| 2001年年度报告(一) |
| 基金简称：基金汉兴 基金代码：500015 |
| 汉兴证券投资基金2001年年度报告 重要提示 本基金的托管人交通银行已于2002年3月26日复核了本报告。本基金管理 人、托管人愿就报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中 的内容由本基金管理人负责解释。 一、基金简介： （一）基金简称：基金汉兴 交易代码：500015 基金单位总份额：30亿份 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：15年 上市日期：2000年1月10日 上市地点：上海证券交易所 （二）基金管理人：富国基金管理有限公司 注册及办公地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦32层 邮政编码：200121 法定代表人：虞志皓 总经理：李建国 信息管理负责人：林志松于翠霞 电话：021- 50478888-301、303 传真：021-50470328 （三）基金托管人：交通银行 注册及办公地址：上海市仙霞路18号 邮政编码：200336 法定代表人：方诚国 托管部负责人：谢红兵 信息管理负责人：江永珍 联系地址：上海市仙霞路18号 电话：021-62082517 传真：021-62759266 （四）会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区沈家弄325号 办公地址：上海市淮海中路333号 法定代表人：KENT WATSON 经办注册会计师：周忠惠、王笑 二、主要财务指标 2001年 2000年 1 基金本期净收益 73,460,242.96元 535,933,246.39元 2 单位基金本期净收益 0.0245元 0.1786元 3 基金可分配净收益 -191,038,980.76元 557,795,855.95元 4 单位基金可分配净收益 -0.0637元 0.1859元 5 期末基金资产总值 2,813,816,478.16元 4,243,066,754.96元 6 期末基金资产净值 2,808,961,019.24元 4,157,079,198.43元 7 单位基金资产净值 0.9363元 1.3857元 8 基金资产净值收益率 2.01% 17.74% 9 本期基金资产净值增长率 -22.28% 37.58% 10 累计资产净值增长率 6.93% 38.57% 附注：基金可分配净收益=基金当期实现净收益+以前年度未分配收益-未 实现资本利得损失；本期基金资产净值增长率=（分红或扩募前单位净值/期初 单位净值）*（期末单位净值/分红或扩募后单位净值）-1；累计资产净值增长 率=（第1 年度净值增长率+1）*（第2 年度净值增长率+1）*（第3 年度净值 增长率+1）*... *（上年度净值增长率+1）*（本期净值增长率+1）-1 三、基金管理人报告 （一） 汉兴基金管理小组 本基金由基金管理部下设的汉兴证券投资管理组负责基金的日常投资运作 ，主要成员有： 基金经理：何敏先生，30岁，本科，具有七年证券从业经验，历任厦门国 际信托投资公司上海证券业务总部总经理助理、申银万国基金管理总部投资二 部经理助理、基金汉兴经理助理、基金汉博、汉鼎基金经理。 基金经理助理：朱志权先生，29岁，6年证券从业经历。先后就职于农行 湖北信托上海证券业务部、中信证券上海总部交易部、长盛基金管理有限公司 研究部。汉盛基金经理助理。 （二）基金经理工作报告 中国证券市场在2001年度没能继续1999年以来的辉煌，出现了较大幅度的 下调行情。从全年中国证券市场的表现来看，基本可以分为两个阶段。2001年 上半年中国证券市场基本表现为2000 年大牛市的延续行情的走势，市场总体 呈现高位滞涨的走势，市场的震荡幅度加大。从上半年的走势来看，基本呈现 以下几方面的特点：一是宏观经济在内需增长的带动下，上半年继续维持较好 的增长势头，对国内股市起到了一定的支持作用；二是上半年受各项重大政策 出台的影响，股市的融资规模和速度较2000 年有一定程度的减少；三是热点 较为散乱，持续时间较短，从上半年个股表现来看，次新股、资产重组板块表 现较为活跃，传统行业的个股相对表现较强，而高科技股继续延续去年下半年 的走势，持续低迷。2001 年下半年以来，宏观经济状况有所下滑难以支持股 市进一步在高位向上攀升，而在政策面和资金面上，下半年也出现了较多的不 确定因素，导致股市出现了较大幅度的下调。这些因素主要有：央行防范金融 风险的措施也使得资金逐渐流出股市；证监会为规范市场、确保证券市场的长 期发展，加强了监管力度，股市十年来的一些问题逐渐显现，短期大盘走势受 到较大影响；而一些重大问题如国有股流通和减持问题也提上了议事日程，在 市场的供给可能发生较大变化的情况下，股市下调成为必然。从下半年的市场 表现来看，一些多年积累的问题股、前期涨幅较大的个股和预期业绩出现较大 滑坡的个股出现了较大幅度的下挫，而在下跌过程中，一些业绩优良、市盈率 较低的个股和公用事业个股表现了较好的抗跌性，与此同时，我们注意到，在 股市出现大幅下挫后，市场的投资理念也逐渐转向价值型投资，更加注重企业 的自身素质。 2001年年末汉兴的净值为0.9363元，较去年年末下跌22.97%。