| 2001年年度报告(二) |
| 基金简称：基金安顺 基金代码：500009 |
| ②本基金通过关联人席位2001 年的国债及回购交易情况： 关联人 国债年成交量 比例 回购年成交量 比例 申银万国证券股份公司 725,127,541.30 11.76% 263,000,000.00 13.87% 上海证券有限责任公司 - - - - 天同证券有限责任公司 207,337,093.70 3.36% 227,200,000.00 11.98% 浙江证券有限责任公司 - - - - 东方证券有限责任公司 42,992,880.60 0.70% 32,300,000.00 1.70% 合计 975,457,515.60 15.82% 522,500,000.00 27.55% 本基金通过关联人席位2000 年的国债及回购交易情况： 关联人 国债年成交量 比例 回购年成交量 比例 申银万国证券股份公司 142,870,487.30 4.27% 上海证券有限责任公司 162,705,602.30 4.86% 165,000,000.00 16.25% 天同证券有限责任公司 998,107,851.90 29.82% 514,600,000.00 50.66% 浙江证券有限责任公司 367,458,019.40 10.98% 133,100,000.00 13.10% 东方证券有限责任公司 16,885,100.00 0.50% 13,000,000.00 1.28% 合计 1,688,027,060.90 50.43% 825,700,000.00 81.29% （3）管理人或托管人收取的报酬的计算标准及金额 ①基金管理人的报酬 本基金应给付基金管理人管理费，按前一日的基金资产净值的1.5%的年费 率计提，本基金成立三个月后，若持有现金的比例超过本基金资产净值的20%， 超出部分不计提基金管理费。计算方法如下： H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值（扣除本基金持有现金比例超过20%部分的基金 资产净值） 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金 托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 2001年 2000年 管理人报酬 57,905,051.71元 62,760,607.87元 ②基金管理人业绩报酬 本基金在本会计年度按照《安顺证券投资基金基金契约》规定的计提方法 和比例以及中国证监会的有关规定，可以计提管理人业绩报酬人民币 12,887,308.68元。考虑到基金安顺本年度基金净值为负增长，为切实维护基 金持有人的利益，本管理人主动放弃提取该部分业绩报酬。 业绩报酬=调整后期初资产净值*Min{M,N}*5% M=基金可分配净收益率-1.2*同期银行一年定期储蓄存款利率 N=基金资产净值增长率-证券市场平均收益率 基金可分配净收益率=（当期可分配净收益-该年度已卖出配售新股实现收 益）/调整后期初资产净值 基金资产净值增长率=（期末基金资产净值-调整后期初基金资产净值-该 年度配售新股对基金净值的影响）/调整后期初基金资产净值 本年度已卖出配售新股实现收益=（基金可流通日上市均价-配售成本）* 已卖出配售新股数量 本年度配售新股对基金净值的影响=（基金可流通日上市均价-配售成本或 年初估价）*配售新股数量 华安基金管理有限公司在计算2000 年业绩报酬过程中，考虑到政策性配 售新股对基金净值和收益的贡献，已主动将此部分所产生的影响扣除。2001 年 本基金不再享受政策性配售新股的优惠。 2001年 2000年 业绩报酬 - 3,187,694.21元 ③基金托管费 本基金应给付基金托管人托管费，按前一日的基金资产净值的2.5 ‰的年 费率计提，计算方法如下： H=E×2.5‰÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金 托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支资。 2001年 2000年 托管费 9,789,950.14元 10,757,075.51元 3、主要报表项目说明 （1）银行存款和清算备付金2001 年12 月31 日余额为人民币 883,630,968.20元，其中： 存放地 年末余额 年初余额 交通银行上海分行 297,948,172.38 12,007,616.41 交通银行深圳分行 9,259,897.54 168,688,781.68 中国证券登记结算公司上海分公司 529,882,512.82 514,391,326.29 中国证券登记结算公司深圳分公司 40,260,385.46 4,894,528.49 ﹡中国证券登记结算公司上海分公司 6,280,000.00 890,000.00 合计 883,630,968.20 700,872,252.87 ﹡系上海证券交易所根据交易量规定基金存放的交易保证金 （2）应收利息2001 年12 月31 日余额为人民币2,049,497.58 元，其中： 明细项目 年末余额 年初余额 银行存款和交易备付金利息 342,648.24 390,435.75 国债利息 1,706,849.34 7,590,165.69 合计 2,049,497.58 7,980,601.44 （3）应收账款2001 年12 月31 日余额为人民币13,285,313.78 元，其中： 明细项目 年末余额 年初余额 应收上海证券交易所清算资金 9,829,520.11 186,224,252.43 应收深圳证券交易所清算资金 3,455,793.67 22,594,341.68 合计 13,285,313.78 208,818,594.11 （4）其他应收款项2001 年12 月31 日余额为人民币916,881.96 元，其中： 明细项目 年末余额 年初余额 ﹡中国证券登记结算公司深圳分公司 916,881.96 712,381.27 ﹡系深圳证券交易所根据交易量规定基金存放的交易保证金。 （5）应付账款2001 年12 月31 日余额为人民币40,180,328.18 元，其中： 明细项目 年末余额 年初余额 应付上海证券交易所清算资金 35,824,804.62 9,047,265.07 应付深圳证券交易所清算资金 4,355,523.56 8,398,385.46 合计 40,180,328.18 17,445,650.53 （6）其他应付款2001 年12 月31 日余额为人民币829,095.78 元，其中： 明细项目 年末余额 年初余额 应付回购利息 329,095.78 216,328.74 券商垫付交易保证金 500,000.00 250,000.00 合计 829,095.78 466,328.74 （7）其他收入2001 年实现17,451,117.51 元，其中： 明细项目 2001年 2000年 存款利息收入 15,232,994.37 15,613,167.77 买入返售证券利息收入 379,795.02 1,107,813.00 其他 1,838,328.12 1,069,398.45 合计 17,451,117.51 17,790,379.22 （8）应由基金承担的其他费用2001 年为17,307,361.01 元，其中： 明细项目 2001年 2000年 卖出回购证券利息支出 13,860,504.51 10,454,918.79 上市年费 60,000.00 60,000.00 审计费 100,000.00 100,000.00 信息披露费 340,000.00 40,000.00 返售和回购交易费 44,067.00 21,130.00 分红手续费 2,880,000.00 311,850.00 其他 22,789.50 2,040.00 合计 17,307,361.01 10,989,938.79 （四）流通受限资产明细 本基金流通受限、不能自由转让的资产为认购的配售新股、债券与配股。在 估值时如果该新股还未上市，则按成本计价；如已上市，则按当日平均价计价。 2001 年12 月31 日估值时，已上市但流通受限的新股估值增值额为 10,862,121.28元。 1.申购新股部分 序号 股票名称 申购确认 上市日期 数量 成本 日期 1 华能国际 01-11-20 01-12-6 163,664 1,301,128.80 2 宝光股份 01-12-27 02-1-16 208,000 574,080.00 3 三佳模具 01-12-24 02-1-8 92,000 625,600.00 4 深高速 01-12-11 01-12-25 2,935,410 10,743,600.60 合计 13,244,409.40 序号 股票名称 估值 流通受限期 1 华能国际 2,065,439.68 01-12-6起3个月 2 宝光股份 574,080.00 02-1-16起流通 3 三佳模具 625,600.00 02-1-8起流通 4 深高速 20,841,411.00 01-12-25起3个月 合计 24,106,530.68 2.申购债券部分 序号 债券名称 发行日期 上市日期 数量 成本 1 21国债15 01-12-18 02-1-4 2,000,000 200,000,000.00 序号 债券名称 估值 流通受限期 1 21国债15 200,000,000.00 02-1-4起流通 3.配股部分 无 （五）基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 代码 分类 市值（元） 占净值比例 A 农、林、牧、渔、业 1,397,710.00 0.04% B 采掘业 50,021,067.90 1.43% C 制造业 1,052,140,440.72 30.00% C0 其中：食品、饮料 91,807,005.66 2.62% C1 纺织、服装、皮毛 383,139,684.41 10.93% C2 木材、家具 ---- ---- C3 造纸、印刷 2,534,700.00 0.07% C4 石油、化学、塑胶、塑料 147,546,672.58 4.21% C5 电子 23,883,552.00 0.68% C6 金属、非金属 2,151,782.00 0.06% C7 机械、设备、仪表 197,876,696.54 5.64% C8 医药、生物制品 203,200,347.53 5.79% C99 其他制造业 ---- ---- D 电力、煤气及水的生产和供应业 56,896,244.53 1.62% E 建筑业 ---- ---- F 交通运输、仓储业 206,624,625.92 5.89% G 信息技术业 133,099,377.10 3.79% H 批发和零售贸易 110,896,192.03 3.16% I 金融、保险业 ---- ---- J 房地产业 ---- ---- K 社会服务业 9,168,000.56 0.26% L 传播与文化产业 21,981,892.17 0.63% M 综合类 ---- ---- 总计 1,642,225,550.93 46.82% 2、债券（不包括国债）合计 截止2001 年12 月31 日，基金持有的债券合计为5,600,801.00 元，占基 金资产净值的0.16%。 