| 南方宝元(160102)更新招募说明书摘要 |
| 基金简称：南方宝元 基金代码：202101 |
| 南方宝元债券型证券投资基金更新招募说明书 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 截止日：2004年09月30日 重要提示 南方宝元债券型证券投资基金(以下简称"南方宝元债券型基金"或"本基金")经中国证券监督管理委员会证监基金字【2002】42号文和证监基金字【2002】55号文批准公开发行。本基金的基金合同于2002年9月22日正式生效。 南方基金管理有限公司("本基金管理人"或"基金管理人"或"管理人")保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金的基金合同已经根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其它有关规定作了修订并已于中国证监会指定报刊或网站进行了公告。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2004年9月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2004年9月30日。 1、 绪 言 本招募说明书依据2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过并于2004年6月1日起施行的《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、2004年6月29日中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布并于2004年7月1日起施行的《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）和《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、2004年6月11日中国证监会发布并于2004年7月1日起施行的《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）以及根据以上法律法规修订后的《南方宝元债券型证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 2、 释义 在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 基金或本基金： 指南方宝元债券型基金 基金合同或本基金合同： 指《南方宝元债券型基金基金合同基金合同》及对本基金合同的任何修订和补充 招募说明书或本招募说明书：指《南方宝元债券型基金招募说明书》及对本基金招募说明书的任何修订和补充 发行公告或本发行公告： 指《南方宝元债券型基金发行公告》及对本基金公告的任何修订和补充 《托管协议》： 指《南方宝元债券型基金托管协议》及对本托管协议的任何修订和补充 《基金法》： 指2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过并于2004年6月1日起施行的《中华人民共和国证券投资基金法》 《运作办法》： 指2004年6月29日中国证监会发布并于2004年7月1日起施行的《证券投资基金运作管理办法》 《销售办法》： 指2004年6月29日中国证监会发布并于2004年7月1日起施行的《证券投资基金销售管理办法》 《信息披露办法》： 指2004年6月11日中国证监会发布并于2004年7月1日起施行的《证券投资基金信息披露管理办法》 中国证监会： 指中国证券监督管理委员会 基金合同当事人： 指受基金合同约束，根据基金合同享受权利并承担义务的基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金持有人 基金发起人： 指南方基金管理有限公司 基金管理人或本基金管理人：指南方基金管理有限公司 基金托管人： 指中国工商银行 注册登记人： 指南方基金管理有限公司 销售机构： 指南方基金管理有限公司、中国工商银行、招商银行和其他符合条件的机构 基金销售代理人： 指依据有关销售代理协议办理基金销售的代理机构 个人投资者： 指合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军人证、护照等证件的中国居民 机构投资者： 指在中华人民共和国境内合法注册登记或经有关政府部门批准设立的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。 基金成立日： 指基金达到成立条件后，基金管理人宣布基金成立的日期 基金募集期： 指自招募说明书公告之日起到基金认购截止日的时间段，最长不超过3个月 存续期： 指基金成立并存续的不定期之期限 工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 T日： 指申购、赎回或其他交易的申请日 认购： 指本基金在发行募集期内投资者申请购买本基金单位的行为 申购： 指基金存续期间投资者向基金管理人提出申请购买本基金单位的行为 赎回： 指基金存续期间持有本基金单位的投资者要求基金管理人接受投资者申请卖出本基金单位的行为 基金间转换： 指投资者将其所持有的本基金管理人管理的任一开放式基金向本基金管理人提出申请将其原有基金（转出基金）的全部或部分基金单位转换为本基金管理人管理的任何其他开放式基金（转入基金）的基金单位的行为 基金账户： 指基金管理人给投资者开立的用于记录投资者持有本基金的所有权凭证 指定报刊： 指中国证监会指定的全国性报刊 网站： 指基金管理人、基金托管人的互联网网站 3．基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：南方基金管理有限公司 注册地址：广东省深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦七楼 成立时间：1998年3月6日 法定代表人：吴万善 注册资本：1亿元人民币 电话：（0755）82912000 传真：（0755）82912948 联系人：郑凯铨 基金管理人南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准，由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。目前的股权结构为：华泰证券有限公司45%、深圳市机场股份有限公司30%、厦门国际信托投资公司15%及兴业证券有限公司10%。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 吴万善先生，董事长，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任中国人民银行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员、华泰证券有限责任公司发行部副经理、总经理助理、副总经理、总裁，现任华泰证券有限责任公司董事长兼党委副书记、南方基金管理有限公司董事长。 陈虹先生，副董事长，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任浙江师范大学教师、新华社香港分社干部、广东省港澳办干部、深圳机场办公室主任、联合证券公司总裁办主任、经纪业务总部副总经理兼深南中路营业部总经理，现任深圳机场（集团）公司总经理兼党委副书记、深圳市机场股份有限公司董事、南方基金管理有限公司副董事长。 周明先生，董事，中共党员，经济学学士，高级会计师。历任中国人民银行厦门市分行国外业务部副科长、厦门市财政局处长、厦门市国资局副局长、厦门国际信托投资公司总经理，现任厦门国际信托投资有限公司董事长兼总经理。 兰荣先生，董事，中共党员，经济学硕士，经济师。历任福建兴业银行计划资金部副总经理、证券业务部副总经理、福建兴业证券公司总裁，现任兴业证券股份有限公司董事长兼总裁。 马昭明先生，董事，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任电子工业部第898厂会计科科长，华泰证券有限责任公司副总会计师，现任华泰证券有限责任公司副总裁。 崔绍先先生，董事，中共党员，硕士研究生，工程师。