| 基金安顺(500009)2007年半年度报告 |
| 基金简称：基金安顺 基金代码：500009 |
| 安顺证券投资基金2007年半年度报告 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 签发日期：二○○七年八月二十八日 安顺证券投资基金2007 年半年度报告 2 一、 重要提示.............................................................. 3 二、 基金产品概况.......................................................... 3 1、 基金概况............................................................. 3 2、 基金的投资........................................................... 3 3、 基金管理人........................................................... 4 4、 基金托管人........................................................... 4 5、 信息披露............................................................. 4 6、 其他有关资料......................................................... 5 三、 主要财务指标和基金净值表现............................................ 5 1、 主要财务指标......................................................... 5 2、 净值表现............................................................. 5 四、 管理人报告............................................................ 6 1、 基金管理人及基金经理简介............................................. 6 2、 基金运作合规性声明................................................... 7 3、 基金经理工作报告..................................................... 7 五、 托管人报告............................................................ 7 六、 财务会计报告（未经审计） .............................................. 8 (一)、 资产负债表....................................................... 8 (二)、 经营业绩表....................................................... 9 (三)、 收益分配表....................................................... 9 (四)、 净值变动表...................................................... 10 (五)、 会计报表附注.................................................... 10 七、 投资组合报告......................................................... 17 (一)、 基金资产组合.................................................... 17 (二)、 股票投资组合.................................................... 17 (三)、 股票明细........................................................ 17 (四)、 报告期内股票投资组合的重大变动.................................. 19 (五)、 债券投资组合.................................................... 20 (六)、 前五名债券明细.................................................. 20 (七)、 权证投资组合.................................................... 20 (八)、 资产支持证券投资组合............................................ 21 (九)、 投资组合报告附注................................................ 21 八、 基金份额持有人户数和持有人结构....................................... 21 (一)、 基金份额持有人户数和持有人结构.................................. 21 (二)、 前十名持有人的名称.............................................. 22 九、 重大事件............................................................. 22 十、 备查文件目录......................................................... 25 安顺证券投资基金2007 年半年度报告 3 一、 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007 年8 月22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 二、 基金产品概况 1、 基金概况 基金名称: 安顺证券投资基金 基金简称: 基金安顺 交易代码： 500009 基金运作方式: 契约型封闭式 基金合同生效日： 1999 年6 月15 日 期末基金份额总额： 30 亿份 基金存续期： 15 年 基金上市地点： 上海证券交易所 基金上市日期: 1999 年6 月22 日 2、 基金的投资 投资目标: 本基金的投资目标是为投资者减少和分散投 资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳 定的投资收益。 本基金主要投资于成长型上市公司，并兼顾 对收益型上市公司及债券的投资，从而使投资者 在承受一定风险的情况下，有可能享受到较高的 资本利得和稳定的收益。 投资策略： 本基金为平衡型基金，兼顾资本利得、红利 及利息收入。本基金的证券资产将不低于基金资 产总额的80%，其中投资于债券的比例控制在基金 资产净值的20-50% ， 股票资产的比例控制在 安顺证券投资基金2007 年半年度报告 4 40-80%，现金等货币性资产比例根据市场和运作 情况调整。在股票资产中，60%左右投资于具有良 好成长性的上市公司股票，40%左右投资于收益型 上市公司股票，在此基础上各自上下浮动10%。 本基金界定的成长型股票主要指主业发展前 景良好，在同行业的上市公司中具有较强的竞争 优势，财务状况良好，能保持较高的业绩增长， 预期收入或利润增长率不低于同期GDP的增长率。 