| 基金安瑞(500013)2007年半年度报告 |
| 基金简称：基金安瑞 基金代码：500013 |
| 华安中小盘成长股票型证券投资基金2007年半年度报告 （原安瑞证券投资基金转型） 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 签发日期：二○○七年八月二十八日 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 2 一、 重要提示................................................................................................................................4 二、 基金产品概况.........................................................................................................................4 (一)、 基金概况............................................................................................................................4 (二)、 基金的投资........................................................................................................................5 (三)、 基金管理人........................................................................................................................6 (四)、 基金托管人........................................................................................................................6 (五)、 信息披露............................................................................................................................6 (六)、 其他有关资料....................................................................................................................7 三、 主要财务指标和基金净值表现..............................................................................................7 (一)、 主要财务指标（未经审计）............................................................................................7 (二)、 净值表现............................................................................................................................7 四、 管理人报告...........................................................................................................................10 (一)、 基金管理人及基金经理简介..........................................................................................10 (二)、 基金运作合规性声明......................................................................................................10 (三)、 基金经理工作报告..........................................................................................................10 五、 托管人报告...........................................................................................................................12 六、 华安成长财务会计报告（未经审计）................................................................................13 (一)、 资产负债表......................................................................................................................13 (二)、 经营业绩表......................................................................................................................14 (三)、 收益分配表......................................................................................................................15 (四)、 净值变动表......................................................................................................................15 (五)、 会计报表附注..................................................................................................................15 七、 基金安瑞财务会计报告（未经审计）................................................................................25 (一)、 资产负债表......................................................................................................................25 (二)、 经营业绩表......................................................................................................................26 (三)、 收益分配表......................................................................................................................27 (四)、 净值变动表......................................................................................................................27 (五)、 会计报表附注..................................................................................................................27 八、 华安成长投资组合报告.......................................................................................................32 (一)、 基金资产组合..................................................................................................................33 (二)、 股票投资组合..................................................................................................................33 (三)、 股票明细..........................................................................................................................33 (四)、 报告期内股票投资组合的重大变动..............................................................................36 (五)、 债券投资组合..................................................................................................................37 (六)、 基金投资前五名债券明细..............................................................................................38 (七)、 权证投资组合..................................................................................................................38 (八)、 资产支持证券投资组合..................................................................................................38 (九)、 投资组合报告附注..........................................................................................................38 九、 基金安瑞投资组合报告.......................................................................................................39 (一)、 基金资产组合..................................................................................................................39 (二)、 股票投资组合..................................................................................................................39 (三)、 股票明细..........................................................................................................................40 (四)、 报告期内股票投资组合的重大变动..............................................................................41 (五)、 债券投资组合..................................................................................................................42 (六)、 基金投资前五名债券明细..............................................................................................42 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 3 (七)、 权证投资组合..................................................................................................................43 (八)、 资产支持证券投资组合..................................................................................................43 (九)、 投资组合报告附注..........................................................................................................43 十、 基金份额持有人户数和持有人结构....................................................................................44 (一)、 2007 年6 月30 日华安成长基金份额持有人户数和持有人结构...............................44 (二)、 2007 年4 月9 日基金安瑞基金份额持有人户数和持有人结构.................................44 (三)、 2007 年4 月9 日基金安瑞前十名持有人.....................................................................45 十一、 开放式基金份额变动...........................................................................................................45 十二、 重大事件...............................................................................................................................45 十三、 备查文件目录.......................................................................................................................50 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 4 一、 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007 年8 月24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 2007 年3 月1 日，华安中小盘成长股票型证券投资基金转型获基金份额持 有人大会决议通过，并于2007 年3 月23 日获中国证监会《关于核准安瑞证券 投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字[2007]81 号）核准。