| 2000年年度报告(一) |
| 基金简称：基金安信 基金代码：500003 |
| 安信证券投资基金年度报告 一. 基金简介 (一)基金名称： 安信证券投资基金 (简称：基金安信) 交易代码： 500003 基金发起人： 上海国际信托投资公司 山东证券有限责任公司 华安基金管理有限公司 基金发行日期： 1998年6月16日 基金成立日期： 1998年6月22日 基金单位总份额： 20亿份基金单位 基金类型： 契约型封闭式 基金存续期： 15年 基金上市地点： 上海证券交易所 基金上市日期： 1998年6月26日 (二)基金管理人： 华安基金管理有限公司 注册及办公地址： 上海市浦东南路360号 新上海国际大厦38楼 (邮编：200120) 国际互联网网址： http：//www.huaan.com.cn 法定代表人： 杜建国 总经理： 韩方河 信息披露负责人： 孙昌海 电 话： 021-58881111 传 真： 021-58406138 (三)基金托管人： 中国工商银行 注册地址： 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址： 北京市西城区复兴门内大街55号 (邮编：100032) 法定代表人： 姜建清 托管部负责人： 赵 跃 信息披露负责人： 刘长江 电 话： 010-66106878 传 真： 010-66106904 (四)会计师事务所：大华会计师事务所有限公司 注册及办公地址： 上海市昆山路146号 法定代表人： 汤云为 经办注册会计师： 吕秋萍、吴蓉 二. 主要财务指标 项目 2000年度 1999年度 基金本期净收益 1,156,451,241.41元 642,376,261.69元 基金可分配净收益 1,158,874,623.76元 642,423,382.35元 单位基金可分配净收益 0.5794元 0.3212元 期末基金资产总值 4,559,416,572.04元 3,206,840,495.63元 期末基金资产净值 3,931,847,083.78元 3,127,246,935.40元 单位基金资产净值 1.9659元 1.5636元 基金资产净值收益率 46.50% 30.15% 本期基金可分配收益率 46.59% 30.15% 本期基金净值增长率 58.08% 46.79% 基金累计净值增长率 132.79% 60.56% 扣除当年配售新股对基金净值增长的贡献因素,2000年本基金净值增长率为 47.69%。 上述部分指标计算公式： 基金资产净值收益率＝本期净收益/调整后期初基金资产净值 本期基金可分配收益率＝(期末未分配净收益-未实现资本利得损失)/调整后期 初基金资产净值 本期基金净值增长率＝(期末单位基金资产净值-调整后期初单位基金资产净值) /调整后期初单位基金资产净值 三.基金管理人报告 本基金业绩表现 截止到2000年12月31日,本基金单位资产净值为1.9659元,净值年增长率达 58.08%,高于同期上证综指51.73%及深综指58.07%的涨幅,扣除当年配售新股对 基金资产净值的贡献因素,本基金的净值年增长率为47.69%。同期证券市场平 均收益率为44.25%,基金表现好于同期大盘表现。 本基金投资风格 坚持＂精选个股、重点投资、长期持有、积极操作＂的原则,在注意控制 市场风险和个股风险的前提下,适当加大对高新技术类成长股的投资,争取为基 金持有人谋取超过平均水平的投资收益。 基金经理简介 王国卫先生,基金经理,总经理助理,基金投资部总监,硕士学历。 7年证券 从业经验,曾在上海国际信托投资公司证券投资信托部、投资银行部工作； 林彤彤先生,基金经理,工商管理硕士(MBA),9年银行、证券从业经历,曾就 职于中国银行漳州分行信贷管理处,担任基金经理前为华安基金管理有限公司 研究发展部研究员。 (一) 基金经理工作报告 2000年宏观经济及证券市场回顾 与其他国家证券市场形成鲜明对比的是,2000年我国证券市场走出了近几 年少见的大牛市,两市指数迭创历史新高。我们仍然维持在2000年基金中报中 分析的形成牛市的原因,就是持续转好的宏观经济、充足的资金供给和鼓励性 的政策。 2000年中国证券市场的变化是明显的。这种变化表现在：政策多、创新多、 融资多。在新股发行、促进机构投资者发展及历史遗留问题的解决方面先后出 台了一系列政策；以市场化为特征的创新融资手段大大多于往年,全年筹集的 资金总额比1999年有显著增加。 由于市场特征的变化,我们在操作策略上也采取了一定的应对措施。 1、由高度集中调整为适度集中,以应对市场的轮动。在组合构造上,将投 资重点扩大到前20名股票。