| 2002年半年度报告(二) |
| 基金简称：基金金盛 基金代码：184703 |
| 4、关联关系 (1) 关联人关系、交易性质及法律依据 关联人名称 关联关系 交易性质 法律依据 国泰君安证券股份有限公 基金发起人 发起认购基金 基金契约 司(以下简称“国泰君安 ”) 席位出租人 出租交易席位 席位使用协议 国泰基金管理有限公司 基金发起人 发起认购基金 基金契约 基金管理人 提取管理费 基金契约 中国建设银行 基金托管人 提取托管费 基金契约 关联人名称 备注 国泰君安证券股份有限公 认购基金269.23万份 司(以下简称“国泰君安 ”) 租用二个席位 国泰基金管理有限公司 认购基金230.77万份 中国建设银行 (2) 通过关联人席位交易及与关联人进行交易情况 ①通过关联人席位进行股票买卖2002年1-6月交易量(万元)及佣金(万元)情况 关联人 交易量 比例 佣金 比例 国泰君安 13,625.04 20.52% 10.95 20.78% ②通过关联人席位进行国债投资买卖2002年1-6月交易量(万元)情况 关联人 交易量 比例 国泰君安 1,034.09 7.51% ③通过关联人席位进行债券回购2002年1-6月交易量(万元)情况 关联人 交易量 比例 国泰君安 11,700.00 24.27% ④与关联人进行债券回购2002年1-6月交易量(万元)及利息支出(万元)情况 关联人 交易量 利息支出 中国建设银行 19,000.00 14.98 ⑤与关联人进行国债投资买卖2002年1-6月交易量(万元)情况 关联人 交易量 国泰君安 6,218.00 中国建设银行 1,088.00 (3) 基金管理人报酬 ①基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。本基金成立三个月 后，若持有现金的比例超过本基金资产净值20%，超出部分不计提管理费。计算方法 如下： H＝E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 ②基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前 五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 ③在本报告期内，基金应支付基金管理人管理费共3,290,059.72元，其中已支付 基金管理人2,738,497.51元，尚余551,562.21元未支付。 (4) 基金托管人报酬 ①基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的托管人报酬 E为前一日的基金资产净值 ②基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前 五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 ③在本报告期内，基金应支付基金托管人托管费共548,807.51元，其中已支付基 金托管人456,880.47元，尚余91,927.04元未支付。 5、主要报表项目说明 (1) 交易保证金：2002年6月30日余额为500,000.00元，系深交所席位交易保证 金。 (2) 应付收益：2002年6月30日余额为283,237.88元，系应付未付2000年红利。 (3) 应收利息：2002年6月30日余额为4,524,174.81元,系应收银行存款和清算备 付金利息21,005.29元及应收债券利息4,503,169.52元。 (4) 其他应付款：2002年6月30日余额为160,274.28元，其中“珠江基金”应付 未付1995年红利12,170.50元，系应缴股利税金148,103.78元。 (5) 预提费用：2002年6月30日余额为319,133.23元，系预提基金2002年度审计 费用24,795.19元，预提基金2001年及2002年信息披露费258,684.51元及预提基金 2002年度债券托管账户维护费及上市年费35,653.53元。 (6) 卖出回购证券支出：2002年1－6月累计发生额为310,696.73元，系卖出回购 证券在融资期限内逐日计提的利息支出。 (7) 其他收入：2002年1－6月累计发生额为40,197.96元，包括新股中签手续费 返还39,601.52元及印花税返还596.44元。 (8) 应由基金承担的其他费用：2002年1－6月累计发生额为240,149.98元，包括 上市年费29,752.78 元， 信息披露费158,684.51 元， 审计费用24,795.19元，回购 交易费用6,362.50元及其他费用20,555.00元。 (9) 未实现利得：2002年1-6月累计发生额为77,973,850.97元，包括本期因投资 估值增值产生的未实现利得77,967,885.76元及以前年度损益调整5,965.21元。 (三)流通受限制的证券 1、截至2002年6月30日止，基金持有的流通受限制的证券明细如下： 序号 股票名称 配售日期 可流通日 数量(股) 配售金额(元) 1 通海高科 2000-7-7 待定 11,000 185,680.00 2 *招商银行 2001-4-1 2002-8-12 276,000 2,014,800.00 3 安源股份 2002-6-20 2002-7-2 26,000 155,740.00 4 泰豪科技 2002-6-24 2002-7-3 11,000 52,360.00 5 宏智科技 2002-6-27 2002-7-9 10,000 86,800.00 合计 2,495,380.00 序号 股票名称 市价(元) 市价与成本差 备注 1 通海高科 185,680.00 - 网上申购 2 *招商银行 3,157,440.00 1,142,640.00 网下申购 3 安源股份 155,740.00 - 二级市场配售 4 泰豪科技 52,360.00 - 二级市场配售 5 宏智科技 86,800.00 - 二级市场配售 合计 3,638,020.00 1,142,640.00 2、流通受限原因 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不 能自由转让的资产。 2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义 开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金 作为一般法人或战略投资者参与认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的 规定，在约定期限内不能自由流通。 3、受限期限 上述“通海高科”至今未上市流通，具体流通日期由该公司另行发布公告决定。 公司上述“招商银行”(带*号)为已上市未流通的新股，受限期为4个月。 4、估值办法 上述“招商银行”已上市，但本基金持有部分未流通。在编制本报表时，根据有 关规定，在2002年6月30日按照均价估值，其余未上市流通的四只股票按成本价估 值。若流通受限股票中已上市流通的股票(带*号)按成本进行估值计算，于2002年6月 30日，本基金资产净值将为462,863,716.05元，每份基金单位资产净值为0.9257元。 (四)期末基金持有股票明细(按市值占净值比例排序) 序号 股票代码 股票名称 库存数量 市值 占净值比例 1 000542 TCL通讯 2,314,166.00 38,993,697.10 8.40% 2 600500 中化国际 2,018,675.00 30,562,739.50 6.59% 3 000720 鲁能泰山 1,440,167.00 28,832,143.34 6.21% 4 000001 深发展Ａ 1,607,951.00 24,344,378.14 5.25% 5 600018 上港集箱 988,297.00 19,696,759.21 4.24% 6 600130 波导股份 904,192.00 18,463,600.64 3.98% 7 000027 深能源Ａ 1,499,935.00 15,869,312.30 3.42% 8 600366 宁波韵升 899,950.00 13,616,243.50 2.93% 9 000541 佛山照明 965,741.00 12,960,244.22 2.79% 10 000895 双汇发展 940,307.00 11,923,092.76 2.57% 11 600620 天宸股份 800,000.00 10,864,000.00 2.34% 12 600748 浦东不锈 800,000.00 9,280,000.00 2.00% 13 600602 广电电子 850,000.00 8,755,000.00 1.89% 14 600686 厦门汽车 696,662.00 8,213,644.98 1.77% 15 600642 申能股份 570,000.00 7,615,200.00 1.64% 16 600835 上菱电器 383,648.00 5,052,644.16 1.09% 17 600084 新天国际 410,030.00 4,526,731.20 0.98% 18 000659 珠海中富 500,000.00 4,465,000.00 0.96% 19 000876 新希望 260,915.00 3,991,999.50 0.86% 20 000739 青岛东方 290,000.00 3,372,700.00 0.73% 21 600036 招商银行 276,000.00 3,157,440.00 0.68% 22 600641 中远发展 217,486.00 2,936,061.00 0.63% 23 600823 世茂股份 200,354.00 2,460,347.12 0.53% 24 600350 山东基建 370,000.00 2,094,200.00 0.45% 25 000748 湘计算机 155,300.00 1,830,987.00 0.39% 26 000710 天兴仪表 148,874.00 1,813,285.32 0.39% 27 000811 烟台冰轮 122,963.00 1,694,430.14 0.37% 28 000973 佛塑股份 127,000.00 1,409,700.00 0.30% 29 000022 深赤湾Ａ 83,835.00 1,182,911.85 0.25% 30 600693 东百集团 110,000.00 1,116,500.00 0.24% 31 000910 大亚股份 98,545.00 1,017,969.85 0.22% 32 600361 北京华联 19,347.00 345,924.36 0.07% 33 600327 大厦股份 19,000.00 324,330.00 