| 2002年年度报告(一) |
| 基金简称：基金安顺 基金代码：500009 |
| 安顺证券投资基金2002年年度报告 重要提示 本基金的托管人交通银行已于2003年3月27日复核了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负 责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一.基金简介 (一)基金名称:安顺证券投资基金 （简称：基金安顺） 交易代码：500009 基金发起人:上海国际信托投资公司 天同证券有限责任公司 (原山东证券有限责任公司) 浙江证券有限责任公司 华安基金管理有限公司 基金发行日期：1999年6月9日 基金成立日期：1999年6月15日 基金单位总份额：30亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：15年 基金上市地点：上海证券交易所 基金上市日期:1999年6月22日 (二)基金管理人：华安基金管理有限公司 注册及办公地址：上海市浦东南路360号 新上海国际大厦38楼 （邮政编码：200120） 法定代表人：杜建国 总经理：韩方河 信息披露负责人：冯颖 电话：021--58881111 传真：021--58406138 客户服务热线：021--68604666 国际互联网地址：http://www.huaan.com.cn (三)基金托管人：交通银行 注册地址：上海市仙霞路18号（邮政编码：200336） 办公地址：上海市银城中路188号（邮政编码：200120） 法定代表人：方诚国 托管部负责人：谢红兵 信息披露负责人：江永珍 电话：021--58408846 传真：021--58408836 (四)会计师事务所：安永大华会计师事务所有限责任公司 注册及办公地址：上海市昆山路146号 法定代表人：汤云为 经办注册会计师：吕秋萍、曹勤 二.主要财务指标 2002年 2001年 基金本期净收益： 42,034,297.09元 327,782,066.43元 单位基金本期净收益： 0.0140元 0.1093元 基金可分配净收益： --108,516,998.87元 361,034,236.23元 单位基金可分配净收益： --0.0362元 0.1203元 期末基金资产总值： 2,897,109,909.87元 3,754,205,454.75元 期末基金资产净值： 2,891,483,001.13元 3,507,482,880.05元 单位基金资产净值： 0.9638元 1.1692元 基金资产净值收益率： 1.32% 8.58% 本期基金净值增长率： --9.12% --8.33% 累计资产净值增长率： 36.10% 49.76% 2000年 基金本期净收益： 987,393,365.44元 单位基金本期净收益： 0.3291元 基金可分配净收益： 993,252,169.80元 单位基金可分配净收益： 0.3311元 期末基金资产总值： 5,277,351,745.97元 期末基金资产净值： 4,778,461,832.53元 单位基金资产净值： 1.5928元 基金资产净值收益率： 32.83% 本期基金净值增长率： 57.48% 累计资产净值增长率： 63.37% 上述部分指标计算公式： 1.基金可分配净收益=期末基金净收益+MIN[0,期末未实现利得] 2.基金资产净值收益率=本期净收益/调整后期初基金资产净值 3.本期基金净值增长率=（分红或扩募前单位净值/期初单位净值）*（期末单位净值/ 分红或扩募后单位净值）--1 4.累计资产净值增长率=（第1年度净值增长率+1）*（第2年度净值增长率+1）*…* （上年度净值增长率+1）*（本期净值增长率+1）--1 三.基金管理人报告 本基金业绩表现 截止2002年12月31日，基金单位资产净值达到0.9638元，年净值增长率为--9.12%， 超过同期上证综指和深证综指--17.52%和--18.32%的市场表现。实现净收益4203万 元。遗憾的是，由于基金单位净值低于面值，没有能够进行分红。 本基金自1999年6月15日成立以来，历年的业绩表现总结如下，可以看出，基金业绩 在本年度及过去三年中均处于同类基金的前列： 年度 净值增长率 单位分红 上证综指涨幅 深证综指涨幅 1999.6.15---- 3.74% 0.035元 --1.52% --1.02% 2000 57.48% 0.320元 51.73% 58.07% 2001 --8.33% 0.110元 --20.62% --25.13% 2002 --9.12% -- --17.52% --18.32% 累计 36.10% 0.465元 --2.17% --4.32% 年复合增长率 8.01% -- --0.55% --1.10% 基金经理简介 李匆先生，基金经理，管理学博士。