| 基金汉盛(500005)2004年半年度报告 |
| 基金简称：基金汉盛 基金代码：500005 |
| 汉盛证券投资基金2004年半年度报告 报告期年份：二00四年 基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 送出日期：二00四年八月二十七日 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2004年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金半年度财务报告未经审计。 目 录 一、基金简介 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 （二）、基金净值表现 三、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理小组情况 （二）遵规守信说明 （三）运作情况说明 四、托管人报告 五、财务会计报告（未经审计） （一）会计报告书 （二）会计报表附注 六、投资组合报告（2004年6月30日） （一）基金资产组合情况 （二）按行业分类的股票投资组合 （三）报告期股票投资明细 （四）报告期内股票投资组合的重大变动 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 （六）报告期末债券投资的前五名债券明细 （七）组合报告附注 七、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 八、重大事件揭示 九、备查文件目录 一、基金简介 （一）基金名称：汉盛证券投资基金 基金简称：基金汉盛 交易代码：500005 运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：1999年5月10日 报告期末基金份额总额：2,000,000,000.00份 基金合同存续期：15年 基金份额上市交易的证券交易所：上海证券交易所 上市日期：1999年5月18日 （二）投资目标：为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并 谋求基金长期稳定的投资收益。 投资策略："精选品种、组合投资、长线持有、波段操作"，通过研 究和发掘具有良好发展前景的上市公司进行组合投资。以长期投资 为主轴，同时依据"顺势而为"的原则进行一些短线操作。 基金业绩比较基准：无 基金风险收益特征：无 （三）基金管理人：富国基金管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层 办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层 邮政编码：200001 法定代表人：陈敏 信息披露负责人：林志松 电话：021-53594678 传真：021-63410600 电子邮箱：public@fullgoal.com.cn （四）基金托管人：中国农业银行 注册地址：北京市复兴路甲23号 办公地址：北京市西三环北路100号金玉大厦7—8层 邮政编码：100037 法定代表人：杨明生 信息管理负责人：李芳菲 联系电话：010—68424199 传真：010—68424181 电子邮箱：lifangfei@abchina.com （五）本基金选用的信息披露报刊：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.fullgoal.com.cn 基金半年度报告置备地点： 富国基金管理有限公司上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层 中国农业银行北京市西三环北路100号金玉大厦7—8层 上海证券交易所上海市浦东南路528号 （六）注册登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 注册登记机构办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 1、基金本期净收益 170,221,433.40元 2、基金份额本期净收益 0.0851元 3、期末可供分配基金收益 -69,748,748.25元 4、期末可供分配基金份额收益 -0.0349元 5、期末基金资产净值 1,951,862,163.11元 6、期末基金份额净值 0.9759元 7、基金加权平均净值收益率 7.91% 8、本期基金份额净值增长率 -4.89% 9、基金份额累计净值增长率 38.13% 提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式 基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字 （二）、基金净值表现 1、基金汉盛历史各时间段净值增长率表 净值增 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 阶段 长率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④ -5.34% 1.52% 过去一个月 － － 过去三个月 － － -14.01% 1.63% 过去六个月 － － -4.89% 2.25% 过去一年 5.49% 1.99% － － 过去三年 -15.90% 1.99% － － 自基金成立 38.13% 2.33% 起至今 阶段 ①－③ ②－④ － 过去一个月 － 过去三个月 － － 过去六个月 － － 过去一年 － － 过去三年 － － 自基金成立 起至今 注：由于基金汉盛在其基金契约和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基 金的净值表现。 