| 基金安瑞(500013)2006年第二季度报告 |
| 基金简称：基金安瑞 基金代码：500013 |
| 安瑞证券投资基金季度报告（2006年第2季度） 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 签发日期：二○○六年七月十九日 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的扩募说明书。 二、基金产品概况 1、基金概况 基金简称: 基金安瑞 交易代码： 500013 基金运作方式: 契约型封闭式 基金合同生效日： 本基金由金龙基金、沈阳万利基金、沈阳富民基金清理规范后合并而成。2000年7月18日华安基金管理有限公司开始管理基金安瑞。 期末基金份额总额： 5亿份 基金存续期： 15年(1992年4月29日至2007年4月28日) 基金上市地点： 上海证券交易所 基金上市日期: 2001年8月30日 2、基金的投资 投资目标: 本基金投资于小型上市公司,即公司市值低于市场平均市值的上市公司。投资目标是发掘小型上市公司中的投资机会,通过积极的投资策略,获取长期的资本增值。 投资策略： 本基金为小市值基金，本基金的主要投资方向是小型上市公司，指投资时上市公司的总市值或流通市值低于市场平均水平。本基金的证券资产将不低于基金资产总额的80%，其中投资于债券的比例控制在基金资产净值的20-50%，股票资产的比例控制在40-80%，现金比例根据市场和运作情况调整。在股票资产中，70%投资于契约规定的小市值股票，30%投资于包括新股在内的其他上市公司股票，在此基础上各自上下浮动10%。当投资的股票市值因价格上涨等因素高于市场平均水平的50%时，将作为非小市值股票进行统计。 业绩比较基准: 无 风险收益特征： 无 3、基金管理人 基金管理人： 华安基金管理有限公司 4、基金托管人 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 1、主要财务指标（未经审计） 财务指标 2006年2季度 基金本期净收益： 74,735,553.14 基金份额本期净收益： 0.1495 期末基金资产净值： 698,626,867.44 期末基金份额净值： 1.3973 2、净值表现 A、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2006年2季度 35.02% 3.65% - - - - 备注：本基金合同中没有规定业绩比较基准。 B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现 基金份额累计净值增长率历史走势图 四、管理人报告 1、基金经理 林义将先生，工学硕士，8年证券、基金从业经历。曾在大鹏证券上海管理总部从事行业与上市公司研究工作。1999年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部高级研究员。 2、基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《安瑞证券投资基金基金合同》、《安瑞证券投资基金扩募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 3、基金经理工作报告 ⑴行情回顾 上证指数二季度上涨28.80%。继四月份单边上扬之后，上证指数在"五一"黄金周后开始加速上涨，成交量持续放大，并在六月份出现了历史上罕见的"十一连阳"走势。自去年十二月以来，上证指数的累计涨幅已超过五成。"新老划断"三步走在二季度相继启动，包括中国银行在内的新股发行，挤出了二级市场的部分资金，上证指数在六月份出现了最近四年来的最大单日跌幅。受国际商品价格波动的影响，有色金属行业振荡加剧；相关的产业政策降低了市场对房地产行业的预期；装备制造业在《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》发表前后强势明显。 ⑵操作回顾 二季度安瑞基金净值增长35.02%，大于同期沪深综指的涨幅。二季度始终保持了较高的股票仓位。今年以来全国固定资产投资增速居高不下，信贷快速增长，来自新农村建设、高速铁路建设以及出口等需求的拉动，工程机械行业特别是土方机械行业已进入新的增长期，企业盈利大幅增长，增加了工程机械行业的配置，并取得了良好的投资效果。我国汽车销量自去年四季度以来持续快速增长，今年前五个月的全国轿车累计销量同比增长55%，重卡行业的复苏迹象明显，汽车行业的盈利出现了恢复性增长，增加了汽车及零配件行业的配置。由于对有色金属的市场需求增长估计不足，且难以预期国际商品价格的波动，未能把握有色金属行业的投资机会。 ⑶展望 随着股权分置改革的深入，导致股票折价的制度性因素正在逐步消除。在人民币升值以及上市公司盈利状况好转的预期下，与房地产市场和债券市场相比，股票市场对资金具有更大的吸引力，我国股市将保持稳定的发展。我们将重点关注装备制造等受到国家产业政策支持的行业，挖掘全流通背景下的并购重组的投资机会，以及新股发行、再融资、非流通股上市等资产扩容带来的投资机会。 