| 南方宝元(160102)2006年半年度报告 |
| 基金简称：南方宝元 基金代码：202101 |
| 南方宝元债券型基金2006年半年度报告摘要 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年8月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告财务资料未经审计。 二、基金简介 （一）基金简称：南方宝元 交易代码：202101 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2002年9月20日 期末基金份额总额：914,647,228.03 （二）投资目标：本基金为开放式债券型基金，以债券投资为主，股票投资为辅，在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基金安全及追求资产长期稳定增值。 投资策略：南方宝元债券型基金采取自上而下的投资策略，通过对宏观经济形势以及财政货币政策的深入分析，确定资产配置的指导原则，在此基础上依照收益率与风险特征对不同金融产品的投资比例进行合理配置，并随投资环境的变化及时做出调整。力争在控制利率风险与市场风险的同时，为投资者获取稳定收益。 业绩比较基准：南方宝元债券型基金采用"75%交易所国债指数+25%(上证A股指数+深证A股指数)"为业绩比较基准。 风险收益特征：南方宝元债券型基金属于证券投资基金中的低风险品种，其风险收益配比关系为低风险、适度收益。 （三）基金管理人 法定名称：南方基金管理有限公司 信息披露负责人：鲍文革 联系电话：0755-82912000 传真：0755-82912948 电子邮箱：manager@southernfund.com （四）基金托管人 法定名称：中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人：庄为 联系电话：010-66107333 传真：010-66106904 电子邮箱：custody@icbc.com.cn （五）基金选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告正文的管理人网址：http://www.southernfund.com 基金半年度报告置备地点：基金管理人及托管人办公地址 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 财 务 指 标 2006年6月30日 1.基金本期净收益 110,216,406.95 2.基金份额本期净收益 0.1187 3.期末可供分配基金份额收益 0.0755 4.期末基金资产净值 914,647,228.03 5.期末基金份额净值 1.1368 6.本期基金份额净值增长率 16.28% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 阶 段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4） 过去1个月 0.74% 0.66% 0.21% 0.47% 0.53% 0.19% 过去3个月 6.71% 0.69% 6.77% 0.45% -0.06% 0.24% 过去6个月 16.28% 0.61% 10.48% 0.37% 5.80% 0.24% 过去1年 25.46% 0.47% 15.82% 0.34% 9.64% 0.13% 过去3年 35.92% 0.42% 8.33% 0.37% 27.59% 0.05% 自基金成立起至今 39.78% 0.38% 7.13% 0.36% 32.65% 0.02% 2、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图 四、管理人报告 （一）基金管理人情况 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。目前注册资本15,000万元人民币，股权结构为：华泰证券有限责任公司45%、深圳市机场(集团)有限公司30%、厦门国际信托投资有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。 截止2006年6月30日，南方基金管理有限公司管理资产规模达610多亿元，管理4只封闭式基金-分别为基金开元、基金天元、基金金元、基金隆元；7只开放式基金-分别为南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金、南方高增长基金、南方多利中短债基金；以及全国社会保障基金的投资组合。 （二）基金经理小组情况 王黎敏先生，CFA，基金经理，1975年出生，经济学硕士，六年基金从业经验，具有基金从业资格。1997年毕业于南京大学，获理学学士学位。2000年毕业于中国人民银行研究生部，获经济学硕士学位。2000年进入南方基金管理有限公司工作，曾任研究部研究员、开元基金经理助理、南方稳健成长基金经理助理、开元基金经理。 宝元基金管理小组还配备了若干名证券投资分析人员，协助上述人员从事基金的投资管理工作。 （三）报告期内基金运作的遵规守信情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《南方宝元债券型基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 （四）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明 宝元基金年初更换了基金经理，上半年业绩中等，净值增长率超越了业绩基准。