0.07% 34 600426 华鲁恒升 20,000.00 283,600.00 0.06% 35 600595 中孚实业 16,000.00 263,360.00 0.06% 36 600510 黑牡丹 11,000.00 228,030.00 0.05% 37 000991 通海高科 11,000.00 185,680.00 0.04% 38 600397 安源股份 26,000.00 155,740.00 0.03% 39 000652 泰达股份 11,097.00 115,186.86 0.02% 40 600503 宏智科技 10,000.00 86,800.00 0.02% 41 600590 泰豪科技 11,000.00 52,360.00 0.01% 合计 271,788,131.98 59.77% (五)报告期内基金新增的股票明细 本期新增数量 序号 股票代码 股票名称 一级申购 二级买入 其他 本期卖出数量 1 600018 上港集箱 1,193,025 204,728 2 600036 招商银行 276,000 3 600084 新天国际 900,000 489,970 4 600130 波导股份 1,020,297 116,105 5 600327 大厦股份 19,000 6 600350 山东基建 47,000 370,000 47,000 7 600361 北京华联 19,347 8 600366 宁波韵升 899,950 9 600397 安源股份 26,000 10 600426 华鲁恒升 20,000 11 600503 宏智科技 10,000 12 600510 黑牡丹 11,000 13 600590 泰毫科技 11,000 14 600595 中孚实业 16,000 15 600602 广电电子 850,000 16 600620 天宸股份 800,000 17 600641 中远发展 772,940 555,454 18 600642 申能股份 402,000 900,000 732,000 19 600693 东百集团 200,000 90,000 20 600748 浦东不锈 800,000 21 600823 世茂股份 1,082,353 881,999 22 000001 深发展Ａ 1,737,951 130,000 23 000022 深赤湾Ａ 83,835 24 000027 深能源Ａ 1,499,935 25 000541 佛山照明 965,741 26 000542 TCL通讯 2,686,866 372,700 27 000659 珠海中富 500,000 28 000739 青岛东方 478,000 188,000 29 000748 湘计算机 155,300 448,224 448,224 30 000895 双汇发展 200,000 740,307 31 000973 佛塑股份 127,000 注：其他项包括送股、配股、转赠、增发数量。 (六)报告期内基金剔除的股票明细 序号 股票代码 股票名称 期初结存 本期新增数量 本期卖出数量 1 600000 浦发银行 412,200 412,200 2 600011 华能国际 18,899 18,899 3 600026 中海发展 78,000 78,000 4 600057 ST厦新 210,000 210,000 5 600063 皖维高新 1,028,310 1,028,310 6 600073 上海梅林 800,000 800,000 7 600085 同仁堂 231,527 231,527 8 600170 上海建工 200,000 330,000 530,000 9 600183 生益科技 200,000 200,000 10 600266 北京城建 50,000 50,000 11 600317 营口港 16,000 16,000 12 600355 精伦电子 10,000 10,000 13 600373 鑫新股份 2,000 2,000 14 600379 宝光股份 19,000 19,000 15 600391 成发科技 11,000 11,000 16 600428 中远航运 25,000 25,000 17 600456 宝钛股份 5,000 5,000 18 600486 扬农化工 6,000 6,000 19 600496 长江股份 16,000 16,000 20 600505 西昌电力 5,000 5,000 21 600506 香梨股份 14,000 14,000 22 600509 天富热电 3,000 3,000 23 600520 三佳模具 7,000 7,000 24 600533 栖霞建设 3,000 3,000 25 600536 中软股份 3,000 3,000 26 600548 深高速 28,515 28,515 27 600578 京能热电 9,000 9,000 28 600580 卧龙科技 11,000 11,000 29 600582 天地科技 19,000 19,000 30 600598 北大荒 300,000 300,000 31 600628 新世界 630,552 630,552 32 600630 龙头股份 327,020 327,020 33 600646 ST国嘉 603,022 603,022 34 600661 交大南洋 298,351 298,351 35 600675 中华企业 44,700 44,700 