| 基金汉盛(500005)2006年半年度报告 |
| 基金简称：基金汉盛 基金代码：500005 |
| 汉盛证券投资基金二00六年半年度报告（摘要） 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2006年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 一、基金简介 （一）基金简称：基金汉盛 交易代码：500005 运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：1999年5月10日 报告期末基金份额总额：2,000,000,000.00份 基金合同存续期：15年 基金份额上市交易的证券交易所：上海证券交易所 上市日期：1999年5月18日 （二）投资目标：为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 投资策略："精选品种、组合投资、长线持有、波段操作"，通过研究和发掘具有良好发展前景的上市公司进行组合投资。以长期投资为主轴，同时依据"顺势而为"的原则进行一些短线操作。 基金业绩比较基准：无 基金风险收益特征：无 （三）基金管理人：富国基金管理有限公司 信息披露负责人：林志松 电话：95105686 传真：021-63410600 电子邮箱：public@fullgoal.com.cn （四）基金托管人：中国农业银行 信息管理负责人：李芳菲 联系电话：010-68424199 传真：010-68424181 电子邮箱：lifangfei@abchina.com （五）登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.fullgoal.com.cn 基金半年度报告置备地点： 富国基金管理有限公司 上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层 中国农业银行 北京市西三环北路100号金玉大厦7-8层 上海证券交易所 上海市浦东南路528号 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 财务指标 2006上半年度 1、基金本期净收益 413,998,551.34元 2、基金份额本期净收益 0.2070元 3、期末可供分配基金份额收益 0.1561元 4、期末基金资产净值 2,952,805,422.32元 5、期末基金份额净值 1.4764元 6、本期基金份额净值增长率 47.73% 提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字 （二）基金净值表现 1、 汉盛证券投资基金历史各时间段份额净值增长率表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.95% 3.87% 过去三个月 29.35% 3.44% － － － － 过去六个月 47.73% 2.66% － － － － 过去一年 52.07% 2.31% － － － － 过去三年 59.59% 2.30% － － － － 自基金成立起至今 109.00% 2.33% － － － － 注：由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。 2、 自基金合同生效以来汉盛证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图 注：截止日期为2006年6月30日。由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。 三、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理小组情况 1、 基金管理人 富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止2006年6月30日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、汉鼎证券投资基金、汉博证券投资基金四只封闭式证券投资基金和富国动态平衡证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）和富国天时货币市场基金六只开放式证券投资基金。 2、 基金经理小组 李文忠先生，基金经理，1972年出生，经济学硕士，7年证券从业经历，曾在浙江省交通设计院从事交通工程设计、国信证券有限公司从事企业购并业务和投资分析、曾任鹏华基金管理有限公司基金经理、中国银河证券有限责任公司高级投资经理。 （二）遵规守信说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《汉盛证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 （三）对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释 本基金在报告期内净值增长率47.73%，按照晨星分类，在26个大型封闭式基金中排名第12。 强劲增长的宏观经济、宽松的货币政策和显著偏低的估值水平，在上述几大因素的综合作用下，越来越多的资金被吸引进入股市，从而不断推动股指的上扬。在第二季度里，尽管面临新老划断、再融资、中行上市、宏观紧缩等一系列重大事件的影响，股市走出了更加强劲上扬的行情，投资者普遍获利丰厚。同时，市场的结构性分化十分明显，主要投资机会在于有色、食品饮料、商业、军工、重组及部分优质成长股上，部分个股则涨幅较小。