| 2002年年度报告(二) |
| 基金简称：基金安瑞 基金代码：500013 |
| ②基金托管费 本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的2.5‰的年费率计 提，计算方法如下： H=E 2.5‰ 当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人 于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 2002年基金托管人收取的基金托管费金额为1,310,920.65元。2001年基金托管人 收取的基金托管费金额为751,959.36元。 3、主要报表项目说明 （1）交易保证金： 明细项目 期末数 期初数 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 交易保证金 750,000.00 250,000.00 （2）应收证券清算款： 明细项目 期末数 期初数 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2,982,945.56 - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 3,733,549.88 - 合 计 6,716,495.44 - （3） 应收利息： 明细项目 期末数 期初数 银行存款和清算备付金利息 15,237.20 71,031.76 债券利息 820,390.59 230,137.04 合计 835,627.79 301,168.80 （4） 其他应付款： 明细项目 期末数 期初数 券商代垫交易保证金 250,000.00 250,000.00 其他 13,200.00 239,650.00 合计 263,200.00 489,650.00 （5） 预提费用：预计将发生的，影响基金单位净值小数点后第五位，应预提记 入本期的费用。如：上市年费、信息披露费、审计费用和律师费等。 明细项目 期末数 期初数 信息披露费 120,000.00 - 审计费 70,000.00 - 合计 190,000.00 - (6)其他收入： 明细项目 本期数 上期数 新股手续费返还 90,458.78 4,766.07 配股手续费返还 1,991.31 债券手续费返还 352,000.00 415,800.00 印花税返还 2,843.03 932.73 老基金清理和扩募费节余 2,610,214.03 合计 447,293.12 3,031,712.83 (7)其他费用： 明细项目 本期数 上期数 交易所费用 40,510.74 1,262.50 上市年费 60,000.00 25,000.00 审计费 140,000.00 - 信息披露费 340,000.00 - 红利发放手续费 105,000.00 - 其他费用 9,039.52 100.00 合计 694,550.26 26,362.50 （8）以前年度损益调整： 中华人民共和国财政部于2001年11月11日颁布了《证券投资基金会计核算办 法》，本基金从2002年1月1日起执行该办法。其主要影响是导致证交所交易债券的成 本计价方法及利息收入确认方法的变更：成本计价方法由含息成本变更为不含息成 本，利息收入由收到时确认变更为在债券持有期内逐日计提。本基金于2002年1月1日 起采用变更后的会计政策，且不对以前各期的会计报表进行追溯调整。 按照新的会计政策，本基金于2002年1月1日对有关科目进行调整。此次变更影响 数为：应收利息调增人民币579,082.20元，同时将人民币579,082.20元记入以前年度 损益调整科目；未实现利得和债券估值增值分别调减人民币579,082.20元。上述会计 政策的变更将不对基金资产净值产生影响。本期基金经营业绩表和基金净值变动表中 未实现利得已考虑了此次调整的影响。 明细项目 本期数 上期数 交易所债券价息分离调整 579,082.20 - （四）流通转让受限的基金资产 本基金流通受限、不能自由转让的资产为认购的新股和承购的债券。在估值时， 如果该新股还未上市，则按成本计价；如已上市，则按当日平均价计价。2002年12 月31 日估值时，已上市但流通受限的新股估值增值额为186,169.93 元。 1、流通受限的新股 序号 股票名称 申购确定日期 上市日期 数量 1 中国联通 2002-9-26 2002-10-9 454,073 2 皖通高速 2002-12-26 2003-1-7 97,000 3 中信证券 2002-12-24 2003-1-6 165,000 合计 序号 成本 市值 流通受限期 1 1,044,367.90 1,230,537.83 上市日起6个月 2 213,400.00 213,400.00 上市日起流通 3 742,500.00 742,500.00 上市日起流通 合计 2,000,267.90 2,186,437.83 注：上表只包括持有股票中流通受限部分，同一个股票已流通部分未包括在内。 （五）基金投资组合 1、按行业分类的投资组合 序号 分类 市值(元) 占净值比例 A 农、林、牧、渔业 3,840,000.00 0.82% B 采掘业 4,350,060.00 0.93% C 制造业 203,267,429.16 43.58% C0 其中：食品、饮料 28,566,360.83 6.13% C1 纺织、服装、皮毛 31,595,280.53 6.77% C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 18,367,903.90 3.94% C4 石油、化学、塑胶、塑料 64,351,971.21 13.80% C5 电子 1,699,520.00 0.36% C6 金属、非金属 5,419,126.50 1.16% C7 机械、设备、仪表 29,731,173.71 6.37% C8 医药、生物制品 23,536,092.48 5.05% C99 其他 --- --- D 电力、煤气及水的生产和供应业 --- --- E 建筑业 210,540.00 0.04% F 交通运输、仓储业 12,632,077.50 2.71% G 信息技术业 10,435,095.95 2.24% H 批发和零售贸易 54,089,119.78 11.60% I 金融、保险业 3,629,230.00 0.78% J 房地产业 --- --- K 社会服务业 --- --- L 传播与文化产业 --- --- M 综合类 --- --- 合计 292,453,552.39 62.70% 2、债券（不包括国债）合计 截止2002 年12 月31 日，基金持有的债券（不含应收利息）合计为49,935,000. 