管理组认为上半年债券市场以平衡偏弱为主，股票市场将保持良好趋势，因此对债券资产部分基本以持仓为主，略有调整，股票部分的持仓保持上限。基于经济基本面解读和政策预期，股票组合构建思路以选股为主、兼顾行业。对于有触底反转趋势的行业和企业给予了相当关注，增持了金融类资产。对于既有内涵增长能力，又有外延增长潜力的企业进行了投资。在未来一段时间，仍将对中长期本币升值过程中突现价值的资产重点持有，对于有可能在持续的本币升值过程中赢得国际竞争力的经济部门和企业进行战略性投资，对受惠于国家产业政策和区域发展政策的实力型资产进行深度挖掘，对细分行业龙头和创新性企业给予重点关注。努力探索新发个股和再融资个股的投资机会。 （五）宏观经济、证券市场简要展望 证券市场管理层在一季度指出2006年将基本完成股改，明确了投资者的预期。股改进程逐步加快，呈现全面推进的局面。在二季度实现了"新老划断"，市场的重要功能基本恢复，宏观经济货币政策与环境、行业景气和公司经营状况重新成为市场走势的主导因素，尤其显著的是国内外货币环境和产业区域政策对投资人预期的影响。 宏观经济连续保持两个季度的高速增长态势。GDP增速维持在10%以上，固定资产完成投资额增速在30%左右，进出口总水平稳定，外贸顺差继续扩大，居民收入增加所引致的消费需求稳定上升。宏观面经济效益回升明显。总体通胀水平有上涨的趋势。总体来看，当前国内经济增长的主要问题是固定资产投资增长过快，货币信贷投放过多，能源资源环境压力加大。外部环境看，主要是美国经济走势不明朗，短期加息压力引致美元反弹，二季度国际主要股票市场经历了一次大幅波动，金属价格也呈现高位大幅震荡态势，原油维持高价。 货币政策成为宏观调控的主要手段，货币政策由中性转向趋紧，人民银行两次发行千亿定向票据，贷款基准利率提高一次，存款准备金率提高一次，多次进行窗口指导，但是政策的效果仍有待观察。人民币汇率一直呈现"七上八下"的波动。宽松的货币信贷局面是国内经济偏热和国际收支账户不平衡双重影响的结果。现在调控过多依赖于对内政策，但从国际经验看，最终有效解决目前中国经济问题的途径是加快本币升值速度，同时配合适度的国内紧缩政策。 五、托管人报告 2006年上半年，本托管人在对南方宝元债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 2006年上半年，南方宝元债券型证券投资基金的管理人--南方基金管理有限公司在南方宝元债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对南方基金管理有限公司在2006年上半年所编制和披露的南方宝元债券型证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 六、财务会计报告(未经审计) （一） 会计报表 资产负债表 金额单位：人民币元 资产 附注 2006年6月30日 2005年12月31日 银行存款 162,269,783.06 76,724,096.77 清算备付金 301,237.42 2,655,270.07 交易保证金 427,964.49 1,098,780.49 应收证券款 3,491,474.89 8,189,323.99 应收利息 6,910,199.09 9,521,769.49 应收申购款 341,486.56 4,879,032.01 股票投资市值 316,244,466.03 267,313,616.91 其中：股票投资成本 234,941,711.35 242,014,439.64 债券投资市值 763,327,772.60 732,797,739.71 其中：债券投资成本 764,921,568.62 720,738,878.11 权证投资 - - 其中：权证投资成本 - - 买入返售证券 60,000,000.00 资产总计 1,253,314,384.14 1,163,179,629.44 负债与基金持有人权益 应付赎回款 6,146,663.06 1,540,941.21 应付赎回费 13,871.50 3,477.65 应付管理人报酬 614,186.20 567,889.92 应付托管费 143,310.10 132,507.65 应付佣金 446,751.61 224,732.29 应付利息 314,630.16 210,548.87 其他应付款 765,051.60 756,858.10 卖出回购证券款 330,000,000.00 225,000,000.00 预提费用 222,691.88 100,000.00 负债合计 338,667,156.11 228,536,955.69 基金持有人权益 实收基金 804,589,250.22 913,909,758.45 未实现利得 49,321,958.59 13,664,246.56 未分配收益 60,736,019.22 7,068,668.74 持有人权益合计 914,647,228.03 934,642,673.75 基金单位净值 1.1368 1.0227 负债及基金持有人权益合计 1,253,314,384.14 1,163,179,629.44 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 经营业绩及收益分配表 金额单位：人民币元 附注 2006年1-6月 2005年1-6月 收入 股票差价收入 73,455,011.46 (10,172,035.92) 权证差价收入 