| 基金汉兴(500015)2005年第四季度报告 |
| 基金简称：基金汉兴 基金代码：500015 |
| 汉兴证券投资基金2005年第4季度报告 一、重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2006年1月18日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 基金季度财务报告未经审计。 二、基金产品概况 基金简称：基金汉兴 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：1999年12月30日 报告期末基金份额总额：3,000,000,000.00份 投资目标：本基金为平衡型证券投资基金，兼顾稳定收益和资本利得。即在投资于 绩优型上市公司和债券的同时，兼顾成长型上市公司的投资，充分注重投资组合的流动 性，从而为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全，谋求基金资产的长期稳 定收益。 投资策略：坚持长期投资的同时加强波段操作,注重投资组合的长、中、短线相结合 ,适度投资、分散风险;根据行业研究的成果,在个股投资上注重挖掘个股价值和成长性, 精选个股,强调组合的成长和价值的平衡。 基金业绩比较基准：无 基金风险收益特征：无 基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：交通银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（未审计） 单位：人民币 元 1基金本期净收益: -29,805,164.07 2基金份额本期净收益: -0.0099 3期末基金资产净值： 2,568,726,577.83 4期末单位基金资产净值: 0.8562 提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式 基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、汉兴证券投资基金基金本期份额净值增长率表 阶段 净值增长率 净值增长率标 业绩比较基准 ① 准差② 收益率③ 过去三个月 0.88% 1.09% － 业绩比较基准收 阶段 ①－③ ②－④ 益率标准差④ 过去三个月 － － － 注：由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基 金的净值表现。 2、自基金合同生效以来汉兴证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图 ■■图像■■ 注：由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基 金的净值表现。 四、管理人报告 （一）基金管理小组 丁加波先生，生于1974年，经济学硕士，5年证券从业经历，曾任大鹏证券投资银行 部项目经理、富国基金管理公司研究部研究员、汉博基金基金经理助理、动态平衡基金 基金经理助理、汉博基金基金经理。 （二）遵规守信说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为汉兴证券投资基金的管理人严格按照《基金 法》、《证券法》、《汉兴证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本 着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保 基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持 有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 （三）运作情况说明 2005年第4季度，市场呈现震荡整理走势。市场主要围绕G股和准G股展开，节后由于 G股的贴权走势导致市场重新失去了方向以下跌进行反应，但随后在中国石化等含权大盘 股的强劲表现以及“十一”规划受益股的出色表现的带领下，市场熊市心态开始被终结 ，市场热点开始具有持续性，主要表现在地产、金融、IT、新能源等各股上。 基金汉兴本季度投资业绩一般。主要是由于本基金组进行了较大的结构调整。本基 金组四季度重点降低了交通运输和电力行业配置，加大了对商业、食品饮料、医药、石 化和银行配置比例；同时对一些处于高位的绩优股进行了减持，买入价格处于低位的行 业龙头公司（主要是油价冲击较大的行业）。 展望06年行情，本基金组认为市场将呈现强平衡市走势，市场重心将有明显上移： 首先，市场整体市盈率依然偏低，如果考虑对价因素，市盈率更低，但宏观经济仍 处结构性调整中，一些周期性行业将面临业绩下降的冲击，而这些行业占市值比重较大 ，对股指将构成较大的冲击。另一面，在国家重大的经济结构调整规划中服务业、新技 术行业将有较大的发展机会，该类型公司股价将有不错的表现，从而对股指起推动作用 。此外，随着未来股改市值比例的逐步上升，再融资和IPO重新启动的预期将逐步强烈， 投资者心态有可能重新趋于谨慎。 五、投资组合报告（未经审计） （一）基金资产组合情况 截至2005年12月31日，富国汉兴证券投资基金资产净值为2,568,726,577.83元，单 位基金净值为0.8562元，累计单位基金净值为1.0262元。