在重点投资主业突出且具有高成长性的科技股的同 时,也兼顾其它行业的投资,并相应的对个股进行了调整,减持成长性明显下降 或价格被明显高估的品种,同时补充具有较好成长性及扩张潜力的个股。 2、重视新股的认购。2000年有关新股发行政策出现了变化,在风险加大的 同时也蕴藏着较大的投资机会,在新股发行没有完全市场化之前,投资新股的风 险仍然小于二级市场投资,这也是中国证券市场的一大特征。 3、利用银行间债券市场及交易所债券市场进行资金的融通,提高基金总体 收益水平。 4、尝试投资可转债。由于可转债的市场规模较小,基金总体投入不大,但 有利于积累相关经验。 虽然2000年我们在网络股投资上获得了较大的收益,但仍然反映出理念不 够成熟。另外对部分基础性行业转好的信息反应不敏感,组合调整的灵活性欠 缺。 2001年宏观经济形势及证券市场展望 2001年证券市场将以规范为主线进行蓄势调整。我们判断,市场可能会出 现一些新的变化： 1、市场震荡趋于频繁。规范整顿和继续解决历史遗留问题仍将是2001年 政策的主基调。加强监管可能会使证券市场在短期内有一定的震荡,但从长期 看,有利于市场的发展。 2、如果新股发行完全采用核准制及市场化,投资新股的风险将显现。上市 公司退出机制的执行,使得重组绩差公司的成本提高,壳资源的利用价值下降, 劣股驱逐良股的现象逐步扭转。 3、开放式基金的推出将标志着蓝筹股时代的来临,促使市场结构进一步调 整。 在坚持业已形成的投资理念的同时,我们将重点做好以下工作： 继续强化对上市公司基本面的研究,改进对上市公司的判断方法,引入新的 判断指标,希望籍此能挖掘出值得投资的品种； 相应增加波段操作,将长期投资和短期操作结合起来,根据行情衍变适时适 度的调整股票、国债及现金比例,以提高基金的总体回报率； 把握宏观经济变化对不同行业的影响度,积极调整组合中行业的配比。随 着我国加入WTO,大部分行业将面临不同程度的冲击,但同时也为部分具有国际 竞争力的行业提供了大发展的机会。我们将重点关注专用软件、电子通信、港 口运输、医药化工、新材料等行业。 2001的投资难度会更大。作为基金经理,在任何情况下都要调整和平衡好 心态。我们将继续努力给投资者持续的回报。 (二) 内部监察报告 基金运作合规性声明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项 实施准则、《安信证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定,本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,遵循＂忠诚理财、智慧回报 ＂公司理念,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基 金持有人利益的行为存在。基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定。 内部监察工作报告 防范基金运作风险、保障基金持有人正当权益是2000年度本基金管理人开展内 部监察工作所坚持的一贯准则。 鉴于管理基金资产规模的不断增长,防范基金运作风险依然是我们进行监察的 工作重点。结合市场新政策、新情况,监察部门对各业务部门调整完善业务流 程及其流程遵循情况实施监察；通过基金交易监控管理系统对基金投资运作合 规状况进行实时检查；对查处的违规隐患向当事方及时提出整改措施、敦促实 施,并报公司管理层和上级监管部门。 我们根据对各业务部门日常运作和业务流程的监察情况,定期或不定期制作监 察反馈表、监察通知给相关部门,定期制作监察报告报中国证监会和公司管理 层。 在报告期内,我们对以下方面着重实施了监察： 一.对安信基金日常投资运作合法性、合规性的监察。 监察稽核员以现行的法律法规、基金契约和公司内部管理制度为准绳,以查看 现场、跟踪系统、调阅材料、人员询问、个股抽查为手段,监察安信基金投资 遵循既定投资程序情况、基金投资组合各项比例控制情况以及在日常投资交易 中具体操作行为的合规性情况。 在本报告期内,安信基金日常投资运作符合法律和法规的要求,没有发现重大违 规行为。2000年9月,结合准备推出开放式基金,公司完善了监察、投资、交易 等相关规章制度,明确研究、投资、交易等业务操作流程。监察稽核部据此进 行定期检查和不定期抽查,一旦发现有违规行为将严肃查处。迄今为止,该项工 作执行情况良好,在投资交易中尚未发生违规交叉交易情况。 二、增强业务部门之间的交流与沟通,进一步完善业务流程。 本报告期内,证券市场新法规、新政策出台频频,为适应新政策环境,各业务部 门及时调整了包括部门内、部门间的业务流程,从而进一步理顺研究部与投资 部等业务部门之间的业务关系,提高基金投资运作效率。