| 基金汉兴(500015)2006年半年度报告 |
| 基金简称：基金汉兴 基金代码：500015 |
| 汉兴证券投资基金 二00六年半年度报告（摘要） 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2006年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 一、基金简介 （一）基金简称：基金汉兴 交易代码：500015 运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：1999年12月30日 报告期末基金份额总额：3,000,000,000.00份 基金合同存续期：15年 基金份额上市交易的证券交易所：上海证券交易所 上市日期：2000年1月10日 （二）投资目标：本基金为平衡型证券投资基金，兼顾稳定收益和资本利得。即在投资于绩优型上市公司和债券的同时，兼顾成长型上市公司的投资，充分注重投资组合的流动性，从而为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全，谋求基金资产的长期稳定收益。 投资策略：坚持长期投资的同时加强波段操作, 注重投资组合的长、中、短线相结合, 适度投资、分散风险; 根据行业研究的成果, 在个股投资上注重挖掘个股价值和成长性, 精选个股, 强调组合的成长和价值的平衡。 基金业绩比较基准：无 基金风险收益特征：无 （三）基金管理人：富国基金管理有限公司 信息披露负责人：林志松 电话：95105686 传真：021-63410600 电子邮箱：public@fullgoal.com.cn （四）基金托管人：交通银行 信息管理负责人：张咏东 联系电话：021-68888917 传真：021-58408836 电子邮箱：zhangyd@bankcomm.com （五）登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.fullgoal.com.cn 基金半年度报告置备地点： 富国基金管理有限公司 上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层 交通银行 上海市浦东新区银城中路188号交银金融大厦 上海证券交易所 上海市浦东南路528号 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 会计期间: 06年1月1日到06年6月30日 财务指标 2006年上半年度 1 基金本期净收益 511,845,408.82元 2 基金份额本期净收益 0.1706元 3 期末可供分配基金份额收益 -0.0040元 4 期末基金资产净值 3,612,755,967.22元 5 期末基金份额净值 1.2043元 6 本期基金单位净值增长率 40.66% 提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、汉兴证券投资基金历史各时间段份额净值增长率表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.91% 4.76% － － － － 过去三个月 27.43% 3.87% － － － － 过去六个月 40.66% 2.85% － － － － 过去一年 44.50% 2.27% － － － － 过去三年 44.90% 2.23% － － － － 过去五年 5.79% 2.17% 自基金成立起至今 37.51% 2.21% － － － － 注：由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。 2、自基金合同生效以来汉兴证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图 注：截止日期为2006年6月30日。由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。 三、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理小组情况 1、 基金管理人 富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止2005年6月30日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、汉鼎证券投资基金、汉博证券投资基金四只封闭式证券投资基金和富国动态平衡证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）和富国天时货币市场基金六只开放式证券投资基金。 2、 基金经理小组 丁加波先生，生于1974年，经济学硕士，5年证券从业经历，曾任大鹏证券投资银行部项目经理、富国基金管理公司研究部研究员、汉博基金基金经理助理、动态平衡基金基金经理助理、汉博基金基金经理。 （二）遵规守信说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为汉兴证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《汉兴证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 （三）对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释 本基金在报告期内净值增长率40.66%，按照晨星分类，报告期内本基金在26个可比股票型基金中排名第21。在报告期内本基金实现了净值的稳定增长，但与同行比存在一定差距，我们将努力通过投资策略调整使本基金业绩下半年实现良好表现。 汉兴基金年初对行情判断较为乐观，在大类资产配置上始终保持较高的股票仓位，操作较为成功。 