8,676,040.44 债券差价收入 17,292,078.98 1,337,100.66 债券利息收入 14,137,155.40 16,753,731.38 存款利息收入 234,737.61 253,207.66 股利收入 3,274,633.11 7,100,293.23 买入返售证券收入 59,371.85 14,400.00 其他收入 315,299.82 141,387.90 收入合计 117,444,328.67 15,428,084.91 费用 基金管理人报酬 3(3) 3,779,855.24 4,051,243.09 基金托管费 3(3) 881,966.25 945,289.99 卖出回购证券支出 2,306,359.08 3,108,891.36 其他费用 259,741.15 236,999.48 其中：信息披露费 168,603.31 158,520.30 审计费用 49,588.57 49,588.57 费用合计 7,227,921.72 8,342,423.92 基金净收益 110,216,406.95 7,085,660.99 加：未实现估值增值变动数 42,350,919.79 19,606,46.72 基金经营业绩 152,567,326.74 26,692,125.71 本期基金净收益 110,216,406.95 7,085,660.99 加：期初未分配基金净收益 7,068,668.74 68,553,983.04 加：本期申购基金单位的损益平准金 13,361,096.35 408,825.75 减：本期赎回基金单位的损益平准金 21,203,505.19 11,691,727.76 可供分配基金净收益 109,442,666.85 64,356,742.02 减：本期已分配基金净收益 48,706,647.63 - 期末未分配净收益 60,736,019.22 64,356,742.02 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 基金净值变动表 金额单位：人民币元 2006年1-6月 2005年1-6月 期初基金净值 934,642,673.75 1,160,946,154.53 本期经营活动 基金净收益 110,216,406.95 7,085,660.99 未实现估值增值/(减值)变动数 42,350,919.79 19,606,464.72 经营活动产生的基金净值变动数 152,567,326.74 26,692,125.71 本期基金单位交易 基金申购款 294,563,611.05 6,331,299.07 基金赎回款 (418,419,735.88) (186,100,187.91) 基金单位交易产生的基金净值变动数 (123,856,124.83) (179,768,888.84) 本期向持有人分配收益 48,706,647.63 - 期末基金净值 914,647,228.03 1,007,869,391.40 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （二）会计报表附注 1、半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表完全一致。 2、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 3、关联方关系及交易 （1）关联方关系情况 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（"中国工商银行"） 基金托管人、基金代销机构 华泰证券有限责任公司("华泰证券") 基金管理人的股东 深圳市机场（集团）有限公司 基金管理人的股东 厦门国际信托投资有限公司 基金管理人的股东 兴业证券股份有限公司("兴业证券") 基金管理人的股东 （2）通过关联方席位进行的交易 2006年1至6月 股票 债券 支付佣金 关联方 成交金额 占成交总额比例 成交金额 占成交总额比例 金额 占佣金总量比例 华泰证券 392,118,287.80 35.41% 1,020,000.00 1% 312,674.57 35.17% 2005年1至6月 股票 债券 支付佣金 关联方 成交金额 占成交总额比例 成交金额 占成交总额比例 成交金额 占成交总额比例 华泰证券 148,001,833.02 30.54% 91,406,356.40 55.74% 114,308.03 30.35% A：交易支付佣金的计算方式：支付佣金=股票成交金额X佣金比率-证管费-经手费-结算风险基金（含债券交易）。 B：上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。 C：管理人从关联方获得研究报告、调研支持等服务。 （3）关联方报酬 A：基金管理人报酬 支付基金管理人南方基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.75% / 当年天数。 本基金在本期需支付基金管理人报酬3,779,855.24元（2005年1-6月：4,051,243.09元）。 B：基金托管费 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.175%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X0.175% / 当年天数。 本基金在本期需支付基金托管费881,966.25元（2005年1-6月：945,289.99元）。 （4）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金在本期与基金托管人中国工商银行通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易情况： 2006年1-6月 2005年1-6月 成交金额 回购利息支出 成交金额 回购利息支出 卖出回购证券 360,000,000.00 375,526.02 1,365,009,700.00 385,164.44 债券买卖 49,787,000.00 - （5）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为162,269,783.06元(2005年6月30日：9,541,546.51元)。2006年1-6月由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为221,355.43元(2005年1-6月：219,043.19元)。 4、期末流通转让受到限制的基金资产 （1）本基金截至2006年6月30日止由于认购新股而持有的流通受限制股票情况如下： 股票名称 股票数量 总成本 总市值 估值方法 转让受限原因 可流通日期 中国银行 775,000 2,387,000.00 2,387,000.00 成本价 网上中签未到上市日 2006.07.05 2,357,852 7,262,184.16 7,262,184.16 成本价 网下配售未到上市日 50%为：2006.10.0550%为：2007.01.05 合计 3,132,852 9,649,184.16 9,649,184.16 （2）本基金截至2006年6月30日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌： 股票代码 股票名称 停牌日期 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量 期末成本总额 期末估值总额 000895 双汇发展 2006/06/01 31.17 --- --- 10,000 129,143.97 311,700.00 七、投资组合报告 （一） 期末基金资产组合情况 项 目 金 额 占基金总资产的比例 股票 316,244,466.03 25.23% 债券 763,327,772.60 60.90% 权证 - - 银行存款及清算备付金合计 162,571,020.48 12.97% 其他资产 11,171,125.03 0.89% （二）期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值 净值比 A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 17,500,000.00 1.91% C 制造业 105,701,079.87 11.57% C0 食品、饮料 602,500.00 0.07% C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,450.00 0.00% C5 电子 - - C6 金属、非金属 105,097,129.87 11.49% C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 137,000.00 0.01% E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 99,880,796.16 10.92% J 房地产业 76,775,590.00 8.39% K 社会服务业 16,250,000.00 1.78% L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 316,244,466.03 34.58% （三）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量 期末市值 市值占基金净值 1 600036 G 招 行 10,000,000 77,100,000.00 8.4295% 2 000002 G 万科Ａ 13,588,600 76,775,590.00 8.3940% 3 000825 G 太 钢 10,898,094 68,331,049.38 7.4708% 4 600660 G 福 耀 2,800,000 22,736,000.00 2.4858% 5 600028 中国石化 2,800,000 17,500,000.00 1.9133% 6 600007 G 国 贸 2,500,000 16,250,000.00 1.7766% 7 000877 G 天 山 2,910,831 13,942,880.49 1.5244% 8 600016 G 民 生 3,000,000 13,110,000.00 1.4333% 9 601988 中国银行 3,132,852 9,649,184.16 1.0550% 10 000895 双汇发展 10,000 311,700.00 0.0341% 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站http://www.southernfund.com上的半年报告正文。 （四）本期股票投资组合的重大变动 1、本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细（至少前20名） 序号 股票代码 股票名称 累计买入价值 占期初基金资产净值比例(%) 1 600036 G 招 行 73,117,511.25 7.82% 2 600028 中国石化 54,349,214.60 5.81% 3 000825 G 太 钢 40,618,052.03 4.35% 4 000002 G 万科Ａ 38,573,786.29 4.13% 5 000858 G 五粮液 34,826,360.51 3.73% 6 600016 G 民 生 30,641,074.11 3.28% 7 600688 上海石化 23,123,929.02 2.47% 8 000024 G 招商局 21,496,322.67 2.30% 9 600660 G 福 耀 17,672,058.10 1.89% 10 600007 G 国 贸 15,950,101.51 1.71% 11 000839 G 国 安 15,154,671.20 1.62% 12 600309 G 万 华 14,578,286.86 1.56% 13 600050 G 联 通 14,560,558.05 1.56% 14 000651 G 格 力 14,034,157.28 1.50% 15 600900 G 长 电 13,582,108.19 1.45% 16 600001 G 邯 钢 13,483,078.27 1.44% 17 000877 G 天 山 11,807,848.25 1.26% 18 600308 G 华 泰 11,322,282.33 1.21% 19 000869 G 张 裕 10,068,331.33 1.08% 20 601988 中国银行 9,649,184.16 1.03% 2、本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细（至少前20名） 序号 股票代码 股票名称 累计卖出价值 占期初基金资产净值比例(%) 1 000002 G 万科Ａ 61,448,413.59 6.57% 2 000858 G 五粮液 58,421,595.47 6.25% 3 600900 G 长 电 47,552,118.06 5.09% 4 600028 中国石化 47,028,500.23 5.03% 5 600019 G 宝 钢 29,331,490.85 3.14% 6 600688 上海石化 29,054,988.62 3.11% 7 600309 G 万 华 26,593,059.15 2.85% 8 000063 G 中 兴 26,427,665.27 2.83% 9 600036 G 招 行 22,283,937.83 2.38% 10 600016 G 民 生 20,392,476.97 2.18% 11 000024 G 招商局 18,539,559.85 1.98% 12 600308 G 华 泰 18,279,252.84 1.96% 13 000651 G 格 力 17,096,600.67 1.83% 14 600004 G 穗机场 16,949,091.04 1.81% 15 000839 G 国 安 15,906,647.92 1.70% 16 600348 G 国 阳 15,156,874.93 1.62% 17 000869 G 张 裕 14,902,576.48 1.59% 18 600050 G 联 通 14,071,296.58 1.51% 19 600887 G 伊 利 14,070,516.61 1.51% 20 600001 G 邯 钢 13,112,907.86 1.40% 3、本期买入股票的成本总额为563,256,119.10元；卖出股票的收入总额为644,322,951.14元。 （五）期末按券种分类的债券投资组合 债 券 类 别 市 值 市值 占净值比例 国家债券 98,458,000.00 10.76% 央行票据投资 48,825,000.00 5.34% 企业债券投资 11,000,000.00 1.20% 可转换债投资 22,274,772.60 2.44% 政策性银行金融债券 545,770,000.00 59.67% 金融债券 37,000,000.00 4.05% 债券投资合计 763,327,772.60 83.46% （六）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序 号 债券名称 市 值 市值占净值比例 1 05农发04 190,992,000.00 20.88% 2 03国开03 90,000,000.00 9.84% 3 01国债05 78,248,000.00 8.56% 4 03进出口01 50,000,000.00 5.47% 5 05国开20 49,970,000.00 5.46% （七）投资组合报告附注 1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、期末其他资产构成 项 目 金 额 交易保证金 427,964.49 证券清算款 3,491,474.89 应收利息 6,910,199.09 应收申购款 341,486.56 合 计 11,171,125.03 4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 市 值 市值占净值比 数 量 1 100795 国电转债 22,274,772.60 2.44% 179,940 5、本期内没有主动投资持有的权证，只有因股权分置改革被动持有权证，情况如下： 序号 