| 基金安顺(500009)2007年第一季度报告 |
| 基金简称：基金安顺 基金代码：500009 |
| 安顺证券投资基金2007 年第 1季度报告安顺证券投资基金季度报告 （2007年第1季度） 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 签发日期：二○○七年四月十八日 安顺证券投资基金2007 年第 1季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年4月16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期间为2007 年 1 月 1 日至2007 年3 月31 日。 二、基金产品概况 1、基金概况 基金简称: 基金安顺 交易代码： 500009 基金运作方式: 契约型封闭式 基金合同生效日： 1999年6月15日 期末基金份额总额： 30亿份 基金存续期： 15年 基金上市地点： 上海证券交易所 基金上市日期: 1999年6月22日 2、基金的投资 投资目标: 本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资 风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的 投资收益。 本基金主要投资于成长型上市公司，并兼顾对 收益型上市公司及债券的投资，从而使投资者在承 受一定风险的情况下，有可能享受到较高的资本利 得和稳定的收益。 投资策略： 本基金为平衡型基金，兼顾资本利得、红利及 利息收入。本基金的证券资产将不低于基金资产总 额的 80%，其中投资于债券的比例控制在基金资产 净值的20-50%，股票资产的比例控制在40-80%，现 金等货币性资产比例根据市场和运作情况调整。在 股票资产中，60%左右投资于具有良好成长性的上市 公司股票，40%左右投资于收益型上市公司股票，在 此基础上各自上下浮动10%。 本基金界定的成长型股票主要指主业发展前景 安顺证券投资基金2007 年第 1季度报告 良好，在同行业的上市公司中具有较强的竞争优势， 财务状况良好，能保持较高的业绩增长，预期收入 或利润增长率不低于同期GDP的增长率。 本基金界定的收益型股票主要指经营状况良 好、利润来源稳定，具有良好分红能力，预期每股 收益高于市场平均水平，预期市盈率低于市场平均 水平的上市公司的股票。 业绩比较基准： 无 风险收益特征： 无 3、基金管理人：华安基金管理有限公司 4、基金托管人：交通银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 1、主要财务指标（未经审计） 财务指标 2007年1季度 基金本期净收益： 1,462,657,633.53 加权平均基金份额本期净收益： 0.4876 期末基金资产净值： 8,488,286,861.59 期末基金份额净值： 2.8294 2、净值表现 A、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 业绩比较 业绩比较基 净值 净值增长率 阶段 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 标准差② 率③ 准差④ 2007年1季度 28.97% 4.83% - - - - 注：本基金合同中没有规定业绩比较基准。B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现 安顺证券投资基金2007 年第 1季度报告 基金安顺份额累计净值增长率历史走势图 1999/6/15-2007/03/31 400.00% 350.00% 300.00% 250.00% 200.00% 150.00% 100.00% 50.00% 0.00% 1999年6月15日 2000年10月1日 2002年1月18日 2003年5月7日 2004年8月23日 2005年12月10日 2007年3月29日 基金安顺 四、管理人报告 1、基金经理 尚志民先生：工商管理硕士，10年证券、基金从业经验，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员、基金安顺、基金安瑞、华安创新基金经理。现任基金投资部副总监、基金安顺和华安宏利基金经理。 陈俏宇女士：工商管理硕士，11 年证券、基金从业经历。曾在上海万国证券公司发行部、申银万国证券有限公司国际业务部、上海申银万国证券研究所有限公司行业部工作。2003 年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部高级研究员。现任基金安顺和华安宏利基金经理。 2、基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《安顺证券投资基金基金合同》、《安顺证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 3、基金经理工作报告 本报告期内沪深股市继续放量上行，整体表现强势，上证指数和深圳综指季末分别报收于3183.98 和 825.79 的高点，单季涨幅为19.01%和49.98%。市场表现出较明显的板块轮动及题材股活跃特征，既反映了投资者的参与热情不减，同时或许在部分板块中开始逐渐积聚风险。 安顺证券投资基金2007 年第 1季度报告 一季度本基金主要进行了以下操作：首先，继续深化新兴物流行业的主题投资；其次，关注整体上市或资产整合的市场机会；再者，为准备实施 06 年度较大规模的分红，阶段性减持了部分股票持仓。 展望下一阶段，我们认为流动性过剩的现状在短期内尚不会发生根本性的转变，市场预期仍将保持相对活跃，但震荡幅度将有可能大于首季。近期表现相对突出的整体上市板块，我们理解不仅仅是题材股的炒作，而在于资产定价日趋有效后引发的大股东注资动力，以及市场本质上对估值安全边际的追求。由此可见估值仍将是牵制市场涨幅的主要因素之一，这将继续加剧资金在不同行业及板块中的轮动，从而增大市场波动。 本基金将在操作中继续坚持一贯的稳健投资风格，以估值安全为原则。针对可能出现的常态性震荡行情，我们将根据估值的动态变化，相对积极地进行组合的动态调整。此外，我们也将以行业研究为导向关注资产整合的外延式增长的市场机会，以个股深化研究为前提加强可持续的内生式增长品种的配置，争取更大限度地发挥专业所长，为投资者创造价值。 