本基金界定的收益型股票主要指经营状况良 好、利润来源稳定，具有良好分红能力，预期每 股收益高于市场平均水平，预期市盈率低于市场 平均水平的上市公司的股票。 业绩比较基准: 无 风险收益特征： 无 3、 基金管理人 基金管理人： 华安基金管理有限公司 注册地址： 上海市浦东南路360 号 新上海国际大厦38 楼 （邮政编码：200120） 办公地址： 上海市浦东南路360 号新上海国际大厦2 楼、37 楼、38 楼 法定代表人： 王成明 信息披露负责人： 冯颖 联系电话： 021-38969999 传真： 021-68863414 电子邮箱： fengying@huaan.com.cn 客户服务热线： 021-68604666, 40088-50099 4、 基金托管人 基金托管人： 交通银行股份有限公司 注册及办公地址： 上海市银城中路188 号 （邮政编码：200120） 法定代表人： 蒋超良 信息披露负责人： 张咏东 联系电话： 021-68888917 传真： 021-58408836 电子邮箱： zhangyd@bankcomm.com 5、 信息披露 信息披露报纸： 中国证券报、上海证券报、证券时报 管理人互联网地址： http://www.huaan.com.cn 报告置备地点： 上海市浦东南路360 号新上海国际大厦38 楼 安顺证券投资基金2007 年半年度报告 5 6、 其他有关资料 会计师事务所： 普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址： 上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼 登记注册机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地点： 上海市陆家嘴东路166 号中保大厦36 楼 三、 主要财务指标和基金净值表现 1、 主要财务指标 财务指标 本报告期 基金本期净收益 2,814,366,302.78 基金份额本期净收益 0.9381 期末可供分配基金收益 2,234,463,606.71 期末可供分配基金份额收益 0.7448 期末基金资产净值 7,828,823,338.62 期末基金份额净值 2.6096 基金加权平均净值收益率 35.94% 本期基金份额净值增长率 66.52% 基金份额累计净值增长率 492.95% 提示：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如： 封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等）， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、 净值表现 A、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 5.76% 4.11% - - - - 过去三个月 29.11% 3.02% - - - - 过去六个月 66.52% 3.90% - - - - 过去一年 124.37% 3.20% - - - - 过去三年 273.61% 2.68% - - - - 自基金合同 生效起至今 492.95% 2.36% - - - - 备注：本基金合同中没有规定业绩比较基准。 B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现 基金份额累计净值增长率历史走势图 安顺证券投资基金2007 年半年度报告 6 基金安顺份额累计净值增长率历史走势图 1999/6/15-2007/06/30 0.00% 100.00% 200.00% 300.00% 400.00% 500.00% 600.00% 1999-6-15 2000-11-3 2002-3-22 2003-7-25 2004-11-12 2006-3-10 2007-6-29 基金安顺 四、 管理人报告 1、 基金管理人及基金经理简介 （1）基金管理人 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998 年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部 设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际 信托投资有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海广电（集团）有限公 司和上海沸点投资发展有限公司。 截至2007 年6 月30 日，公司旗下共管理了基金安信、基金安顺、基金安久 3 只封闭式证券投资基金，华安创新、华安中国A 股、华安富利、华安宝利、 180ETF、华安成长、华安宏利、华安国际配置等8 只开放式基金，管理人民币 资产规模达到604.36 亿元、美元资产1.88 亿美元。 （2）基金经理 尚志民先生：工商管理硕士，10年证券、基金从业经验，曾在上海证券报研 究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担 任公司研究发展部高级研究员、基金安顺、基金安瑞、华安创新基金经理。现任 基金投资部副总监、基金安顺和华安宏利基金经理。 陈俏宇女士：工商管理硕士，11 年证券、基金从业经历。曾在上海万国证券 公司发行部、申银万国证券有限公司国际业务部、上海申银万国证券研究所有限 安顺证券投资基金2007 年半年度报告 7 公司行业部工作。2003 年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部高级研 究员。现任基金安顺和华安宏利基金经理。 2、 基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《安顺证券投资基金基 金合同》、《安顺证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份 额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 3、 基金经理工作报告 上半年股票市场强势上扬，股票呈现全面大幅度上涨，市场估值水平不断 提高。伴随着股票交易印花税率的提高，市场出现了大幅度的震荡，众多缺乏实 质性题材和业绩支撑的投机性个股在价值回归压力下迅速下跌，而具有良好基本 面支撑的股票则在市场调整后表现突出，市场重新回归理性投资的轨道。 在操作上，我们围绕行业发展趋势和比较优势的变化，继续深化新兴物流 行业的主题投资，增加了对资源类行业的配置比例，并适度参与了实质的整体上 市或资产整合类个股，同时，基于对市场中长期趋势的判断，积极参与优质企业 的定向增发。 展望下半年，我们认为A 股市场的挑战和机遇并存，一方面，目前A 股市 场整体估值水平趋高，而实体经济趋向过热和通货膨胀等问题，可能改变部分行 业或个股的基本面，同时预计下半年市场扩容速度会提高，部分“大非”、“小 非”股票开始流通，将导致市场股票供给迅速增加；另一方面，中国经济增长前 景良好，部分上市公司业绩将超出预期，新上市的优质企业将可能带来新的投资 机会，且人民币升值和流动性过剩的局面短期难以缓解，资产价值重估的趋势可 能在相当一段时期内持续存在。我们认为，下半年将出现常态性的震荡行情，在 新资金不断涌入的情况下，市场结构性机会的转换频率将加快，使我们在股票选 择方面面临挑战，但也为我们提供了发挥专业所长的空间。 本基金在操作中将继续坚持一贯的稳健投资风格，根据市场估值水平的动 态变化，对组合进行动态调整。我们认为，在流动性过剩和通货膨胀预期增加的 背景下，资产价值重估趋势将延续，与此相关的企业价值将不断得到市场的认可。 同时，在构建和谐社会的背景下，国家产业政策的引导将使一些行业和企业面临 新的发展机遇，其中产生的投资机会也值得关注。在目前市场估值水平趋高的情 况下，我们将注重上市公司的竞争力、业绩的质量和持续性，以及相对估值优势， 力争为投资者取得良好的收益。 