历任深圳市运输局科长、深圳高速公路公司副总经理、深圳机场工程建设指挥部副指挥长、深圳机场（集团）公司总裁助理、副总裁，现任深圳市机场股份有限公司董事总经理、党委书记。 张涛先生，董事，中共党员，博士，经济师。历任华泰证券有限责任公司投资银行业务总部业务经理、上海投资银行部副总经理，现任华泰证券有限责任公司深圳总部总经理兼深圳营业部总经理。 高良玉先生，董事，总经理，中共党员，经济学硕士，经济师。历任中国证监会发行部副处长、南方基金管理有限公司副总经理，现任南方基金管理有限公司董事总经理。 高尚全先生，独立董事，教授，高级研究员，博士生导师。历任东北人民政府机械局干部、一机部农机局干部、国务院农机办副组长、国家机械委处长、国家体改委副主任，现任中国经济体制改革研究会会长。 孙树义先生，独立董事，中共党员，学士学位，高级工程师。历任第四机械工业部副处长、电子工业部生产司处长、国家经委体改局处长、国家体改委生产体制司司长、中央财经领导小组办公室副主任、国家人事部副部长、中央企业工委副书记。 陈小悦先生，独立董事，中共党员，博士，教授，博士生导师。历任清华大学经济管理学院党委副书记、院长助理，现任清华大学经济管理学院副院长、国家会计学院副院长、清华大学会计研究所所长。 戴昌久先生，独立董事，中共党员，硕士研究生。历任财政部条法司科员、德恒律师事务所律师，现任北京昌久律师事务所主任。 2、监事会成员 骆新都女士，监事会主席，经济学硕士，经济师。历任民政部外事处处长、南方证券公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长，现任南方基金管理有限公司监事会主席。 舒本娥女士，监事，学士学位，会计师。历任熊猫电子集团公司财务处处长、华泰证券公司计划资金部副总经理、稽查监察部总经理，现任华泰证券有限责任公司计划财务部总经理。 潘明华先生，监事，学士学位，高级会计师。历任铁道部大桥工程局桥梁机械厂会计、分公司财务经理、深圳机场（集团）公司财务部科长，现任深圳机场股份有限公司财务部经理。 林漳龙先生，监事，中共党员，会计师。历任厦门国际信托投资公司财务部经理助理、副经理，现任厦门国际信托投资有限公司计划财务部经理。 庄园芳女士，监事，经济学硕士，经济师。历任福建兴业证券公司交易业务部总经理助理、证券投资部副总经理，现任兴业证券股份有限公司证券投资部总经理。 蒋彤女士，监事，硕士研究生。历任海南港澳国际信托投资公司上海证券部副经理、嘉实基金投资部副经理、南方基金基金经理助理、研究部副经理，现任南方基金公司研究部总监。 3、总经理及其他高级管理人员 高良玉先生，董事，总经理，中共党员，经济学硕士，经济师。历任中国证监会发行部副处长、南方基金管理有限公司副总经理，现任南方基金管理有限公司董事总经理。 许小松，副总经理，男，中共党员，经济学博士，历任南京农业大学讲师、深圳证券交易所综合研究所副所长。 邓召明，副总经理，男，中共党员，经济学博士，讲师，历任北京理工大学管理与经济学院讲师、机电部兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长。 俞文宏，副总经理，男，中共党员，工商管理硕士，经济师，历任江苏省投资公司业务经理、江苏国际招商公司部门经理、江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理。 郑凯铨，督察长，男，中共党员，法学硕士，历任深圳市司法局主任科员、深圳市宝安区人民法院副主任，现任南方基金管理有限公司总经理助理、稽核部总监。 4、基金经理 陈键 27岁，本科毕业于中国人民大学国际金融专业，硕士毕业于中国人民银行研究生部，经济学硕士学历。4年证券从业经历，2000年进入南方基金管理公司，先后从事证券研究分析、基金投资等工作，历任研究部行业研究员、天元基金经理助理、南方基金公司北京分公司总经理助理等职务。投资风格稳健，担任天元基金经理助理期间，负责管理天元基金债券投资，并协助管理股票组合，2002年天元基金在同类基金中净值增长率名列第二。 5、投资决策委员会成员 总经理高良玉先生、副总经理许小松先生、副总经理邓召明先生、副总经理俞文宏先生、投资交易总监陈礼华先生。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制中期和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲倒、对仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （11）贬损同行，以提高自己； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）以不正当手段谋求业务发展； （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （15）其他法律、行政法规禁止的行为。 （五）基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1、承销证券； 2、向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； 6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 8、依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 （六）基金经理承诺 1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （七）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地保护基金份额持有人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。 内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基本管理制度的总揽和指导，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。 基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。 2、内部控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。 有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。 独立性原则。公司各机构、部门、和岗位在职能上应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，并通过切实可行的措施来实行。 成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性，运用科学化的方法尽量降低经营运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、主要内部控制制度 （1）内部会计控制制度 公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。 内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。 （2）风险管理控制制度 风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定，风险控制制度由风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、员工行为准则等程序性风险管理制度。 （3）监察稽核制度 公司设立督察员，负责监察稽核工作，督察员由董事长提名，经董事会聘任，对董事会负责，报中国证监会核准。 除应当回避的情况外，督察员可以列席公司任何会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察员应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会应当对督察员的报告进行审议。 公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。 监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建立，检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的有关情况；检查公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。 