自 2007 年4 月10 日起，安瑞证券投资基金在上海证券交易所终止上市，由《安 瑞证券投资基金基金合同》修订而成的《华安中小盘成长股票型证券投资基金基 金合同》生效。 本报告会计期为2007 年1 月1 日起至2007 年6 月30 日止。自2007 年4 月10 日安瑞证券投资基金终止上市之日起，原安瑞证券投资基金基金名称变更 为华安中小盘成长股票型证券投资基金。原安瑞证券投资基金报告期自2007 年 1 月1 日至2007 年4 月9 日止，华安中小盘成长股票型证券投资基金报告期自 2007 年4 月10 日起至2007 年6 月30 日止。 二、 基金产品概况 (一)、 基金概况 1. 华安成长基金概况 基金名称: 华安中小盘成长股票型证券投资基金 基金简称: 华安成长 交易代码： 040007 深交所行情代码： 160407 基金运作方式: 契约型开放式 基金合同生效日： 2007 年4 月10 日 期末基金份额总额： 17,798,067,264.76 份 基金存续期： 不定期 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 5 2. 基金安瑞基金概况 基金名称: 安瑞证券投资基金 基金简称: 基金安瑞 交易代码： 500013 基金运作方式: 契约型封闭式 基金合同生效日： 本基金由金龙基金、沈阳万利基金、沈阳富民基 金清理规范后合并而成。 2000 年7 月18 日华安基金管理有限公司开始管 理基金安瑞。 期末基金份额总额： 5 亿份 基金存续期： 15 年(1992 年4 月29 日至2007 年4 月9 日) 基金上市地点： 上海证券交易所 基金上市日期: 2001 年8 月30 日 (二)、 基金的投资 1. 华安成长基金的投资 投资目标: 主要投资于具有持续成长潜力的中小盘股票，在 严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的持 续增值。 投资策略： 主要依靠基金管理人的研究优势，将科学有效的 选股方法与主动、灵活的投资操作风格贯穿于组 合构建以及组合风险管理的全过程之中，在分析 研判经济运行和行业景气变化的周期性、以及上 市公司业绩成长性的基础上，积极把握备选股票 的投资机会，为基金份额持有人获取较高的中长 期资本增值。 业绩比较基准： 40%×天相中盘成长指数+40%×天相小盘成长指 数+20%×中债-国债总指数 风险收益特征： 本基金是积极成长型股票基金，属于证券投资基 金中的较高风险和较高预期收益品种，其预期风 险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市 场基金。 2. 基金安瑞基金的投资 投资目标: 本基金投资于小型上市公司,即公司市值低于市 场平均市值的上市公司。投资目标是发掘小型上 市公司中的投资机会,通过积极的投资策略,获取 长期的资本增值。 投资策略： 本基金为小市值基金，本基金的主要投资方向是 小型上市公司，指投资时上市公司的总市值或流 通市值低于市场平均水平。本基金的证券资产将 不低于基金资产总额的80%，其中投资于债券的 比例控制在基金资产净值的20-50%，股票资产的 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 6 比例控制在40-80%，现金比例根据市场和运作情 况调整。在股票资产中，70%投资于合同规定的小 市值股票，30%投资于包括新股在内的其他上市公 司股票，在此基础上各自上下浮动10%。当投资 的股票市值因价格上涨等因素高于市场平均水平 的50%时，将作为非小市值股票进行统计。 业绩比较基准: 无 风险收益特征： 无 (三)、 基金管理人 基金管理人： 华安基金管理有限公司 注册地址： 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼 （邮政编码：200120） 办公地址： 上海市浦东南路360号新上海国际大厦2楼、37楼、 38楼 （邮政编码：200120） 法定代表人： 王成明 总经理： 俞妙根 信息披露负责人： 冯颖 联系电话： 021-38969999 传真： 021-68863414 电子邮箱： fengying@huaan.com.cn 客户服务热线： 40088-50099 (四)、 基金托管人 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址： 北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码： 100032 法定代表人： 姜建清 信息披露负责人： 蒋松云 联系电话： 010-66106720 传真： 010-66106904 电子邮箱： songyun.jiang@icbc.com.cn (五)、 信息披露 信息披露报纸： 中国证券报、上海证券报、证券时报 管理人互联网地址： http://www.huaan.com.cn 报告置备地点： 上海市浦东南路360 号新上海国际大厦38 楼 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 7 (六)、 其他有关资料 1. 华安成长其他有关资料 登记注册机构： 华安基金管理有限公司 办公地点： 上海市浦东南路360 号新上海国际大厦38 楼 2. 基金安瑞其他有关资料 登记注册机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地点： 上海市陆家嘴东路166 号中保大厦36 楼 三、 主要财务指标和基金净值表现 (一)、 主要财务指标（未经审计） 财务指标 转型后（2007 年4 月10 日 至2007 年6 月30 日止期间） 转型前（2007 年1 月1 日 至2007 年4 月9 日止期间） 基金本期净收益 500,836,218.01 323,359,919.38 基金份额本期净收益 0.0428 0.6467 期末可供分配基金收益 5,824,417,411.24 325,228,312.58 期末可供分配基金份额收益 0.3272 0.6505 期末基金资产净值 20,413,976,527.24 1,060,436,162.37 期末基金份额净值 1.1470 2.1209 基金加权平均净值收益率 3.84% 32.83% 本期基金份额净值增长率 25.19% 43.64% 基金份额累计净值增长率 25.19% 194.85% 提示：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如： 封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等）， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (二)、 净值表现 1. 华安成长净值表现 A、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 净值 增长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 自基金合同 生效起至今 25.19% 1.79% 17.44% 2.32% 7.75% -0.53% B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现 基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 8 华安成长份额累计净值增长率和业绩比较基准收益率历史走势对比图 2007/4/10---2007/6/30 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 2007-4-10 2007-5-7 2007-6-3 2007-6-30 华安成长业绩基准 1、根据中国证监会《关于实施基金份额拆分后调整基金建仓期有关问题的 复函》中“因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同的约定 时，证券投资比例的调整期从10 个交易日延长至三个月”的规定，经与华安中 小盘成长股票型证券投资基金的托管人中国工商银行协商同意，华安中小盘成长 股票型证券投资基金自基金集中申购结束之日起3 个月为投资比例调整期，截至 报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定。 2、2007 年3 月1 日，华安中小盘成长股票型证券投资基金转型获基金份 额持有人大会决议通过，并于2007 年3 月23 日获中国证监会《关于核准安瑞 证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字[2007]81 号）核准。 自2007 年4 月10 日起，安瑞证券投资基金在上海证券交易所终止上市，由《安 瑞证券投资基金基金合同》修订而成的《华安中小盘成长股票型证券投资基金基 金合同》生效。 3、2007 年4 月18 日，华安基金管理有限公司对投资者持有的原安瑞证券 投资基金进行了基金份额折算。经基金托管人中国工商银行股份有限公司确认， 基金份额折算基准日（2007 年4 月18 日）折算前基金份额净值为2.3149 元， 精确到小数点后第9 位为2.314909165 元（第9 位以后舍去），华安基金管理有 限公司按照1：2.314909165 的折算比例将原基金安瑞的基金份额进行了折算。 折算后，基金份额净值转换为1.0000 元，相应地，原基金安瑞每1 份基金份额 折算为2.314909165 份，基金份额计算结果四舍五入保留小数点后两位。原基 金安瑞的基金总份额由500,000,000.00 份折算为1,157,454,582.58 份。华安基 金管理有限公司已根据上述折算比例，对各原基金安瑞份额持有人的基金份额进 行了计算，并由注册登记机构进行投资者相应基金份额的登记确认。 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 9 2. 基金安瑞净值表现 A、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 净值 增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2007 年4 月1 日至 2007 年4 月9 日 5.89% 2.72% - - - - 2007 年1 月1 日至 2007 年4 月9 日 43.64% 3.77% - - - - 2006 年7 月1 日至 2007 年4 月9 日 81.08% 3.19% - - - - 2004 年7 月1 日至 2007 年4 月9 日 165.14% 2.86% - - - - 2002 年7 月1 日至 2007 年4 月9 日 136.43% 2.51% - - - - 自基金合同生效起 至2007 年4 月9 日 194.85% 2.17% - - - - 备注：本基金合同中没有规定业绩比较基准。 B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现 基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 基金安瑞份额累计净值增长率历史走势图 20 00 /7 /1 8- -2 00 7/ 4/ 9 -20% 30% 80% 130% 180% 230% 2000-7-18 2001-11-30 2003-04-11 2004-08-13 2005-12-16 2007-04-09 基金安瑞 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 10 四、 管理人报告 (一)、 基金管理人及基金经理简介 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于1998 年6 月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5 亿元人民币，公司总 部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国 际信托投资有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海广电（集团）有限 公司和上海沸点投资发展有限公司。 截至2007 年6 月30 日，公司旗下共管理了基金安信、基金安顺、基金安久 3 只封闭式证券投资基金，华安创新、华安中国A 股、华安富利、华安宝利、180ETF、 华安成长、华安宏利、华安国际配置等8 只开放式基金，管理人民币资产规模达 到604.36 亿元、美元资产1.88 亿美元。 刘光华 先生：MBA，10 年银行、基金从业经历。曾在农业银行上海分行国 际部、路透集团上海代表处、中银国际上海代表处工作。2001 年加入华安基金 管理公司，曾任研究部高级研究员、上证180ETF 基金经理。现任华安中小盘成 长基金经理、华安MSCI 中国A 股指数基金经理。 (二)、 基金运作合规性声明 本报告期间，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安中小盘成长股 票型证券投资基金合同》、《华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书》等 有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履 行基金合同承诺的情形。 (三)、 基金经理工作报告 （1）行情回顾 07 年上半年，A 股市场出现了较大幅度的上涨。其中沪深300 指数的半年 涨幅为84.42%，同期天相中盘成长指数上涨103.28%，天相小盘成长指数上涨 120.38%。 今年上半年，实体经济继续保持平稳快速增长。从已经公布的一、二季度 GDP 增长数据看，宏观经济仍处在上升通道。而且，经济总量的快速增长能较好 地转化为企业盈利能力的上升。