| 工银成长(164804)2007年半年度报告 |
| 基金简称：工银成长 基金代码：481004 |
| 工银瑞信稳健成长股票型 证券投资基金 二○○七年半年度报告 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 送出日期： __二OO七年八月二十七日__ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年8月7日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 报告期为2007年1月1日起至2007年6月30日止，本报告财务资料未经审计。 目 录 第一章 基金简介 1 第二章 主要财务指标和基金净值表现 2 第三章 管理人报告 4 第一节：基金管理人及基金经理情况 4 第二节：报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 5 第三节：报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 6 第四节：宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 6 第四章 托管人报告 6 第五章 财务会计报告 8 第一节：基金会计报表 8 第二节：会计报表附注 10 第六章 投资组合报告 19 第七章 基金份额持有人情况 24 第八章 开放式基金份额变动情况 25 第九章 重大事件揭示 25 第十章 备查文件 27 第一章 基金简介 （一）基金基本资料 1、基金名称： 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 2、基金简称： 工银瑞信稳健成长 3、交易代码: 481004 4、基金运作方式： 契约型开放式 5、基金合同生效日： 2006年12月6日 6、报告期末基金份额总额： 8,386,023,855.50份 7、基金合同存续期： 无 8、基金份额上市的证券交易所： 无 9、上市日期： 无 （二）基金产品说明 1、投资目标： 有效控制投资组合风险，追求基金长期资本增值 2、投资策略： 选择经营稳健、具有长期可持续成长能力的上市公司股票，以合理价格买入并进行中长期投资，获取超过市场平均水平的长期投资收益 3、业绩比较基准： 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率 4、风险收益特征： 本基金是成长型股票基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金与混合型基金,属于风险水平相对较高的基金。 （三）基金管理人 1、名称： 工银瑞信基金管理有限公司 2、注册地址： 北京市东城区朝内大街188号鸿安大厦 3、办公地址： 北京市东城区朝内大街188号鸿安大厦 4、邮政编码: 100010 5、法定代表人： 杨凯生 6、信息披露负责人： 夏洪彬 7、联系电话： 010-65179888 8、传真： 010－85159267 9、电子邮箱： Customerservice@icbccs.com.cn （四）基金托管人 1、名称： 中国建设银行股份有限公司 2、注册地址： 北京市西城区金融大街25号 3、办公地址： 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 4、邮政编码: 100032 5、国际互联网址： http://www.ccb.com.cn 6、法定代表人： 郭树清 7、信息披露负责人： 尹东 8、联系电话： 010-67595104 9、传真： 010-66275853 10、电子邮箱： yindong@ccb.cn （五）信息披露 1、信息披露报纸名称： 中国证券报、证券时报、上海证券报 2、登载半年度报告正文的管理人互联网网址： www.icbccs.com.cn 3、基金半年度报告置备地点： 基金管理人和基金托管人的办公场所 （六）其他有关资料 1、基金注册登记机构名称： 工银瑞信基金管理有限公司 2、办公地址： 北京市东城区朝内大街188号鸿安大厦 第二章 主要财务指标和基金净值表现 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要会计数据和财务指标 序号 项目 2007年1月1日至2007年6月30日 1 基金本期净收益 1,865,749,392.70元 2 基金份额本期净收益 0.1464元 3 期末可供分配基金收益 1,611,795,496.75元 4 期末可供分配基金份额收益 0.1922元 5 期末基金资产净值 13,066,198,986.20元 6 期末基金份额净值 1.5581元 7 基金加权平均净值收益率 11.90% 8 本期基金份额净值增长率 52.52% 9 基金份额累计净值增长率 55.81% （二）基金净值表现 1、 本基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.10% 2.62% -3.38% 2.44% 4.48% 0.18% 过去三个月 35.62% 2.19% 27.30% 2.02% 8.32% 0.17% 过去六个月 52.52% 1.80% 63.67% 2.01% -11.15% -0.21% 自基金合同生效日起至今 55.81% 1.68% 81.52% 1.94% -25.71% -0.26% 2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 工银瑞信稳健成长股票型基金累计份额净值增长率 与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006年12月6日至2007年6月30日） 注：1、本基金合同于2006年12月6日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、根据基金合同规定，本基金投资组合的比例范围为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。在本报告期末，本基金的投资组合比例达到基金合同的要求。 3、2007年1月5日，公司决定增聘王筱苓女士为工银瑞信稳健成长股票型基金基金经理。 4、2007年3月21日，公司决定增聘杨建勋先生为工银瑞信稳健成长股票型基金基金经理。 第三章 管理人报告 第一节：基金管理人及基金经理情况 一、 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司。工银瑞信基金管理有限公司成立于2005年6月21日，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币，注册地在北京。本基金管理人实行“投资决策委员会领导下的团队制”的投资管理模式，投资团队由资深的基金经理与研究员组成，具有丰富的基金投资管理经验。 截至2007年6月30日，本基金管理人旗下管理着５只开放式基金，分别是工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金、工银瑞信增强收益债券型基金，公司管理的资产规模约340亿元。 二、 基金经理小组成员情况 张翎先生：1999年毕业于英国利物浦大学，获工商管理硕士学位。先后在陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、中国平安保险公司投资管理中心等公司从事投资管理工作。2002年起任职于泰信基金管理有限公司，2004年3月至2006年5月历任泰信天天收益基金经理，泰信先行策略基金经理。 杨建勋先生，2000年毕业于北京大学，获经济学硕士学位。1993年7月至1997年7月，任职于沈阳财政局会计师事务所。2000年7月至2006年9月，任职于鹏华基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、普润基金经理、鹏华行业成长基金经理。 吴刚先生：1994年毕业于南开大学，获理学硕士学位。2002年4月至2003年5月任职于中融基金管理公司，担任基金融鑫基金经理，2003年8月至2006年1月，任职于长盛基金管理公司，历任长盛成长价值、长盛动态精选基金经理。 