| 基金汉盛(500005)2005年半年度报告 |
| 基金简称：基金汉盛 基金代码：500005 |
| 汉盛证券投资基金2005年半年度报告(摘要) 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2005年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金半年度财务报告未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 一、基金简介 （一）基金简称：基金汉盛 交易代码：500005 运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：1999年5月10日 报告期末基金份额总额：2,000,000,000.00份 基金合同存续期：15年 基金份额上市交易的证券交易所：上海证券交易所 上市日期：1999年5月18日 （二）投资目标：为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 投资策略："精选品种、组合投资、长线持有、波段操作"，通过研究和发掘具有良好发展前景的上市公司进行组合投资。以长期投资为主轴，同时依据"顺势而为"的原则进行一些短线操作。 基金业绩比较基准：无 基金风险收益特征：无 （三）基金管理人：富国基金管理有限公司 信息披露负责人：林志松 电话： 021-53594678 传真： 021-63410600 电子邮箱：public@fullgoal.com.cn （四）基金托管人：中国农业银行 信息管理负责人：李芳菲 联系电话：010-68424199 传真：010-68424181 电子邮箱：lifangfei@abchina.com （五）登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.fullgoal.com.cn 基金半年度报告置备地点： 富国基金管理有限公司 上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层 中国农业银行 北京市西三环北路100号金玉大厦7-8层 上海证券交易所 上海市浦东南路528号 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 1、基金本期净收益 -30,179,567.03元 2、基金份额本期净收益 -0.0151元 3、期末可供分配基金份额收益 -0.0291元 4、期末基金资产净值 1,941,848,244.32元 5、期末基金份额净值 0.9709元 6、本期基金份额净值增长率 -2.12% 提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字 （二）基金净值表现 1、 汉盛证券投资基金历史各时间段份额净值增长率表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 4.36% 4.86% 过去三个月 -2.33% 3.61% － － － － 过去六个月 -2.12% 2.92% － － － － 过去一年 -0.51% 2.58% － － － － 过去三年 -1.77% 2.19% － － － － 过去五年 -14.33% 2.03% － － － － 自基金成立起至今 37.41% 2.32% － － － － 注：由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。 2、 自基金合同生效以来汉盛证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图 注：由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。 三、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理小组情况 1、 基金管理人 富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止2005年6月30日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、汉鼎证券投资基金、汉博证券投资基金四只封闭式证券投资基金和富国动态平衡证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金四只开放式证券投资基金。 2、 基金经理小组 李文忠先生，基金经理，1972年出生，经济学硕士，7年证券从业经历，曾在浙江省交通设计院从事交通工程设计、国信证券有限公司从事企业购并业务和投资分析、曾任鹏华基金管理有限公司基金经理、中国银河证券有限责任公司高级投资经理。 （二）遵规守信说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《汉盛证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同定。 （三）对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释 2005年上半年，股市继续在悲观和动荡的气氛中度过，熊市仍在延续，上证综合指数不断创出新低，甚至一度跌破千点大关。宏观经济从高位回落的预期加剧了投资者对周期性行业担忧，钢铁价格、航运指数、部分化工产品价格的大幅下跌验证了投资者对宏观经济回落下周期性行业业绩的看淡，从而又将这一预测扩展到了煤炭、化肥等行业，使得还未下跌的周期性行业的股票都经历了一轮大幅下跌。在第二季度里，股权分置改革成为市场的主导因素之一，由于股权分置改革预期的不明使得对股市走向的判断充满了不确定性，这在一定程度上加剧了二季度股市的下跌。股权分置改革是解决历史遗留问题、有利股市长期发展，大幅提升优质个股投资价值的重大改革举措，它对不同上市公司的基本价值没有直接的影响，但由于对价的不同，对不同股票的投资机会有实质性的影响。因此，本基金在注重公司长期投资价值的同时，适度考虑不同公司在股权分置改革中的机会，对基金持股进行动态的调整。 