3、国债、货币资金合计 截止2001 年12 月31 日基金持有的国债及货币资金合计为2,064,937,324.44 元，占基金资产净值的58.87%。 4、基金投资的股票明细 序号 名称 数量 市值 占净值比例(%) 1 海欣股份 18,319,215 307,946,004.15 8.78% 2 同仁堂 7,627,653 151,714,018.17 4.33% 3 上港集箱 6,729,500 126,783,780.00 3.61% 4 中化国际 7,275,025 100,613,595.75 2.87% 5 上菱电器 7,482,550 94,280,130.00 2.69% 6 烟台万华 3,542,812 85,452,625.44 2.44% 7 五粮液 3,503,614 74,241,580.66 2.12% 8 中联重科 4,960,343 71,825,766.64 2.05% 9 广电信息 4,696,514 68,381,243.84 1.95% 10 恒瑞医药 3,017,956 51,486,329.36 1.47% 11 盐田港A 3,220,260 47,627,645.40 1.36% 12 茉织华 2,703,625 45,474,972.50 1.30% 13 红星发展 1,291,950 41,277,802.50 1.18% 14 华能国际 3,063,664 38,663,439.68 1.10% 15 长江通信 999,368 31,100,332.16 0.89% 16 鲁泰A 2,133,432 29,718,707.76 0.85% 17 中兴通讯 1,143,930 26,619,251.10 0.76% 18 超声电子 2,527,360 23,883,552.00 0.68% 19 兖州煤业 2,108,760 22,226,330.40 0.63% 20 歌华有线 728,601 21,981,892.17 0.63% 21 青岛海尔 1,373,195 21,751,408.80 0.62% 22 深高速 2,935,410 20,841,411.00 0.59% 23 盐湖钾肥 1,400,824 20,816,244.64 0.59% 24 神火股份 1,291,600 19,025,268.00 0.54% 25 深能源A 1,921,265 18,232,804.85 0.52% 26 招商局A 990,574 11,371,789.52 0.32% 27 双汇发展 816,050 11,016,675.00 0.31% 28 江苏舜天 500,000 9,470,000.00 0.27% 29 首创股份 675,608 9,168,000.56 0.26% 30 上海能源 648,150 8,769,469.50 0.25% 31 振华港机 521,662 7,329,351.10 0.21% 32 烽火通信 291,000 6,998,550.00 0.20% 33 贵州茅台 169,000 6,548,750.00 0.19% 34 山鹰纸业 238,000 2,534,700.00 0.07% 35 法尔胜 236,200 2,151,782.00 0.06% 36 贵航股份 148,000 1,490,360.00 0.04% 37 香梨股份 103,000 1,397,710.00 0.04% 38 三佳模具 92,000 625,600.00 0.02% 39 宝光股份 208,000 574,080.00 0.02% 40 北京华联 21,892 341,296.28 0.01% 41 武汉中百 40,000 326,400.00 0.01% 42 友谊股份 10,000 144,900.00 0.00% 合计 1,642,225,550.93 46.82% 5、基金投资组合报告附注 （1）报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算，已发行 未上市股票采用成本价计算。 （2）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 （3）截止2001 年12 月31 日，本基金其他应收应付款项为贷方余额 205,280,796.32 元，与股票市值1,642,225,550.93 元、债券（不包括国债） 5,600,801.00 元、国债及货币资金2,064,937,324.44 元之和相抵后等于基金 净值。其他应收应付款项包括：应收利息、深圳交易保证金、应付管理人报 酬、应付托管费、应付券商佣金、其他应付款、卖出回购债券款以及应付卖 出回购债券利息等。 （六）本期新增股票 本期新增 股票名称 一级市场认购 二级市场买入 其他 本期卖出 深能源A 1,921,265 中兴通讯 1,143,930 384,261 384,261 盐田港A 3,220,260 武汉中百 40,000 双汇发展 816,050 神火股份 1,291,600 华能国际 163,664 2,900,000 歌华有线 237,000 991,601 500,000 同仁堂 7,072,669 1,337,608 782,624 兖州煤业 2,108,760 江苏舜天 1,995,992 1,495,992 北京华联 115,000 93,108 红星发展 81,000 1,496,850 285,900 宝光股份 208,000 烽火通信 291,000 香梨股份 103,000 上海能源 648,150 贵州茅台 169,000 三佳模具 92,000 贵航股份 148,000 深高速 2,935,410 茉织华 1,619,898 1,143,727 60,000 山鹰纸业 238,000 广电信息 584,287 12,000,000 7,887,773 青岛海尔 5,215,034 3,841,839 友谊股份 10,000 新增股票附注 本表中“其他”项目包括“配转送增” （七）本期剔除股票 股票名称 期初结存 本期增加 本期卖出 华联控股 20,000 20,000 中信海直 1,295,276 1,295,276 许继电气 9,865,198 9,865,198 佛山照明 1,689,720 1,689,720 湖南投资 278,667 278,667 东方电子 27,463,902 1,424,305 28,888,207 京东方A 482,550 482,550 环保股份 8,739,631 8,739,631 中信国安 10,000 10,000 张裕A 390,000 390,000 中原油气 12,054,619 3,000,000 15,054,619 神州股份 300,000 300,000 安泰科技 10,000 10,000 佛塑股份 565,000 565,000 兰光科技 279,900 279,900 民生银行 631,000 189,300 820,300 宝钢股份 8,405,000 8,405,000 中国石化 4,144,500 4,144,500 南京水运 10,000 10,000 清华同方 2,384,237 1,000,000 3,384,237 上海汽车 5,619,531 1,685,859 7,305,390 稀土高科 10,000 10,000 宏图高科 2,029,810 2,029,810 波导股份 363,500 363,500 乐凯胶片 12,000 12,000 青旅控股 2,150,000 2,150,000 中国化建 10,000 10,000 雅戈尔 7,301,464 7,301,464 莲花味精 6,040,803 6,040,803 大唐电信 5,333,605 5,333,605 安彩高科 1,123,957 1,123,957 南山实业 541,800 541,800 万杰高科 643,469 643,469 铜峰电子 10,000 10,000 仕奇实业 439,634 439,634 南纺股份 111,000 111,000 梧州中恒 259,000 259,000 海正药业 485,200 485,200 赣粤高速 715,000 715,000 外运发展 887,456 887,456 开开实业 314,200 314,200 鄂尔多斯 130,960 130,960 星新材料 1,835,050 1,835,050 桂东电力 215,000 215,000 荣华实业 135,000 135,000 上海家化 150,000 150,000 亚星化学 3,164,100 3,164,100 国栋建设 189,000 189,000 天房发展 360,000 360,000 西藏天路 189,000 189,000 中新药业 116,000 116,000 天通股份 53,000 53,000 广州药业 477,553 477,553 中发展 106,000 106,000 美克股份 8,045 8,045 冰山橡塑 74,000 74,000 华微电子 138,000 138,000 联创光电 116,000 116,000 宁波韵升 252,000 252,000 昌河股份 217,000 217,000 宁沪高速 191,000 191,000 天科股份 87,000 87,000 太太药业 500,000 500,000 白唇鹿 82,000 82,000 金地集团 505,000 505,000 龙净环保 278,000 278,000 金瑞科技 158,000 300,000 458,000 成发科技 170,000 170,000 盘江股份 181,000 181,000 金山股份 117,000 117,000 江汽股份 610,000 610,000 新疆天宏 56,000 56,000 昆明制药 209,000 209,000 特精股份 54,000 54,000 天药股份 138,000 138,000 康美药业 83,000 83,000 中铁二局 237,000 237,000 交大昂立 89,000 89,000 狮头股份 390,000 390,000 潜江制药 111,000 111,000 广东榕泰 102,000 102,000 新安股份 131,000 131,000 上实联合 1,482,000 1,482,000 南京医药 410,160 410,160 龙电股份 2,894,736 1,736,842 4,631,578 新太科技 327,023 327,023 新亚股份 3,046,470 3,046,470 上海医药 2,803,340 133,451 2,936,791 纵横国际 100,000 100,000 星湖科技 2,445,000 285,321 2,730,321 六.