4．基金托管人 （一）基金托管人概况 名称：中国工商银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：姜建清 注册资本：1710.24亿元人民币 联系电话：010-66107333 联系人：庄为 （二）主要人员情况 中国工商银行资产托管部共有员工46人，平均年龄32岁，90%员工拥有大学本科以上学历，90%以上员工取得基金从业资格，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆第一家开办证券投资基金托管业务的商业银行，七年来，中国工商银行以"诚实信用、勤勉尽责"的精神，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截止2004年7月，托管证券投资基金36只，其中封闭式16只，开放式20只，基金年均递增托管资产超过50%。至今已形成包括养老金、证券投资基金、信托资产、保险资产、产业基金、QFII资产六大类11项托管产品的资产托管业务体系，2004年3月获得《亚洲货币》评选的"中国最佳托管银行"称号。 （四）基金托管人的内部控制制度 1、内部风险控制目标 强化内部管理，保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行，保证自觉合规依法经营，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系，保障业务正常运行，维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益。 2、内部风险控制组织结构 由中国工商银行专业稽核监察部门和基金托管部内设的稽核监察部门构成。专业稽核监察部门包括总行稽核监督局、监察室。基金托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内控保障部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则：必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则：一切业务、管理活动的发生都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖到基金托管部所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则：托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照"内控优先"的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （4）审慎性原则：必须实现防范风险、审慎经营，保证基金财产的安全与完整。 （5）有效性原则：必须根据国家政策、法律及工商银行经营管理的发展变化进行适时修订；必须保证制度的全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则：设立专门履行基金托管人职责的管理部门；直接的操作人员和控制人员必须相对独立、适当分开；基金托管部内部设置独立的负责稽核监察部门专责内控制度的检查。 4、内部风险控制系统结构 中国工商银行内部控制纵向结构由决策控制、执行控制、监督控制组成，其横向结构由组织决策控制、资金营运控制、会计财务控制、资产管理控制、经营评价控制组成。纵横结构相互交错，由控制点到控制程序，进而形成相互依赖和制约、对整体经营活动具有全面控制功能的综合网络体系。 5、内部风险控制实施 （1）建立健全各项规章制度，制定各岗位职责、操作规则与程序，形成一套责权分明 、平衡制约、规章健全、运作有序的内部控制机制； （2）建立"自控防线"、"互控防线"、"监控防线"三道控制防线； （3）实行岗位分离、相互制约制度； （4）对各类突发事件或故障建立完备的应急计划，对重要及关键岗位配备适当人员备份。 6、基金托管部内部风险控制 中国工商银行基金托管部自九八年二月成立以来，形成一套完整的相互制约的内控体系。 （1）建立了独立的负责稽核监察的部门，专责对业务运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行定期和不定期相结合的稽核和检查，定期独立出具稽核报告，报送总经理及中国证监会； （2）完善组织结构，保证不同部门、不同岗位之间的相互制衡体系； （3）建立健全规章制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制； （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关证券法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关证券法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 ☆ 5、相关服务机构 (一) 基金份额发售机构 1、 直销机构 （1）南方基金管理有限公司深圳总公司 注册地址：广东省深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦七楼 法定代表人：吴万善 电话：（0755）82912592 传真：（0755）82913232 联系人：曹毅 （2）南方基金管理有限公司北京分公司 注册地址：北京西城区金融大街19号富凯大厦17层B1702室 法定代表人：吴万善 电话：（010）66573399 传真：（010）66573868 联系人：朱运东 （3）南方基金管理有限公司上海分公司 注册地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔19楼1901室 法定代表人：吴万善 电话：（021）68817000 传真：（021）68817654 联系人：杨继东 （4）南方基金管理有限公司西部理财中心 注册地址：成都市顺城大街206号四川国际大厦16楼E1座 法定代表人：吴万善 电话：（028）86520536/0785 传真：（028）86520265 联系人：苏波 2. 代销机构 （1） 中国工商银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 电话：010-66107333 传真：010-66107914 联系人：田耕 网址：www.bankcomm.com (2) 招商银行 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：秦晓 电话：0755-83195487 传真：0755-83195049 联系人：朱小姐 (3) 深圳发展银行 注册地址：深圳市深南东路5047 号 负责人：周林 成立时间：1987 年12月22日 电话：（0755）82088888 联系人：周勤、汪小苗 （4） 华泰证券 地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电 话：(025)84457777-882、721 联系人：张雪瑾、袁红彬 客户咨询电话：025-84579897 网址：www.htsc.com.cn （5） 兴业证券 注册地址：福州市湖东路99号标力大厦 法定代表人：兰荣 电话：0591－7541476 客户服务热线：021-68419125 联系人：缪白 网址：www.xyzq.com.cn （6） 国泰君安证券 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 法定代表人：祝幼一 电话：021-62580818-177 传真：021-62583439 服务热线：4008888666 021-962588 联系人：顾文松网址：www.gtja.com （7） 广发证券 办公地址：广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼 法定代表人：王志伟 电话：（020）87555888 传真：（020）87557985 联系人：肖中梅 网址：www.gf.com.cn （8）联合证券 办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 法定代表人：马国强 