| 2000年年度报告(一) |
| 基金简称：基金安顺 基金代码：500009 |
| 安顺证券投资基金年度报告 一. 基金简介 （一）基金名称： 安顺证券投资基金 （简称：基金安顺） 交易代码： 500009 基金发起人： 上海国际信托投资公司 山东证券有限责任公司 浙江证券有限责任公司 华安基金管理有限公司 基金发行日期： 1999年6月9日 基金成立日期： 1999年6月15日 基金单位总份额： 30亿份基金单位 基金类型： 契约型封闭式 基金存续期： 15年 基金上市地点： 上海证券交易所 基金上市日期： 1999年6月22日 （二）基金管理人： 华安基金管理有限公司 注册及办公地址： 上海市浦东南路360号 新上海国际大厦38楼 （邮政编码：200120） 法定代表人： 杜建国 总经理： 韩方河 信息披露负责人： 孙昌海 电话： 021-58881111 传真： 021-58406138 （三）基金托管人： 交通银行 注册及办公地址： 上海市仙霞路18号 （邮政编码：200336） 法定代表人： 方诚国 托管部负责人： 谢红兵 信息披露负责人： 江永珍 电话： 021-62082517 传真： 021-62759266 （四）会计师事务所： 大华会计师事务所有限公司 注册及办公地址： 上海市昆山路146号 法定代表人： 汤云为 经办注册会计师： 吕秋萍、吴蓉 二. 主要财务指标 2000年 1999年6月至12月 基金可分配净收益： 993，252，169.80元 110，858，804.36元 单位基金可分配净收益： 0.3311元 0.0370元 期末基金资产总值 ：5，277，351，745.97元 3，134，941，598.18元 期末基金资产净值： 4，778，461，832.53元 3，112，258，685.56元 单位基金资产净值： 1.5928元 1.0374元 基金资产净值收益率： 32.83% 3.70% 本期基金可分配收益率： 33.03% 3.70% 本期基金净值增长率： 58.90% 3.74% 基金累计净值增长率： 62.78% 3.74% 基金配售新股政策停止前所获配售新股对单位基金的贡献为0.1266元，扣 除此因素后的本期基金净值增长率为46.27%。 三.基金管理人报告 本基金业绩表现 截止2000年12月31日，基金单位资产净值达到1.5928元，年净值增长率为 58.90%，超过同期银行存款利率和同期沪深指数涨幅。扣除当年配售新股对基 金净值增长的贡献因素，本基金净值增长率为46.27%，同期证券市场平均收益 率为44.25%，基金表现好于同期大盘表现。 本基金投资风格 坚持＂精选个股、重点投资、长期持有、稳健操作＂的原则，合理分配成 长类股票和收益类股票的投资比例，通过基金仓位和品种结构的动态调整，严 格控制市场风险和个股风险，力争为基金持有人谋求长期、稳定的投资收益。 基金经理简介 尚志民先生，基金经理，硕士。6年证券从业经验，曾在上海证券报研究 所、上海证大投资管理有限公司工作，担任基金经理前为华安基金管理有限公 司研究发展部高级研究员。 李匆先生，基金经理，管理学博士。7年证券从业经验，曾在海南华银国 际信托投资公司上海证券业务部工作。进入华安基金管理有限公司后先后担任 研究发展部高级研究员、安信基金基金经理助理等职。 （一） 基金经理工作报告 2000年中国证券市场继续演绎牛市行情，两市综合指数较去年末平均涨幅 54.91%，列全球前茅，为世界注目。宏观经济的转好，市场政策的变化和资金 供给的空前充裕，成为推动股市上扬的主要因素。与往年相比，新千年的股票 市场出现了一些新的变化，概括起来主要有以下几点： 一、 证券监管思路发生变化。年初证券管理层结合国内股市十年发展现 状， 提出促进市场化程度、超常规发展机构投资者、加快证券市场的国际化进 程等新的监管思路，并陆续出台一系列具体措施，对增强市场信心、拓宽资金 渠道起到积极作用，为全年股市的走强奠定了基础。 二、 一级市场空前繁荣。作为市场化的主要切入点，新股发行办法发生 重大 变化，从上网发行到二级市场市值配售，从战略投资到一般到法人配售， 从定价发行到机构市场化定价等等，促使新股认购市场的空前活跃。一级市场 的火爆场面以及新股上市以后的良好表现，成为2000年中国证券市场的一道奇 观。 三、 市场结构出现调整。虽然以机构为主的长线资金比重增加，但在两 市股指新高叠创的同时，投资者高位避险的心态较为普遍，短线操作氛围浓厚。 市场缺乏持续热点，成交量不温不火，以前普涨或轮涨的局面不复存在，个股 和板块的差异性显著提高，＂赚指数、赔个股＂的现象普遍存在。 