| 基金安顺(500009)2007年第二季度报告 |
| 基金简称：基金安顺 基金代码：500009 |
| 安顺证券投资基金2007 年第2 季度报告 安顺证券投资基金季度报告 （2007年第2季度） 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 签发日期：二○○七年七月二十日 1 ----------------------- Page 2----------------------- 安顺证券投资基金2007 年第2 季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年7月17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期间为2007 年4 月 1 日至2007 年6 月30 日。 二、基金产品概况 1、基金概况 基金简称: 基金安顺 交易代码： 500009 基金运作方式: 契约型封闭式 基金合同生效日： 1999年6月15日 期末基金份额总额： 30亿份 基金存续期： 15年 基金上市地点： 上海证券交易所 基金上市日期: 1999年6月22日 2、基金的投资 投资目标: 本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资 风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的 投资收益。 本基金主要投资于成长型上市公司，并兼顾对 收益型上市公司及债券的投资，从而使投资者在承 受一定风险的情况下，有可能享受到较高的资本利 得和稳定的收益。 投资策略： 本基金为平衡型基金，兼顾资本利得、红利及 利息收入。本基金的证券资产将不低于基金资产总 额的 80%，其中投资于债券的比例控制在基金资产 净值的20-50%，股票资产的比例控制在40-80%，现 金等货币性资产比例根据市场和运作情况调整。在 股票资产中，60%左右投资于具有良好成长性的上市 公司股票，40%左右投资于收益型上市公司股票，在 此基础上各自上下浮动10%。 本基金界定的成长型股票主要指主业发展前景 2 ----------------------- Page 3----------------------- 安顺证券投资基金2007 年第2 季度报告 良好，在同行业的上市公司中具有较强的竞争优势， 财务状况良好，能保持较高的业绩增长，预期收入 或利润增长率不低于同期GDP的增长率。 本基金界定的收益型股票主要指经营状况良 好、利润来源稳定，具有良好分红能力，预期每股 收益高于市场平均水平，预期市盈率低于市场平均 水平的上市公司的股票。 业绩比较基准： 无 风险收益特征： 无 3、基金管理人：华安基金管理有限公司 4、基金托管人：交通银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 1、主要财务指标（未经审计） 财务指标 2007年2季度 基金本期净收益： 1,351,708,669.25 加权平均基金份额本期净收益： 0.4506 期末基金资产净值： 7,828,823,338.62 期末基金份额净值： 2.6096 2、净值表现 A、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 业绩比较 业绩比较基 净值 净值增长率 阶段 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 标准差② 率③ 准差④ 2007年2季度 29.11% 3.02% - - - - 注：本基金合同中没有规定业绩比较基准。 B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现 3 ----------------------- Page 4----------------------- 安顺证券投资基金2007 年第2 季度报告 基金安顺份额累计净值增长率历史走势图 1999/6/15-2007/06/30 600.00% 500.00% 400.00% 300.00% 200.00% 100.00% 0.00% 1999-6-15 2000-11-3 2002-3-22 2003-7-25 2004-11-12 2006-3-10 2007-6-29 基金安顺 四、管理人报告 1、基金经理 尚志民先生：工商管理硕士，10年证券、基金从业经验，曾在上海证券报研 究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担 任公司研究发展部高级研究员、基金安顺、基金安瑞、华安创新基金经理。现任 基金投资部副总监、基金安顺和华安宏利基金经理。 陈俏宇女士：工商管理硕士，11 年证券、基金从业经历。曾在上海万国证 券公司发行部、申银万国证券有限公司国际业务部、上海申银万国证券研究所有 限公司行业部工作。2003 年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部高级 研究员。现任基金安顺和华安宏利基金经理。 2、基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《安顺证券投资基金基 金合同》、《安顺证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份 额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 3、基金经理工作报告 本报告期内沪深股市除最后一个月出现一定幅度的回调整理外，总体上保 持了前期的上行态势，季末上证指数和深圳综指分别报收于3820.70和1077.92 点，单季涨幅近 20%和逾 30%。市场经历了相对杂乱的热点轮动后，出现了一定 的浮躁和迷茫情绪。 报告期内我们继续在新兴物流行业内优化配置；适度加大了对资源类品种 4 ----------------------- Page 5----------------------- 安顺证券投资基金2007 年第2 季度报告 的参与度；从进入加息周期预期角度，适时提高了保险等金融行业的配置比重， 分享有可能提升的估值，进而弱化组合的周期性特征。此外，安顺在报告期内实 施了07年度的首次分红。 我们认为市场在经历了持续的上涨后，本身也有必要进行适度的调整。而 市场调整加速的一个诱因在于投资者对一些不确定信息产生的恐慌。我们判断下 半年将出现常态性的震荡行情，但尚无必要就此判断牛市是否已出现转折。作为 一个区域或行业经济发展不平衡的新兴市场，以及信息的不完全有效传递，市场 将呈现出更为明显的结构性机会，这也为我们提供了发挥专业所长的空间。 安顺将在操作中秉承一贯的稳健投资风格。基于中长期的投资机会，我们 将更倾向于以估值安全为出发点的行业配置与个股选择。我们将从行业景气角度 选择业绩具有稳定性的企业，从市场发展潜力和竞争力角度选择具有可持续增长 的企业，以相对积极的策略参与市场。 