| 基金安顺(500009)2006年半年度报告 |
| 基金简称：基金安顺 基金代码：500009 |
| 安顺证券投资基金2006年半年度报告摘要 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 签发日期 ：二○○六年八月二十四日 一、 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 二、 基金产品概况 1、基金概况 基金名称: 安顺证券投资基金 基金简称: 基金安顺 交易代码： 500009 基金运作方式: 契约型封闭式 基金合同生效日： 1999年6月15日 期末基金份额总额： 30亿份 基金存续期： 15年 基金上市地点： 上海证券交易所 基金上市日期: 1999年6月22日 2、基金的投资 投资目标: 本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。本基金主要投资于成长型上市公司，并兼顾对收益型上市公司及债券的投资，从而使投资者在承受一定风险的情况下，有可能享受到较高的资本利得和稳定的收益。 投资策略： 本基金为平衡型基金，兼顾资本利得、红利及利息收入。本基金的证券资产将不低于基金资产总额的80%，其中投资于债券的比例控制在基金资产净值的20-50%，股票资产的比例控制在40-80%，现金等货币性资产比例根据市场和运作情况调整。在股票资产中，60%左右投资于具有良好成长性的上市公司股票，40%左右投资于收益型上市公司股票，在此基础上各自上下浮动10%。本基金界定的成长型股票主要指主业发展前景良好，在同行业的上市公司中具有较强的竞争优势，财务状况良好，能保持较高的业绩增长，预期收入或利润增长率不低于同期GDP的增长率。本基金界定的收益型股票主要指经营状况良好、利润来源稳定，具有良好分红能力，预期每股收益高于市场平均水平，预期市盈率低于市场平均水平的上市公司的股票。 业绩比较基准: 无 风险收益特征： 无 3、基金管理人 基金管理人： 华安基金管理有限公司 注册及办公地址： 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼（邮政编码：200120） 法定代表人： 王成明 信息披露负责人： 冯颖 联系电话： 021-58881111 传真： 021-68863414 电子邮箱： fengying@huaan.com.cn 客户服务热线： 021-68604666, 40088-50099 4、基金托管人 基金托管人： 交通银行股份有限公司 注册及办公地址： 上海市银城中路188号（邮政编码：200120） 法定代表人： 蒋超良 信息披露负责人： 张咏东 联系电话： 021－68888917 传真： 021-58408836 电子邮箱： zhangyd@bankcomm.com 5、信息披露 信息披露报纸： 中国证券报、上海证券报、证券时报 管理人互联网地址： http://www.huaan.com.cn 报告置备地点： 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼 6、登记注册机构 登记注册机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地点： 上海市陆家嘴东路166号中保大厦36楼 三、 主要财务指标和基金净值表现 1、主要财务指标（未经审计） 财务指标 2006年1月1日至6月30日 基金本期净收益： 984,671,732.71 加权平均基金份额本期净收益：0.3282 期末可供分配基金收益： 986,110,697.38 期末可供分配基金份额收益： 0.3287 期末基金资产净值： 4,884,451,150.59 期末基金份额净值： 1.6282 基金加权平均净值收益率： 24.27% 本期基金份额净值增长率： 50.46% 基金份额累计净值增长率： 164.28% 提示：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、净值表现 A、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 4.90% 2.54% - - - - 过去三个月 32.14% 3.24% - - - - 过去六个月 50.46% 2.55% - - - - 过去一年 66.35% 2.18% - - - - 过去三年 82.50% 2.08% - - - - 自基金合同生效起至今 164.28% 2.16% - - - - 备注：本基金合同中没有规定业绩比较基准 B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现 基金份额累计净值增长率历史走势图 四、 管理人报告 1、基金管理人及基金经理简介 （1）基金管理人 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托投资有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海广电（集团）有限公司和上海沸点投资发展有限公司。 