2、基金汉盛累计净值增长率的历史走势图 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00 20.00% 10.00% 0.00% 1999-5-10 2000-5-10 2001-5-10 2002-5-10 2003-5-10 2004-5-10 于基金汉盛在其基金契约和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金表现 。 三、管理人报告 基金管理人及基金经理小组情况 金管理人 富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是 经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上 海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记 办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，唯一一家中外 合资的基金管理公司。截止2004年6月30日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉 兴证券投资基金、汉鼎证券投资基金、汉博证券投资基金四只封闭式证券投资基金和富 国动态平衡证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金三 只开放式证券投资基金。 2、基金经理小组 李文忠先生，基金经理，32岁，经济学硕士，7年证券从业经历，曾在浙江省交通 设计院从事交通工程设计、国信证券有限公司从事企业购并业务和投资分析、曾任鹏华 基金管理有限公司基金经理、中国银河证券有限责任公司高级投资经理。 许达先生,基金经理助理, 35岁,工商管理硕士, 8年金融、证券从业经历。历任卡 斯特期货经纪公司分析员、申银万国证券研究所行业分析师。2001年2月加入富国基金 管理有限公司,历任行业分析师,汉兴基金经理助理。 （二）遵规守信说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格按照《基金 法》、《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》、《汉盛证券投资基金契约》以及 其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为 投资者减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和 运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金契约 的规定。 （三）运作情况说明 1、对上半年本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释 2004年的中国股市强烈地感受到了宏观经济波动的影响。宏观经济从高速增长到结 构性的过热，再到强有力的宏观调控，在此影响下，股市也经历了从骤热到骤冷的过程 。 在宏观经济强劲增长的带动下，石化、电力、煤炭、钢铁等行业业绩大幅上升，推 升了这些行业公司的股价，同时在低价股和科技股等补涨因素的推动下，股市在延续去 年升势的基础上，从年初到4月7日大幅上升了19.1%。随着结构性过热引起剧烈的宏观 调控政策的出台，投资者普遍降低对相关行业上市公司未来业绩增长预期，同时在资金 紧缩的双重打压下，股市大幅下跌，至6月30日大幅下挫了21.5%。在这整个波动过程中 ，基金通过积极的研究和不断的优化结构调整，普遍取得了战胜市场的投资业绩，但是 由于对宏观经济调控和股市大趋势判断的失误，总体上投资回报欠佳。 上半年汉盛的投资策略经历了从进攻到防守的过程，一季度基于对宏观经济的乐观 判断及对某些行业比较看好，我们集中投资了石化、汽车、钢铁及银行等行业和个股， 二季度由于预期的改变，我们采取了防守的策略，也就是说将资产配置往均衡的方向转 变：1.股票投资仓位小幅下调；2.减持了超比例配置的汽车、石化、有色金属等行业， 增持了医药、信息技术、交通运输、纺织服装等行业。 基金汉盛在上半年操作中有得有失，但从总体上看较为被动，尽管取得了战胜市场 的投资业绩，但在与业内同行相比，业绩中等偏后，有许多需要不断总结和改进的地方 。 从好的方面来看，本基金坚持了价值投资理念，一些长期持有的个股即使在大势下 跌过程中也取得了不错的收益,并且针对市场变化所作出的策略调整和结构优化也取得 了一定的效果。但同时本基金在操作过程中需要总结方面也很多：一是风险控制意识有 待提高，在行业配置方面偏离度较大，周期性行业较多而上半年表现较好的IT和医药行 业基本没有配置，因此在股市下跌过程中所持个股轮番成为杀跌对象，损失较大；二是 对宏观调控认识不足，对股市大趋势判断失误，在高位减仓力度不够，在下跌过程中造 成了一定的损失。 2、对市场的展望 展望下半年，我们以非常坚定的乐观态度看待中国经济和中国证券市场，我们判断 下半年股市总体将呈现出筑底回升的格局。 此次调控对宏观经济的影响是巨大的，经济增长速度也会下降，但不可否认的是中 国仍然是全球最有活力的经济体之一，即便经济增速下降，但仍会保持较高的水平。以 上市公司为代表的中国企业正处于一个快速发展的过程中，无论是经营理念、管理水平 还是企业的实力都正在迅速提高，其中的优势企业仍将会取得高速增长，这些企业将会 为我们带来巨大的投资机会。在经过大幅下跌之后，股市的系统性风险大幅释放，基金 大量持有的绩优股其估值水平已经与国际上同类公司相差不远，股市已进入低风险区域 。随着宏观经济走势逐渐明朗，影响股市的大盘股上市、保险资金入市等政策或消息的 落实，股市有望走出现在的低迷格局。 尤为可喜的是，证券市场已发生了深刻的变化，初期的股价操纵、过度投机正逐渐 被目前价值投资所替代，中国股市将继续演绎股价结构性分化的格局。我们将坚持以研 究为主导，深入挖掘有投资价值的上市公司，注重对投资风险的有效控制，在交易方面 更加注重对二级市场趋势的判断，力争在下半年为基金持有人取得好的投资回报。 