| 2000年年度报告(一) |
| 基金简称：基金汉兴 基金代码：500015 |
| 汉兴证券投资基金年度报告 一、 基金简介： （一）基金简称：基金汉兴 交易代码：500015 基金单位总份额：30亿份 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：15年 上市日期：2000年1月10日 上市地点：上海证券交易所 （二）基金管理人：富国基金管理有限公司 注册及办公地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦32层 邮政编码： 200121 法定代表人：虞志皓 总经理：李建国 信息管理负责人：林志松 于翠霞 电话： 021- 50478888-303、301 传真： 021-50470328 （三）基金托管人：交通银行 注册及办公地址：上海市仙霞路18号 邮政编码：200336 法定代表人：方诚国 托管部负责人：谢红兵 信息管理负责人：江永珍 联系地址：上海市仙霞路18号 电话：021-62082517 传真：021-62759266 （四）会计师事务所：普华永道中天会计师事务所 注册及办公地址：上海浦东新区沈家弄325号 法定代表人：汤云为 经办注册会计师：周忠惠、王笑 二、 主要财务指标 1、 期末基金资产净值： 4,157,079,198.43 期末基金单位净值： 1.3857 期末基金资产总值： 4,243,066,754.96 2、 本期净值增长率： 37.58% 累计净值增长率： 38.57% 3、 本期已实现收益： 535,933,246.39 基金资产净值收益率： 17.74% 4、 本期基金可分配收益： 557,795,855.95 单位基金可分配收益： 0.1859 本期基金可分配收益率： 18.46% 5、扣除政策性配售因素后的本期净值增长率： 28.13% 三、基金管理人报告 （一）基金运作合规性声明 富国基金管理有限公司作为汉兴证券投资基金的管理人，本报告期，基金 管理人严格按照《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》、《汉兴证券投 资基金契约》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则， 以减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管 理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大收益， 无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定。 为防范不当关联交易和内幕交易,本基金管理人制定并根据实际情况不断 调整和完善风险控制制度和证券交易操作规则。公司设督察员，领导监察稽核 部，监督投资决策委员会决议的执行情况，通过证券交易实时监控系统对基金 资产交易进行实时监控，对基金资产运作的合规性和投资组合各项比例控制进 行监察。 为切实遵循管理人的管理原则，保障投资人的合法权益，管理人全体员工 均与公司签定了员工守则承诺书和保密承诺书，保证不从事任何法律法规及公 司禁止的活动。禁止从事任何与本职工作利益相冲突的活动，禁止利用尚未公 开的重大消息、内幕消息进行投资活动，禁止利用掌握的未公开信息为自己或 代为他人进行投票投资或咨询，不得泄露基金投资计划、投资意向等未依法公 开的信息。 （二） 汉兴基金管理小组 本基金由基金管理部下设的汉兴证券投资管理组负责基金的日常投资运作， 主要成员有： 基金经理：王浩先生，29岁，经济学硕士，六年证券从业经历，曾就职于 中国经济开发信托投资公司上海证券部、海通证券有限公司基金部，富国基金 管理有限公司基金管理部基金经理助理。 基金经理助理 ：张晖先生，29岁，经济学硕士，四年证券从业经历，曾 就职于申银万国证券股份有限公司研发中心、富国基金管理有限公司研究策划 部。 基金经理助理：赖晶铭先生，29岁，经济学硕士，六年金融、证券从业经 历，曾就职于中国租赁有限责任公司第三业务部、大鹏证券北京投资银行部、 海通证券北京投资银行部、富国基金管理有限公司研究策划部。 （三）基金经理工作报告 2000年度是中国证券市场表现非凡的一年，上证综指由年初的1368点上涨 至年底的2073点，全年涨幅51.49%,深圳综指同期上涨幅度为57.8%,中国股市 列全球股市涨幅前茅。从2000年市场整体走势来看，股市结束了牛短熊长的周 期，进入了新的上升阶段，这是宏观经济发生的积极变化的结果，经济增长是 股市走牛的基础。虽然由于国有股、法人股目前尚未流通，加上社会资本化率 较低，股市和宏观经济的正相关并不明显，但2000年宏观经济向好对资金面和 投资者人气起了积极的影响。2000年证券市场建设步伐明显加快，自身建设逐 步得到完善。其中针对二级市场发布的各项政策和措施，尤其在资金面的一些 利好政策对年度行情走势起到积极的推动作用，资金推动型牛市得以维系。在 市场规模持续扩容的同时，″让市场说话″伴随行政干预的减少，对市场过度 投机行为监管力度不断加强，规范健康发展将成为今后市场发展的主基调。年 初以网络股为代表的新经济横空出世，市场为之耳目一新，然而潮起潮落，市 场对新事物的判断趋于理性。其后传统经济领域热点频频，板块轮动特征明显， 除资产重组外几乎没有一个概念能够成为贯穿行情始终，各类机构投资者逐渐 成为市场的主体，他们不同的投资偏好是这个现象的一个较好解释。 