截至2006年6月30日，公司旗下共管理了基金安信、基金安顺、基金安久、基金安瑞4只封闭式证券投资基金，华安创新、华安中国A股、华安富利、华安宝利、180ETF等5只开放式基金，管理资产规模达到344.88亿元。 （2）基金经理 尚志民先生：工商管理硕士，10年证券、基金从业经验，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员、基金安顺、基金安瑞、华安创新基金经理。现任基金投资部副总监、基金安顺基金经理。 陈俏宇女士：工商管理硕士，11年证券、基金从业经历。曾在上海万国证券公司发行部、申银万国证券有限公司国际业务部、上海申银万国证券研究所有限公司行业部工作。2003年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部高级研究员。现任基金安顺基金经理助理。 2、基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《安顺证券投资基金基金合同》、《安顺证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 3、基金经理工作报告 本报告期内沪深股市除仅在6月出现一波调整外，基本呈现出单边上扬行情。截至6月30日，上证指数和深证综指分别报收于1672.21点和433.22点，较上年期末上涨44.03%和55.42%，而伴随股权分置诞生的新综指亦报收于1405.11点，压抑数年的投资热情在对这一改革的高度认同下被充分释放。尽管市场出现了一定程度的普涨行情，但我们认为上半年整体上演绎的仍是制度性折价逐渐消除后的，以价值回归为基调的局部牛市行情，以行业和主题投资为主线的结构性投资机会相对清晰，其中消费、资源、航天军工、机械装备、注资及整体上市等板块表现出色。 本基金在报告期内净值上涨50.46%，高于同期封闭式基金平均水平，并实施了每份基金单位派现0.056元的分红方案。在此期间内基于对资源价值、航天军工、自主创新、装备制造、高油价背景以及资产注入与并购等的理解认识，并结合自下而上的选股优势，在相关的行业及个股上积极配置，获得了较理想的投资收益。此外，我们对权证这一创新金融产品，也在基于对正股的长期跟踪研究基础上，进行了有益的尝试。但反思期间内的操作，由于对消费类公司的价值认识不足，使我们遗憾地未能完全分享这类板块大幅上涨的收益。 展望下一阶段，我们必须坦承下半年在投资操作上将面临更大的挑战，原因在于A股市场面临的政策、经济和市场环境已经出现了些许微妙的变化。近期市场已经感觉到经济过热及流动性过剩问题触发宏观调控的压力逐渐增大，尽管我们认为此轮调控与前一轮全面过热的调控有着本质区别，将更体现对经济可持续发展和创建和谐社会的重视。此外，近期IPO及再融资的扩容速度超出市场预期，而非流通股的逐步流通等因素，也会带来新的心理冲击。但另一方面，我们仍对下阶段的投资保持谨慎乐观，这不仅来自于对中国经济的长期发展始终保持信心，同时我们也相信下半年的市场将提供给我们更多展示专业能力的空间。 本基金将继续积极寻找具备核心竞争力和自主创新能力的公司，尤其是其中有可能伴随经济增长模式转变过程，由小市值变大市值的成长性企业。我们亦将更多关注有机会通过注资或并购等方式获得超常规发展的公司，尤其是在"十一五"期间重点发展的优势行业内的龙头企业。此外，我们留意到近期管理层对大盘蓝筹股的IPO发行提速，有可能意味着股指期货已进入实质性准备阶段，大盘蓝筹股作为长期资金的战略投资对象值得重点关注。同时，随着A股市场再融资及IPO的渐次恢复，我们也将积极关注其中的优秀企业，寻找机会纳入组合。我们将更注重人民币升值背景下，以国际视野挑选具备持续竞争优势的公司；同时全流通环境下，对公司管理团队的综合评估仍将是必要的课题之一。 安顺基金将继续秉承努力回报基金持有人的传统，力争继续以良好的业绩和分红回报持有人的信任。 五、 托管人报告 2006年上半年，托管人在安顺基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 2006年上半年，华安基金管理公司在安顺基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。基金管理人遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作按照基金合同的规定进行。 2006年上半年，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关安顺基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 六、 财务会计报告（未经审计） (一)、资产负债表 二零零六年六月三十日 单位：人民币元 项 目 附注 2006年6月30日 2005年12月31日 资产： 银行存款 480,033,843.71 110,152,587.79 清算备付金 41,656,462.46 20,892,045.07 交易保证金 1,685,882.91 381,465.52 应收证券清算款 0.00 2,399,704.01 应收股利 249,997.50 0.00 应收利息 15,938,301.43 10,284,336.15 其他应收款 57,560,000.00 0.00 股票投资市值 