四、托管人报告 本基金托管人—中国农业银行根据《汉盛证券投资基金基金契约》和《汉盛证券投 资基金托管协议》，在托管汉盛证券投资基金的过程中，严格遵守《证券投资基金法》 及各项法规规定，对汉盛证券投资基金管理人—富国基金管理有限公司2004年1月1日至 2004年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认 真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，富国基金管理有限公司在汉盛证券投资基金的投资运作、基金资产 净值的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告 期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照 基金合同的规定进行。 信息披露符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其相关法规的规定，基金管理 人所编制和披露的汉盛证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报 告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行证券投资基金托管部 二00四年八月二十五日 五、财务会计报告（未经审计） （一）会计报告书 1、2004年6月30日资产负债表 金额单位：人民币元 资 产 期末数 年初数 银行存款 82,207,529.94 17,850,244.61 清算备付金 358,102.47 1,000,502.12 交易保证金 应收证券清算款 3,568,084.77 3,580,259.13 应收股利 应收利息 6,323,958.51 4,788,403.21 应收申购款 其他应收款 372,307.87 750,024.36 股票投资市值 1,404,962,878.71 1,539,476,944.94 其中：股票投资成本 1,374,300,027.67 1,247,008,367.09 债券投资市值 461,047,188.10 498,808,156.20 其中：债券投资成本 470,099,127.78 499,119,070.38 配股权证 买入返售证券 待摊费用 其他资产 资产合计 1,958,840,050.37 2,066,254,534.57 负债及基金持有人权益 应付证券清算款 1,946,718.88 9,076,340.99 应付赎回款 应付赎回费 应付管理人报酬 2,455,826.54 2,521,632.67 应付托管费 409,304.45 420,272.13 应付佣金 711,001.43 716,182.04 应付利息 应付收益 未交税金 其他应付款 1,225,544.72 1,225,544.72 卖出回购证券款 预提费用 229,491.24 107,080.00 其他负债 负债合计 6,977,887.26 14,067,052.55 持有人权益 实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 未实现利得 21,610,911.36 292,157,663.67 未分配收益 -69,748,748.25 -239,970,181.65 持有人权益合计 1,951,862,163.11 2,052,187,482.02 负债及基金持有人权益合计 1,958,840,050.37 2,066,254,534.57 后附附注为本会计报表的组成部分 2、2004年上半年度经营业绩表 金额单位：人民币元 项 目 本期数 上年同期数 一、收入 190,083,911.11 -48,471,092.01 1、股票差价收入 176,745,038.17 -77,194,066.35 2、债券差价收入 -7,389,503.25 7,736,345.37 3、债券利息收入 7,104,917.02 9,288,342.27 4、存款利息收入 646,732.28 717,513.08 5、股利收入 12,868,186.45 10,928,708.67 6、买入返售证券收入 7、其他收入 108,540.44 52,064.95 二、费用 19,862,477.71 16,281,860.65 1、基金管理人报酬 16,105,965.39 13,528,850.26 2、基金托管费 2,684,327.56 2,254,808.31 3、卖出回购证券支出 820,905.41 246,784.00 4、利息支出 5、其他费用 251,279.35 251,418.08 其中：上市年费 29,835.26 29,752.78 信息披露费 149,179.94 148,767.52 审计费用 49,726.04 49,588.57 三、基金净收益 170,221,433.40 -64,752,952.66 加：本期未实现利得 -270,546,752.31 257,289,495.12 四、基金经营业绩 -100,325,318.91 192,536,542.46 后附附注为本会计报表的组成部分 3、2004年上半年度收益分配表 金额单位：人民币元 项 目 本期数 上年同期数 本期基金净收益 170,221,433.40 -64,752,952.66 加：期初基金净收益 -239,970,181.65 -166,539,174.11 加：以前年度损益调整 可供分配基金净收益 -69,748,748.45 -231,292,126.77 减：本期已分配基金净收益 期末基金净收益 -69,748,748.45 -231,292,126.77 后附附注为本会计报表的组成部分 4、2004年上半年度净值变动表 金额单位：人民币元 项 目 本期数 上年同期数 一、期初基金净值 2,052,187,482.02 1,657,668,856.72 二、本期经营活动 基金净收益 170,221,433.40 -64,752,952.66 未实现利得 -270,546,752.31 257,289,495.12 经营活动产生的基金净值变动数 -100,325,318.91 192,536,542.46 三、以前年度损益调整 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基 金净值变动数 五、期末基金净值 1,951,862,163.11 1,850,205,399.18 后附附注为本会计报表的组成部分。 （二）会计报表附注 1、基金设立说明 汉盛证券投资基金(以下简称“本基金”)由富国基金管理有限公司、海通证券有限 公司、申银万国证券股份有限公司、江苏证券有限责任公司（现名为华泰证券有限责任 公司）、山东省国际信托投资公司、福建国际信托投资公司（现名为福建企业投资国际 集团）共六家发起人，依照《证券投资基金管理暂行办法》和基金契约发起，经中国证 券监督管理委员会证监基金字[1999] 13号文批准，于1999年5月10日募集成立。本基金 为契约型封闭式，存续期15年，发行规模为20亿份基金单位。 本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。本基 金经上海证券交易所(以下简称上交所)上证上字(99)第27号文审核同意，于1999年5月 18日在上交所挂牌交易。根据《证券投资基金管理暂行办法》和证监基金字[1999] 13 号批文的规定，本基金的投资对象为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券 监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。 2、会计报表编制基础 本基金的会计报表和会计报表附注系按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度 》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露管理 办法》及其细则和基金契约的规定，以及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政 策所述的基金行业的实务操作约定而编制。 3、主要会计政策 1）会计年度：本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止。本会计期间为2003 年1月1日至6月30日止。 2）记帐本位币：人民币 3）记帐基础和基价原则：本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，上市交易 的证券和未上市交易的证券分别以市值和历史成本为计价基础。 4）基金资产的估值原则 A.上市股票以估值日证券交易所挂牌的市场平均价估值；该日无交易的，以最近交 易日平均价估值； B.未上市的股票分两种情况处理：配股和增发新股，按估值日证券交易所挂牌的同 一股票的市价估值；首次公开发行的股票，按成本估值； C.配股权证，从配股除权日到配股确认日止，按市场平均价高于配股价的差额估值 ； D.上市债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的市场平均价计算后的净 价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券面值与票面利率在债券持有 期间内计提利息； E.未上市债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率在债券持 有期间内逐日计提利息； F.银行存款应收利息系按银行存款日余额从上一收息日逐日计息至估值日； G.如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管 理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； H.估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款等资产； I.每个工作日均对基金资产进行估值； J.如有新增事项，按国家最新规定估值。 5)证券交易的成本计价方法 按移动加权平均法计算库存证券的成本。当日同时有买入和卖出时，先计算买入成 本后再计算买卖证券价差。 A.股票 a 上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、 买入证管费和买入佣金组成； b 深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成 ； c 上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减去经手费和证管费计算。深圳股 票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减经手费计算。 B.债券 a. -买入上市债券按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息 日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 b. -买入非上市债券按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券 起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本 。 c. -债券交易不计佣金。 6)待摊费用的摊销方法和摊销期限 待摊费用是指已经发生的、影响基金单位净值小数点后第五位，应分摊计入本期和 以后各期的费用；待摊费用按直线法在当期逐日摊销。 7) 收入的确认和计量 A.