00元，占基金资产净值的10.71% 3、国债、货币资金合计 截止2002 年12 月31 日，基金持有的国债（不含应收利息）及货币资金合计为 123,677,099.40 元，占基金资产净值的26.52%。 4、基金投资股票明细 序号 名称 数量(股) 市值(元) 占净值比例 1 红星发展 1,088,447 20,212,460.79 4.33% 2 张裕Ａ 1,341,812 19,590,455.20 4.20% 3 盐湖钾肥 1,381,651 18,597,022.46 3.99% 4 华泰股份 1,463,578 18,367,903.90 3.94% 5 华联超市 1,462,693 18,283,662.50 3.92% 6 海欣股份 1,067,154 14,054,418.18 3.01% 7 振华港机 1,245,364 13,163,497.48 2.82% 8 中化国际 1,474,039 13,030,504.76 2.79% 9 厦门建发 1,150,000 11,569,000.00 2.48% 10 珠海中富 1,495,320 11,528,917.20 2.47% 11 黑牡丹 617,941 11,462,805.55 2.46% 12 招商局Ａ 1,225,800 10,995,426.00 2.36% 13 丽珠集团 1,000,002 8,750,017.50 1.88% 14 天士力 458,005 8,216,609.70 1.76% 15 江苏舜天 705,711 7,565,221.92 1.62% 16 新希望 953,867 7,526,010.63 1.61% 17 恒瑞医药 638,432 6,569,465.28 1.41% 18 云天化 720,872 6,329,256.16 1.36% 19 鲁泰Ａ 732,296 6,078,056.80 1.30% 20 模塑科技 525,630 6,002,694.60 1.29% 21 福田汽车 613,579 5,730,827.86 1.23% 22 华菱管线 1,034,450 4,934,326.50 1.06% 23 深桑达Ａ 395,872 4,912,771.52 1.05% 24 湘电股份 465,511 4,650,454.89 1.00% 25 神火股份 400,000 4,308,000.00 0.92% 26 吉林森工 500,000 3,840,000.00 0.82% 27 益民百货 368,495 3,640,730.60 0.78% 28 天地科技 212,300 3,541,164.00 0.76% 29 招商银行 354,200 2,886,730.00 0.62% 30 中国联通 1,048,073 2,840,277.83 0.61% 31 兆维科技 242,926 2,210,626.60 0.47% 32 三佳模具 98,036 1,659,749.48 0.36% 33 法拉电子 126,000 1,648,080.00 0.35% 34 三爱富 120,000 1,291,200.00 0.28% 35 中信证券 165,000 742,500.00 0.16% 36 伊利股份 41,250 730,125.00 0.16% 37 北京巴士 53,550 660,271.50 0.14% 38 光明乳业 53,000 600,490.00 0.13% 39 云铝股份 60,000 484,800.00 0.10% 40 中远航运 47,000 423,940.00 0.09% 41 中天科技 34,000 354,620.00 0.08% 42 上海航空 52,000 339,040.00 0.07% 43 卧龙科技 22,000 284,900.00 0.06% 44 时代新材 18,000 247,860.00 0.05% 45 皖通高速 97,000 213,400.00 0.05% 46 腾达建设 22,000 210,540.00 0.05% 47 龙溪股份 20,000 194,000.00 0.04% 48 新华医疗 9,000 151,020.00 0.03% 49 华阳科技 12,000 142,560.00 0.03% 50 菲达环保 10,000 138,900.00 0.03% 51 科达机电 6,000 131,460.00 0.03% 52 裕丰股份 12,000 119,280.00 0.03% 53 信雅达 5,000 116,800.00 0.02% 54 精达股份 5,000 85,200.00 0.02% 55 旭光股份 4,000 51,440.00 0.01% 56 海油工程 3,000 42,060.00 0.01% 合计 292,453,552.39 62.70% 5、报告附注 （1）报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场平均价计 算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （2）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 （3）截止2002 年12 月31 日，本基金其他应收应付款项为借方余额342,116.64 元，与债券市值（不包括国债）49,935,000.00 元、股票市值292,453,552.39 元、 国债及货币资金123,677,099.40 元合计后等于基金资产净值。