今年1-5 月，全国规模以上工业实现利润9026 亿元，增长42.1%，同比加快16.6 个百分点。 虽然上市公司的中报尚未披露完毕，根据已公布中报公司及业绩预告的信 息，投资者普遍对中期净利润增长持乐观判断。我们认为，推动今年A 股上涨的 最根本因素是企业盈利超预期增长。当然，这也得到了其他方面的支撑，如人民 币加速升值、流动性继续宽裕、自千点以来股市上涨的赚钱效应所引发的资金正 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 11 循环等。 （2）操作回顾 本基金在今年上半年的运作分为两个阶段。自1 月1 日至4 月9 日，封转 开之前的安瑞基金净值增长了43.64%，期间实施了一次分红，每份额分配0.39 元。这段期间，安瑞基金的净值涨幅，在全部封闭式基金中排第二名。 4 月10 日，安瑞基金退市，华安中小盘成长基金成立。4 月16 日，本基金 实施集中申购。4 月18 日，为原安瑞基金持有人的份额折算日，折算后基金的 单位净值为1 元。自4 月10 日至4 月18 日，华安成长的净值增长了9.15%。4 月19 日开始，集中申购的资金与原安瑞转型而来的资金合并运作。截止6 月底， 本基金的单位净值为1.147 元。自4 月10 日至6 月底，华安成长基金的净值增 长率为25.19%，同期比较基准增长了17.44%。整个上半年，本基金两个阶段的 复合净值增长率为79.83%。 从安瑞基金到华安中小盘成长基金，是一次巨大的转变。在此，我们要特 别感谢支持安瑞实施封转开的所有投资者。转变为华安成长基金后，我们面临的 挑战是如何管理好过百亿元的基金。二季度的建仓期间，基金经理在公司投研团 队的支持下，采取了稳步加仓的策略。六月份市场的大幅波动，则给了我们难得 的买入潜力品种的机会。 截止6 月底，本基金的股票仓位为72.01%，建仓工作基本完成。 （3）展望 除6 月份单月外，今年前7 个月沪深300 指数均是上涨的，且有4 个月的 涨幅超过了10%。不可否认的是，市场在大幅上涨后，要找到估值合理、具有安 全边际的品种越来越难。根据天相系统的统计，8 月初沪深300 指数成份股的市 盈率，以总股本加权约为35 倍，以流通股加权则超过了40 倍。 我们认为，在这样的估值水平下，只有业绩具有持续成长性的行业和个股 才能获得超越指数的回报。展望下半年，我们将关注银行、钢铁、机械、运输等 行业的投资机会。以成长性、持续性为选股的依据，争取通过自身的努力，实现 华安成长基金业绩平稳增长，来回报广大的基金持有人对我们的信任和支持。 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 12 五、 托管人报告 2007 年上半年，本基金托管人在对华安中小盘成长股票型证券投资基金、 安瑞证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规 和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职 尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 2007 年上半年，华安中小盘成长股票型证券投资基金、安瑞证券投资基金 的管理人——华安基金管理有限公司在华安中小盘成长股票型证券投资基金、安 瑞证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要 方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对华安基金管理有限公司在2007 年上半年所编制和披露的 华安中小盘成长股票型证券投资基金、安瑞证券投资基金半年度报告中财务指 标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查， 以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2007 年8 月24 日 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 13 六、 华安成长财务会计报告（未经审计） (一)、 资产负债表 二零零七年六月三十日 单位：人民币元 项 目 附注2007年6月30日 资产： 银行存款 5,968,838,348.31 清算备付金 62,270,341.23 交易保证金 1,536,292.13 应收证券清算款 0.00 应收股利 887,038.50 应收利息 9(1) 1,696,091.56 应收申购款 0.00 其他应收款 0.00 股票投资市值 14,699,789,889.96 其中：股票投资成本 13,277,160,417.78 债券投资市值 0.00 其中：债券投资成本 0.00 权证投资市值 260,258,520.00 其中：权证投资成本 222,479,760.79 买入返售债券 0.00 待摊费用 0.00 其他资产 0.00 资产合计 20,995,276,521.69 负债： 应付证券清算款 471,988,813.01 应付赎回款 69,281,505.76 应付赎回费 261,111.46 应付管理人报酬 21,456,220.70 应付托管费 3,576,036.78 应付佣金 9(3) 14,289,548.29 应付利息 0.00 应付收益 0.00 未交税金 0.00 其他应付款 9(4) 250,000.00 卖出回购证券款 0.00 短期借款 0.00 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 14 预提费用 9(5) 196,758.45 其他负债 0.00 负债合计 581,299,994.45 所有者权益： 实收基金 9(6) 7,688,424,031.56 未实现利得 9(7) 6,901,135,084.44 未分配收益 5,824,417,411.24 持有人权益合计 20,413,976,527.24 负债和所有者权益合计 20,995,276,521.69 所附附注为本会计报表的组成部分 (二)、 经营业绩表 自二零零七年四月十日至二零零七年六月三十日止期间 单位：人民币元 项 目 附注 2007年4月10日至 2007年6月30日止期间 收入： 股票差价收入 9(8) 479,850,438.37 债券差价收入 9(9) 1,348,172.55 权证差价收入 9(10) 3,897,811.14 债券利息收入 72,018.58 存款利息收入 10,008,012.33 股利收入 54,390,593.04 买入返售证券收入 0.00 其他收入 9(11) 1,984,070.84 收入合计 551,551,116.85 费用： 基金管理人报酬 43,386,906.48 基金托管费 7,231,151.09 卖出回购证券支出 13,278.00 利息支出 0.00 其他费用 9(12) 83,563.27 其中：信息披露费 53,918.28 上市年费 0.00 审计费用 27,744.70 费用合计 50,714,898.84 基金净收益 500,836,218.01 加：未实现估值增值变动数 1,225,200,381.60 基金经营业绩 1,726,036,599.61 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 15 所附附注为本会计报表的组成部分 (三)、 收益分配表 自二零零七年四月十日至二零零七年六月三十日止期间 单位：人民币元 项 目 附注 2007年4月10日至 2007年6月30日止期间 本期基金净收益 500,836,218.01 加：期初未分配收益 325,228,312.58 加：本期损益平准金 4,998,352,880.65 可供分配基金净收益 5,824,417,411.24 减：本期已分配基金净收益 0.00 期末基金未分配净收益 5,824,417,411.24 所附附注为本会计报表的组成部分 (四)、 净值变动表 自二零零七年四月十日至二零零七年六月三十日止期间 单位：人民币元 项 目 附注 2007年4月10日至 2007年6月30日止期间 一、期初基金净值 1,060,436,162.37 二、本期经营活动： 基金净收益 500,836,218.01 未实现估值增值变动数 1,225,200,381.60 经营活动产生的基金净值变动数1,726,036,599.61 三、本期基金单位交易： 基金申购款 19,214,751,195.72 基金赎回款 -1,587,247,430.46 基金单位交易产生的基金净值变 动数 17,627,503,765.26 四、本期向持有人分配收益 0.00 五、期末基金净值 20,413,976,527.24 所附附注为本会计报表的组成部分 (五)、 会计报表附注 本基金的会计报表按《证券投资基金会计核算办法》编制，会计报表披露 的方式则是根据中国证券监督管理委员会于2005 年7 月1 日起颁布的《证券投 资基金信息披露管理办法》、证券投资基金信息披露内容与格式准则第3 号《半 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 16 年度报告的内容与格式》、证券投资基金信息披露编报规则第3 号《会计报表附 注的编制及披露》、证券投资基金信息披露编报规则第4 号《基金投资组合报告 的编制及披露》进行编制及披露。 3. 基金的基本情况 募集申请的核准机构：中国证券监督管理委员会 核准文号：证监基金字[2007]81 号 核准文件名称：《关于核准安瑞证券投资基金基金份额持有人大会决议的 批复》 基金运作方式：契约型开放式 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日：2007 年4 月10 日 基金合同生效日的基金份额：500,000,000.00 份 基金集中申购期间：2007 年4 月16 日 基金集中申购募集资金总额：9,883,484,414.21 元 基金集中申购募集资金的银行存款利息（折算为投资者的基金份额）：0.00 份 基金份额拆分的情况：2007 年4 月18 日，华安基金管理有限公司对投资者 持有的原安瑞证券投资基金进行了基金份额折算。经基金托管人中国工商银行股 份有限公司确认，基金份额折算基准日（2007 年4 月18 日）折算前基金份额净 值为2.3149 元，精确到小数点后第9 位为2.314909165 元（第9 位以后舍去）， 华安基金管理有限公司按照1：2.314909165 的折算比例将原基金安瑞的基金份 额进行了折算。折算后，基金份额净值转换为1.0000 元，相应地，原基金安瑞 每1 份基金份额折算为2.314909165 份，基金份额计算结果四舍五入保留小数点 后两位。原基金安瑞的基金总份额由500,000,000.00 份折算为 1,157,454,582.58 份。华安基金管理有限公司已根据上述折算比例，对各原基 金安瑞份额持有人的基金份额进行了计算，并由注册登记机构进行投资者相应基 金份额的登记确认。 验资机构名称：上海立信长江会计师事务所 4. 基本会计假设 本半年度会计报表的编制遵守基本会计假设。 5. 主要会计政策、会计估计及其变更 （1）编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定 本基金的会计报表按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基 金会计核算办法》、《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监 会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 （2）会计年度 本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。 （3）记账本位币 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 17 本基金的记账本位币为人民币。 （4）记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值 计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 （5）基金资产的估值原则 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值 日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股 票，按成本估值；由于配股和非定向增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值 日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场 交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券 交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价 减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，以最 近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价 估值。银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。 从获赠确认日或买入成交日起到卖出成交日或行权日止，上市交易的权证投 资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易 的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。 实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理 人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 （6）证券投资基金成本计价方法 ①股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价 款入账。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价，于股权分置 方案实施复牌日冲减股票投资成本。 卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平 均法于成交日结转。 ②债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场 交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部 价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利 息单独核算，不构成债券投资成本。 买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价 和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失)；卖出银行间 同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券 的成本按移动加权平均法结转。 ③权证投资 获赠权证(包括配股权证)在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 18 加的权证数量；买入权证于成交日确认为权证投资，相应成本按成交日应支付的 全部价款入账。 卖出权证于成交日确认权证差价收入/(损失)，出售权证的成本按移动加权平 均法于成交日结转。 （7）待摊费用、预提费用的摊销方法和摊销期限 待摊费用核算已经发生的、影响基金份额净值小数点后第五位，应分摊计 入本期和以后各期的费用，如信息披露费、审计费用和律师费用等，待摊费用在 实际发生时入账，在受益期内平均摊销。 预提费用核算预计将发生的、影响基金份额净值小数点后第五位，应预提计 入本期的费用，如信息披露费、审计费用和律师费用等，预提费用在预计发生时 入账。 （8）收入/(损失)的确认和计量 股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相 关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认；银行间同业市场 交易的债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失) 按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 权证差价收入/(损失)于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相 关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除 适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认。债券利息收 入在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣 代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐 日计提。 （9）费用的确认和计量 本基金的管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 本基金的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日 计提。 （10）实收基金 实收基金的数量为对外发行的基金份额总额。由于申购和赎回引起的实收基 金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括 基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 基金份额拆分于拆分日按拆分前的基金份额数及拆分比例，计算增加的基金 份额数，在实收基金科目的数量栏记录。 （11）未实现利得/(损失) 未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 19 现利得/(损失)平准金。 未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包 含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金 于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。 （12）损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配 基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申 购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基 金净损失)。 ☆（13）基金的收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为四 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 6、每一基金份额享有同等分配权； 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 （14）为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会 计政策和会计估计：无。 （15）会计政策、会计估计变更的内容、理由、影响数或影响数不能合理确 定的理由：无。 （16）重大会计差错的内容和更正金额：无。 6. 税项 根据财政部、国家税务总局财税字（2002）128 号《关于开放式证券投资基 金有关税收问题的通知》、财税字（2004）78 文《关于证券投资基金税收政策的 通知》、财税（2005）11 号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、 财税（2005）102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税（2005） 103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关税务法规 和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2、基金买卖股票、债券的差价收入，自2004 年1 月1 日起继续免征营业税。 3、基金买卖股票、债券的差价收入，自2004 年1 月1 日起继续免征企业所 得税。对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公 司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20％的个人所 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 20 得税，暂不征收企业所得税。自2005 年6 月13 日，对个人投资者从上市公司取 得的股息红利所得，暂减按50％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定计 征个人所得税，基金投资者参照前述规定。 4、根据财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》，自 2007 年5 月30 日起，证券交易印花税率由1‰调整为3‰。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到的由非流通股股东支付 的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7. 资产负债表日后事项 无。 8. 关联方关系和关联方交易 (1). 关联人、关系、交易性质及法律依据列示 关 联 人 关 系 交易性质 法律依据 华安基金管理有限公司 基金管理人 注册登记机构 基金销售机构 提取管理费 持有本基金 基金合同 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 基金代销机构 提取托管费 基金合同 上海国际信托投资有限公司 基金管理人股东 上海电气(集团)总公司 基金管理人股东 上海广电(集团)有限公司 基金管理人股东 上海沸点投资发展有限公司 基金管理人股东 上海工业投资(集团)有限公司基金管理人股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2). 通过关联方席位进行的交易 ①本报告期（2007 年4 月10 日至2007 年6 月30 日止期间）本基金没有通 过上述关联方席位进行股票、债券、回购和权证交易。 ②本报告期（2007 年4 月10 日至2007 年6 月30 日止期间）与关联人进行 银行间市场债券买卖和回购交易情况：无。 (3). 关联方报酬 ① 基金管理人的报酬 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 21 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 本基金在本报告期间（2007 年4 月10 日至2007 年6 月30 日止期间）需支 付基金管理费43,386,906.48 元。 ② 基金托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5‰的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×2.5‰÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 本基金在本报告期间（2007 年4 月10 日至2007 年6 月30 日止期间）需支 付基金托管费7,231,151.09 元。 ③ 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行 同业利率计算。基金托管人于2007 年6 月30 日保管的银行存款余额为 5,968,838,348.31 元。本报告期间（2007 年4 月10 日至2007 年6 月30 日止期 间）由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为9,306,143.96 元。 (4). 基金各关联方投资本基金的情况 1、基金管理公司投资本基金的情况： 本报告期间（2007 年4 月10 日至2007 年6 月30 日止期间）基金管理公司 投资本基金的情况： 2007 年4 月9 日 2007 年6 月30 日 关联人 持有份额 持有比例 买入卖出 基金拆分 增加份额 持有份额 持有比例 适用 费率 华安基金管 理有限公司 6,318,119 1.26% － － 8,307,751.68 14,625,870.68 0.08% － 2、基金管理公司主要股东及其控制的机构投资本基金的情况：无。 9. 基金会计报表重要项目的说明 (1). 应收利息明细： 2007 年6 月30 日 明细项目 银行存款利息 1,603,246.99 清算备付金利息 25,259.49 申购款利息 67,585.08 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 22 合计 1,696,091.56 (2). 投资估值增值明细： 2007 年6 月30 日 明细项目 股票估值增值余额 1,422,629,472.18 债券估值增值余额 0.00 权证估值增值余额 37,778,759.21 合计 1,460,408,231.39 (3). 应付佣金明细： 2007 年6 月30 日 明细项目 长城证券有限责任公司 773,284.68 中银国际证券有限责任公司 769,547.15 国泰君安证券股份有限公司 3,762,078.05 上海证券有限责任公司 2,232,263.09 兴业证券股份有限公司 487,470.81 中国银河证券有限责任公司 2,691,432.71 招商证券股份有限公司 497,189.79 西部证券股份有限公司 3,076,282.01 合计 14,289,548.29 (4). 其他应付款明细： 2007 年6 月30 日 券商代垫交易保证金 250,000.00 (5). 预提费用明细： 2007 年6 月30 日 明细项目 信息披露费 119,013.75 审计费用 77,744.70 合计 196,758.45 (6). 实收基金变动明细： 2007年4月10日至 2007 年6 月30 日 明细项目 期初基金份额总额 500,000,000.00 加：本期申购基金份额总额 18,730,534,741.51 其中：基金拆分折算份额总额 657,454,582.58 申购份额总额 18,073,080,158.93 减：本期赎回基金份额总额 1,432,467,476.75 期末基金份额总额 17,798,067,264.76 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 23 (7). 未实现利得明细： 2007年4月10日至 2007 年6 月30 日 明细项目 期初未实现利得 235,207,849.79 其中：投资估值增值数 235,207,849.79 未实现利得平准金 0.00 本期投资估值增值发生数 1,225,200,381.60 本期申购的未实现利得平准金 5,956,931,121.82 本期赎回的未实现利得平准金 516,204,268.77 期末未实现利得 6,901,135,084.44 其中：投资估值增值数 1,460,408,231.39 未实现利得平准金 5,440,726,853.05 (8). 卖出股票： 2007年4月10日至 2007 年6 月30 日 明细项目 卖出股票成交总额 2,050,404,406.61 减：佣金 1,715,450.75 成本总额 1,568,838,517.49 股票差价收入 479,850,438.37 (9). 卖出债券： 2007年4月10日至 2007 年6 月30 日 明细项目 卖出债券成交总额 216,810,883.82 减：成本总额 211,716,698.66 应收利息总额 3,746,012.61 债券差价收入 1,348,172.55 (10). 卖出权证： 2007年4月10日至 2007 年6 月30 日 明细项目 卖出权证成交总额 11,276,366.20 减：佣金 0.00 成本总额 7,378,555.06 权证差价收入 3,897,811.14 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 24 (11). 其他收入： 2007年4月10日至 2007 年6 月30 日 明细项目 赎回费收入 1,984,070.84 合计 1,984,070.84 (12). 其他费用： 2007年4月10日至 2007 年6 月30 日 明细项目 信息披露费 53,918.28 审计费用 27,744.70 交易所费用 92.50 划款费用 1,707.79 其他费用 100.00 合计 83,563.27 (13). 基金收益分配：无。 (14). 因股权分置改革而获得非流通 股股东支付的现金对价情况 2007年4月10日至 2007 年6 月30 日 明细项目 股权分置现金对价对股票投资成本的 累计影响金额 0.00 10. 本基金流通受限、不能自由转让的基金资产 (1)、本基金截止本报告期末流通受限股票如下： 本基金截至2007 年6 月30 日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股 票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改 革规定的程序结束后复牌。 