王筱苓女士，1997年毕业于清华大学，获工商管理硕士学位。1997年7月任职于中国银行总行全球金融市场部，从事对外筹资业务。1998年12月至2002年12月，任职于中国银行全球金融市场部，从事外汇、衍生产品交易，担任客户业务处副处长。2002年12月至2005年6月任职于中国银行全球金融市场部，担任首席交易员，负责管理信用产品投资组合，结构性产品投资组合，以及客户资金投资管理。 第二节：报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人勤勉尽责的为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他法律法规、《工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金基金合同》的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 第三节：报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 截至报告期末，本基金份额净值为1.5581元，本报告期份额净值增长率为52.52%,同期业绩比较基准增长率为63.67％。由于本基金上半年处于建仓阶段，年初时仓位较低是没有跑赢基准的主要原因。 第四节：宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2007年上半年，经济走势强劲，固定资产投资持续保持高位。出口增速仍然维持高位，高额的贸易顺差持续，流动性过剩局面明显，人民币汇率上半年稳中有升。今年上半年通货膨胀超过去年底绝大部分投资者的预期，对经济增长形成一定的负面影响。 上半年股市大幅上涨，沪深300指数涨幅为84%。一季度，垃圾股、资产重组等题材类型的股票受到追捧，成交量剧增，二季度指数大幅震荡，沪深３００指数震幅达900点，幅度超过20% ，５月底开始低价、资产重组等题材类型的股票在市场震荡中大幅下跌，６月份绩优股重新受到市场的追捧。 本基金发行时期规模较大，在建仓期采取了稳步建仓，分散持有的策略。 下一阶段，市场格局逐渐发生变化，上半年的全面上涨局面较难延续，但少数优质公司基于良好的业绩和成长性，依然将继续高歌猛进，我们将在下半年卖出高估的公司，逢大盘调整时坚决买入持有优秀的企业，为持有人回避市场泡沫，赢得长期的复利回报。 第四章 托管人报告 中国建设银行股份有限公司根据《工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金基金合同》和《工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金托管协议》，托管工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金（以下简称工银稳健基金）。 本报告期，中国建设银行股份有限公司在工银稳健基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－工银瑞信基金管理有限公司在工银稳健基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 由工银稳健基金管理人－工银瑞信基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。第五章 财务会计报告 第一节：基金会计报表 1、 资产负债表（人民币：元） 资产 附注 2006-12-31 2007-06-30 银行存款 1 8,540,001,225.72 438,245,023.85 清算备付金 - 3,056,343.96 交易保证金 - 4,770,454.56 应收证券清算款 - - 应收股利 - 3,250,830.36 应收利息 2 13,867,148.95 6,805,163.20 应收申购款 1,353,780,116.67 31,600,419.43 其他应收款 - - 股票投资市值 4 3,108,426,183.87 12,020,940,675.06 其中：股票投资成本 4 2,866,971,334.20 7,313,607,833.61 债券投资市值 4 984,607,748.71 670,968,559.43 其中：债券投资成本 4 984,607,748.71 670,968,559.43 权证投资市值 4 - 21,716,350.33 其中：权证投资成本 4 - 8,299,978.58 买入返售证券 - - 待摊费用 3 280,051.50 141,179.25 其他资产 - - 资产总计： 14,000,962,475.42 13,201,494,999.43 负债 应付证券清算款 128,357,212.88 30,458,032.30 应付赎回款 7,343,216.14 75,430,116.75 应付赎回费 27,675.26 284,277.50 应付管理人报酬 12,746,909.77 16,992,997.71 应付托管费 2,124,484.95 2,832,166.29 应付佣金 5 2,229,519.77 8,745,498.15 应付利息 - - 应付收益 - - 应交税金 - - 其他应付款 6 253,786.00 513,252.95 卖出回购证券款 - - 短期借款 - - 预提费用 7 - 39,671.58 负债合计： 153,082,804.77 135,296,013.23 持有人权益 实收基金 8 13,554,565,460.57 8,386,023,855.50 未实现利得 9 259,244,565.33 3,068,379,633.95 未分配收益 34,069,644.75 1,611,795,496.75 持有人权益合计： 13,847,879,670.65 13,066,198,986.20 负债及持有人权益总计： 14,000,962,475.42 13,201,494,999.43 基金份额净值： 1.0216 1.5581 2、经营业绩表及收益分配表 （1）经营业绩表（人民币：元） 2007年1月1日 至2007年6月30日 收入 2,004,516,264.47 股票差价收入 10 1,885,223,567.30 债券差价收入 11 5,672,977.82 权证差价收入 12 6,700,710.85 债券利息收入 21,996,676.61 存款利息收入 12,738,347.79 股利收入 50,328,267.82 买入返售证券收入 3,160,795.53 其他收入 13 18,694,920.75 费用 138,766,871.77 基金管理人报酬 117,033,380.68 基金托管费 19,505,563.47 基金销售服务费 - 卖出回购证券支出 1,947,854.59 利息支出 - 其他费用 14 280,073.03 其中：信息披露费 14 138,872.25 审计费用 14 39,671.58 基金净收益 1,865,749,392.70 加：未实现利得 9 4,479,294,363.53 基金经营业绩 6,345,043,756.23 （2）收益分配表（人民币：元） 2007年1月1日 至2007年6月30日 本期基金净收益 1,865,749,392.70 加: 期初基金净收益 34,069,644.75 加: 本期损益平准金 -288,023,540.70 其中：申购 89,305,771.74 赎回 -378,267,525.99 转入 2,204,081.02 转出 -1,265,867.47 可供分配基金净收益 1,611,795,496.75 减: 本期已分配基金净收益 15 - 期末基金净收益 1,611,795,496.75 3、基金净值变动表（人民币：元） 2007年1月1日 至2007年6月30日 期初基金净值 13,847,879,670.65 本期经营活动： 基金净收益 1,865,749,392.70 未实现利得 4,479,294,363.53 经营活动产生的基金净值变动数 6,345,043,756.23 本期基金单位交易： 基金申购款 7,827,779,096.92 基金赎回款 -14,954,503,537.60 基金单位交易产生的基金净值变动数 -7,126,724,440.68 本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 - 期末基金净值 13,066,198,986.20 第二节：会计报表附注 一、 本基金的基本情况 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监基金字【2006】239号文件批准，于2006年12月1日至2006年12月2日起向全社会公开募集。