上半年汉盛基金投资策略上总体对市场走势偏乐观，一直保持了相对较高的仓位，并几次在低位都是加到近满仓。在行业和个股方面，整个半年里，本基金重点投资了银行、电力和高速公路板块个股，在一季度还重点投资了钢铁、汽车零部件个股，但在二季度进行了减持。基金汉盛在上半年操作中有得有失，从总体上看较为被动，与业内同行相比，业绩仅是中等偏上，有许多需要不断总结和改进的地方。 从好的方面来看，本基金坚持始终如一的投资理念或投资策略，即在均衡配置资产、有效控制风险的前提下，从公司的长期价值出发精选优质个股进行重点投资。本基金坚持应用Barra系统等投资工具对组合风险进行预算管理和严格控制，控制其偏离基准的风险，使组合的主动风险始终处于业内很低的水平。在此基础上通过适度的选时和精选个股来取得超额收益。从结果来看，业绩表现稳定，符合原定的策略。不足的方面主要是组合分散，组合中很多投资金额不大的个股亏损较大却又没有及时止损，导致累积亏损较大，拉低了组合业绩。 （四）对宏观经济、证券市场及行业走势的展望 展望下半年，本基金认为中国股市在寻底的过程中可能会迎来较好的阶段性反转机会。即使用严格的标准衡量，基金所关注的优质公司也已经具有投资价值，再加上对价而形成的含权效应，无疑使得这些公司更有吸引力。就是部分周期性行业个股，业绩趋势的下滑完全掩盖了其本身应具有的价值，股价已经低估。在下半年里，本基金将不断总结市场的变化和反思基金投资的得失，继续以公司的长期内在价值为主并适度结合股权分置改革中的机会进行选股，同时注重利用Barra系统对投资风险进行控制，不断优化调整现有的投资组合，力争在净值波动平稳的前提下获得较好的投资收益。 四、托管人报告 本基金托管人-中国农业银行根据《汉盛证券投资基金基金合同》和《汉盛证券投资基金托管协议》，在托管汉盛证券投资基金的过程中，严格遵守《证券投资基金法》及各项法规规定，对汉盛证券投资基金管理人-富国基金管理有限公司2005年1月1日至2005年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，富国基金管理有限公司在汉盛证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 信息披露符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其相关法规的规定，基金管理人所编制和披露的汉盛证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行证券投资基金托管部 二OO五年八月二十二日 五、财务会计报告（未经审计） （一）会计报告书 1、2005年6月30日资产负债表 金额单位：人民币元 资产 期末数 年初数 银行存款 82,294,295.62 10,508,391.88 清算备付金 3,196,051.68 交易保证金 应收证券清算款 2,027,656.75 22,608,384.99 应收股利 777,863.70 应收利息 7,183,798.08 5,394,459.26 应收申购款 其他应收款 500,024.36 750,024.36 股票投资市值 1,401,286,546.45 1,452,866,069.68 其中：股票投资成本 1,405,187,732.80 1,432,741,707.20 债券投资市值 450,275,542.70 496,599,857.62 其中：债券投资成本 451,793,644.59 510,419,950.39 配股权证 买入返售证券 待摊费用 其他资产 资产合计 1,947,541,779.34 1,988,727,187.79 负债及基金持有人权益 应付证券清算款 581,250.73 应付赎回款 应付赎回费 应付管理人报酬 2,335,670.95 2,544,104.86 应付托管费 389,278.51 424,017.48 应付佣金 722,352.04 623,127.43 应付利息 应付收益 未交税金 其他应付款 1,436,873.92 1,284,568.72 卖出回购证券款 预提费用 228,108.87 100,000.00 其他负债 负债合计 5,693,535.02 4,975,818.49 持有人权益 实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 未实现利得 -5,419,288.24 6,304,269.71 未分配收益 -52,732,467.44 -22,552,900.41 持有人权益合计 1,941,848,244.32 1,983,751,369.30 负债及基金持有人权益合计 1,947,541,779.34 1,988,727,187.79 后附附注为本会计报表的组成部分 2、2005年上半年度经营业绩表 金额单位：人民币元 项目 本期数 上年同期数 一、收入 -12,246,572.35 190,083,911.11 1、股票差价收入 -43,491,400.79 176,745,038.17 2、债券差价收入 2,060,791.30 -7,389,503.25 3、债券利息收入 6,868,066.01 7,104,917.02 4、存款利息收入 442,575.64 646,732.28 5、股利收入 21,858,482.24 12,868,186.45 6、买入返售证券收入 7、其他收入 14,913.25 108,540.44 二、费用 17,932,994.68 19,862,477.71 1、基金管理人报酬 14,790,617.56 16,105,965.39 2、基金托管费 2,465,102.97 2,684,327.56 3、卖出回购证券支出 424,592.00 820,905.41 4、利息支出 5、其他费用 252,682.15 251,279.35 其中：上市年费 29,752.78 29,835.26 信息披露费 148,767.52 149,179.94 审计费用 49,588.57 49,726.04 三、基金净收益 -30,179,567.03 170,221,433.40 加：本期未实现利得 -11,723,557.95 -270,546,752.31 四、基金经营业绩 -41,903,124.98 -100,325,318.91 