股票代码 股票名称 数量 总成本 总市值 期末估值单价转让受限原因 停牌日 复牌日 复牌日开盘 价格 000728 S 京化二 100,000 571,050.09 1,336,000.00 13.36 股权分置改革停牌2007-3-27 未知 未知 合 计 571,050.09 1,336,000.00 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略 投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基 金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转 让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至 新股上市日之间不能自由转让。 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 25 股票名称 数量 总成本 总市值 期末估 值单价 转让受限原因 受限期限 交通银行 11,803,000 93,243,700.00 129,714,970.00 10.99 网下新股未上市 至2007 年8 月15 日 中国远洋 2,997,000 25,414,560.00 54,725,220.00 18.26 网下新股未上市 至2007 年9 月25 日 中信银行 9,518,000 55,204,400.00 87,565,600.00 9.20 网下新股未上市 至2007 年7 月27 日 安 纳 达 14,784 119,454.72 337,223.04 22.81 网下新股未上市 至2007 年8 月29 日 实 益 达 25,390 261,517.00 1,198,154.10 47.19 网下新股未上市 至2007 年9 月12 日 顺络电子 19,675 267,580.00 675,049.25 34.31 网下新股未上市 至2007 年9 月12 日 拓邦电子 17,838 186,942.24 1,070,280.00 60.00 网下新股未上市 至2007 年9 月28 日 合计 174,698,153.96 275,286,496.39 (2)、本基金截止本报告期末无流通受限债券。 七、 基金安瑞财务会计报告（未经审计） (一)、 资产负债表 二零零七年四月九日 单位：人民币元 项 目 附注 2007年4月9日 2006年12月31日 资产： 银行存款 98,124,045.19 63,229,737.13 清算备付金 5,789,255.31 4,091,842.11 交易保证金 1,536,292.13 598,780.49 应收证券清算款 0.00 9,996,265.73 应收股利 0.00 0.00 应收利息 4(1) 3,743,391.16 1,786,538.52 其他应收款 0.00 0.00 股票投资市值 819,410,344.29 657,864,561.29 其中：股票投资成本 589,237,368.32 474,710,601.27 债券投资市值 208,710,577.56 180,249,649.30 其中：债券投资成本 208,667,698.66 179,719,601.13 权证投资市值 26,110,489.61 397,761.00 其中：权证投资成本 21,118,494.69 198,728.15 买入返售债券 0.00 0.00 待摊费用 0.00 0.00 其他资产 0.00 0.00 资产合计 1,163,424,395.25 918,215,135.57 负债： 应付证券清算款 0.00 34,719,025.43 应付管理人报酬 404,552.72 1,042,079.26 应付托管费 67,425.46 173,679.90 应付佣金 4(3) 2,042,939.23 1,228,916.74 应付利息 38,220.00 0.00 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 26 应付收益 0.00 0.00 未交税金 0.00 0.00 其他应付款 4(4) 250,000.00 250,000.00 卖出回购证券款 100,000,000.00 0.00 短期借款 0.00 0.00 预提费用 4(5) 185,095.47 50,000.00 其他负债 0.00 0.00 负债合计 102,988,232.88 37,463,701.33 所有者权益： 实收基金 4(6) 500,000,000.00 500,000,000.00 未实现利得 4(7) 235,207,849.79 183,883,041.04 未分配收益 325,228,312.58 196,868,393.20 持有人权益合计 1,060,436,162.37 880,751,434.24 负债和所有者权益合计 1,163,424,395.25 918,215,135.57 所附附注为本会计报表的组成部分 (二)、 经营业绩表 自二零零七年一月一日至二零零七年四月九日止期间 单位：人民币元 项 目 附注 2007年1月1日至 2007年4月9日止期间 2006年1月1日至 2006年6月30日止期间 收入： 股票差价收入 4(8) 326,182,868.18 110,550,500.84 债券差价收入 4(9) 125,357.26 -291,833.53 权证差价收入 4(10) 1,646,249.22 2,030,506.48 债券利息收入 1,744,628.84 1,642,823.95 存款利息收入 224,050.69 72,537.93 股利收入 179,299.93 5,526,693.33 买入返售证券收入 0.00 0.00 其他收入 0.00 0.00 收入合计 330,102,454.12 119,531,229.00 费用： 基金管理人报酬 4,378,236.53 4,110,731.66 基金托管费 729,706.11 685,121.89 卖出回购证券支出 878,417.86 59,904.37 利息支出 0.00 0.00 其他费用 4(11) 756,174.24 184,257.65 其中：上市年费 20,000.00 29,752.78 信息披露费 65,095.47 119,012.93 审计费用 50,000.00 24,795.19 费用合计 6,742,534.74 5,040,015.57 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 27 基金净收益 323,359,919.38 114,491,213.43 加：未实现估值增值变动数 51,324,808.75 120,658,754.42 基金经营业绩 374,684,728.13 235,149,967.85 所附附注为本会计报表的组成部分 (三)、 收益分配表 自二零零七年一月一日至二零零七年四月九日止期间 单位：人民币元 项 目 附注 2007年1月1日至 2007年4月9日止期间 2006年1月1日至 2006年6月30日止期间 本期基金净收益 323,359,919.38 114,491,213.43 加：期初未分配收益 196,868,393.20 -54,288,471.12 可供分配基金净收益 520,228,312.58 60,202,742.31 减：本期已分配基金净收益 4(12) 195,000,000.00 0.00 期末基金未分配净收益 325,228,312.58 60,202,742.31 所附附注为本会计报表的组成部分 (四)、 净值变动表 自二零零七年一月一日至二零零七年四月九日止期间 单位：人民币元 项 目 附注 2007年1月1日至 2007年4月9日止期间 2006年1月1日至 2006年6月30日止期间 一、期初基金净值 880,751,434.24 463,476,899.59 二、本期经营活动： 基金净收益 323,359,919.38 114,491,213.43 未实现估值增值变动数 51,324,808.75 120,658,754.42 经营活动产生的基金净值变动数 374,684,728.13 235,149,967.85 三、本期向持有人分配收益 195,000,000.00 0.00 四、期末基金净值 1,060,436,162.37 698,626,867.44 所附附注为本会计报表的组成部分 (五)、 会计报表附注 本基金的会计报表按《证券投资基金会计核算办法》编制，会计报表披露 的方式则是根据中国证券监督管理委员会于2005 年7 月1 日起颁布的《证券投 资基金信息披露管理办法》、证券投资基金信息披露内容与格式准则第3 号《半 年度报告的内容与格式》、证券投资基金信息披露编报规则第3 号《会计报表附 注的编制及披露》、证券投资基金信息披露编报规则第4 号《基金投资组合报告 的编制及披露》进行编制及披露。 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 28 1. 主要会计政策、会计估计及其变更 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 2. 重大会计差错的内容和更正金额 无。 3. 关联方关系和关联方交易 (4). 关联人、关系、交易性质及法律依据列示 关 联 人 关 系 交易性质 法律依据 华安基金管理有限公司 基金管理人 基金发起人 提取管理费、 持有本基金 基金合同 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 提取托管费 基金合同 上海国际信托投资有限公司 基金管理人股东 上海电气(集团)总公司 基金管理人股东 上海广电(集团)有限公司 基金管理人股东 上海沸点投资发展有限公司 基金管理人股东 上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (5). 通过关联方席位进行的交易 ①本报告期（2007 年1 月1 日至2007 年4 月9 日止期间）本基金通过关联 人席位的股票、债券、回购和权证成交量：无。 上年度的上半年本基金通过关联人席位的股票、债券、回购和权证成交量： 无。 ②本报告期（2007 年1 月1 日至2007 年4 月9 日止期间）本基金没有与关 联人进行银行间市场债券买卖和回购交易。 上年度的上半年本基金没有与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交 易。 (6). 关联方报酬 ① 基金管理人的报酬 本基金应支付基金管理人管理费，按前一日基金资产净值的1.5%的年费率 计提，本基金成立三个月后，若持有现金比例超过本基金资产净值的20%，超 过部分不计提基金管理费。计算方法如下： H = E × 1.5% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的管理费 E 为前一日的基金资产净值（扣除超过规定比例现金后的资产净值） 基金管理人的管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托 管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 本基金在本报告期间（2007 年1 月1 日至2007 年4 月9 日止期间）需支付 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 29 基金管理费4,378,236.53 元。（上年度的上半年：4,110,731.66 元） ② 基金托管费 本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率 计提，计算方法如下： H = E ×0.25% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托 管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 本基金在本报告期间（2007 年1 月1 日至2007 年4 月9 日止期间）需支 付基金托管费729,706.11 元。（上年度的上半年：685,121.89 元） ③ 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银 行同业利率计息。基金托管人于2007 年4 月9 日保管的银行存款余额为 98,124,045.19 元， 2006 年6 月30 日为14,156,672.26 元。本基金在本报告 期间（2007 年1 月1 日至2007 年4 月9 日止期间）由基金托管人保管的银行 存款产生的利息收入为193,387.17 元，（上年度的上半年：60,315.62 元）。 (4). 基金各关联方投资本基金的情况 1、基金管理公司投资本基金的情况： 本报告期间（2007 年1 月1 日至2007 年4 月9 日止期间）基金管理公司投 资本基金的情况： 期初数 期末数 关联人 持有份额 持有比 例(%) 买入 卖出 持有份额 持有比 例(%) 适用费率 华安基金管理有 限公司 6,318,119 1.26％ － － 6,318,119 1.26％ － 2006 年上半年基金管理公司投资本基金的情况： 期初数 期末数 关联人 持有份额 持有比例 买入 卖出 持有份额 持有比例 适用费率 华安基金管理有 限公司 6,318,119 1.26％ 0.00 0.00 6,318,119 1.26％ － 2、基金管理公司主要股东及其控制的机构投资本基金的情况：无。 4. 基金会计报表重要项目的说明 (1). 应收利息明细： 2007 年4 月9 日 明细项目 银行存款利息 62,599.63 清算备付金利息 6,797.50 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 30 债券利息 3,673,994.03 合计 3,743,391.16 (2). 投资估值增值明细： 2007 年4 月9 日 明细项目 股票估值增值余额 230,172,975.97 债券估值增值余额 42,878.90 权证估值增值余额 4,991,994.92 合计 235,207,849.79 (3). 应付佣金明细： 2007 年4 月9 日 明细项目 长城证券有限责任公司 128,262.73 国泰君安证券股份有限公司 997,731.96 上海证券有限责任公司 247,386.38 兴业证券股份有限公司 131,050.35 中国银河证券有限责任公司 256,849.34 招商证券股份有限公司 281,658.47 合计 2,042,939.23 (4). 其他应付款明细： 2007 年4 月9 日 券商代垫交易保证金 250,000.00 (5). 预提费用明细： 2007 年4 月9 日 明细项目 信息披露费 65,095.47 上市年费 20,000.00 审计费用 100,000.00 合计 185,095.47 (6). 实收基金变动明细： 2007 年1 月1 日至2007 年4 月9 日止期间 明细项目 期初数 500,000,000.00 期末数 500,000,000.00 (7). 未实现利得明细： 2007 年1 月1 日至2007 年4 月9 日止期间 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 31 明细项目 期初未实现利得： 183,883,041.04 其中：投资估值增值数： 183,883,041.04 本期投资估值增值发生数： 51,324,808.75 期末未实现利得： 235,207,849.79 其中：投资估值增值数： 235,207,849.79 (8). 