四、 与国际市场的联系日趋紧密。新千年全球网络股和科技股出现持续 调整，受油价和生资价格上涨影响，传统行业出现复苏或转机，反映到资本市 场上，轻概念、重业绩的价值型投资理念又受青睐。国内市场也几乎同步出现 变化，国内市场在对外开放之前在理念上已与国际市场部分＂接轨＂。 面对市场形势的变化，结合基金的具体情况，本年度我们对安顺基金主要 进行了以下三方面的调整： 一、 组合结构的调整。顺应市场趋势，降低了网络股和科技股的持仓比 重，逐步增持了传统行业中以石油化工、交通运输、纺织服装等为代表的绩优 类个股的比重。 二、 新股投资策略的调整。结合新的发行办法，调整了新股投资策略， 改进了新股研究、投资的内部流程，在合理控制新股投资风险的前提下，加大 了新股投资力度。 三、 债券投资策略的调整。基于利率走势、国债市场状况和国债回购政 策的变化，调整债券投资策略，增加了银行间债券市场的国债投资比重，并通 过回购提高资金使用效率。同时，尝试性地对可转换债券进行了少量投资。 通过上述调整，安顺基金2000年取得了较好的收益，全年净值增长率58 .90%，超过同期大盘的平均涨幅。但是，2000年的投资中也存在许多遗憾之处， 比如对科技股波段操作不太理想； 投资策略比较单一，市场应变能力一般； 投资新品种的开发工作也有待加强等，我们会在以后的运作中加以改进。 2000年证券市场在快速发展的同时也暴露出许多问题，虽然股市中的问题 不可能完全通过股市来解决，但市场制度和秩序方面的缺陷需要花力气来解决， 否则将妨碍股市的长远发展。我们认为2001年中国股市主线将是整顿规范和解 决历史遗留问题，市场的整体涨幅超过2000年的概率不大，＂注重安全、崇尚 业绩＂将成为投资中需把握的两大重点。市场信息披露制度的日趋规范、上市 公司的摘牌试点、新股的市场化发行、开放式基金的成立、世界贸易组织的加 入、证券市场的对外开放试点以及国有股的减持、创业板的推出等，会给新一 年的证券市场增添诸多变数，其中的机会和风险将相生相伴。日趋规范的市场 环境，对新基金的运作将更加有利。 在新的一年，我们将秉持＂成长与价值并重＂的投资理念，在继续看好行 业前景广阔、具有较强竞争能力的科技类个股的同时，对传统产业中基本面良 好、具有市场、品牌或资源等优势的行业领导性企业，以及加入WTO后将面临 重大变革或发展机遇的企业也会给予充分关注。出于安全性的考虑，我们会适 当提高对企业资产流动性和股票流动性的要求。在坚持＂长期投资、稳健运作 ＂原则基础上，增加对阶段性市场机会的把握，通过更耐心、深入、细致的工 作，积跬步以至千里，以更好的业绩回报投资者的厚爱。 （二）内部监察报告 l 基金运作合规性声明 本报告期内， 本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及 其各项实施准则、《安顺证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，遵循＂忠诚理财、智慧 回报＂公司理念，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无 损害基金持有人利益的行为存在。基金投资组合符合有关法规及基金契约的约 定。 l 内部监察工作报告 防范基金运作风险、保障基金持有人正当权益是2000年度本基金管理人开 展内部监察工作所坚持的一贯准则。 鉴于管理基金资产规模的不断增长，防范基金运作风险依然是我们进行监 察的工作重点。结合市场新政策、新情况，监察部门对各业务部门调整完善业 务流程及其流程遵循情况实施监察；通过基金交易监控管理系统对基金投资运 作合规状况进行实时检查；对查处的违规隐患向当事方及时提出整改措施、敦 促实施，并报公司管理层和上级监管部门。 我们根据对各业务部门日常运作和业务流程的监察情况，定期或不定期制 作监察反馈表、监察通知给相关部门，定期制作监察报告报中国证监会和公司 管理层。 在报告期内，我们对以下方面着重实施了监察： 一、 对安顺基金日常投资运作合法性、合规性的监察。 监察稽核员以现行的法律法规、基金契约和公司内部管理制度为准绳，以 查看现场、跟踪系统、调阅材料、人员询问、个股抽查为手段，监察安顺基金 投资遵循既定投资程序情况、基金投资组合各项比例控制情况以及在日常投资 交易中具体操作行为的合规性情况。 在本报告期内，安顺基金日常投资运作符合法律和法规的要求，没有发现 重大违规行为。2000年9月，结合准备推出开放式基金，公司完善了监察、投 资、交易等相关规章制度，明确研究、投资、交易等业务操作流程，监察稽核 部据此进行定期检查和不定期抽查，一旦发现有违规行为将严肃查处。