权证代码 权证名称 数量 成本 1 580007 长电CWB1 3000 - 2 580997 招行CMP1 4770143 - 3 030002 五粮YGC1 2204003 - 4 038004 五粮YGP1 2317029 - 八、基金份额持有人户数、持有人结构 项 目 户/份额 占总份额的比例 基金份额持有人户数 28,878 -- 平均每户持有基金份额 27,861.67 -- 机构投资者持有的基金份额 28,184,238.50 3.50% 个人投资者持有的基金份额 776,405,011.72 96.50% 九、开放式基金份额变动 （一）基金合同生效日基金份额总额： 4,902,664,980.80 （二）本期基金份额的变动情况 期初基金份额总额 913,909,758.45 期间基金总申购份额 268,692,862.32 期间基金总赎回份额 378,013,370.55 期末基金份额总额 804,589,250.22 十、重大事件揭示 1、本报告期内未召开持有人大会。 2、基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。 3、基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：①基金管理人于2006年1月20日发布关于董事变更的公告：经南方基金管理有限公司股东会议选举，杨进军先生、汤大杰先生任公司董事，陈虹、崔绍先不再担任公司董事；②基金管理人于2006年3月16日发布关于调整基金经理的公告：任命王黎敏为南方宝元债券型基金的基金经理。 4、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 5、本报告期内本基金投资策略未改变。 6、本报告期内本基金收益分配情况：本基金于2006年4月18日(权益登记日)对基金持有人分配红利，每10份基金单位0.50元。 7、本报告期内本基金未更换会计师事务所。 8、 基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。 9、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 （1）证券公司名称及席位数量、股票交易及支付佣金情况 券商名称 席位数量 股票成交金额 占成交总额比例 支付佣金 占佣金总量比例 海通证券有限公司 1 187,742,820.48 16.95% 153,400.80 17.25% 华泰证券有限责任公司 2 392,118,287.80 35.41% 312,674.57 35.17% 民族证券有限责任公司 1 健桥证券股份有限公司 2 招商证券股份有限公司 1 103,713,744.44 9.37% 85,044.97 9.57% 民生证券有限责任公司 2 国泰君安证券股份有限公司 1 247,424,785.65 22.34% 193,611.29 21.78% 华安证券有限责任公司 1 176,402,343.27 15.93% 144,333.86 16.23% 合 计 11 1,107,401,981.64 100.00% 889,065.49 100.00% （2）债券、债券回购交易情况 券商名称 债券成交金额 占成交总额比例 债券回购成交金额 占成交总额比例 海通证券有限公司 50,591,877.70 49.48% 25,000,000.00 16.13% 华泰证券有限责任公司 1,020,000.00 1.00% 130,000,000.00 83.87% 民族证券有限责任公司 健桥证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 民生证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 华安证券有限责任公司 50,638,946.60 49.52% 合 计 102,250,824.30 100% 100% （3）权证交易情况 券商名称 权证交易金额 占成交总额比例 海通证券有限公司 2,694,961.54 31.06% 华泰证券有限责任公司 民族证券有限责任公司 健桥证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 民生证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 5,972,045.72 68.83% 华安证券有限责任公司 9,840.00 0.11% 合 计 8,676,847.26 100% （4）本期租用证券公司席位无变更情况。 10、已在临时报告中披露过的本报告期内发生的其他重要事项 序号 其他重要事项 披露日期 1 关于增加上海浦东发展银行为南方稳健等6只基金代销机构的公告 2006-06-26 2 关于增加广东发展银行股份有限公司为开放式基金代销机构的公告 2006-06-24 3 南方宝元债券型基金关于资产支持证券投资方案的公告 2006-05-30 4 中国工商银行关于增加基金定投业务基金产品的通告 2006-04-14 5 关于公司变更注册资本及股东出资转让的公告 2006-03-10 投资者对本报告书若有疑问，可咨询本基金管理人。 客服电话：400-889-8899 公司网站：http://www.southernfund.com 南方基金管理有限公司 二零零六年八月二十五日 |
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