行业配置方面，较为成功的对银行、食品饮料、传媒、商业、电子元器件及私有化板块进行了配置。但由于05年底对06年宏观调控政策的理解存在一定程度的偏差，认为国家宏观调控对上述行业有负面影响，因此年初忽略了对房地产、有色金属和工程机械等行业的配置。 个股选择方面,重点对一些所处行业景气度高、市场竞争地位强、未来3年业绩复合增长率高的公司采取买入持有的策略。 （四）对宏观经济、证券市场及行业走势的展望 对于2006下半年A股市场我们有如下判断： （1）上半年宏观经济增长加速，宏观调控压力加大。 上半年GDP继续快速增长。固定资产投资继续加快，有过热迹象，不过投资结构得到优化；1-5月货币供应继续加快，完成了全年规划的70%，明显过快，CPI和PPI双双走高，显示通胀压力存在。新一轮的宏观调控已经开始，调整频率频繁，但下半年总体还是谨慎的，过度的可能性较小。 （2）下半年A股市场震荡将加剧，但总体偏暖。 市场经过快速上涨，整体估值水平基本合理。但资金面依然宽松，相对其他可投资市场，如地产、期货市场，股票市场依然存在较大的投资机会；另一方面，随着中国外贸继续高速增长，人民升值压力继续增大，海外资金流入国内的速度将加快；此外，随着国家经济结构调整战略的稳步推进，一些与国家战略相符产业与上市公司将有较好的投资机会。 （3）关注3大投资主题 "十一五"期间，国家经济战略将实现重大转型，与此相对应的行业与公司值得重点关注： 1、自主创新类公司的将迎来宽松的生存发展环境，重点看好装备制造业、通信设备和软件服务业以及具有自主创新能力的军品公司。 2、符合消费升级的行业或公司将稳定增长，重点关注数字电视、商贸旅游、食品饮料等行业和公司。 3、 在美元逐渐走弱和人民币升值步伐将加快背景下，价值重估故事还将继续，我们继续看好银行、有色金属中的锌等品种。 四、 托管人报告 2006年上半年，托管人在汉兴证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 2006年上半年，富国基金管理有限公司在汉兴证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。基金管理人遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作按照基金合同的规定进行。 2006年上半年，由富国基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汉兴证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 五、财务会计报告（未经审计） （一）会计报告书 1、2006年6月30日资产负债表 金额单位：人民币元 资 产 期末数 年初数 资产： 银行存款 286,930,229.75 216,180,288.46 清算备付金 23,333,755.35 29,840,346.70 交易保证金 1,160,479.64 881,465.52 应收证券清算款 10,008,425.06 应收股利 应收利息 11,179,333.98 5,850,400.98 应收申购款 其他应收款 股票投资市值 2,647,260,159.07 1,779,892,559.27 其中：股票投资成本 2,021,932,140.09 1,689,977,015.96 债券投资市值 738,069,197.76 543,221,344.80 其中：债券投资成本 738,657,027.22 540,580,679.16 权证投资市值 0.00 0.00 其中：权证投资成本 0.00 0.00 买入返售证券 待摊费用 其他资产 资产合计 3,707,933,155.55 2,585,874,830.79 负债： 负债及基金持有人权益 应付证券清算款 85,225,522.42 9,140,412.12 应付赎回款 应付赎回费 应付管理人报酬 4,259,010.25 3,162,722.26 应付托管费 709,835.04 527,120.37 应付佣金 2,825,727.06 2,373,011.71 应付利息 应付收益 未交税金 其他应付款 1,928,986.50 1,844,986.50 卖出回购证券款 短期借款 预提费用 228,107.06 100,000.00 其他负债 负债合计 95,177,188.33 17,148,252.96 基金持有人权益： 实收基金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 未实现利得 624,740,189.52 92,556,208.95 未分配收益 -11,984,222.30 -523,829,631.12 持有人权益合计 3,612,755,967.22 2,568,726,577.83 负债与持有人权益总计 3,707,933,155.55 2,585,874,830.79 所附附注为本会计报表的组成部分 2、2006年上半年度经营业绩表 金额单位：人民币元 项 目 本期数 上年同期数 一、收入 538,734,807.18 -56,687,956.78 1、股票差价收入 497,103,441.96 -95,565,507.23 2、债券差价收入 52,952.27 -175,943.87 3、权证差价收入 11,613,502.57 4、债券利息收入 8,432,247.34 8,802,515.90 5、存款利息收入 698,590.31 820,053.99 6、股利收入 20,816,398.71 29,416,403.26 7、买入返售证券收入 0 8、其他收入 17,674.02 14,521.17 二、费用 26,889,398.36 23,006,867.22 1、基金管理人报酬 22,369,241.52 19,243,339.22 2、基金托管费 3,728,206.92 3,207,223.15 3、卖出回购证券利息支出 544,046.98 