股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费 用的差额入账 B.债券差价收入： a.卖出交易所上市债券--于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其 成本、应收利息和相关费用的差额入账； b.卖出银行间市场交易债券--于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到 的全部价款与其成本、应收利息的差额入账； C.债券利息收入按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金 额入账； D.存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账； E.股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账； F.买入返售证券收入按融出资金额及约定利率在回购期限内逐日计提的金额入账； G.其他收入于实际收到时确认收入。 8)费用的确认和计量 基金费用包括管理人报酬、基金托管费、卖出回购证券支出、利息支出和其他费用 。 A.管理人报酬和基金托管费按照基金契约和招募说明书规定的方法和标准计提，并 按计提的金额入帐。 B.卖出回购证券支出在该证券持有期内采用直线法逐日计提，并按计提的金额入帐 。 C.利息支出在借款期内逐日计提，按借款本金与适用的利率计提的金额入帐。 D.除上述基金费用以外的其他各项费用，如注册登记费、上市年费、信息披露费、 审计费用和律师费用等，如果影响计算日基金净值小数点后第五位的，采取待摊和预提 的方法，否则发生时作为基金费用一次计入基金损益。待摊或预提计入基金费用数额的 多少，以不影响计算日基金净值小数点后第五位为准。 9)基金的收益分配政策 A.基金收益分配比例不低于基金净收益的90%，并采取现金方式进行； B.基金收益每年至少分配一次； C.基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； D.基金投资当年亏损，则不进行收益分配； E.每一基金单位享有同等分配权。 10）税项 A.印花税 基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。 B.营业税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文以及财税字[2001]61号文《关于证 券投资基金税收的问题的通知》，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围， 不征收营业税；基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，在2003年底以前暂免 征收营业税。根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文,自2004年1月1日起，对 证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票 、债券的差价收入，继续免征营业税。 C.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通 知》，基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的价差收入，股票的股息、 红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 11)本基金本期无处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他 会计政策和会计估计。 12)本基金本期无会计政策、会计估计的变更。 13）本基金本期无重大会计差错的内容和更正金额。 4、关联方关系及其交易 1)关联方关系 企业名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国农行银行 基金托管人 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金发起人、基金管理人的股东 华泰证券有限责任公司(“华泰证券”) 基金发起人、基金管理人的股东 申银万国证券股份有限公司(“申银万国”) 基金发起人、基金管理人的股东 山东省国际信托投资公司(“山东国投”) 基金发起人、基金管理人的股东 福建企业投资国际集团（“福建投资企业”） 基金发起人、基金管理人的股东 2）关联方交易 本基金在本报告期与关联方进行的关联交易是在正常业务中按照一般商业条款而订 立的，且关联交易是按照市场公允价进行定价的。 A.通过关联方席位进行的交易 关联方名称 2004年上半年度 占报告期股票成交总额的 股票投资 成交金额（元） 比例（％） 海通证券 242,212,580.56 12.71 申银万国 382,186,076.39 20.05 占报告期债券成交总额的 债券投资 成交金额（元） 比例（％） 海通证券 112,391,665.80 52.65 申银万国 13,364,361.50 8.63 占报告期回购成交总额的 证券回购 成交金额（元） 比例（％） 海通证券 申银万国 172,000,000.00 14.19 占报告期佣金总量的比例 佣 金 佣 金（元） （％） 海通证券 195,069.77 12.78 申银万国 305,452.36 20.02 注：(1)上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券 结算风险基金。 (2)股票交易佣金为成交金额的1‰,该金额应扣除证券公司需承担的费用（包括但 不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基 金收取国债现货及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金 交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。