3,592,285,162.02 2,577,245,798.37 其中：股票投资成本 2,686,561,195.16 2,363,350,103.60 债券投资市值 1,004,454,981.09 731,953,945.60 其中：债券投资成本 1,008,814,492.11 730,154,737.55 权证投资市值 25,584,000.00 0.00 其中：权证投资成本 28,608,002.63 0.00 买入返售证券 0.00 0.00 待摊费用 363,670.63 0.00 其他资产 0.00 0.00 资产合计 5,219,812,301.75 3,453,309,882.51 负债： 应付证券清算款 167,899,593.59 59,212,746.80 应付管理人报酬 5,812,374.14 4,133,677.39 应付托管费 968,729.01 688,946.22 应付佣金 3,726,825.16 3,170,644.44 应付利息 35,684.60 0.00 其他应付款 750,000.00 750,000.00 卖出回购证券款 155,800,000.00 0.00 预提费用 367,944.66 220,000.00 负债合计 335,361,151.16 68,176,014.85 所有者权益： 实收基金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 未实现利得 898,340,453.21 215,694,902.82 未分配收益 986,110,697.38 169,438,964.84 持有人权益合计 4,884,451,150.59 3,385,133,867.66 负债和所有者权益合计 5,219,812,301.75 3,453,309,882.51 基金份额净值 1.6282 1.1284 (二)、经营业绩表 项 目 附注 2006年1月1日至6月30日 2005年1月1日至6月30日 收入： 股票差价收入 943,206,248.62 77,951,112.39 债券差价收入 -1,037,326.58 2,088,950.37 权证差价收入 26,808,414.16 0.00 债券利息收入 12,670,510.07 11,860,396.08 存款利息收入 1,503,540.34 1,719,097.25 股利收入 38,071,256.24 46,709,873.49 买入返售证券收入 361,290.42 0.00 其他收入 0.00 14,623.07 收入合计 1,021,583,933.27 140,344,052.65 费用： 基金管理人报酬 30,054,726.90 23,229,934.38 基金托管费 5,009,121.17 3,871,744.58 卖出回购证券支出 1,413,923.84 42,873.97 其他费用 434,428.65 324,456.44 其中：信息披露费 168,603.31 168,603.31 审计费用 49,588.57 69,588.57 上市年费 29,752.78 29,752.78 费用合计 36,912,200.56 27,469,009.37 基金净收益 984,671,732.71 112,875,043.28 加：未实现估值增值变动数 682,645,550.39 -54,128,637.68 基金经营业绩 1,667,317,283.10 58,746,405.60 (三)、收益分配表 项 目 附注 2006年1月1日至6月30日 2005年1月1日至6月30日 本期基金净收益 984,671,732.71 112,875,043.28 加：期初未分配收益 169,438,964.84 33,225,440.86 可供分配基金净收益 1,154,110,697.55 146,100,484.14 减：本期已分配基金净收益 168,000,000.17 30,000,000.00 期末基金未分配净收益 986,110,697.38 116,100,484.14 (四)、净值变动表 项 目 附注 2006年1月1日至6月30日 2005年1月1日至6月30日 一、期初基金净值 3,385,133,867.66 3,033,062,073.64 二、本期经营活动： 基金净收益 984,671,732.71 112,875,043.28 未实现估值增值变动数 682,645,550.39 -54,128,637.68 经营活动产生的基金净值变动数1,667,317,283.10 58,746,405.60 三、本期向持有人分配收益 -168,000,000.17 -30,000,000.00 四、期末基金净值 4,884,451,150.59 3,061,808,479.24 (五)、会计报表附注 本基金的会计报表按《证券投资基金会计核算办法》编制，会计报表披露的方式则是根据中国证券监督管理委员会颁布并于2004年7月1日起实施的《证券投资基金信息披露管理办法》、证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号《半年度报告的内容与格式》、证券投资基金信息披露编报规则第3号《会计报表附注的编制及披露》、证券投资基金信息披露编报规则第4号《基金投资组合报告的编制及披露》进行编制及披露。 