在各部门制定业务流 程的基础上,监察稽核部将其汇编成公司运作手册,使业务流程的监察有章可循。 三、加强监察稽核部与业务部门沟通,深入开展各项监察工作。 监察稽核部开展工作需要各业务部门的协助与配合,因而需建立和保持同各部 门良好沟通与反馈的机制。即业务人员一旦发现问题能及时反映,监察人员能 有效协助业务部门解决问题,从而有效控制运作风险。 在本报告期内,监察稽核部逐步完善现行监察条款、修订完成公司内部监察手 册,使公司在内部监察制度建设方面又迈进一步。 四.托管人报告 本托管人--中国工商银行,依据《安信证券投资基金基金契约》与《安信证券 投资基金托管协议》,托管安信证券投资基金。 2000年度,在对安信证券投资基金的托管过程中,本托管人严格遵守了《证券投 资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的 规定,对安信证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,没 有发生任何损害基金持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托 管人所应尽的义务。 本托管人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管 协议和其他有关法规的规定,对安信证券投资基金的投资组合进行了监督,认为 华安基金管理有限公司在安信证券投资基金的投资运作、基金资产净值及单位 基金资产净值的计算上,遵守《证券投资基金暂行办法》及其实施准则、基金 契约、托管协议和其他有关法规的规定,没有发现任何损害基金持有人利益的 行为。 本托管人依法对安信证券投资基金管理人--华安基金管理有限公司在2000年度 所编制和披露的安信证券投资基金资产净值公告、基金投资组合公告、基金年 度报告等公告信息进行了核查,认为安信证券投资基金管理人--华安基金管理 有限公司在2000年度内所编制和披露的基金信息是合法、真实和完整的。 中国工商银行证券投资基金托管部 2001年3月23日 五.基金年度财务报告 (一) 审计报告 审计报告 --华业字(2001)第625号 安信基金证券投资基金全体基金持有人： 我们接受委托,审计了贵基金2000年12月31日的资产负债表及2000年度收益及 收益分配表。这些会计报表由贵基金的管理人负责,我们的责任是对这些会计 报表发表审计意见。我们的审计意见是依据中国注册会计师独立审计准则进行 的。在审计过程中,我们结合贵基金的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我 们认为必要的审计程序。 我们认为,上述会计报表符合证券投资基金及其财务会计的相关法规、制度和 ＜＜安信证券投资基金契约＞＞的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵 基金2000年12月31日的财务状况以及2000年的经营成果；会计处理方法的选用 遵循了一贯性原则。 大华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：吕秋萍 中国注册会计师：吴蓉 中国上海昆山路146号 2001年2月23日 (二) 基金会计报告书 资产负债报告书 资产负债主要项目期初数、期末数如下： 项 目 期初数 期末数 股票投资-成本： 1,866,947,896.93 2,058,603,497.54 股票投资-估值增值： 488,249,499.35 771,046,179.24 债券投资-成本： 631,244,458.00 860,058,564.52 债券投资-估值增值： -3,425,946.30 1,926,280.78 买入返售证券： 8,000,000.00 银行存款： 201,082,775.51 344,861,410.91 应收股利： 应收利息： 168,064.12 5,222,053.93 应收帐款： 14,150,389.19 517,386,784.24 其他应收款项： 423,358.83 311,800.88 基金资产总值： 3,206,840,495.63 4,559,416,572.04 应付管理费及业绩报酬： 6,548,929.84 9,196,266.39 应付基金托管费： 654,892.95 819,099.17 应付帐款： 28,927,508.75 56,431,370.82 卖出回购证券款： 38,462,500.00 560,000,000.00 应付佣金： 637,994.48 822,039.51 