五、投资组合报告 (一)基金资产组合 序号 资产组合 金额(元) 占总资产比例 1 股票 5,981,138,036.71 74.26% 2 债券 1,657,292,321.74 20.58% 3 权证 0.00 0.00% 4 银行存款和清算备付金合计 173,447,013.81 2.15% 5 其他资产 242,687,243.16 3.01% 合计 8,054,564,615.42 100.00% (二)股票投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值(元) 占资产净值比例 C 制造业 3,568,555,892.04 45.58% C0 食品、饮料 265,647,272.16 3.39% C1 纺织、服装、皮毛 55,084,000.00 0.70% C3 造纸、印刷 1,102,420.44 0.01% C4 石油、化学、塑胶、塑料 703,257,795.87 8.98% C5 电子 121,708,684.77 1.55% C6 金属、非金属 1,748,521,740.61 22.33% C7 机械、设备、仪表 539,915,431.71 6.90% C8 医药、生物制品 46,594,074.52 0.60% C99 其他 86,724,471.96 1.11% E 建筑业 4,746,938.90 0.06% F 交通运输、仓储业 1,167,313,376.44 14.91% G 信息技术业 372,828,550.62 4.76% I 金融、保险业 381,488,974.00 4.87% J 房地产业 350,604,304.71 4.48% K 社会服务业 135,600,000.00 1.73% 5 ----------------------- Page 6----------------------- 安顺证券投资基金2007 年第2 季度报告 合计 5,981,138,036.71 76.40% 2、基金投资前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 市值(元) 占资产净值比例 1 000039 中集集团 18,180,000 535,764,600.00 6.84% 2 600309 烟台万华 10,000,000 524,900,000.00 6.70% 3 600219 南山铝业 20,000,000 461,800,000.00 5.90% 4 600009 上海机场 10,080,000 384,955,200.00 4.92% 5 000060 中金岭南 12,880,000 378,929,600.00 4.84% 6 600026 中海发展 15,099,958 350,017,026.44 4.47% 7 600456 宝钛股份 6,696,000 285,450,480.00 3.65% 8 600132 重庆啤酒 5,880,000 264,364,800.00 3.38% 9 600428 中远航运 11,880,000 259,578,000.00 3.32% 10 600786 东方锅炉 4,099,919 257,515,912.39 3.29% (三)债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值(元) 占资产净值比例 1 国家债券 703,793,143.30 8.99% 2 金融债券 630,001,555.00 8.05% 3 央行票据 323,497,623.44 4.13% 合计 1,657,292,321.74 21.17% 2、基金投资前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 市值(元) 占资产净值比例 1 0601046 06央票46 2,000,000.00 194,811,065.75 2.49% 2 010103 21国债⑶ 1,325,990.00 133,938,249.90 1.71% 3 010214 02国债⒁ 1,289,150.00 129,250,179.00 1.65% 4 0701055 07央票55 1,100,000.00 109,250,561.53 1.40% 5 070402 07农发02 1,000,000.00 99,893,865.00 1.28% (四) 权证投资组合 1、基金投资前五名权证明细 本基金本报告期末无权证投资。 (五) 资产支持证券投资组合 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 (六)投资组合报告附注 1、本基金的估值方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场平均 价计算，已发行未上市股票采用成本价计算，未上市交易的权证投资（包括配股 6 ----------------------- Page 7----------------------- 安顺证券投资基金2007 年第2 季度报告 权证）按公允价值估值。非公开发行有明确锁定期的股票，按证监会相关估值通 知确定公允价值。 2、本报告期内需说明的证券投资决策程序 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调 查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的股票。 3、其他需说明的重要事项 无。 4、其他资产的构成 序号 其他资产 金额(元) 1 深交所交易保证金 3,245,068.06 2 上交所权证担保金 50,000.00 3 深交所权证担保金 51,282.05 4 应收利息 26,490,659.58 5 应收证券清算款 206,864,469.16 6 待摊费用 5,985,764.31 合计 242,687,243.16 5、处于转股期的可转换债券明细 序号 转债代码 转债名称 转债数量(张) 市值(元) 占资产净值比例(%) - - - - - - 6、整个报告期内获得的权证明细 序号 权证代码 权证名称 数量 成本总额(元) 获得途径 1 030002 五粮YGC1 3,376,121 85,347,175.36 主动投资 2 038010 赤湾NSP1 2,290,909 0.00 股权分置改革获赠 7、基金管理公司运用固有资金投资基金情况 华安基金管理有限公司在本报告期内投资本基金的持有份额和变化情况如 下： 基金份额 2007年3月31日 11,633,800.00份 买入 0.00份 卖出 0.00份 2007年6月30日 11,633,800.00份 7 ----------------------- Page 8----------------------- 安顺证券投资基金2007 年第2 季度报告 六、备查文件目录 1、《安顺证券投资基金基金合同》 2、《安顺证券投资基金招募说明书》 3、《安顺证券投资基金托管协议》 4、上述文件的存放地点和查阅方式如下： 存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互 联网站http://www.huaan.com.cn 。 查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基 金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 2007 年 7 月 20 日 |
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