后附附注为本会计报表的组成部分 3、2005年上半年度收益分配表 金额单位：人民币元 项目 本期数 上年同期数 本期基金净收益 -30,179,567.03 170,221,433.40 加：期初基金净收益 -22,552,900.41 -239,970,181.65 加：以前年度损益调整 可供分配基金净收益 -52,732,467.44 -69,748,748.25 减：本期已分配基金净收益 期末基金净收益 -52,732,467.44 -69,748,748.25 后附附注为本会计报表的组成部分 4、2005年上半年度净值变动表 金额单位：人民币元 项目 本期数 上年同期数 一、期初基金净值 1,983,751,369.30 2,052,187,482.02 二、本期经营活动 基金净收益 -30,179,567.03 170,221,433.40 未实现利得 -11,723,557.95 -270,546,752.31 经营活动产生的基金净值变动数 -41,903,124.98 -100,325,318.91 三、以前年度损益调整 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 五、期末基金净值 1,941,848,244.32 1,951,862,163.11 后附附注为本会计报表的组成部分。 （二）会计报表附注 1、 基金设立说明 汉盛证券投资基金(以下简称"本基金")由富国基金管理有限公司、海通证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、江苏证券有限责任公司（现名为华泰证券有限责任公司）、山东省国际信托投资公司、福建国际信托投资公司（现名为福建企业投资国际集团）共六家发起人，依照《证券投资基金管理暂行办法》和基金契约发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]13号文批准，于1999年5月10日募集成立。本基金为契约型封闭式，存续期15年，发行规模为20亿份基金单位。 本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。本基金经上海证券交易所(以下简称上交所)上证上字(99)第27号文审核同意，于1999年5月18日在上交所挂牌交易。根据《证券投资基金管理暂行办法》和证监基金字[1999]13号批文的规定，本基金的投资对象为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。 2、 会计报表编制基础 本基金的会计报表和会计报表附注系按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》及其细则和基金合同的规定，以及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。 3、主要会计政策 （1）本基金本期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 （2）本基金本期无为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计。 （3）本基金本期无重大会计差错的内容和更正金额。 （4）税项 A. 印花税 基金管理人运用基金买卖股票2005年1月24日前按照2‰的税率征收印花税，2005年1月24日后按1‰征收印花税。 B. 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。 C. 个人所得税 对基金取得的债券的利息收入及储蓄利息收入，由债券发行企业和银行在向基金派发债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；对基金在2005年6月13日前取得股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴20%的个人所得税；对基金在2005年6月13日后取得股票的股息、红利收入，根据财税[2005]102号文通知，减按50%计算应纳税所得额，即上市公司在向基金派发股息、红利收入时按10%代扣代缴个人所得税。 4、关联方关系及其交易 1) 关联方关系 企业名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国农行银行 基金托管人 华泰证券有限责任公司 基金发起人 福建企业投资国际集团 基金发起人 海通证券股份有限公司 基金发起人、基金管理人的股东 申银万国证券股份有限公司 基金发起人、基金管理人的股东 山东省国际信托投资公司 基金发起人、基金管理人的股东 加拿大蒙特利尔银行 基金管理人的股东 2）关联方交易 本基金在本报告期与关联方进行的关联交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立的，且关联交易是按照市场公允价进行定价的。 A. 通过关联方席位进行的交易 关联方名称 2005年上半年度 2004年上半年度 股票投资 成交金额（元） 占报告期股票成交总额的比例（％） 成交金额（元） 占报告期股票成交总额的比例（％） 海通证券 288,285,763.99 17.15 242,212,580.56 12.71 申银万国 334,562,925.11 19.91 382,186,076.39 20.05 债券投资 成交金额（元） 占报告期债券成交总额的比例（％） 成交金额（元） 占报告期债券成交总额的比例（％） 海通证券 4,500,115.70 2.32 112,391,665.80 52.65 申银万国 78,196,378.90 40.24 13,364,361.50 8.63 证券回购 成交金额（元） 占报告期回购成交总额的比例（％） 成交金额（元） 占报告期回购成交总额的比例（％） 海通证券 170,000,000.00 32.20 申银万国 172,000,000.00 14.19 佣金 佣金（元） 占报告期佣金总量的比例（％） 佣金（元） 占报告期佣金总量的比例（％） 海通证券 230,335.61 17.04 195,069.77 12.78 申银万国 269,391.85 19.93 305,452.36 20.02 注：(1)上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 (2)股票交易佣金为成交金额的1‰,该金额应扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现货及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。