| 2000年年度报告(一) |
| 基金简称：基金金盛 基金代码：184703 |
| 金盛证券投资基金2000年年度报告 重要提示：本基金的托管人中国建设银行已于2001年3月25日复核了本报 告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完 整性负责，本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。 一、基金简介 (一) 基金名称：金盛证券投资基金(简称：基金金盛) 交易代码：4703 基金发起人：国泰君安证券股份有限公司 国泰基金管理有限公司 基金成立日期：2000年4月26日 基金单位总份额：5亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：10年 基金上市地：深圳证券交易所 基金上市日期：2000年6月30日 (二) 基金管理人 法定名称：国泰基金管理有限公司 注册地址：上海浦东新区商城路618号 办公地址：上海市静安区延平路121号三和大厦27楼 邮政编码：200042 法定代表人：陈勇胜 总经理：李春平 负责信息管理事务人员：丁昌海、黄永明 联系地址：上海市静安区延平路121号三和大厦27楼 电话：021－62531069 传真：021－62531262 电子邮件：huangym@gtfund.com (三) 基金托管人 法定名称：中国建设银行 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 邮政编码：100032 法定代表人：王雪冰 托管部负责人：江先周 负责信息管理事务人员：黄秀莲 联系地址：北京市西城区金融大街25号中国建设银行基金托管部 电话：010－67597646 传真：010－66212638 电子邮件：huangxiulian/zh/ccb@ccb.com.cn (四) 会计师事务所 法定名称：安达信·华强会计师事务所 注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦1座11层 办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦1座11层 法定代表人：张本廉 邮编：200021 电话：010－65053333 传真：010－65051828 经办注册会计师：何影帆、张向际 联系人：韩歆 联系人电话：021－63866688－640 传真：021－63862288 (五) 律师事务所 法定名称：上海锦天城律师事务所 注册地址：上海市延安东路700号港泰广场12楼 办公地址：上海市延安东路700号港泰广场12楼 法定代表人：史焕章 邮编：200001 电话：021－53850388 传真：021－53850389 经办律师：沈国权、聂鸿胜 二、主要财务指标 基金净收益 11,477,243.73元 单位基金净收益 0.0230元 基金可分配净收益 40,530,062.14元 单位基金可分配净收益 0.0811元 基金资产净值 579,256,927.64元 单位基金资产净值 1.1585元 基金资产净值收益率 2.16％ 本期基金可分配收益率 7.62％ 本期净值增长率 8.93％ 基金累计净值增长率 8.93％ 三、基金管理人报告 （一）基金管理人承诺 在本报告期内, 本基金管理人严格遵循了《证券投资基金管理暂行办法》 及其他各项实施准则、《金盛证券投资基金契约》和其他有关法规的规定， 没有发生任何损害基金持有人利益的行为。本报告所涉基金资产的运作情况已 经本基金托管人复核， 本基金管理人愿就报告中所载资料的真实性、准确性 和完整性负责。 本基金管理人内部，各项规章制度健全；监察稽核工作贯穿业务运作的各 个层面。在本报告期内,没有发现有任何违法和重大违规行为。本基金管理人 承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规 范经营的基础上，在控制风险的前提下，继续为基金持有人谋求长期稳定的投 资回报。 (二)投资决策和管理模式 本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会根 据有关法规、基金契约以及研究开发部和基金经理的分析研究报告和投资计划, 确定金盛基金的投资策略，审批重大投资项目和基金投资计划。基金经理负 责基金的投资组合管理和日常运作。基金经理将投资指令下达给中央交易室， 交易员根据市场情况执行投资指令，并将指令执行情况及时反馈到基金经理。 公司在投资决策管理方面同时实行投资研究联席会议制度和决策委员会成 员与基金管理小组的联系人制度。