五、 托管人报告 2007 年上半年，托管人在安顺证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证 券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了 托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 2007 年上半年， 华安基金管理有限公司在安顺证券投资基金投资运作、基 金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益 的行为。 安顺证券投资基金2007 年半年度报告 8 2007 年上半年，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关 安顺证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 六、 财务会计报告（未经审计） 单位：人民币元 (一)、 资产负债表 项 目 附注2007年6月30日 2006年12月31日 资产： 银行存款 150,285,482.89 2,905,518.42 清算备付金 23,161,530.92 92,957,925.64 交易保证金 3,346,350.11 1,092,900.51 应收证券清算款 206,864,469.16 34,922,439.18 应收股利 0.00 0.00 应收利息 4(1) 26,490,659.58 12,959,481.82 其他应收款 0.00 105,000,000.00 股票投资市值 4(3) 5,981,138,036.71 4,835,513,333.85 其中：股票投资成本 3,376,298,765.56 3,373,540,925.67 债券投资市值 4(3) 1,657,292,321.74 1,348,586,742.00 其中：债券投资成本 1,667,771,860.98 1,348,997,590.88 权证投资市值 4(3) 0.00 162,649,698.95 其中：权证投资成本 0.00 102,838,268.60 配股权证 0.00 0.00 买入返售债券 0.00 0.00 待摊费用 4(2) 5,985,764.31 0.00 其他资产 0.00 0.00 资产合计 8,054,564,615.42 6,596,588,040.37 负债： 应付证券清算款 6,662,114.41 0.00 应付管理人报酬 10,208,511.97 7,932,795.67 应付托管费 1,701,418.66 1,322,132.61 应付佣金 4(4) 6,002,476.70 4,892,818.51 应付利息 9,748.00 0.00 应付收益 0.00 0.00 未交税金 0.00 0.00 其他应付款 4(5) 808,900.00 750,000.00 卖出回购证券款 200,000,000.00 0.00 短期借款 0.00 0.00 预提费用 4(6) 348,107.06 220,000.00 其他负债 0.00 0.00 安顺证券投资基金2007 年半年度报告 9 负债合计 225,741,276.80 15,117,746.79 所有者权益： 实收基金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 未实现利得 4(7) 2,594,359,731.91 1,521,372,989.65 未分配收益 2,234,463,606.71 2,060,097,303.93 持有人权益合计 7,828,823,338.62 6,581,470,293.58 负债和所有者权益合计 8,054,564,615.42 6,596,588,040.37 所附附注为本会计报表的组成部分 (二)、 经营业绩表 项 目 附注2007年1月1日至6月30日2006年1月1日至6月30日 收入： 股票差价收入 4(8) 2,789,079,379.42 943,206,248.62 债券差价收入 4(9) -8,522,382.70 -1,037,326.58 权证差价收入 4(10) 48,486,639.52 26,808,414.16 债券利息收入 23,420,881.60 12,670,510.07 存款利息收入 3,634,430.05 1,503,540.34 股利收入 35,712,866.55 38,071,256.24 买入返售证券收入 19,672.60 361,290.42 其他收入 4,441.25 0.00 收入合计 2,891,835,928.29 1,021,583,933.27 费用： 基金管理人报酬 58,483,517.11 30,054,726.90 基金托管费 9,764,457.40 5,009,121.17 卖出回购证券支出 6,989,344.55 1,413,923.84 其他费用 4(11) 2,232,306.45 434,428.65 其中：信息披露费 148,765.71 168,603.31 审计费用 49,588.57 49,588.57 上市年费 29,752.78 29,752.78 费用合计 77,469,625.51 36,912,200.56 基金净收益 2,814,366,302.78 984,671,732.71 加：未实现估值增值变动数 1,072,986,742.26 682,645,550.39 基金经营业绩 3,887,353,045.04 1,667,317,283.10 所附附注为本会计报表的组成部分 (三)、 收益分配表 项 目 附注2007年1月1日至6月30日2006年1月1日至6月30日 本期基金净收益 2,814,366,302.78 984,671,732.71 加：期初未分配收益 2,060,097,303.93 169,438,964.84 可供分配基金净收益 4,874,463,606.71 1,154,110,697.55 安顺证券投资基金2007 年半年度报告 10 减：本期已分配基金净收益 4(12) 2,640,000,000.00 168,000,000.17 期末基金未分配净收益 2,234,463,606.71 986,110,697.38 所附附注为本会计报表的组成部分 (四)、 净值变动表 项 目 附注2007年1月1日至6月30日2006年1月1日至6月30日 一、期初基金净值 6,581,470,293.58 3,385,133,867.66 二、本期经营活动： 基金净收益 2,814,366,302.78 984,671,732.71 未实现估值增值变动数 1,072,986,742.26 682,645,550.39 经营活动产生的基金净 值变动数 3,887,353,045.04 1,667,317,283.10 三、本期向持有人分配收益 4(12) -2,640,000,000.00 -168,000,000.17 四、期末基金净值 7,828,823,338.62 4,884,451,150.59 所附附注为本会计报表的组成部分 (五)、 会计报表附注 本基金的会计报表按《证券投资基金会计核算办法》编制，会计报表披露的 方式则是根据中国证券监督管理委员会颁布并于2004 年7 月1 日起实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》、证券投资基金信息披露内容与格式准则第3 号 《半年度报告的内容与格式》、证券投资基金信息披露编报规则第3 号《会计报 表附注的编制及披露》、证券投资基金信息披露编报规则第4 号《基金投资组合 报告的编制及披露》进行编制及披露。 1. 会计政策 除主要税项外，本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度 会计报表一致。 