1‰佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：有关宏观经济形势与经济政策、国内外金融市场动态、行业与上市公司动态以及各类专题研究报告等内容的一揽子研究成果。 B. 关联方报酬 ① 基金管理人报酬--基金管理费 a. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，基金成立三个月后，如持有现金的比例超过资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 b. 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 期初余额(元) 本期计提（元） 本期支付（元） 本期余额（元） 2005年上半年 2,544,104.86 14,790,617.56 14,999,051.47 2,335,670.95 2004年上半年 2,521,632.67 16,105,965.39 16,171,771.52 2,455,826.54 ② 基金托管人报酬--基金托管费 a. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 b.基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。（元） 期初余额（元） 本期计提（元） 本期支付（元） 本期余额（元） 2005年上半度 424,017.48 2,465,102.97 2,499,841.94 389,278.51 2004年上半度 420,272.13 2,684,327.56 2,695,295.24 409,304.45 ③ 与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易 a. 银行间同业市场债券交易 本基金本期及2004年上半年度与托管行未进行银行间同业市场的债券交易。 b. 融资回购业务交易 融资回购业务 成交金额（元） 回购利息支出（元） 2005年上半年度 935,200,000.00 234,972.00 2004年上半年度 405,000,000.00 167,440.55 5、期末流通受限的基金资产 本基金截至2005年6月30日止流通受限制的股票情况如下： 序号 股票名称 申购日期 上市日期 可流通日期 数量（股） 总成本（元） 总市值（元） 受限原因 估值方法 1 登海种业 2005/04/01 2005/04/18 2005/07/20 29,165 487,055.50 646,879.70 网下中签未流通 行情均价 2 轴研科技 2005/04/30 2005/05/26 2005/08/26 31,879 203,706.81 384,141.95 网下中签未流通 行情均价 3 成霖股份 2005/05/12 2005/05/31 2005/08/31 104,300 896,980.00 961,646.00 网下中签未流通 行情均价 4 晶源电子 2005/05/18 2005/06/06 2005/09/06 92,558 442,427.24 978,338.06 网下中签未流通 行情均价 5 三花股份 2005/05/20 2005/06/07 2005/09/07 67,962 502,239.18 697,969.74 网下中签未流通 行情均价 6 包头铝业 2005/04/15 2005/05/09 2005/08/09 369,125 1,291,937.50 1,402,675.00 网下中签未流通 行情均价 7 中材国际 2005/03/25 2005/04/12 2005/07/12 65,618 494,103.54 1,050,544.18 网下中签未流通 行情均价 8 宝钢股份 2005/04/26 2005/05/09 2005/07/11 874,690 4,478,412.80 4,382,196.90 网下增发未流通 行情均价 合计 8,796,862.57 10,504,391.53 六、投资组合报告（2005年6月30日） （一）基金资产组合情况 截至2005年6月30日，汉盛证券投资基金资产净值为1,941,848,244.32元，单位基金净值为0.9709元，累计单位基金净值为1.4539元。其资产组合情况如下： 序号 资产项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 股票 1,401,286,546.45 71.95 2 债券 450,275,542.70 23.12 3 银行存款及清算备付金 85,490,347.30 4.39 4 其他资产 10,489,342.89 0.54 合计 1,947,541,779,34 100.00 （二）按行业分类的股票投资组合 序号 证券板块名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%) 1 A农、林、牧、渔业 28,991,032.91 1.49 2 B采掘业 76,371,593.43 3.93 3 C制造业 654,239,157.75 33.69 C0食品、饮料 90,588,933.67 4.67 C1纺织、服装、皮毛 58,671,137.04 3.02 C2木材、家具 C3造纸、印刷 29,717,032.56 1.53 C4石油、化学、塑胶、塑料 69,060,690.28 3.56 C5电子 9,346,262.54 0.48 C6金属、非金属 225,527,843.87 11.61 C7机械、设备、仪表 102,495,699.76 5.28 C8医药、生物制品 68,831,558.03 