迄今为 止，该项工作执行情况良好，在投资交易中尚未发生违规交叉交易情况。 二、增强业务部门之间的交流与沟通，进一步完善业务流程。 本报告期内，证券市场新法规、新政策出台频频，为适应新政策环境，各 业务部门及时调整了包括部门内、部门间的业务流程，从而进一步理顺研究部 与投资部等业务部门之间的业务关系，提高基金投资运作效率。在各部门制定 业务流程的基础上，监察稽核部将其汇编成公司运作手册，使业务流程的监察 有章可循。 三、加强监察稽核部与业务部门沟通，深入开展各项监察工作。 监察稽核部开展工作需要各业务部门的协助与配合，因而需建立和保持同 各部门良好沟通与反馈的机制。即业务人员一旦发现问题能及时反映，使监察 人员能有效协助业务部门解决问题，从而有效控制运作风险。 在本报告期内，监察稽核部逐步完善现行监察条款、修订完成公司内部监 察手册，使公司在内部监察制度建设方面又迈进一步。 四、托管人报告 2000年度，安顺证券投资基金（以下简称＂安顺基金＂）的托管人--交通 银行，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则的规定，依据《 安顺证券投资基金契约》和《安顺证券投资基金托管协议》中的条款，认真履 行基金托管人的各项职责，安全保管安顺基金的所有资产，做好安顺基金的投 资监管和清算核算工作，切实维护广大基金持有人的合法权益，未发生任何损 害基金持有人利益的事件和行为。 2000年度，基金管理人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其实 施准则、基金契约和其它有关法规的规定，基金托管人未发现基金管理人在投 资运作中有损害基金持有人利益的行为。基金托管人确认，由基金管理人在 2000年度编制和披露的安顺基金每日资产净值、每周资产净值公告、每季度投 资组合公告、中期财务报告等有关基金信息是合法、真实和完整的。 五.基金年度财务报告 （一） 审计报告 审 计 报 告 华业字（2001）第626号 安顺证券投资基金全体基金持有人： 我们接受委托，审计了贵基金2000年12月31日的资产负债表及2000年度收 益及收益分配表。这些会计报表由 贵基金的管理人负责，我们的责任是对这 些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进 行的。在审计过程中，我们结合 贵基金的实际情况，实施了包括抽查会计记 录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合证券投资基金及其财务会计的相关法规、制 度和《安顺证券投资基金契约》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵基金2000年12月31日的财务状况以及2000年度经营成果；会计处理方法的选 用遵循了一贯性原则。 大华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：吕秋萍 中国注册会计师：吴 蓉 中国·上海·昆山路146号 2001年2月24日 （二）基金会计报告书 资产负债报告书 资产负债主要项目期初数、期末数如下： 项 目 期初数 期末数 股票投资-成本： 2，378，337，621.20 2，545，116，715.71 股票投资-估值增值： 4，060，906.33 783，597，223.37 债券投资-成本： 628，848，894.13 1，028，641，537.84 债券投资-估值增值： -2，661，025.13 1，612，439.36 银行存款： 109，703，601.24 700，872，252.87 应收利息： 141，185.71 7，980，601.44 应收帐款： 16，081，388.18 208，818，594.11 其他应收款项： 429，026.52 712，381.27 基金资产总额： 3，134，941，598.18 5，277，351，745.97 应付基金管理费及 3，935，621.35 9，170，439.19 业绩报酬： 应付基金托管费： 655，936.90 997，981.47 应付帐款： 17，419，751.75 17，445，650.53 卖出回购债券款： 470，000，000.00 应付佣金： 418，602.62 809，513.51 其他应付款项： 253，000.00 