五、投资组合报告 (一)基金资产组合 序号 资产组合 金额(元) 占总资产比例 1 股票 4,916,678,375.85 57.68% 2 债券 1,928,077,016.41 22.62% 3 权证 116,721,729.05 1.37% 4 银行存款和清算备付金合计 1,522,708,499.45 17.86% 5 其他资产 40,342,266.36 0.47% 合计 8,524,527,887.12 100.00% (二)股票投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值(元) 占资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 95,058,018.00 1.12% B 采掘业 222,371,148.89 2.62% C 制造业 2,588,887,354.42 30.50% C0 食品、饮料 243,441,394.71 2.87% C1 纺织、服装、皮毛 60,952,200.00 0.72% C3 造纸、印刷 1,179,794.88 0.01% C4 石油、化学、塑胶、塑料 238,989,785.50 2.82% C5 电子 26,951,435.14 0.32% C6 金属、非金属 1,346,014,265.44 15.86% C7 机械、设备、仪表 556,334,935.63 6.55% 安顺证券投资基金2007 年第 1季度报告 C8 医药、生物制品 54,736,500.00 0.64% C99 其他 60,287,043.12 0.71% D 电力、煤气及水的生产和供应业 132,200,000.00 1.56% F 交通运输、仓储业 970,394,564.00 11.43% G 信息技术业 569,386,276.89 6.71% I 金融、保险业 102,248,203.65 1.20% J 房地产业 113,700,000.00 1.34% K 122,432,810.00 1.44% 合计 4,916,678,375.85 57.92% 2、基金投资前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 市值(元) 占资产净值比例 1 000039 中集集团 20,000,000.00 493,600,000.00 5.82% 2 600009 上海机场 19,980,000.00 490,908,600.00 5.78% 3 000060 中金岭南 15,680,000.00 428,220,800.00 5.04% 4 600456 宝钛股份 9,800,000.00 400,330,000.00 4.72% 5 600271 航天信息 7,080,000.00 296,298,000.00 3.49% 6 600428 中远航运 14,580,000.00 256,899,600.00 3.03% 7 600588 用友软件 5,800,000.00 221,618,000.00 2.61% 8 600132 重庆啤酒 5,111,109.00 202,859,916.21 2.39% 9 600786 东方锅炉 4,695,619.00 192,426,466.62 2.27% 10 600028 中国石化 15,000,000.00 150,150,000.00 1.77% (三)债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值(元) 占资产净值比例 1 国家债券 888,916,109.50 10.47% 2 金融债券 1,039,160,906.91 12.24% 3 企业债券 0.00 0.00% 4 可转换债券 0.00 0.00% 合计 1,928,077,016.41 22.71% 2、基金投资前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 市值(元) 占资产净值比例 1 010214 02国债⒁ 2,699,030 270,901,641.10 3.19% 2 060414 06农发14 1,400,000 139,949,880.00 1.65% 3 010103 21国债⑶ 1,205,240 121,572,558.80 1.43% 4 010010 20国债⑽ 1,088,600 109,447,844.00 1.29% 5 070402 07农发02 1,000,000 99,978,430.00 1.18% 安顺证券投资基金2007 年第 1季度报告 (四) 权证投资组合 1、基金投资前五名权证明细 序号 权证代码 权证名称 数量 市值 占资产净值比例 1 580005 万华HXB1 3,205,144 116,721,729.05 1.38% (五) 资产支持证券投资组合 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 (六)投资组合报告附注 1、本基金的估值方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算，未上市交易的权证投资（包括配股权证）按公允价值估值。 2、本报告期内需说明的证券投资决策程序 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他需说明的重要事项 无。 4、其他资产的构成 序号 其他资产 金额(元) 1 深圳结算保证金 2,273,783.72 2 上海权证担保金 54,054.05 3 深圳权证担保金 55,555.56 4 应收证券清算款 11,489,841.24 5 应收股利 0.00 6 应收利息 26,469,031.79 7 证券申购款 0.00 8 待摊费用 0.00 合计 40,342,266.36 5、处于转股期的可转换债券明细 序号 转债代码 转债名称 转债数量(张) 市值(元) 占资产净值比例(%) - - - - - - 6、整个报告期内获得的权证明细 序号 权证代码 权证名称 数量 成本总额(元) 获得途径 1 030002 五粮YGC1 1,090,000 17,567,186.04 主动投资 安顺证券投资基金2007 年第 1季度报告 7、基金管理公司运用固有资金投资基金情况 华安基金管理有限公司在本报告期内投资本基金的持有份额和变化情况如下： 基金份额 2006年12月31日 11,633,800.00份 买入 0.00份 卖出 0.00份 2007年3月31日 11,633,800.00份 安顺证券投资基金2007 年第 1季度报告 六、备查文件目录 1、《安顺证券投资基金基金合同》 2、《安顺证券投资基金招募说明书》 3、《安顺证券投资基金托管协议》 4、上述文件的存放地点和查阅方式如下： 存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互 联网站http://www.huaan.com.cn 。 查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基 金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 2007 年 4 月 18 日 |
意见与建议