经安永华明会计师事务所验资，设立募集期间募集的有效份额为12,228,605,753.61份基金份额，利息结转的基金份额为762,916.65份基金份额，两项合计共12,229,368,670.26份基金份额。基金合同生效日为2006年12月6日，合同生效日基金份额为12,229,368,670.26份基金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、中央银行票据、回购，以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。选择经营稳健、具有长期可持续成长能力的上市公司股票，以合理价格买入并进行中长期投资，获取超过市场平均水平的长期投资收益。 二、 主要会计政策、会计估计及其变更 （一）编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定。 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 （二）会计年度。 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 （三）记账本位币。 本基金的记账本位币为人民币。记账单位为元。 （四）记账基础和计价原则。 本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证按本附注所述的估值方法计价外，其余均以历史成本计价。 （五）基金资产的估值原则。 1. 估值对象为基金所拥有的银行存款、股票、债券和权证等； 2. 银行存款按本金估值，并按本金与所适用的利率逐日计提利息计入“应收利息”科目； 3. 上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌交易的收盘价估值，该估值日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算；实际成本与估值之间的差异计入“未实现利得”科目； 4. 未上市的股票的估值 A 送股、转增股、配股或增发的新股，以估值日证券交易所提供的同一股票的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日收盘价计算； B 首次公开发行的股票，以其成本价计算； 5. 在锁定期的非公开发行股票的估值 A 在2006年11月13日前新投资的非公开发行股票，以估值日证券交易所上市交易的同一股票的市场价估值，该日无交易的，以最近一个交易日市场价计算； B 自2006年11月13日起，基金新投资非公开发行股票按以下方法估值： a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值； b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市场价高于非公开发行股票的初始取得成本时，应按以下公式确定估值日该非公开发行股票的价值： FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl 其中：FV为估值日该非公开发行股票的价值；C为该非公开发行股票的初始取得成本；P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；Dl为该非公开发行股票锁定期所含的交易天数；Dr为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易天数，不含估值日当天。 6. 权证的估值 配股权证从配股除权日到配股确认日止，按收盘价高于配股价的差额估值，如收盘价低于配股价，估值为零。从股权分置改革中获赠的权证，从获赠确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的收盘价估值；未上市交易的权证投资（包括配股权证）按公允价估值。 7. 上市债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的收盘价计算后的净价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券面值与票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内逐日计提利息； 8. 未上巿债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内计提利息； 9. 在银行间债券市场交易的债券按其成本价估值； 10. 如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值； 11. 如有新增事项，按国家最新规定估值。 （六）证券投资的成本计价方法。 按移动加权平均法计算库存证券的成本。 1. 股票 A. 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账； a. 上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成； b. 深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成； B. 上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1减去经手费和证管费等计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1减经手费等计算。 C. 因股权分置改革而获得由非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本。 2. 债券 A．a.买入上市债券于成交日确认为债券投资，按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本； b.买入非上市债券于实际支付价款时确认为债券投资，按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本； c. 买入银行间市场债券于实际支付价款时确认为债券投资，按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本； B. 债券买卖不计佣金。 3. 权证 买入权证于成交日确认为权证投资，权证投资成本按成交日应支付的全部价款入账；配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证在确认日，记录所获分配的权证数量，该等权证初始成本为零。 4. 买入返售证券 买入返售证券成本：通过证券交易所进行融券业务，按成交日扣除手续费后的应付金额确认买入返售证券投资；通过银行间市场进行融券业务，按实际支付的价款确认买入返售证券投资。 （七）待摊费用的摊销方法和摊销期限。 待摊费用根据权责发生制按直线法在实际受益期限内逐日摊销。 （八）收入的确认和计量。 1. 股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账； 2. 债券差价收入： 卖出交易所上市债券--于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账； 卖出银行间市场交易债券--于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账； 3. 权证价差收入于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额入账； 4. 债券利息收入按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额入账； 5. 