| 2002年年度报告(二) |
| 基金简称：基金安顺 基金代码：500009 |
| 3.主要报表项目说明 （单位：人民币元） （1）交易保证金 2002年12月31日 2001年12月31日 深交所交易保证金 441,869.76 916,881.96 （2）应收证券清算款 2002年12月31日 2001年12月31日 应收上海证券清算款 37,646,925.30 9,829,520.11 应收深圳证券清算款 15,355,660.41 3,455,793.67 合计 53,002,585.71 13,285,313.78 （3）应收利息 2002年12月31日 2001年12月31日 银行存款和清算备付金利息 162,232.29 342,648.24 债券利息 8,119,437.47 1,706,849.34 合计 8,281,669.76 2,049,497.58 （4）其他应收款 2002年12月31日 2001年12月31日 应收券商费用 60,000.00 -- （5）应付证券清算款 2002年12月31日 2001年12月31日 应付上海证券清算款 -- 35,824,804.62 应付深圳证券清算款 -- 4,355,523.56 合计 -- 40,180,328.18 （6）其他应付款 2002年12月31日 2001年12月31日 券商代垫交易保证金 500,000.00 500,000.00 （7）预提费用 2002年12月31日 2001年12月31日 审计费 130,000.00 -- 信息披露费 120,000.00 -- 债券帐户维护费 6,000.00 -- 合计 256,000.00 -- （8）其他收入 2002年 2001年 国债认购手续费返还 220,000.00 1,520,340.00 配股新股手续费返还 418,410.93 284,291.26 印花税返还 6,050.58 33,696.86 合计 644,461.51 1,838,328.12 （9）其他费用 2002年 2001年 审计费 260,000.00 100,000.00 信息披露费 700,000.00 340,000.00 上市年费 60,000.00 60,000.00 分红手续费 990,000.00 2,880,000.00 返售与回购交易费 122,520.30 44,067.00 其他 37,826.53 22,789.50 合计 2,170,346.83 3,446,856.50 （10）以前年度损益调整 以前年度损益调整反映本年度发生的调整以前年度损益的事项。具体调整情况，参见 主要会计政策部分的“会计政策的变更及其影响”。 2002年 2001年 交易所债券价息分离调整 2,996,687.69 -- （四）本基金流通受限、不能自由转让的资产 1.基金获配新股，自新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能 自由转让的资产。 截至2002年12月31日止，本基金持有流通受限的股票明细如下： 2.截至2002年12月31日止，本基金无流通受限的债券。 3.截至2002年12月31日止，本基金无流通受限的配股。 （五）基金投资组合 1.按行业分类的股票投资组合 代码 分类 市值（元） 占净值比例 A 农、林、牧、渔业 -- -- B 采掘业 43,136,751.71 1.49% C 制造业 1,236,726,686.25 42.77% C0 其中：食品、饮料 116,719,588.06 4.04% C1 纺织、服装、皮毛 284,673,466.48 9.84% C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 64,654,588.00 2.24% C4 石油、化学、塑胶、塑料 241,807,775.94 8.36% C5 电子 47,044,691.18 1.63% C6 金属、非金属 72,341,669.64 2.50% C7 机械、设备、仪表 211,736,206.21 7.32% C8 医药、生物制品 197,580,900.74 6.83% C99 其他制造业 167,800.00 0.01% D 电力、煤气及水的生产和供应业 29,607,285.30 1.02% E 建筑业 7,521,239.04 0.26% F 交通运输、仓储业 140,371,499.86 4.86% G 信息技术业 39,502,782.11 1.37% H 批发和零售贸易 206,465,014.09 7.14% I 金融、保险业 46,821,872.25 1.62% J 房地产业 -- -- K 社会服务业 22,329,162.90 0.77% L 传播与文化产业 7,622,170.15 0.26% M 综合类 -- -- 总计 1,780,104,463.66 61.56% 2.债券（不包括国债）合计 截止2002年12月31日，基金持有的债券（不含应收利息）合计为167,842,485.10元， 占基金资产净值的5.80%。 3.国债、货币资金合计 截止2002年12月31日，基金持有的国债（不含应收利息）及货币资金合计为940,379, 421.59元，占基金资产净值的32.52%。 4.