310,383.21 4、利息支出 5、其他费用 247,902.94 245,921.64 其中：上市年费 29,752.78 29,752.78 信息披露费 148,765.71 148,767.52 审计费用 49,588.57 49,588.57 银行电汇费 4,883.14 5,286.00 交易所回购手续费 3,462.74 1,246.77 债券帐户维护费 10,950.00 10,780.00 三、 基金净收益 511,845,408.82 -79,694,824.00 加：未实现利得 532,183,980.57 -64,960,906.59 四、基金经营业绩 1,044,029,389.39 -144,655,730.59 所附附注为本会计报表的组成部分 3、2006年上半年度基金收益分配表 金额单位：人民币元 项目 本期数 上年同期数 本期基金净收益 511,845,408.82 -79,694,824.00 加：期初基金净收益 -523,829,631.12 -391,278,952.78 加：本期损益平准金 可供分配基金净收益 -11,984,222.30 -470,973,776.78 减：本期已分配基金净收益 期末基金净收益 -11,984,222.30 -470,973,776.78 所附附注为本会计报表的组成部分 4、2006年上半年度基金净值变动表 金额单位：人民币元 项目 本期数 上年同期数 一、期初基金净值 2,568,726,577.83 2,644,866,534.04 二、本期经营活动： 基金净收益 511,845,408.82 -79,694,824.00 未实现利得 532,183,980.57 -64,960,906.59 经营活动产生的基金净值变动数 1,044,029,389.39 -144,655,730.59 三、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 四、期末基金净值 3,612,755,967.22 2,500,210,803.45 所附附注为本会计报表的组成部分 （二）会计报表附注 1、 基金设立说明 汉兴证券投资基金(以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]38号文《关于同意设立汉兴证券投资基金的批复》的批准，由海通证券股份有限公司、江苏证券有限责任公司(现名为华泰证券有限责任公司)及富国基金管理有限公司于1999年12月30日共同发起并向社会募集设立。本基金为契约型封闭式，存续期为15年，发行规模为30亿份基金单位。本基金经上海证券交易所(以下简称上交所)上证上字[2000]1号文审核同意，于2000年1月10日在上交所挂牌交易。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 2、 报表编制基础 本基金的会计报表系按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及基金合同的规定而编制。 3、主要会计政策 （1）半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 （2）本报告期没有发生重大会计差错。 4、关联方关系及交易 (1) 关联方关系 企业名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 交通银行股份有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司 基金发起人、基金管理人的股东 华泰证券有限责任公司 基金发起人 申银万国证券股份有限公司 基金管理人的股东 山东国际信托投资公司 基金管理人的股东 蒙特利尔银行 基金管理人的股东 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2) 通过关联方席位进行的交易 关联方名称 2006上半年度 2005上半年度 股票买卖 上半年成交金额 占交易总金额的比例(%) 上半年成交金额 占交易总金额的比例(%) 海通证券股份有限公司 1,081,906,535.89 15.7 180,080,536.83 6.87 申银万国证券股份有限公司 787,255,171.12 11.43 368,136,224.25 14.04 债券买卖 上半年成交金额 占交易总金额的比例(%) 上半年成交金额 占交易总金额的比例(%) 海通证券股份有限公司 25,290,651.80 9.06 申银万国证券股份有限公司 20,633,087.70 7.39 32,905,428.80 13.32 证券回购 上半年成交金额 占交易总金额的比例(%) 上半年成交金额 占交易总金额的比例(%) 海通证券股份有限公司 申银万国证券股份有限公司 30,000,000.00 9.12 权证买卖 上半年成交金额 占交易总金额的比例(%) 上半年成交金额 占交易总金额的比例(%)金额的比例 海通证券股份有限公司 4,216,790.06 36.31 申银万国证券股份有限公司 关联方名称 2006年上半度 佣金 佣金 占佣金总额的比例(%) 期末余额 占佣金总额的比例(%) 海通证券股份有限公司 872,707.85 15.62 411,001.71 14.55 申银万国证券股份有限公司 636,142.79 11.39 312,384.91 11.06 2005年上半度 佣金 佣金 占佣金总额的比例(%) 期末余额 占佣金总额的比例(%) 海通证券股份有限公司 145,627.17 6.88 54,598.42 4.61 申银万国证券股份有限公司 292,907.17 13.85 134,393.33 11.35 注：（1）上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 （2）股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 2006年5月31日，本基金作为原股东参与了我公司股东海通证券股份有限公司承销的泰豪科技股份有限公司网上向原股东的定价发行，申购数量为700000股，申购价格为7.47元，特此说明。 (3) 关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金于2006年上半年度和2005年上半度均未通过银行间同业市场与关联方进行债券（含回购）交易。 (4) 基金管理人及托管人报酬 A. 基金管理人报酬--基金管理费 a. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。基金成立三个月后，如持有现金比例高于基金资产净值的20％，超出部分不计提管理费。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值（扣除本基金持有现金比例超过20%部分的基金资产净值） b. 基金管理人的管理费按日计算，逐日累计至每月最后一个工作日（遇公众假期延至节假日结束后的第一个工作日），按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 年初余额 上半年度计提 上半年度支付 期末余额 2006上半年度 3,162,722.26 22,369,241.52 21,272,953.53 4,259,010.25 2005上半年度 3,370,878.23 19,243,339.22 19,603,861.47 3,010,355.98 B. 基金托管人报酬--基金托管费 a. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 b. 基金托管费按日计算，逐日累计至每月最后一个工作日（遇公众假期延至节假日结束后的第一个工作日），按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 年初余额 上半年度计提 上半年度支付 期末余额 2006上半年度 527,120.37 3,728,206.92 3,545,492.25 709,835.04 2005上半年度 561,813.03 3,207,223.15 3,267,310.19 501,725.99 C. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下： 项目 2006-6-30 2005-6-30 银行存款余额 286,930,229.75 51,920,444.67 项目 2006上半年度 2005上半年度 银行存款产生的利息收入 401,656.95 457,789.48 (5) 关联方持有基金份额 A. 基金管理人所持有的本基金份额 富国基金管理有限公司 2006上半年度 2005上半年度 年初持有基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00 加：上半年增加 - - 减：上半年减少 - - 期末持有基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00 占期末基金总份额的比例 0.33% 0.33% B. 基金各关联方及主要股东的控制机构所持有的本基金份额 本管理人的主要股东海通证券股份有限公司于2005年及2006上半年度末持有本基金份额余额情况如下： 2006-6-30 2005-6-30 海通证券股份有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 除此之外，2005年上半年度及2006年上半年度本基金其他关联方及其主要股东的控制机构均未持有本基金份额。 5、期末流通受限的基金资产 A． 截止2006年6月30日，因股权分置改革流通受限的基金资产： 股票代码 股票名称 数量(股) 投资成本(元) 期末估值单价(元) 期末估值总额(元) 停牌日期(年/月/日) 复牌日期 (年/月/日) 复牌开盘单价(元) 000895 双汇发展 1,033,506 13,739,406.71 31.02 32,059,356.12 2006-6-1 - - 600775 南京熊猫 871,142 6,624,621.38 7.59 6,611,967.78 2006-6-26 2006-7-10 8.47 600823 世茂股份 10,005,489 56,164,318.86 5.32 53,229,201.48 2006-6-16 2006-8-22 4.33- B． 截止2006年6月30日，因其他原因流通受限的基金资产： 股票名称 中签日期 上市日期 可流通日 数量（股） 总成本（元） 总市值（元） 估值方法 受限原因 中工国际 2006-6-2 2006-6-19 2006-9-19 116,373 861,160.20 2,050,492.26 市价 网下中签锁定期 同洲电子 2006-6-9 2006-6-27 2006-9-27 34,423 550,768.00 1,403,425.71 市价 网下中签锁定期 云南盐化 2006-6-12 2006-6-27 2006-9-27 176,012 1,284,887.60 2,344,479.84 市价 网下中签锁定期 大同煤业 2006-6-12 2006-6-23 2006-9-25 846,469 5,722,130.44 8,693,236.63 市价 网下中签锁定期 中国银行 2006-6-28 2006-7-5 2006-7-5 2,326,000 7,164,080.00 7,164,080.00 成本价 新股未上市 中国银行 2006-6-28 见本表后注释 1,414,711 4,357,309.88 4,357,309.88 成本价 新股未上市 注：中国银行网下中签部分共1,414,711股中，50%锁定三个月于06年10月9日流通，另50%锁定六个月于07年1月5日流通。 