| 基金金盛：2006年年度报告摘要 |
| 基金简称：基金金盛 基金代码：184703 |
| 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告摘要 金盛证券投资基金 2006 年年度报告摘要 一、 重要提示及目录 （一） 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金合同规定，于2007年3月9日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 二、 基金简介 （一） 基金简称：基金金盛 交易代码：184703 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2000年4月26日 报告期末基金份额总额：500,000,000份 基金合同存续期：至2009年11月30日止 基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 上市日期：2000年6月30日 （二） 基金产品说明 （1）投资目标：本基金是以涉及新兴产业的上市公司为投资重点的成长型基金；所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值和收益的最大化。 （2）投资策略：根据国家宏观经济环境决定投资的总体策略；根据利率的 第1页 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告摘要走势和通货膨胀预期决定本基金的债券投资比例；根据国家的产业政策以及行业发展的状况决定行业投资战略；根据对上市公司的价值分析和其在行业中的竞争优势分析选择所要投资的股票。 本基金在行业资产配置中坚持相对集中的投资策略，挖掘具有良好发展态势的行业，将资产权重的较大部分配置到处于起步或成长阶段的行业。 （3）业绩比较基准：无。 （4）风险收益特征：承担较高风险，获取较高的超额收益。 （三） 基金管理人 名称：国泰基金管理有限公司 信息披露负责人：丁昌海 联系电话：021-23060282 传真：021-23060283 电子邮箱：xinxipilu@gtfund.com （四） 基金托管人 名称：中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人：尹东 联系电话：010-67595104 传真：010-66275853 电子邮箱：yindong.zh@ccb.cn （五） 信息披露情况 登载年度报告正文的管理人网址：http://www.gtfund.com 年度报告置备地点：上海市延安东路700号港泰广场22-23楼 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 （100032-33） 第2页 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告摘要 三、 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 （一）各主要财务指标 2006年 2005年 2004年 基金本期净收益 241,738,560.34元 -20,139,108.72元 81,878,248.56 元 基金份额本期净收益 0.4835元 -0.0403元 0.1638 元 期末可供分配基金收益 181,647,525.30元 -20,091,035.04元 948,066.00 元 期末可供分配基金份额收益 0.3633元 -0.0402元 0.0019 元 期末基金资产净值 1,105,315,032.91元 525,232,171.63元 509,828,831.06元 期末基金份额净值 2.2106元 1.0505元 1.0197 元 基金加权平均净值收益率 31.12% -4.00% 14.27% 本期基金份额净值增长率 120.15% 3.20% 2.60% 基金份额累计净值增长率 153.35% 15.08% 11.51% 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 （二） 基金净值表现 1、基金金盛净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 净值增长 业绩比较 业绩比较基准 净值增 阶段 率标准差 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④ 长率① ② 率③ ④ 过去三个月 30.92% 2.22% - - - - 过去六个月 37.89% 2.19% - - - - 过去一年 120.15% 2.42% - - - - 过去三年 133.09% 2.35% - - - - 过去五年 179.79% 2.19% - - - - 自基金成立起至今 153.35% 2.16% - - - - 注：本基金根据基金合同无业绩比较基准。 第3页 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告摘要 2、基金金盛净值增长率历史走势图 180.00% 160.00% 140.00% 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% -20.00% -40.00% 2000-4-26 2001-4-26 2002-4-26 2003-4-26 2004-4-26 2005-4-26 2006-4-26 基金金盛 3、基金金盛净值增长率历年对比图 140.00% 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 2004年 2005年 2006年 基金金盛 收益分配情况 （三） 年度 每10份基金份额分红数 备注 2006年 0.800元 2005年 0.018元 2004年度收益分配 2004年 1.000元 2004年度收益分配 合计 1.818元 第4页 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告摘要四、 基金管理人报告 （一） 基金管理人及基金经理介绍 1、基金管理人介绍 国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京设有分公司。 