1‰佣 金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括： 有关宏观经济形势与经济政策、国内外金融市场动态、行业与上市公司动态以及各类专 题研究报告等内容的一揽子研究成果。 B.关联方报酬 ①基金管理人报酬——基金管理费 a.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，基金成立三个月后， 如持有现金的比例超过资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。计算方法如下： H=E 1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 b.基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前 两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 期初余额(元) 本期计提（元） 本期支付（元） 本期余额（元） 2004年上半年 2,521,632.67 16,105,965.39 16,171,771.52 2,455,826.54 ②基金托管人报酬——基金托管费 a.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E 0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 b.基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前 两个工作日内从基金资产中一次性支取。（元） 期初余额（元） 本期计提（元） 本期支付（元） 本期余额（元） 2004年上半度 420,272.13 2,684,327.56 2,695,295.24 409,304.45 ③与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易 a. 与托管行未进行银行间同业市场的债券交易。 b. 融资回购业务交易 成交金额（元） 回购利息支出（元） 债券交易（含回购） 405,000,000.00 167,440.55 ☆ 5、会计报表重要项目注释： 1）应收利息 项 目 金 额（元） 银行存款利息 60,027.51 清算备付金利息 1120.88 债券利息 6,262,810.12 买入返售证券利息 合 计 6,323,958.51 2）待摊费用 项 目 金 额(元) 注册登记费 信息披露费 审计费用 律师费用 上市年费 合 计 注：本基金本期无待摊费用发生额 3）投资估值增值 2004-06-30 种 类 成本（元） 市值（元） 估值增值（元） 股票投资 1,374,300,027.67 1,404,962,878.71 30,662,851.04 债券投资 470,099,127.78 461,047,188.10 -9,051,939.68 合 计 1,844,399,155.45 1,866,010,066.81 21,610,911.36 4）应付佣金 券商名称 金 额（元） 海通证券 102,739.03 大鹏证券 7,179.51 国泰君安 44,584.49 招商证券 129,406.49 申银万国 175,919.73 长城证券 92,855.41 泰阳证券 4,092.02 联合证券 154,224.75 合 计 711,001.43 5）其他应付款 项 目 金 额（元） 红利再投资手续费 后端申购费 券商席位保证金 其 他 1,225,544.72 合 计 1,225,544.72 6）预提费用 项 目 金 额（元） 注册登记费 信息披露费 149,179.94 审计费用 49,726.04 律师费用 上市年费 29,835.26 债券账户维护费 750.00 合 计 229,491.24 7）股票差价收入 项 目 金 额（元） 卖出股票成交总额 995,931,999.75 卖出股票成本总额 818,349,096.17 股票差价收入 176,745,038.17 8）债券差价收入 项 目 金 额（元） 卖出债券成交总额 305,409,638.72 卖出债券成本总额 306,937,508.47 卖出债券应收利息总额 5,861,633.50 债券差价收入 -7,389,503.25 9）其他费用 其他费用明细表 项 目 金 额（元） 注册登记费 上市年费 29,835.26 信息披露费 149,179.94 审计费用 49,726.04 其 他: 22,538.11 律师费用 银行费用 7,332.13 交易所费用 1,000.00 债券账户维护费 6,630.00 回购交易费用 7,575.98 合 计 251,279.35 10）本期已分配基金净收益 本基金本期未进行收益分配。 11）期末流通受限的基金资产 本基金截至2004年6月30日止流通受限制的股票情况如下： 序 股票名称 申购日期 上市日期 数量（股） 总成本（元） 号 ① 盾安环境 2004/06/21 2004/07/05 11,000 125,620.00 ② 凯恩股份 2004/06/22 2004/07/05 14,000 98,420.00 ③ 中航精机 2004/06/23 2004/07/05 6,000 36,720.00 ④ 永新股份 2004/06/24 2004/07/08 9,000 77,670.00 ⑤ 霞客环保 2004/06/25 2004/07/08 6,000 39,720.00 ⑥ 威尔科技 2004/06/28 2004/07/08 10,000 75,000.00 ⑦ 东信和平 2004/06/29 2004/07/13 11,000 114,730.00 ⑧ 华星化工 2004/06/30 