10年证券从业经历，曾在海南华银国际信托投资 公司上海证券业务部工作。进入华安基金管理有限公司后先后担任研究发展部高级研 究员、基金安信基金经理助理等职，现任基金安顺和基金安瑞的基金经理。 林彤彤先生，基金经理，工商管理硕士（MBA）。11年银行、证券从业经历。曾就职 于中国银行漳州分行信贷管理处，进入华安基金管理有限公司后先后担任研究发展部 高级研究员，基金安信和基金安久的基金经理等职，现任基金安顺和基金安瑞的基金 经理。 (一)基金经理工作报告 2002年投资总结 2002年仍是股市的冬季，股市的表现与宏观经济形势背道而驰。全年两市股指平均下 跌17.92%，虽跌幅并非历史之最，却将证券业推入几乎全面亏损的境地，封闭式基金 净值全面低于面值，分红陷入尴尬境地。市场熊气弥漫，投资人损失惨重。长期处于 牛市氛围的境内投资者，在逐步规范的市场环境中，深切领略了系统性风险的承受之 痛。 始自2001年中的股市回调，除了市场自身规律的作用外，也源于并伴随于有关中国股 市的理论争鸣和政策变革。作为“新兴”加“转轨”的市场，不规范与不成熟是其最 基本的现实之一，而政策的频繁出台或变更，更是无法回避。2002年与证券市场有关 的政策出台密度之高、力度之强、影响之大是历史上少有的。从实施交易佣金浮动制 到恢复向二级市场投资者配售新股，从允许向外商转让上市公司国有股、法人股到 QFII制度实施等等；其中，最引人注目的是国有股减持政策在几经周折后，最终由国 务院决定停止执行，由此引发“6.24”井喷行情。但行情并没有能够延续下去，7月 以后股指一路下跌，屡创新低。 诸多明显具有“利多”性质的“政策”并没有改变市场的疲弱走势，说明“政策”对 市场的影响力在逐步减弱，市场自身的力量正日益壮大。虽然政策不会改变市场的长 期趋势，但政策的频繁变更或“试错”效应，给市场增加了更多的不确定性，投资者 一方面形成严重的“政策依赖”心理，另一方面也提高了对“政策风险”的防范意 识。现阶段有关股市重大问题的政策缺位，必然影响市场长期投资的信心。 综观全年，“6.24”是投资业绩的分水岭，能否正确分析并把握“6.24”行情，决定 了全年投资的成败。回顾安顺基金的操作，成绩小于不足，教训多于经验，总结几点 如下： 第一，市场判断与仓位控制。上半年出于谨慎考虑，仓位控制较严，一季度表现尚 可，但却错过“6.24”的普涨行情。“6.24”的“踏空”，对我们的触动很大，心态 也由此发生变化。虽然在“6.24”行情初期没有盲目增仓，但下半年仓位还是随股指 的回落逐步增加，而市场并没有再给一次机会。尽管全年的净值增长率仍保持同类基 金的前列，但这主要是得益于组合品种质地较好，抗跌性强的缘故。全年在仓位控制 方面不佳，市场判断能力有待进一步提高。 第二，行业配置。行业把握最大的不足是对汽车、金融行业的重视不够。“6.24”后 少量参与了银行股，可惜时机已晚。四季度适当增加汽车行业的配置，取得一定效 果。电力和房产行业的比例控制较好，没有受到电力股危机的重大冲击；在通讯板块 和酿酒行业的投资效果也不理想。比较而言，效果较好的行业主要有交通运输、造纸 等。 第三，操作策略。由于我们没有经历熊市的经验和切身感受，对市场走弱的时间、幅 度认识不深、准备不足，影响到对组合品种的调整力度；同时，也没有根据市场的变 化，尽快摸索出熊市或弱市中的操作策略，在流动性管理和波段运做上存在一定差 距。尽管时机选择并不是共同基金的主流策略，但严酷的竞争，已使当期收益成为基 金生存的重要基础。面对市场的变化，适者生存仍是最高法则。 2003年市场展望 在新的一年，我们仍将继续面临诸多重大不确定性因素，全球范围内投资人对金融系 统的信心和信任感仍有待恢复，但国内的市场环境已经出现明显转暖迹象，“十六 大”后改革的深化和开放的扩大，将为国民经济的发展提供强大动力，中国经济仍将 保持高速发展态势。天时、地利都已具备，只要市场参与各方从尊重现实、尊重市场 的角度出发共同努力，中级以上的反弹行情仍可预期。 作为境内机构投资者，我们正视股权分割的现实，坚信“用发展的办法解决前进中的 问题”的可行性。但这不会降低我们对外资并购、MBO和新国资管理体制改革动向的 高度关注，因为在股票价格多轨制格局中，非流通股权的变更不只影响到上市公司的 经营，更会通过利益格局的变动直接或间接影响到流通股东的根本利益。股份上市， 贵在流通。流通的价值，不仅在于降低风险，更在于增加约束。流通股东是股份制改 革的最积极参与者和贡献者，但在所有的出资人中，他们的地位和影响力是最弱的， 最需要得到保护。而最大的保护，就是规则的公平性。 