466，328.74 负债总额： 22，682，912.62 498，889，913.44 基金单位总额： 3，000，000，000.00 3，000，000，000.00 未分配净收益： 110，858，804.36 993，252，169.80 未实现估值增值： 1，399，881.20 785，209，662.73 基金资产净值： 3，112，258，685.56 4，778，461，832.53 基金单位发行总份额： 3，000，000，000 3，000，000，000 每份基金单位资产净值： 1.0374 1.5928 收益及分配报告书 收益及分配主要项目本期数、上期数如下： 项 目 本期数 上期数 在除息日确认的股息收入： 7，923，267.17 5，172，028.22 债券利息收入： 14，024，264.64 1，562，075.60 股票买卖价差收入： 1，032，031，458.99 109，518，211.89 债券买卖价差收入： 3，319，311.80 1，089，656.25 其他收入： 17，790，379.22 24，005，462.72 管理费及业绩报酬： 65，948，302.08 26，097，400.21 其中：基金管理费： 62，760，607.87 26，097，400.21 业绩报酬： 3，187，694.21 基金托管费： 10，757，075.51 4，349，566.71 应由基金承担的其他费用： 10，989，938.79 41，663.40 基金净收益： 987，393，365.44 110，858，804.36 上年末未分配净收益： 110，858，804.36 本期已分配收益： 105，000，000.00 期末未分配净收益： 993，252，169.80 110，858，804.36 （三）会计报告书附注 1、主要会计政策 （1）会计期间：公历1月1日至12月31日。 （2）记帐原则：权责发生制。 （3）记帐本位币：人民币。 （4）基金资产的估值方法： ①上市证券（包括已上市但根据有关规定流通受限制的配售新股）以计算日市 场平均价为准；该日无交易的，以最近一日平均价计算。 ②未上市的股票以发行价计算。 ③未上市国债及银行存款和交易备付金以本金加计至估值日为止的应计利息额 计算。 ④如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定基金资产价值时，基金管理人依 据主管机关的有关规定办理。 ⑤估值对象为基金所拥有的股票、国债和银行存款。 ⑥每日均对基金资产进行估值。 （5）收入的确认政策 证券买卖价差收入：在交易成交日，按实际成交价与帐面成本的差额确认。 股息收入：在被投资股票股权除息日确认。 债券利息收入： ①已上市国债在被投资国债除息日确认。 ②未上市、在银行间债券市场交易的国债在持有期间内以本金按票面利率确认 利息收入 其他收入：在实际收到时确认。 （6）证券交易的成本计价方法 证券交易在取得时按实际成本计价，出售时按移动加权平均法结转成本。 （7）税项 依据财政部、国家税务总局的财税字〖1998〗55号文《关于证券投资基金有关 税收问题的通知》的有关规定，对基金管理人运用基金资产买卖股票按4‰的 税率征收印花税，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，暂不征收营业税 和企业所得税。 （8）基金的收益分配政策： ①基金收益分配比例不低于可供分配基金净收益的90% ②基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，在基金会计年度结束后的四个 月内完成。 ③基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。 ④基金投资当年亏损，则不进行收益分配。 ⑤每一基金单位享有同等分配权。 