1、 会计政策 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 2、 本报告期重大会计差错: 无。 3、 关联方关系和关联方交易 (1). 关联人、关系、交易性质及法律依据列示 关 联 人 关 系 交易性质 法律依据 华安基金管理有限公司 基金管理人基金发起人 提取管理费 基金合同 交通银行股份有限公司 基金托管人 提取托管费、银行间市场交易 基金合同、成交确认书 上海国际信托投资有限公司 基金管理人股东 上海电气(集团)总公司 基金管理人股东 上海广电(集团)有限公司 基金管理人股东 上海沸点投资发展有限公司 基金管理人股东 上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2). 关联方交易： ①本报告期(2006年1-6月)通过关联人席位的股票成交量：无。 上年度的上半年(2005年1-6月)通过关联人席位的股票成交量：无。 ②本报告期(2006年1-6月)通过关联人席位的债券和回购成交量：无。 上年度的上半年(2005年1-6月)通过关联人席位的债券和回购成交量：无。 ③本报告期(2006年1-6月)与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况： 关 联 人 买入债券 卖出债券 买入返售证券 利息收入 卖出回购证券 利息支出 交通银行股份有限公司 69,755,493.16 20,683,506.85 - - - - 上年度的上半年(2005年1-6月) 与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况：无。 (3). 关联方报酬 ① 基金管理人的报酬 本基金应支付基金管理人管理费，按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 1.5% ÷ 当年天数 H为每日应支付的管理费 E为前一日的基金资产净值（扣除本基金持有现金比例超过20%部分的基金资产净值） 基金管理人的管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 本基金在本报告期间需支付基金管理费30,054,726.90元。（2005年度的上半年：23,229,934.38元） ② 基金托管费 本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法如下： H = E ×0.25% ÷ 当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 本基金在本报告期间需支付基金托管费5,009,121.17元。（2005年度的上半年：3,871,744.58元） (4). 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，自2005年3月17日起按银行活期利率计算，此前按银行同业利率计算。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为480,033,843.71元（2005年6月30日：112,379,503.62元）。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,503,540.34元（2005年上半年：1,719,097.25元） (5). 基金管理公司运用固有资金投资基金情况 1、2006年上半年基金管理公司投资本基金的情况： 关联人 期初数 买入 卖出 期末数 适用费率 持有份额 持有比例% 持有份额 持有比例% 华安基金管理有限公司 11,633,800 0.39 － － 11,633,800 0.39 － 2005年上半年基金管理公司投资本基金的情况： 关联人 期初数 买入 卖出 期末数 适用费率 持有份额 持有比例% 持有份额 持有比例% 华安基金管理有限公司 7,500,000 0.25 － － 7,500,000 0.25 － 2、基金管理公司主要股东及其控制的机构投资本基金的情况： 关联人 2006年6月30日 2005年6月30日 持有份额 持有比例(%) 持有份额 持有比例(%) 上海国际信托投资有限公司 3,750,000 0.125 3,750,000 0.125 4、 本基金流通受限、不能自由转让的基金资产 （1） 本基金截止本报告期末流通受限股票情况如下： A.流通受限、不能自由转让的资产为获配的新股。在估值时如果该股票还未上市，则按成本计价；如已上市，则按当日市场平均价计价。