我们积极迎接资本市场的对外开放，相信股市的国际化是一个长期、必然的趋势，并 期待QFII能给国内市场带来新的理念和活力；同时，相信中国股市的发展不可能套用 现成的模式，因为“在社会主义条件下发展市场经济，是前无古人的伟大创举”，实 体经济的不同，决定了股市的不同。我们只能借鉴，而无法复制。 我们相信中国股市会对资源配置起“基础性作用”。相信股市会在全体参与者的努力 下逐步“恢复本色”，不再只是融资者的天堂，也会逐步成为投资者的乐园。虽然本 色恢复的过程可能很漫长，理性投资仍会面临迷茫、困惑或无奈，但我们笃信理性投 资的价值，相信价值永远是相对的，投资风险不会因市场的成熟、规范而消失。我们 不能选择市场，但我们会努力去适应市场，并通过学习和探索，采取灵活变通的投资 策略，化解不规范市场中的风险，以期抓住更多的机会，回报长期关注、支持我们的 基金持有人。 （二）内部监察报告 基金运作合规性声明 本报告期间，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准 则、《安顺证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产，遵循“忠诚理财、智慧回报”的公司理念，在严 格控制风险的基础上，为持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为存在。 基金投资组合符合有关法规及基金契约的规定。 内部监察工作报告 本报告期内，我们遵照有关法律法规、基金契约和内部规章进行了持续的内部监察稽 核工作，主要开展了以下工作： 1、对基金安顺日常投资运作合法性、合规性的检查 为加强对投资交易行为的监控，我们坚持严格按照《证券投资基金管理暂行办法》、 《安顺证券投资基金基金契约》及其他有关规定，对基金投资比例、新股申购、交易 行为、席位交易量分配等进行每日检查及定期检查，并在发现问题的第一时间及时通 报基金经理和公司管理层，采取措施加以解决。迄今为止，未发现基金安顺的投资运 作存在重大违规行为。 2、加强员工职业道德教育和风险防范培训 随着公司人员的增加、基金投资风格的多样化、基金业务的创新，公司的运作风险也 随之增大。为此，我们除了在招聘时特别关注员工对风险防范的态度外，对于新进员 工，我们都要求其参加入司监察培训，向其介绍相关主要规定并要求书面承诺遵守。 对于离职人员，我们除要求其完成业务和资料交接外，还要求其签署《离职承诺 书》，承诺不泄露公司投资交易技术运作等各方面的非公开信息。此外，为提高各部 门的风险防范技术，我们邀请外部专家为全体员工开设《证券犯罪及其应对策略》等 方面的讲座。 3、加强法律事务管理 在公司内部充实了法律人员并聘请了常年法律顾问后，公司法务工作力量得以大大加 强。为保护基金持有人等有关各方的合法权益，对于新基金的所有法律文件，律师均 进行了详细审查，并在审查后出具法律意见书。此外，我们加强了公司对外签署合同 的审查工作,有效降低了法律风险和诉讼风险。 4、继续加强对公司运作规章与业务流程遵循情况的检查工作，提高紧急事件应变能 力 通过实地检查与部门自查相结合的方式，监察稽核人员在本年度里对所有业务部门进 行了深入的实地检查，及时发现制度流程遵循方面的漏洞，给予被检查部门合理的改 进建议，确保公司整体业务的平稳运行。为做好监察工作，更好地了解新产品、新业 务方案和实际运作机制，我们还积极参与事前讨论，包括新产品、新业务的开发讨 论，新业务、新品种推出前的风险评估等，了解其中隐含的风险点，以便更好地有针 对性地采取预防措施。 此外，公司通过继续完善应急计划、开展系统恢复备份演习，不断提高公司及员工面 对紧急事件的应急与快速处理能力。 四.托管人报告 2002年度，交通银行作为安顺证券投资基金的托管人，严格遵守《证券投资基金管理 暂行办法》及其实施准则的规定，依据《安顺证券投资基金基金契约》和《安顺证券 投资基金托管协议》中的条款，就以下各事项报告如下： 1.本托管人认真履行了基金托管人的各项职责，安全保管基金安顺的所有资产； 2.本托管人认真完成了安顺证券投资基金的投资监管和清算核算工作； 3.本托管人妥善保管了基金所有会计帐册和重大合同，切实维护基金持有人的合法权 益，未发生任何损害基金持有人利益的事件和行为。 2002年度，交通银行作为安顺证券投资基金的托管人，对基金管理人的各项行为监管 报告如下： 1.未发现基金管理人在投资运作中有损害基金持有人利益的行为。 2.由基金管理人编制和披露的2002年度安顺证券投资基金每周资产净值公告、每季度 投资组合公告、中期财务报告和年度财务报告是合法、真实和完整的。 五.基金年度财务报告 （一）审计报告 审计报告 安永大华业字（2003）第396号 安顺证券投资基金全体基金持有人: 我们接受委托，审计了贵基金2002年12月31日的资产负债表和2002年度经营业绩表、 基金净值变动表以及基金收益分配表。