从汉兴全年 的运作来看，上半年以来基金重仓持有的个股普遍表现不佳，基金原有的重点 投资，高集中度的投资理念受到了严重的挑战，汉兴基金上半年的表现差强人 意，与市场相比有较大的差距，主要原因在于汉兴基金的持股结构存在一定的 问题，具体表现在持股集中度较高和高科技股的持股比例较高两个方面，汉兴 基金自5 月份以来加大了结构调整的力度，降低个股集中度和行业集中度，注 重持股的流动性和抗风险能力。在行业分布和个股投资比例上，强化了公司分 散投资、分散风险的理念，重点投资品种占股票投资的比例渐趋均衡，行业分 布也相对平衡，重点降低了信息产业投资过大的不利局面,在组合中降低了电 子通讯、商贸旅游等行业的投资，适当提高了生物医药、石油化工和能源电力 等行业的投资比例，并根据市场转弱的特征，调高了组合中价值型股票的比例 ，使基金的组合投资趋于平衡。由于原有的一些重点投资品种的成交量相对较 少，为组合的调整增加了难度，到2001 年第三季度末，结构调整的工作基本 告一段落，这些结构调整的效果下半年逐渐显现出来，下半年汉兴基金的组合 体现了一定程度的抗跌性，下半年基金净值表现相对市场也较上半年有较大的 改观，但和同规模基金比较，基金净值仍然处于落后水平。 2001年下半年以来，宏观经济的各项指标逐渐下降，我们预计2002年上半 年，国内经济受国际经济的影响和下半年的惯性，可能会继续维持稍低的增长 水平，全年的宏观经济指标预计可能出现前低后高的走势，而在经济政策上可 能仍将实行稳健的货币政策和积极的财政政策相结合的特点，因此，今年的债 券市场可能仍然存在一定的投资机会。2002 年适逢政府换届，从年初的中央 金融工作会议精神来看，“规范、稳定、发展”将成为今年政治、经济发展的 主旋律，并且将贯穿到社会的各个层面。从稳健的角度出发，今年证券市场的 流入资金主要来源于新基金的发行和降息后部分存款资金的流入。同时，我们 预计证监会在监管工作的力度上不会放松，而证券市场也将继续承担为国企改 革服务的重要功能。此外，困扰证券市场的一些重要因素依然存在。从去年的 市场走势来看，两地股市在去年经历大幅下挫后，风险已经得到较大的释放， 我们认为，如无重大利空因素的影响，进一步大幅下挫的可能性不大。总体上 看，我们认为2002 年的证券市场可能将在去年大幅波动以后，降低波动幅度 ，股指可能将在相对较小的区间内波动，创新高和新低的可能都不大。从行业 角度看，我们认为一些传统行业中和经济周期波动相关的个股和有稳定收益的 公用事业类个股可能存在机会；从股价结构来看，在震荡行情中，一些中低价 个股可能存在一定的机会。基于以上的判断，汉兴基金对2002 年的市场持谨 慎乐观的态度，总体策略将以稳健投资、控制风险为主，操作上注意加大波段 操作的力度，关注经济周期的动向和行业变动趋势，在个股投资上注重挖掘个 股价值，精选个股，注意组合的行业平衡和股价结构的平衡，努力为投资人赢 得最大的投资回报。 （三）内部监察报告 基金运作合规性声明 富国基金管理有限公司作为汉兴证券投资基金的管理人，本报告期，基金 管理人严格按照《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》、《汉兴证券投 资基金契约》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 ，以减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标， 管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大收益 ，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法规及基金契约的约 定。 内部监察报告 本基金继续坚持“事先防范”为主的内部控制策略，坚持规范经营、合规 运作，重视公司和基金运作的风险管理，强化内部监察稽核的权威性和独立性 ，将内部风险控制放在与公司业务发展同等重要的地位，公司积极开展监察稽 核工作及各项业务流程的内部控制，为公司的规范稳健运作提供了有力的保障 ，有效地防范和控制了风险。 一、完善公司治理结构。建立了独立董事制度；调整投资决策委员会和风 险控制委员会的人员结构，强化了风险控制委员会对投资决策委员会的制约机 制；基金经理对中仓以上品种的投资应与行业组长共同论证；集中交易室强化 一线内控功能。 二、进一步加强对制度的管理和完善；对原有制度进行全面修订，细化工 作流程；制定了一系列新的规章制度以适应新形势和新业务的发展，通过控制 将各种潜在风险化解于业务流程的各环节，从而有力的控制住了基金运作的各 种风险。 三、继续加强对基金投资运作的监察稽核，确保公司管理各只基金运作过 程的合法、合规性。进行例行检查，按时出具监察报告；进行专项检查1、本 基金管理人根据证监会有关要求对于基金运作中出现的异常交易行为，进行了 自查自纠，检查中没有发现异常交易行为。2、进行2001 年2 季度和3 季度中 重仓股票投资的专项检查；公司与外部合作开发完成了投资风险评估系统并投 入使用，实现了对基金交易行为的实时监控和基金风险状况、异常交易行为的 预警和提示。该系统还对基金资产的配置、个股投资的风险进行量化评估和基 金投资绩效的持续评估，成为风险控制的支持手段之一。通过该系统，监察部 门每月向风险控制委员会提供基金绩效评估报告和组合风险分析报告。 