六、基金投资组合报告（2006年6月30日） （一）基金资产组合情况 截至2006年6月30日，富国汉兴证券投资基金资产净值为3,612,755,967.22元，基金份额净值为1.2043元，基金份额累计净值为1.3743元。其资产组合情况如下： 序号 资产项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 股票 2,647,260,159.07 71.39 2 债券 738,069,197.76 19.91 3 权证 4 银行存款及清算备付金 310,263,985.10 8.37 5 其他资产 12,339,813.62 0.33 合计 3,707,933,155.55 100.00 （二）按行业分类的股票投资组合 序号 证券板块名称 市值（元） 占基金净值(%) 1 A 农、林、牧、渔业 107,849,368.60 2.99 2 B 采掘业 121,913,236.63 3.37 3 C 制造业 1,273,192,432.38 35.24 C0 食品、饮料 171,455,905.49 4.75 C1 纺织、服装、皮毛 149,500,000.00 4.14 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 232,762,255.78 6.44 C5 电子 141,376,000.00 3.91 C6 金属、非金属 148,902,675.36 4.12 C7 机械、设备、仪表 277,618,477.57 7.68 C8 医药、生物制品 151,577,118.18 4.20 C99 其他制造业 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 98,702,836.92 2.73 5 E 建筑业 6 F 交通运输、仓储业 75,854,000.00 2.10 7 G 信息技术业 142,939,054.69 3.96 8 H 批发和零售贸易 298,668,450.63 8.27 9 I 金融、保险业 187,141,389.88 5.18 10 J 房地产业 66,080,000.00 1.83 11 K 社会服务业 97,275,389.34 2.69 12 L 传播与文化产业 95,004,000.00 2.63 13 M 综合类 82,640,000.00 2.29 合 计 2,647,260,159.07 73.28 （三）报告期末前十名股票投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（股） 市值(元） 市值占基金资产净值比例(%) 1 600312 G 平 高 14,200,000 169,122,000.00 4.68 2 600331 G 宏 达 9,000,074 152,731,255.78 4.23 3 600220 G 苏阳光 26,000,000 149,500,000.00 4.14 4 600036 G 招 行 17,000,000 131,920,000.00 3.65 5 600028 中国石化 18,000,000 113,220,000.00 3.13 6 600075 G 天 业 8,000,695 107,849,368.60 2.99 7 600628 G 新世界 12,000,000 105,480,000.00 2.92 8 600649 G 原 水 17,500,503 98,702,836.92 2.73 9 000839 G 国 安 5,000,000 97,600,000.00 2.70 10 600360 G 华 微 8,200,000 97,006,000.00 2.69 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文。 （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1．报告期内累计买入价值超过期初基金资产净值2%的股票明细 序号 证券代码 证券名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值比例（％） 1 600016 G 民 生 203,934,765.66 7.94 2 600050 G 联 通 171,902,351.70 6.69 3 600331 G 宏 达 151,545,760.09 5.90 4 600036 G 招 行 144,517,282.58 5.63 5 600019 G 宝 钢 142,395,207.22 5.54 6 600075 G 天 业 126,440,563.12 4.92 7 000839 G 国 安 117,872,607.58 4.59 8 600831 G 广 电 96,935,750.58 3.77 9 600009 G 沪机场 81,196,140.87 3.16 10 600717 G 天津港 75,427,240.22 2.94 11 600312 G 平 高 72,111,005.29 2.81 12 600011 G 华 能 69,658,395.54 2.71 13 600298 G 安 琪 65,015,233.84 2.53 14 600196 G 复 星 62,669,086.36 2.44 15 600649 G 原 水 62,167,211.96 2.42 16 000612 焦作万方 60,976,377.43 2.37 17 600260 G 凯 乐 60,745,242.68 2.36 18 600219 G 南 山 60,362,930.10 2.35 19 000002 G 万科Ａ 59,712,769.24 2.32 20 600460 G 士兰微 59,585,745.19 2.32 21 600220 G 苏阳光 59,312,952.48 2.31 22 600256 G 广 汇 57,739,867.37 2.25 23 600436 G 片仔癀 57,575,421.32 2.24 24 600823 世茂股份 56,164,318.86 2.19 25 000063 G 中 兴 55,369,113.90 2.16 26 000978 G 桂 旅 55,246,934.25 2.15 27 002048 宁波华翔 51,799,052.05 2.02 2. 