这些会计报表由贵基金的管理人负责，我们的 责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准 则进行的。在审计过程中，我们结合贵基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等 我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《证券投资基金会计核算办法》和证券投资基金相关法 规以及《安顺证券投资基金基金契约》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵 基金2002年12月31日的财务状况和2002年度的经营业绩及基金净值变动情况，会计处 理方法的选用遵循了一贯性原则。 安永大华会计师事务所 有限责任公司 中国注册会计师 吕秋萍 中国注册会计师 曹 勤 中国 上海 昆山路146号 2003年2月14日 （二）基金会计报告书 安顺证券投资基金 资产负债表 2002年12月31日 金额单位：人民币元 资产 附注 2002年12月31日 2001年12月31日 资产： 银行存款 101,468,478.05 307,208,069.92 清算备付金 177,142,112.23 576,422,898.28 交易保证金 3(1) 441,869.76 916,881.96 应收证券清算款 3(2) 53,002,585.71 13,285,313.78 应收股利 -- -- 应收利息 3(3) 8,281,669.76 2,049,497.58 其他应收款 3(4) 60,000.00 -- 股票投资市值 1(4) 1,780,104,463.66 1,642,225,550.93 其中：股票投资成本 1,960,341,603.36 1,499,077,364.09 债券投资市值 1(4) 776,608,730.70 1,212,095,322.30 其中：债券投资成本 780,953,810.88 1,208,796,785.32 配股权证 -- 1,920.00 买入返售证券 -- -- 待摊费用 -- -- 其他资产 -- -- 资产总计 2,897,109,909.87 3,754,205,454.75 负债与基金持有人权益 负债： 应付证券清算款 3(5) -- 40,180,328.18 应付管理人报酬 3,713,094.25 4,443,988.50 应付托管费 618,849.03 744,193.34 应付佣金 538,965.46 524,968.90 应付利息 -- 329,095.78 应付收益 -- -- 其他应付款 3(6) 500,000.00 500,000.00 卖出回购证券款 -- 200,000,000.00 预提费用 3(7) 256,000.00 -- 其他负债 -- -- 负债合计 5,626,908.74 246,722,574.70 持有人权益： 实收基金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 未实现利得 --184,582,219.88 146,448,643.82 未分配收益 76,065,221.01 361,034,236.23 持有人权益合计 2,891,483,001.13 3,507,482,880.05 负债及持有人权益总计 2,897,109,909.87 3,754,205,454.75 安顺证券投资基金 经营业绩表 2002年1月1日至2002年12月31日 单位：人民币元 附注 2002年 2001年 一.已实现基金收入： 106,639,308.97 412,784,429.29 股票差价收入 1(6) 12,816,199.51 304,568,977.20 债券差价收入 1(6) 28,689,659.90 46,777,857.08 债券利息收入 1(6) 39,212,616.47 25,823,388.69 存款利息收入 1(6) 7,621,196.14 15,232,994.37 股利收入 1(6) 17,471,175.44 18,163,088.81 买入返售证券收入 1(6) 184,000.00 379,795.02 其他收入 3(8) 644,461.51 1,838,328.12 二.