| 基金丰和(184721)2006年半年度报告 |
| 基金简称：基金丰和 基金代码：184721 |
| 丰和价值证券投资基金2006年半年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2006年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年1月1日起至2006年6月30日止。本报告中的财务会计报告已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留审计意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 （一）基金基本资料 1、基金名称 丰和价值证券投资基金 2、基金简称 基金丰和 3、基金交易代码 184721 4、基金运作方式 契约型封闭式 5、基金合同生效日 2002年3月22日 6、报告期末基金份额总额 30亿份 7、基金合同存续期 15年 8、基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 9、上市日期 2002年4月4日 （二）基金产品说明 1、投资目标 本基金为价值型证券投资基金，主要投资于依照有关区分股票价值、成长特征的指标所界定的价值型股票，通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 2、投资策略 本基金采用"自上而下"与"自下而上"相结合的投资方法,在综合宏观经济发展情况、政策取向、证券市场走势等多种因素的基础上，确定基金在股票、国债上的投资比例。坚持价值型投资理念，确立以相对价值判断为核心，兼顾对公司内在价值评估的选股思路；同时，以基本分析为基础，重视数量分析，系统考察上市公司的投资价值，最终确定所投资的股票，并以技术分析辅助个股投资的时机选择。 3、业绩比较基准 无 4、风险收益特征 无 （三）基金管理人 1、名称 嘉实基金管理有限公司 2、注册地址 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室 3、办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层（100005） 4、互联网网址 http://www.jsfund.cn 5、法定代表人 王忠民 6、总经理 赵学军 7、信息披露负责人 胡勇钦 8、联系电话 （010）65188866 9、传真 （010）65185678 10、电子邮箱 service@jsfund.cn （四）基金托管人 1、名称 中国农业银行 2、注册地址 北京市复兴路甲23号 3、办公地址 北京市西三环北路100号金玉大厦7-8层（100037） 4、互联网网址 http://www.95599.cn 5、法定代表人 杨明生 6、托管部门总经理 张军洲 7、信息披露负责人 李芳菲 8、联系电话 （010）68424199 9、传真 （010）68424181 10、电子邮箱 lifangfei@abchina.com （五）信息披露 1.信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 2.登载半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 3.基金半年度报告置备地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 §3 主要财务指标、基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 单位：元 序号 项目 2006年1月1日至2006年6月30日 1 基金本期净收益 626,472,692.13 2 基金份额本期净收益 0.2088 3 期末可供分配基金份额收益 0.2103 4 期末基金资产净值 4,306,311,489.95 5 期末基金份额净值 1.4354 6 本期基金份额净值增长率 39.17% （二）基金净值表现 1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.98% 2.51% 过去三个月 24.45% 2.82% 过去六个月 39.17% 2.27% 过去一年 46.77% 1.94% 过去三年 53.91% 2.11% 自基金合同生效起至今50.56% 2.04% 2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较 图：基金丰和自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况 （2002年3月22日至2006年6月30日） §4 管理人报告 （一）基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，注册资本1亿元，注册地上海，公司总部设在北京，并在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人资格。2005年公司引入新股东德意志资产管理（亚洲）有限公司，成为中外合资基金管理公司。 截止2006年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、9只开放式证券投资基金，其中嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券基金属于同一系列基金。具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实货币市场基金、嘉实300指数基金、嘉实超短债基金。同时，管理多个全国社保基金投资组合。 2、基金经理简介 赵军先生，毕业于南开大学金融系，获硕士学位。6年证券从业经验。先后在中信证券资产管理部和金融产品开发部从事研究工作。2000年加入嘉实基金管理有限公司任研究部总监，现任公司总经理助理。 刘欣先生，经济学硕士，12年证券从业经历。曾任南方证券投资银行部北京总部副总经理。1999年3月加入嘉实基金管理有限公司至今，先后在研究部和基金投资部工作，曾任嘉实成长收益基金经理助理和嘉实理财通系列基金基金经理。 （二）报告期内基金运作的遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》及其他有关法律法规、规章、行业监管规则和《丰和价值证券投资基金基金合同》的规定和约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 （三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 截至报告期末，本基金份额净值为1.4354元，本报告期基金份额净值增长率为39.17%， 同期上证综合指数上涨44.02%，基金业绩落后于市场指数。 报告期内，A股市场持续上涨，但市场内部结构分化加剧。行业方面，食品饮料、有色金属、零售等行业股票总体涨幅居市场前列，而电力、钢铁、交通运输等行业远远落后于市场；风格资产方面，成长类资产表现好于价值类资产，小市值资产表现好于大市值资产。报告期内，本基金股票仓位一直保持较高水平，大类资产配置获取了较好收益，但由于采取"行业有限度偏离"的投资策略以及价值型投资风格，使得基金没有充分分享到市场存在的结构性机会。 （四）宏观经济、证券市场及行业走势等简要展望 展望未来，我们认为在市场充足的流动性和乐观情绪的推动下，A股市场仍有继续上涨的潜力，但今年以来推动A股市场持续走高的两大动力"上市公司业绩超预期"和"估值水平提升"，目前来看已经不复存在。我们预计，随着宏观调控执行力度的加大，今年下半年全国工业项目投资和房地产投资增速将显著放缓，总体而言，上市公司盈利水平达不到市场预期的可能性在加大；另一方面，与周边市场的估值水平比较，A股市场总体处于新兴市场的高端水平，多数行业估值相对H股市场已经高估。 基于以上观点，我们在未来的操作中将适度增加行业偏离度，以回避部分整体高估的行业，同时重点关注来自以下两方面的投资机会：一是能够充分受益于中国经济快速增长，具备很强的市场竞争力和持续成长能力的行业龙头企业；二是围绕上市公司所开展的重组和并购活动，发掘由此带来的诸如公司基本面改善、治理结构优化以及估值提升等重大投资机会。 §5 托管人报告 在托管丰和价值证券投资基金的过程中，本基金托管人--中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《丰和价值证券投资基金基金合同》、《丰和价值证券投资基金托管协议》的约定，对丰和价值证券投资基金管理人-嘉实基金管理有限公司2006年1月1日至2006年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，嘉实基金管理有限公司在丰和价值证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人认为，丰和价值证券投资基金的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的丰和价值证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 2006年8月22日 §6 审计报告 丰和价值证券投资基金2006年半年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师汪棣、单峰签字出具了"无保留意见的审计报告"（普华永道中天审字〔2006〕第1851号）。 §7 财务会计报告 （一）基金会计报表 1、资产负债表 (金额单位：人民币元) 项 目 附注 2006年6月30日 2005年12月31日 资 产 银行存款 78,308,991.96 135,420,093.34 清算备付金 8,794,105.51 1,660,434.01 交易保证金 1,170,248.91 910,000.00 应收证券清算款 5,761,226.55 应收股利 21,081.60 应收利息 四、1 12,360,293.24 7,563,195.60 应收申购款 其他应收款 股票投资市值 四、3 3,364,965,843.86 2,356,923,183.75 其中：股票投资成本 2,687,265,103.85 2,273,141,879.39 债券投资市值 四、3 867,609,299.25 645,804,791.79 其中：债券投资成本 870,036,639.17 647,307,980.30 权证投资市值 四、3 7,975.38 其中：权证投资成本 买入返售证券款 待摊费用 四、2 112,771.69 其他资产 资产总计 4,333,350,611.40 3,154,042,925.04 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 15,013,184.61 5,874,226.07 应付赎回款 应付赎回费 应付管理人报酬 5,138,340.34 3,858,708.09 应付托管费 856,390.07 643,118.02 应付佣金 四、4 3,712,357.05 891,429.84 应付利息 应付收益 未交税金 其他应付款 四、5 2,090,742.32 1,839,904.82 卖出回购证券款 短期借款 预提费用 四、6 228,107.06 100,000.00 其他负债 负债合计 27,039,121.45 13,207,386.84 持有人权益 实收基金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 未实现利得 675,281,375.47 82,278,115.85 未分配基金净收益 631,030,114.48 58,557,422.35 持有人权益合计 4,306,311,489.95 3,140,835,538.20 负债及持有人权益总计 4,333,350,611.40 3,154,042,925.04 附注：基金份额净值 1.4354 1.0469 2、经营业绩表及收益分配表 （1）经营业绩表 （金额单位：人民币元） 项 目 附注 本期 上年同期 收 入 股票差价收入 四、7 568,753,556.06 -15,486,406.34 债券差价收入 四、8 -2,231,736.87 1,984,437.94 权证差价收入 53,686,986.69 债券利息收入 10,771,875.60 10,385,289.30 存款利息收入 408,711.94 825,272.45 股利收入 27,423,355.81 35,903,307.41 买入返售证券收入 8,137.00 其他收入 四、9 6,657.00 12,633.51 收入合计 658,819,406.23 