前一项制度旨在解决研究成果及时有效转化 成投资目标的问题，后一项制度旨在解决基金经理在执行投资决策委员会决策 意见过程中需要及时协调的问题。本基金的日常运作也得到上述制度的支持。 本基金由曹华强先生担任基金经理，并配备研究员协理。 曹华强先生，原名曹继东，33岁，研究生学历，曾任职于人民银行深圳分 行和国泰证券有限公司。1998年加盟国泰基金管理公司后，历任投资部副总监、 研究部副总监、基金金鑫基金经理助理等职务。 （三）投资理念和风格 在规范运作的前提下，本基金以价值取向为先导，立足企业基本面研究， 重点关注新兴行业；根据本基金现有规模特征，以重点板块投资和分散组合投 资相结合并以组合投资为主要方式；以寻求成长性企业为目标，注重企业创新 内涵和主业提升的趋势研究；以提高流动性为手段，防范和控制风险，力争达 到基金长期稳定成长的目标。 （四）2000年投资管理回顾 2000年中国证券市场在基本面、政策面和资金面整体向好的背景下，股市 走势强劲。全年沪市综合指数上升51.73％，深市成分指数上升41.12％。从基 本面看，我国经历亚洲金融危机冲击后国民经济增长出现止跌回稳态势，有步 入新一轮增长周期的迹象。2000年国家采取积极的财政政策和稳健的货币政策， 努力扩大内需，取得较为明显的成效。我们注意到：固定资产投资（尤其是政 府投资）和进出口贸易快速增长，国内消费也出现回暖，共同拉动了经济增长。 根据国家统计局2001年2月底公报，2000年国内生产总值较上年增长8％，物价 止跌回稳，就业改善，国际收支形势良好，企业运行质量提高。2000年股市强 势表现客观反映了国民经济增长回暖的特征。从政策面看，国家适时出台了扶 持证券市场发展的一系列政策措施，包括实行向二级市场投资者配售新股、允 许券商股票质押贷款、三类企业和商业保险资金入市、积极培育机构投资者等 利好政策，市场人气较为旺盛。从资金面看，以上政策为证券市场带来了源源 不断的资金供给，特别是积极培育机构投资者的政策使证券市场获得大量的长 期投资资金，使得证券市场的走势更为稳健。 2000年证券市场表现出三个明显阶段：年初至3月初，在网络股、技术股 带动下市场走出快速大幅扬升行情；3月中旬至8月底，在低价大盘国企股带动 下，板块轮动加快，市场震荡盘升；8月底至年底，市场高位宽幅震荡整理， 资产重组股表现活跃。 市场出现第三阶段的调整主要是由于在大幅上扬后积累了较大的风险，而 预期的创业板和国有股减持成为不确定因素给市场形成压力。与此同时，2000 年经济回升还带有明显的恢复性质，其基础不够稳固，促使经济进一步走强的 因素出现了某种程度的不确定性，导致投资者对市场的预期产分歧。 本基金原为珠江基金，经清理规范和扩募后更名为金盛证券投资基金（已 作公告）。本基金管理人自接手金盛基金后，市场基本处于上述第三阶段。根 据2000年下半年市场特点，主要进行了三个阶段的投资操作。首先，我们结合 基本面研究，逐步有区别地清理原珠江基金持有的股票，有效控制住了原有投 资组合的进一步亏损，同时为新的投资组合的建立做好了准备。其次，利用对 上海本地上市公司基本面研究的地缘优势，加强对上海本地股票的投资力度， 实行相对集中的投资策略。第三，在本基金扩募成功后，根据本基金规模较小 的特征，在投资操作上，逐步实行相对集中投资和分散组合投资相结合的方式， 以便在控制风险和追求收益中获取平衡。在投资组合项目的选择时，注重企业 基本面和动态信息相结合，深入挖掘重点优势企业，同时作好长短期组合安排， 力求基金净值有效成长。 截止2000年年底，本基金单位资产净值1.1585元，较期初增长8.93％，与 本基金上市后重新运作的时间区段相比，同期上证指数上涨7.54％，同期深圳 成指下降1.61％，本基金的净值增长超过了同期大盘的平均增长。 （五）2001年市场展望 根据国务院研究发展中心预测，2001年将继续保持经济增长回升的态势， 积极财政政策仍将持续一段时间，以强化经济回升和拉动内需的基础。2001年 也是国家实施“十五”计划战略的第一年。西部大开发正式实施，社保体制改 革加快，中国加入WTO在即，这些将为投资和需求增长提供基础。 2001年将是我国证券市场继续大规模发展的一年。在发展和规范这两个关 系证券市场的根本问题上，将体现为在规范化基础上的进一步发展。管理层对 市场的监管将立足于维护三公原则保护投资者利益。2001年也将是新政策不断 出台的一年，政策效应和市场发展的内在规律不可避免地会产生一些矛盾，如 B股市场向国内居民开放、新股市场化发行、市场退出机制实施以及预期中的 创业板、国有股减持都会对市场产生重大影响。本基金管理人估计2001年的证 券市场将处于箱体高位宽幅震荡调整状态，而开放式基金试点品种的推出、保 险类资金入市新品种的问世将会成为2001年证券市场供求关系变化的重要信号。 市场实际运行情况将随国家上述政策的明朗化而有所变化。 