2000年度是基金汉兴运作的第一个完整的财务年度。汉兴年末的单位净值 是1.3857元,年度净值增长率为37.58%， 略低于证券市场年度综合收益率。 基金汉兴是富国基金管理公司旗下的平衡型基金，按照基金契约规定，股 票投资重要集中在成长股和绩优股，根据对股市不同的预期，动态调整两种股 票类型的比例。即在对未来股市判断为强势时，可以将70%以下的股票仓位投 入成长股，当对未来判断是弱势时，可以将70%以下的仓位投入绩优型股票。 这种设计的初衷是在控制投资风险的同时，为基金受益人谋求较高收益。2000 年股市始终呈现牛市格局，因此我们按照契约规定，将股票仓位重点投资于成 长股。很多企业的成长是靠行业扩张推动，因而我们对成长行业的龙头企业颇 为看重，在2000年全年对通信、电子等成长速度较高的行业进行重点投资。从 结果上看，这种安排并不尽如人意。 在过去的一年，基金汉兴管理人虽然群策群力，在年初敏锐地把握住网络 股行情，并在下半年大比例投资通信股，但在全年的总体投资策略上出现一定 偏差，净值增长落后于大盘的增长。我们为此深刻地反思自身的投资理念、投 资策略。 宏观经济形势及证券市场展望 2000年以来，经济运行保持稳步回升的增长态势，各项微观经济指标表明 宏观经济出现了重大转机，2000年的股市作为经济的″晴雨表″也反映出经济 的好转，但我们也看到宏观经济运行的基础仍需进一步稳固，有效需求不足的 矛盾依然存在。2001年的中国经济将延续2000年的宏观经济形势，但受到国际 市场因素的影响，特别是美国经济的影响，增长速度可能略低于2000年，宏观 经济的运行基础需要稳固，宏观政策的取向上仍将偏积极；所以我们认为2001 年的股市具备较好的经济基础，但在2000年大幅增长的基础上，规范中求发展 将是2001年股市政策的主基调，而在改革与发展的大背景下，各项影响市场的 利多和利空因素也将陆续集中在2001年出台，所以市场运行将趋于复杂，将以 震荡的态势运行，我们对后市持谨慎乐观的态度。 有鉴于此，我们在基金运作过程中的总体策略将以稳健投资、控制风险为 主，充分利用公司内、外部的良好的研究平台，以此为基础再根据市场情况和 宏观面的变化，把握不同经济循环的特点，及时调整投资策略和投资组合，提 高对市场判断的灵敏度，顺势而为，坚持长期投资的同时加强波段操作；针对 今年市场的总体判断，在组合上适当降低持仓个股集中度、分散风险；根据行 业研究的成果，在个股投资上注重挖掘个股价值，精选个股，加大对价值型股 票的投资力度，在个股投资和行业分布上遵循基金契约的规定，强调组合的成 长和价值的平衡，体现汉兴基金平衡型的特点，努力为投资人赢得最大更大的 投资回报。在宏观经济出现转机和中国入世在即的背景下，我们认为2001年的 市场机会可以从以下几个方面来把握：信息产业、绩优蓝筹、次新股、经济周 期循环股和资源类个股等等。 （四）内部监察报告 本管理人始终以″强化管理、完善手段、提高技能、保驾护航″为监察稽 核工作的指导，着重于加强内部管理，完善工作手段，确保公司规范运作、防 范和化解基金管理和公司管理可能存在的风险，尽全力发挥监察稽核工作″查 弊堵漏、保驾护航″的功能。在总结去年基金运作的基础上，通过不断的探索， 逐步建立和完善了投资、发展与风险控制三方面相互协调、相互促进、监督制 约的管理架构和符合自身特点的内部控制体系。在内部监察稽核工作中，一切 从规范运作，防范风险，保障基金投资人利益出发，通过定期和不定期的检查， 对公司各项工作进行全方位的监察稽核，并对基金投资决策与执行进行重点监 察稽核。 本报告期内，我们继续以确保公司运作的合法性、合规性为重点，以加强 内部管理，提高管理水平为核心，不断完善现有的监察稽核管理系统，进一步 细化工作流程，完善工作手段和方式，依此实现防范和控制风险的目的。具体 措施有：一、加强对员工风险意识和职业操守的教育，培养监察意识，使其自 觉遵守各项规章制度。二、细化监察工作流程和内容，充实、完善工作手段和 方法。 对基金投资的全过程进行跟踪，使基金投资始终处于可控状态。三、 加强与各业务部门的沟通，建立内部监察信息反馈机制，确保监察稽核工作适 应基金管理的实际需要。四、加强对基金投资交易行为的检查和监察，杜绝违 规、不当交易行为。五、以管理建议书的形式，定期向公司管理层汇报对基金 管理和公司管理检查中发现的问题和改进建议，通过监察稽核专项会议的形式 落实解决。六、利用外部资源，开发建立了基金风险控制、评估系统，具备了 对基金投资风险进行科学、量化分析和评估的手段，随着系统功能的不断完善， 将全面提高监察稽核工作的管理水平。 通过上述工作，本报告期内，本基金运作中无内幕交易和不当关联交易， 也没有任何员工发生违法、违规行为，全年运作合法、合规，基金持有人的权 益得到充分保障。 我们深感建立并切实运行科学严密的监察稽核管理体系，对揭示和防范风 险，确保基金投资的科学、高效，提高公司管理水平，保障基金投资人利益至 关重要。特别是一段时间以来，社会各界对基金投资给予了极大的关注，我们 更加深刻地认识到我们对于证券市场的责任和义务。我们将继续高度重视防范 各种风险，不断完善和优化操作流程，充实和改进内控技术方法与手段，提高 内部监察工作的效率，加强对基金交易行为和一线业务人员个人行为的监管， 规范管理，科学运作，切实保障基金投资人利益，以优异的业绩回报社会。 