36 600772 石油龙昌 861,882 861,882 37 600827 友谊股份 209,400 384,600 594,000 38 600894 广钢股份 500,000 500,000 39 000066 长城电脑 634,687 634,687 40 000409 四通高科 469,019 469,019 41 000505 珠江控股 1,961,054 1,961,054 42 000513 丽珠集团 2,671,039 2,671,039 43 000514 ST渝开发 503,301 503,301 44 000551 创元科技 563,164 563,164 45 000605 四环药业 100,000 100,000 46 000685 公用科技 722,014 300,309 1,022,323 47 000713 丰乐种业 600,000 600,000 48 000959 首钢股份 347,729 129,000 476,729 (七)基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 2 采掘业 3 制造业 114,194,167.77 24.61% 其中：食品、饮料 15,915,092.26 3.43% 纺织、服装、皮毛 228,030.00 0.05% 造纸、印刷 1,017,969.85 0.22% 石油、化学、塑胶、塑料 6,158,300.00 1.33% 电子 8,940,680.00 1.93% 金属、非金属 9,543,360.00 2.06% 机械、设备、仪表 72,390,735.66 15.60% 医药、生物制品 4 电力、煤气及水的生产和供应业 23,484,512.30 5.06% 5 建筑业 6 交通运输、仓储业 20,994,857.92 4.52% 7 信息技术业 59,375,084.74 12.80% 8 批发和零售贸易业 42,709,272.18 9.20% 9 金融、保险业 27,501,818.14 5.93% 10 房地产业 2,936,061.00 0.63% 11 社会服务业 2,094,200.00 0.45% 12 传播与文化产业 13 综合类 10,864,000.00 2.34% 合计 304,153,974.05 65.55% 2、债券（不含国债）合计 截止2002年6月30日，金盛证券投资基金持有债券（不含应计利息）合计为 14,085,928.00元，占基金资产净值的3.04%。 3、国债及货币资金合计 截止2002年6月30日，金盛证券投资基金持有国债（不含应计利息）及货币资金 合计为299,514,227.24 元（ 货币资金中含当日证券清算款6,660,666.67元），占基 金资产净值的64.55%。 4、占基金资产净值前十名的股票 序号 股票名称 市值(元) 占净值比例 1 TCL通讯 38,993,697.10 8.40% 2 中化国际 30,562,739.50 6.59% 3 鲁能泰山 28,832,143.34 6.21% 4 深发展A 24,344,378.14 5.25% 5 上港集箱 19,696,759.21 4.24% 6 波导股份 18,463,600.64 3.98% 7 深能源A 15,869,312.30 3.42% 8 宁波韵升 13,616,243.50 2.93% 9 佛山照明 12,960,244.22 2.79% 10 双汇发展 11,923,092.76 2.57% 5、报告附注 (1) 报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市股票采用成 本计算。 (2) 基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (3) 基金应收股利、应收利息、应付管理费、托管费、佣金、预提费用、卖出回 购款、回购利息及其他应收应付款项合计为贷方余额153,747,773.24元，与基金股票 市值304,153,974.05元，债券（不含国债）合计14,085,928.00元和国债及货币资金 合计299,514,227.24元相抵减后等于基金资产净值。 六、基金持有人结构及前十名持有人 (一) 截止2002年6月30日，本基金持有人结构为： 期末持有数 比例 发起人持有 5,000,000份 1.00% 其中：国泰君安 2,692,308份 0.54% 国泰基金管理有限公司 2,307,692份 0.46% 社会公众持有 495,000,000份 99.00% 合计 500,000,000份 100.00% (二) 截止2002年6月30日，本基金共有持有人21,456人，前十名持有人名称、持 有份额及比例如下： 序号 持有人姓名 期末持有数 持有比例 1 平安保险 23,588,887 4.72% 2 人寿保险 21,544,687 4.31% 3 中国人保 18,132,496 3.63% 4 国信证券 15,000,000 3.00% 5 国都证券 6,183,345 1.24% 6 广州证券 4,500,000 0.90% 7 大众保险 4,047,600 0.81% 8 中国太保 3,932,089 0.79% 9 杨桂英 3,542,500 0.71% 10 广科进步基金会 3,501,000 0.70% 注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的基金持有人 名册编制。 