存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账；若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项。存款利息收入以净额列示； 6. 股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认； 7. 买入返售证券收入按证券持有期内采用直线法逐日计提的金额入账； 8. 其他收入于实际收到时确认收入。 （九）费用的确认和计量。 1. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提； 2. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； 3. 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 （十）基金的收益分配政策。 1. 本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值； 3. 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。 4. 本基金收益每年最多分配四次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%； 5. 本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 6. 基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 7. 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； 8. 法律、法规或监管机构另有规定的, 基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整. （十一）税项 1. 印花税 根据财务部、国家税务总局财税字[2005]11号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自2005年1月24日起，按1‰的税率缴纳证券（股票）印花税。 根据财务部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自2007年5月30日起，按3‰的税率缴纳证券（股票）印花税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》，自2005年6月13日起，对于基金从股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而获得的股权转让，暂免征收印花税。 2. 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》，自2005年6月13日起，对于基金从股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等而获得的收入，暂免征收企业所得税。 3. 个人所得税 对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入，由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税字[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》的规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算应纳税所得额。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》，自2005年6月13日起，对于基金从股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等而获得的收入，暂免征收个人所得税。 （十二）为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计： 无 （十三）会计政策、会计估计变更的内容、理由、影响数或影响数不能合理确定的理由： 本基金无重大会计政策、会计估计变更。 （十四）重大会计差错的内容和更正金额： 本基金无重大会计差错。 三、 本报告期关联方关系及关联方交易 (一) 关联方关系发生变化的情况 关联方名称 与本基金的关系 工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、 基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 瑞士信贷 基金管理人股东 中国远洋运输（集团）总公司 基金管理人股东 （二）关联方交易 1. 通过关联方交易单元进行的交易 本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行交易。 2. 关联方报酬 A. 基金管理费 a. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下： H=E×1.5%/当年实际天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 b. 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起三个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共人民币117,033,380.68元，其中至本报告期末已支付基金管理人共人民币100,040,382.97元，尚余人民币16,992,997.71元未支付。 B. 基金托管费 a. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年实际天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 b. 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起三个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。本基金于本期应支付基金托管人托管费共人民币19,505,563.47元，其中至本报告期末已支付基金托管人共人民币16,673,397.18元，尚余人民币2,832,166.29元未支付。 3. 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易（单位：元） 关联方名称 交易性质 成交金额 利息支出 中国建设银行股份有限公司 正回购 388,000,000.00 233,863.01 4. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入（单位：元） 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，并按银行间同业存款利率计息。本年度由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下： 2007-06-30 银行存款余额 438,245,023.85 2007年1月1日至2007年06月30日期间 银行存款产生的利息收入 12,501,775.57 5. 关联方持有基金份额（单位：份） 1) 基金管理人所持有的本基金份额 基金管理人未持有本基金。 2) 基金管理人主要股东所持有的本基金份额（单位：份） 基金管理人主要股东未持有本基金。 四、 基金会计报表重要项目说明 （一）按活期存款和定期存款披露银行存款项目构成（单位：元） 2007年06月30日 活期存款 438,245,023.85 定期存款 - 合计 438,245,023.85 本基金本报告期内未投资定期存款。 （二）按银行存款利息、清算备付金利息、债券利息、买入返售证券利息等分项列示应收利息的金额。