卖出股票： 2007 年1 月1 日至2007 年4 月9 日止期间 明细项目 卖出股票成交总额 1,014,069,438.96 减：佣金 842,762.31 成本总额 687,043,808.47 股票差价收入 326,182,868.18 (9). 卖出债券： 2007 年1 月1 日至2007 年4 月9 日止期间 明细项目 卖出债券成交总额 77,640,746.26 减：成本总额 76,531,500.02 应收利息总额 983,888.98 债券差价收入 125,357.26 (10). 卖出权证： 2007 年1 月1 日至2007 年4 月9 日止期间 明细项目 卖出权证成交总额 8,021,610.91 减：佣金 0.00 成本总额 6,375,361.69 权证差价收入 1,646,249.22 (11). 其他费用： 2007 年1 月1 日至2007 年4 月9 日止期间 明细项目 上市年费 20,000.00 信息披露费 65,095.47 审计费用 50,000.00 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 32 账户维护费 9,810.00 持有人大会费用 17,400.00 分红手续费 585,000.00 交易所费用 6,678.40 银行间费用 1,190.37 其他费用 1,000.00 合计 756,174.24 (12). 基金收益分配： 分红公告日 权益登记日除息日 每10份基金 份额收益分 配金额 收益分配金额 本期第1次分红 2007-3-28 2007-4-2 2007-4-3 3.90 元195,000,000.00 (13). 因股权分置改革而获得非流通股股东 支付的现金对价情况 2007 年1 月1 日至2007 年4 月9 日止期间 明细项目 股权分置现金对价对股票投资成本的累计 影响金额 0.00 5. 本基金流通受限、不能自由转让的基金资产 (1)、本基金截止本报告期末流通受限股票如下： 本基金截至2007 年4 月9 日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票， 这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革 规定的程序结束后复牌。 股票代码 股票名称 数量 总成本 总市值 期末估值单价转让受限原因 停牌日 复牌日 复牌日开盘 价格 000728 S 京化二 100,000 571,050.09 1,336,000.00 13.36 股权分置改革停牌2007-3-27 未知 未知 合 计 571,050.09 1,336,000.00 (2)、本基金截止本报告期末流通受限债券如下： 债券名称 数量(张) 总成本 总市值 期末估值 单价 转让受限原因 受限期限 07 武钢债 20,660 1,601,606.44 1,698,369.76 82.2057 新债未上市 至2007 年4 月16 日 ☆八、 华安成长投资组合报告 报告期自2007 年4 月10 日起至6 月30 日止 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 33 (一)、 基金资产组合 序号 资产组合 金额(元) 占总资产比例 1 股票 14,699,789,889.96 70.01% 2 债券 0.00 0.00% 3 权证 260,258,520.00 1.24% 4 银行存款和清算备付金合计6,031,108,689.54 28.73% 5 其他资产 4,119,422.19 0.02% 合计 20,995,276,521.69 100.00% (二)、 股票投资组合 行业分类 市值(元) 占资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 98,348,533.96 0.48% B 采掘业 703,880,970.47 3.45% C 制造业 7,403,696,495.51 36.27% C0 食品、饮料 253,311,699.16 1.24% C3 造纸、印刷 184,597,228.36 0.90% C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,087,292,310.06 5.33% C5 电子 323,410,350.56 1.58% C6 金属、非金属 2,814,161,413.04 13.79% C7 机械、设备、仪表 2,161,196,730.27 10.59% C8 医药、生物制品 522,419,283.26 2.56% C99 其他制造业 57,307,480.80 0.28% D 电力、煤气及水的生产和供应业219,741,873.00 1.08% E 建筑业 166,103,152.40 0.81% F 交通运输、仓储业 1,907,641,779.42 9.34% G 信息技术业 414,401,555.27 2.03% H 批发和零售贸易 381,477,649.84 1.87% I 金融、保险业 2,170,693,767.55 10.63% J 房地产业 959,665,669.76 4.70% K 社会服务业 274,138,442.78 1.34% 合计 14,699,789,889.96 72.01% (三)、 股票明细 序号 股票代码股票名称 股票数量(股) 市值(元) 占资产净值比例 1 601166 兴业银行 28,977,000 1,016,802,930.00 4.98% 2 000157 中联重科 13,472,147 518,677,659.50 2.54% 3 600383 金地集团 15,131,089 517,785,865.58 2.54% 4 600660 福耀玻璃 16,502,549 503,657,795.48 2.47% 5 600786 东方锅炉 7,569,137 476,704,248.26 2.34% 6 600026 中海发展 18,604,537 427,532,260.26 2.09% 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 34 7 600219 南山铝业 18,033,300 409,175,577.00 2.00% 8 000039 中集集团 13,650,000 400,218,000.00 1.96% 9 600849 上海医药 21,771,002 377,726,884.70 1.85% 10 000422 湖北宜化 26,866,600 372,371,076.00 1.82% 11 601006 大秦铁路 22,722,221 344,014,425.94 1.69% 12 600019 宝钢股份 27,500,000 302,500,000.00 1.48% 13 000983 西山煤电 10,491,671 296,179,872.33 1.45% 14 600036 招商银行 11,725,041 288,201,507.78 1.41% 15 600009 上海机场 7,000,000 266,070,000.00 1.30% 16 600428 中远航运 12,033,197 263,406,682.33 1.29% 17 000088 盐 田 港 15,277,092 256,502,374.68 1.26% 18 600066 宇通客车 9,384,949 255,646,010.76 1.25% 19 600309 烟台万华 4,224,704 226,275,146.24 1.11% 20 601628 中国人寿 5,500,000 226,105,000.00 1.11% 21 000651 格力电器 6,209,500 216,711,550.00 1.06% 22 600016 民生银行 18,780,000 214,655,400.00 1.05% 23 600282 南钢股份 15,571,928 207,729,519.52 1.02% 24 600000 浦发银行 5,675,003 207,648,359.77 1.02% 25 600997 开滦股份 9,053,185 199,170,070.00 0.98% 26 600308 华泰股份 7,507,004 184,597,228.36 0.90% 27 000402 金 融 街 6,256,046 181,425,334.00 0.89% 28 600519 贵州茅台 1,508,056 180,484,142.08 0.88% 29 000612 焦作万方 6,438,550 173,647,693.50 0.85% 30 600123 兰花科创 5,636,667 168,649,076.64 0.83% 31 000731 四川美丰 10,070,697 168,382,053.84 0.82% 32 000878 云南铜业 4,800,000 165,600,000.00 0.81% 33 000401 冀东水泥 10,500,860 144,491,833.60 0.71% 34 000898 鞍钢股份 8,100,000 143,289,000.00 0.70% 35 000060 中金岭南 4,817,873 141,163,678.90 0.69% 36 600271 航天信息 3,097,293 137,302,998.69 0.67% 37 600331 宏达股份 2,782,566 134,815,322.70 0.66% 38 600350 山东高速 17,420,674 133,442,362.84 0.65% 39 601328 交通银行 11,803,000 129,714,970.00 0.64% 40 600631 百联股份 7,284,388 122,304,874.52 0.60% 41 000667 名流置业 10,656,796 118,397,003.56 0.58% 42 600406 国电南瑞 3,909,033 117,857,344.95 0.58% 43 600741 巴士股份 12,084,028 117,577,592.44 0.58% 44 600725 云维股份 5,219,450 114,984,483.50 0.56% 45 000823 超声电子 12,983,387 112,046,629.81 0.55% 46 000002 万 科Ａ 5,800,000 110,896,000.00 0.54% 47 000022 深赤湾Ａ 4,136,961 109,422,618.45 0.54% 48 002021 中捷股份 8,828,532 105,059,530.80 0.51% 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 35 49 600491 龙元建设 10,072,330 103,543,552.40 0.51% 50 000338 潍柴动力 1,305,221 102,459,848.50 0.50% 51 600327 大厦股份 9,007,336 99,080,696.00 0.49% 52 600598 北大荒 11,100,286 98,348,533.96 0.48% 53 600557 康缘药业 6,377,012 97,950,904.32 0.48% 54 000063 中兴通讯 1,800,000 97,920,000.00 0.48% 55 600269 赣粤高速 7,009,933 97,227,770.71 0.48% 56 600808 马钢股份 14,386,786 96,679,201.92 0.47% 57 600900 长江电力 6,000,000 90,720,000.00 0.44% 58 601998 中信银行 9,518,000 87,565,600.00 0.43% 59 600280 南京中商 4,655,663 82,684,574.88 0.41% 60 000625 长安汽车 4,906,331 80,856,334.88 0.40% 61 600580 卧龙电气 8,087,608 79,986,443.12 0.39% 62 600887 伊利股份 2,337,213 72,827,557.08 0.36% 63 600060 海信电器 6,963,697 71,099,346.37 0.35% 64 600261 浙江阳光 4,203,676 69,024,359.92 0.34% 65 600761 安徽合力 2,391,136 68,147,376.00 0.33% 66 601919 中国远洋 3,428,000 62,595,280.00 0.31% 67 600561 江西长运 6,021,185 59,790,367.05 0.29% 68 002094 青岛金王 2,837,004 57,307,480.80 0.28% 69 600795 国电电力 4,000,000 52,480,000.00 0.26% 70 000825 太钢不锈 2,600,000 52,156,000.00 0.26% 71 600379 S 宝光 3,298,109 50,527,029.88 0.25% 72 000661 长春高新 3,628,998 46,741,494.24 0.23% 73 600546 中油化建 3,308,000 44,988,800.00 0.22% 74 600410 华胜天成 2,197,233 43,065,766.80 0.21% 75 002088 鲁阳股份 1,204,150 40,146,361.00 0.20% 76 000528 柳 工 1,490,426 36,515,437.00 0.18% 77 600290 华仪电气 773,913 35,654,171.91 0.17% 78 600655 豫园商城 1,349,474 35,113,313.48 0.17% 79 600642 申能股份 2,500,000 34,975,000.00 0.17% 80 600131 岷江水电 4,923,839 34,466,873.00 0.17% 81 002092 中泰化学 1,650,000 33,132,000.00 0.16% 82 000680 山推股份 2,082,640 32,864,059.20 0.16% 83 600325 华发股份 1,027,414 31,161,466.62 0.15% 84 600550 天威保变 1,091,118 29,798,432.58 0.15% 85 600563 法拉电子 1,450,481 27,138,499.51 0.13% 86 000978 桂林旅游 1,302,450 23,118,487.50 0.11% 87 000759 武汉中百 1,696,582 23,073,515.20 0.11% 88 601699 潞安环能 550,000 22,478,500.00 0.11% 89 600787 中储股份 2,000,000 21,080,000.00 0.10% 90 002054 德美化工 1,175,583 20,960,644.89 0.10% 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 36 91 000709 唐钢股份 1,552,954 19,846,752.12 0.10% 92 600824 益民百货 1,764,984 19,220,675.76 0.09% 93 