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 股票名称 数量 总成本 总市值 估值方法 转让受限原因 流通受限期限 大同煤业 846,469 5,722,130.44 8,693,236.63 按市价 网下申购流通受限 2006-9-23 中国银行 6,784,000 20,894,720.00 20,894,720.00 按成本 未上市 2006-7-5 中国银行 4,479,919 13,798,150.52 13,798,150.52 按成本 未上市 2006-10-5 中国银行 4,479,919 13,798,150.52 13,798,150.52 按成本 未上市 2007-1-5 中工国际 116,373 861,160.20 2,050,492.26 按市价 网下申购流通受限 2006-9-19 同洲电子 34,423 550,768.00 1,403,425.71 按市价 网下申购流通受限 2006-9-27 云南盐化 246,417 1,798,844.10 3,282,274.44 按市价 网下申购流通受限 2006-9-27 合 计 57,423,923.78 63,920,450.08 B.流通受限、不能自由转让的资产为因股权分置改革而暂时停牌的股票，在估值时按最近交易日收盘价计价。本基金截至2006年6月30日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。 股票代码 股票名称 数量 总成本 总市值 期末估值单价 转让受限原因 停牌日 复牌日 复牌日开盘价格 600641 中远发展 5,599,959 28,186,659.34 32,311,763.43 5.77 股权分置改革停牌 2006-4-5 2006-7-26 6.23 000157 中联重科 6,880,000 58,161,230.14 95,219,200.00 13.84 股权分置改革停牌 2006-5-29 2006-7-14 10.88 合 计 86,347,889.48 127,530,963.43 （2）本基金截止本报告期末流通受限债券：无。 七、 投资组合报告 (一)、 基金资产组合 序号 资产组合 金额(元) 占总资产比例 1 股票 3,592,285,162.02 68.82% 2 债券 1,004,454,981.09 19.24% 3 权证 25,584,000.00 0.49% 4 银行存款和清算备付金合计 521,690,306.17 10.00% 5 其他资产 75,797,852.47 1.45% 合计 5,219,812,301.75 100.00% (二)、 按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值(元) 占资产净值比例 B 采掘业 296,540,610.95 6.07% C 制造业 1,401,894,521.69 28.70% C0 食品、饮料 138,892,029.44 2.84% C1 纺织、服装、皮毛 339,446,924.19 6.95% C2 木材、家具 1,564,200.00 0.03% C4 石油、化学、塑胶、塑料 267,832,650.64 5.48% C5 电子 92,152,000.00 1.89% C6 金属、非金属 236,730,194.82 4.85% C7 机械、设备、仪表 303,730,040.21 6.22% C8 医药、生物制品 20,776,082.39 0.42% C99 其他 770,400.00 0.02% D 电力、煤气及水的生产和供应业 227,077,392.00 4.65% F 交通运输、仓储业 734,197,891.58 15.03% G 信息技术业 342,733,099.31 7.02% H 批发和零售贸易 34,272,000.00 0.70% I 金融、保险业 176,260,621.04 3.61% J 房地产业 354,369,163.43 7.26% K 社会服务业 24,939,862.02 0.51% 合计 3,592,285,162.02 73.55% (三)、 投资前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量 市值 市值占净值的比例 1 600009 G 沪机场 26,990,000 387,306,500.00 7.93% 2 000402 G 金融街 38,990,000 322,057,400.00 6.59% 3 000089 G 深机场 39,999,999 222,799,994.43 4.56% 4 600851 G 海 欣 52,799,999 206,447,996.09 4.23% 5 600456 G 宝 钛 4,080,000 191,760,000.00 3.93% 6 600011 G 华 能 35,800,000 181,864,000.00 3.72% 7 600271 G 航 信 6,080,000 181,366,400.00 3.71% 8 600309 G 万 华 12,180,000 177,706,200.00 3.64% 9 600588 G 用 友 7,288,800 150,440,832.00 3.08% 10 600132 重庆啤酒 5,555,500 135,609,755.00 2.78% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.huaan.com.cn网站的半年度报告正文。 (四)、 报告期内股票投资组合的重大变动 1、累计买入、累计卖出价值占期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例 01 600009 G 沪机场 527,052,679.55 15.57% 02 600028 中国石化 275,853,949.41 8.15% 03 600050 G 联 通 241,183,282.79 7.12% 04 600011 G 华 能 226,316,818.07 6.69% 05 000089 G 深机场 190,549,563.66 5.63% 06 600795 国电电力 177,182,973.48 5.23% 07 600588 G 用 友 162,370,216.36 4.80% 08 600000 G 浦 发 130,421,659.85 3.85% 09 600475 G 华 光 127,193,788.90 3.76% 10 600320 G 振 华 119,642,341.61 3.53% 11 000983 G 西 煤 119,218,311.28 3.52% 12 600132 重庆啤酒 115,851,683.79 3.42% 13 000866 扬子石化 113,210,082.24 3.34% 14 600269 G赣 粤 103,042,559.92 3.04% 15 000402 G 金融街 95,196,019.25 2.81% 16 600123 G 兰 花 90,611,143.12 2.68% 17 000755 G 三 维 86,907,132.16 2.57% 18 600456 G 宝 钛 85,922,760.50 2.54% 19 600630 G 龙 头 60,753,600.49 1.79% 20 000157 中联重科 57,992,209.79 1.71% 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例 01 600050 G 联 通 479,807,657.81 14.17% 02 600320 G 振 华 352,353,115.77 10.41% 03 600028 中国石化 277,386,075.79 8.19% 04 000866 扬子石化 259,712,102.37 7.67% 05 600009 G 沪机场 220,243,343.91 6.51% 06 000402 G 金融街 215,556,131.60 6.37% 07 600309 G 万 华 210,401,151.23 6.22% 08 600008 G 首 创 160,889,360.91 4.75% 09 600795 国电电力 155,934,622.18 4.61% 10 600348 G 国 阳 137,502,145.67 4.06% 11 000060 G 中 金 131,231,602.75 3.88% 12 600456 G 宝 钛 129,918,981.98 3.84% 13 600269 G赣 粤 128,048,583.42 3.78% 14 000157 中联重科 118,732,063.04 3.51% 15 600123 G 兰 花 118,214,348.76 3.49% 16 000933 G 神 火 117,184,982.41 3.46% 17 600475 G 华 光 113,521,879.36 3.35% 18 600002 齐鲁石化 103,237,220.29 3.05% 19 600688 上海石化 73,635,536.44 2.18% 20 600271 G 航 信 69,825,669.02 2.06% 21 000983 G 西 煤 67,787,453.25 2.00% 2、整个报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额。 买入股票的成本总额： 4,550,479,439.39 卖出股票的收入总额： 5,169,594,473.80 (五)、 按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值(元) 占资产净值比例 1 国家债券 665,306,907.40 13.62% 2 金融债券 339,148,073.69 6.94% 3 企业债券 0.00 0.00% 4 可转换债券 0.00 0.00% 合计 1,004,454,981.09 20.56% (六)、 基金投资前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 市值(元) 占资产净值比例 1 010103 21国债⑶ 1,093,860 110,414,228.40 2.26% 2 020011 02国债11 1,000,000 91,510,000.00 1.87% 3 010010 20国债⑽ 835,860 83,886,909.60 1.72% 4 010308 03国债⑻ 848,380 82,632,212.00 1.69% 5 010112 21国债⑿ 737,510 73,212,617.70 1.50% (七)、 权证投资组合 1、基金投资前五名权证明细 序号 权证代码 权证名称 数量 市值(元) 占资产净值比例 1 580005 万华HXB1 2,080,000 25,584,000.00 0.52% (八)、 资产支持证券投资组合 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 (九)、 投资组合报告附注 1、本基金的估值方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算，未上市交易的权证投资（包括配股权证）按公允价值估值。 