33,632,671.27 费 用 基金管理人报酬 27,163,667.22 22,829,143.41 基金托管费 4,527,277.87 3,804,857.26 卖出回购证券支出 356,910.96 83,956.27 其他费用 四、10 298,858.05 303,380.88 其中：上市年费 29,752.78 29,752.78 信息披露费 148,765.71 148,765.74 审计费用 49,588.57 49,588.57 费用合计 32,346,714.10 27,021,337.82 基金净收益 626,472,692.13 6,611,333.45 加：未实现估值增值/(减值)变动数 593,003,259.62 -33,347,879.28 基金经营业绩 1,219,475,951.75 -26,736,545.83 （2）收益分配表 (金额单位：人民币元) 项目 附注 本期 上年同期 基金净收益 626,472,692.13 6,611,333.45 加：期初基金净收益 58,557,422.35 129,723,637.65 加：以前年度损益调整 可供分配基金净收益 685,030,114.48 136,334,971.10 减：本期已分配基金净收益 54,000,000.00 60,000,000.00 未分配基金净收益 631,030,114.48 76,334,971.10 3、基金净值变动表 (金额单位：人民币元) 项目 附注 本期 上年同期 一、期初基金净值 3,140,835,538.20 3,064,755,282.59 二、本期经营活动 基金净收益 626,472,692.13 6,611,333.45 未实现估值增值/(减值)变动数 593,003,259.62 -33,347,879.28 经营活动产生的基金净值变动数 1,219,475,951.75 -26,736,545.83 三、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -54,000,000.00 -60,000,000.00 四、期末基金净值 4,306,311,489.95 2,978,018,736.76 （二） 半年度会计报表附注 1、会计政策、会计估计及其变更 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 2、重大会计差错内容和更正金额 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 3、关联方关系及关联方交易 （1）关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 中国农业银行 基金托管人 中诚信托投资有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 吉林省信托投资有限责任公司 基金发起人、基金管理人原股东 北京证券有限责任公司 基金发起人、基金管理人原股东 广发证券股份有限公司 基金发起人 国都证券有限责任公司 基金管理人控股股东的子公司 中诚期货经纪有限责任公司 基金管理人控股股东的子公司 根据嘉实基金管理有限公司于2005年6月17日发布的公告，经临时股东会审议通过，并经中国证监会证监基金字[2005]73号文和中华人民共和国商务部商外资资审字[2005]133号批准，中诚信托投资有限责任公司持有嘉实基金管理有限公司48.00%的股权，立信投资有限责任公司持有32.50%的股权，德意志资产管理(亚洲)有限公司持有19.50%的股权。吉林省信托投资有限责任公司和北京证券有限责任公司不再持有嘉实基金管理有限公司的股权。 （2）关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立（金额单位：人民币元）。 ①通过关联方席位进行的交易 本期 交易席位 合计股票金额 股票比例 合计债券金额 债券比例 回购金额 回购比例 实付佣金 佣金比例 国都证券 1,707,676,584.33 25.50% 60,067,308.10 23.75% 1,399,683.80 25.88% 上年同期 交易席位 合计股票金额 股票比例 合计债券金额 债券比例 回购金额 回购比例 实付佣金 佣金比例 北京证券 225,631,915.69 5.22% 61,906,498.00 14.01% 184,396.98 5.30% 国都证券 727,136,295.78 16.82% 200,156,337.50 45.29% 70,000,000.00 100% 593,713.46 17.07% 上述佣金以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类专用交易席位租用协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 ②关联方报酬 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式：日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。本基金本报告期需支付基金管理费27,163,667.22元(上年同期：22,829,143.41元)。 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。本基金本报告期需支付基金托管费4,527,277.87元(上年同期：3,804,857.26元)。 ③由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为78,308,991.96元(2005年6月30日：8,586,958.36元)。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为366,422.09元(上年同期：708,340.19元)。 ④与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易：无 ⑤关联方投资本基金情况 关联方名称 2006年6月30日 2005年12月31日 基金份额（份） 占基金份额的比例 基金份额（份） 占基金份额的比例 嘉实基金管理有限公司 9,200,000 0.31% 6,000,000 0.20% 中诚信托投资有限责任公司 6,000,000 0.20% 6,000,000 0.20% 合计 15,200,000 0.51% 12,000,000 0.40% 注：报告期内基金管理人通过二级市场买入本基金基金份额3,200,000份，交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。 