电话：0755-82493561 传真：0755-82492187 联系人：盛宗凌 网址：www.lhzq.com （9） 华夏证券 注册地址：北京市东城区新中街68 号 法定代表人：周济谱 开放式基金咨询电话：400-8888-108（免长途费）；010-65186758 开放式基金业务传真：010-65182261 联系人：权唐 网址：www.csc108.com （10）银河证券 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：朱利 联系电话：（010）66568613、66568587 联系人：赵荣春、郭京华 公司网址：www.chinastock.com.cn （11）大鹏证券 地址：深圳市深南东路信兴广场地王商业中心商业大厦8层 法定代表人：徐卫国 电话：0755-83520352，400-8888999 传真：0755-83283497 联系人：章磊 网址：www.chinaeagle.com （12）海通证券 地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 电话：021－53594566－4125传真：021-53858549 联系人：金芸 网址：www.htsec.com （13）国信证券 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人：胡继之 联系电话：0755-82130833-2181 传真：0755-82133302 联系人：胡剑 网址：www.guosen.com.cn （14）招商证券 地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层 法定代表人：宫少林 电话：0755-82943511 传真：0755-82943237 联系人： 黄健 客户服务热线：4008888111、0755-26951111 网址：www.newone.com.cn （15）东方证券 注册地址：上海浦东大道720号20楼 法定代表人：肖时庆 联系电话：021-68562200-3019 客服热线：021-962506 联系人：盛云 公司网址：www.dfzq.com.cn （16）东吴证券 注册地址：苏州市十梓街298号 法定代表人：吴永敏 联系电话：0512-65158588 客服热线：0512-96288 传真：0512-65158028 联系人：汪健 公司网址：www.dfzq.com.cn （17）长江证券 注册地址：武汉市新华下路特8号 法定代表人：明云成 联系电话：021-63291352 服务热线:02765799883 传真：021-33130730 联系人：甘露 公司网址：www.cz318.com.cn （18）天同证券 注册地址：山东省济南市泉城路180号齐鲁国际大厦 法定代表人：段虎 联系电话：0531-5689690 联系人：罗海涛 公司网址：http://www.ttstock.com.cn （19）湘财证券 地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人：陈学荣 电话：021-68634518 传真：021-68865938 联系人：杜颖灏 网址：www.xcsc.com （20）北京证券 注册地址：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座10-16层 法定代表人：卢克群 电话：（010）68431166 传真：（010）88018657 联系人：任杰、马嘉伦 （21）中信证券 住所：深圳市湖贝路1030 号海龙王大厦 办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦 法定代表人：王东明 联系电话：（010）84864818 转63538、63706 传真：（010）84865560 联系人：马永、马泽承 （22）申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 法定代表人：王明权 联系电话：（021）54033888 联系人；胡洁静 （23）渤海证券有限责任公司 注册地址:天津市经济技术开发区第一大街29号 办公地址:天津市河西区宾水道3号 法定代表人: 张志军 电话: (022)28451883 传真: (022)28451616 联系人:徐焕强 (24) 广州证券有限责任公司 办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼 法定代表人：吴张 电话：020-87320991 传真：020-87325036 联系人：黄繁豫 客户服务热线：020-87320991、020-87320595 (25) 长城证券有限责任公司 注册地址：深圳福田区深南大道6008特区报业大厦14层 法定代表人：魏云鹏 电话：0755-83516094 联系人：高峰 客户服务热线：0755-82288968 （二） 注册登记机构：南方基金管理有限公司 注册地址：广东省深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦七楼 法定代表人：吴万善 电话：（0755）82912000 传真：（0755）82912948 联系人：苏民 （三） 律师事务所和经办律师 北京天驰律师事务所 注册地址：北京朝阳区亚运村汇欣大厦A座14层 负责人：杨晓明 电话：（010）84991188 传真：（010）84990025 经办律师：杨晓明 邓辉 查扬 （四） 会计师事务所和经办注册会计师 普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区沈家弄325号（邮编：200137） 办公地址：上海市淮海中路333号瑞安广场12楼（邮编：200021） 法人代表：Kent Watson 电话：（021）63863388 传真：（021）63863300 联系人： 陈兆欣 经办注册会计师：周忠惠 王笑 6、基金的申购、赎回与转换 （一） 基金投资者范围 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律、法规和有关规定禁止购买者除外）。 （二） 申购和赎回的场所 1、 本公司直销网点； 2、 经本公司委托，具有销售本基金资格的商业银行或其它机构的营业网点。 （三）申购和赎回的开放日及开放时间 本基金 申购和赎回的开放日为证券交易所交易日，在开放日的具体业务办理时间由基金管理人与销售代理人约定。 （四）申购和赎回的原则 1、 "未知价"原则，即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算； 2、 "金额申购、份额赎回"原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、 当日的申购和赎回申请可以在基金管理人规定的时间以前撤销。 4、 基金管理人可根据基金运作的实际情况更改上述原则。基金管理人必须于新规则开始实施日前的三个工作日在至少一种中国证监会指定的报刊或网站上刊登公告。 （五）申购和赎回的程序 1、 申请方式：书面申请或管理人公布的其它方式。 2、 申购和赎回的确认与通知：当日（T日）在规定时间之前提交的申请，投资者通常可在T+2日到网点查询申购与赎回的确认情况。 3、 申购和赎回款项支付：基金投资者申购时，采用全额缴款方式，若资金未全额到账则申购无效，基金管理人将申购无效的款项退回。基金持有人赎回申请确认后，赎回款项将在T+7日内划往基金持有人（赎回人）账户。在发生延期赎回的情形时，款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理。 （六）申购和赎回的数额约定 1、本基金代销机构首次申购和追加申购的最低金额均为1000元（工行首次申购最低金额为5000元）。本基金代销机构首次申购和追加申购的最低金额按照基金管理人和代销机构约定的为准。本基金直销网点最低申购金额由基金管理人制定和调整； 2、赎回的最低份额为1000份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回； 3、基金管理人可根据市场情况，调整申购、赎回份额的数量限制，调整前的三个工作日基金管理人必须在至少一种指定报刊和网站上刊登公告； 4、申购份额及余额的处理方式：本基金的申购有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算并保留小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去（四舍五入），舍去部分所代表的资产归基金所有。 