四、公司继续加强对员工的职业操守的教育和监督。员工需遵守国家法律 法规、基金从业人员操守以及公司的各项规章制度；员工签定保密承诺书，强 化内部投资纪律。 通过以上的工作，在本报告期内，本基金运作过程中未发现违规关联交易 、内幕交易，不存在法律法规禁止交易行为，全年运作合法合规。我们将不断 引进新的技术和机制，加强对各项业务及各个环节的监管，切实保障基金持有 人的利益。 四、托管人报告 2001年度，汉兴证券投资基金（以下简称“汉兴基金”）的托管人——交 通银行，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则的规定，依据 《汉兴证券投资基金契约》和《汉兴证券投资基金托管协议》中的条款，认真 履行基金托管人的各项职责，安全保管汉兴基金的所有资产，做好汉兴基金的 投资监管和清算核算工作，切实维护广大基金持有人的合法权益，未发生任何 损害基金持有人利益的事件和行为。 2001年度，基金管理人遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准 则、基金契约和其它有关法规的规定，基金托管人未发现基金管理人在投资运 作中有损害基金持有人利益的行为。基金托管人确认，由基金管理人在2001年 度编制和披露的汉兴基金每周资产净值公告、每季度投资组合公告、中期财务 报告、年度财务报告等有关基金信息是合法、真实和完整的。 五、基金年度财务报告 （一）审计报告 普华永道审字(2002)第174号 汉兴证券投资基金全体持有人： 我们接受委托，审计了汉兴证券投资基金（以下简称“汉兴基金”）2001 年12月31日的资产负债表及2001 年度的收益及收益分配表。这些会计报表由 汉兴基金管理人富国基金管理有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发 表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行 的。在审计过程中，我们结合汉兴基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录 等我们认为必要的审计程序。 我们认为，下述汉兴基金会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》 、《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引 、《汉兴证券投资基金基金契约》和中国证券监督管理委员会允许的如会计报 表附注所列示的基金行业的实务操作规定，在所有重大方面公允地反映了汉兴 基金2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度的经营成果，会计处理方法的 选用遵循了一贯性原则。 普华永道中天 注册会计师 周忠惠 会计师事务所有限公司 注册会计师 王笑 2002年1月18日 （二）会计报告书 1、2001年12月31日资产负债表 单位：人民币元 资产 附注 2001 银行存款 146,556,207.84 清算备付金及交易保证金 54,723,750.66 股票投资－成本 3(c) 2,274,697,092.83 债券投资－成本 3(d) 634,276,815.53 股票投资－估值增值/(减值) 3(c) -325,671,927.06 债券投资－估值增值 3(d) 4,747,716.51 应收利息 6,583,329.47 应收帐款 17,872,443.58 其他应收款项 31,048.80 资产合计 2,813,816,478.16 负债及基金持有人权益 应付基金管理费 3,619,118.68 应付基金托管费 603,186.43 应付帐款 537.36 应付佣金 526,616.45 其他应付款项 106,000 卖出回购证券款 - 负债合计 4,855,458.92 基金持有人权益 基金单位总额（面值） 3(k), 5 3,000,000,000.00 未分配净收益 3(l) 129,885,229.79 未实现估值增值/(减值) 3(c)(d) -320,924,210.55 基金持有人权益合计 2,808,961,019.24 （2001：每单位基金资产净值:人民币0.9363元） （2000：每单位基金资产净值:人民币1.3857元） 负债及基金持有人权益合计 2,813,816,478.16 资产 2000 银行存款 291,106,269.84 清算备付金及交易保证金 100,774,597.97 股票投资－成本 2,426,904,702.40 债券投资－成本 824,915,760.35 股票投资－估值增值/(减值) 580,179,102.83 债券投资－估值增值 19,104,239.65 应收利息 82,081.92 应收帐款 - 其他应收款项 - 资产合计 4,243,066,754.96 负债及基金持有人权益 应付基金管理费 5,137,009.32 应付基金托管费 856,168.21 应付帐款 29,436,788.37 应付佣金 522,412.63 其他应付款项 35,178.00 卖出回购证券款 50,000,000.00 负债合计 85,987,556.53 基金持有人权益 基金单位总额（面值） 3,000,000,000.00 未分配净收益 557,795,855.95 未实现估值增值/(减值) 599,283,342.48 基金持有人权益合计 4,157,079,198.43 （2001：每单位基金资产净值:人民币0.9363元） （2000：每单位基金资产净值:人民币1.3857元） 负债及基金持有人权益合计 4,243,066,754.96 后附会计报表附注为本报表的组成部分。 