报告期内累计卖出价值超过期初基金资产净值2%的股票明细 序号 证券代码 证券名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例（％） 1 600050 G 联 通 336,470,710.49 13.10 2 600016 G 民 生 188,883,873.31 7.35 3 600036 G 招 行 124,687,190.14 4.85 4 600019 G 宝 钢 121,471,528.25 4.73 5 600009 G 沪机场 93,318,587.58 3.63 6 600220 G 苏阳光 90,849,373.30 3.54 7 000956 中原油气 85,649,110.58 3.33 8 600219 G 南 山 76,522,280.15 2.98 9 600832 G 明 珠 75,247,280.26 2.93 10 600296 兰州铝业 74,807,773.96 2.91 11 600256 G 广 汇 73,282,515.90 2.85 12 600002 齐鲁石化 73,118,532.39 2.85 13 000895 双汇发展 72,480,264.16 2.82 14 000866 扬子石化 72,043,440.54 2.80 15 600011 G 华 能 69,190,527.45 2.69 16 000063 G 中 兴 68,365,931.83 2.66 17 600075 G 天 业 67,880,678.68 2.64 18 000839 G 国 安 67,560,220.82 2.63 19 600028 中国石化 64,243,504.22 2.50 20 600900 G 长 电 61,183,447.25 2.38 21 600584 G 苏长电 58,756,233.22 2.29 22 600029 南方航空 57,492,889.41 2.24 23 000662 G 索芙特 56,864,198.42 2.21 24 600717 G 天津港 56,590,237.54 2.20 25 600628 G 新世界 54,985,791.42 2.14 26 600460 G 士兰微 54,783,663.43 2.13 27 000002 G 万科Ａ 52,869,715.79 2.06 28 000930 G 丰 原 52,778,817.63 2.05 3. 整个报告期内买入股票的成本总额为3,385,748,584.72元，其中未包括因股权分置改革而获得的现金对价453,528.60元；卖出股票的收入总额3,553,437,699.86元。 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 券种 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%) 1 国债 387,151,067.1 10.72 2 金融债 345,918,130.66 9.57 3 可转债 4 企业债 5,000,000.00 0.14 合计 738,069,197.76 20.43 （六）债券投资的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%) 1 20国债⑽ 115,284,535.60 3.19 2 05农发15 109,945,000.00 3.04 3 02国债⒁ 108,442,800.00 3.00 4 99国债⑻ 84,019,405.80 2.33 5 21国债⒂ 64,276,565.60 1.78 （七）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 3、截至2006年6月30日，本基金的其他资产构成如下： 其他资产项目 金 额（元） 交易保证金 1,160,479.64 应收利息 11,179,333.98 应收证券交易清算款 待摊费用 合计 12,339,813.62 4、截至2006年6月30日，本基金没有持有处于转股期的可转债 5、截止2006年6月30日，本基金持有权证情况：无 本基金本报告期内因股权分置改革曾持有权证的情况如下： 标的证券 权证代码 权证名称 持有原因 持有数量 成本总额 期末持有数量 G沪机场 580996 沪场JTP1 被动持有 2,400,525 0.00 0 G招行 580997 招行CMP1 被动持有 7,926,163 0.00 0 G 原水 580994 原水CTP1 被动持有 2,500,000 0.00 0 七、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 1、基金份额持有人户数、持有人结构 基金份额持有人户数 平均每户持有基金份额 机构投资者持有的基金份额 机构投资者持有的基金份额比例 个人投资者持有的基金份额 个人投资者持有的基金份额比例 94,223 31,839.36 1,033,837,791 34.46% 1,966,162,209 65.54% 2、基金前十名持有人情况（封闭式） 序号 持有人 持有份额 持有份额占总份额比例(%) 1 中国人寿保险（集团）公司 276,269,751.00 9.21 2 中国人寿保险股份有限公司 273,498,842.00 