5、赎回金额的处理方式：本基金的赎回金额按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准按四舍五入的方法计算并扣除相应的费用。 基金份额净值基金份额净值 （七）本基金的申购费率和赎回费率 1、 本基金的申购费率随申购金额的增加而递减，如下表所示： 申购金额（M） 申购费率 M＜100万 0.8% 100万≤M＜1000万 0.5% M≥1000万 0.3% 2、 赎回费率为0.3%。赎回费在扣除手续费后，余额不得低于赎回费总额的百分之二十五，并应当归入基金财产。 3、 本基金的申购费率最高不超过3%，赎回费率最高不超过1%。本基金的实际执行费率由基金管理人在基金合同规定的范围内调整。本基金的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。基金管理人认为需要调整费率时，必须于新的费率开始实施日前的第三个工作日在至少一种中国证监会指定的报刊或网站上刊登公告。 （八）申购份额和赎回金额的计算方式 1、 基金申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中， 申购费用 = 申购金额×申购费率 净申购金额 = 申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值 例一、某投资者投资20万元申购本基金，对应费率为0.8%，假设申购当日基金份额净值为1.0168元，则其可得到的申购份额为： 申购费用 = 200,000×0.8% =1,600元 净申购金额 = 200,000-1,600 = 198,400元 申购份额 = 198,400/1.0168 = 195,121.95份 例二、某投资者投资200万元申购本基金，对应费率为0.5%，假设申购当日基金份额净值为1.0168元，则其可得到的申购份额为： 申购费用 = 2,000,000×0.5% =10,000元 净申购金额 = 2,000,000-10,000 =1,990,000元 申购份额 = 1,990,000/1.0168 = 1,957,120.37份 例三、某投资者投资2000万元申购本基金，对应费率为0.3%，假设申购当日基金份额净值为1.0168元，则其可得到的申购份额为： 申购费用 = 20,000,000×0.3% =60,000元 净申购金额 = 20,000,000-60,000 =19,940,000元 申购份额 = 19,940,000/1.0168 = 19,610,542.87份 2、 基金赎回金额的计算 赎回费 = 赎回当日基金份额净值×赎回份额×赎回费率 赎回金额 = 赎回当日基金份额净值×赎回份额?赎回费 例四、某投资者赎回10万份基金单位，赎回费率为0.3%，假设赎回当日基金份额净值是1.0168元，则其可得到的赎回金额为： 赎回费用 = 1.0168×100,000×0.3% = 305.04元 赎回金额 = 1.0168×100,000?305.04 = 101,374.96元 3、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告基金份额净值，并报中国证监会备案。 （九）申购和赎回的注册登记 投资者申购基金成功后，基金注册登记机构在T+1日自动为投资者登记权益并办理注册登记手续，投资者在T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金。投资者赎回基金成功后，基金注册登记机构在T+1日自动为投资者扣除权益并办理注册登记手续。 （十）暂停申购与赎回的情形和处理方式 1、 暂停或拒绝申购的处理 发生下列情况时，基金管理人可暂停或拒绝接受基金投资者的申购申请： （1） 基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金持有人的利益； （2） 不可抗力的原因导致基金无法正常运作； （3） 证券交易所非正常停市； （4） 法律、法规规定或中国证监会认定的其它暂停申购情形； （5） 当基金管理人认为某笔申购申请会影响到其他基金持有人利益时，可拒绝该笔申购申请。 发生上述（1）到（4）项暂停申购情形时，基金管理人应当立即在指定报刊或网站上刊登暂停申购公告； 发生上述（5）项拒绝申购情形时，申购款项将全额退还投资者。 发生基金合同合同或招募说明书中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要暂停基金申购，应当报中国证监会批准；经批准后，基金管理人应当立即在指定报刊或网站上刊登暂停申购公告。 2、 暂停赎回的处理 发生下列情况时，基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请： （1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作； （2）证券交易所非正常停市； （3） 因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，导致本基金的现金支付出现困难； （4）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人合法权益的基金转换行为； （5）有关法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人在当日向中国证监会报告，已接受的申请，基金管理人足额兑付；如暂时不能足额兑付，可兑付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未兑付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以兑付，并以该开放日当日的基金份额净值为依据计算赎回金额。投资者在申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。 发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要暂停基金赎回，应当报中国证监会批准；经批准后，基金管理人应当立即在指定报刊或网站上刊登暂停公告。 （十一）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请总数扣除申购申请总数后的余额）超过上一日基金总份额的10％时，即认为发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 （1） 全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资者的赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2） 部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难或认为兑付投资者的赎回申请而进行的资产变现可能对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10％ 的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；未受理部分可延迟至下一个开放日办理。转入下一个开放日的赎回申请不享有优先权并以该开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。但投资者在申请赎 回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。 （3） 巨额赎回的公告：当发生巨额赎回并延期支付时，基金管理人应通过指定报刊或网站、基金管理人的公司网站或代销机构的网点在3个证券交易所交易日内刊登公告，并说明有关处理方法。 本基金连续两个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过正常支付时间20个工作日，并应当在指定报刊或网站上进行公告。 （十二）重新开放申购或赎回的公告 如果发生暂停的时间为一天，第二个工作日基金管理人应在至少一种中国证监会指定报刊或网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近一个工作日的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前1个工作日在至少一种中国证监会指定报刊或网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可将重复刊登暂停公告的频率调整为每月一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前3个工作日在至少一种中国证监会指定报刊或网站上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。 （十三）基金的转换 基金管理人已经开通了本基金与南方稳健成长基金的转换，转换费率为0.2%，具体内容详见《南方基金管理有限公司开放式基金基金转换业务公告》。 7、基金的非交易过户与转托管 基 金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法执行和经注册登记机构认可的其它情况下的非交易过户。其中继承是指基金持有人死亡，其持有的基金单位由其合法的继承 人继承。捐赠只受理基金持有人将其合法持有的基金单位捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形。司法执行是指司法机构依据生效司法文书将基金持有人持有的 基金单位强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。办理非交易过户必须提供相关资料。符合条件的非交易过户按《南方基金管理有限公司开放式基金业 务管理规则》的有关规定办理。 基 金持有人在变更办理基金申购与赎回等业务的销售机构（网点）时，销售机构（网点）之间不能通存通兑的，可办理已持有基金单位的转托管。办理转托管业务的基 金持有人需在原销售机构（网点）办理转托管转出手续后可以到其新选择的销售机构（网点）办理转托管转入手续。对于有效的基金转托管申请，基金单位将在办理 转托管转入手续后转入其指定的销售机构（网点）。 8、基金的投资 （一） 投资目标 本基金为开放式债券型基金，以债券投资为主，股票投资为辅，在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基金安全及追求资产长期稳定增值。 （二） 投资方向 本基金的投资标的物为国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金，本基金主要投资于各类债券，品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。债券投资在资产配置中的比例最低为45%，最高为95%；股票投资在资产配置中的比例不超过35%。 （三） 投资策略 本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置。在风险与收益的匹配方面，将信用风险降到最低，并在良好控制利率风险与市场风险的基础上为投资者获取稳定的收益。 总体投资策略包括以下三个层面： 1、 根据对宏观经济走势以及国家的财政政策与货币政策的分析，确定资产配置指导原则。 本基金以国内外的宏观经济走势与国家的财政与货币政策方向为出发点，采取自上而下的分析方法，评估未来投资环境的变化趋势。在宏观经济方面，本基金将密切关注经济运行的质量与效率，把握领先指标，预测未来走势；对于国家推行的财政与货币政策，本基金将深入分析其对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。作为债券型基金，本基金将重点关注未来的利率变化趋势，因此，对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判将成为投资决策的基本依据，为资产配置提供具有前瞻性的指导。 2、 依照收益率与风险特征对不同市场以及不同投资工具的投资比例进行合理的配置，并随投资环境的变化及时作出调整 在深入分析投资环境的前提下，本基金将依照收益率与风险特征进行资产配置，确定投资组合，并随投资环境的变化作出及时的调整，其中主要考虑到了以下几个方面的配置： （1）市场：对于银行间债券市场和交易所债券市场的债券投资比例，将根据两个市场债券到期收益率的变化以及流动性的情况进行调整。 （2）品种：在保证充分流动性的前提下，本基金将对各类债券进行合理的配置。本基金设立之初，根据我国债券市场的现状，将主要投资于较为成熟且流动性较好的国债与金融债市场。随着未来企业债与可转债的发展，本基金将逐渐加大其投资比例。对于企业债，本基金将专注于投资级别的为AAA的优质债券，以期在将信用风险降到最小的前提下获得较高的收益；对于可转债，本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性，以期通过转换条款的效应分享因股价上升带来的高收益。 （3）期限：本基金将在短期、中期、长期债券的投资品种中进行投资组合，在对未来利率走势的预期之下做好久期和凸性管理，以控制利率风险。 （4）固定利率债券与浮动利率债券：利率的上升将是债券投资面临的一个主要的风险，除去以上提到的配置措施之外，本基金将合理配置固定利率债券与浮动利率债券的比例，对于未来加息的可能，采取增持浮息债和加大中短期债券投资以及逆回购等投资策略规避利率风险。 3、 采用多种投资手段，把握市场上的无风险套利机会，并利用杠杆原理以及各种衍生工具，增加盈利性，控制风险 在实现有效资产配置的基础之上，本基金还将通过如下的投资手段以增加盈利和控制风险： （1）通过已具备国债承销资格的承销商积极参与一级市场招标，以获取一、二级市场间的差价。 （2）利用银行间市场和交易所市场现券存量进行国债回购所得的资金积极参与新股申购和配售，以获得稳定的股票一级市场投资回报。 （3）把握市场上出现的无风险套利机会：如利用银行间市场与交易所市场之间同一券种收益率的差异，以及中央银行进行公开市场操作时引起的收益率变化等等。 （4）在对未来利率走势形成预期的基础上，利用回购等手段提高资金和债券使用效率，放大盈利。 （5）利用未来可能推出市场的利率期货、利率期权等金融衍生工具，有效地规避利率风险。 （四）业绩比较基准 本基金采用"75%交易所国债指数+25%（上证A股指数+深证A股指数）"为业绩比较基准。之所以采用这一业绩比较基准，是因为本基金是一只在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基金安全及追求资产长期稳定增值的债券型基金，在中国目前的金融市场上，我们认为上述加权指数的流动性及风险收益特征与宝元基金具有较强的可比性。 （五） 投资限制 为维护基金持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1、 投资于其他基金； 2、 以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券； 3、 动用银行信贷资金从事证券买卖； 4、 将基金资产用于担保、资金拆借或者贷款； 5、 从事证券信用交易； 6、 以基金资产进行房地产投资； 7、 从事可能使基金资产承担无限责任的投资； 8、 将基金资产投资于与基金托管人或者基金管理人有利害关系的公司发行的证券； 9、 违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等行为来操纵和扰乱市场价格； 10、 进行高位接盘、利益输送等损害基金持有人利益的行为； 11、 通过股票投资取得对上市公司的控制权； 12、 因基金投资股票而参加上市公司股东大会的、与上市公司董事会或其他持有5%以上投票权的股东恶意串通，致使股东大会表决结果侵犯社会公众股东的合法权益； 13、 证券法规规定禁止从事的其他行为。 （六）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1. 不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 2. 有利于基金资产的安全与增值； 3. 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金投资者的利益。 ☆ （七）基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2004年10月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止2004年9月30日，本报告所列财务数据未经审计。 