基金投资的股票明细 序号 股票名称 数量 市值 占净值比例 1 海欣股份 20,091,618 264,606,609.06 9.15% 2 同 仁 堂 7,973,527 138,420,428.72 4.79% 3 中化国际 12,391,785 109,543,379.40 3.79% 4 上菱电器 9,121,466 100,153,696.68 3.46% 5 烟台万华 6,863,690 76,598,780.40 2.65% 6 华泰股份 5,151,760 64,654,588.00 2.24% 7 盐湖钾肥 4,400,702 59,233,448.92 2.05% 8 威孚高科 5,785,130 55,421,545.40 1.92% 9 盐田港Ａ 3,725,000 55,167,250.00 1.91% 10 五 粮 液 4,604,481 53,504,069.22 1.85% 11 招商银行 5,205,015 42,420,872.25 1.47% 12 珠海中富 5,481,229 42,260,275.59 1.46% 13 红星发展 2,135,651 39,659,039.07 1.37% 14 上海机场 4,300,000 38,829,000.00 1.34% 15 厦门建发 3,800,000 38,228,000.00 1.32% 16 广电信息 3,311,714 35,998,331.18 1.24% 17 招商局Ａ 3,911,784 35,088,702.48 1.21% 18 光明乳业 2,648,674 30,009,476.42 1.04% 19 华能国际 2,645,870 29,607,285.30 1.02% 20 江苏舜天 2,377,866 25,490,723.52 0.88% 21 振华港机 2,345,548 24,792,442.36 0.86% 22 恒瑞医药 2,360,888 24,293,537.52 0.84% 23 海螺水泥 3,700,000 23,680,000.00 0.82% 24 张 裕Ａ 1,547,900 22,599,340.00 0.78% 25 首创股份 2,136,762 22,329,162.90 0.77% 26 辽河油田 2,994,698 21,771,454.46 0.75% 27 华菱管线 4,511,690 21,520,761.30 0.74% 28 中国联通 7,888,311 21,377,322.81 0.74% 29 宝钢股份 5,134,318 21,102,046.98 0.73% 30 上海汽车 2,917,654 19,927,576.82 0.69% 31 通化东宝 2,164,530 17,922,308.40 0.62% 32 扬子石化 3,804,447 17,804,811.96 0.62% 33 鲁 泰Ａ 1,837,472 15,251,017.60 0.53% 34 丽珠集团 1,700,100 14,875,875.00 0.51% 35 上海能源 1,269,493 13,164,642.41 0.46% 36 华联超市 857,902 10,723,775.00 0.37% 37 中兴通讯 815,450 10,568,232.00 0.37% 38 大显股份 1,630,000 10,562,400.00 0.37% 39 华联商厦 1,310,165 9,891,745.75 0.34% 40 歌华有线 431,851 7,622,170.15 0.26% 41 新 世 界 1,013,223 7,031,767.62 0.24% 42 北京城建 732,684 7,004,459.04 0.24% 43 兆维科技 750,603 6,830,487.30 0.24% 44 生益科技 1,013,585 6,557,894.95 0.23% 45 云铝股份 746,817 6,034,281.36 0.21% 46 模塑科技 524,500 5,989,790.00 0.21% 47 双汇发展 579,216 5,977,509.12 0.21% 48 外运发展 366,378 5,938,987.38 0.21% 49 神火股份 532,400 5,733,948.00 0.20% 50 益民百货 562,310 5,555,622.80 0.19% 51 中信证券 978,000 4,401,000.00 0.15% 52 伊利股份 233,384 4,130,896.80 0.14% 53 黑 牡 丹 216,018 4,007,133.90 0.14% 54 海油工程 175,942 2,466,706.84 0.09% 55 天 士 力 115,315 2,068,751.10 0.07% 56 上海航空 316,000 2,060,320.00 0.07% 57 中远航运 222,000 2,002,440.00 0.07% 58 三佳模具 92,000 1,557,560.00 0.05% 59 皖通高速 584,000 1,284,800.00 0.04% 60 天地科技 66,000 1,100,880.00 0.04% 61 中联重科 100,000 906,000.00 0.03% 62 茉 织 华 76,582 808,705.92 0.03% 63 中天科技 54,000 563,220.00 0.02% 64 腾达建设 54,000 516,780.00 0.02% 65 法拉电子 37,000 483,960.00 0.02% 66 卧龙科技 33,000 427,350.00 0.01% 67 龙溪股份 36,000 349,200.00 0.01% 68 菲达环保 22,000 305,580.00 0.01% 69 时代新材 19,000 261,630.00 0.01% 70 裕丰股份 24,000 238,560.00 0.01% 71 青岛啤酒 23,500 184,240.00 0.01% 72 长园新材 10,000 167,800.00 0.01% 73 信 雅 达 7,000 163,520.00 0.01% 74 新华医疗 8,000 134,240.00 0% 75 精达股份 6,000 102,240.00 0% 76 燕京啤酒 8,830 75,496.50 0% 77 中孚实业 400 4,580.00 0% 合 计 1,780,104,463.66 61.56% 5.