尤其是上海机场、宝钢、长电、联通、中石化等大盘股表现远远落后于市场，导致投资者收益相差巨大，基金的整体净值大幅上升，远远领先于指数的涨幅。 本基金在行业配置上相对比较均衡，在风格上主要集中于中大市值股票。重点投资的银行股表现一般，影响了基金净值的增长率，但及时避开了虽有投资价值但相对吸引力不足的上海机场、宝钢、联通、长江电力等超级大盘股对净值的拖累。上半年重点投资的食品饮料、商业、资源、新能源等行业个股，取得了较好的投资收益。 （四）对宏观经济、证券市场及行业走势的展望 展望2006年下半年，宏观经济仍在以10年来最快的速度强劲增长，宏观紧缩和人民币升值的压力将持续影响相关行业上市公司的业绩表现和投资者的预期。大部分的行业仍将持续稳定快速增长，为证券投资提供最坚实的基础。下半年，股票市场将第一次真正面对全流通的影响，部分获利丰厚的小非流股的流通对相关个股有何影响，将面临市场的检验。泡沫化个股将成为小非流通股抛售的对象，现阶段大炒小盘股和概念股的现象将会受到一定的抑制，市场将会转向以业绩为基础的投资方向。由于短期涨幅过大，且融资速度又远超出预期，影响市场供求的各种制度创新在迅速推进，证券市场面临调整的压力，可能有一个休养生息的过程，但市场的重心即蓝筹股的定位仍然偏低，市场中期走势较乐观，本基金将力争继续为投资人谋求良好的回报。 四、托管人报告 在托管汉盛证券投资基金的过程中，本基金托管人--中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《汉盛证券投资基金基金合同》、《汉盛证券投资基金托管协议》的约定，对汉盛证券投资基金管理人-富国基金管理有限公司2006年1月1日至2006年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，富国基金管理有限公司在汉盛证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人认为，汉盛证券投资基金的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的汉盛证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行基金托管业务部 2006年8月25日 五、财务会计报告（未经审计） （一）会计报告书 1、2006年6月30日资产负债表 金额单位：人民币元 项 目 2006-06-30 2005-12-31 资 产 资产： 银行存款 373,294,103.48 48,206,411.73 清算备付金 5,702,352.18 1,696,762.84 交易保证金 660,949.34 660,000.00 应收证券清算款 应收股利 应收利息 9,476,606.28 5,106,326.61 应收申购款 其他应收款 24.36 24.36 股票投资市值 2,197,365,911.85 1,519,521,067.64 其中：股票投资成本 1,558,681,053.11 1,420,496,905.13 债券投资市值 603,809,965.23 438,900,971.80 其中：债券投资成本 605,210,382.46 437,378,455.84 权证投资 3,301,996.50 0.00 其中：权证投资成本 0.00 0.00 买入返售证券 待摊费用 其他资产 资产合计 3,193,611,909.22 2,014,091,564.98 负债及基金持有人权益 负债： 应付证券清算款 232,979,562.29 10,150,497.72 应付赎回款 应付赎回费 应付管理人报酬 3,471,045.61 2,442,201.20 应付托管费 578,507.58 407,033.49 应付佣金 2,080,388.63 815,847.21 应付利息 应付收益 未交税金 其他应付款 1,468,873.92 1,408,873.92 卖出回购证券款 预提费用 228,108.87 100,000.00 其他负债 负债合计 240,806,486.90 15,324,453.54 持有人权益： 实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 未实现利得 640,586,438.01 100,546,678.47 未分配收益 312,218,984.31 -101,779,567.03 持有人权益合计 2,952,805,422.32 1,998,767,111.44 负债及基金持有人权益合计 3,193,611,909.22 2,014,091,564.98 后附附注为本会计报表的组成部分 2、2006年上半年度经营业绩表 金额单位：人民币元 项 目 2006年上半年度 2005年上半年度 一、收入 435,756,095.26 -12,246,572.35 1、股票差价收入 391,838,064.92 -43,491,400.79 2、债券差价收入 676,469.05 2,060,791.30 3、权证差价收入 16,808,971.87 4、债券利息收入 6,955,186.04 6,868,066.01 5、存款利息收入 416,047.90 442,575.64 6、股利收入 19,059,555.11 21,858,482.24 7、买入返售证券收入 8、其他收入 1,800.37 14,913.25 二、费用 21,757,543.92 17,932,994.68 1、基金管理人报酬 17,833,220.42 14,790,617.56 2、基金托管费 2,972,203.36 2,465,102.97 3、卖出回购证券支出 700,631.03 