诺安股票(320003)内容公告_开放式基金档案

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诺安股票基金(320003)公告内容

诺安股票(320003)关于运用基金财产投资权证的公告

基金简称：诺安股票基金代码：320003

                   诺安基金管理有限公司
               关于所管理的诺安股票证券投资
              基金运用基金财产投资权证的公告

    根据《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》，及相关基金合同的规定，诺安基金管理有限公司所管理的诺安股票证券投资基金，将可能运用基金财产投资权证。现将有关事宜公告如下：
    一、比例限制
    1、一只基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五；
    2、一只基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的百分之三；
    3、全部基金持有的同一权证不得超过该权证的百分之十；
    中国证监会另有规定的，不受上述1、2、3项规定的比例限制。
    因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述投资比例的，将在十个交易日内调整完毕。
    二、投资策略
    通过对权证标的证券的基本面研究，并结合期权定价模型估计权证价值，谨慎进行投资。
    三、信息披露方式
     本公司将在基金季度报告、半年度报告、年度报告的投资组合报告中披露基金投资权证的有关信息。投资组合报告在披露基金的资产组合情况时，同时列表显示报告期末权证的金额及其占基金总资产的比例。
    在半年度报告和年度报告中披露报告期末按市值占基金财产净值比例大小排序的所有权证明细，包括权证代码，权证名称，数量，期末市值，市值占基金资产净值的比例等。
    四、风险控制措施
    （一）投资授权控制
    投资决策委员会确定基金经理投资权限范围，基金经理对权证投资超过限制比例的，须经投资总监或投资决策委员会批准后才能执行。权证投资决策权限如下：
    １、一只基金持有的全部权证，其市值超过基金资产净值的百分之一的，需报经投资总监审批；
    ２、一只基金持有的全部权证，其市值超过基金资产净值的百分之二的，需报经公司投资决策委员会审批。
    （二）投资决策控制
    权证投资需要投资部和研究部进行深入研究，制定合理的方案，并需不断完善权证定价模型，定期评估模型风险。基金经理在充分参考研究部意见的情况下，在其权限范围内，在严格控制风险的前提下，谨慎进行投资。
    （三）交易风险控制
    权证的交易指令由中央交易室统一执行，公司通过基金管理系统设定权证投资预警和禁止比例，对权证投资比例实行强制性限制。
    （四）风险和绩效评估控制
    监察稽核部定期向投资决策委员会、风险控制委员会提交权证投资绩效和风险评估报告，对权证投资的绩效和风险进行分析、评估，并提出相应的建议。
    五、风险揭示
    权证是金融衍生品的一种，具有高杠杆、高风险、高收益的特征，风险较大。本管理人所管理的诺安股票证券投资基金将可能投资权证，请基金持有人注意投资风险。
    诺安基金管理有限公司
    2006年3月18日