（单位：元） 2007年06月30日 应收债券利息 6,706,355.86 应收银行存款利息 95,081.85 应收清算备付金利息 1,375.40 其他 2,350.09 合计 6,805,163.20 （三）按注册登记费、信息披露费、审计费用、律师费用等分项列示待摊费用的期末结存余额。 2007年06月30日 待摊上证报信息披露费 47,059.75 待摊中证报信息披露费 47,059.75 待摊证券时报信息披露费 47,059.75 合计 141,179.25 （四）按所估资产的种类分别列示投资估值增值的金额。（单位：元） 2007年06月30日 市值 成本 估值增值 股票投资 12,020,940,675.06 7,313,607,833.61 4,707,332,841.45 债券投资 670,968,559.43 670,968,559.43 - 权证投资 21,716,350.33 8,299,978.58 13,416,371.75 合计 12,713,625,584.82 7,992,876,371.62 4,720,749,213.20 （五）按证券经营机构分别列示应付佣金的金额。（单位：元） 2007年06月30日 联合证券股份有限责任公司 2,433,670.88 申银万国证券股份有限公司 2,886,402.56 中国国际金融有限公司 2,951,496.81 北京高华证券有限责任公司 473,927.90 合计 8,745,498.15 （六）分项列示其他应付款的金额。（单位：元） 2007年06月30日 应付券商保证金 500,000.00 债券交易费 7,500.00 回购交易费 5,752.95 合计 513,252.95 （七）按注册登记费、信息披露费、审计费用、律师费用等分项列示预提费用的期末结存余额。（单位：元） 2007年06月30日 审计费用 39,671.58 合计 39,671.58 ☆ （八）开放式基金应按期初数、本期因申购的增加数、本期因赎回的减少数、期末数分项列示实收基金的金额。 2007年01月01日至2007年06月30日 基金份额数（份） 基金面值（元） 期初数 13,554,565,460.57 13,554,565,460.57 加：本期申购 7,086,372,398.36 7,086,372,398.36 减：本期赎回 12,254,914,003.43 12,254,914,003.43 期末数 8,386,023,855.50 8,386,023,855.50 （九）开放式基金应按投资估值增值、本期申购的未实现利得平准金、本期赎回的未实现利得平准金等分项列示未实现利得的金额。（单位：元） 2007年06月30日 期初数 259,244,565.33 投资估值增（减）值 4,479,294,363.53 其中：股票估值增（减）值 4,465,877,991.78 债券估值增（减）值 - 权证估值增（减）值 13,416,371.75 未实现利得平准金 -1,670,159,294.91 其中：本期申购 642,210,641.13 本期赎回 -2,314,259,411.89 本期转入 7,686,204.67 本期转出 -5,796,728.82 期末数 3,068,379,633.95 （十）按卖出股票成交总额、成本总额等列示股票差价收入。（单位：元） 2007年01月01日至2007年06月30日 股票成交总额 6,344,990,307.36 减：交易佣金 5,341,220.26 股票成本总额 4,454,425,519.80 合计 1,885,223,567.30 （十一）按卖出债券成交总额或收到的全部价款、成本总额、应收利息总额等列示债券差价收入。（单位：元） 2007年01月01日至2007年06月30日 债券成交总额 2,928,666,517.56 减：债券成本总额 2,881,119,168.60 应收利息总额 41,874,371.14 合计 5,672,977.82 （十二）权证差价收入（单位：元） 2007年01月01日至2007年06月30日 卖出权证成交总额 10,870,391.20 减：卖出权证成本总额 4,169,680.35 权证差价收入 6,700,710.85 （十三）按开放式基金赎回费扣除有关手续费后的余额、配股手续费返还等分项列示其他收入的金额。（单位：元） 2007年01月01日至2007年06月30日 赎回费收入 18,659,133.84 转换费收入 35,786.91 合计 18,694,920.75 （十四）按注册登记费、上市年费、信息披露费、审计费用、律师费用、其他（应明示费用项目）等分项列示其他费用的金额。（单位：元） 2007年01月01日至2007年06月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 138,872.25 债券交易费 18,025.00 汇划手续费 57,827.29 账户维护费 4,500.00 回购交易费 21,176.91 合计 280,073.03 （十五）按各次收益分配金额、累计收益分配金额等披露本期已分配基金净收益。 本报告期间，本基金未分红。 （十六）现金对价 本报告期间，本基金没有因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价。 五、 报告期末流通转让受到限制的基金资产的说明 序号 流通受限证券名称 类型 流通受限截止日期 数量 （股） 成本 （元） 报告期末市值 （元） 1 西飞国际 根据批复西飞集团拟用于认购本次非公开发行股票的飞机业务相关资产须重新确认 2007年7月16日 3,237,505 51,186,604.85 99,941,779.35 2 金陵饭店 网下配售新股未上市 2007年7月10日 106,196 451,333.00 1,531,346.32 3 天邦股份 网下配售新股未上市 2007年7月3日 26,954 276,278.50 562,799.52 4 湘潭电化 网下配售新股未上市 2007年7月3日 38,467 250,035.50 685,866.61 5 银轮股份 网下配售新股未上市 2007年7月18日 35,867 300,565.46 647,758.02 6 新民科技 网下配售新股未上市 2007年7月18日 44,106 414,596.40 800,082.84 7 露天煤业 网下配售新股未上市 2007年7月18日 87,837 860,802.60 3,170,915.70 8 中环股份 网下配售新股未上市 2007年7月20日 98,899 574,603.19 1,534,912.48 9 沃尔核材 网下配售新股未上市 2007年7月20日 15,964 250,954.08 779,841.40 合计 3,691,795 54,565,773.58 109,655,302.24 上述资产中停牌期间的股票按最近一个交易日的市场收盘价估值；网下配售未上市的新股以估值日证券交易所提供的同一股票的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日收盘价计算。 六、 其他事项。 无 第六章 投资组合报告 一、 报告期末基金资产组合情况 资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例 股票投资 12,020,940,675.06 91.06% 债券投资 670,968,559.43 5.08% 银行存款及清算备付金合计 441,301,367.81 3.34% 权证投资 21,716,350.33 0.17% 其他资产 46,568,046.80 0.35% 合计 13,201,494,999.43 100.00% 二、 报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 股票市值（元） 市值占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 60,159,495.26 0.46% C 制造业 5,707,788,876.84 43.68% C0 食品、饮料 348,617,299.02 2.67% C1 纺织、服装、皮毛 32,952,082.84 0.25% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 24,024,110.33 