主要税项的变更内容如下： 基金买卖股票按照3‰的税率征收印花税。从2007 年5 月30 日起，调整 证券（股票）交易印花税税率，对买卖、继承、赠与所书立的A 股、B 股股权转 让书据，由立据双方当事人分别按3‰的税率缴纳证券（股票）交易印花税。 2. 本报告期重大会计差错：无。 3. 关联方关系和关联方交易 (1). 关联人、关系、交易性质及法律依据列示 安顺证券投资基金2007 年半年度报告 11 关联人 关 系 交易性质 法律依据 华安基金管理有限公司 基金管理人、基金 发起人 提取管理费、持 有本基金 基金合同 交通银行股份有限公司 基金托管人 提取托管费、银 行间市场交易 基金合同、成 交确认书 上海国际信托投资有限公司 管理公司股东、基 金发起人 持有本基金 上海电气（集团）总公司 管理公司股东 上海广电（集团）有限公司 管理公司股东 上海沸点投资发展有限公司 管理公司股东 上海工业投资（集团）有限公司管理公司股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2). 通过关联人席位交易情况 ①本报告期通过关联人席位的股票成交量：无。 上年度的上半年通过关联人席位的股票成交量：无。 ②本报告期通过关联人席位的债券、回购及权证成交量：无。 上年度的上半年通过关联人席位的债券、回购及权证成交量：无。 (3). 本报告期与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况： 上年度的上半年与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况： 关 联 人 买入债券 结算金额 卖出债券 结算金额 买入返售 证券 利息收 入 卖出回购 证券 利息支 出 交通银行股 份有限公司 69,755,493.16 20,683,506.85 0.00 0.00 0.00 0.00 (4). 关联方报酬 ① 基金管理人的报酬 本基金应支付基金管理人管理费，按前一日基金资产净值的1.5%的年费率 计提，具体计算方法如下： 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计算。 本基金成立六个月后，若持有现金比例超过本基金资产净值的20%，超过部 分不计提基金管理费。计算方法为： H = E × 1.5% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的管理费 E 为前一日的基金资产净值（扣除本基金持有现金比例超过20%部分的基金 关 联 人 买入债券 结算金额 卖出债券 结算金额 买入返售 证券 利息收 入 卖出回购 证券 利息支 出 交通银行股 份有限公司 190,867,069.04 61,189,201.64 0.00 0.00 0.00 0.00 安顺证券投资基金2007 年半年度报告 12 资产净值） 基金管理人的管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托 管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇节假日、 公休假等，支付日期顺延。 本基金在本报告期间需支付基金管理费58,483,517.11 元。（2006 年度的上 半年：30,054,726.90 元） ☆② 基金托管费 本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率 计提，计算方法如下： H = E ×0.25% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金 托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 本基金在本报告期间需支付基金托管费9,764,457.40 元。（2006 年度的上 半年：5,009,121.17 元） ③ 由关联方保管的银行存款余额以及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利 率计息。基金托管人于2007 年6 月30 日保管的银行存款余额为150,285,482.89 元，2006 年6 月30 日为480,033,843.71 元。本报告期由基金托管人保管的银 行存款产生的利息收入为1,661,046.08 元，2006 年度的上半年为1,503,540.34 元。 本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款 帐户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。2007 年6 月30 日的相关余额23,161,530.92 元，2006 年度的上半年为41，656，462.46 元，计入“清算备付金”科目。 (5). 基金各关联方投资本基金的情况 1、基金管理公司投资本基金的情况： 2007 年上半年基金管理公司投资本基金的情况： 期初数 期末数 关联人 持有份额 持有比 例(%) 买入卖出 持有份额 持有比例(%) 适用费率 华安基金管理有 限公司 11,633,800 0.39 0.00 0.00 11,633,800 0.39 － 2006 年上半年基金管理公司投资本基金的情况： 关联人 期初数 买入卖出期末数 适用费率 安顺证券投资基金2007 年半年度报告 13 持有份额 持有比 例(%) 持有份额 持有比例(%) 华安基金管理有 限公司 11,633,800 0.39 － － 11,633,800 0.39 － 2、 基金管理公司主要股东及其控制的机构投资本基金的情况： 2007 年6 月30 日 2006 年6 月30 日 关联人 持有份额 持有比例(%) 持有份额 持有比例(%) 上海国际信托投资有限公司 3,750,000 0.125 3,750,000 0.125 4. 基金会计报表重要项目的说明 (1). 应收利息明细： 明细项目 2007 年6 月30 日 银行存款利息 162,756.03 清算备付金利息 36,426.98 权证担保金利息 41.04 债券利息 26,291,435.53 买入返售证券利息 0.00 合 计 26,490,659.58 (2). 待摊费用明细： 明细项目 2007 年6 月30 日 分红手续费 5,985,764.31 合 计 5,985,764.31 (3). 投资估值增值明细： 明细项目 2007 年6 月30 日 股票估值增值余额 2,604,839,271.15 债券估值增值余额 -10,479,539.24 权证估值增值余额 0.00 合 计 2,594,359,731.91 (4). 应付佣金明细： 明细项目 2007 年6 月30 日 东方证券股份有限公司 2,389,048.92 中银国际证券有限责任公司 608,019.10 安顺证券投资基金2007 年半年度报告 14 海通证券股份有限公司 447,646.61 中信建投证券有限责任公司 0.00 申银万国证券股份有限公司 184,085.97 招商证券股份有限公司 12,000.00 中国国际金融有限公司 0.00 中信证券股份有限公司 1,478,835.98 高华证券有限责任公司 882,840.12 合 计 6,002,476.70 (5). 其他应付款明细： 2007 年6 月30 日 券商代垫交易保证金 750,000.00 其他 58,900.00 合 计 808,900.00 (6). 预提费用明细： 明细项目 2007 年6 月30 日 信息披露费 268,765.71 审计费用 49,588.57 上市年费 29,752.78 合 计 348,107.06 (7). 未实现利得明细： 明细项目 2007 年1 月1 日至6 月30 日 期初未实现利得 1,521,372,989.65 其中：投资估值增值数 1,521,372,989.65 本期投资估值增值发生数 1,072,986,742.26 期末未实现利得 2,594,359,731.91 其中：投资估值增值数 2,594,359,731.91 (8). 