| 基金汉盛(500005)2006年第4季度报告 |
| 基金简称：基金汉盛 基金代码：500005 |
| 基金简称：基金汉盛 基金代码：500005 汉盛证券投资基金2006年第4季度报告 一、重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金季度财务报告未经审计。 二、基金产品概况 基金简称：基金汉盛 运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：1999年5月10日 报告期末基金份额总额：2,000,000,000.00份 投资目标：为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 投资策略："精选品种、组合投资、长线持有、波段操作"，通过研究和发掘具有良好发展前景的上市公司进行组合投资。以长期投资为主轴，同时依据"顺势而为"的原则进行一些短线操作。 基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 单位：人民币元 1、基金本期净收益 183,922,470.43 2、基金份额本期净收益 0.0920 3、期末基金资产净值 4,119,454,129.51 4、期末基金份额净值 2.0597 提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、 汉盛证券投资基金本期份额净值增长率表 阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 35.23% 2.19% － － － － 注：过去三个月指2006年10月1日-2006年12月31日。由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。 2、自基金合同生效以来汉盛证券投资基金累计份额净值增长率的历史走势图 注：截止日期为2006年12月31日。由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。 四、管理人报告 （一）基金管理小组 李文忠先生，基金经理，1972年出生，经济学硕士，7年证券从业经历，曾在浙江省交通设计院从事交通工程设计、国信证券有限公司从事企业购并业务和投资分析、曾任鹏华基金管理有限公司基金经理、中国银河证券有限责任公司高级投资经理。 （二）遵规守信说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《汉盛证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 （三）运作情况说明 在宏观经济持续向好，人民币稳步升值的背景下，海内外投资者不断对代表中国经济的上市公司的投资价值进行重估，H股和A股市场相互呼应中连续创出新高。特别是工商银行的上市之后，在以银行、中石化、万科等权重股的带动下，在第四季度里股市进入了加速上涨阶段，其中仅有两周是微幅下跌，其余时间都是大幅上涨。在盈利效应的带动下，投资者热情持续高涨，通过直接开户和申购基金间接进入股市的资金不断放大，甚至创造了一日发行400亿股票基金的空前纪录。随着指数持续上涨，市场已经基本走完了价值回归的过程，股市的泡沫开始出现。 展望2007年第一季度，在强大的资金推动下，市场仍会延续繁荣的表现，风险正在聚集，市场随时都有可能走出调整行情。随着市场不断上涨，基金重仓的优质公司的估值优势在逐渐消失，操作难度加大，以前关注较少的二三线股投资机会开始出现，基金战胜市场将开始变得困难起来。在操作上，本基金将在继续重点投资于长期看好的金融、地产、消费等行业的同时，广泛而深入研究市场中的投资机会，力争为持有人带来较好的投资回报。 五、投资组合报告（未经审计） （一）基金资产组合情况 截至2006年12月31日，汉盛证券投资基金资产净值为4,119,454,129.51元，基金份额净值为2.0597元，基金份额累计净值为2.5427元。其资产组合情况如下： 序号 资产项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 股 票 3,190,001,555.16 71.66 2 债 券 873,218,949.08 19.62 3 银行存款及清算备付金 344,836,030.78 7.75 4 其他资产 31,949,776.74 0.72 5 权 证 11,406,983.55 0.26 合 计 4,451,413,295.31 100.00 （二）按行业分类的股票投资组合 序号 证券板块名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%) 1 A 农、林、牧、渔业 150,009,309.33 3.64 2 B 采掘业 192,347,656.27 4.67 3 C 制造业 1,146,622,639.81 27.83 C0 食品、饮料 236,866,282.50 5.75 C1 纺织、服装、皮毛 14,052,928.39 0.34 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 32,838,658.60 0.80 C4 石油、化学、塑胶、塑料 159,969,459.17 3.88 C5 电子 5,774,629.64 0.14 C6 金属、非金属 336,044,682.76 8.16 C7 