计提管理费3,12 9,377.86元，已全部支付。 (5)基金托管人报酬 ①基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E 0.25%/当年天数 H为每日应支付的托管人报酬 E为前一日的基金资产净值 ②基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前五 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 ③本报告期内，基金应支付基金托管人托管费共659,154.94元，其中已支付基金托 管人556,902.66元，尚余102,252.28元未支付。2003年1-6月共计提托管费522,529.41 元，已全部支付。 5、重要会计报表项目说明 (1)应收利息： 2004年6月30日 应收银行存款利息 13,635.69 应收债券利息 1,377,690.31 合计 1,391,326.00 (2)投资估值增值按投资类别分别列示如下： 2004年6月30日 股票投资 -32,993,670.19 债券投资 -4,808,426.14 合计 -37,802,096.33 (3)应付佣金： 2004年6月30日 国泰君安证券股份有限公司 60,372.91 长城证券有限责任公司 110,159.86 大鹏证券股份有限公司 77,548.33 东方证券有限责任公司 115,283.95 宏源证券股份有限公司 12,871.12 合计 376,236.17 (4)其他应付款： 2004年6月30日 应付股利收入的税金 252,702.80 应付债券利息的税金 48,499.60 合计 301,202.40 (5)预提费用： 2004年6月30日 预提审计费用 74,863.02 预提信息披露费 149,179.94 预提上市年费 29,835.26 合计 253,878.22 (6)股票差价收入： 2004年1-6月 卖出股票成交总额 640,314,853.98 减：卖出股票成本总额 569,038,670.03 应付佣金总额 536,433.52 股票差价收入 70,739,750.43 (7)债券差价收入： 2004年1-6月 卖出债券成交总额 45,072,717.32 减：债券成本总额 41,847,967.32 应收利息总额 373,696.86 债券差价收入 2,851,053.14 (8)其他收入： 2004年1-6月 新股中签手续费返还 39,496.97 配股手续费返还 844.41 其他 6,486.22 合计 46,827.60 (9)其他费用： 2004年1-6月 信息披露费 149,179.94 上市年费 29,835.26 审计费用 24,863.02 债券账户服务费 4,740.00 其他 8,985.56 合计 217,603.78 6、流通转让受限制的基金资产 (1)截至2004年6月30日止基金持有的流通转让受限制的基金资产明细如下： 序 名称 配售日期 可流通日 1 盾安环境 2004-6-21 2004-7-5 2 *华联超市 2004-6-22 2004-7-5 3 凯恩股份 2004-6-22 2004-7-5 4 中航精机 2004-6-23 2004-7-5 5 永新股份 2004-6-24 2004-7-8 6 宁波热电 2004-6-24 2004-7-6 7 霞客环保 2004-6-25 2004-7-8 8 建设机械 2004-6-25 2004-7-7 9 威尔科技 2004-6-28 2004-7-8 10 东信和平 2004-6-29 2004-7-13 11 华星化工 2004-6-30 2004-7-13 合计 序 名称 数量(股) 总成本(元) 1 盾安环境 12,000 137,040.00 2 *华联超市 178,420 1,727,105.60 3 凯恩股份 14,000 98,420.00 4 中航精机 7,000 42,840.00 5 永新股份 9,000 77,670.00 6 宁波热电 22,000 92,400.00 7 霞客环保 8,000 52,960.00 8 建设机械 19,000 121,600.00 9 威尔科技 9,000 67,500.00 10 东信和平 9,000 93,870.00 11 华星化工 6,000 51,300.00 合计 293,420 2,562,705.60 序 名称 总市值(元) 1 盾安环境 137,040.00 2 *华联超市 1,752,084.40 3 凯恩股份 98,420.00 4 中航精机 42,840.00 5 永新股份 77,670.00 6 宁波热电 92,400.00 7 霞客环保 52,960.00 8 建设机械 121,600.00 9 威尔科技 67,500.00 10 东信和平 93,870.00 11 华星化工 51,300.00 合计 2,587,684.40 (2)估值方法 上述流通转让受限股票中华联超市（带*号）已上市，但本基金持有的网下增发部 分未流通。在编制本报表时，根据有关规定，在2004年6月30日按照均价估值，其余未 上市流通的股票按成本价估值。 (3)流通受限原因 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能 自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配 售新股有关问题的补充通知》，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股 。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申 购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 七、基金投资组合报告 （一）基金资产组合情况 分 类 市值(元) 占总资产比例 股票 333,381,331.94 66.97% 债券 130,209,922.30 26.16% 银行存款和清算备付金 32,484,376.06 6.52% 其他资产 1,748,087.09 0.35% 合 计 497,823,717.39 100.00% ☆ （二）按行业分类� |