424,592.00 4、利息支出 5、其他费用 251,489.11 252,682.15 其中：上市年费 29,752.78 29,752.78 信息披露费 148,767.52 148,767.52 审计费用 49,588.57 49,588.57 三、基金净收益 413,998,551.34 -30,179,567.03 加：本期未实现利得 540,039,759.54 -11,723,557.95 四、基金经营业绩 954,038,310.88 -41,903,124.98 后附附注为本会计报表的组成部分 3、2006年上半年度收益分配表 单位：人民币元 项 目 2006年上半年度 2005年上半年度 本期基金净收益 413,998,551.34 -30,179,567.03 加：期初基金净收益 -101,779,567.03 -22,552,900.41 加：以前年度损益调整 可供分配基金净收益 312,218,984.31 -52,732,467.44 减：本期已分配基金净收益 期末基金净收益 312,218,984.31 -52,732,467.44 后附附注为本会计报表的组成部分 4、2006年上半年度净值变动表 金额单位：人民币元 项 目 2006年上半年度 2005年上半年度 一、期初基金净值 1,998,767,111.44 1,983,751,369.30 二、本期经营活动 基金净收益 413,998,551.34 -30,179,567.03 未实现利得 540,039,759.54 -11,723,557.95 经营活动产生的基金净值变动数 954,038,310.88 -41,903,124.98 三、以前年度损益调整 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 五、期末基金净值 2,952,805,422.32 1,941,848,244.32 后附附注为本会计报表的组成部分。 （二）会计报表附注 1、基金基本情况 汉盛证券投资基金(以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]13号文《关于同意设立汉盛证券投资基金的批复》的批准，由富国基金管理有限公司、海通证券有限公司（现名为海通证券股份有限公司）、申银万国证券股份有限公司、江苏证券有限责任公司（现名为华泰证券有限责任公司）、山东国际信托投资公司、福建国际信托投资公司（现名为福建企业投资国际集团）于1999年5月10日共同发起并向社会募集设立。本基金为契约型封闭式，存续期为15年，发行规模为20亿份基金份额。本基金经上海证券交易所(以下简称上交所)上证上字[99]27号文审核同意，于1999年5月18日在上交所挂牌交易。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。 2、会计报表编制基础 本基金的会计报表系按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及基金合同的规定而编制。 3、主要会计政策 （1）半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 （2）本报告期没有发生重大会计差错。 4、关联方关系及其交易 （1）关联方关系 企业名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国农业银行 基金托管人 海通证券股份有限公司 ("海通证券") 基金发起人、基金管理人的股东 申银万国证券股份有限公司("申银万国") 基金发起人、基金管理人的股东 山东省国际信托投资公司("山东国投") 基金发起人、基金管理人的股东 华泰证券有限责任公司 基金发起人 福建企业投资国际集团 基金发起人 蒙特利尔银行 基金管理人的股东 （2）关联方交易 本基金在本报告期与关联方进行的关联交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立的，关联交易是按照市场公允价进行定价。 A. 通过关联方席位进行的交易 关联方名称 2006年上半年度 2005年上半年度 股票买卖 成交金额（元） 占交易总金额的比例（%） 成交金额（元） 占交易总金额的比例（%） 海通证券 821,444,102.75 19.81 288,285,763.99 17.15 申银万国 781,211,580.93 18.84 334,562,925.11 19.91 债券买卖 成交金额（元） 占交易总金额的比例（%） 成交金额（元） 占交易总金额的比例（%） 海通证券 58,247,982.50 23.38 4,500,115.70 2.32 申银万国 31,574,939.90 12.67 78,196,378.90 40.24 权证买卖 成交金额（元） 占交易总金额的比例（%） 成交金额（元） 占交易总金额的比例（%） 海通证券 2,235,124.33 13.30 申银万国 9,479,494.47 56.39 证券回购 成交金额（元） 占交易总金额的比例（%） 成交金额（元） 占交易总金额的比例（%） 海通证券 170,000,000.00 32.20 申银万国 450,000,000.00 45.92 佣 金 2006年上半年度 佣 金（元） 占佣金总金额的比例（％） 半年末余额（元） 占应付佣金余额的比例（％） 海通证券 662,528.65 19.81 398,157.99 19.14 申银万国 627,849.94 18.77 392,820.05 18.88 佣 金 2005年上半年度 佣 金（元） 占佣金总金额的比例（％） 半年末余额（元） 占应付佣金余额的比例（％） 海通证券 230,335.61 17.04 90,449.99 12.52 申银万国 269,391.85 19.93 136,926.67 18.96 注：(1) 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 (2) 股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 2006年5月26日，本基金申购我公司股东海通证券股份有限公司承销的泰豪科技股份有限公司增发的股份6018143股，申购价格为7.47元；2006年5月31日，本基金作为泰豪科技股份有限公司的原股东参与了泰豪网上向原股东的定价发行，申购数量为65721股，申购价格为7.47元，特此说明。 