| 基金汉盛(500005)2006年第三季度报告 |
| 基金简称：基金汉盛 基金代码：500005 |
| 汉盛证券投资基金2006年第3季度报告 一、重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2006年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金季度财务报告未经审计。 二、基金产品概况 基金简称：基金汉盛 运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：1999年5月10日 报告期末基金份额总额：2,000,000,000.00份 投资目标：为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 投资策略："精选品种、组合投资、长线持有、波段操作"，通过研究和发掘具有良好发展前景的上市公司进行组合投资。以长期投资为主轴，同时依据"顺势而为"的原则进行一些短线操作。 基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 单位：人民币元 1、基金本期净收益 143,150,026.60 2、基金份额本期净收益 0.0716 3、期末基金资产净值 3,046,251,020.35 4、期末基金份额净值 1.5231 提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、 汉盛证券投资基金本期份额净值增长率表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.16% 1.77% － － － － 注：过去三个月指2006年7月1日-2006年9月30日。由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。 2、自基金合同生效以来汉盛证券投资基金累计份额净值增长率的历史走势图 注：截止日期为2006年9月30日。由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。 四、管理人报告 （一）基金管理小组 李文忠先生，基金经理，1972年出生，经济学硕士，7年证券从业经历，曾在浙江省交通设计院从事交通工程设计、国信证券有限公司从事企业购并业务和投资分析、曾任鹏华基金管理有限公司基金经理、中国银河证券有限责任公司高级投资经理。 （二）遵规守信说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《汉盛证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 （三）运作情况说明 经过半年多的上涨之后，尽管对于市场的中长期走势普遍乐观，但对于大规模融资、全流通等等会带来多长的调整周期及多大的调整幅度难以预料，投资者普遍持犹豫和观望的心态。在强劲的宏观经济和仍然偏低的估值推动下，市场走出了超预期的强劲上扬行情，其中的银行、地产和酒店旅游板块更是大幅上升。本基金在三季度里重点投资了银行，增持了地产，对其他行业和个股进行了一定的调整 展望第四季度，本基金认为市场仍将处于结构性调整的运行趋势中。与香港市场的相同公司相比，除了招商银行外，A股市场普遍是成长股尤其是小盘成长股溢价而价值股折价，过于追逐成长的投资理念将会面临一定的考验。本基金在选股时注重对良好的公司基本面和合适的股价之间的平衡，力争继续为投资人谋求良好的回报。 五、投资组合报告（未经审计） （一） 基金资产组合情况 截至2006年9月30日，汉盛证券投资基金资产净值为3,046,251,020.35元，基金份额净值为1.5231元，基金份额累计净值为2.0061元。其资产组合情况如下： 序号 资产项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 股 票 2,287,377,124.02 74.70 2 债 券 631,777,235.03 20.63 3 权 证 3,134,212.13 0.10 4 银行存款及清算备付金 129,951,990.89 4.24 5 其他资产 9,930,837.65 0.32 合 计 3,062,171,399.72 100.00 （二） 按行业分类的股票投资组合 序号 证券板块名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%) 1 A 农、林、牧、渔业 103,532,893.17 3.40 2 B 采掘业 149,784,138.41 4.92 3 C 制造业 889,097,604.06 29.19 C0 食品、饮料 225,815,837.06 7.41 C1 纺织、服装、皮毛 89,297,920.58 2.93 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 9,225,262.50 0.30 C4 石油、化学、塑胶、塑料 150,208,908.70 4.93 C5 电子 11,046,360.22 0.36 C6 金属、非金属 152,979,159.17 5.02 C7 机械、设备、仪表 88,211,319.68 2.90 C8 医药、生物制品 162,312,836.15 5.33 C9 其他制造业 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 5 E 建筑业 6 F 交通运输、仓储业 184,135,677.20 6.04 7 G 信息技术业 176,139,111.70 5.78 8 H 批发和零售贸易 164,236,247.96 5.39 9 I 金融、保险业 456,335,742.44 14.98 10 J 房地产业 124,665,142.10 4.09 11 K 社会服务业 17,452,090.48 0.57 12 L 传播与文化产业 21,998,476.50 0.72 13 M 综合类 合 计 2,287,377,124.02 75.09 （三） 股票投资的前十名股票明细 序号 证券代码 证券名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%) 1 600000 浦发银行 24,022,762 254,401,049.58 8.35 2 600036 招商银行 15,999,928 158,079,288.64 5.19 3 000895 S 双 汇 4,066,835 126,153,221.70 4.14 4 600660 福耀玻璃 13,521,213 107,223,219.09 3.52 5 002007 华兰生物 3,965,679 97,595,360.19 3.20 6 600123 兰花科创 7,686,296 95,002,618.56 3.12 7 600220 江苏阳光 18,003,878 88,759,118.54 2.91 8 600386 北京巴士 10,165,680 84,985,084.80 2.79 9 000002 万 科Ａ 9,907,515 75,297,114.00 2.47 10 600269 赣粤高速 12,085,530 73,359,167.10 2.41 （四）债券投资组合 序号 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 326,845,377.10 10.73 2 金融债券 285,501,849.43 9.37 3 可转换债券 19,430,008.50 0.64 4 短期融资债 合 计 631,777,235.03 20.74 （五）投资的前五名债券明细 序号 证券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例（%） 1 02国债14 101,855,250.00 3.34 2 21国债15 76,421,769.30 2.51 3 99国债08 71,620,570.10 2.35 4 20国债10 59,424,408.40 1.95 5 06国开10 54,327,469.43 1.78 （六）组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 3、截至2006年9月30日，本基金的其他资产构成如下： 名 称 金 额（元） 交易保证金 160,000.00 应收利息 8,800,954.13 其他应收款 954,759.85 待摊费用 15,123.67 合 计 9,930,837.65 4、截至2006年9月30日，本基金本期无处于转股期的可转债明细。 5、截止2006年9月30日，本基金持有的权证明细如下： 标的证券 权证代码 权证名称 持有原因 期末权证数量(份) 成本总额（元） 烟台万华 580005 万华HXB1 被动持有 268,455 0.00 本基金本期无因股权分置改革曾经持有的权证明细。 六、本公司固有资金持有本基金的份额及变化情况 截至2006年9月30日，本公司持有本基金的份额为10,000,000.00份，本报告期持有份额没有变化。 七、备查文件目录 1、 中国证监会批准设立汉盛基金的文件 2、 汉盛证券投资基金基金合同 3、 汉盛证券投资基金托管协议 4、 中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、 汉盛证券投资基金财务报表及报表附注 6、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 查阅地点：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686（全国统一，免长途话费）、（021）53594678 公司网址：http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 二00六年十月二十六日 |
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