四、托管人报告 2000年度，汉兴证券投资基金（以下简称″汉兴基金″）的托管人--交通 银行，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则的规定，依据《 汉兴证券投资基金契约》和《汉兴证券投资基金托管协议》中的条款，认真履 行基金托管人的各项职责，安全保管汉兴基金的所有资产，做好汉兴基金的投 资监管和清算核算工作，切实维护广大基金持有人的合法权益，未发生任何损 害基金持有人利益的事件和行为。 2000年度，基金管理人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其实 施准则、基金契约和其它有关法规的规定，基金托管人未发现基金管理人在投 资运作中有损害基金持有人利益的行为。基金托管人确认，由基金管理人在 2000年度编制和披露的汉兴基金每日资产净值、每周资产净值公告、每季度投 资组合公告、中期财务报告等有关基金信息是合法、真实和完整的。 五、基金年度财务报告 （一）审计报告 审计报告 普华永道审字 2001 第329号 汉兴证券投资基金全体持有人： 我们接受委托，审计了汉兴证券投资基金 以下简称″汉兴基金″ 2000年 12月31日的资产负债表及1999年12月30日 基金成立日 至2000年12月31日止期 间的的收益及收益分配表。这些会计报表由汉兴基金管理人富国基金管理有限 公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《 中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们结合汉兴 基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，下述汉兴基金会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、 《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引、 汉兴基金契约和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金 行业的实务操作规定，在所有重大方面公允地反映了汉兴基金2000年12月31日 的财务状况及1999年12月30日 基金成立日 至2000年12月31日止期间的经营成 果。 普华永道中天 注册会计师 周忠惠 会计师事务所有限公司 注册会计师 王笑 2001年1月18日 （二）会计报告书 1、2000年12月31日资产负债表 单位：人民币元 资 产 期末数 银行存款 291,106,269.84 清算备付金及交易保证金 100,774,597.97 股票投资-成本 （附 注 3 c ） 2,426,904,702.40 债券投资-成本 （附 注 3 d ） 824,915,760.35 股票投资-估值增值 （附 注 3 c ） 580,179,102.83 债券投资-估值增值 （附 注 3 d ） 19,104,239.65 应收利息 82,081.92 资产合计 4,243,066,754.96 负债及基金持有人权益 应付基金管理费 5,137,009.32 应付基金托管费 856,168.21 应付帐款 29,436,788.37 应付佣金 522,412.63 其他应付款项 35,178.00 卖出回购证券款 50,000,000.00 负债合计 85,987,556.53 基金持有人权益 基金单位总份额 （面值）（附注3 k , 5）3,000,000,000.00 未分配净收益 （附 注 3 l ） 557,795,855.95 未实现估值增值 （附 注 3 c d ） 599,283,342.48 基金资产净值 4,157,079,198.43 负债及基金持有人权益合计 4,243,066,754.96 后附会计报表附注为本报表的组成部分。 2、1999年12月30日 基金成立日 至2000年12月31日止期间的收益及收益 分配表 单位：人民币元 项 目 本期累计数 收入 证券买卖差价 股票 （附 注 3 e ） 582,984,587.10 债券 （附 注 3 e ） 215,460.45 投资收益 股息收益 附 注 3 e 3,148,790.73 债券利息收益 附 注 3 e 8,748,042.41 买入返售证券收入 附 注 3 e 1,471,992.00 其他收入 （附 注 6） 11,679,262.27 额定发行费用余额 （附 注 3 j , 7） 21,173,069.00 收入及额定发行费用余额合计 629,421,203.96 费用 基金管理费（附 注 3 f ） 56,286,772.46 基金托管费 （附 注 3 h ） 9,381,969.59 卖出回购证券支出 附 注 3 i 5,623,778.46 其他费用 332,827.50 费用合计 71,625,348.01 本期净收益 557,795,855.95 收益分配 （附 注 3 l , 10 ） 未分配收益 557,795,855.95 后附会计报表附注为本报表的组成部分。 （三）会计报告附注 1、 基金简介 汉兴证券投资基金 以下简称″本基金″ 是由海通证券有限公司、江苏证 券有限责任公司 现名为华泰证券有限责任公司 及富国基金管理有限公司共三 家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关的规定和契约发起， 经中国证券监督管理委员会证监基金字199938号文批准，于1999年12月30 日发起成立。