4、报告期末流通转让受到限制的基金资产 （1）报告期末持有因认购新股（IPO及增发）而流通受限制的股票 股票简称 数量（股） 总成本（元） 总市值（元） 估值方法 转让受限原因 转让受限期限 中国银行 2,203,000 6,785,240.00 6,785,240.00 成本 未上市 2006.6.28-2006.7.4 中国银行 5,988,944 18,445,947.52 18,445,947.52 成本 自上市日起50％锁定3个月、50％锁定6个月 50％：2006.7.5-2006.10.950％：2006.7.5-2007.1.5 G 泰 豪 2,006,048 14,985,178.56 19,238,000.32 市价 自上市日起锁定3个月 2006.6.9－2006.9.11 合计 40,216,366.08 44,469,187.84 （2）报告期末持有因股权分置改革而暂时停牌的股票 股票代码 股票简称 停牌日期 期末估值单价（元） 复牌日期 复牌开盘单价（元） 数量（股） 期末估值总额（元） 600033 G闽高速 2006.6.29 8.17 2006.7.14 6.15 10,000 81,700.00 600299 星新材料 2006.3.23 17.13 2006.8.3 18.45 4,203,443 72,004,978.59 600859 王府井 2006.6.30 13.16 2006.7.14 13.30 1,100,824 14,486,843.84 600827 友谊股份 2006.5.22 11.21 2006.7.3 9.05 6,051,869 67,841,451.49 合 计 154,414,973.92 （3）报告期末基金持有流通受限制不能自由转让的债券：无 §8 投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例 股票 3,364,965,843.86 77.65% 债券 867,609,299.25 20.02% 银行存款及清算备付金合计 87,103,097.47 2.01% 权证 7,975.38 0.00% 其他资产 13,664,395.44 0.32% 合计 4,333,350,611.40 100% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 股票市值（元） 市值占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 1,509,760.00 0.03% B 采掘业 93,001,109.50 2.16% C 制造业 1,592,030,406.17 36.97% C0 食品、饮料 2,184,660.58 0.05% C1 纺织、服装、皮毛 575,002.25 0.01% C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 417,751,571.45 9.70% C5 电子 74,600.00 0.00% C6 金属、非金属 582,792,563.24 13.54% C7 机械、设备、仪表 480,557,041.10 11.16% C8 医药、生物制品 108,094,967.55 2.51% C99 其他制造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业 285,170.55 0.01% E 建筑业 F 交通运输、仓储业 455,829,361.27 10.58% G 信息技术业 175,687,446.06 4.08% H 批发和零售贸易 253,491,696.21 5.89% I 金融、保险业 499,483,056.92 11.60% J 房地产业 109,495,025.08 2.54% K 社会服务业 184,152,812.10 4.28% L 传播与文化产业 M 综合类 合计 3,364,965,843.86 78.14% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票简称 数量(股) 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600009 G 沪机场 27,993,459 401,706,136.65 9.33% 2 600036 G 招 行 51,070,792 396,309,345.92 9.20% 3 600585 G 海 螺 25,551,817 350,059,892.90 8.13% 4 600143 G 金 发 12,509,531 247,688,713.80 5.75% 5 000069 G 华侨城 15,855,276 183,921,201.60 4.27% 6 600150 G 重 机 7,979,356 174,269,135.04 4.05% 7 600694 大商股份 3,738,129 152,553,044.49 3.54% 8 000063 G 中 兴 4,494,213 128,983,913.10 3.00% 9 000630 G 铜 都 18,202,028 118,677,222.56 2.76% 10 600085 G 同仁堂 6,611,313 108,094,967.55 2.51% 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。 （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 600028 中国石化 291,585,287.99 9.28% 2 600585 G 海 螺 261,327,891.03 8.32% 3 600009 G 沪机场 216,909,650.97 6.91% 4 600026 G 中 海 191,789,121.00 6.11% 5 600143 G 金 发 165,525,038.15 5.27% 6 600036 G 招 行 162,423,164.16 5.17% 7 600150 G 重 机 134,344,981.66 4.28% 8 000069 G 华侨城 121,799,712.28 3.88% 9 600016 G 民 生 119,567,206.45 3.81% 10 000063 G 中 兴 117,816,497.24 3.75% 11 600418 G 江 汽 115,151,990.47 3.67% 12 600000 G 浦 发 112,250,856.98 3.57% 13 000002 G 万科Ａ 109,467,149.78 3.49% 14 000402 G 金融街 93,614,647.28 2.98% 15 600855 G 长 峰 91,346,026.77 2.91% 16 000630 G 铜 都 79,928,473.50 2.54% 17 000698 G 沈 化 78,983,812.98 2.51% 18 600006 东风汽车 71,863,579.20 2.29% 19 000488 G 晨 鸣 67,801,335.07 2.16% 20 600299 星新材料 63,639,391.42 2.03% 2、报告期内累计卖出价值前20名的股票明细 序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 600028 中国石化 217,205,979.97 6.92% 2 000488 G 晨 鸣 207,942,003.36 6.62% 3 000630 G 铜 都 201,873,299.74 6.43% 4 000858 G 五粮液 195,971,239.40 6.24% 5 600085 G 同仁堂 175,629,870.08 5.59% 6 600694 大商股份 174,446,512.41 5.55% 7 600026 G 中 海 157,022,440.91 5.00% 8 000063 G 中 兴 144,525,413.98 4.60% 9 600000 G 浦 发 127,197,530.26 4.05% 10 600020 G 中 原 117,636,199.87 3.75% 11 000069 G 华侨城 109,802,521.76 3.50% 12 600795 国电电力 99,816,544.88 3.18% 13 000002 G 万科Ａ 98,789,300.38 3.15% 14 600143 G 金 发 98,496,655.83 3.14% 15 000778 G 铸 管 96,713,299.96 3.08% 16 600096 G 云天化 94,211,961.07 3.00% 17 000898 G 鞍 钢 92,145,929.29 2.93% 18 600009 G 沪机场 84,795,512.13 2.70% 19 600066 G 宇 通 67,590,248.79 2.15% 20 600582 天地科技 53,247,339.86 1.70% 3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票成本总额（元） 卖出股票收入总额（元） 3,300,030,120.82 3,442,163,169.72 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 债券品种 市值(元) 市值占基金资产净值比例 国债 573,891,299.25 13.33% 央行票据 企业债 金融债券 293,718,000.00 6.82% 可转换债券 合计 867,609,299.25 20.15% （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 03国开29 203,940,000.00 4.74% 2 20国债⑽ 112,062,979.60 2.60% 3 20国债⑷ 67,518,224.00 1.57% 4 02国债⒁ 63,136,803.90 1.47% 5 银行间02年国债11期 50,000,000.00 1.16% （七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细 序号 权证名称 数量（份） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 首创JTB1 3,599 7,975.38 0.00% （八）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细：无 （九）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 2、本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、基金其他资产的构成 项目 金额（元） 交易保证金 1,170,248.91 应收股利 21,081.60 应收利息 12,360,293.24 待摊费用 112,771.69 合计 13,664,395.44 4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细：无 5、报告期内获得的权证资产 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 成本总额 类别（被动持有或主动投资） 1 580004 首创JTB1 3,599 0 被动持有 2 580996 沪场JTP1 10,453,496 0 被动持有 3 580997 招行CMP1 14,098,661 0 被动持有 4 030002 五粮YGC1 8,437,672 0 被动持有 5 038004 五粮YGP1 8,870,373 0 被动持有 §9 基金份额持有人情况 （一）报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数（户） 22,245 报告期末平均每户持有的基金份额（份） 134,862 （二）报告期末基金份额持有人结构 项目 数量（份） 占总份额的比例 报告期末基金份额总额 3,000,000,000 100% 其中：机构投资者持有的基金份额 1,946,520,827 64.88% 个人投资者持有的基金份额 1,053,479,173 35.12% （三）报告期末本基金前十名持有人明细 序号 持有人名称 