0.18% C4 石油、化学、塑胶、塑料 944,172,187.71 7.23% C5 电子 34,700,690.20 0.27% C6 金属、非金属 1,113,477,893.38 8.52% C7 机械、设备、仪表 2,323,753,050.24 17.78% C8 医药、生物制品 885,311,721.72 6.78% C99 其他制造业 779,841.40 0.01% D 电力、煤气及水的生产和供应业 428,207,556.03 3.28% E 建筑业 298,284,775.94 2.28% F 交通运输、仓储业 1,061,175,604.42 8.12% G 信息技术业 847,281,491.89 6.48% H 批发和零售贸易 859,404,050.94 6.58% I 金融、保险业 1,625,498,793.24 12.44% J 房地产业 951,687,303.18 7.28% K 社会服务业 81,131,346.32 0.62% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 100,321,381.00 0.77% 合计 12,020,940,675.06 92.00% 三、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值（元） 市值占净值比（%） 1 000063 中兴通讯 11,711,300 637,094,720.00 4.88% 2 600036 招商银行 23,825,331 585,626,635.98 4.48% 3 600309 烟台万华 10,933,288 585,586,905.28 4.48% 4 600009 上海机场 12,605,082 479,119,166.82 3.67% 5 000410 沈阳机床 18,705,905 448,941,720.00 3.44% 6 000709 唐钢股份 32,169,665 411,128,318.70 3.15% 7 000581 威孚高科 21,919,240 391,916,011.20 3.00% 8 601006 大秦铁路 25,625,760 387,974,006.40 2.97% 9 600582 天地科技 6,359,310 379,332,841.50 2.90% 10 600276 恒瑞医药 7,524,823 340,422,992.52 2.61% 11 600000 浦发银行 8,889,801 325,277,818.59 2.49% 12 000568 泸州老窖 7,245,095 305,018,499.50 2.33% 13 600970 中材国际 5,465,093 298,284,775.94 2.28% 14 000002 万 科Ａ 14,297,392 273,366,135.04 2.09% 15 601318 中国平安 3,625,184 259,236,907.84 1.98% 16 000039 中集集团 8,779,477 257,414,265.64 1.97% 17 000608 阳光股份 12,765,782 252,507,167.96 1.93% 18 000617 石油济柴 8,061,458 249,905,198.00 1.91% 19 600161 天坛生物 7,313,515 234,836,966.65 1.80% 20 000024 招商地产 4,506,032 221,246,171.20 1.69% 21 600900 长江电力 13,499,888 204,118,306.56 1.56% 22 600825 新华传媒 5,869,064 201,895,801.60 1.55% 23 600315 上海家化 4,874,102 199,204,548.74 1.52% 24 600383 金地集团 5,603,059 191,736,678.98 1.47% 25 601628 中国人寿 4,649,875 191,156,361.25 1.46% 26 600500 中化国际 13,389,816 188,930,303.76 1.45% 27 600022 济南钢铁 14,302,037 187,642,725.44 1.44% 28 600729 重庆百货 6,357,042 172,530,119.88 1.32% 29 600361 华联综超 5,995,394 166,012,459.86 1.27% 30 600717 天津港 5,746,267 144,633,540.39 1.11% 31 600143 金发科技 3,688,502 142,154,867.08 1.09% 32 600686 金龙汽车 5,923,158 139,194,213.00 1.07% 33 002022 科华生物 5,345,292 134,701,358.40 1.03% 34 601166 兴业银行 3,773,576 132,414,781.84 1.01% 35 600761 安徽合力 4,629,828 131,950,098.00 1.01% 36 600030 中信证券 2,487,942 131,786,287.74 1.01% 37 002032 苏 泊 尔 3,620,765 131,071,693.00 1.00% 38 600312 平高电气 5,085,181 115,891,274.99 0.89% 39 600396 金山股份 5,585,620 114,672,778.60 0.88% 40 600085 同仁堂 2,703,505 104,003,837.35 0.80% 41 600406 国电南瑞 3,338,700 100,661,805.00 0.77% 42 600415 小商品城 993,281 100,321,381.00 0.77% 43 000768 西飞国际 3,237,505 99,941,779.35 0.76% 44 000800 一汽轿车 9,000,000 98,100,000.00 0.75% 45 600879 火箭股份 3,453,016 91,815,695.44 0.70% 46 000069 华侨城Ａ 2,000,000 79,600,000.00 0.61% 47 600795 国电电力 5,859,950 76,882,544.00 0.59% 48 600588 用友软件 1,573,354 76,826,875.82 0.59% 49 600859 王府井 1,499,899 73,720,035.85 0.56% 50 002004 华邦制药 2,985,212 71,346,566.80 0.55% 51 600806 昆明机床 2,152,188 57,463,419.60 0.44% 52 600459 贵研铂业 971,891 50,227,326.88 0.38% 53 600125 铁龙物流 4,483,127 49,448,890.81 0.38% 54 600391 成发科技 2,215,663 47,902,634.06 0.37% 55 000869 张 裕Ａ 700,000 43,036,000.00 0.33% 56 000401 冀东水泥 3,087,248 42,480,532.48 0.33% 57 600693 东百集团 2,127,535 37,572,268.10 0.29% 58 600028 中国石化 2,500,000 33,050,000.00 0.25% 59 600118 中国卫星 1,047,009 32,698,091.07 0.25% 60 600642 申能股份 2,325,513 32,533,926.87 0.25% 61 600439 瑞贝卡 800,000 32,152,000.00 0.25% 62 002025 航天电器 1,201,508 31,948,097.72 0.24% 63 600282 南钢股份 2,000,000 26,680,000.00 0.20% 64 600308 华泰股份 976,987 24,024,110.33 0.18% 65 000937 金牛能源 1,499,911 23,938,579.56 0.18% 66 600302 标准股份 1,689,508 