本基金为契约型封闭式，存续期为15年，发行规模为30亿份基金 单位。 本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，基金托管人为交通银行。 本基金经上海证券交易所 以下简称上交所 上证上字20001号文审核同意， 于2000年1月10日在上交所挂牌交易。根据《证券投资基金管理暂行办法》和 中国证券监督管理委员会证监基金字199938号批文的规定，本基金的投资 对象为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准 的允许基金投资的其他金融工具。 2、 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国《企业会计准则》，中国证券监督 管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基 金信息披露指引，及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基 金行业的实务操作约定而编制。 3、 主要会计政策 a 会计年度 本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止。本会计期间为1999年 12 月30日至2000年12月31日止。 b 记帐原则和计价基础 本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，除股票和债券投资按市值计 价外，其余均以历史成本为计价基础。 c 股票投资 股票投资成本按购买时实际支付的价款计价，实际价款中包括已宣告未发 放股利，出售成本按日移动加权平均法计算。股票包括上市交易股票和未上市 交易股票。上市交易股票的估值按估值日当天各股票相应的市场交易均价进行 计算，若当日无交易，则以最近一日的市场交易均价计算；实际成本与估值的 差异计入″未实现估值增值/ 减值 ″科目。未上市交易股票采用成本价计算。 增加发行的股票在增发部分未上市之前采用成本价计算。 d 债券投资 债券投资成本按购买时实际支付的价款计价，实际价款中包括应计利息。 出售的债券成本按日移动加权平均法计算。债券包括证交所交易债券和银行间 同业市场交易债券。上市交易债券的估值按估值当天各债券相应的市场交易均 价计算，若当日无交易，则以最近一日的市场交易均价计算；实际成本与估值 的差异计入″未实现估值增值/ 减值 ″科目。未上市交易债券的估值以本金 加计按债券票面利率与购入后持有时间计算的应计利息。 e 收入确认 证券买卖差价指买卖股票及国债的差价。股票和国债差价在卖出时确认。 投资收益中的股息在除权日确认收入；债券利息按实际持有债券的期限、债券 的面值及票面利率计算，并在收到时确认收益。买入返售证券收入按融出资金 额及约定利率，在回购期限内按日计提。银行存款的利息收入依约定利率按日 计提。 f 基金管理费 基金管理费为支付给基金管理人的报酬。根据中国证券监督管理委员会证 监基金字199938号《关于同意设立汉兴证券投资基金的批复》的规定，基 金管理费按逐日基金资产净值1.5%的年费率计提，基金成立三个月后，如果基 金持有的现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提管理费。 （g） 业绩报酬 基金管理人的业绩报酬的计提条件是当基金的年度可分配净收益率高于同 期银行一年定期储蓄存款利率20%以上，且当年基金资产净值增长率高于同期 证券市场平均收益率时，可以按照《汉兴证券投资基金基金契约》规定的计提 方法和比例，在年末一次性计提。 h 基金托管费 基金托管人的托管费根据中国证券监督管理委员会证监基金字199938 号文《关于同意设立汉兴证券投资基金的批复》的规定，按逐日基金资产净值 0.25%的年费率计提。 i 卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。 j 额定发行费用余额 额定发行费用余额，即超面值发行部分，扣除实际发生的发行费用后的余 额，该余额记入发行当期收益及收益分配表。 k 基金单位总额 基金单位总额以基金单位面值乘以实际发行基金单位数入帐。 l 基金的收益分配政策 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可 进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现 金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。 4、 主要税项 根据《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》，主要税 项规定如下： a 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 b 基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股 票的股息、红利收入，债券的利息收入，买入返售债券收入及其他收入，暂不 征收企业所得税。 5、 基金单位总额 每份基金单位面值为人民币1元，基金单位总额按面值入帐。 