机械、设备、仪表 142,649,978.89 3.46 C8 医药、生物制品 217,596,279.60 5.28 C9 其他制造业 829,740.26 0.02 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 5 E 建筑业 443,625.84 0.01 6 F 交通运输、仓储业 253,813,608.88 6.16 7 G 信息技术业 210,882,212.23 5.12 8 H 批发和零售贸易 131,569,733.21 3.19 9 I 金融、保险业 764,318,794.75 18.55 10 J 房地产业 254,191,748.55 6.17 11 K 社会服务业 35,158,919.95 0.85 12 L 传播与文化产业 50,074,578.34 1.22 13 M 综合类 568,728.00 0.01 合 计 3,190,001,555.16 77.44 （三） 股票投资的前十名股票明细 序号 证券代码 证券名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金 资产净值比例(%) 1 600000 浦发银行 19,280,000 404,494,400.00 9.82 2 600036 招商银行 15,999,928 259,678,831.44 6.30 3 600660 福耀玻璃 16,121,203 236,336,835.98 5.74 4 000002 万 科Ａ 13,257,515 171,143,757.05 4.15 5 002007 华兰生物 6,057,608 138,598,071.04 3.36 6 000829 赣南果业 6,047,858 129,484,639.78 3.14 7 000895 S 双 汇 4,066,835 126,153,221.70 3.06 8 600028 中国石化 11,357,511 103,694,075.43 2.52 9 600386 北京巴士 11,466,078 101,704,111.86 2.47 10 600269 赣粤高速 12,085,530 101,276,741.40 2.46 （四）债券投资组合 序号 债券名称 市值（元） 市值占基金资 产净值比例(%) 1 国家债券 509,006,457.40 12.36 2 金融债券 332,771,620.00 8.08 3 可转换债券 31,440,871.68 0.76 4 短期融资债 合 计 873,218,949.08 21.20 （五）投资的前五名债券明细 序号 证券名称 市值（元） 市值占基金资 产净值比例（%） 1 20国债10 163,381,512.60 3.97 2 02国债14 103,053,500.00 2.50 3 21国债15 91,712,111.40 2.23 4 99国债8 71,267,655.10 1.73 5 06农发17 59,970,000.00 1.46 （六）组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 3、截至2006年12月31日，本基金的其他资产构成如下： 名 称 金 额（元） 应收利息 5,329,752.38 其他应收款 26,460,024.36 交易保证金 160,000.00 应收证券清算款 合 计 31,949,776.74 4、截至2006年12月31日，本基金不持有处于转股期的可转债。 5、截止2006年12月31日，本基金持有权证情况如下： 标的证券 权证代码 权证名称 持有原因 期末数量（份）成本总额（元） 烟台万华 580005 万华HXB1 被动持有 268,455 0.00 伊利股份 580009 伊利CWB1 被动持有 255,110 0.00 马钢股份 580010 马钢CWB1 买入可分离转债 526,470 369,055.47 本基金本报告期内曾持有权证的情况如下： 标的证券 权证代码 权证名称 持有原因 持有数量 成本总额 期末数 （份） （元） 量（份） 伊利股份 580009 伊利CWB1 因股权分置改革被动持有 255,110 0.00 255,110 马钢股份 580010 马钢CWB1 买入可分离转债 526,470 369,055.47 526,470 六、本公司固有资金持有本基金的份额及变化情况 截至2006年12月31日，本公司持有本基金的份额为10,000,000.00份，本报告期持有份额没有变化。 七、备查文件目录 1、 中国证监会批准设立汉盛基金的文件 2、 汉盛证券投资基金基金合同 3、 汉盛证券投资基金托管协议 4、 中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、 汉盛证券投资基金财务报表及报表附注 6、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 查阅地点：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686（全国统一，免长途话费）、（021）53594678 公司网址：http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 二00七年一月十九日 |
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