2、关联交易 （1）关联人、关系、交易性质及法律依据列示 关 联 人 关 系 交易性质 法律依据 华安基金管理有限公司 基金管理人 提取管理费 基金契约 基金发起人 交通银行 基金托管人 提取托管费 基金契约 上海国际信托投资公司 管理公司发起人 租用交易席位 席位使用协议 基金发起人 山东证券有限责任公司 管理公司发起人 租用交易席位 席位使用协议 基金发起人 申银万国证券股份公司 管理公司发起人 租用交易席位 席位使用协议 浙江证券有限责任公司 管理公司股东 租用交易席位 席位使用协议 基金发起人 东方证券有限责任公司 管理公司股东 租用交易席位 席位使用协议 （2）通过关联人席位交易情况： ①本基金通过关联人席位2000年的股票交易情况： 关 联 人 年成交量 占年成交 年佣金 占年佣金 平均佣 量比例 量比例 金比率 上海国际信托投资公司 475，199，808.14 9.56% 399，944.70 9.78% 0.08% 申银万国证券股份公司 766，860，923.91 15.44% 638，298.99 15.60% 0.08% 山东证券有限责任公司 221，736，560.77 4.46% 186，384.39 4.56% 0.08% 浙江证券有限责任公司 606，804，816.29 12.21% 500，375.24 12.23% 0.08% 东方证券有限责任公司 1，118，118，893.33 22.51% 893，848.98 21.85% 0.08% 合 计 3，188，721，002.44 64.18% 2，618，852.30 64.02% 0.08% 本基金通过关联人席位1999年的股票交易情况： 关 联 人 年成交量 占年成交 年佣金 占年佣金 平均佣 量比例 量比例 金比率 上海国际信托投资公司 14，141，881.34 0.31% 12，020.78 0.32% 0.09% 申银万国证券股份公司 3，103，822，604.73 68.31% 2，592，678.71 68.32% 0.08% 浙江证券有限责任公司 460，166，232.83 10.13% 386，981.45 10.20% 0.08% 合 计 3，578，130，718.90 78.75% 2，991，680.94 78.84% 0.08% ②本基金通过关联人席位2000年的国债及回购交易情况： 关 联 人 国债年成交量 比例 回购年成交量 比例 申银万国证券股份公司 142，870，487.30 4.27% 上海国际信托投资公司 162，705，602.30 4.86% 165，000，000.00 16.25% 山东证券有限责任公司 998，107，851.90 29.82% 514，600，000.00 50.66% 浙江证券有限责任公司 367，458，019.40 10.98% 133，100，000.00 13.10% 东方证券有限责任公司 16，885，100.00 0.50% 13，000，000.00 1.28% 合 计 1，688，027，060.90 50.43% 825，700，000.00 81.29% 本基金通过关联人席位1999年的国债及回购交易情况： 关 联 人 国债年成交量 比例 回购年成交量 比例 申银万国证券股份公司 534，333，618.10 34.76% 292，900，000.00 100% 浙江证券有限责任公司 157，191，743.70 10.23% 合 计 691，525，361.80 44.99% 292，900，000.00 100% （3）管理人或托管人收取的报酬的计算标准及金额 ①基金管理人的报酬 本基金应给付基金管理人管理费，按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计 提，本基金成立三个月后，若持有现金的比例超过本基金资产净值的20%，超 出部分不计提基金管理费。计算方法如下： H ＝ E × 1.5% ÷ 当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值（扣除本基金持有现金比例超过20%部分的基金资产 净值） 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管 人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 2000年管理人收取的基金管理费金额为62，760，607.87元。1999年管理人收 取的基金管理费金额为26，097，400.21元。 ②基金管理人业绩报酬 本基金在本会计年度按照《安顺证券投资基金基金契约》规定的计提方法和比 例，并经托管人核对和会计师审计确认计算过程和结果，在年末一次性计提管 理人业绩报酬人民币3，187，694.21元（1999年：无）。华安基金管理有限公 司在计算过程中，考虑到政策性配售新股对基金净值和收益的贡献，已主动将 此部分所产生的影响扣除。 