2、本报告期内需说明的证券投资决策程序 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产的构成 序号 其他资产 金额(元) 1 深圳结算保证金 1,573,184.49 2 上海权证担保金 55,555.56 3 深圳权证担保金 57,142.86 4 应收证券清算款 0.00 5 应收股利 249,997.50 6 应收利息 15,938,301.43 7 证券申购款 57,560,000.00 8 待摊费用 363,670.63 合计 75,797,852.47 4、处于转股期的可转换债券明细 序号 转债代码 转债名称 转债数量(张) 市值(元) 占资产净值比例 - - - - - - 5、整个报告期内获得的权证明细 序号 权证代码 权证名称 数量 成本总额(元) 获得途径 1 580004 首创JTB1 1,800,000 0.00 股权分置改革被动持有 2 580005 万华HXB1 1,740,000 0.00 股权分置改革被动持有 3 580993 万华HXP1 2,610,000 0.00 股权分置改革被动持有 4 580005 万华HXB1 2,771,175 38,172,564.94 主动投资 八、 基金份额持有人户数和持有人结构 (一)、 基金份额持有人户数和持有人结构 项目 份额(份) 占总份额的比例 基金份额持有人户数 82,670 - 平均每户持有基金份额 36,288.86 - 机构投资者持有的基金份额 1,591,191,198 53.04% 个人投资者持有的基金份额 1,408,808,802 46.96% (二)、 前十名持有人的名称 序号 项目 份额(份) 占总份额的比例 1 中国人寿保险股份有限公司 291,941,179 9.73% 2 中国人寿保险（集团）公司 277,344,066 9.24% 3 中国太平洋保险公司 183,871,683 6.13% 4 中国人民财产保险股份有限公司 80,452,270 2.68% 5 上海久事公司 60,137,173 2.00% 6 中国人寿资产管理有限公司 39,088,334 1.30% 7 徐州矿务集团有限公司 38,418,261 1.28% 8 上海宝钢集团公司 36,390,000 1.21% 9 中国再保险(集团)公司 36,130,243 1.20% 10 中国平安保险（集团）股份有限公司 35,268,572 1.18% 九、 重大事件 (一)、 基金份额持有人大会决议：无。 (二)、 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 1、本基金管理人在本报告期内重大人事变动如下： 本基金管理人于2006年2月15日发布公告：鉴于第二届董事会任期已经届满，经华安基金管理有限公司第十三次股东会议选举，产生由王成明先生、韩方河先生、辜昌基先生、俞妙根先生、顾培柱先生、张军先生、萧灼基先生、吴伯庆先生、夏大慰先生组成的第三届董事会，其中萧灼基先生，吴伯庆先生、夏大慰先生为独立董事。杜建国先生、缪恒生先生、柳亚男先生、陶晋先生、李华强先生、朱勇先生不再担任本公司董事。 本基金管理人于2006年5月27日发布公告：经华安基金管理有限公司第三届董事会会议审议通过，并报中国证监会审核批准，免去杜建国先生董事长职务，由王成明先生代为履行公司董事长职务。 本基金管理人于2006年5月30日发布公告：因工作需要，经本公司研究，决定聘任陈俏宇女士为本公司旗下安顺证券投资基金的基金经理助理。 本基金管理人于2006年8月19日发布公告：经华安基金管理有限公司第三届董事会审议通过，决定免除王成明先生公司代行董事长的职务，同时选举俞妙根先生代为履行公司董事长的职务。 2、本基金托管人在本报告期内重大人事变动如下： 2006年1月25日，交通银行股份有限公司在《证券时报》、《金融时报》上刊登了《交通银行股份有限公司关于阮红基金托管行业高管任职资格的公告》。 (三)、 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼：无。 (四)、 基金投资策略的改变：无。 (五)、 基金收益分配事项： 分红公告日 权益登记日 除息日 每10份基金份额收益分配金额 收益分配金额 本期分红 2006-4-13 2006-4-18 2006-4-19 0.56元 168,000,000.17 (六)、 基金改聘为其审计的会计师事务所情况：无。 (七)、 基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：无。 (八)、 本报告期间租用证券公司席位情况如下： 1. 报告期内租用证券公司席位的变更情况： 新增席位 券商名称 上交所席位数 深交所席位数 中信证券股份有限公司 0 1 高华证券有限责任公司 1 0 退租席位 券商名称 上交所席位数 深交所席位数 招商证券股份有限公司 1 0 方正证券有限责任公司 0 1 天同证券有限责任公司 1 1 2. 