B. 关联方报酬 ①基金管理人报酬--基金管理费 a.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，基金成立三个月后，如持有现金的比例超过资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值（扣除本基金持有现金比例超过20%部分的基金资产净值） b.基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 项 目 期初余额（元） 本期计提（元） 本期支付（元） 期末余额（元） 2006年上半年度 2,442,201.20 17,833,220.42 16,804,376.01 3,471,045.61 2005年上半年度 2,544,104.86 14,790,617.56 14,999,051.47 2,335,670.95 ②基金托管人报酬--基金托管费 a.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 b.基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 项 目 期初余额(元) 本期计提（元） 本期支付（元） 期末余额（元） 2006年上半年度 407,033.49 2,972,203.36 2,800,729.27 578,507.58 2005年上半年度 424,017.48 2,465,102.97 2,499,841.94 389,278.51 ③ 与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易 a.与托管行进行银行间同业市场债券交易明细如下： 债券交易 成交金额（元） 利息收入（元） 利息支出（元） 2006年上半年度 2005年上半年度 注：本基金本期及上年同期与托管行未进行银行间同业市场债券交易 b. 与托管行进行银行间同业市场融资（回购）交易明细如下： 融资（回购）交易 成交金额（元） 利息收入（元） 利息支出（元） 2006年上半年度 338,700,000.00 107,131.71 2005年上半年度 935,200,000.00 234,972.00 ④ 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。 由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入明细如下： 年 份 银行存款余额（元） 年 份 银行存款利息收入（元） 2006-06-30 373,294,103.48 2006年上半年度 388,322.42 2005-06-30 82,294,295.62 2005年上半年度 365,460.65 （3）关联方持有基金份额 A.基金管理人所持有的本基金份额 基金管理人所持有的本基金份额明细如下： 年 份 持有基金份额（份） 占期末基金总份额的比例（%） 2006-06-30 10,000,000 0.50 2005-06-30 10,000,000 0.50 B.基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额 基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额 明细如下： 年 份 股东名称 持有基金份额（份） 占期末基金总份额的比例（%） 2006-06-30 海通证券股份有限公司 10,000,000 0.50 申银万国证券股份有限公司 10,000,000 0.50 山东省国际信托投资有限公司 5,000,000 0.25 2005-06-30 海通证券股份有限公司 10,000,000 0.50 申银万国证券股份有限公司 10,000,000 0.50 山东省国际信托投资有限公司 5,000,000 0.25 除此之外，本期末及上年同期末本基金的基金托管人、基金管理人其他主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。 5、期末流通受限的基金资产 期末流通受限的基金资产 A.