本基金管理人将继续追踪和研判国家宏观经济运行状况和政府新政策对证 券市场的影响程度。我们将坚持以基本面研究为立足点，深入关注企业创新品 质，把握企业主业提升所可能带来的投资机会。在投资组合上，我们将重点关 注两类企业：一类是公司的主营业务本身属于高新技术产业的企业，例如电子 通讯、新材料、生物医药等。对于这类企业，我们将主要是关注其创新能力和 持续竞争力。另一类是传统产业中主营业务结构正在或已经进行较大调整的企 业。对于该类企业，我们关注在原有行业中主导业务的创新和提升，或者转入 新兴业务的现实获利能力。本基金管理人将不断结合市场研判，力求加强企业 基本面的研究和开发工作，以中长线投资和短线投资相结合，注重波段操作， 尽心谋求基金资产的稳定成长。 （六）内部监察报告 基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂 行办法》及其各项实施准则、《金盛证券投资基金基金契约》和其它相关法律 法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，遵循“稳 健为本，规范管理，精心运作，争创一流”的公司理念，在严格规范和控制风 险的前提下，努力为基金持有人争取最好的投资回报；在基金资产的管理运作 中，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例、投资组合符合 有关法规和基金契约的规定。 内部监察工作报告 本报告期内，本基金管理人依据相关的法律法规、基金契约以及内部的监 察制度开展监察工作。我们将内部监察的重点置于确保基金运作的相对独立， 防范不当关联交易和内幕交易以及对风险的防范。主要措施有:一、对基金的 运作进行实时监控，加强监察力度，提高监察频率。对基金资产管理各个环节 的工作流程进行定期的日常监察和不定期的专项监察，并据此制作监察报告。 二、建立监察业务反馈制度，加强监察稽核部门与其它业务部门的交流与沟通， 对发现的问题及时向管理层和监管部门报告并督促整改，以确保基金资产运作 的合法合规。三、细化监察工作的内容和方式，运用对交易资料审阅、交易流 程监察、录音电话监听、人员询问、报表反馈等手段对基金投资行为进行现场 监察和非现场监察， 督促基金运作的合法性、合规性、保密性。四、逐步建 立科学的风险控制体系，尝试利用现代金融工程的先进管理方法和管理工具对 各类风险进行量化分析和预测，防范和控制风险。五、加强员工行为准则和职 业道德教育，使员工爱岗敬业、遵纪守法，自觉树立风险和监察意识。六、对 基金自身的交叉买卖行为进行自查自纠。本基金存在极偶然的几次自身交叉买 卖行为，本基金管理人已采取有效措施以杜绝类似事件的发生。 经持续跟踪监察，本报告期内，本基金依照规定的流程进行操作， 管理 运作合法合规；本基金资产与本基金管理人所管理的其他基金资产、基金资产 与公司资产严格分开；基金管理小组人员之间保持独立；本基金运作中无不当 关联交易和内幕交易；本基金净资产平稳增长，投资收益得到提高，基金持有 人利益得到有效保障。 基金运作的规范和安全，有效地防范和控制风险，是内部监察的工作重点。 我们体会到规范经营和强化管理是基金安全运作的前提，科学化制度化的工作 流程是基金安全运作的基础，防范和控制风险是基金安全运作的保障。减少风 险才能提高收益，保障基金持有人的利益。我们将继续努力，提高内部监察工 作的科学性和有效性，加强基金的规范运作、风险控制、切实保障基金资产的 安全管理，以优异的业绩回报投资者。 四、托管人报告 2000年，中国建设银行在金盛基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资 基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关法规的 规定，安全保管了基金的全部资产，勤勉尽职地履行了基金托管人的全部义务， 不存在损害基金持有人利益的行为。 2000年，由国泰基金管理有限公司编制并经中国建设银行复核审查的有关 金盛基金的信息披露真实、完整、合法，在基金资产净值、每份基金单位净值 和其它财务费用计算上，严格执行了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实 施细则、基金契约及其它有关法规规定，未发现损害基金持有人利益的行为。 五、基金财务报告 (一) 审计报告书金盛证券投资基金全体基金持有人 安达信 ( 华强会计师事务所（以下简称“我们”）接受委托，审计了金 盛证券投资基金（原“珠江证券投资基金”，以下简称“贵基金”）二○○○ 年十二月三十一日的资产负债报告书和二○○○年四月二十六日（基金成立日） 至二○○○年十二月三十一日的收益及分配报告书。编制会计报告书是 贵基 金管理人的责任，我们的责任是依据我们的审计对该报告书发表意见。