其资产组合情况如下： 序号 资产项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 股票 1,779,892,559.27 68.83 2 债券 543,221,344.80 21.01 3 银行存款及清算备付金 246,020,635.16 9.51 4 其他资产 16,740,291.56 0.65 合计 2,585,874,830.79 100.00 （二）按行业分类的股票投资组合 序号 证券板块名称 市值（元） 1 A农、林、牧、渔业 24,273,219.82 2 B采掘业 169,641,217.20 3 C制造业 759,210,988.31 C0食品、饮料 201,446,186.41 C1纺织、服装、皮毛 62,878,450.47 C2木材、家具 C3造纸、印刷 24,706,568.25 C4石油、化学、塑胶、塑料 149,232,238.65 C5电子 102,417,998.84 C6金属、非金属 49,501,529.55 C7机械、设备、仪表 108,787,169.62 C8医药、生物制品 60,240,846.52 C99其他制造业 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 99,050,700.65 5 E建筑业 6 F交通运输、仓储业 105,257,762.30 7 G信息技术业 259,172,840.77 8 H批发和零售贸易 105,619,015.00 9 I金融、保险业 80,830,000.00 10 J房地产业 27,160,000.00 11 K社会服务业 12 L传播与文化产业 23,984,000.00 13 M综合类 125,692,815.22 合 计 1,779,892,559.27 序号 证券板块名称 占基金净值(%) 1 A农、林、牧、渔业 0.94 2 B采掘业 6.60 3 C制造业 29.57 C0食品、饮料 7.84 C1纺织、服装、皮毛 2.45 C2木材、家具 C3造纸、印刷 0.96 C4石油、化学、塑胶、塑料 5.81 C5电子 3.99 C6金属、非金属 1.93 C7机械、设备、仪表 4.24 C8医药、生物制品 2.35 C99其他制造业 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 3.86 5 E建筑业 6 F交通运输、仓储业 4.10 7 G信息技术业 10.09 8 H批发和零售贸易 4.11 9 I金融、保险业 3.15 10 J房地产业 1.06 11 K社会服务业 12 L传播与文化产业 0.93 13 M综合类 4.89 合 计 69.29 （三）股票投资的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 1 600050 中国联通 52,004,591 146,132,900.71 2 600028 中国石化 22,609,807 106,039,994.83 3 600036 招商银行 10,000,000 66,100,000.00 4 600628 新世界 10,200,926 65,489,944.92 5 600220 江苏阳光 30,085,383 62,878,450.47 6 600832 G明珠 5,000,553 62,256,884.85 7 600900 G长电 8,000,000 55,680,000.00 8 000662 G索芙特 8,255,621 54,899,879.65 9 000063 G中兴 1,900,000 52,991,000.00 10 600002 齐鲁石化 5,993,080 52,139,796.00 序号 股票代码 股票名称 市值占基金资产 净值比例(%) 1 600050 中国联通 5.69 2 600028 中国石化 4.13 3 600036 招商银行 2.57 4 600628 新世界 2.55 5 600220 江苏阳光 2.45 6 600832 G明珠 2.42 7 600900 G长电 2.17 8 000662 G索芙特 2.14 9 000063 G中兴 2.06 10 600002 齐鲁石化 2.03 （四）债券投资组合 序号 券种 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%) 1 国债 219,360,794.80 8.54 2 金融债 297,540,550.00 11.58 3 可转债 21,320,000.00 0.83 4 企业债 5,000,000.00 0.19 合计 543,221,344.80 21.14 （五）债券投资的前五名债券明细 债券名称 市值占基金资产净值比例 序号 市值（元） (%) 1 05农发15 109,945,000.00 4.28 2 99国债⑻ 91,635,481.80 3.57 3 02国债⒁ 60,468,000.00 2.35 4 03国开29 50,283,750.00 1.96 5 04国债⑸ 46,905,313.00 1.83 （六）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票 。 3、截至2005年12月31日，本基金的其他资产项目包括: 其他资产项目 金 额（元） 交易保证金 881,465.52 应收利息 5,850,400.98 应收证券交易清算款 10,008,425.06 待摊费用 合计 16,740,291.56 4、截至2005年12月31日，本基金持有处于转股期的可转债如下: 序号 债券代码 债券名称 市值（元） 市值占基金资产 净值比例(%) 1 110036 招行转债 21,320,000.00 0.83 5、截止2005年12月31日，本基金持有权证情况：无 六、本公司固有资金持有本基金的份额及变化情况 截至2005年12月31日，本公司持有本基金的份额为10,000,000.00份，本报告期持有 份额没有变化。 七、备查文件目录 1、中国证监会批准设立汉兴基金的文件 2、汉兴证券投资基金基金合同 3、汉兴证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、汉兴证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 查阅地点：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层 查阅方式：投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管 理有限公司。 咨询电话：(021)53594678 公司网址：http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 二00六年一月二十一日 |
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