卖出股票： 明细项目 2007 年1 月1 日至6 月30 日 卖出股票成交总额 8,339,001,494.34 减：佣金 7,011,615.61 成本总额 5,542,910,499.31 股票差价收入 2,789,079,379.42 (9). 卖出债券： 明细项目 2007 年1 月1 日至6 月30 日 卖出债券成交总额 1,762,952,393.95 安顺证券投资基金2007 年半年度报告 15 减：成本总额 1,751,753,987.77 应收利息总额 19,720,788.88 债券差价收入 -8,522,382.70 (10). 卖出权证： 明细项目 2007 年1 月1 日至6 月30 日 卖出权证成交总额 214,989,947.85 减：成本总额 166,503,308.33 权证差价收入 48,486,639.52 (11). 其他费用 明细项目 2007 年1 月1 日至6 月30 日 上市年费 29,752.78 信息披露费 148,765.71 审计费 49,588.57 帐户维护费 19,500.00 分红手续费 1,934,235.69 交易所费用 24,918.37 银行间费用 25,045.33 持有人名册查询费 500.00 合 计 2,232,306.45 (12). 基金收益分配： 分红公告日 权益登记 日 除息日 每10份基金份额 收益分配金额 收益分配金额 本报告期第1 次分红 2007-3-31 2007-4-5 2007-4-6 6.80 2,040,000,000.00 本报告期第2 次分红 2007-6-16 2007-6-20 2007-6-21 2.00 600,000,000.00 本期累计收 益分配金额 2,640,000,000.00 (13). 因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价情况： 明细项目 2007 年1 月1 日至6 月30 日 股权分置现金对价对股票 投资成本的累计影响金额 0.00 安顺证券投资基金2007 年半年度报告 16 5. 本基金流通受限、不能自由转让的基金资产 (1)、本基金截止本报告期末流通受限股票情况如下： A.流通受限、不能自由转让的资产为获配的新股。基金可使用以基金名义开 设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基 金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议 的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网 上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 B. 本基金截至2007 年6 月30 日止持有以下因非公开发行而流通受限的股 票。 2006 年11 月13 日前，基金投资的非公开发行股票，在非公开发行股票上 市后的约定期限内不能自由转让。 股票代码 股票名称 数量 总成本 总市值 年末估值 单价 发行日 上市日 600456 宝钛股份 6,696,000 115,320,000.00 285,450,480.00 42.63 2006-9-12 发行结束之日起12 个月 600580 卧龙电气 5,060,000 25,760,000.00 50,600,000.00 10.00 2006-7-7 2007-7-9 已流通 600761 安徽合力 3,000,000 31,800,000.00 84,990,000.00 28.33 2006-7-6 2007-7-5 已流通 合 计 14,756,000 172,880,000.00 421,040,480.00 自2006 年11 月13 日起，基金投资的非公开发行股票，在非公开发行股票 上市后的约定期限内不能自由转让,按证监会《关于进一步加强基金投资非公开 发行股票风险控制有关问题的通知》中规定的方法估值,详见本会计报表附注中 基金资产的估值方法。 股票代码 股票名称 数量 总成本 总市值 年末估值 单价 发行日 上市日 600426 华鲁恒升 9,000,000 67,500,000.00 150,390,000.00 16.71 2006-11-22 2007-11-22 600525 长园新材 407,000 10,545,000.00 12,116,390.00 29.77 2007-4-19 发行结束之日起12 个月 600529 山东药玻 2,500,000 21,500,000.00 25,025,000.00 10.01 2007-3-1 2008-2-27 000402 金 融 街 10,000,000 105,000,000.00 181,900,000.00 18.19 2007-1-24 2008-1-28 002008 大族激光 5,000,000 90,500,000.00 91,900,000.00 18.38 2007-6-11 发行结束之日起12 个月 002049 晶源电子 2,500,000 25,000,000.00 26,150,000.00 10.46 2007-3-13 2008-3-14 合 计 29,407,000 320,045,000.00 487,481,390.00 股票名称 数量 总成本 总市值 年末估值 单价 转让受限原因 流通受限期限 中国远洋 1,498,000 12,703,040.00 27,698,020.00 18.49 网下申购流通受限自新股网上申购部分上市后3 个月 中信银行 1,413,540 8,198,532.00 13,032,838.80 9.22 网下申购流通受限2007-7-30 已流通 天邦股份 26,954 276,278.50 567,112.16 21.04 网下申购流通受限2007-7-3 已流通 湘潭电化 38,467 250,035.50 702,022.75 18.25 网下申购流通受限2007-7-3 已流通 银轮股份 35,867 300,565.46 653,138.07 18.21 网下申购流通受限2007-7-18 已流通 中环股份 98,899 574,603.19 1,561,615.21 15.79 网下申购流通受限2007-7-20 已流通 沃尔核材 15,964 250,954.08 788,461.96 49.39 网下申购流通受限2007-7-20 已流通 利欧股份 19,284 263,997.96 585,462.24 30.36 网下申购流通受限2007-7-27 已流通 恒星科技 44,423 355,384.00 850,700.45 19.15 网下申购流通受限2007-7-27 已流通 安 纳 达 14,784 119,454.72 338,997.12 22.93 网下申购流通受限自新股网上申购部分上市后3 个月 拓邦电子 17,838 186,942.24 844,450.92 47.34 网下申购流通受限自新股网上申购部分上市后3 个月 合计 3,224,020 23,479,787.65 47,622,819.68 安顺证券投资基金2007 年半年度报告 17 (2)、本基金截止本报告期末流通受限债券：无。 