其他应付款项： 4,361,734.21 300,712.37 负债总额： 79,593,560.23 627,569,488.26 基金单位总额： 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 未分配净收益： 642,423,382.35 1,158,874,623.76 未实现估值增值： 484,823,553.05 772,972,460.02 基金资产净值： 3,127,246,935.40 3,931,847,083.78 基金单位发行总份额： 2,000,000,000 2,000,000,000 每份基金单位资产净值： 1.5636 1.9659 收益及收益分配报告书 收益及收益分配主要项目本期数、上期数如下： 项 目 本期数 上期数 在除息日确认的股息收入： 6,515,906.32 8,374,748.97 债券利息收入： 12,076,964.58 20,268,812.20 股票买卖价差收入： 1,204,044,276.52 686,263,692.58 债券买卖价差收入： 885,961.13 -8,662,145.62 其他收入： 14,487,974.02 13,040,037.56 管理费及业绩报酬： 60,621,590.82 69,459,039.00 其中：基金管理费： 56,339,919.58 69,459,039.00 业绩报酬： 4,281,671.24 基金托管费： 9,389,986.70 6,945,903.97 应由基金承担的其他费用： 11,548,263.64 503,941.03 基金净收益： 1,156,451,241.41 642,376,261.69 上年末未分配净收益： 642,423,382.35 84,047,120.66 本期已分配收益： 640,000,000.00 84,000,000.00 期末未分配净收益： 1,158,874,623.76 642,423,382.35 (三)会计报告书附注 1、主要会计政策 (1)会计期间：公历1月1日至12月31日。 (2)记帐原则：权责发生制。 (3)记帐本位币：人民币。 (4)基金资产的估值方法： ①上市证券(包括已上市但根据有关规定流通受限的配售新股)以计算日市场平 均价为准；该日无交易的,以最近一日平均价计算。 ②未上市的股票以发行价计算。 ③未上市国债及银行存款和交易备付金以本金加计至估值日为止的应计利息额 计算。 ④如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定基金资产价值时,基金管理人依 据主管机关的有关规定办理。 ⑤估值对象为基金所拥有的股票,国债和银行存款。 ⑥每日均对基金资产进行估值。 (5)收入的确认政策 ①证券买卖差价收入；在交易日成交,按实际成交价与帐面成本的差额确认。 ②股息收入：在被投资股票股权除息日确认。 ③债券利息收入：a.已上市国债在被投资国债除息日确认。b.未上市,在银行 间债券市场交易的国债在持有期间内以本金按帐面利率确认利息收入。 ④其他收入：在实际收到时确认。 (6)证券交易的成本计价方法 证券交易在取得时按实际成本计价,出售时按移动加权平均法计价。 (7)税项 根据财政部、国家税务总局的财税字〖1998〗55号《关于证券投资基金税收问 题的通知》,对基金税收有如下规定： ①以发行基金方式募集资金不征收营业税。 ②对基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税。 ③对基金买卖股票按照4‰的税率征收印花税。 ④对基金从证券市场中取得的收入,暂免征所得税。 (8)基金的收益分配政策： ①基金收益分配比例不低于基金净收益的90%。 ②基金收益分配采取现金方式,每年分配一次,分配在基金会计年度结束后的四 个月内完成。 ③基金当年收益先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。 ④基金投资当年亏损,则不进行收益分配。 ⑤每一基金单位享有同等分配权。 