本期基金费用： 64,605,011.88 85,002,362.86 基金管理人报酬 2(4) 48,362,233.28 57,905,051.71 基金托管费 2(4) 8,062,720.17 9,789,950.14 卖出回购证券支出 6,009,711.60 13,860,504.51 利息支出 -- -- 其他费用 3(9) 2,170,346.83 3,446,856.50 其中：上市年费 60,000.00 60,000.00 信息披露费 700,000.00 340,000.00 审计费用 260,000.00 100,000.00 三.已实现基金净收益 42,034,297.09 327,782,066.43 加：未实现利得 --328,034,176.01 --638,761,018.91 四.基金经营业绩 --285,999,878.92 --310,978,952.48 安顺证券投资基金 收益分配表 2002年1月1日至2002年12月31日 单位：人民币元 附注 2002年 2001年 本期基金净收益 42,034,297.09 327,782,066.43 加：期初基金净收益 361,034,236.23 993,252,169.80 加：以前年度损益调整 1(10) 2,996,687.69 -- 可供分配基金净收益 406,065,221.01 1,321,034,236.23 减：本期已分配基金净收益 330,000,000.00 960,000,000.00 期末基金净收益 76,065,221.01 361,034,236.23 安顺证券投资基金 基金净值变动表 2002年1月1日至2002年12月31日 单位：人民币元 附注 2002年 2001年 一、期初基金净值 3,507,482,880.05 4,778,461,832.53 二、本期经营活动： 基金净收益 42,034,297.09 327,782,066.43 未实现利得 --328,034,176.01 --638,761,018.91 经营活动产生的基金净值变动数 --285,999,878.92 --310,978,952.48 三.本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产 生的基金净值变动数 --330,000,000.00 --960,000,000.00 四.期末基金净值 2,891,483,001.13 3,507,482,880.05 （三）会计报告书附注 1.主要会计政策 （1）会计年度：公历1月1日至12月31日。 （2）记帐原则：权责发生制。 （3）记帐本位币：人民币。 （4）基金资产的估值方法： ①上市流通的股票和国债，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（平均价）估值；估 值日无交易的，以最近交易日的市价估值。上市流通的可转换债券和企业债券，以其 估值日在证券交易所挂牌的市价（平均价）扣除债券起息日或上次除息日至估值日的 利息后的净价估值。 ②未上市的股票应区分以下情况处理: a.配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值； b.首次公开发行的股票，按成本估值。 ③在银行间债券市场交易的债券以及未上市的债券按成本估值。 ④配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按市价高于配股价的差额估值；如果 市价低于配股价，按配股价估值。 ⑤如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理公司应 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 ⑥如有新增事项，按国家最新规定估值。 （5）待摊费用和预提费用的核算方法 待摊费用核算已经发生的、影响基金单位净值小数点后第五位，应分摊计入本期和以 后各期的费用，如注册登记费、上市年费、信息披露费、审计费用和律师费用等，待 摊费用在实际发生时入帐，在受益期内平均摊销。 预提费用核算预计将发生的、影响基金单位净值小数点后第五位，应预提计入本期的 费用，如注册登记费、上市年费、信息披露费、审计费用和律师费用等，预提费用在 预计发生时入帐。 （6）收入的确认政策： ①证券买卖价差收入： a.股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用 的差额入账。 b.债券差价收入：卖出上市债券，应于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部 价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账；卖出非上市债券，于实际收到价款 时确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。 ②股利收入： 在被投资股票股权除息日确认，并按上市公司宣告分红派息比例计算的金额入帐。 ③债券利息收入： 债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金 额入账。 ④买入返售证券收入： 在证券持有期内采用直线法逐日计提，按计提的金额确认收入。 ⑤利息收入： 按本金与适用的利率逐日计提确认，计提对象为银行存款和清算备付金。 ⑥其他收入： 在实际收到时确认。 （7）证券交易的成本计价方法： ①买入股票时，于成交日按应支付的全部价款（包括成交价格和相关费用）计入股票 投资成本，出售时按移动加权平均法结转成本。 ②买入上市债券时，于成交日按应支付的全部价款扣除债券起息日或上次除息日至购 买日的利息后记入债券投资成本，出售时按移动加权平均法结转成本。 ③买入非上市债券时，于实际支付价款日按支付的全部价款扣除债券起息日或上次除 息日至购买日的利息后记入债券投资成本，出售时按移动加权平均法结转成本。 （8）税项 根据财政部、国家税务总局的财税字[1998]55号文和[2001]61号文《关于证券投资基 金税收问题的通知》，主要税项规定如下: ①以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税。 ②基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年年底以前暂免征收营业 税和企业所得税。 ③对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、 红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 ④基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。 （9）基金的收益分配政策： ①基金收益分配比例不低于可供分配基金净收益的90%。 ②基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，在基金会计年度结束后的四个月内完 成。 ③基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。 ④基金投资当年亏损，则不进行收益分配。 ⑤每一基金单位享有同等分配权。 （10）会计政策的变更及其影响 根据中华人民共和国财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》， 本基金从2002年1月1日起，证券交易所债券交易的成本计价及利息收入确认方法作如 下会计政策变更：成本计价方法由含息成本变更为不含息成本，利息收入由债券除息 日确认变更为在债券持有期内按日计提确认。 按照新的会计政策，本基金于2002年1月1日对有关科目进行调整。此次变更影响数 为：应收利息调增人民币12,272,037.21元，债券投资成本调减人民币9,275,349.52 元，两者差额人民币2,996,687.69元计入以前年度损益调整科目；同时，债券投资市 值和未实现利得分别调减人民币2,996,687.69元。上述会计政策的变更不影响2002年 初基金资产净值。 2.关联交易 （1）关联人、关系、交易性质及法律依据列示 关 联 人 关 系 交易性质 法律依据 华安基金管理有限公司 基金管理人 提取管理费 基金契约 基金发起人 交通银行 基金托管人 提取托管费 基金契约 天同证券有限责任公司 管理公司发起人 租用交易席位 席位使用协议 基金发起人 申银万国证券股份有限公司 管理公司发起人 租用交易席位 席位使用协议 浙江证券有限责任公司 管理公司股东 租用交易席位 席位使用协议 基金发起人 东方证券有限责任公司 管理公司股东 租用交易席位 席位使用协议 上海证券有限责任公司 与基金管理人 租用交易席位 席位使用协议 同属一股东* *该股东为上海国际信托投资公司，系基金发起人和基金管理公司发起人下述关联交 易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）通过关联人席位交易情况： ①本基金通过关联人席位2002年的股票交易情况： 关联人 年成交量 占总成交量比例 年佣金 申银万国证券股份有限公司 394,414,788.66 12.93% 294,606.54 天同证券有限责任公司 61,051,266.97 2.00% 47,773.40 浙江证券有限责任公司 70,024,604.14 2.30% 51,147.71 东方证券有限责任公司 365,641,991.23 11.99% 276,792.39 合计 891,132,651.00 