业绩报酬＝调整后期初资产净值Min｛M，N｝5% M＝基金可分配净收益率-1.2同期银行一年定期储蓄存款利率 N＝基金资产净值增长率-证券市场平均收益率 基金可分配净收益率＝（当期可分配净收益-2000年度已卖出配售新股实现收 益）/调整后期初资产净值 基金资产净值增长率＝（期末基金资产净值-调整后期初基金资产净值-2000年 度配售新股对基金净值的影响）/调整后期初基金资产净值 本年度已卖出配售新股实现收益 ＝（基金可流通日上市均价-配售成本）已卖出配售新股数量 本年度配售新股对基金净值的影响 ＝（基金可流通日上市均价-配售成本或年初估价）配售新股数量 2000年安顺基金计提的业绩报酬为3，187，694.21元 ③基金托管费 本基金应给付基金托管人托管费，按前一日的基金资产净值的2.5‰的年费率 计提，计算方法如下： H ＝ E × 2.5‰ ÷ 当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管 人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 2000年托管人收取的基金托管费金额为10，757，075.51元。1999年托管人收 取的基金托管费金额为4，349，566.71元。 3、主要报表项目说明 （1）应收帐款2000年12月31日余额为人民币208，818，594.11元，是应收股 票清算款。由以下二项组成：上海应收交易资金186，224，252.43元；深圳应 收交易资金22，594，341.68元。 （2）其他应收款项2000年12月31日余额为人民币712，381.27元，是深圳证券 交易所交易保证金款项。 （3）应收利息2000年12月31日余额为人民币7，980，601.44元，由以下三项 组成：应收银行存款利息135，755.06元；应收交易保证金利息254，680.69元； 应收国债利息7，590，165.69元。 （4）应付帐款2000年12月31日余额为人民币17，445，650.53元，是上海应付 交易资金和深圳应付交易资金。由以下二项组成：上海应付交易资金9，047， 265.07元；深圳应付交易资金8，398，385.46元。 （5）其他应付款2000年12月31日余额为人民币466328.74元，由以下二项组成： 卖出回购证券款计提的应付利息216，328.74元；暂收款项250，000.00元。 （四）流通受限资产明细 本基金流通受限、不能自由转让的资产为认购的配售新股与配股。在估值时如 果该新股还未上市，则按成本计价；如已上市，则按当日平均价计价。2000年 12月31日估值时，已上市但流通受限的新股估值增值额为150，219，000.00元， 已上市但流通受限的配股估值增值额为10，035，149.06元。 1.申购新股部分 序号 股票名称 申购日期 上市日期 数量 成本 市值 流通受限期 1 上港集箱 00-6-23 00-7-19 12220000 146395600.00 286192400.00 00-7-11起12个月 2 宝钢股份 00-11-15 00-12-12 8405000 35132900.00 45555100.00 01-3-1起流通 3 烟台万华 00-12-15 01-1-5 499000 5628720.00 5628720.00 01-1-5起流通 4 西藏天路 00-12-25 01-1-16 189000 1300320.00 1300320.00 01-1-16起流通 5 天通股份 00-12-26 01-1-18 53000 476470.00 476470.00 01-1-18起流通 6 宁沪高速 00-12-28 01-1-16 191000 802200.00 802200.00 01-1-16起流通 7 天科股份 00-12-25 01-1-11 87000 572460.00 572460.00 01-1-11起流通 8 金瑞科技 00-12-20 01-1-15 158000 2368420.00 2368420.00 01-1-15起流通 9 龙电股份 00-12-6 01-2-16 2894736 44289460.80 44289460.80 00-12-7起4个月 10京东方A 00-12-15 01-1-12 482550 8106840.00 8106840.00 01-1-12起流通 合计 245073390.80 395292390.80 2.