2、关联交易 (1)关联人、关系、交易性质及法律依据列示 关 联 人 关 系 交易性质 法律依据 华安基金管理有限公司 基金管理人 提取管理费 基金契约 基金发起人 中国工商银行 基金托管人 提取托管费 基金契约 上海国际信托投资公司 管理公司发起人 基金发起人 租用交易席位 席位使用协议 山东证券有限责任公司 管理公司发起人 基金发起人 租用交易席位 席位使用协议 申银万国证券股份公司 管理公司发起人 租用交易席位 席位使用协议 (2)通过关联人席位交易情况： ①本基金通过关联人席位2000年的股票交易情况： 关 联 人 年成交量 占成交总量比例 年佣金 占佣金总量比例 平均佣金比率 上海国际信托投资公司 583,746,012.74 13.11% 476,919.41 13.01% 0.08% 申银万国证券股份公司 635,493,871.55 14.27% 527,278.40 14.39% 0.08% 山东证券有限责任公司 378,889,241.13 8.51% 316,234.84 8.63% 0.08% 本基金通过关联人席位1999年的股票交易情况： 关 联 人 年成交量 占成交总量比例 年佣金 占佣金总量比例 平均佣金比率 上海国际信托投资公司 831,895,718.99 19.37% 684,191.62 19.14% 0.08% 申银万国证券股份公司 560,665,201.15 13.06% 470,539.94 13.17% 0.08% 山东证券有限责任公司 908,914,269.33 21.17% 758,956.50 21.24% 0.08% ②本基金通过关联人席位2000年的国债及回购交易情况： 关 联 人 国债年成交量 占成交总量比例 回购年成交量 占成交总量比例 上海国际信托投资公司 1,150,500,146.40 35.61% 645,000,000.00 55.65% 申银万国证券股份公司 220,381,415.40 6.82% 180,000,000.00 15.53% 山东证券有限责任公司 282,091,149.90 8.73% 5,000,000.00 0.43% 本基金通过关联人席位1999年的国债及回购交易情况： 关 联 人 国债年成交量 占成交总量比例 回购年成交量 占成交总量比例 上海国际信托投资公司 290,418,631.90 9.67% 60,000,000.00 2.90% 申银万国证券股份公司 536,326,651.40 17.85% 237,400,000.00 11.49% 山东证券有限责任公司 595,900,153.08 19.84% 222,000,000.00 10.74% (3)管理人或托管人收取的报酬的计算标准及金额 ①基金管理人的报酬 本基金应给付基金管理人管理费,按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计 提,计算方法如下： H ＝ E × 1.5% ÷ 当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人 于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 2000年管理人收取的基金管理费金额为56,339,919.58元。1999年管理人收取 的基金管理费金额为69,459,039.00元。 ②基金管理人业绩报酬 本基金在本会计年度按照《安信证券投资基金基金契约》规定的计提方法和比 例,并经托管人核对和会计师审计确认计算过程和结果,在年末一次性计提管理 人业绩报酬人民币4,281,671.24元(1999：无)。华安基金管理有限公司在计算 过程中,考虑到政策性配售新股对基金净值和收益的贡献,已主动将此部分所产 生的影响扣除。 业绩报酬＝调整后期初资产净值*Min｛M,N｝*5% M＝基金可分配净收益率-1.2*同期银行一年定期储蓄存款利率 N＝基金资产净值增长率-证券市场平均收益率 基金可分配净收益率＝(当期可分配净收益-2000年度已卖出配售新股实现收益 -未实现资本利得损失)/调整后期初资产净值 基金资产净值增长率＝(期末基金资产净值-调整后期初基金资产净值-2000年 度配售新股对基金净值的影响)/调整后期初基金资产净值 本年度已卖出配售新股实现收益 ＝(基金可流通日上市均价-配售成本)*已卖出配售新股数量 本年度配售新股对基金净值的影响 ＝(基金可流通日上市均价-配售成本或年初估价)*配售新股数量 2000年度基金支付的用于奖励基金管理人员的业绩报酬金额为4,281,671.24元 ③基金托管费 本基金应给付基金托管人托管费,按前一日的基金资产净值的2.5‰的年费率计 提,计算方法如下： H ＝ E × 2.5‰ ÷ 当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人 于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 2000年托管人收取的基金托管费金额为9,389,986.70元。1999年托管人收取的 基金托管费金额为6,945,903.97元。 