七、 投资组合报告 (一)、 基金资产组合 序号 资产组合 金额(元) 占总资产比例 1 股票 5,981,138,036.71 74.26% 2 债券 1,657,292,321.74 20.58% 3 权证 0.00 0.00% 4 银行存款和清算备付金合计 173,447,013.81 2.15% 5 其他资产 242,687,243.16 3.01% 合计 8,054,564,615.42 100.00% (二)、 股票投资组合 序号 行业分类 市值(元) 占资产净值比例 C 制造业 3,568,555,892.04 45.58% C0 食品、饮料 265,647,272.16 3.39% C1 纺织、服装、皮毛 55,084,000.00 0.70% C3 造纸、印刷 1,102,420.44 0.01% C4 石油、化学、塑胶、塑料 703,257,795.87 8.98% C5 电子 121,708,684.77 1.55% C6 金属、非金属 1,748,521,740.61 22.33% C7 机械、设备、仪表 539,915,431.71 6.90% C8 医药、生物制品 46,594,074.52 0.60% C99 其他 86,724,471.96 1.11% E 建筑业 4,746,938.90 0.06% F 交通运输、仓储业 1,167,313,376.44 14.91% G 信息技术业 372,828,550.62 4.76% I 金融、保险业 381,488,974.00 4.87% J 房地产业 350,604,304.71 4.48% K 社会服务业 135,600,000.00 1.73% 合计 5,981,138,036.71 76.40% (三)、 股票明细 序号 股票代码股票名称 股票数量(股) 市值(元) 占资产净值比例 1 000039 中集集团 18,180,000 535,764,600.00 6.84% 2 600309 烟台万华 10,000,000 524,900,000.00 6.70% 3 600219 南山铝业 20,000,000 461,800,000.00 5.90% 安顺证券投资基金2007 年半年度报告 18 4 600009 上海机场 10,080,000 384,955,200.00 4.92% 5 000060 中金岭南 12,880,000 378,929,600.00 4.84% 6 600026 中海发展 15,099,958 350,017,026.44 4.47% 7 600456 宝钛股份 6,696,000 285,450,480.00 3.65% 8 600132 重庆啤酒 5,880,000 264,364,800.00 3.38% 9 600428 中远航运 11,880,000 259,578,000.00 3.32% 10 600786 东方锅炉 4,099,919 257,515,912.39 3.29% 11 600588 用友软件 5,080,000 248,564,400.00 3.17% 12 601318 中国平安 2,799,619 201,376,594.67 2.57% 13 000402 金 融 街 10,000,000 181,900,000.00 2.32% 14 601628 中国人寿 3,999,989 167,079,540.53 2.13% 15 600426 华鲁恒升 9,000,000 150,390,000.00 1.92% 16 000088 盐 田 港 8,599,000 145,065,130.00 1.85% 17 000548 湖南投资 8,000,000 135,600,000.00 1.73% 18 002008 大族激光 5,000,000 91,900,000.00 1.17% 19 600325 华发股份 2,998,800 90,863,640.00 1.16% 20 600525 长园新材 2,000,000 85,936,010.00 1.10% 21 600475 华光股份 5,000,000 85,250,000.00 1.09% 22 600761 安徽合力 3,000,000 84,990,000.00 1.09% 23 600271 航天信息 1,680,000 78,153,600.00 1.00% 24 600048 保利地产 1,699,949 77,840,664.71 0.99% 25 002036 宜科科技 2,350,000 55,084,000.00 0.70% 26 002009 天奇股份 2,800,000 51,996,000.00 0.66% 27 600580 卧龙电气 5,060,000 50,600,000.00 0.65% 28 600535 天士力 2,626,498 46,594,074.52 0.60% 29 600019 宝钢股份 4,000,000 44,760,000.00 0.57% 30 600410 华胜天成 2,080,000 41,225,600.00 0.53% 31 600529 山东药玻 3,577,000 38,993,690.00 0.50% 32 601919 中国远洋 1,498,000 27,698,020.00 0.35% 33 000619 海螺型材 2,199,900 26,926,776.00 0.34% 34 002049 晶源电子 2,500,000 26,150,000.00 0.33% 35 601998 中信银行 1,413,540 13,032,838.80 0.17% 36 002122 天马股份 80,209 6,117,540.43 0.08% 37 000090 深 天 健 230,770 4,746,938.90 0.06% 38 002093 国脉科技 45,125 2,764,357.50 0.04% 39 002095 网盛科技 32,272 2,120,593.12 0.03% 40 002088 鲁阳股份 50,592 1,693,820.16 0.02% 41 002129 中环股份 98,899 1,561,615.21 0.02% 42 002123 荣信股份 15,147 1,292,947.92 0.02% 43 002124 天邦股份 60,954 1,282,472.16 0.02% 44 002119 康强电子 52,367 1,252,618.64 0.02% 45 002117 东港股份 66,132 1,102,420.44 0.01% 46 002111 威海广泰 28,171 914,430.66 0.01% 安顺证券投资基金2007 年半年度报告 19 47 002132 恒星科技 44,423 850,700.45 0.01% 48 002139 拓邦电子 17,838 844,450.92 0.01% 49 002130 沃尔核材 15,964 788,461.96 0.01% 50 002125 湘潭电化 38,467 702,022.75 0.01% 51 002126 银轮股份 35,867 653,138.07 0.01% 52 002131 利欧股份 19,284 585,462.24 0.01% 53 002136 安 纳 达 14,784 338,997.12 0.00% 54 002102 冠福家用 15,000 278,850.00 0.00% 5,981,138,036.71 76.40% (四)、 报告期内股票投资组合的重大变动 1、累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明 细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值的比例 1 600028 中国石化 692,235,942.44 10.52% 2 600309 烟台万华 429,146,039.98 6.52% 3 600219 南山铝业 376,613,045.16 5.72% 4 000060 中金岭南 369,117,850.41 5.61% 5 600026 中海发展 253,657,996.61 3.85% 6 601628 中国人寿 236,402,614.79 3.59% 7 600900 长江电力 225,098,037.34 3.42% 8 600456 宝钛股份 202,222,473.32 3.07% 9 000538 云南白药 199,955,974.16 3.04% 10 000088 盐 田 港 