2004/07/13 7,000 59,850.00 ⑨ 宁波热电 2004/06/24 2004/07/06 33,000 138,600.00 ⑩ 建设机械 2004/06/25 2004/07/07 23,000 147,200.00 合 计 913,530.00 序 股票名称 总市值（元） 受限原因 估植方法 号 ① 盾安环境 125,620.00 新股未上市 成本价 ② 凯恩股份 98,420.00 新股未上市 成本价 ③ 中航精机 36,720.00 新股未上市 成本价 ④ 永新股份 77,670.00 新股未上市 成本价 ⑤ 霞客环保 39,720.00 新股未上市 成本价 ⑥ 威尔科技 75,000.00 新股未上市 成本价 ⑦ 东信和平 114,730.00 新股未上市 成本价 ⑧ 华星化工 59,850.00 新股未上市 成本价 ⑨ 宁波热电 138,600.00 新股未上市 成本价 ⑩ 建设机械 147,200.00 新股未上市 成本价 合 计 913,530.00 6、承诺事项 无需要说明的重大承诺事项。 7、期后事项 无需要说明的重大期后事项。 8、其他重要事项 无需要说明的其他重要事项。 六、投资组合报告（2004年6月30日） （一）基金资产组合情况 截至2004年6月30日，汉盛证券投资基金资产净值为1,951,862,163.11元，单位基 金净值为0.9759元，累计单位基金净值为1.4589元。其资产组合情况如下： 序号 资产项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 股 票 1,404,962,878.71 71.72 2 债 券 461,047,188.10 23.54 3 银行存款及清算备付金 82,565,632.41 4.22 4 其他资产 10,264,351.15 0.52 合 计 1,958,840,050.37 100.00 （二）按行业分类的股票投资组合 市值占基金资产 序号 证券板块名称 市值(元) 净值比例(%) 1 A农、林、牧、渔业 2,728,222.20 0.14 2 B采掘业 68,980,965.26 3.53 3 C制造业 868,392,730.65 44.49 C0食品、饮料 113,645,252.30 5.82 C1纺织、服装、皮毛 43,832,824.09 2.25 C2木材、家具 C3造纸、印刷 27,511,432.98 1.41 C4石油、化学、塑胶、塑料 153,577,393.29 7.87 C5电子 20,580,380.22 1.05 C6金属、非金属 276,497,254.65 14.17 C7机械、设备、仪表 169,992,603.65 8.71 C8医药、生物制品 62,755,589.47 3.22 C9其他制造业 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 119,302,599.28 6.11 5 E建筑业 6 F交通运输、仓储业 129,076,408.28 6.61 7 G信息技术业 71,595,104.80 3.67 8 H批发和零售贸易 9 I金融、保险业 72,298,662.30 3.70 10 J房地产业 25,817,551.20 1.32 11 K社会服务业 20,676,820.13 1.06 12 L传播与文化产业 12,431,333.16 0.64 13 M综合类 13,662,481.45 0.70 合 计 1,404,962,878.71 71.98 （三）报告期股票投资明细 市值占基金资产 序号 证券代码 证券名称 数量（股） 市值（元） 净值比例(%) 1 600036 招商银行 8,495,730 72,298,662.30 3.70 2 600019 宝钢股份 10,039,097 63,045,529.16 3.23 3 600900 长江电力 7,323,506 62,323,036.06 3.19 4 600002 齐鲁石化 5,965,654 58,821,348.44 3.01 5 600050 中国联通 16,369,930 56,967,356.40 2.92 6 600009 上海机场 5,065,683 56,533,022.28 2.90 7 600660 福耀玻璃 7,224,564 55,701,388.44 2.85 8 600104 上海汽车 5,929,815 51,055,707.15 2.62 9 600519 贵州茅台 1,348,950 45,877,789.50 2.35 10 000039 中集集团 3,038,667 43,908,738.15 2.25 11 000625 长安汽车 4,860,714 43,454,783.16 2.23 12 600028 中国石化 9,010,651 43,431,337.82 2.23 13 600418 江淮汽车 2,600,000 34,138,000.00 1.75 14 600795 国电电力 4,555,386 30,839,963.22 1.58 15 600595 中孚实业 4,819,679 28,580,696.47 1.46 16 600585 海螺水泥 2,282,227 27,546,479.89 1.41 17 000731 四川美丰 2,794,108 27,326,376.24 1.40 18 600600 青岛啤酒 3,021,825 26,924,460.75 1.38 19 600011 华能国际 2,700,000 26,001,000.00 1.33 20 000895 双汇发展 2,499,442 25,844,230.28 1.32 21 000002 万 科Ａ 5,268,888 25,817,551.20 1.32 22 600018 上港集箱 2,005,086 25,163,829.30 1.29 23 000866 扬子石化 2,124,735 25,093,120.35 &nb |