2、基金收益及收益分配表 单位：人民币元 项目 附注 2001 收入 证券买卖差价 股票 3(e) 85,380,571.48 债券 3(e) 13,809,502.70 投资收益 股息收益 3(e) 9,853,139.98 债券利息收益 3(e) 25,584,568.90 买入返售证券收入 3(e) - 其他收入 6 4,996,580.44 额定发行费用余额 - 收入及额定发行费用余额合计 139,624,363.50 费用 基金管理费 3(f) 49,636,688.16 基金托管费 3(h) 8,273,313.90 卖出回购证券支出 3(i) 5,990,137.48 其他费用 2,263,981.00 费用合计 66,164,120.54 净收益 73,460,242.96 年初未分配净收益 557,795,855.95 以前年度损益调整 8 8,629,130.88 减：已分配收益 3(l),7 510,000,000.00 年末未分配净收益 129,885,229.79 项目 2000 收入 证券买卖差价 股票 582,984,587.10 债券 215,460.45 投资收益 股息收益 3,148,790.73 债券利息收益 8,748,042.41 买入返售证券收入 1,471,992.00 其他收入 11,679,262.27 额定发行费用余额 21,173,069.00 收入及额定发行费用余额合计 629,421,203.96 费用 基金管理费 56,286,772.46 基金托管费 9,381,969.59 卖出回购证券支出 5,623,778.46 其他费用 332,827.50 费用合计 71,625,348.01 净收益 557,795,855.95 年初未分配净收益 - 以前年度损益调整 减：已分配收益 - 年末未分配净收益 557,795,855.95 后附会计报表附注为本报表的组成部分。 （三）会计报告附注 1 基金简介 汉兴证券投资基金(以下简称“本基金”)是由海通证券有限公司、江苏证 券有限责任公司(现名为华泰证券有限责任公司)及富国基金管理有限公司共三 家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关的规定和契约发起， 经中国证券监督管理委员会证监基金字199938 号文批准，于1999 年12 月30 日发起成立。本基金为契约型封闭式，存续期为15 年，发行规模为30 亿份基 金单位。 本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，基金托管人为交通银行。 本基金经上海证券交易所(以下简称上交所)上证上字[2000]1 号文审核同意， 于2000年1 月10 日在上交所挂牌交易。根据《证券投资基金管理暂行办法》 和中国证券监督管理委员会证监基金字199938 号批文的规定，本基金的投资 对象为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准 的允许基金投资的其他金融工具。 2 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》， 中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五 号证券投资基金信息披露指引，及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计 政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。 3 主要会计政策 (a) 会计年度 本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止。 (b) 记帐原则和计价基础 本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，除股票和债券投资按市值计 价外，其余均以历史成本为计价基础。 (c) 股票投资 股票投资成本按购买时实际支付的价款计价，实际价款中包括已宣告未发 放股利，出售成本按日移动加权平均法计算。股票包括上市交易股票和未上市 交易股票。上市交易股票的估值按估值日当天各股票相应的市场交易均价进行 计算，若当日无交易，则以最近一日的市场交易均价计算。首次公开发行但未 上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的未上市股票，按估值日在证 券交易所挂牌的同一股票的市价估值。实际成本与估值的差异计入“未实现估 值增值/(减值)”科目。 (d) 债券投资 债券包括证交所交易债券和银行间同业市场交易债券。证交所交易债券的 投资成本按购买时实际支付的价款计价，实际价款中包括债券上次付息日至购 入日的应计利息；银行间同业市场交易债券的投资成本按购买时实际支付的价 款扣除债券上次付息日至购入日的应计利息计价。