3、主要报表项目说明 (1) 应收帐款2000年12月31日余额为人民币517,386,784.24元,是应收交易清 算资金。由以下两项组成：上海应收交易清算资金496,026,288.79元；深圳应 收交易清算资金21,360,495.45元。 (2) 应收利息2000年12月31日余额为人民币5,222,053.93元。由以下两项组成： 银行存款和交易备付金利息为289,957.75元；国债利息为4,932,096.18元。 (3)其他应收款项2000年12月31日余额为人民币311,800.88元,是深圳证券交易 所交易保证金311,800.88元。 (4)应付帐款2000年12月31日余额为人民币56,431,370.82元,是应付交易清算 资金。由以下两项组成：上海应付交易清算资金41,931,508.65元；深圳应付 交易清算资金14,499,862.17元。 (5)其他应付款2000年12月31日余额为人民币300,712.37元,是卖出回购证券款 所计提的应付利息300,712.37元。 (四)本基金流通受限、不能自由转让的资产为认购的增发及配售的新股。在估 值时如果该新股还未上市,则按成本计价；如已上市,则按当日平均价计价。 2000年12月31日估值时,已上市但流通受限的新股估值增值额为115,327000.00 元。 1.认购的增发及配售的新股： 序号 股票名称 发行日期 上市日期 数量 成本 市价 流通受限期 1 上港集箱 00-6-28 00-7-19 9,170,000 109856,600.00 214,761,400.00 00-7-11起1年 2 宝钢股份 00-11-20 00-12-12 8,405,000 35,132,900.00 45,555,100.00 01-3-1起流通 3 龙电股份 00-12-6 01-2-16 2,315,789 35,431,571.70 35,431,571.70 00-12-7起4个月 4 烟台万华 00-12-15 01-1-5 128,000 1,443,840.00 1,443,840.00 01-1-5起流通 5 京东方A 00-12-15 01-1-12 361,912 6,080,121.60 6,080,121.60 01-1-12起流通 6 金瑞科技 00-12-20 01-1-15 131,000 1,963,690.00 1,963,690.00 01-1-15起流通 7 宁沪高速 00-12-23 01-1-16 183,000 768,600.00 768,600.00 01-1-16起流通 8 天科股份 00-12-25 01-1-11 95,000 625,100.00 625,100.00 01-1-11起流通 9 天通股份 00-12-26 01-1-18 201,000 1,806,990.00 1,806,990.00 01-1-18起流通 10 通海高科 00-7-6 待定 60,000 1,012,800.00 1,012,800.00 待定 2.配股部分冻结的股票 序号 股票名称 除权日 上市日期 数量 成本 市价 流通受限期 11 新太科技 00-12-8 01-1-17 257,123 4,628,214.00 5,857,261.94 01-1-17起流通 12 法尔胜 00-12-13 01-2-13 952,217 13,331,038.00 20,187,000.40 01-2-13起流通 (五)基金投资组合 1、按行业分类的投资组合 分 类 市值(元) 占净值比例 交通运输类 223,830,038.00 5.69% 能源电力类 112,204,309.05 2.85% 冶金类 186,122,396.72 4.73% 机械制造类 304,651,892.28 7.75% 电子通讯类 998,774,928.11 25.40% 化工类 249,049,178.70 6.33% 医药类 202,847,041.00 5.16% 汽车及配件制造类 29,512,277.87 0.75% 纺织服装类 276,363,407.19 7.03% 家电类 58,315,813.42 1.48% 商贸旅游类 99,497,132.00 2.53% 金融地产类 15,530,720.00 0.39% 综合类 72,950,542.44 1.86% 合 计 2,829,649,676.78 71.97% 2.债券(不包括国债)合计 截至2000年12月31日,基金持有的债券合计为22,103,330.20元,占基金资产净 值的0.56%。 3.国债、货币资金合计 截止2000年12月31日,基金持有的国债及货币资金合计为1,645,698,339.43元, 占基金资产净值的41.86%。 