| 基金汉兴(500015)2006年第4季度报告 |
| 基金简称：基金汉兴 基金代码：500015 |
| 基金简称：基金汉兴 基金代码：500015 汉兴证券投资基金2006年第4季度报告 一、重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2007年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金季度财务报告未经审计。 二、基金产品概况 基金简称：基金汉兴 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：1999年12月30日 报告期末基金份额总额：3,000,000,000.00份 投资目标：本基金为平衡型证券投资基金，兼顾稳定收益和资本利得。即在投资于绩优型上市公司和债券的同时，兼顾成长型上市公司的投资，充分注重投资组合的流动性，从而为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全，谋求基金资产的长期稳定收益。 投资策略：坚持长期投资的同时加强波段操作, 注重投资组合的长、中、短线相结合, 适度投资、分散风险; 根据行业研究的成果, 在个股投资上注重挖掘个股价值和成长性, 精选个股, 强调组合的成长和价值的平衡。 基金业绩比较基准：无 基金风险收益特征：无 基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（未审计） 单位：人民币元 1、基金本期净收益 571,411,850.94 2、基金份额本期净收益 0.1905 3、期末基金资产净值 4,552,765,335.11 4、期末基金份额净值 1.5176 提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、汉兴证券投资基金基金本期份额净值增长率表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 23.76% 2.07% － － － － 注：过去三个月指2006年10月1日－2006年12月31日。由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。 2、自基金合同生效以来汉兴证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图 注：截止日期为2006年12月31日。由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。 四、管理人报告 （一）基金管理小组 许达先生, 1968年出生, 工商管理硕士, 8年金融、证券从业经历。曾任卡斯特期货经纪公司分析员、申银万国证券研究所行业分析师。2001年2月加入富国基金管理有限公司,历任行业分析师,汉兴基金基金经理助理、汉盛基金基金经理助理、汉鼎证券投资基金基金经理。 （二）遵规守信说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为汉兴证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《汉兴证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 （三）运作情况说明 四季度宏观经济预期向好，投资环境改善，投资信心迅速恢复。四季度本基金的投资组合有比较大的调整，调整的方向是使组合相对均衡，选择的公司主要是可持续成长的公司。调整完成后，本基金在大类资产配置上对股票投资的比例在75%左右，主要考虑元月份将在适当的价格买入中国人寿，因此预留了部分现金。在风格资产的配置上，偏向大市值的公司。在股票选择上，投资重点在行业龙头，具体表现为公司在行业内地位稳固，治理结构良好，历史数据较好，在可预见几年内保持较高速度的成长。 五、投资组合报告（未经审计） （一） 基金资产组合情况 截至2006年12月31日，富国汉兴证券投资基金资产净值为4,552,765,335.11元，基金份额净值为1.5176元，基金份额累计净值为1.6876元。其资产组合情况如下： 序号 资产项目 金额（元） 占基金总 资产的比例(%) 1 股票 3,379,650,203.43 69.75 2 债券 927,597,503.10 19.15 3 权证 9,479,494.60 0.20 银行存款及清算备付金 474,793,227.59 9.80 5 其他资产 53,567,254.69 1.11 合计 4,845,087,683.41 100.00 （二）按行业分类的股票投资组合 序号 证券板块名称 市值（元） 占基金净值(%) 1 A 农、林、牧、渔业 135,841,488.09 2.98 2 B 采掘业 129,693,799.75 2.85 3 C 制造业 1,469,975,128.97 32.29 C0 食品、饮料 304,508,777.37 6.69 C1 纺织、服装、皮毛 2,719,038.31 0.06 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 54,398,086.86 1.19 C4 石油、化学、塑胶、塑料 197,909,200.99 4.35 C5 电子 46,439,729.64 1.02 C6 金属、非金属 458,238,214.23 10.07 C7 机械、设备、仪表 205,875,462.78 4.52 C8 医药、生物制品 199,056,878.53 4.37 C9 其他制造业 829,740.26 0.02 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 58,538,610.00 1.29 5 E 建筑业 443,625.84 0.01 6 F 交通运输、仓储业 270,329,220.23 5.94 7 G 信息技术业 324,241,099.99 7.12 8 H 批发和零售贸易 231,091,549.90 5.08 9 I 金融、保险业 520,329,365.68 11.43 10 J 房地产业 85,534,479.78 1.88 11 K 社会服务业 78,984,073.00 1.73 12 L 传播与文化产业 35,240,000.00 0.77 13 M 综合类 39,407,762.20 0.87 合 计 3,379,650,203.43 74.23 （三） 股票投资的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金 资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 13,800,000 223,974,000.00 4.92 2 600660 福耀玻璃 14,300,307 209,642,500.62 4.60 3 600271 航天信息 4,774,719 167,162,912.19 3.67 4 600000 浦发银行 7,404,121 155,338,458.58 3.41 5 600312 平高电气 9,000,000 134,640,000.00 2.96 6 600009 上海机场 6,924,623 132,606,530.45 2.91 7 600519 贵州茅台 1,508,000 132,402,400.00 2.91 8 600298 安琪酵母 6,000,000 132,120,000.00 2.90 9 000829 赣南果业 6,000,000 128,460,000.00 2.82 10 002024 苏宁电器 2,682,939 119,337,126.72 2.62 （四） 债券投资组合 序号 券种 市值（元） 市值占基金资 产净值比例(%) 1 国债 555,042,837.40 12.19 2 金融债 367,289,800.00 8.07 3 可转债 4 企业债 5,264,865.70 0.11 合计 927,597,503.10 20.37 （五） 债券投资的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 市值占基金 资产净值比例(%) 1 20国债⑽ 195,077,830.40 4.28 2 02国债⒁ 115,366,633.80 2.53 3 05农发15 109,945,000.00 2.41 4 99国债⑻ 84,111,039.10 1.85 5 21国债⒂ 79,541,116.20 1.75 （六）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、截至2006年12月31日，本基金的其他资产项目包括: 其他资产项目 金 额（元） 交易保证金 1,058,142.96 应收利息 6,287,626.99 应收证券交易清算款 7,281,484.74 其他应收款 38,940,000.00 合计 53,567,254.69 4、截至2006年12月31日，本基金未持有处于转股期的可转债。 5、截止2006年12月31日，本基金持有权证情况如下： 标的证券 权证代码 权证名称 持有原因 持有数量 成本总额 市值总额 烟台万华 580005 万华HXB1 主动持有 424,937 9,402,559.18 9,479,494.6 本基金本报告期内因其他原因曾持有权证的情况如下： 标的证券 权证代码 权证名称 持有原因 持有数量 成本总额 期末持有数量 马钢转债 580010 马钢CWB1 买入可分离转债 1,263,390 885,636.39 0.00 本基金本报告期内因股权分置改革曾持有权证的情况：无 六、本公司固有资金持有本基金的份额及变化情况 截至2006年12月31日，本公司持有本基金的份额为10,000,000.00份，本报告期持有份额没有变化。 七、备查文件目录 1、 中国证监会批准设立汉兴基金的文件 2、 汉兴证券投资基金基金合同 3、 汉兴证券投资基金托管协议 4、 中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、 汉兴证券投资基金财务报表及报表附注 6、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 查阅地点：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层 查阅方式：投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686（全国统一，免长途话费）、（021）53594678 公司网址：http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 二00七年一月十九日 |
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