基金持有人结构及前十名持有人 截止2001 年12 月31 日，本基金发起人持有的基金份额为0.1875 亿基金 单位，占基金发行总份额的0.625%，其中： 发起人 持有份额(单位) 占总份额比例 上海国际信托投资公司 3,750,000 0.125% 天同证券有限责任公司 3,750,000 0.125% 浙江证券有限责任公司 3,750,000 0.125% 华安基金管理有限公司 7,500,000 0.25% 社会公众持有的基金份额为29.8125 亿基金单位，占基金发行总份额的 99.375%。 本基金前十名持有人的名称、持有份额、占总份额比例如下： 序号 名称 持有份额（单位） 占总份额比例 1 中国太保 278,452,800 9.28% 2 中国人寿 204,251,400 6.81% 3 平安保险 138,595,900 4.62% 4 中国人保 110,392,400 3.68% 5 久事公司 87,256,900 2.91% 6 再保险 65,492,100 2.18% 7 联通国脉 40,912,900 1.36% 8 泰康人寿 33,000,000 1.10% 9 斯特咨询 24,200,000 0.81% 10 中保人寿 19,792,000 0.66% 七.重要事项揭示 1.本基金管理人、托管人在本期内未发生任何诉讼事项。 2.本基金管理人于2001 年9 月20 日发布基金安顺管理人《关于调整基 金经理的公告》：因工作需要，经董事会同意，决定从即日起对管理的基金 安顺基金经理作如下调整：聘任林彤彤先生担任基金安顺、基金安瑞基金经 理，不再担任基金安信、基金安久基金经理；尚志民先生不再担任基金安顺 、基金安瑞基金经理；李匆先生继续担任基金安顺、基金安瑞基金经理。 3.各券商2001 年成交量及年佣金情况如下： ①股票交易情况: 券商名称 年成交量 占年成交量比例 申银万国证券股份公司 483,068,374.00 11.54% 上海证券有限责任公司 55,620,872.80 1.33% 天同证券有限责任公司 451,974,528.14 10.80% 浙江证券有限责任公司 242,624,372.06 5.80% 华夏证券有限责任公司 652,982,913.13 15.60% 国通证券有限责任公司 461,588,842.97 11.03% 南方证券股份有限公司 595,824,456.66 14.24% 东方证券有限责任公司 545,698,197.31 13.04% 国泰君安证券股份公司 695,722,664.79 16.62% 合计 4,185,105,221.86 100.00% 券商名称 年佣金 占年佣金量比例 申银万国证券股份公司 381,858.46 11.59% 上海证券有限责任公司 43,524.33 1.32% 天同证券有限责任公司 364,246.06 11.05% 浙江证券有限责任公司 194,205.15 5.89% 华夏证券有限责任公司 530,093.72 16.08% 国通证券有限责任公司 361,200.31 10.96% 南方证券股份有限公司 480,488.96 14.58% 东方证券有限责任公司 440,311.26 13.36% 国泰君安证券股份公司 500,033.42 15.17% 合计 3,295,961.67 100.00% ②国债及回购交易情况: 券商名称 国债年成交量 比例 回购年成交量 比例 申银万国证券股份公司 725,127,541.30 11.76% 263,000,000.00 13.87% 上海证券有限责任公司 - - - - 天同证券有限责任公司 207,337,093.70 3.36% 227,200,000.00 11.98% 浙江证券有限责任公司 - - - - 华夏证券有限责任公司 408,731,995.10 6.63% 100,000,000.00 5.27% 国通证券有限责任公司 - - - - 南方证券股份有限公司 123,000,022.00 2.00% - - 东方证券有限责任公司 42,992,880.60 0.70% 32,300,000.00 1.70% 国泰君安证券股份公司 4,657,378,559.50 75.55% 1,274,400,000.00 67.18% 合计 6,164,568,092.20 100.00% 1,896,900,000.00 100.00% 八.备查文件目录 1.中国证监会批准安顺证券投资基金设立的文件。 2.《安顺证券投资基金基金契约》。 3.《安顺证券投资基金托管协议》。 4.华安基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5.安顺证券投资基金审计报告正本、财务报表及报表附注。 6.安顺证券投资基金2001 年度收益分配公告。 7.本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、投资组合公 告及其他临时公告。 华安基金管理有限公司 2002 年3 月29 日 |
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