2000 2000 基金单位数 发起人持有基金份额 - 尚未流通部分 30,000,000 30,000,000.00 社会公众持有基金份额 2,970,000,000 2,970,000,000.00 基金单位总额 3,000,000,000 3,000,000,000.00 本基金发起人认购的基金单位，自基金上市之日起一年内不得转让。一年 以后，在本基金存续期间，每个发起人持有的基金单位不得低于各自认购份额 的50%。 6、 其他收入 其他收入主要包括银行存款，清算备付金利息收入及因新股申购而产生的 返还租用交易席位的款项。 2000 银行存款利息收入 10,641,966.78 其他 1,037,295.49 合计 11,679,262.27 7、 额定发行费用及额定发行费用余额 2000 额定发行费用 30,000,000.00 减： 上网发行费用 5,496,931.00 发行协调人费用及信息披露费 2,500,000.00 上市推荐人费用 700,000.00 会计师费用 50,000.00 律师费用 50,000.00 上市初费 30,000.00 发行费用小计 8,826,931.00 额定发行费用余额 21,173,069.00 8、 关联方及关联方交易 a 关联方 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 交通银行 基金托管人 海通证券有限责任公司 ″海通证券″ 基金发起人 申银万国证券股份有限公司 ″申银万国″ 基金管理人的股东 b 通过关联方席位进行的交易 2000年1月1日至2000年12月31日 券商名称 成交量（人民币元） 占成交总 佣金 占佣金总 股票 债券 量的比例（人民币元）量的比例 申银万国* 1460363402.15 66907037.90 22.62 1222531.08 22.71 海通证券* 1004036400.03 28668190.60 15.29 833721.51 15.49 国信证券 1202310308.61 64543031.20 18.76 1001376.71 18.61 光大证券 528252944.63 8461563.20 7.95 436036.44 8.10 华夏证券 766265827.28 45140880.50 12.02 642282.91 11.93 南方证券 994448430.35 15138724.00 14.95 829771.99 15.42 西南证券 242412738.67 3.59 203902.96 3.79 平安证券 253836055.72 71722352.50 4.82 212462.18 3.95 注：*为关联方席位,上述佣金包括上海及深圳证券交易所收取的证券结算 风险基金，基金在支付席位佣金时已将结算风险金抵扣。 c 基金管理人费用 支付基金管理人富国基金管理有限公司的管理人报酬按前一日的基金资产 净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日 基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天 数。 本基金在本会计期间需支付基金管理费人民币56,286,772元。 d 基金管理人业绩报酬 本基金在本会计期间未达到《汉兴证券投资基金基金契约》规定的管理人 业绩报酬的计提条件，故未计提基金管理人业绩报酬。 e 基金托管人费用 支付基金托管人交通银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费人民币9,381,970元。 f 与基金托管人之间通过银行同业间市场进行的国债交易 与基金托管人交通银行通过银行同业间市场进行的购买债券、债券现券交 易和债券回购业务的情况如下表列示。该类交易是在正常业务中按照一般商业 条款而订立。 2000 卖出回购债券支出 4,689,553 9、 流通受限制不能自由转让的基金资产 a 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流 通 受限制 而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，基金在1999年11月11日至 2000年5月18日止期间获配的在新股发行时单独向基金配售的新股，自该新股 上市后50%可立即流通，50%于6个月后方可流通，在流通之前由证券交易所实 施冻结。本基金于2000年12月31日并无由上述政策规定造成的流动受限制而不 能自由转让的资产。 2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基 金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认 购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所 签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 本基金截至2000年12月31日止流通受限制的股票情况： 附后 b 本基金截至2000年12月31日止通过银行同业间市场进行的国债回购 交 易项下被冻结的债券情况如下： 债券名称 回购到期日 单位 市场 数量 成本 市值 市值与 成本 均价 成本差 20国债 4 2001.01.02 100.00 101.90 500000 50000000 50950000 950000 10、 期后事项 本基金管理人拟定的2000年度分配收益为人民币510,000,000元，每10个 基金单位可获得分配收益1.70元，收益分配比例为91.43%。 （四）基金投资组合（2000年12月31日） 截止2000年12月31日，汉兴证券投资基金资产净值为4,157,079,198.43元。 其中持有股票市值3,007,083,805.23元，持有国债市值及货币资金1,206,395 ,344.29元（含交易清算资金），分别占基金资产净值的 72.32%、29.02%。基 金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的 10%。 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市 值 （元） 占净值比例（%） 1 交通运输 1,045,800.00 0.03 2 能源电力 22,605,321.10 0.54 3 建材建筑 19,120,000.00 0.46 4 冶金 184,724,985.80 4.44 5 机械制造 287,717,760.36 6.92 6 电子通讯 1,278,337,232.17 30.75 7 石油化工 151,897,014.75 3.65 8 生物医药 95,252,579.61 2.29 9 汽车及配件制造 0.00 0.00 10 纺织服装 7,148,432.58 0.17 11 家电 51,268,342.45 1.23 12 酿酒食品 0.00 0.00 13 商贸旅游 499,815,112.73 12.02 14 金融地产 105,912,345.96 2.55 15 农林牧渔 209,297,133.66 5.03 16 综合 92,941,744.06 2.24 合计 3,007,083,805.23 72.32 1、 截止2000年12月31日股票投资明细 附后 2、 新增股票统计 附后 2000年1月1日至2000年12月31日 3、 剔除股票统计 附后 2000年1月1日至2000年12月31日 六、基金持有人结构及基金前十名持有人 1、 基金持有人结构 基金份额 占总份额比例 基金发起人 3000万份 1.00% 其中：海通证券有限公司 1000万份 0.33% 华泰证券有限责任公司 1000万份 0.33% 富国基金管理有限公司 1000万份 0.33% 社会公众 297000万份 99.00% 2、基金前十名持有人 持有人 基金份额 占总份额的比例% 中国人寿 286,285,600 9.54 再保险 80,000,000 2.67 中国太保 70,212,900 2.34 中电天证 18000000 0.60 杭州富群 18000000 0.60 祝燕梅 16000000 0.53 长城证券 13570000 0.45 中允投资 11684800 0.39 华泰证券 10000000 0.33 海通证券 10000000 0.33 七、重要事项公告 1、本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项； 2、 根据业务发展需要，公司股东会审议通过，经中国证监会证监基字 200038号文批准,公司注册地从北京迁往上海.变更登记已在国家工商行政管 理局办理完毕，本变更事项见2000年7月25日《中国证券报》、《上海证券报》 、《证券时报》的公告。 3、 本报告期内，基金管理人、基金托管人无重大诉讼、仲裁事项；基金 管理人、托管机构及高级管理人员无任何处罚情况； 4、 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证 监基字199829号）中关于″每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年 成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30%″的要求，本公司在比较了 多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,基金汉兴共向8家证券 经营机构租用了基金专用交易席位。有关专用交易席位的情况见本报告书基金 财务报告中的关联交易。 八、备查文件目录 1、 中国证监会批准设立汉兴基金的文件 2、 汉兴证券投资基金基金契约 3、 汉兴证券投资基金托管协议 4、 中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、 汉兴证券投资基金财务报表及报表附注 6、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 查阅地点；上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦32层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：（021）50478888-303、301 公司网址：http：//www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 二00一年三月二十九日 |
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