截至2006年6月30日，本基金流通受限制的基金资产明细如下： 股票代码 股票名称 申购日期 上市日期 可流通日期 数量（股） 总成本（元） 总市值（元） 受限原因 估值方法 002051 中工国际 2006-06-02 2006-06-19 2006-09-19 116,373 861,160.20 2,050,492.26 新股网下中签锁定期未上市 市价 002052 同洲电子 2006-06-09 2006-06-27 2006-09-27 23,470 375,520.00 956,871.90 新股网下中签锁定期未上市 市价 002053 云南盐化 2006-06-12 2006-06-27 2006-09-27 193,613 1,413,374.90 2,578,925.16 新股网下中签锁定期未上市 市价 601988 中国银行 2006-06-28 2006-07-05 2006-07-052006-10-092007-01-05 3,101,0004,244,133 9,551,080.0013,071,929.64 9,551,080.0013,071,929.64 新股未上市新股网下中签锁定期未上市 市价 600590 G 泰 豪 2006-06-02 2006-06-09 2006-09-11 6,018,143 44,955,528.21 57,713,991.37 增发网下中签锁定期未上市 市价 注：中国银行新股网下中签部分50%锁定期为三个月,即2006年10月09日上市 50%锁定期为六个月,即2007年01月05日上市 B.截止2006年6月30日，因股权分置改革暂时停牌的基金资产明细如下： 股票代码 股票名称 数量（股） 投资成本(元) 期末估值单价（元） 期末估值总额(元) 停牌日期 复牌日期 复牌开盘单价（元） 000895 双汇发展 4,066,835 50,731,951.61 31.02 126,153,221.70 2006-06-01 待定 待定 六、投资组合报告（2006年06月30日） （一）基金资产组合情况 截至2006年06月30日，汉盛证券投资基金资产净值为2,952,805,422.32元，基金份额净值为1.4764元，基金份额累计净值为1.9594元。其资产组合情况如下： 序号 资产项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 股 票 2,197,365,911.85 68.81 2 债 券 603,809,965.23 18.91 3 权 证 3,301,996.50 0.10 4 银行存款及清算备付金 378,996,455.66 11.87 5 其他资产 10,137,579.98 0.32 合 计 3,193,611,909.22 100.00 （二）按行业分类的股票投资组合 序号 证券板块名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%) 1 A 农、林、牧、渔业 85,033,795.23 2.88 2 B 采掘业 155,218,591.45 5.26 3 C 制造业 1,069,074,447.27 36.21 C0 食品、饮料 201,848,950.68 6.84 C1 纺织、服装、皮毛 115,151,037.57 3.90 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 156,373,707.81 5.30 C5 电子 9,974,821.12 0.34 C6 金属、非金属 226,390,147.83 7.67 C7 机械、设备、仪表 221,944,486.57 7.52 C8 医药、生物制品 137,391,295.69 4.65 C9 其他制造业 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 5 E 建筑业 6 F 交通运输、仓储业 77,978,796.00 2.64 7 G 信息技术业 100,941,327.58 3.42 8 H 批发和零售贸易 175,681,814.31 5.95 9 I 金融、保险业 342,257,741.16 11.59 10 J 房地产业 107,245,373.14 3.63 11 K 社会服务业 19,692,793.20 0.67 12 L 传播与文化产业 64,241,232.51 2.18 13 M 综合类 合 计 2,197,365,911.85 74.42 （三）报告期末前十名股票投资明细 序号 证券代码 证券名称 证券数量（股） 证券市值（元） 市值占基金净值（%） 1 600000 G 浦 发 18,922,856 187,714,731.52 6.36 2 600036 G 招 行 17,000,000 131,920,000.00 4.47 3 000895 双汇发展 4,066,835 126,153,221.70 4.27 4 600123 G 兰 花 9,104,450 116,901,138.00 3.96 5 600220 G 苏阳光 19,751,512 113,571,194.00 3.85 6 600660 G 福 耀 11,636,086 95,415,905.20 3.23 7 002007 华兰生物 4,029,165 89,487,754.65 3.03 8 000002 G 万科Ａ 14,090,542 79,893,373.14 2.71 9 600269 G 赣 粤 7,957,020 77,978,796.00 2.64 10 600183 G 生 益 6,818,278 75,478,337.46 2.56 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文。 （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1． 