出售的债券成本按日移动加 权平均法计算。证交所交易债券的估值按估值当天各债券相应的含息市场交易 均价计算，若当日无交易，则以最近一日的均价计算。银行间同业市场交易债 券的估值以不含息成本价计算。实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值 /(减值)”科目。 (e) 收入确认 证券买卖差价指买卖股票及债券的差价。买卖股票和债券差价在卖出时确 认。投资收益中股息及证交所交易的债券利息在股息及债券利息除权日确认， 银行间同业市场交易的债券利息在持有期内按日计提。买入返售证券收入按融 出资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。银行存款的利息收入依约定利 率按日计提。 (f) 基金管理费 基金管理费为支付给基金管理人的报酬。根据中国证券监督管理委员会证 监基金字199938 号《关于同意设立汉兴证券投资基金的批复》的规定，基金 管理费按逐日基金资产净值1.5%的年费率计提，基金成立三个月后，如果基金 持有的现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提管理费。 (g) 业绩报酬 基金管理人的业绩报酬的计提条件是当基金的年度可分配净收益率高于同 期银行一年定期储蓄存款利率20%以上，且当年基金资产净值增长率高于同期 证券市场平均收益率时，可以按照《汉兴证券投资基金基金契约》规定的计提 方法和比例，在年末一次性计提。 根据中国证券监督管理委员会证监基金字200143 号文《关于证券投资基 金业绩报酬有关问题的通知》，本基金允许提取业绩报酬至2001 年年底。此 后基金管理人将按规定程序修改基金契约，不再提取业绩报酬。 (h) 基金托管费 基金托管人的托管费根据中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]38号 文《关于同意设立汉兴证券投资基金的批复》的规定，按逐日基金资产净值 0.25%的年费率计提。 (i) 卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。 (j) 额定发行费用余额 额定发行费用余额，即超面值发行部分，扣除实际发生的发行费用后的余 额，该余额记入发行当期收益及收益分配表。 (k) 基金单位总额 基金单位总额以基金单位面值乘以实际发行基金单位数入帐。 (l) 基金的收益分配政策 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可 进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现 金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金可分配净收益的90%。 4 主要税项 根据财税字[1998]55 号文及[2001]年61号文《财政部国家税务总局关于 证券投资基金税收问题的通知》，主要税项规定如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年12月31日前暂免征收营业 税。 (c) 市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红 利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5 基金单位总额 每份基金单位面值为1元，基金单位总额按面值入帐。 2001 2000 基金单位数 基金单位数 发起人持有基金份额- 非流通部分 30,000,000 30,000,000 发起人持有基金份额- 尚未流通部分 15,000,000 30,000,000 发起人持有基金份额- 可流通部分 15,000,000 - 社会公众持有基金份额 2,970,000,000 2,970,000,000 基金单位总额 3,000,000,000 3,000,000,000 本基金发起人认购的基金单位，自基金上市之日起一年内不得转让。一年 以后，在本基金存续期间，每个发起人持有的基金单位不得低于各自认购份额 的50%。 6 其他收入 其他收入主要包括银行存款、清算备付金利息收入及因新股申购和国债认 购等而产生的返还款项。 2001 2000 银行存款及清算备付金利息收入 4,414,211.65 10,641,966.78 其他 582,368.79 1,037,295.49 合计 4,996,580.44 11,679,262.27 7 收益分配 本基金于2001年3月30日宣告向截至2001年4月5日止在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的全体持有人发放2000 年度现金收益 510,000,000 元，每10 个基金单位可取得分配收益1.7 元，于2001 年4 月11 日支付。 8 以前年度损益调整/会计政策变更 根据2001年3月及7月基金行业自发组织的行业联席会议的有关精神并经主 管部门认可，本基金与银行间同业市场交易债券相关的会计政策进行了如下变 更： (a) 银行间同业市场交易债券的利息收入由按实际持有债券的期限、债券 的面值及票面利率计算，并在收到时确认收益变更为在债券持有期内按日计提 利息收入。