9.12 3 中国太平洋保险公司 106,214,710.00 3.54 4 中国人民财产保险股份有限公司 88,437,601.00 2.95 5 中国高新投资集团公司 79,960,543.00 2.67 6 中国平安人寿保险股份有限公司 49,999,989.00 1.67 7 山东陆和电信软件有限公司 23,000,000.00 0.77 8 天安保险股份有限公司 12,540,180.00 0.42 9 海通证券股份有限公司 10,000,000.00 0.33 10 富国基金管理有限公司 10,000,000.00 0.33 11 华泰证券有限责任公司 10,000,000.00 0.33 八、重大事件揭示 1、本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 2、本报告期本基金管理人未发生重大人事变动。 3、2006年1月25日，本基金托管人交通银行股份有限公司在《证券时报》、《金融时报》上刊登了《交通银行股份有限公司关于阮红基金托管行业高管任职资格的公告》。2006年7月18日，交通银行股份有限公司在《证券时报》上刊登了《交通银行股份有限公司关于住所变更的公告》。交通银行股份有限公司住所由"上海市仙霞路18号"变更为"上海市浦东新区银城中路188号"。 4、本报告期内，无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 5、本报告期本基金投资策略无改变。 6、本报告期内本基金无收益分配事项。 7、本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 8、本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的情况。 9、截止2006年6月30日各券商股票、债券、回购交易量及佣金情况如下： 交易席位 成交量（人民币元） 佣金（人民币元） 股票 债券 回购 权证 申万 787,255,171.12 20,633,087.70 636,142.79 海通 1,081,906,535.89 25,290,651.80 0 4,216,790.06 872,707.85 中国建银投资证券 346,811,931.41 15,635,640.00 0 0 284,227.93 平安证券 1,220,629,485.43 18,676,999.10 20,000,000.00 0 981,468.49 招商证券 129,513,930.53 12,004,603.40 0 0 103,857.10 国泰君安 510,129,021.82 19,895,977.30 74,000,000.00 0 410,615.00 中银国际 763,191,068.48 39,473,492.90 0 0 625,413.30 长城证券 98,288,363.14 2,204,675.00 0 0 79,068.38 中信证券 711,242,438.09 64,765,478.20 476,000,000.00 7,397,613.13 577,796.97 银河证券 337,981,730.96 12,049,200.00 0 0 274,521.30 中金公司 559,076,449.27 20,046,695.50 0 0 458,235.60 高华证券 344,527,779.56 28,537,202.90 0 0 282,219.19 合计 6,890,553,905.70 279,213,703.80 570,000,000.00 11,614,403.19 5,586,273.90 交易席位 成交量占比 佣金占总佣金比例(%) 股票交易量占股票总交易量的比例(%) 债券交易量占债券总交易量的比例(%) 回购交易量占回购总交易量的比例(%) 权证交易量占权证总交易量比例(%) 申万 11.43 7.39 11.39 海通 15.70 9.06 36.31 15.62 中国建银投资证券 5.03 5.60 5.09 平安证券 17.71 6.69 3.51 17.57 招商证券 1.88 4.30 1.86 国泰君安 7.40 7.13 12.98 7.35 中银国际 11.08 14.14 11.20 长城证券 1.43 0.79 1.42 中信证券 10.32 23.20 83.51 63.69 10.34 银河证券 4.91 4.32 4.91 中金公司 8.11 7.18 8.20 高华证券 5.00 10.22 5.05 金元证券 合计 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 注：上述佣金不包括上海及深圳证券交易所收取的证券结算风险基金。 10、(1)本期各券商租用席位情况： 券商名称 2006上半年度席位数 申万 2 海通 2 中国建银投资证券 1 平安证券 2 招商证券 2 国泰君安 2 中银国际 1 长城证券 2 中信证券 1 银河证券 2 中金公司 1 高华证券 1 金元证券 1 (2) 本期各券商租用席位变更情况如下： 本报告期内，基金汉兴终止的证券公司席位有西南证券和招商证券；南方证券在本报告期内关闭，由中国建银投资证券接收，本基金沿用原来席位。本报告期内，本基金新增了高华证券席位。 我公司对基金交易席位的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 11、本公司于2006年4月8日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站发布了《富国基金管理有限公司关于开通全国统一客户服务号码的公告》，开通全国统一客户服务号码95105686（免长途话费）。 富国基金管理有限公司 二00六年八月二十九日 |
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