报告期内累计买入价值前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例(%) 1 600050 G 联 通 117,274,403.00 5.87 2 000002 G 万科Ａ 88,931,807.61 4.45 3 600028 中国石化 72,095,414.71 3.61 4 600660 G 福 耀 71,031,610.92 3.55 5 600019 G 宝 钢 64,828,037.79 3.24 6 002007 华兰生物 62,770,108.24 3.14 7 600220 G 苏阳光 55,914,651.90 2.80 8 600331 G 宏 达 55,021,386.78 2.75 9 600880 G 博 瑞 54,508,249.58 2.73 10 600631 G 百 联 51,207,121.82 2.56 11 600256 G 广 汇 50,093,516.89 2.51 12 600590 G 泰 豪 47,941,165.25 2.40 13 000729 G 燕 啤 46,213,498.53 2.31 14 000898 G 鞍 钢 45,960,884.32 2.30 15 600075 G 天 业 43,363,836.72 2.17 16 000839 G 国 安 43,240,584.72 2.16 17 600030 G 中 信 42,611,133.62 2.13 18 002001 新 和 成 41,587,515.84 2.08 19 000069 G 华侨城 38,974,122.81 1.95 20 600016 G 民 生 35,952,440.91 1.80 2. 报告期内累计卖出价值前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例(%) 1 600050 G 联 通 149,896,072.21 7.50 2 600028 中国石化 124,598,139.81 6.23 3 600019 G 宝 钢 95,544,843.87 4.78 4 600009 G 沪机场 79,125,880.25 3.96 5 600795 国电电力 72,599,947.95 3.63 6 600256 G 广 汇 69,767,771.92 3.49 7 600030 G 中 信 68,345,288.98 3.42 8 600075 G 天 业 64,481,427.53 3.23 9 600058 G 五 矿 62,055,579.86 3.10 10 600549 G 厦 钨 59,273,263.10 2.97 11 600308 G 华 泰 57,276,279.20 2.87 12 600036 G 招 行 56,029,227.88 2.80 13 000063 G 中 兴 51,906,155.03 2.60 14 002001 新 和 成 50,894,512.34 2.55 15 600016 G 民 生 44,764,980.52 2.24 16 600320 G 振 华 44,363,552.66 2.22 17 000069 G 华侨城 43,248,590.63 2.16 18 600183 G 生 益 43,147,025.99 2.16 19 600232 G 金 鹰 39,145,722.48 1.96 20 600096 G 云天化 38,792,197.70 1.94 3. 整个报告期内买入股票的成本总额为1,991,980,304.77元（其中未包含因股权分置改革获得的现金对价冲减股票成本金额4,704,964.85元）；卖出股票的收入总额为2,242,819,965.79元。 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 348,759,495.80 11.81 2 金融债券 255,050,469.43 8.64 合 计 603,809,965.23 20.45 （六）报告期末债券投资的前五名债券明细 序号 证券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例（%） 1 02国债14 115,973,550.00 3.93 2 99国债08 71,190,013.80 2.41 3 21国债15 71,007,710.80 2.40 4 20国债10 59,329,821.20 2.01 5 06国开10 54,327,469.43 1.84 （七）组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 3、截至2006年6月30日，本基金的其他资产构成如下： 名 称 金 额（元） 交易保证金 660,000.00 应收利息 9,476,606.28 其他应收款 973.70 合 计 10,137,579.98 4、 截至2006年6月30日，本基金持有的处于转股期的可转债明细如下： 序号 债券代码 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%) 1 2 3 注：本基金本期末不持有处于转股期的可转债。 5、截至2006年6月30日，本基金持有权证明细如下： 标的证券 权证代码 权证名称 持有原因 期末权证数量(份) 成本总额(元) G万 华 580005 万华HXB1 被动持有 268,455 0.00 本基金本报告期内因股权分置改革曾持有权证的明细如下： 标的证券 权证代码 权证名称 持有原因 持有数量(份) 成本总额(元) G邯 钢 580003 邯钢JTB1 被动持有 1,302,686 0.00 G万 华 580005 万华HXB1 被动持有 268,455 0.00 G茅 台 580990 茅台JCP1 被动持有 1,280,000 0.00 G万 华 580993 万华HXP1 被动持有 402,683 0.00 G沪机场 580996 沪场JTP1 被动持有 2,593,484 0.00 G招 行 580997 招行CMP1 被动持有 11,749,416 