3.54 C9其他制造业 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 118,480,482.49 6.10 5 E建筑业 5,190,544.18 0.27 6 F交通运输、仓储业 223,415,615.59 11.51 7 G信息技术业 55,747,639.95 2.87 8 H批发和零售贸易 9 I金融、保险业 183,918,207.36 9.47 10 J房地产业 11,336,015.52 0.58 11 K社会服务业 31,897,244.75 1.64 12 L传播与文化产业 13 M综合类 11,699,012.52 0.60 合计 1,401,286,546.45 72.16 （三）报告期末前十名股票投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 20,798,251 124,997,488.51 6.44 2 600019 宝钢股份 21,262,884 106,527,048.84 5.49 3 600660 福耀玻璃 14,760,941 99,341,132.93 5.12 4 600009 上海机场 5,370,977 89,158,218.20 4.59 5 600795 国电电力 10,053,235 66,451,883.35 3.42 6 600020 中原高速 7,698,094 61,353,809.18 3.16 7 600000 浦发银行 7,845,635 58,920,718.85 3.03 8 000895 双汇发展 3,163,670 48,435,787.70 2.49 9 600900 长江电力 4,597,763 37,655,678.97 1.94 10 600085 同仁堂 1,689,935 37,567,255.05 1.93 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文。 （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1．报告期内累计买入价值前20名的股票明细 序号 证券代码 证券名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值比例（％） 1 600019 宝钢股份 74,669,369.05 3.76 2 600036 招商银行 56,786,044.53 2.86 3 600660 福耀玻璃 45,013,998.54 2.27 ☆ 4 600020 中原高速 43,738,509.16 2.20 5 600000 浦发银行 42,808,039.95 2.16 6 600075 新疆天业 38,863,693.00 1.96 7 600005 武钢股份 36,334,235.18 1.83 8 000930 丰原生化 32,401,547.47 1.63 9 600900 长江电力 30,839,334.72 1.55 10 600795 国电电力 30,613,930.47 1.54 11 600236 桂冠电力 26,912,650.56 1.36 12 000400 许继电气 26,745,473.88 1.35 13 000900 现代投资 24,584,272.80 1.24 14 600009 上海机场 20,785,087.46 1.05 15 600050 中国联通 20,291,474.17 1.02 16 600330 天通股份 19,957,533.55 1.01 17 600267 海正药业 17,098,531.48 0.86 18 600477 杭萧钢构 16,871,794.60 0.85 19 600033 福建高速 16,515,964.79 0.83 20 000651 格力电器 15,850,855.24 0.80 2. 报告期内累计卖出价值前20名的股票明细 序号 证券代码 证券名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例（％） 1 600005 武钢股份 71,611,135.14 3.61 2 600029 南方航空 46,312,338.85 2.33 3 600477 杭萧钢构 37,152,813.73 1.87 4 600016 民生银行 33,039,032.07 1.67 5 600383 金地集团 32,006,656.84 1.61 6 000002 万科Ａ 30,303,547.87 1.53 7 600002 齐鲁石化 29,015,198.92 1.46 8 000930 丰原生化 28,737,584.52 1.45 9 000625 长安汽车 28,623,613.33 1.44 10 600320 振华港机 26,985,212.13 1.36 11 000581 威孚高科 26,860,530.63 1.35 12 000089 深圳机场 22,978,201.88 1.16 13 600563 法拉电子 20,939,462.37 1.06 14 600595 中孚实业 20,248,391.96 1.02 15 000039 中集集团 19,807,730.69 1.00 16 000601 韶能股份 19,570,419.40 0.99 17 000402 金融街 19,147,282.41 0.97 18 000866 扬子石化 18,622,783.07 0.94 19 600019 宝钢股份 17,364,555.88 0.88 20 600089 特变电工 17,166,217.13 0.87 3. 整个报告期内买入股票的成本总额为894,640,281.61元；卖出股票的收入总额为879,439,450.88元。 