基金投资组合报告附注 （1）报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场平均价计算，已 发行未上市股票采用成本价计算。 （2）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 （3）截止2002年12月31日，本基金其他应收应付款项为借方余额3,156,630.78元， 与股票市值1,780,104,463.66元、债券（不包括国债）167,842,485.10元、国债及货 币资金940,379,421.59元之和相加后等于基金净值。其他应收应付款项包括：深圳交 易保证金、应收利息、其他应收款、应付管理费、应付托管费、应付券商佣金、其他 应付款、预提费用等。 （六）本期新增股票 本期新增 序号 股票名称 一级市场认购 二级市场买入 其他 本期卖出 1 上海机场 -- 7,527,533 -- 3,227,533 2 皖通高速 584,000 -- -- -- 3 宝钢股份 -- 7,834,318 -- 2,700,000 4 中信证券 978,000 -- -- -- 5 招商银行 4,849,775 2,149,200 -- 1,793,960 6 中国联通 9,897,311 -- -- 2,009,000 7 上海汽车 -- 4,917,654 -- 2,000,000 8 厦门建发 -- 5,445,842 -- 1,645,842 9 生益科技 -- 1,013,585 -- -- 10 北京城建 -- 2,032,352 -- 1,299,668 11 外运发展 -- 366,378 -- -- 12 华泰股份 -- 4,972,612 455,810 276,662 13 中远航运 222,000 -- -- -- 14 时代新材 19,000 -- -- -- 15 黑牡丹 24,000 192,018 -- -- 16 腾达建设 54,000 -- -- -- 17 中天科技 54,000 -- -- -- 18 长园新材 10,000 -- -- -- 19 菲达环保 22,000 -- -- -- 20 天士力 28,000 368,615 -- 281,300 21 裕丰股份 24,000 -- -- -- 22 法拉电子 37,000 -- -- -- 23 信雅达 7,000 -- -- -- 24 精达股份 6,000 -- -- -- 25 卧龙科技 33,000 -- -- -- 26 天地科技 66,000 -- -- -- 27 海油工程 23,000 152,942 -- -- 28 海螺水泥 123,000 8,319,448 -- 4,742,448 29 新华医疗 8,000 -- -- -- 30 上海航空 436,000 -- -- 120,000 31 龙溪股份 36,000 -- -- -- 32 中孚实业 41,000 -- -- 40,600 33 光明乳业 252,000 3,661,674 -- 1,265,000 34 青岛啤酒 -- 1,358,845 -- 1,335,345 35 新世界 -- 1,078,019 195,604 260,400 36 华联商厦 -- 1,399,595 -- 89,430 37 兆维科技 -- 1,048,500 -- 297,897 38 大显股份 -- 6,873,502 2,046,780 7,290,282 39 益民百货 -- 962,310 -- 400,000 40 华联超市 -- 893,967 -- 36,065 41 通化东宝 -- 2,164,530 -- -- 42 伊利股份 -- 1,005,144 202,500 974,260 43 丽珠集团 -- 1,700,100 -- -- 44 威孚高科 -- 7,148,051 -- 1,362,921 45 珠海中富 -- 5,481,229 -- -- 46 模塑科技 -- 449,900 74,600 -- 47 燕京啤酒 -- 708,830 -- 700,000 48 云铝股份 -- 30,000 1,136,817 420,000 49 辽河油田 -- 2,994,698 -- -- 50 扬子石化 -- 3,920,147 -- 115,700 51 张裕Ａ -- 1,547,900 -- -- 52 华菱管线 -- 1,400,000 7,406,700 4,295,010 新增股票附注 本表中“其他”项目包括：配股、转增、送股、增发、债转股。 （七）本期剔除股票 序号 股票名称 期初结存 本期增加 本期卖出 1 上港集箱 6,729,500 -- 6,729,500 2 中海发展 -- 618,000 618,000 3 兖州煤业 2,108,760 199,990 2,308,750 4 吉林森工 -- 746,870 746,870 5 营口港 -- 79,000 79,000 6 大厦股份 -- 32,000 32,000 7 长江通信 999,368 795,318 1,794,686 8 山东基建 -- 340,000 340,000 9 亚宝药业 -- 23,000 23,000 10 旭光股份 -- 14,000 14,000 11 精伦电子 -- 16,000 16,000 12 承德钒钛 -- 120,000 120,000 13 华联综超 21,892 -- 21,892 14 华冠科技 -- 22,000 22,000 15 鑫新股份 -- 2,000 2,000 16 宝光股份 208,000 -- 208,000 17 安源股份 -- 81,000 81,000 18 湘电股份 -- 80,000 80,000 19 华鲁恒升 -- 66,000 66,000 20 宝钛股份 -- 59,000 59,000 21 扬农化工 -- 21,000 21,000 22 长江股份 -- 29,000 29,000 23 烽火通信 291,000 -- 291,000 24 科达机电 -- 7,000 7,000 25 宏智科技 -- 28,000 28,000 26 西昌电力 -- 75,000 75,000 27 香梨股份 103,000 -- 103,000 28 天富热电 -- 10,000 10,000 29 国药股份 -- 38,000 38,000 30 第一投资 -- 12,000 12,000 31 海龙科技 -- 70,000 70,000 32 贵州茅台 169,000 -- 169,000 33 贵航股份 148,000 -- 148,000 34 山东药玻 -- 33,000 33,000 35 豫光金铅 -- 27,000 27,000 36 华阳科技 -- 24,000 24,000 37 栖霞建设 -- 8,000 8,000 38 中软股份 -- 30,000 30,000 39 深高速 2,935,410 -- 2,935,410 40 厦门钨业 -- 14,000 14,000 41 科大创新 -- 10,000 10,000 42 方兴科技 -- 24,000 24,000 43 太行股份 -- 34,000 34,000 44 康缘药业 -- 22,000 22,000 45 金自天正 -- 14,000 14,000 46 江西长运 -- 14,000 14,000 47 迪马股份 -- 7,000 7,000 48 山鹰纸业 238,000 -- 238,000 49 京能热电 -- 115,000 115,000 50 黄海股份 -- 49,000 49,000 51 八一钢铁 -- 191,000 191,000 52 金晶科技 -- 19,000 19,000 53 泰豪科技 -- 16,000 16,000 54 大连圣亚 -- 17,000 17,000 55 北大荒 -- 250,000 250,000 56 金丰投资 -- 1,920,000 1,920,000 57 中远发展 -- 389,000 389,000 58 申能股份 -- 2,680,000 2,680,000 59 青岛海尔 1,373,195 -- 1,373,195 60 龙电股份 -- 1,505,569 1,505,569 61 巴士股份 -- 230,000 230,000 62 国电电力 -- 584,158 584,158 63 友谊股份 10,000 304,000 314,000 64 内蒙华电 -- 2,409,966 2,409,966 65 深能源Ａ 1,921,265 310,000 2,231,265 66 东阿阿胶 -- 20,000 20,000 67 华东科技 -- 961,890 961,890 68 湘计算机 -- 1,034,364 1,034,364 69 武汉中百 40,000 12,000 52,000 70 银河科技 -- 373,032 373,032 71 超声电子 2,527,360 -- 2,527,360 72 法尔胜 236,200 -- 236,200 六.基金持有人结构及前十名持有人 截止2002年12月31日，本基金发起人持有的基金份额为0.2364亿基金单位，占基金发 行总份额的0.788%，其中： 发 起 人 持有份额(单位) 占总份额比例 上海国际信托投资公司 8,644,900 0.288% 天同证券有限责任公司 3,750,000 0.125% 浙江证券有限责任公司 3,750,000 0.125% 华安基金管理有限公司 7,500,000 0.25% 其中：每个发起人持有未上市流通份额都为3,750,000份基金单位，各占总份额比例 的0.125%。 社会公众持有的基金份额为29.7636亿基金单位，占基金发行总份额的99.212%。 