我们的 审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结 合 贵基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报告书符合基金的有关制度、办法和规定及 贵基金 的基金契约，在所有重大方面公允地反映了 贵基金二○○○年十二月三十一 日的财务状况和二○○○年四月二十六日至二○○○年十二月三十一日的经营 成果。 安达信· 华强会计师事务所 中国注册会计师: 何影帆、张向际 中国 ·北京 2001年1月19日 (二)基金会计报告书 1、 资产负债报告书 资产负债报告书 2000年12月31日 编制单位：国泰基金管理有限公司 单位：元 序号 项 目 年末数 1 股票投资－成本 390,822,175.36 2 股票投资－估值增值 38,706,654.20 3 债券投资－成本 118,088,838.70 4 债券投资－估值增值 20,211.30 5 其他投资－成本 6 其他投资－估值增值 7 现金 8 银行存款 25,608,436.46 9 应收股利 10 应收利息 775,835.96 11 应收帐款 279,538.18 12 应收交易清算款 8,039,706.20 13 应收申购款 14 其他应收款项 15,598.04 15 基金资产总值 582,356,994.40 16 应付基金管理人报酬 762,867.76 17 应付基金托管费 121,383.97 18 应付收益 19 应付帐款 1,503,750.00 20 应付交易清算款 21 应付佣金 649,894.53 22 其他应付款项 62,170.50 23 应付回购利息 24 卖出回购 25 负债总额 3,100,066.76 26 基金单位总额 500,000,000.00 27 未分配净收益 40,530,062.14 28 未实现估值增值 38,726,865.50 29 基金资产净值 579,256,927.64 30 单位基金发行总份额 500,000,000份 31 每份基金单位资产净值 1.1585 2、损益及分配报告书 损益及分配报告书 2000年4月26日至2000年12月31日 编制单位：国泰基金管理有限公司 单位：元 序号 项目 本期数 1 一、基金收入 17,935,978.27 2 证券买卖差价收入 15,281,528.99 3 其中：股票 15,281,528.99 4 债券 5 投资收入 1,284,196.94 6 其中：股息收入 524,087.82 债券利息收入 760,109.12 8 回购利息收入 7,400.00 9 其他收入 1,362,852.34 10 其中：利息收入 996,087.94 11 扩募费用结余收入 224,147.12 12 申购冻结利息收入 13 其他 142,617.28 14 二、基金费用 6,458,734.54 15 管理人报酬 4,015,457.11 16 托管费 679,476.71 17 回购交易费用 125.00 18 回购利息支出 328,767.12 19 其他费用 1,434,908.60 20 其中：上市年费 60,000.00 21 会计师费 80,000.00 22 信息披露费 379,800.00 23 律师费 24 持有人大会费 25 分红手续费 26 其他 915,108.60 27 三、净收益 11,477,243.73 28 四、期初未分配净收益 29,052,818.41 29 五、本期已分配收益 30六、期末未分配净收益 40,530,062.14 (三)会计报告书附注(摘要) 1、主要会计政策 (1) 基金会计年度：为公历每年1月1日至12月31日。 (2) 基金记帐原则：权责发生制。 (3) 基金记帐本位币：以人民币为记帐本位币，记帐本位币单位为元。 (4) 基金资产的估值方法： A、 上市证券按当日均价计算，该日无交易的证券，以最近一日的均价计 算； B、 未上市的股票以其成本价计算； C、 未上市国债及银行存款以本金加计至估值日为止的应计利息额计算； D、 如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定基金资产价值时，基金管 理人应按国家有关规定办理； E、 估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款； F、 每日都对基金资产进行估值。 (5) 基金的主要收入确认政策： A、股息收入：在除息日确认应收股息； B、债券利息收入：在除息日确认应收利息； C、其他收入：在实际收到时确认； D、证券买卖价差收入：在实现成交的当日确认。 (6) 证券成本的计价方法： 证券投资按取得时的实际成本计价，出售成本按移动加权平均法计算。 (7) 税项说明 根据财税字[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》，主要税项 规定如下：A、以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围。 B、基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，在2000年底以前暂 免征收营业税。 C、对基金管理人运用基金资产买卖股票按4‰的税率征收印花税，暂对基 金不征收营业 税、所得税。 D、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入， 股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (8) 基金的收益分配政策 A、 每一基金单位享有同等分配权； B、 收益分配比例不低于基金净收益的90％； C、 基金收益分配采用现金方式，每年至少分配一次，于每个基金会计年 度结束后四个月内实施； D、 基金当年收益分配应先弥补上年亏损后，才进行当年收益分配； E、 基金投资当年亏损，则不进行收益分配。 2、关联关系 (1) 、关联人关系、交易性质及法律依据 关联人名称 关联关系 交易性质 法律依据 备注 国泰君安证券股份有限公司 (以下简称“国泰君安”) 基金发起人 发起认购基金 基金契约 认购基金269.23万份 基金发起人 出租交易席位 席位使用协议 租用二个席位 国泰基金管理有限公司 基金管理人 提取管理费 基金契约 认购基金230.77万份 中国建设银行 基金托管人 提取托管费 基金契约 (2) 、通过关联人席位交易情况 通过关联人席位进行证券买卖2000年4－12月股票交易量(万元)及佣金(万 元)情况 关联人 交易量 比例 佣金 比例 国泰君安 28,638.23 36.68％ 24.34 37.46％ (3) 、基金管理人报酬 基金管理人的报酬由两部分组成，一部分是基金管理费，以基金资产净值 的1.5％年费率计提；另一部分是业绩报酬，当基金的可分配净收益高于同期 银行一年定期储蓄利率20％以上，且当年基金资产净值增长率高于同期证券市 场平均收益率时，按一定比例计提。具体方法如下： (i)、基金管理费 A、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5％的年费率计提。计算方法 如下： H=E×1.5％/当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 B、 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并 于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人； C、至2000年12月31日止，基金应支付基金管理人管理费共3,980,893.18 元，其中已支付基金管理人3,252,589.35元，尚余728,303.83元未支付。 (ii)、管理人业绩报酬 业绩报酬根据基金全年的经营业绩情况，在满足以下几个基本条件下每年 计提一次，直接用于奖励基金管理人员： A、基金年平均单位资产净值不能低于面值； B、基金可分配净收益率超过同期银行一年定期储蓄存款利率20％以上； C、基金资产净值增长率超过证券市场平均收益率； D、基金收益分配后其每单位资产净值不能低于面值。 在满足以上条件的情况下，基金业绩报酬计算方法为： 业绩报酬=调整后期初资产净值×MIN[N]×5％ 其中：M=扣除政策配售新股贡献后基金可分配净收益率－1.2×同期银行 一年定期储蓄存款利率（如果年内银行利率发生变动，则按时间段进行加权平 均调整）； N=扣除政策配售新股贡献后基金资产净值增长率－证券市场平均收益率； MIN[N]为M、N中较小者； 扣除新股贡献后基金可分配净收益率=（当年可分配净收益－当年政策配 售新股贡献）／调整后年初基金资产净值； 扣除新股贡献后基金资产净值增长率=（年末基金资产净值－当年政策配 售新股贡献－调整后年初基金资产净值）／调整后年初基金资产净值； 调整后年初资产净值=上年度末基金资产净值－上年度已分配收益； 证券市场平均收益率=〔（当年沪市综指涨跌幅×沪市平均总市值＋当年 深市综指涨跌幅×深市平均总市值）／（沪市平均总市值＋深市平均总市值）〕 ×80％＋同期国债收益率×20％； 沪市平均总市值=（年初沪市总市值＋年末沪市总市值）／2； 深市平均总市值=（年初深市总市值＋年末深市总市值）／2。 本公司根据以上规定，并按老基金扩募情况下使用的计算公式计提了2000 年度的业绩报酬。 