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 219,494,190.60 11.31 2 金融债券 184,542,062.50 9.50 3 企业债券 4 可转换债券 46,239,289.60 2.38 合计 450,275,542.70 23.19 （六）报告期末债券投资的前五名债券明细 序号 证券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例（％） 1 99国债⑻ 91,038,802.50 4.69 2 21国债⒂ 56,027,996.50 2.89 3 04国开09 45,005,062.50 2.32 4 04国开12 40,440,000.00 2.08 5 03国开03 38,932,000.00 2.00 （七）组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、截至2005年6月30日，本基金的其他资产构成如下： 名称 金额（元） 应收证券清算款 2,027,656.75 应收股利 777,863.70 应收利息 7,183,798.08 其他应收款 500,024.36 合计 10,489,342.89 4、 至2005年6月30日，本基金持有的处于转股期的可转债明细如下： 序号 债券代码 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例(％) 1 100016 民生转债 8,700,000.00 0.45 2 100795 国电转债 21,754,000.00 1.12 3 110036 招行转债 8,318,400.00 0.43 4 110317 营港转债 7,466,889.60 0.38 七、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 1、基金份额持有人户数、持有人结构 基金份额持有人户数 平均每户持有基金份额 机构投资者持有的基金份额 机构投资者持有的基金份额比例 个人投资者持有的基金份额 个人投资者持有的基金份额比例 58,270户 34,322.98份 933,042,588份 46.65% 1,066,957,412份 53.35% 2、基金前十名持有人情况 序号 持有人 持有份额（份） 持有份额占基金总份额的比例（％） 1 人寿股份 184,075,348 9.20 2 中国太保 179,575,912 8.98 3 中国人保财 175,942,832 8.80 4 人寿集团 152,651,145 7.63 5 荷兰银行 26,801,875 1.34 6 平安保险 24,196,136 1.21 7 UBSLIMITED 17,098,400 0.85 8 中油财务 15,220,194 0.76 9 国泰君安 14,011,893 0.70 10 皖创投资 8,828,400 0.44 注：以上数据根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的本基金前100名持有人名册汇总编制。 八、重大事件揭示 1、本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 2、本公司于2005年2月17日在中国证券报发布《富国基金管理有限公司关于副总经理魏青离任的公告》。 3、本年度无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼事项。 4、本报告期本基金投资策略无改变。 5、本报告期内本基金无收益分配事项。 6、本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 7、本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的情况。 8、截止2005年6月30日各券商股票、债券、回购交易量及佣金情况如下： 券商名称 席位数量 成交量（元） 佣金（元） 股票 债券 回购 海通证券 2 288,285,763.99 4,500,115.70 170,000,000.00 230,335.61 申银万国 2 334,562,925.11 78,196,378.90 269,391.85 国泰君安 2 142,062,993.74 8,115,055.46 114,672.71 招商证券 2 273,561,572.49 46,495,100.90 88,000,000.00 220,407.47 长城证券 2 236,344,877.90 3,961,756.00 238,000,000.00 188,718.48 联合证券 2 245,552,447.81 49,885,037.40 197,405.41 天同证券 1 64,291,376.56 3,189,265.50 52,719.21 齐鲁证券 1 95,847,532.85 32,000,000.00 78,274.88 成交量比（％） 券商名称 股票交易量占总交易量比例 债券交易量占总交易量比例 回购交易量占总交易量的比例 佣金占总佣金比例（％） 海通证券 17.15 2.32 32.20 17.04 申银万国 19.91 40.24 19.93 国泰君安 8.45 4.18 8.48 国通证券 16.28 23.92 16.67 16.30 长城证券 14.06 2.04 45.08 13.96 联合证券 14.61 25.67 14.60 天同证券 3.83 1.64 3.90 齐鲁证券 5.70 6.06 5.79 注：上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 本期租用席位的变更情况：本基金本期无开通、终止券商席位。 九、备查文件目录 1、 中国证监会批准设立汉盛证券投资基金的文件 2、 汉盛证券投资基金基金合同 3、 汉盛证券投资基金托管协议 4、 中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、 汉盛证券投资基金财务报表及报表附注 6、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层 查阅方式：投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：(021)53594678 公司网址：http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 二00五年八月二十五日 |