29.22% 670,320.04 关联人 占总佣金量比例 平均佣金比率 申银万国证券股份有限公司 12.82% 0.07% 天同证券有限责任公司 2.08% 0.08% 浙江证券有限责任公司 2.23% 0.07% 东方证券有限责任公司 12.04% 0.08% 合计 29.17% 0.08% 本基金通过关联人席位2001年的股票交易情况： 关联人 年成交量 占总成交量比例 年佣金 申银万国证券股份有限公司 483,068,374.00 11.54% 381,858.46 上海证券有限责任公司 55,620,872.80 1.33% 43,524.33 天同证券有限责任公司 451,974,528.14 10.80% 364,246.06 浙江证券有限责任公司 242,624,372.06 5.80% 194,205.15 东方证券有限责任公司 545,698,197.31 13.04% 440,311.26 合计 1,778,986,344.31 42.51% 1,424,145.26 关联人 占总佣金量比例 平均佣金比率 申银万国证券股份有限公司 11.59% 0.08% 上海证券有限责任公司 1.32% 0.08% 天同证券有限责任公司 11.05% 0.08% 浙江证券有限责任公司 5.89% 0.08% 东方证券有限责任公司 13.36% 0.08% 合计 43.21% 0.08% ②本基金通过关联人席位2002年的债券及回购交易情况： 关联人 债券年成交量 比例 回购年成交量 申银万国证券股份有限公司 1,626,079,420.50 14.38% 725,000,000.00 天同证券有限责任公司 -- -- -- 浙江证券有限责任公司 627,215,121.30 5.55% -- 东方证券有限责任公司 973,504,182.50 8.61% 470,000,000.00 合计 3,226,798,724.30 28.54% 1,195,000,000.00 关联人 比例 申银万国证券股份有限公司 14.90% 天同证券有限责任公司 -- 浙江证券有限责任公司 -- 东方证券有限责任公司 9.66% 合计 24.56% 本基金通过关联人席位2001年的债券及回购交易情况： 关 联 人 债券年成交量 比例 申银万国证券股份有限公司 725,127,541.30 11.76% 上海证券有限责任公司 -- -- 天同证券有限责任公司 207,337,093.70 3.36% 浙江证券有限责任公司 -- -- 东方证券有限责任公司 42,992,880.60 0.70% 合 计 975,457,515.60 15.82% 关 联 人 回购年成交量 比例 申银万国证券股份有限公司 263,000,000.00 13.87% 上海证券有限责任公司 -- -- 天同证券有限责任公司 227,200,000.00 11.98% 浙江证券有限责任公司 -- -- 东方证券有限责任公司 32,300,000.00 1.70% 合 计 522,500,000.00 27.55% （3）本基金在本会计期间与关联人未发生银行间市场债券买卖和银行间市场债券回 购交易。 （4）管理人或托管人收取的报酬的计算标准及金额 ①基金管理费 本基金应给付基金管理人管理费，按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，本 基金成立六个月后，若持有现金的比例超过本基金资产净值的20%，超出部分不计提 基金管理费。计算方法如下： H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值（扣除本基金持有现金比例超过20%部分的基金资产净值） 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次 月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 2002年 2001年 基金管理费 48,362,233.28元 57,905,051.71元 ②基金托管费 本基金应给付基金托管人托管费，按前一日的基金资产净值的2.5‰的年费率计提， 计算方法如下： H=E×2.5‰÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次 月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 2002年 2001年 基金托管费 8,062,720.17元 9,789,950.14元 |
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