该变更以2001 年1 月1 日为调整基准日而不追溯调整以前各期的 财务报表； (b) 银行间同业市场交易债券的成本计价方法由含息成本变更为不含息成 本。该变更以2001年6月30日为调整基准日，按新的会计政策对调整基准日持 有债券的应收利息及投资成本进行调整，该变更对调整日前各科目的影响不予 追溯调整； (c) 上述调整的结果调增2001年6月30日应收利息9,358,572.60元，调减 2001年6月30日投资成本176,946.58 元，两者差额按其期间归属记入本期利息 收入及以前年度损益调整科目。调整所产生的“以前年度损益调整”余额 8,629,130.88 元，在本年收益分配表中单独列示并构成本年的可分配净收益 。 9 重大关联方关系及关联交易 (a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 交通银行 基金托管人 海通证券有限责任公司(“海通证券”) 基金发起人、基金管理人的股东 华泰证券有限责任公司(“华泰证券”) 基金发起人、基金管理人的股东 申银万国证券股份有限公司(“申银万国”) 基金管理人的股东 山东省国际信托投资公司(“山东国投”) 基金管理人的股东 福建国际信托投资公司(“福建国投”) 基金管理人的股东 (b) 通过关联方席位进行的交易 2000年1月1日至2000年12月31日 券商名称 成交量（人民币元） 股票 债券 申银万国* 1,460,363,402.15 66,907,037.90 海通证券* 1,004,036,400.03 28,668,190.60 国信证券 1,202,310,308.61 64,543,031.20 光大证券 528,252,944.63 8,461,563.20 华夏证券 766,265,827.28 45,140,880.50 南方证券 994,448,430.35 15,138,724.00 西南证券 242,412,738.67 --- 平安证券 253,836,055.72 71,722,352.50 券商名称 占成交总 佣金（人民币元） 占佣金总 量的比例 量的比例 申银万国* 22.62 1,222,531.08 22.71 海通证券* 15.29 833,721.51 15.49 国信证券 18.76 1,001,376.71 18.61 光大证券 7.95 436,036.44 8.10 华夏证券 12.02 642,282.91 11.93 南方证券 14.95 829,771.99 15.42 西南证券 3.59 203,902.96 3.79 平安证券 4.82 212,462.18 3.95 2001年1月1日至2001年12月31日 券商名称 成交量（人民币元） 股票 债券 申银万国* 744,841,665.52 159,779,434.00 海通证券* 1,191,777,949.50 68,790,279.30 国信证券 280,773,952.58 20,811,048.00 国通证券 375,399,881.45 186,472,763.40 华夏证券 140,039,511.86 0.00 南方证券 284,522,648.56 0.00 西南证券 513,286,877.94 21,099,770.00 广发证券 128,493,852.79 72,499,614.90 国泰证券 526,407,448.27 201,727,154.10 平安证券 493,044,110.02 0.00 山东证券 17,699,230.30 0.00 券商名称 占成交总 佣金（人民币元） 占佣金总 量的比例 量的比例 申银万国* 16.67 625,835.98 15.91% 海通证券* 23.23 991,448.98 25.21% 国信证券 5.56 235,855.99 6.00% 国通证券 10.35 316,127.51 8.04% 华夏证券 2.58 118,137.94 3.00% 南方证券 5.24 240,468.13 6.11% 西南证券 9.85 427,592.77 10.87% 广发证券 3.70 109,217.92 2.78% 国泰证券 13.42 442,831.42 11.26% 平安证券 9.08 410,674.29 10.44% 山东证券 0.33 15,044.84 0.38% 上述佣金未扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券 结算风险基金。 (c) 基金管理人费用 支付基金管理人富国基金管理有限公司的管理人报酬按前一日的基金资产 净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日 基金管理费＝前一日基金资产净值X 1.5% / 当年天数。 本基金在本会计年度需支付基金管理费49,636,688.16元（2000： 56,286,772.46元）。 (d) 基金管理人业绩报酬 本基金在本会计年度未达到《汉兴证券投资基金基金契约》规定的管理人 业绩报酬的计提条件，故未计提基金管理人业绩报酬（2000：无）。 |
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