持有份额（份） 占总份额的比例 1 中国人寿保险（集团）公司 287,967,936 9.60% 2 中国人寿保险股份有限公司 284,941,855 9.50% 3 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 136,478,406 4.55% 4 中国平安保险（集团）股份有限公司 105,805,411 3.53% 5 中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理计划 67,901,422 2.26% 6 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深 67,524,852 2.25% 7 上海久事公司 63,506,166 2.12% 8 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS & CO 58,143,476 1.94% 9 大众保险股份有限公司 55,953,141 1.87% 10 上海宝钢集团公司 48,000,000 1.60% 注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。 §10 重大事件揭示 （一）报告期内未召开基金份额持有人大会。 （二）报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。 （三）报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （四）报告期内本基金投资策略未发生改变。 （五）基金收益分配事项 1.2006年4月7日，基金管理人发布了《丰和价值证券投资基金2005年度收益分配公告》，向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.18元，合计54,000,000.00元。 2. 2006年8月8日，基金管理人发布《丰和证券投资基金2006年中期收益分配预告》，拟向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利1.00元，合计300,000,000.00元。 （六）报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 （七）报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 （八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 1.基金租用席位的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定选择证券公司，向其租用本基金专用交易席位。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。 2.报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购及权证情况 （1）股票交易量及佣金情况 证券公司名称 租用该证券公司席位数量（个） 股票成交金额（元） 占股票总成交金额的比例 佣金（元） 占佣金总量比例 中国银河证券有限责任公司 2 498,676,077.72 7.44% 408,338.76 7.55% 申银万国证券股份有限公司 2 649,572,193.02 9.70% 530,604.97 9.81% 国都证券有限责任公司 1 1,707,676,584.33 25.50% 1,399,683.80 25.88% 渤海证券有限责任公司 1 933,481,573.37 13.94% 764,892.80 14.15% 国元证券有限责任公司 1 135,367,819.96 2.02% 105,926.45 1.96% 中银国际证券有限责任公司 1 96,464,683.75 1.44% 79,101.67 1.46% 光大证券股份有限公司 1 547,057,105.74 8.17% 428,074.65 7.92% 国泰君安证券股份有限公司 2 536,939,599.91 8.02% 420,159.92 7.77% 国金证券有限责任公司 1 674,520,329.45 10.07% 552,524.90 10.22% 国信证券有限责任公司 1 917,797,942.86 13.70% 718,186.60 13.28% 合计 13 6,697,553,910.11 100% 5,407,494.52 100% （2）债券交易情况 证券公司名称 债券成交金额（元） 占债券成交总额的比例 中国银河证券有限责任公司 56,503,933.40 22.34% 申银万国证券股份有限公司 22,624,215.20 8.94% 国都证券有限责任公司 60,067,308.10 23.75% 渤海证券有限责任公司 55,232,381.30 21.84% 光大证券股份有限公司 1,142,786.00 0.45% 国金证券有限责任公司 57,371,971.00 22.68% 合计 252,942,595.00 100% （3）债券回购交易情况：无 （4）权证交易情况 证券公司名称 权证成交金额（元） 占权证成交总额的比例 渤海证券有限责任公司 27,881,084.87 51.93% 国泰君安证券股份有限公司 25,810,644.08 48.07% 合计 53,691,728.95 100% 3.租用证券公司席位变更情况 报告期内本基金停租广发证券有限责任公司上海席位1个，北京证券有限责任公司上海席位1个，中国科技证券有限责任公司上海席位1个。 （九）报告期内刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的其他临时报告 序号 临时报告名称 披露日期 备注 1 关于变更公司住所的公告 2006年4月27日 2 关于所管理的部分证券投资基金运用基金财产投资资产支持证券的公告 2006年6月29日 包括本基金 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话95105866，（010）65185566或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2006年8月24日 |
意见与建议