600089 特变电工 600,000 18,450,000.00 0.09% 94 600266 北京城建 620,000 17,570,800.00 0.09% 95 600489 中金黄金 370,050 17,403,451.50 0.09% 96 002049 晶源电子 1,435,690 16,711,431.60 0.08% 97 002025 航天电器 600,000 15,954,000.00 0.08% 98 600973 宝胜股份 575,593 15,719,444.83 0.08% 99 000617 石油济柴 500,000 15,500,000.00 0.08% 100 600150 中国船舶 106,692 14,749,102.08 0.07% 101 600581 八一钢铁 2,000,000 13,860,000.00 0.07% 102 600596 新安股份 319,370 13,793,590.30 0.07% 103 600875 东方电机 214,535 13,704,495.80 0.07% 104 002106 莱宝高科 260,000 7,802,600.00 0.04% 105 002039 黔源电力 500,000 7,100,000.00 0.03% 106 000837 秦川发展 350,000 4,907,000.00 0.02% 107 600072 江南重工 300,000 4,278,000.00 0.02% 108 600845 宝信软件 100,000 2,536,000.00 0.01% 109 002139 拓邦电子 29,338 1,760,280.00 0.01% 110 000728 S 京化二 100,000 1,336,000.00 0.01% 111 002137 实 益 达 25,390 1,198,154.10 0.01% 112 000619 海螺型材 76,095 904,769.55 0.00% 113 002138 顺络电子 19,675 675,049.25 0.00% 114 002136 安 纳 达 14,784 337,223.04 0.00% (四)、 报告期内股票投资组合的重大变动 1、累计买入、累计卖出价值超出期末基金资产净值2%或前二十名的股票明 细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期末基金资产净值的比例 1 601166 兴业银行 931,468,119.71 4.56% 2 600383 金地集团 509,926,782.32 2.50% 3 000157 中联重科 469,634,895.98 2.30% 4 600019 宝钢股份 427,737,411.38 2.10% 5 000422 湖北宜化 407,141,626.52 1.99% 6 600660 福耀玻璃 393,575,356.90 1.93% 7 600026 中海发展 389,277,912.02 1.91% 8 600849 上海医药 365,844,935.03 1.79% 9 600786 东方锅炉 358,825,757.87 1.76% 10 601006 大秦铁路 345,923,574.82 1.69% 11 600219 南山铝业 318,948,210.08 1.56% 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 37 12 000039 中集集团 318,397,726.01 1.56% 13 000088 盐 田 港 285,327,210.60 1.40% 14 600036 招商银行 247,967,854.19 1.21% 15 600428 中远航运 242,293,428.87 1.19% 16 000612 焦作万方 237,656,490.03 1.16% 17 000651 格力电器 234,907,667.61 1.15% 18 000983 西山煤电 228,425,972.66 1.12% 19 600282 南钢股份 228,171,227.41 1.12% 20 600009 上海机场 219,609,585.17 1.08% 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额占期末基金资产净值的比例 1 600383 金地集团 164,717,204.60 0.81% 2 000612 焦作万方 145,322,201.29 0.71% 3 600900 长江电力 124,488,062.33 0.61% 4 000157 中联重科 112,862,438.25 0.55% 5 600019 宝钢股份 106,330,926.58 0.52% 6 600642 申能股份 100,367,114.07 0.49% 7 600312 平高电气 90,383,410.16 0.44% 8 000829 天音控股 84,810,447.07 0.42% 9 000651 格力电器 84,245,570.93 0.41% 10 600331 宏达股份 76,762,027.47 0.38% 11 600649 原水股份 72,031,808.59 0.35% 12 000878 云南铜业 61,705,581.81 0.30% 13 601166 兴业银行 58,213,100.18 0.29% 14 600028 中国石化 39,156,153.33 0.19% 15 000422 湖北宜化 37,242,750.72 0.18% 16 601998 中信银行 36,699,208.68 0.18% 17 600009 上海机场 36,398,504.88 0.18% 18 600266 北京城建 29,675,955.57 0.15% 19 000709 唐钢股份 26,947,961.01 0.13% 20 002094 青岛金王 26,754,144.84 0.13% 2、整个报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额： 14,256,761,566.95 卖出股票的收入总额： 2,050,404,406.61 (五)、 债券投资组合 本基金本报告期末无债券投资。 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 38 (六)、 基金投资前五名债券明细 本基金本报告期末无债券投资。 (七)、 权证投资组合 1、 基金投资前五名权证明细 序号 权证代码权证名称 数量 市值(元) 占资产净值比例 1 030002 五粮YGC1 5,573,550 178,353,600.00 0.87% 2 580009 伊利CWB1 3,560,000 81,904,920.00 0.40% (八)、 资产支持证券投资组合 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 (九)、 投资组合报告附注 1、 本基金的估值方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场收盘价 计算，已发行未上市股票采用成本价计算，未上市交易的权证投资（包括配股权 证）按公允价值估值。 2、 本报告期内需说明的证券投资决策程序 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调 查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 3、 其他资产的构成 序号 其他资产 金额(元) 1 深圳结算保证金 1,437,511.64 2 上海权证担保金 50,000.00 3 深圳权证担保金 48,780.49 4 应收股利 887,038.50 5 应收利息 1,696,091.56 合计 4,119,422.19 4、 处于转股期的可转换债券明细 序号 转债代码转债名称 转债数量(张) 市值(元) 占资产净值比例(%) - - - - - - 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 39 5、 整个报告期内获得的权证明细 序号 权证代码权证名称 数量 成本总额(元) 获得途径 1 580009 伊利CWB1 3,260,000 75,272,491.95 主动投资 2 030002 五粮YGC1 5,073,550 133,467,329.21 主动投资 3 038010 赤湾NSP1 2,239,870 0 深赤湾免费派发 6、 基金管理公司运用固有资金投资基金情况 华安基金管理有限公司在本报告期内投资本基金的持有份额和变化情况如 下： 基金份额 2007年4月9日 6,318,119.00 份 基金拆分增加份额 8,307,751.68 份 本期买入－ 本期卖出 － 2007年6月30日 14,625,870.68 份 九、 基金安瑞投资组合报告 报告期自2007 年1 月1 日至2007 年4 月9 日止 (一)、 基金资产组合 序号 资产组合 金额(元) 占总资产比例 1 股票 819,410,344.29 70.43% 2 债券 208,710,577.56 17.94% 3 权证 26,110,489.61 2.24% 4 银行存款和清算备付金合计103,913,300.50 8.93% 5 其他资产 5,279,683.29 0.45% 合计 1,163,424,395.25 100.00% (二)、 股票投资组合 行业分类 市值(元) 占资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 50,547,603.34 4.77% B 采掘业 53,928,110.50 5.09% C 制造业 534,445,674.25 50.40% C0 食品、饮料 12,404,206.12 1.17% C4 石油、化学、塑胶、塑料 118,917,153.10 11.21% C5 电子 81,539,495.00 7.69% C6 金属、非金属 112,967,894.62 10.65% C7 机械、设备、仪表 172,980,473.01 16.31% C8 医药、生物制品 7,626,022.40 0.72% C99 其他制造业 28,010,430.00 2.64% 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 40 D 电力、煤气及水的生产和供应业 21,806,500.00 2.06% E 建筑业 5,526,927.34 0.52% F 交通运输、仓储业 73,749,539.16 6.95% H 批发和零售贸易 5,246,500.00 0.49% I 金融、保险业 43,525,500.00 4.10% J 房地产业 15,885,738.70 1.50% K 社会服务业 14,748,251.00 1.39% 合计 819,410,344.29 77.27% (三)、 股票明细 序号 股票代码股票名称 股票数量(股) 市值(元) 占资产净值比例 1 002021 中捷股份 5,400,000 77,382,000.00 7.30% 2 000829 天音控股 2,609,582 50,547,603.34 4.77% 3 600309 烟台万华 1,300,000 45,812,000.00 4.32% 4 600786 东方锅炉 766,413 34,205,012.19 3.23% 5 600428 中远航运 1,600,000 30,560,000.00 2.88% 6 600123 兰花科创 1,210,000 29,705,500.00 2.80% 7 002049 晶源电子 1,885,690 29,586,476.10 2.79% 8 002094 青岛金王 1,619,100 28,010,430.00 2.64% 9 000401 冀东水泥 3,082,032 27,892,389.60 2.63% 10 600009 上海机场 900,000 25,524,000.00 2.41% 11 002025 航天电器 900,000 25,236,000.00 2.38% 12 002092 中泰化学 1,550,000 23,482,500.00 2.21% 13 600016 民生银行 1,800,000 22,068,000.00 2.08% 14 600028 中国石化 2,100,000 21,546,000.00 2.03% 15 600000 浦发银行 750,000 21,457,500.00 2.02% 16 000731 四川美丰 1,350,000 20,790,000.00 1.96% 17 600005 武钢股份 2,089,900 20,648,212.00 1.95% 18 000878 云南铜业 1,050,000 20,590,500.00 1.94% 19 000060 中金岭南 700,000 19,572,000.00 1.85% 20 000410 沈阳机床 800,000 15,560,000.00 1.47% 21 600725 云维股份 1,057,735 14,850,599.40 1.40% 22 000548 湖南投资 1,360,300 14,378,371.00 1.36% 23 000612 焦作万方 853,707 13,539,793.02 1.28% 24 600323 南海发展 950,000 13,518,500.00 1.27% 25 600495 晋西车轴 548,056 13,482,177.60 1.27% 26 600379 S 宝光 870,407 12,586,085.22 1.19% 27 600600 青岛啤酒 662,972 12,404,206.12 1.17% 28 600261 浙江阳光 600,000 12,096,000.00 1.14% 29 600089 特变电工 600,000 11,904,000.00 1.12% 30 600219 南山铝业 650,000 10,725,000.00 1.01% 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 41 31 601006 大秦铁路 700,000 9,751,000.00 0.92% 32 000667 名流置业 854,094 9,437,738.70 0.89% 33 600131 岷江水电 800,000 8,288,000.00 0.78% 34 600561 江西长运 834,867 7,914,539.16 0.75% 35 002106 莱宝高科 200,000 7,772,000.00 0.73% 36 600557 康缘药业 501,712 7,626,022.40 0.72% 37 600563 法拉电子 413,838 6,849,018.90 0.65% 38 600596 新安股份 222,470 6,832,053.70 0.64% 39 600748 上实发展 400,000 6,448,000.00 0.61% 40 600331 宏达股份 200,000 5,814,000.00 0.55% 41 600491 龙元建设 503,822 5,526,927.34 0.52% 42 600153 建发股份 350,000 5,246,500.00 0.49% 43 000837 秦川发展 350,000 