七、重要事项揭示 1、2002年3月29日，本基金管理人刊登了《金盛证券投资基金二OO一年年度报 告》及《金盛证券投资基金二OO一年年度收益分配报告》。基金金盛二OO一年年度不 进行收益分配。 2、2002年4月17日，安达信同普华永道正式签署合并的法律文件，定于从2002年 7月1日起，安达信中国内地及香港的业务于并入普华永道，以普华永道的名义营业。 因此，本基金的会计师事务所由安达信·华强会计师事务所改为普华永道中天会计师 事务所有限公司。 3、2002年5月10日，本基金管理人刊登了《金盛证券投资基金关于更换基金经理 的公告》。因工作需要，经国泰基金管理有限公司第二届董事会第六次会议审议同 意，聘任吕俊先生为基金金盛基金经理，曹华强先生不再担任基金金盛基金经理。 4、2002年6月12日，本基金管理人刊登了《国泰基金管理有限公司迁址公告》。 国泰基金管理有限公司办公地址自2002年6月17日起，由上海市延平路121号三和大厦 迁至上海市浦东新区世纪大道1600号浦项集团商务广场31－32层。 5、根据中国证券监督管理委员会证监基金字[1998]29号《关于加强证券投资基 金监督有关问题的通知》的有关要求，经本基金管理人认真研究，我们向国泰君安、 广州国际信托投资公司、海通证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司（以下 简称“申银万国”）、兴业证券股份有限公司这五家券商租用交易席位。我们选择证 券经营机构的标准是： (1)资力雄厚，信誉良好； (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的 要求； (5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏 观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的 信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。交易佣金为股票交易金 额的1‰并扣除应由券商负担的交易手续费和证管费，国债交易不提取佣金。 6、在报告期内，关联人及席位券商股票、国债、回购的交易量及佣金(单位为万 元)情况为： 关联人及券商名 股票交易量 比例 国债交易量 比例 国泰君安 13,625.04 20.52% 1,034.09 7.51% 广州国际信托投资公司 12,982.08 19.55% 1,566.30 11.37% 海通证券有限责任公司 10,505.27 15.82% 2,125.01 15.42% 申银万国 15,357.20 23.13% - 0.00% 兴业证券股份有限公司 13,932.79 20.98% 9,052.17 65.70% 合计 66,402.38 100.00% 13,777.56 100.00% 关联人及券商名 回购交易量 比例 证券交易量 比例 国泰君安 11,700.00 24.27% 26,359.13 20.53% 广州国际信托投资公司 - 0.00% 14,548.38 11.33% 海通证券有限责任公司 8,000.00 16.60% 20,630.28 16.07% 申银万国 15,000.00 31.12% 30,357.20 23.65% 兴业证券股份有限公司 13,500.00 28.01% 36,484.95 28.42% 合计 48,200.00 100.00% 128,379.95 100.00% 关联人及券商名 佣金 比例 平均佣金比率 国泰君安 10.95 20.78% 0.08% 广州国际信托投资公司 10.20 19.34% 0.08% 海通证券有限责任公司 8.34 15.82% 0.08% 申银万国 12.03 22.81% 0.08% 兴业证券股份有限公司 11.20 21.25% 0.08% 合计 52.72 100.00% 自2002年5月13日起，本基金启用了兴业证券股份有限公司的067500席位作为新 的主清算席位，并停用原有的038300席位。 在本报告期内，各席位均符合证监会规定的有关交易比例即通过一个证券经营机 构买卖证券年交易量不得超过该基金买卖证券年成交量的30%。 7、本报告期内，基金管理人、托管人无重大诉讼、仲裁事项；基金管理人、托 管人机构及高级管理人员无任何处罚情况；基金托管人办公地址无变动情况。 八、备查文件目录 1、关于同意设立金盛证券投资基金的批复 2、金盛证券投资基金契约 3、金盛证券投资基金托管协议 4、金盛证券投资基金2000 年年度报告 5、金盛证券投资基金2000 年年度收益分配报告 6、金盛证券投资基金2001 年中期报告 7、金盛证券投资基金2001 年年度报告 8、金盛证券投资基金2001 年年度收益分配报告 9、金盛证券投资基金2002 年中期报告 10、报告期内披露的各项公告原件 11、国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人国泰基金管理有限公司。 咨询电话：(021)50819830 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 2002年8月30日 |
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