本基金前十名持有人的名称、持有份额、占总份额比例如下： 序号 名 称 持有份额（单位） 占总份额比例 1 中国太保 212,140,310 7.07% 2 中国人寿 159,507,539 5.32% 3 中国人保 115,235,300 3.84% 4 久事公司 83,458,680 2.78% 5 平安保险 74,046,481 2.47% 6 再保险 62,492,100 2.08% 7 联通国脉 40,912,900 1.36% 8 海通证券 20,218,600 0.67% 9 高新咨询 20,000,000 0.67% 10 贵财投资 18,036,000 0.60% 注：上述有关持有人数据是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司传送的截 止2002年12月31日基金安顺前100名持有人名册汇总统计而来。 七.重要事项揭示 1.本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。 2.本基金本期不分配。 3.华安基金管理有限公司第二届董事会以书面表决方式审议通过，同意聘请尚健先生 担任公司副总经理职务。上述事项已按规定报经中国证监会证监基金字[2002]17号文 核准任职资格和中共上海市金融工作委员会沪金融工委干[2002]3号文同意。 4.本基金原聘请的会计师事务所为“大华会计师事务所有限公司”。经中国财政部 （财会[2001]1020号）与外经贸部（资审字[2001]0086号）批准，原大华会计师事务 所与安永会计师事务所合作组成的安永大华会计师事务所已于二零零二年一月二十八 日在上海正式成立并领得相关的营业执照。二零零二年四月八日，经中国财政部和中 国证券监督管理委员会同意，“将原大华会计师事务所证券许可证中会计事务所名称 变更为安永大华会计师事务所”。由于上述变更事项，本基金的会计师事务所由变更 后的“安永大华会计师事务所有限责任公司”继任。 5.自2002年10月1日起，本基金托管人交通银行办公地址变更为：上海市银城中路188 号，请投资者注意本年报公布的有关基金托管人信息变化。 6.券商2002年各券商股票、债券及回购成交量和佣金情况如下： ①股票交易情况: 券商 股票年成交量 占总成交量比例 国泰君安证券股份有限公司 648,302,188.36 21.26% 招商证券有限责任公司 481,532,068.53 15.79% 华夏证券有限公司 435,079,673.11 14.26% 海通证券股份有限公司 416,392,829.49 13.65% 申银万国证券股份有限公司 394,414,788.66 12.93% 东方证券有限责任公司 365,641,991.23 11.99% 南方证券有限责任公司 177,420,886.10 5.82% 浙江证券有限责任公司 70,024,604.14 2.30% 天同证券有限责任公司 61,051,266.97 2.00% 合计 3,049,860,296.59 100% 券商 年佣金 占总佣金量比例 国泰君安证券股份有限公司 480,621.22 20.91% 招商证券有限责任公司 369,536.62 16.08% 华夏证券有限公司 324,849.13 14.14% 海通证券股份有限公司 325,239.47 14.15% 申银万国证券股份有限公司 294,606.54 12.82% 东方证券有限责任公司 276,792.39 12.04% 南方证券有限责任公司 127,488.02 5.55% 浙江证券有限责任公司 51,147.71 2.23% 天同证券有限责任公司 47,773.40 2.08% 合计 2,298,054.50 100% ②债券及回购交易情况: 券商 债券年成交量 比例 国泰君安证券股份有限公司 3,836,818,416.60 33.93% 华夏证券有限公司 1,710,050,736.30 15.12% 申银万国证券股份有限公司 1,626,079,420.50 14.38% 海通证券股份有限公司 1,092,897,126.90 9.66% 东方证券有限责任公司 973,504,182.50 8.61% 招商证券有限责任公司 827,600,728.90 7.32% 浙江证券有限责任公司 627,215,121.30 5.55% 南方证券有限责任公司 614,174,925.50 5.43% 天同证券有限责任公司 -- -- 合计 11,308,340,658.50 100% 券商 回购年成交量 比例 国泰君安证券股份有限公司 1,230,000,000.00 25.27% 华夏证券有限公司 791,600,000.00 16.27% 申银万国证券股份有限公司 725,000,000.00 14.90% 海通证券股份有限公司 520,000,000.00 10.68% 东方证券有限责任公司 470,000,000.00 9.66% 招商证券有限责任公司 370,000,000.00 7.60% 浙江证券有限责任公司 -- -- 南方证券有限责任公司 760,000,000.00 15.62% 天同证券有限责任公司 -- -- 合计 4,866,600,000.00 100% 八.备查文件目录 1.中国证监会批准安顺证券投资基金设立的文件。 2.《安顺证券投资基金基金契约》。 3.《安顺证券投资基金托管协议》。 4.华安基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5.安顺证券投资基金审计报告正本、财务报表及报表附注。 6.本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 华安基金管理有限公司 2003年3月29日 |
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