配股部分 名 称 除权日 上市日 数 量 成 本 市 值 流通受限期 新太科技 00-12-8 01-1-17 75，467 1，358，406.00 1，719，138.26 01-1-17起流通 法尔胜 00-12-13 01-2-13 1，343，669 18，811，366.00 28，485，782.80 01-2-13起流通 （五）基金投资组合 1、按行业分类的投资组合 分 类 市值（元） 占净值比例 交通运输类 360，052，866.62 7.54% 能源电力类 47，463，460.80 0.99% 建材建筑类 5，856，130.00 0.12% 冶金类 212，098，927.60 4.44% 机械制造类 353，642，097.45 7.40% 电子通讯类 1，226，656，397.70 25.67% 化工类 269，042，511.81 5.63% 医药类 181，782，693.08 3.80% 汽车及配件制造类 68，164，911.03 1.43% 纺织服装类 304，822，921.29 6.38% 家电类 21，645，313.20 0.45% 酿酒食品类 131，807，500.00 2.76% 商贸旅游类 66，002，588.50 1.38% 金融地产类 10，840，580.00 0.23% 综合类 68，835，040.00 1.44% 合 计 3，328，713，939.08 69.66% 2、债券（不包括国债）合计 ＋截至2000年12月31日，基金持有的债券合计为21，308，585.20元，占基金 资产净值的0.45%。 3、国债、货币资金合计 截至2000年12月31日，基金持有的国债及货币资金合计为1，901，190，588 .45元，占基金资产净值的39.79%。 4、基金投资的股票明细 序号 名 称 数 量 市 值 占净值比例（%） 1 东方电子 27463902 527，581，557.42 11.04% 2 上港集箱 12220000 286，192，400.00 5.99% 3 许继电气 9865198 200，658，127.32 4.20% 4 中原油气 12054619 185，038，401.65 3.87% 5 海欣股份 10407049 172，028，519.97 3.60% 6 大唐电信 5333605 164，915，066.60 3.45% 7 法尔胜 7744123 164，175，407.60 3.44% 8 环保股份 8739631 160，721，814.09 3.36% 9 五粮液 3100000 122，233，000.00 2.56% 10 雅戈尔 7301464 106，236，301.20 2.22% 11 清华同方 2384237 105，597，856.73 2.21% 12 上菱电器 5166256 102，808，494.40 2.15% 13 超声电子 5554717 77，710，490.83 1.63% 14 上海汽车 5619531 68，164，911.03 1.43% 15 中联重科 2557014 63，081，535.38 1.32% 16 上海医药 2803340 56，851，735.20 1.19% 17 长江通信 1059000 48，788，130.00 1.02% 18 恒瑞医药 1606872 48，174，022.56 1.01% 19 青旅控股 2150000 46，805，500.00 0.98% 20 宝钢股份 8405000 45，555，100.00 0.95% 21 龙电股份 2894736 44，289，460.80 0.93% 22 星湖科技 2445000 40，220，250.00 0.84% 23 首创股份 1780000 38，572，600.00 0.81% 24 盐湖钾肥 1884683 35，846，670.66 0.75% 25 宏图高科 2029810 35，379，588.30 0.74% 26 星新材料 1835050 33，379，559.50 0.70% 27 中信海直 1295276 31，565，876.12 0.66% 28 安彩高科 1123957 30，436，755.56 0.64% 29 上实联合 1482000 30，262，440.00 0.63% 30 招商局A 2001175 28，936，990.50 0.60% 31 佛山照明 1689720 21，645，313.20 0.45% 32 中化国际 1096350 19，197，088.50 0.40% 33 海正药业 485200 16，307，572.00 0.34% 34 赣粤高速 715000 12，555，400.00 0.26% 35 振华港机 808062 11，385，593.58 