1.期末基金资产组合情况 项目 金额 占基金总资产的比例 股票 309,607,021.35 17.63% 债券 1,351,005,958.56 76.91% 银行存款及清算备付金合计 42,357,106.46 2.41% 其他资产 53,557,320.16 3.05% 2.期末按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值 占基金资产 净值比例 A 农、林、牧、渔业 B 采掘业 45,456,558.28 3.59% C 制造业 114,733,382.35 9.08% C0 食品、饮料 2,798,099.15 0.22% C1 纺织、服装、皮毛 3,189,552.52 0.25% C2 木材、家具 72,050.00 0.01% C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 C5 电子 C6 金属、非金属 53,120,003.81 4.20% C7 机械、设备、仪表 48,144,800.77 3.81% C8 医药、生物制品 7,408,876.10 0.59% C99 其他制造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业 68,994,460.68 5.46% E 建筑业 F 交通运输、仓储业 24,399,793.74 1.93% G 信息技术业 29,600,609.62 2.34% H 批发和零售贸易 8,331,369.24 0.66% I 金融、保险业 126,921.60 0.01% J 房地产业 17,963,925.84 1.42% K 社会服务业 L 传播与文化产业 M 综合类 合计 309,607,021.35 24.49% 3.期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量 市值 市值占净值比例 1 600900 长江电力 6,535,476 57,054,705.48 4.51% 2 000063 中兴通讯 1,108,222 29,600,609.62 2.34% 3 600104 上海汽车 3,447,562 26,959,934.84 2.13% 4 600028 中国石化 5,268,044 24,812,487.24 1.96% 5 600019 宝钢股份 3,662,511 24,172,572.60 1.91% 6 000937 金牛能源 1,897,433 20,644,071.04 1.63% 7 000002 万科Ａ 3,301,494 17,894,097.48 1.42% 8 600005 武钢股份 2,197,953 17,627,583.06 1.39% 9 000088 盐田港Ａ 1,150,024 13,455,280.80 1.06% 10 600418 江淮汽车 944,459 12,627,416.83 1.00% 4.期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 市值 市值占净值比例 国家债券 328,188,767.90 25.97% 企业债券 29,400,000.00 2.33% 金融债券 895,423,478.36 70.84% 可转换债 97,993,712.30 7.75% 债券投资合计 1,351,005,958.56 106.89% 5.期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值 市值占净值比例 1 03国开18 258,132,900.00 20.42% 2 04国开12 200,000,000.00 15.82% 3 21国债⑶ 178,828,548.90 14.15% 4 03国开03 90,000,000.00 7.12% 5 01国债05 78,784,000.00 6.23% 6.投资组合报告附注 (1)本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 (2)本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 (3)期末其他资产构成 项目 金额 交易保证金 1,000,000.00 应收利息 12,362,282.37 应收申购款 151,522.79 买入返售证券 40,000,000.00 配股权证 43,515.00 合 计 53,557,320.16 (4)、期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 市值 市值占净值比例 1 100087 水运转债 4,002,372.80 0.32% 2 100236 桂冠转债 8,026,918.00 0.64% 3 110001 邯钢转债 15,063,840.00 1.19% 7.开放式基金份额变动 期初基金份额总额 1,671,473,832.33 期间基金总申购份额 2,783,147.43 期间基金总赎回份额 462,927,887.43 期末基金份额总额 1,211,329,092.33 9、基金的业绩 基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基 准收益率（3 过去1月 1.87% 0.51% 过去3月 2.79% 0.42% 过去6月 -2.55% 0.41% 过去1年 9.13% 0.43% 自基金成立起至今 10.65% 0.33% 阶段 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4） 过去1月 1.87% 0.51% 过去3月 2.79% 0.42% 过去6月 -2.55% 0.41% 过去1年 9.13% 0.43% 自基金成立起至今 10.65% 0.33% 10、 基金的财产 （一） 基金财产的构成 是指购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 （二） 基金财产净值 基金财产净值是指基金财产总值减去负债后的价值。 （三） 基金财产的账户 本基金财产以基金托管人名义开立基金托管专户和证券交易资金账户，以基金托管人和基金联名的方式开立基金证券账户、以基金的名义开立银行间债券托管账户，并报中国证监会备案。开立的基金专用账户，与基金管理人、基金托管人、基金销售代理人、注册登记人自有的资产账户以及其它基金财产账户相独立。 （四） 基金财产的处分 1、本基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金管理人、基金托管人不得将本基金财产归入其固有财产。 2．基金管理人、基金托管人因本基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产 和收益，归入本基金财产。 3．基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进 行清算的，本基金财产不属于其清算财产。 4. 非因本基金财产本身承担的债务，不得对本基金财产强制执行。 11、基金资产估值 （一）估值目的 基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金资产的价值。 （二）估值日 基金资产估值日为相关的证券交易所的正常营业日，估值时点为上述证券交易所的收市时间。 （三）估值对象 运用基金资产所购买的一切有价证券。 （四）估值方法 1、上市流通的有价证券以估值日证券交易所挂牌的该证券收盘价估值，该日无交易的，以最近一个工作日收盘价计算； 2、未上市的属于配股或增发的股票以估值日证券交易所提供的同一股票的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个工作日收盘价计算； 3、未上市的属于首次公开发行的股票、债券以其成本价计算； 4、配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按收盘价高于配股价的差额估值；如果收盘价等于或低于配股价，则估值增值额为零； 5、证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值； 6、证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 7、在银行间同业市场交易的债券按购入成本加计持有期利息估值，利息单列，不计入成本； 8、有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。