17,317,457.00 0.13% 67 002122 天马股份 218,850 16,674,181.50 0.13% 68 600408 安泰集团 2,000,000 16,540,000.00 0.13% 69 002111 威海广泰 502,444 16,238,990.08 0.12% 70 600675 中华企业 565,000 12,831,150.00 0.10% 71 600824 益民百货 1,149,901 12,522,421.89 0.10% 72 600587 新华医疗 788,450 11,653,291.00 0.09% 73 601005 重庆钢铁 879,412 6,833,031.24 0.05% 74 600268 国电南自 406,975 6,405,786.50 0.05% 75 000759 武汉中百 457,400 6,220,640.00 0.05% 76 002128 露天煤业 87,837 3,170,915.70 0.02% 77 002123 荣信股份 29,647 2,460,701.00 0.02% 78 002129 中环股份 132,899 2,062,592.48 0.02% 79 601007 金陵饭店 106,196 1,531,346.32 0.01% 80 002127 新民科技 44,106 800,082.84 0.01% 81 002130 沃尔核材 15,964 779,841.40 0.01% 82 002139 N拓邦 11,500 690,000.00 0.01% 83 002125 湘潭电化 38,467 685,866.61 0.01% 84 002126 银轮股份 35,867 647,758.02 0.01% 85 002124 天邦股份 26,954 562,799.52 0.00% 股票投资合计 446,675,320 12,020,940,675.06 92.00% 四、 报告期内股票投资组合的重大变动 （一）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 600036 招商银行 755,423,729.74 5.46% 2 000709 唐钢股份 423,920,183.16 3.06% 3 000410 沈阳机床 331,792,905.76 2.40% 4 601006 大秦铁路 296,273,316.33 2.14% 5 600309 烟台万华 286,715,240.33 2.07% 6 000063 中兴通讯 251,297,315.73 1.81% 7 601318 中国平安 242,448,639.48 1.75% 8 600582 天地科技 228,738,958.35 1.65% 9 601166 兴业银行 218,285,426.64 1.58% 10 000581 威孚高科 214,486,883.13 1.55% 11 600415 小商品城 212,164,563.02 1.53% 12 000039 中集集团 201,954,653.15 1.46% 13 600500 中化国际 192,138,698.42 1.39% 14 000568 泸州老窖 186,142,988.79 1.34% 15 600970 中材国际 174,217,997.27 1.26% 16 000002 万 科Ａ 170,793,514.42 1.23% 17 600900 长江电力 163,643,096.74 1.18% 18 000617 石油济柴 159,386,695.89 1.15% 19 000024 招商地产 157,884,145.53 1.14% 20 600022 济南钢铁 155,141,501.33 1.12% （二）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 600036 招商银行 687,028,006.12 4.96% 2 000063 中兴通讯 411,146,368.77 2.97% 3 600000 浦发银行 371,508,431.53 2.68% 4 000709 唐钢股份 322,824,931.30 2.33% 5 601628 中国人寿 300,576,888.14 2.17% 6 000898 鞍钢股份 289,349,821.84 2.09% 7 600415 小商品城 270,562,781.63 1.95% 8 601318 中国平安 220,618,433.87 1.59% 9 601166 兴业银行 217,147,640.84 1.57% 10 600886 国投电力 195,763,029.08 1.41% 11 600439 瑞贝卡 192,271,769.49 1.39% 12 600009 上海机场 186,454,518.26 1.35% 13 600019 宝钢股份 160,035,077.29 1.16% 14 600642 申能股份 157,405,542.47 1.14% 15 600718 东软股份 127,099,882.00 0.92% 16 600050 中国联通 121,250,372.79 0.88% 17 000717 韶钢松山 94,857,902.65 0.68% 18 600900 长江电力 93,230,577.66 0.67% 19 000410 沈阳机床 86,943,935.80 0.63% 20 000970 中科三环 82,134,401.08 0.59% （三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：元 买入股票成本总额 卖出股票收入总额 8,901,062,019.21 6,344,990,307.36 五、 报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 国 债 - - 2 金 融 债 - - 3 央行票据 670,968,559.43 5.14% 4 企 业 债 - - 5 可 转 债 - - 6 其他（若有） - - 合计 670,968,559.43 5.14% 六、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 07央行票据22 388,840,000.00 2.98% 2 07央行票据06 97,278,554.79 0.74% 3 07央行票据04 97,277,241.49 0.74% 4 07央行票据12 87,572,763.15 0.67% 5 - - - 七、 投资组合报告附注 1、 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 3、 （1）基金报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细。 序号 权证代码 权证名称 数量 成本总额（元） 获得方式 1 580013 武钢CWB1 3,581,783 8,299,978.58 网下申购07武钢债送配 合计 3,581,783 8,299,978.58 （2）基金报告期内获得权证明细。 序号 权证代码 权证名称 数量 成本总额（元） 获得方式 1 580013 武钢CWB1 5,381,172 12,469,658.93 网下申购07武钢债送配 合计 5,381,172 12,469,658.93 4、 基金其他资产的构成 其他资产 金额（元） 应收股利 3,250,830.36 应收利息 6,805,163.20 交易保证金 4,770,454.56 应收申购款 31,600,419.43 待摊费用 141,179.25 合计 46,568,046.80 5、 本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 6、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 7、 本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内，基金管理人未投资本基金。 