其中：调整后期初资产净值=期末基金资产净值/（1＋基金综合资产净值 增长率） 基金综合资产净值增长率=(1＋扩募前资产净值增长率)＊(1＋扩募后资产 净值增长率)－1 基金扩募前资产净值增长率=(扩募前基金资产净值－调整后期初资产净值) / 调整后期初资产净值 基金扩募后资产净值增长率=(期末基金资产净值－扩募后期初资产净值 )/ 扩募后期初资产净值 根据计算，2000年度提取业绩报酬34,563.93元。 (4) 、基金托管人报酬 (i)、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25％的年费率计提。计算 方法如下： H=E×0.25％/当年天数 H为每日应支付的托管人报酬 E为前一日的基金资产净值 (ii)、基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付； 并于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人； (iii)、至2000年12月31日止，基金应支付基金托管人托管费共 679,476.71元，其中已支付基金托管人558,092.74元，尚余121,383.97元未支 付。 3、主要报表项目说明 (1)、应收帐款：2000年12月31日余额279,538.18元，为深交所席位交易 保证金。 (2)、其他应收款：2000年12月31日余额15,598.04元，系交易所自动扣除， 应由席位券商支付的交易所风险基金。 (3)、应付帐款：2000年12月31日余额为人民币1,503,750.00元，为应付 配股资金。 (4)、其他应付款：2000年12月31日余额为人民币62,170.50元，其中原“ 珠江基金”应付未付1995年红利尚余12,170.50元；预提2000年度审计费用为 50,000.00元。 (5)、证券买卖差价收入：2000年1－12月累计发生额为人民币 15,281,528.99元，其中： 项目 发生额 上海证券交易所挂牌股票 11,946,905.54元 深圳证券交易所挂牌股票 3,334,623.45元 合 计 15,281,528.99元 (6)、基金扩募费用的说明： a、扩募总份额：266,360,000份，费用单价：0.01元 b、扩募总费用：2,663,600.00元 费用项目 金 额 券商手续费 612,787.88元 配股登记费 791,100.00元 扩募协调费 500,000.00元 会 计 师 费 20,000.00元 律 师 费 20,000.00元 公 告 费 495,565.00元 合 计 2,439,452.88元 B、 发行费用结余：224,147.12元，已转入基金收入。 (四) 流通受限制的证券 (1)、截至2000年12月31日止，基金持有的流通受限制的证券明细如下： 序 股票名称 配售日期 可流通日 数量(股) 配售金额(元) 市价(元) 市价与成本差 备注 1 通海高科 2000-7-7 11000 185680.00 网下申购 2 ＊东方通信 2000-9-6 2001-3-29 500000 12590000.00 14325000.00 1735000.00 增发申购 3 ＊宝钢股份 2000-11-23 2001-3-1 1260750 5269935.00 6833265.00 1563330.00 网下申购 4 通葡萄酒 2000-12-21 2001-1-15 38000 269040.00 网上申购 5 烟台万华 2000-12-21 2001-1-5 38000 428640.00 网下申购 6 京东方A 2000-12-22 2001-1-12 265402 4458753.60 增发申购 7 金瑞科技 2000-12-26 2001-1-15 13000 194870.00 网上申购 8 宁沪高速 2000-12-28 2001-1-16 39000 163800.00 网上申购 合计 23560718.60 3298330.00 (2)、流通受限原因 上述八个股票为配售新股、申购中签的未上市新股。 (3)、受限期限 上述(带＊号)的股票为已上市未流通的新股，“东方通信”的受限期为6 个月，“宝钢股份”的受限期为3个月。 (4)、估值办法 于2000年12月31日，对于已上市流通的股票。按照2000年12月31日按照均 价估值，对于未上市流通的股票按配售价估值。若流通受限股票中已上市流通 的两只股票(带＊号)按配售价估值，于2000年12月31日，本基金资产净值将为 575,958,597.64元，每份基金单位资产净值为 1.1519 元。 |
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