0.00 七、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 1、基金份额持有人户数、持有人结构 基金份额持有人户数 平均每户持有基金份额 机构投资者持有的基金份额 机构投资者持有的基金份额比例 个人投资者持有的基金份额 个人投资者持有的基金份额比例 50,607户 39,520.22份 965,614,027份 48.28% 1,034,385,973份 51.72% 2、基金前十名持有人情况 序号 持有人 持有份额（份） 持有份额占基金总份额的比例（％） 1 中国人寿保险股份有限公司 186,606,348 9.33 2 中国人寿保险（集团）公司 186,009,545 9.30 3 中国太平洋保险公司 126,751,362 6.34 4 中国人民财产保险股份有限公司 98,209,846 4.91 5 中国平安保险（集团）股份有限公司 33,052,118 1.65 6 中国平安人寿保险股份有限公司 29,999,939 1.50 7 招商证券股份有限公司－招商银行股份有限公司－招商证券基金宝集合资产管理计划 29,284,937 1.46 8 李莉 23,399,205 1.17 9 大连华信信托投资股份有限公司 20,098,945 1.00 10 申银万国－花旗－UBS LIMITED 19,546,009 0.98 注：以上数据根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的本基金前100名持有人名册汇总编制。 八、重大事件揭示 1、本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 2、本报告期本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 3、本年度无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼事项。 4、本报告期本基金投资策略无改变。 5、本报告期内本基金无收益分配事项。 6、本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 7、本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的情况。 8、我公司对基金交易席位的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 截止2006年6月30日各券商股票、债券、回购交易量及佣金情况如下： 券商名称 席位数量 成交量（元） 佣金（元） 股票 债券 回购 权证 海通证券 2 821,444,102.75 58,247,982.50 2,235,124.33 662,528.65 申银万国 2 781,211,580.93 31,574,939.90 450,000,000.00 9,479,494.47 627,849.94 国泰君安 2 412,485,621.72 27,298,689.90 333,172.05 招商证券 2 823,550,901.44 64,975,642.30 170,000,000.00 4,604,655.75 664,762.91 长城证券 1 联合证券 1 361,031,974.54 2,246,298.50 284,650.62 齐鲁证券 1 25,019,900.41 20,516.20 银河证券 1 194,065,387.28 47,033,652.60 10,000,000.00 491,000.00 158,558.83 国信证券 1 727,506,753.09 17,798,201.20 350,000,000.00 592,865.50 光大证券 1 合 计 14 4,146,316,222.16 249,175,406.90 980,000,000.00 16,810,274.55 3,344,904.70 券商名称 成交量比（％） 佣金占总佣金比例（％） 股票交易量占总交易量比例 债券交易量占总交易量比例 回购交易量占总交易量比例 权证交易量占总交易量比例 海通证券 19.81 23.38 13.30 19.81 申银万国 18.84 12.67 45.92 56.39 18.77 国泰君安 9.95 10.96 9.96 招商证券 19.86 26.08 17.35 27.39 19.87 长城证券 联合证券 8.71 0.90 8.51 齐鲁证券 0.60 0.61 银河证券 4.68 18.88 1.02 2.92 4.74 国信证券 17.55 7.14 35.71 17.72 光大证券 合 计 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 注：上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 本期租用席位的变更情况：新增席位：国信证券 上海席位号 13168 光大证券 上海席位号 33128 终止席位：天同证券 上海席位号 00V11 长城证券 上海席位号 00R66 联合证券 上海席位号 61202 9、本公司于2006年4月8日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站发布了《富国基金管理有限公司关于开通全国统一客户服务号码的公告》，开通全国统一客户服务号码95105686（免长途话费）。 富国基金管理有限公司 二00六年八月二十九日 |
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