0.24% 36 波导股份 363500 11，257，595.00 0.23% 37 民生银行 631000 10，840，580.00 0.23% 38 鲁泰A 595992 10，334，501.28 0.22% 39 张裕A 390000 9，574，500.00 0.20% 40 南山实业 541800 9，075，150.00 0.19% 41 佛塑股份 565000 8，576，700.00 0.18% 42 万杰实业 643469 8，416，574.52 0.18% 43 京东方A 482550 8，106，840.00 0.17% 44 兰光科技 279900 8，016，336.00 0.17% 45 新太科技 327023 7，449，583.94 0.15% 46 宁波韵升 252000 7，408，800.00 0.15% 47 仕奇实业 439634 7，148，448.84 0.15% 48 龙净环保 278000 6，218，860.00 0.13% 49 南京医药 410160 6，021，148.80 0.13% 50 昆明制药 209000 5，791，390.00 0.12% 51 烟台万华 499000 5，628，720.00 0.12% 52 中恒集团 259000 4，555，810.00 0.09% 53 神州股份 300000 3，174，000.00 0.07% 54 金瑞科技 158000 2，368，420.00 0.05% 55 纵横国际 100000 2，017，000.00 0.04% 56 西藏天路 189000 1，300，320.00 0.03% 57 宁沪高速 191000 802，200.00 0.02% 58 天科股份 87000 572，460.00 0.01% 59 天通股份 53000 476，470.00 0.01% 60 中信国安 10000 282，000.00 0.01% 合 计 3，328，713，939.08 69.66% 5、基金投资组合报告附注 （1）报告项目的计价方法。 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市 股票采用成本价计算。 （2）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 （3）截止2000年12月31日，本基金其他应收应付款项为贷方余额469，563， 585.99元，业绩报酬为贷方余额3，187，694.21元，抵减股票市值3，328， 713，939.08元、债券（不包括国债）21，308，585.20元、国债及货币资金1， 901，190，588.45元后等于基金净值。其他应收应付款项包括：应收利息、应 收国债利息、其他应收款、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、其 他应付款以及卖出回购债券款、应付卖出回购债券利息等。 （4）本投资组合与2001年1月19日公布的第4号投资组合公告之差异系计提业 绩报酬之影响。 （六）本期新增股票（见附表） （七）本期剔除股票（见附表） 六.基金持有人结构及前十名持有人 截止2000年12月31日，本基金发起人持有的基金份额为0.3亿基金单位，占基 金发行总份额的1%，其中： 发 起 人 持有份额（单位） 占总份额比例 上海国际信托投资公司 7，500，000 0.25% 山东证券有限责任公司 7，500，000 0.25% 浙江证券有限责任公司 7，500，000 0.25% 华安基金管理有限公司 7，500，000 0.25% 社会公众持有的基金份额为29.7亿基金单位，占基金发行总份额的99%。 本基金前十名持有人的名称、持有份额、占总份额比例如下： 序号 名 称 持有份额（单位） 占总份额比例 1 中国人寿 289，016，000 9.63% 2 中国太保 177，458，800 5.92% 3 广发质押 76，473，700 2.55% 4 再保险 73，172，400 2.44% 5 华泰保险 60，200，000 2.01% 6 平安保险 59，095，500 1.97% 7 广发质押 47，750，100 1.59% 8 平安保险 35，769，300 1.19% 9 平安保险 31，430，200 1.05% 10 平安保险 24，566，100 0.82% |
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