即使存在上述情况，基金管理人若采用上述1-7规定的方法为基金资产进行了估值，仍应被认为采用了适当的估值方法。 9、如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。 （五）估值程序 基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后，将估值结果和基金份额净值以书面形式并加盖业务公章报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后加盖业务公章返回给基金管理人。 （六）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因其他任何不可抗力致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时。 （七）估值错误的处理方式 本基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后四位，国家另有规定的从其规定。当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位以内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。 基金管理人和基金托管人应采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性和及时性。当基金管理人确认已经发生估值错误情形时，基金管理人立即公告、予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。错误偏差达到基金资产净值的0.5%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。 因发生差错造成基金份额持有人损失的，由基金管理人负责赔偿，赔偿原则如下： 1、赔偿仅限于因差错而导致的基金份额持有人的直接损失； 2、基金管理人代表基金保留要求返还不当得利的权利； 3、基金管理人仅负责赔偿在单次交易时给每一单一当事人造成10元人民币以上的损失。 4、基金管理人在赔偿基金份额持有人后，有权向有关责任方追偿。 （八）特殊情形的处理 1、基金管理人按本基金估值方法的第八条，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理； 2、由于证券交易所或登记结算公司发送的数据错误，或战争、火灾、地震、洪水等不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 12、基金收益与分配 （一）基金收益的构成 1、买卖证券差价； 2、基金投资所得红利、股息、债券利息； 3、银行存款利息； 4、已实现的其它合法收入。 因运用基金资产带来的成本或费用的节约计入收益。 （二）基金净收益 基金净收益为基金收益扣除按照国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。 （三）收益分配原则 1、基金收益分配比例按有关规定制定； 2、投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式，以投资者在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准，投资者选择分红的默认方式为现金分红； 3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 4、基金当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配； 5、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成； 6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 7、 每一基金单位享有同等分配权。 （四）基金收益分配方案和公告 基金收益方案中应载明基金收益的范围、基金净收益、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，基金托管人核实后确定并公告。 （五）基金收益分配中发生的费用 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。 13、基金费用与税收 (一) 与基金运作有关的费用 1、 基金费用的种类 1）、 基金管理人的管理费； 2）、 基金托管人的托管费； 3）、 证券交易费用； 4）、 基金信息披露费用； 5）、 基金持有人大会费用； 6）、 与基金相关的会计师费和律师费； 7）、 按照国家有关规定可以列入的其它费用。 2、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1）、 基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的0.75%的年费率计算，具体计算方法如下： H=E×0.75%÷365 H为每日应付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理人的管理费每日计提, 按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 2）、 基金托管人的托管费 本基金应给付基金托管人托管费，按前一日的基金资产净值的1.75‰的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.75‰÷365 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 3）、 上述（一）中3到7项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。 3、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。 4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费，下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。 (二)与基金销售有关的费用 1、认购费 本基金的认购费率随认购金额的增加而递减，如下表所示： 认购金额（M） 认购费率 M＜100万 0.8% 100万≤M＜1000万 0.5% M≥1000万 0.3% 2、申购费 本基金的申购费率和认购费率相同，申购费率随申购金额的增加而递减。 3、赎回费 赎回费率为0.3%。赎回费在扣除手续费后，余额不得低于赎回费总额的百分之二十五，并应当归入基金财产。 4、转换费 基金管理人已经开通了本基金与南方稳健成长基金的转换，转换费率为0.2%，具体内容详见《南方基金管理有限公司开放式基金基金转换业务公告》。 5、本基金的实际执行费率由基金管理人在基金合同规定的范围内调整。本基金的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。基金管理人认为需要调整费率时，必须于新的费率开始实施日前的三个工作日在至少一种中国证监会指定的报刊或网站上刊登公告。 (三)其他费用 本基金其他费用根据相关法律法规执行。 （四）基金税收 本基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。 14、基金的会计与审计 （一） 基金会计政策 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果基金成立少于3个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关的会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 （二） 基金审计 1、 本基金管理人聘请普华永道中天会计师事务所有限公司及 |