五、投资组合报告 (一) 基金资产组合 序号 资产组合 金额(元) 占总资产比例 1 股票 545,066,398.42 76.91% 2 债券 143,423,781.60 20.24% 3 权证 1,353,000.00 0.19% 4 银行存款和清算备付金合计 15,734,064.11 2.22% 5 其他资产 3,107,574.90 0.44% 合计 708,684,819.03 100.00% (二) 股票投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值(元) 占资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 1,406,244.69 0.20% B 采掘业 26,646,523.84 3.81% C 制造业 433,244,420.75 62.01% C0 其中: 食品、饮料 29,216,266.40 4.18% C1 纺织、服装、皮毛 14,306,576.00 2.05% C4 石油、化学、塑胶、塑料 9,749,400.00 1.40% C5 电子 60,256,386.17 8.62% C6 金属、非金属 22,803,802.12 3.26% C7 机械、设备、仪表 275,584,237.21 39.45% C8 医药、生物制品 21,327,752.85 3.05% F 交通运输、仓储业 35,309,923.55 5.05% G 信息技术业 23,108,522.50 3.31% H 批发和零售贸易 1,900,347.75 0.27% I 金融、保险业 12,841,320.00 1.84% K 社会服务业 10,609,095.34 1.52% 合计 545,066,398.42 78.02% 2、基金投资前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 市值(元) 占资产净值比例 1 002021 中捷股份 7,650,000 57,375,000.00 8.21% 2 002028 思源电气 2,289,999 49,807,478.25 7.13% 3 002025 航天电器 1,350,829 34,797,355.04 4.98% 4 000680 G 山 推 6,500,000 34,255,000.00 4.90% 5 000157 中联重科 2,198,644 30,429,232.96 4.36% 6 000625 G 长 安 4,327,364 23,194,671.04 3.32% 7 000063 G 中 兴 805,175 23,108,522.50 3.31% 8 002023 海特高新 1,720,000 21,689,200.00 3.10% 9 600875 G 东 电 1,240,026 21,216,844.86 3.04% 10 002049 晶源电子 1,801,111 17,452,765.59 2.50% (三) 债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值(元) 占资产净值比例 1 国债投资 108,313,781.60 15.50% 2 金融债 35,110,000.00 5.03% 合计 143,423,781.60 20.53% 2、基金投资前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 市值(元) 占资产净值比例 1 010010 20国债⑽ 370,190 37,152,268.40 5.32% 2 010103 21国债⑶ 299,190 30,200,238.60 4.32% 3 010214 02国债⒁ 264,000 26,508,240.00 3.79% 4 050404 05农发04 250,000 24,990,000.00 3.58% 5 040217 04国开17 100,000 10,120,000.00 1.45% (四) 权证投资组合 1、基金投资前五名权证明细 本报告期末本基金所持有权证情况： 序号 权证代码 转债名称 数量 市值(元) 占资产净值比例 1 580005 万华HXB1 110,000 1,353,000.00 0.19% (五) 资产支持证券投资组合 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 (六) 投资组合报告附注 1、本基金的估值方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 2、本报告期内需说明的证券投资决策程序 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产的构成 序号 其他资产 金额(元) 1 深圳结算保证金 548,792.94 2 上海权证担保金 50,000.00 3 深圳权证担保金 48,780.49 4 应收证券清算款 － 5 应收股利 702,773.46 6 应收利息 1,757,228.01 合计 3,107,574.90 4、处于转股期的可转换债券明细 序号 转债代码 转债名称 转债数量(张) 市值(元) 占资产净值比例 1 - - - - - 5、整个报告期内获得的权证明细： 序号 权证代码 权证名称 数量 成本总额(元) 获得途径 1 580005 万华HXB1 110,000 0 股权分置改革被动持有 2 580993 万华HXP1 165,000 0 股权分置改革被动持有 3 580990 茅台JCP1 391,872 0 股权分置改革被动持有 6、基金管理公司运用固有资金投资基金情况 华安基金管理有限公司在本报告期内投资本基金的持有份额和变化情况如下： 基金份额 2006年3月31日 6,318,119.00 份 买入 - 卖出 - 2006年6月30日 6,318,119.00 份 六、备查文件目录 1、《安瑞证券投资基金基金合同》 2、《安瑞证券投资基金扩募说明书》 3、《安瑞证券投资基金托管协议》 4、上述文件的存放地点和查阅方式如下： 存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。 查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 2006年7月19日 |
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