4,812,500.00 0.45% 44 600550 天威保变 59,330 2,705,448.00 0.26% 45 600489 中金黄金 70,050 2,676,610.50 0.25% 46 000728 S 京化二 100,000 1,336,000.00 0.13% 47 601007 金陵饭店 28,000 369,880.00 0.03% 48 002122 天马股份 5,000 343,250.00 0.03% (四)、 报告期内股票投资组合的重大变动 1、累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明 细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值的比例 1 600309 烟台万华 51,131,962.46 5.81% 2 600059 古越龙山 42,033,687.80 4.77% 3 600016 民生银行 33,332,008.34 3.78% 4 000800 一汽轿车 32,136,263.71 3.65% 5 600786 东方锅炉 32,111,342.11 3.65% 6 000401 冀东水泥 26,722,647.05 3.03% 7 000768 西飞国际 25,715,888.18 2.92% 8 002092 中泰化学 23,851,376.61 2.71% 9 002094 青岛金王 23,723,242.50 2.69% 10 000690 宝新能源 21,833,425.78 2.48% 11 600005 武钢股份 21,644,978.36 2.46% 12 000731 四川美丰 19,672,169.22 2.23% 13 600000 浦发银行 19,199,370.49 2.18% 14 000060 中金岭南 18,975,749.50 2.15% 15 600428 中远航运 17,559,330.01 1.99% 16 600600 青岛啤酒 17,239,214.25 1.96% 17 601166 兴业银行 15,066,629.08 1.71% 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 42 18 002106 莱宝高科 14,852,432.81 1.69% 19 600596 新安股份 14,483,238.08 1.64% 20 000548 湖南投资 13,934,579.87 1.58% 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额占期初基金资产净值的比例 1 000933 神火股份 67,080,304.27 7.62% 2 000157 中联重科 54,164,135.61 6.15% 3 600059 古越龙山 46,281,060.43 5.25% 4 600875 东方电机 45,810,431.61 5.20% 5 600428 中远航运 39,981,229.11 4.54% 6 000690 宝新能源 39,192,309.73 4.45% 7 002028 思源电气 37,816,087.90 4.29% 8 000800 一汽轿车 36,439,276.92 4.14% 9 002021 中捷股份 34,145,862.21 3.88% 10 600019 宝钢股份 32,742,241.66 3.72% 11 000625 长安汽车 29,282,270.88 3.32% 12 002025 航天电器 29,209,232.31 3.32% 13 600009 上海机场 29,079,586.03 3.30% 14 000768 西飞国际 28,862,019.72 3.28% 15 600153 建发股份 24,889,019.65 2.83% 16 000858 五 粮 液 24,662,560.92 2.80% 17 600219 南山铝业 22,474,690.19 2.55% 18 000410 沈阳机床 20,720,793.11 2.35% 19 601166 兴业银行 18,548,818.94 2.11% 20 600519 贵州茅台 14,256,589.12 1.62% 2、整个报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额： 801,570,575.52 卖出股票的收入总额： 1,014,069,438.96 (五)、 债券投资组合 序号 债券品种 市值(元) 占资产净值比例 1 国家债券 171,902,207.80 16.21% 2 金融债券 35,110,000.00 3.31% 3 企业债券 1,698,369.76 0.16% 合计 208,710,577.56 19.68% (六)、 基金投资前五名债券明细 序号 债券代码债券名称 债券数量(张) 市值(元) 占资产净值比例 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 43 1 010214 02 国债⒁ 596,460 59,771,256.60 5.64% 2 010103 21 国债⑶ 437,490 44,120,866.50 4.16% 3 010115 21 国债⒂ 377,600 37,922,368.00 3.58% 4 010010 20 国债⑽ 257,090 25,829,832.30 2.44% 5 050404 05 农发04 250,000 24,990,000.00 2.36% (七)、 权证投资组合 1、 基金投资前五名权证明细 序号 权证代码权证名称 数量 市值(元) 占资产净值比例 1 030002 五粮YGC1 500,000 10,966,500.00 1.03% 2 580005 万华HXB1 230,000 8,944,470.00 0.84% 3 580009 伊利CWB1 300,000 5,701,200.00 0.54% 4 580013 武钢CWB1 200,402 498,319.61 0.05% (八)、 资产支持证券投资组合 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 (九)、 投资组合报告附注 1、 本基金的估值方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场平均价 计算，已发行未上市股票采用成本价计算, 未上市交易的权证投资（包括配股权 证）按公允价值估值。 2、 本报告期内需说明的证券投资决策程序 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调 查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 3、 其他资产的构成 序号 其他资产 金额(元) 1 深圳结算保证金 1,437,511.64 2 上海权证担保金 50,000.00 3 深圳权证担保金 48,780.49 4 应收利息 3,743,391.16 合计 5,279,683.29 4、 处于转股期的可转换债券明细 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 44 序号 转债代码转债名称 转债数量(张) 市值(元) 占资产净值比例(%) - - - - - - 5、 整个报告期内获得的权证明细 序号 权证代码权证名称 数量 成本总额(元) 获得途径 1 580005 万华HXB1 320,000 9,619,702.96 主动投资 2 580009 伊利CWB1 300,000 5,475,434.67 主动投资 3 030002 五粮YGC1 710,000 11,735,597.04 主动投资 4 580013 武钢CWB1 200,402 464,393.56 投资07 武钢债获赠 6、 基金管理公司运用固有资金投资基金情况 华安基金管理有限公司在本报告期内投资本基金的持有份额和变化情况如 下： 基金份额 2006年12月31日 6,318,119.00 份 本期买入 - 本期卖出- 2007年4月9日 6,318,119.00 份 十、 基金份额持有人户数和持有人结构 (一)、 2007 年6 月30 日华安成长基金份额持有人户数和持有人结构 基金份额持有人户数 1,007,809 户 平均每户持有基金份额 17,660.16 份 项目 份额(份) 占总份额的比例 机构投资者持有的基金份额 553,496,691.23 3.11% 个人投资者持有的基金份额 17,244,570,573.53 96.89% 其中： 本公司员工持有的基金份额 41,310.53 0.00% (二)、 2007 年4 月9 日基金安瑞基金份额持有人户数和持有人结构 基金份额持有人户数 20,369 户 平均每户持有基金份额 24,547 份 项目 份额(份) 占总份额的比例 机构投资者持有的基金份额 320,146,031.00 64.03% 个人投资者持有的基金份额 179,853,969.00 35.97% 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 45 (三)、 2007 年4 月9 日基金安瑞前十名持有人 序号 项目 份额(份) 占总份额的比例 1 中国人寿保险（集团）公司 49,042,797.00 9.81% 2 中国人寿保险股份有限公司 45,453,575.00 9.09% 3 新华人寿保险股份有限公司 44,049,784.00 8.81% 4 中国太平洋人寿保险股份有限 公司 24,263,617.00 4.85% 5 宋伟铭 17,770,000.00 3.55% 6 泰康人寿保险股份有限公司 15,758,131.00 3.15% 7 国际金融－建行－中金股票策 略集合资产管理计划 14,982,889.00 3.00% 8 中信信托投资有限责任公司－ 财富二号信托产品 14,728,771.00 2.95% 9 中国太平洋保险公司 13,689,178.00 2.74% 10 招商证券股份有限公司－招商 银行股份有限公司－招商证券 基金宝集合资产管理计划 12,900,000.00 2.58% 十一、 开放式基金份额变动 序号 项目 份额(份) 1 基金合同生效日的基金份额总额 500,000,000.00 2 期初基金份额总额 500,000,000.00 3 加：本期申购基金份额总额 18,730,534,741.51 4 其中：基金拆分折算份额总额 657,454,582.58 5 申购份额总额 18,073,080,158.93 6 减：本期赎回基金份额总额 1,432,467,476.75 7 期末基金份额总额 17,798,067,264.76 十二、 重大事件 (一)、基金份额持有人大会决议： 本基金管理人于2007 年1 月25 日，发布安瑞证券投资基金召开基金份额持 有人大会公告，提请审议《关于安瑞证券投资基金转型有关事项的议案》。 本基金管理人于2007 年3 月2 日，发布关于安瑞证券投资基金基金份额持 有人大会表决结果的公告，《关于安瑞证券投资基金转型有关事项的议案》获全 票通过。 本基金管理人于2007 年3 月28 日，发布关于安瑞证券投资基金基金份额持 有人大会决议生效的公告，中国证券监督管理委员会于2007 年3 月23 日下发了 《关于核准安瑞证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字 【2007】81 号），同意安瑞证券投资基金基金份额持有人大会决议生效。 (二)、基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 1、本基金管理人重大人事变动如下： 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 46 本基金管理人于2007 年3 月14 日，发布由于林义将先生因个人原因提出辞 职，经华安基金管理公司董事会审议批准，由刘光华先生担任安瑞证券投资基金 的基金经理，林义将先生不再担任安瑞证券投资基金的基金经理。 本基金管理人于2007 年3 月22 日，发布关于董事变更的公告，经华安基金 管理有限公司股东会议决议，同意张军先生因个人原因辞去本公司董事职务。 本基金管理人于2007 年5 月11 日，发布关于高管人员变动的公告，经华安 基金管理有限公司董事会审议通过，同意姚毓林先生由于个人原因辞去华安基金 管理有限公司副总经理职务。 本基金管理人于2007 年7 月26 日，发布关于聘任总经理、副总经理的公告， 经华安基金管理有限公司第三届董事会审议通过，决定聘请俞妙根先生担任公司 总经理职务，聘请韩勇先生担任副总经理职务。 2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：无。 (三)、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼：无。 (四)、基金投资策略的改变：无。 (五)、基金收益分配事项： 1、安瑞基金本报告期基金收益分配事项： 分红公告日 权益登记日除息日 每10份基金 份额收益分 配金额 收益分配金额 本期第1次分红 2007-3-28 2007-4-2 2007-4-3 3.90 元195,000,000.00 2、华安成长本报告期基金收益分配事项：无。 (六)、基金改聘为其审计的会计师事务所情况： 本基金管理人于2007 年6 月5 日，发布关于更换旗下部分基金会计师事务 所的公告，经华安基金管理有限公司董事会审议通过，本基金的会计师事务所由 立信会计师事务所有限公司（原上海立信长江会计师事务所有限公司）更换为普 华永道中天会计师事务所有限公司。上述事项已经基金托管人中国工商银行股份 有限公司同意，并报中国证监会备案。 (七)、基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形，包 括稽查或处罚的次数、原因及结论,如监管部门提出整改意见的，应简单说明整 改情况：无。 (八)、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况： 1. 报告期内租用证券公司席位的变更情况： 新增席位： 券商名称 上交所席位数 深交所席位数 西部证券股份有限公司 1 - 中银国际证券有限责任公 司 - 1 联合证券有限责任公司 - 1 退租席位：无 2. 交易成交量及佣金情况： 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告 47 (1). 华安成长股票交易情况： 券商名称 席位 数量 成交量 占总成交 总量比例 佣金 占总佣金 总量比例 长城证券有限责任公司 1 898,086,664.36 5.59% 734,607.54 5.66% 国泰君安证券股份有限公司 1 3,532,686,372.09 21.99% 2,764,346.09 21.30% 上海证券有限责任公司 1 2,712,121,899.04 16.89% 2,223,927.87 17.14% 西部证券股份有限公司 1 3,751,578,789.53 23.36% 3,076,282.01 23.71% 兴业证券股份有限公司 1 594,478,315.39 3.70% 487,470.81 3.76% 中国银河证券有限责任公司 1&n |