4.基金投资股票明细。(见附表) 5.本期新增股票(见附表) 6. 本期剔除股票(见附表) 7、报告附注 (1)报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市 股票采用成本价计算。 (2)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 (3)截止2000年12月31日,本基金其他应收应付款项为贷方余额565,604,262.63 元,债券市值22,103,330.20元,股票市值2,829,649,676.78元、国债及货币资 金1,645,698,339.43元合计与其相抵减后等于基金净值。其他应收应付款项包 括：应收利息、应收国债利息、其他应收款、应付管理人报酬及业绩报酬、应 付托管费、应付券商佣金以及卖出回购债券款、应付卖出回购债券款利息等。 (4)本报告与《安信证券投资基金投资组合公告》(2000年第4号)差异是由 于提取2000年管理人业绩报酬所引起的。 六.基金持有人结构及前十名持有人 截止2000年12月31日,本基金发起人持有的基金份额为0.54亿基金单位,占基金 发行总份额的2.7%,其中： 发 起 人 持有份额(单位) 占总份额比例 上海国际信托投资公司 36,000,000 1.80% 其中：未上市流通份额 18,000,000 0.90% 华安基金管理有限公司 12,000,000 0.60% 其中：未上市流通份额 6,000,000 0.30% 山东证券有限责任公司 6,000,000 0.30% 其中：未上市流通份额 6,000,000 0.30% 社会公众持有的基金份额为19.46亿基金单位,占基金发行总份额的97.3%。 本基金前十名持有人的名称、持有份额、占总份额比例如下： 序 号 名 称 持有份额(单位) 占总份额比例 1 中国人寿 191,673,200 9.58% 2 中国太保 124,002,200 6.20% 3 中煤信托 40,617,500 2.03% 4 投资信托 36,000,000 1.80% 5 平安保险 32,668,200 1.63% 6 浙江信托 24,745,600 1.24% 7 中国太保 22,325,300 1.12% 8 华泰保险 20,975,400 1.05% 9 中电天证 17,100,000 0.86% 10 丽晶新 15,520,400 0.78% 七.重要事项揭示 1.本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项； 2.本基金中期不分配,纳入年末一次性分配； 3.本基金管理人于2000年7月18日发布安信基金管理人《华安基金管理有限公 司关于增资及股权结构调整的公告》：根据华安基金管理有限公司第五次股东 会决议,并经中国证监会证监基金字(2000)29号文批准,华安基金管理有限公司 注册资本由人民币5000万元增加到15000万元,东方证券有限责任公司和浙江证 券有限责任公司成为公司新股东。 增资后,各股东出资比例调整为： 上海国际信托投资公司出资4500万元,占注册资本的30%； 申银万国证券股份有限公司出资3000万元,占注册资本的20%； 山东证券有限责任公司出资3000万元,占注册资本的20%； 东方证券有限责任公司出资3000万元,占注册资本的20%； 浙江证券有限责任公司出资1500万元,占注册资本的10%。 上述各股东出资已经大华会计师事务所验资到位,并已办理完毕有关工商注册 变更手续。 4.本基金管理人于2000年2月26日发布安信基金管理人《华安基金管理有限公 司第一届董事会第三次会议决议公告》：徐建军辞去董事长职务,选举杜建国 担任董事长。 5.2000年各券商股票成交量及佣金情况如下： ①股票交易情况：(见附表) ②国债及回购交易情况：(见附表) 八.备查文件目录 1.中国证监会批准安信证券投资基金设立的文件。 2.《安信证券投资基金基金契约》。 3.《安信证券投资基金托管协议》。 4.华安基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5.安信证券投资基金审计报告正本、财务报表及报表附注。 6.安信证券投资基金2000年度收益分配公告。 7.本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、投资组合公告及 其他临时公告。 华安基金管理有限公司 二零零一年三月二十六日 |
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