第七章 基金份额持有人情况 一、报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数： 336,128户 报告期末平均每户持有的基金份额： 24,948.90份 二、报告期末基金份额持有人结构 项目 数量（份） 占总份额的比例 基金份额总额： 8,386,023,855.50 100% 其中：机构投资者持有的基金份额 42,360,805.59 0.51% 个人投资者持有的基金份额 8,343,663,049.91 99.49% 三、报告期末本公司基金从业人员持有的基金份额 项目 数量（份） 占总份额的比例 本公司基金从业人员持有的基金份额 7796.88 0.00% 第八章 开放式基金份额变动情况 本基金份额变动情况如下： 单位：份 基金合同生效日的基金份额总额 12,229,368,670.26 本报告期期初基金份额总额 13,554,565,460.57 本报告期期间总申购份额 7,086,372,398.36 本报告期期间总赎回份额 12,254,914,003.43 本报告期期末基金份额总额 8,386,023,855.50 第九章 重大事件揭示 （一）基金份额持有人大会决议。 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 （二）基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动： 1． 本年度基金托管人的专门托管部门无重大人事变动。 2． 2007年2月27日，经基金管理人第十二次股东会审议通过，Anthony Nimeh Iliya接替Lawrence David Haber担任公司第一届董事会董事，陈晓燕女士接替高明女士担任公司第一届董事会董事，上述董事变更事项已报监管部门备案。 （三）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （四）基金投资策略的改变。 本报告期内基金投资策略无改变。 （五）基金收益分配事项。 本基金本报告期内未分配收益。 （六）基金改聘为其审计的会计师事务所情况，包括解聘原会计师事务所的原因，以及是否履行了必要的程序。 本报告期内基金未改聘为本基金审计的会计师事务所。 （七）基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形，包括稽查或处罚的次数、原因及结论，如监管部门提出整改意见的，应简单说明整改情况。 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 （八）基金租用证券公司专用交易单元的有关情况 1 基金租用交易单元的选择标准和程序 1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。 2 股票交易量及佣金（2007年1月1日至2007年6月30日） 券商 交易单元数 股票合计（元） 权证合计(元) 占股票及权证交易总量比例 累计佣金（元） 占佣金总量比例 中金公司 1 3,599,428,125.54 10,871,233.57 24.23% 2,951,496.81 24.52% 申银万国 1 3,520,235,963.31 - 23.63% 2,886,402.56 23.98% 光大证券 1 1,535,441,738.63 - 10.31% 1,201,490.81 9.98% 招商证券 1 2,599,757,288.60 - 17.45% 2,131,745.02 17.71% 联合证券 1 3,056,191,900.97 - 20.51% 2,391,493.12 19.87% 北京高华 1 577,964,670.92 - 3.88% 473,927.90 3.94% 两地合计 6 14,889,019,687.97 10,871,233.57 100% 12,036,556.22 100% 3 债券及回购交易量 券商 国债回购（元） 占国债回购交易总量比例 债券交易量合计（元） 占债券交易总量比例 中金公司 - - 2,017,500.00 2.71% 申银万国 300,000,000.00 100% 49,433,480.00 66.42% 招商证券 - - 5,033,000.00 6.76% 光大证券 1,561,569.90 2.10% 联合证券 16,376,025.60 22.00% 两地合计 - 100% 74,421,575.50 100.00% 4 证券公司交易单元的变更情况 在报告期内本基金新增北京高华证券有限责任公司的23606上海交易单元及中国银河证券股份有限公司的040200深圳交易单元。 （九）其他在报告期内发生的重要事项，以及基金管理人判断为重大事件的事项。 事项 信息披露报纸 披露日期 关于工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金增聘基金经理的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年1月5日 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下开放式基金在深圳发展银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年1月19日 关于对通过中国工商银行网上银行申购工银瑞信核心价值基金、工银瑞信精选平衡基金、工银瑞信稳健成长基金开展费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年1月23日 关于通过中国工商银行网上银行申购工银瑞信稳健成长基金费率优惠的更正公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年1月25日 关于开通工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年3月7日 关于工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金增聘基金经理的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年3月21日 关于基金经理增聘的更正公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年3月22日 关于招商银行股份有限公司开通工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年3月23日 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金2007年第1季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年4月20日 工银瑞信基金管理有限公司关于调整旗下基金前端申购费用、申购份额计算方法以及修改基金合同、招募说明书相关条款的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年5月16日 第十章 备查文件 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金募集的文件 2、《工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金基金合同》 3、《工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金托管协议》 4、《工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 (二)存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 （三）查阅方式 投资者可于营业时间查阅，或登录基金管理人网站查阅。 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人--工银瑞信基金管理有限公司 客户服务中心电话：010－65179888，400-811-9999 网址：www.icbccs.com.cn 工银瑞信基金管理有限公司 二OO七年八月二十七日 |
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