交易成交量及佣金情况： (1). 股票交易情况： 券商名称 租用席位数量 成交量 占总成交总量比例 佣金 占总佣金总量比例 东方证券股份有限公司 2 503,443,878.11 5.22% 393,947.37 5.06% 中银国际证券有限责任公司 1 1,599,943,363.58 16.58% 1,307,614.89 16.81% 国泰君安证券股份有限公司 1 1,044,893,258.65 10.83% 855,641.85 11.00% 海通证券股份有限公司 1 675,294,481.38 7.00% 553,739.39 7.12% 中信建投证券有限责任公司 2 1,050,546,208.53 10.89% 832,762.88 10.71% 申银万国证券股份有限公司 2 1,237,225,450.48 12.83% 987,405.13 12.69% 招商证券股份有限公司 1 1,032,401,171.44 10.70% 807,865.40 10.39% 中国国际金融有限公司 1 1,120,559,177.77 11.62% 914,407.61 11.76% 中信证券股份有限公司 2 1,382,672,328.17 14.33% 1,124,708.23 14.46% 高华证券有限责任公司 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 合 计 14 9,646,979,318.11 100.00% 7,778,092.75 100.00% (2). 债券、回购及权证交易情况： 券商名称 债券成交量 占总成交总量比例 回购成交量 占总成交总量比例 权证成交量 占总成交总量比例 东方证券股份有限公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 中银国际证券有限责任公司 279,060,364.80 43.65% 150,000,000.00 7.12% 34,883,043.69 46.79% 国泰君安证券股份有限公司 66,237,552.00 10.36% 50,000,000.00 2.37% 0.00 0.00% 海通证券股份有限公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 中信建投证券有限责任公司 4,824,095.90 0.75% 892,700,000.00 42.35% 27,963,456.36 37.51% 申银万国证券股份有限公司 73,143,730.30 11.44% 725,000,000.00 34.40% 11,698,902.46 15.69% 招商证券股份有限公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 中国国际金融有限公司 153,209,740.60 23.96% 290,000,000.00 13.76% 0.00 0.00% 中信证券股份有限公司 62,909,224.80 9.84% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 高华证券有限责任公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 合计 639,384,708.40 100.00% 2,107,700,000.00 100.00% 74,545,402.51 100.00% （九）、其他重要事项： 1、其他重要事项 其他重要事项 披露日期 1) 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告 2006年6月28日 2) 华安基金管理有限公司关于开通全国统一客户服务号码的公告 2006年6月20日 3) 华安基金管理有限公司关于安顺证券投资基金2005年度收益分配实施公告 2006年4月13日 4) 华安基金管理有限公司关于安顺证券投资基金2005年度收益分配决议 2006年3月28日 前款所涉重大事件已作为临时报告在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露。 2、2006年7月18日，交通银行股份有限公司在《证券时报》上刊登了《交通银行股份有限公司关于住所变更的公告》。交通银行股份有限公司住所由"上海市仙霞路18号"变更为"上海市浦东新区银城中路188号"。 十、 备查文件目录 1、《安顺证券投资基金基金合同》； 2、《安顺证券投资基金招募说明书》； 3、《安顺证券投资基金托管协议》； 4、中国证监会批准安顺证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、上述文件的存放地点和查阅方式如下： 存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。 查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 2006年8月24日 |
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