其他应收应付款项包 括：应收利息、深交所交易保证金、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、 预提费用以及其他应付款等。 （六）本期新增股票 本期新增 序号 股票名称 一级市场申购 二级市场买入 其他 本期卖出 1 招商局Ａ 1,942,315 716,515 2 深桑达Ａ 189,041 275,654 68,823 3 珠海中富 1,554,320 59,000 4 模塑科技 516,300 149,201 139,871 5 云铝股份 358,995 298,995 6 新希望 793,064 160,803 7 华菱管线 1,234,450 200,000 8 皖通高速 97,000 9 中信证券 165,000 10 招商银行 354,200 11 中国联通 1,329,073 281,000 12 云天化 1,064,406 343,534 13 厦门建发 1,380,418 230,418 14 福田汽车 813,579 200,000 15 吉林森工 694,900 194,900 16 江苏舜天 925,824 200,063 420,176 17 华泰股份 1,348,315 249,663 134,400 18 振华港机 1,713,224 467,860 19 旭光股份 9,000 5,000 20 北京巴士 53,550 21 湘电股份 21,000 551,511 107,000 22 中远航运 47,000 23 时代新材 18,000 24 科达机电 6,000 25 黑牡丹 13,000 746,630 141,689 26 腾达建设 22,000 27 中天科技 34,000 28 菲达环保 10,000 29 华阳科技 18,000 6,000 30 天士力 19,000 439,005 31 裕丰股份 12,000 32 法拉电子 26,000 100,000 33 信雅达 5,000 34 精达股份 5,000 35 卧龙科技 22,000 36 天地科技 19,000 378,003 184,703 37 海油工程 3,000 38 新华医疗 9,000 39 上海航空 76,000 24,000 40 龙溪股份 20,000 41 光明乳业 53,000 42 三爱富 100,000 20,000 43 兆维科技 1,224,627 981,701 44 益民百货 568,495 200,000 45 华联超市 1,547,693 85,000 46 伊利股份 41,250 新增股票附注：本表“其他”项目包括“配转送增”。 （七）本期剔除股票 序号 股票名称 期初结存 本期增加 本期卖出 1 深能源Ａ - 100,000 100,000 2 东阿阿胶 531,722 300,000 831,722 3 湘计算机 - 344,788 344,788 4 武汉中百 355,000 652,180 1,007,180 5 北新建材 - 917,014 917,014 6 银河科技 - 186,516 186,516 7 辽河油田 - 240,000 240,000 8 中信国安 - 247,011 247,011 9 双汇发展 768,870 803,246 1,572,116 10 华能国际 25,324 - 25,324 11 中海发展 - 148,000 148,000 12 烟台万华 36,537 1,600 38,137 13 营口港 - 13,000 13,000 14 大厦股份 - 13,000 13,000 15 山东基建 - 59,000 59,000 16 亚宝药业 - 20,000 20,000 17 精伦电子 - 12,000 12,000 18 承德钒钛 - 39,000 39,000 19 华联综超 39,000 - 39,000 20 华冠科技 - 15,000 15,000 21 宝光股份 28,000 - 28,000 22 安源股份 - 17,000.00 17,000 23 华鲁恒升 - 14,000 14,000 24 扬农化工 - 9,000 9,000 25 长江股份 - 23,000 23,000 26 宏智科技 - 12,000.00 12,000 27 西昌电力 - 34,000 34,000 28 香梨股份 77,000 - 77,000 29 天富热电 - 1,000 1,000 30 国药股份 - 27,000 27,000 31 第一投资 - 11,000 11,000 32 海龙科技 - 23,000 23,000 33 长园新材 - 15,000 15,000 34 山东药玻 - 14,000 14,000 35 豫光金铅 - 20,000 20,000 36 栖霞建设 - 1,000 1,000 37 中软股份 - 4,000 4,000 38 深高速 838,689 - 838,689 39 厦门钨业 - 12,000 12,000 40 科大创新 - 10,000 10,000 41 方兴科技 - 20,000 20,000 42 太行股份 - 26,000 26,000 43 茉织华 392,160 - 392,160 44 康缘药业 - 19,000 19,000 45 金自天正 - 17,000 17,000 46 江西长运 - 12,000 12,000 47 迪马股份 - 8,000 8,000 48 山鹰纸业 56,000 - 56,000 49 黄海股份 - 23,000 23,000 50 八一钢铁 - 51,000 51,000 51 海螺水泥 - 20,000 20,000 52 金晶科技 - 12,000 12,000 53 泰豪科技 - 13,000 13,000 54 大连圣亚 - 9,000 9,000 55 中孚实业 - 13,000 13,000 56 北大荒 - 36,000 36,000 57 申能股份 - 536,000 536,000 58 友谊股份 723,885 333,000 1,056,885 六．