170,001,485.37 2.58% 11 601398 工商银行 161,406,475.24 2.45% 12 600269 赣粤高速 153,737,608.05 2.34% 13 600050 中国联通 153,534,977.35 2.33% 14 601318 中国平安 143,098,126.81 2.17% 15 600325 华发股份 117,866,777.78 1.79% 16 000402 金 融 街 114,414,792.01 1.74% 17 600019 宝钢股份 99,669,436.58 1.51% 18 000548 湖南投资 98,704,243.09 1.50% 19 600662 强生控股 96,346,764.45 1.46% 20 002008 大族激光 90,500,000.00 1.38% 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额占期初基金资产净值的比例 1 600028 中国石化 921,290,466.54 14.00% 2 600009 上海机场 604,077,732.81 9.18% 3 600900 长江电力 570,485,047.38 8.67% 4 000039 中集集团 356,640,421.17 5.42% 5 600456 宝钛股份 350,407,760.02 5.32% 安顺证券投资基金2007 年半年度报告 20 6 600271 航天信息 343,324,203.57 5.22% 7 600428 中远航运 314,433,521.19 4.78% 8 600309 烟台万华 289,151,995.44 4.39% 9 600269 赣粤高速 279,809,983.14 4.25% 10 601398 工商银行 233,606,818.02 3.55% 11 000538 云南白药 208,305,866.56 3.17% 12 000022 深赤湾Ａ 197,546,543.42 3.00% 13 000829 天音控股 191,234,079.38 2.91% 14 600875 东方电机 177,793,567.63 2.70% 15 600050 中国联通 172,261,642.88 2.62% 16 000060 中金岭南 163,933,693.49 2.49% 17 000402 金 融 街 159,018,920.45 2.42% 18 600125 铁龙物流 150,058,453.59 2.28% 19 000157 中联重科 144,609,130.48 2.20% 20 601628 中国人寿 143,265,314.12 2.18% 21 600662 强生控股 137,990,821.34 2.10% 2、整个报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额。 买入股票的成本总额： 5,545,668,339.20 卖出股票的收入总额： 8,339,001,494.34 *注：买入股票的成本总额未扣减股权分置获得的现金对价0.00 元。 (五)、 债券投资组合 序号 债券品种 市值(元) 占资产净值比例 1 国家债券 703,793,143.30 8.99% 2 金融债券 630,001,555.00 8.05% 3 央行票据 323,497,623.44 4.13% 合计 1,657,292,321.74 21.17% (六)、 前五名债券明细 序号 债券代码债券名称 债券数量(张) 市值(元) 占资产净值比例 1 0601046 06 央票46 2,000,000.00 194,811,065.75 2.49% 2 010103 21 国债⑶ 1,325,990.00 133,938,249.90 1.71% 3 010214 02 国债⒁ 1,289,150.00 129,250,179.00 1.65% 4 0701055 07 央票55 1,100,000.00 109,250,561.53 1.40% 5 070402 07 农发02 1,000,000.00 99,893,865.00 1.28% (七)、 权证投资组合 本基金本报告期末无权证投资。 安顺证券投资基金2007 年半年度报告 21 (八)、 资产支持证券投资组合 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 (九)、 投资组合报告附注 1、 本基金的估值方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场平均 价计算，已发行未上市股票采用成本价计算，未上市交易的权证投资（包括配股 权证）按公允价值估值。非公开发行有明确锁定期的股票，按证监会相关估值通 知确定公允价值。 2、 本报告期内需说明的证券投资决策程序 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调 查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的股票。 3、 其他资产的构成 序号 其他资产 金额(元) 1 深交所交易保证金 3,245,068.06 2 上交所权证担保金 50,000.00 3 深交所权证担保金 51,282.05 4 应收利息 26,490,659.58 5 应收证券清算款 206,864,469.16 6 待摊费用 5,985,764.31 合计 242,687,243.16 4、 处于转股期的可转换债券明细 序号 转债代码转债名称 转债数量(张) 市值(元) 占资产净值比例 1 - - 0 0.00 0.00% 5、整个报告期内获得的权证明细 序号 权证代码权证名称 数量 成本总额(元) 获得途径 1 030002 五粮YGC1 4,466,121 102,914,361.40 主动投资 2 038010 赤湾NSP1 2,290,909 0.00 股权分置改革获赠 八、 基金份额持有人户数和持有人结构 (一)、 基金份额持有人户数和持有人结构 项目 份额(份) 占总份额的比例 基金份额持有人户数 75,081 - 平均每户持有基金份额 39,956.85 - 安顺证券投资基金2007 年半年度报告 22 机构投资者持有的基金份额 1,788,104,801.00 59.60% 个人投资者持有的基金份额 1,211,895,199.00 40.40% (二)、 前十名持有人的名称 序号 项目 份额(份) 占总份额 的比例 1 中国人寿保险股份有限公司 282,740,544 9.42% 2 中国人寿保险（集团）公司 222,810,453 7.43% 3 中国太平洋保险公司 177,060,456 5.90% 4 新华人寿保险股份有限公司 154,303,119 5.14% 5 中国太平洋人寿保险股份有限公司 99,736,616 3.32% 6 中国人民财产保险股份有限公司 92,385,668 3.08% 7 宝钢集团有限公司 88,989,466 2.97% 8 中国平安保险（集团）股份有限公司 46,868,572 1.56% 9 光大证券－工行－光大阳光2 号集合资产 管理计划 40,262,839 1.34% 10 华泰证券－招行－华泰紫金2 号集合资产 管理计划 39,598,589 1.32% 九、 重大事件 (一)、基金份额持有人大会决议：无。 (二)、基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 1、本基金管理人重大人事变动如下： (1).2007 年3 月22 日，本基金管理人发布关于董事变更的公告，经华安基 金管理有限公司股东会议决议，同意张军先生因个人原因辞去本公司董事职务。 (2).2007 年5 月11 日，本基金管理人发布关于高管人员变动的公告，经华 安基金管理有限公司董事会审议通过，同意姚毓林先生由于个人原因辞去华安基 金管理有限公司副总经理职务。 (3).2007 年7 月26 日，本基金管理人发布关于聘任总经理、副总经理的公 告，经华安基金管理有限公司第三届董事会审议通过，决定聘请俞妙根先生担任 公司总经理职务，聘请韩勇先生担任副总经理职务。 (4).2007 年3 月14 日，本基金管理人发布关于基金经理调整的公告，增聘 陈俏宇女士为安顺证券投资基金的基金经理,尚志民先生仍继续担任安顺证券投 资基金的基金经理。 2、本基金托管人重大人事变动如下：无。 (三)、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼：无 (四)、基金投资策略的改变：无。 (五)、基金收益分配事项。 1、本报告期基金收益分配事项： 安顺证券投资基金2007 年半年度报告 23 分红公告日 权益登记日除息日 每10份基金 份额收益分 配金额 收益分配金额 本报告期第1次 分红 2007-3-31 2007-4-5 2007-4-6 6.80 2,040,000,000.00 本报告期第2次 分红 2007-6-16 2007-6-20 2007-6-21 2.00 600,000,000.00 (六)、基金改聘为其审计的会计师事务所情况： 2007 年6 月5 日， 本基金管理人发布关于更换旗下部分基金会计师事务所 的公告，本基金的会计师事务所由立信会计师事务所有限公司（原上海立信长江 会计师事务所有限公司）更换为普华永道中天会计师事务所有限公司。上述事项 已经基金托管人交通银行股份有限公司同意，并报中国证监会备案。 (七)、基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形，包 括稽查或处罚的次数、原因及结论,如监管部门提出整改意见的,应简单说明整改 情况: 无。 (八)、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况。 1. 报告期内租用证券公司席位的变更情况：无。 2. 交易成交量及佣金情况： (1). 股票交易情况： 券商名称 租用席 位数量 成交量 占总成交总 量比例 佣金 占总佣金总 量比例 申银万国证券股份有限公司 2 543,690,147.83 4.03% 425,440.55 3.91% 海通证券股份有限公司 1 546,325,076.82 4.05% 447,646.61 4.11% 高华证券有限责任公司 1 2,523,363,207.73 18.72% 2,064,279.22 18.95% 中信建投证券有限责任公司 2 255,086,534.11 1.89% 206,255.12 1.89% 招商证券股份有限公司 1 812,873,892.34 6.03% 636,079.18 5.84% 东方证券股份有限公司 2 2,006,107,548.02 14.88% 1,569,789.58 14.41% 中信证券股份有限公司 2 4,161,763,563.77 30.87% 3,393,569.95 31.16% 国泰君安证券股份有限公司 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 中国国际金融有限公司 1 1,634,730,467.83 12.13% 1,335,724.90 12.26% 中银国际证券有限责任公司 1 995,543,599.44 7.39% 812,364.65 7.46% 合 计 14 13,479,484,037.89 100.00% 10,891,149.76 100.00% (2). 债券、回购及权证交易情况： 券商名称 债券成交量 占总成交 总量比例 回购成交量 占总成交 总量比例 权证成交量 占总成交 总量比例 海通证券股份有限公司 23,605,241.60 3.37% 200,000,000.00 4.25% 0.00 0.00% 高华证券有限责任公司 220,838,108.40 31.49% 580,000,000.00 12.33% 0.00 0.00% 中信建投证券有限责任公司 41,255,201.50 5.88% 500,000,000.00 10.63% 0.00 0.00% 招商证券股份有限公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 87,216,673.76 27.43% 东方证券股份有限公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 211,682,941.31 66.58% 安顺证券投资基金2007 年半年度报告 24 中信证券股份有限公司 69,072,214.60 9.85% 2,373,100,000.00 50.46% 19,015,477.10 5.98% 中国国际金融有限公司 4,191,929.50 0.60% 942,000,000.00 20.03% 0.00 0.00% 中银国际证券有限责任公司 342,434,138.50 48.82% 108,000,000.00 2.30% 0.00 0.00% 合 计 701,396,834.10 100.00% 4,703,100,000.00 100.00% 317,915,092.17 100.00% (九)、其他重要事项。 公告事项 披露日期 1) 关于证券投资基金实施新的会计准则的公告，根据中国证监会 的相关规定，我公司管理的所有基金于2007 年7 月1 日起实 施新会计准则。实施新会计准则后，基金将全面采用公允价值 进行会计计量，请投资者关注相关法规的规定。实施新会计准 则后，基金估值方法及个别会计政策方面的变更不会对投资者 利益造成实质性影响。 2007 年7 月2 日 2) 关于旗下基金投资金融街（000402）非公开发行股票的公告 2007 年1 月26 日 3) 关于旗下基金投资山东药玻（600529）非公开发行股票的公告 2007 年3 月5 日 4) 关于旗下基金投资晶源电子（002049）非公开发行股票的公告 2007 年3 月15 日 5) 关于旗下基金投资长园新材（600525）非公开发行股票的公告 2007 年4 月21 日 6) 关于总机变更的公告，华安基金管理有限公司的电话总机自 2007 年5 月28 日起由（021）58881111 变更为（021）38969999。 2007 年5 月25 日 7) 关于旗下基金投资大族激光（002008）非公开发行股票的公告 2007 年6 月13 日 8) 关于旗下基金投资金地集团（600383）非公开发行股票的公告 2007 年7 月11 日 9） 关于旗下基金投资天音控股（000829）非公开发行股票的公告 2007 年8 月15 日 前款所涉及重大事件已作为临时报告在中国证券报、上海证券报、证券时 报上披露，或基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn 上。 安顺证券投资基金2007 年半年度报告 25 十、 备查文件目录 1、《安顺证券投资基金基金合同》 2、《安顺证券投资基金招募说明书》 3、《安顺证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准安顺证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、上述文件的存放地点和查阅方式如下： 存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互 联网站http://www.huaan.com.cn。 查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基 金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 2007 年8 月28 日 |
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