基金持有人结构及前十名持有人 截止2002年12月31日，本基金发起人持有的基金份额为3,250,083份基金单位， 占基金发行总份额的0.65%，其中： 发起人 持有份额(单位) 占总份额比例 北方证券有限责任公司 1,250,000 0.25% 1,250,000 0.25% 其中：未上市流通份额 华安基金管理有限公司 2,000,083 0.40% 其中：未上市流通份额 1,250,000 0.25% 社会公众持有的基金份额为496,749,917份基金单位，占基金发行总份额的 99.35%。 本基金前十名持有人的名称、持有份额、占总份额比例如下： 序号 名称 持有份额(单位) 占总份额比例 1 中国人保 44,188,188 8.84% 2 中国人寿 30,739,025 6.15% 3 平安保险 11,293,575 2.26% 4 再保险 6,769,293 1.35% 5 光大证券 6,190,000 1.24% 6 苗昌英 5,486,258 1.10% 7 中海信托 4,995,000 1.00% 8 永安保险 4,442,751 0.89% 9 杨玉国 4,208,965 0.84% 10 天安保险 4,000,000 0.80% 注：上述有关持有人数据是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司传送 的截止2002 年12 月31 日基金安瑞前100 名持有人名册汇总统计而来。 七． 重要事项揭示 1、基金管理人、托管人在本期内未发生任何重大诉讼事项； 2、本基金本期不分配； 3、华安基金管理有限公司第二届董事会以书面表决方式审议通过，同意聘请尚 健先生担任公司副总经理职务。上述事项已按规定报经中国证监会证监基金字 [2002]17 号文核准任职资格和中共上海市金融工作委员会沪金融工委干[2002]3 号 文同意； 4、本基金原聘请的会计师事务所为“大华会计师事务所有限公司”。经中国财 政部（财会[2001]1020 号）与外经贸部（资审字[2001]0086 号）批准，原大华会计 师事务所与安永会计师事务所合作组成的安永大华会计师事务所已于二零零二年一月 二十八日在上海正式成立并领得相关的营业执照。二零零二年四月八日，经中国财政 部和中国证券监督管理委员会同意，“将原大华会计师事务所证券许可证中会计事务 所名称变更为安永大华会计师事务所”。由于上述变更事项，本基金的会计师事务所 由变更后的“安永大华会计师事务所有限责任公司”继任。 5、2002 年1-12 月各券商股票、债券和回购交易及佣金情况情况如下： （1）股票交易情况与佣金情况： 券商 成交量 占成交总量比例 上海证券有限责任公司 118,789,635.04 20.35% 招商证券股份有限公司 108,304,712.72 18.56% 长城证券有限责任公司 94,983,843.36 16.27% 国泰君安证券股份有限公司 92,116,323.19 15.78% 兴业证券股份有限公司 89,693,124.05 15.37% 中国民族证券有限责任公司 79,783,195.06 13.67% 合计 583,670,833.42 100.00% 券商 佣金 占佣金总量比例 上海证券有限责任公司 90,821.06 21.39% 招商证券股份有限公司 84,750.44 19.96% 长城证券有限责任公司 66,641.53 15.69% 国泰君安证券股份有限公司 72,083.32 16.97% 兴业证券股份有限公司 61,217.66 14.41% 中国民族证券有限责任公司 49,173.61 11.58% 合计 424,687.62 100.00% (2)债券及回购交易情况： 券商 债券成交量 占成交总量比例 中国民族证券有限责任公司 1,220,922,878.60 41.75% 长城证券有限责任公司 793,187,492.40 27.13% 兴业证券股份有限公司 656,261,083.20 22.44% 上海证券有限责任公司 245,620,828.80 8.40% 国泰君安证券股份有限公司 8,157,793.20 0.28% 合计 2,924,150,076.20 100.00% 券商 回购成交量 占成交总量比例 中国民族证券有限责任公司 399,700,000.00 26.01% 长城证券有限责任公司 325,000,000.00 21.15% 兴业证券股份有限公司 580,000,000.00 37.74% 上海证券有限责任公司 232,100,000.00 15.10% 国泰君安证券股份有限公司 - - 合计 1,536,800,000.00 100.00% 八． 备查文件目录 1、中国证监会批准安瑞证券投资基金设立的文件。 2、《安瑞证券投资基金基金契约》。 3、《安瑞证券投资基金托管协议》。 4、华安基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、安瑞证券投资基金审计报告正本、财务报表及报表附注。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 华安基金管理有限公司 二零零三年三月二十九日 |
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