截至2006年12月31日，本基金管理人共管理4只封闭式证券投资基金：基金金泰、基金金鑫、基金金盛、基金金鼎，以及7只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金象保本增值混合证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金等。另外，本基金管理人于2004年获得社保基金委托资产管理人资格，目前受托管理社保基金投资组合。 2、基金经理介绍 王雄辉，男，经济学硕士，10年证券从业经历。曾任南开大学教师，国泰基金管理有限公司研究开发部行业研究员，金泰基金基金经理助理，金泰基金基金经理，投资决策委员会秘书，理财部投资经理。2004年3月起担任金盛基金的基金经理。 2007年3月2日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于调整基金经理的临时公告》，由周传根同志担任本基金的基金经理，王雄辉同志不再担任本基金的基金经理。 周传根，男，CFA，货币银行学硕士，7年证券投资从业经历。曾任职于国家外汇管理局、法国兴业证券上海代表处，2003年1月加盟国泰基金管理有限公司，任研究开发部总监，现兼任基金金盛的基金经理。 （二） 基金管理合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 报告期内本基金未发生任何损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障了投资人的合法权益。 第5页 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告摘要 （三） 2006年证券市场与投资管理回顾 当经济基本面的持续向好和股票市场基本制度变革完成最终相遇的时候， 2006年的A股牛市无可避免地爆发了。此次行情爆发的过程和从前的牛市有很多相似之处：从股改除权效应开始的价值回归，到以消费升级、制造升级和人民币升值、资产升值为主题的价值发现，再到全流通条件下、公司主体对股票市场认识变化导致的以整体上市为主要内容的价值创造。这是一波大牛市惯常的运行模式。但在相似的运行模式背后，却有不同之处：一是中国经济在WTO五年过渡期后进入新阶段和“十一五”规划指出的增长模式变革，二是资本市场在中国经济运行和人民日常生活中将起到更重要作用；三是上市公司主体、投资者结构、法律监管环境发生根本性变化，这些不同注定了今后的市场将不同于过往的市场。 在A股市场这一年波澜壮阔的背景下，我们看到市场运行机制逐步完善，价值投资理念进一步深化，以及证券投资基金行业大发展。本基金的投资也经历了又一年的历练。总体来说，我们坚持了价值判断原则，在行业和个股方面做出了相对正确的选择，努力去提高市场判断和时机选择能力，从而使得交易效率有一定提高。具体来说，本基金2006年的股票投资过程就是，长期持有具备长期增长能力的消费、金融等行业的重点股票；阶段性地持有了另外一些行业板块的重点股票，其中一季度主要是有色金属行业，二季度是工程机械行业，三季度是金融和地产板块，四季度是证券行业。 投资是一个长期地认识市场运行规律的过程，本基金在经历了熊市牛市之后体现出来的稳健增长、风险收益较高的特征，也是一件值得回顾的事情。 （四） 2007年证券市场与投资管理展望 2007年我们仍然抱以乐观的预期。影响中国经济这一轮上升周期的因素并没有消失，而政府的宏观调控也不希望经济出现大的波动，国际经济环境依然良好，07年也许会重复这几年经济运行超预期的历史。我们认为，强劲的经济增长直接体现在企业盈利实实在在的大幅增长上，上市公司预测的盈利增长率都在不断被市场调高。这样的盈利增长速度是股市上涨最为扎实的基础。股权分置改革、税制改革、股权激励、优质新股的加入等因素也将成为企业盈利增长的额外惊喜。 充裕的流动性甚至过剩的状况将不断提高A股的流动性溢价。充裕的流动性既来自外汇储备增加所导致的货币被动投放，更来源于储蓄向股票市场的转移，而且将是未来几年时间的一种常态。充裕的流动性加上充沛的信心，成为股市上涨的强大驱动因素。 因此，本基金在大类资产配置中重点向股票资产倾斜将成为一个自然的选择。在行业选择上，我们认为经济增长的结构性变化、人民币升值、周期性行业的价值重估、税制改革可能是2007年最主要的投资主题。另外奥运会、3G、台湾选举等也有可能成为阶段性的投资主题。结合对行业的定量分析，本基金主要看好金融、地产、食品饮料、零售、医药、装备制造（包括3G）、钢铁等行业，另外还看好酒店旅游、交通运输、传媒等行业。 第6页 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告摘要五、 基金托管人报告 中国建设银行股份有限公司根据《金盛证券投资基金基金合同》和《金盛证券投资基金托管协议》，托管金盛证券投资基金（以下简称基金金盛）。 本报告期，中国建设银行股份有限公司在基金金盛的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－国泰基金管理有限公司在基金金盛投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 由基金金盛管理人－国泰基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 六、 审计报告 本基金2006年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。 第7页 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告摘要七、 财务会计报告 （一）基金会计报表 1、资产负债表 资产负债表 2006年12月31日 单位：元 2006年12月31日 2005年12月31日 资 产 银行存款 144,624,749.41 28,919,257.70 清算备付金 2,896,820.82 356,735.62 交易保证金 390,741.00 390,741.00 应收证券清算款 - 2,477,363.56 应收利息 2,297,268.47 1,020,869.91 股票投资市值 865,894,966.67 383,859,550.52 其中：股票投资成本 442,853,281.62 338,902,523.14 债券投资市值 227,516,733.13 114,274,264.33 其中：债券投资成本 226,890,910.57 113,908,085.04 权证投资市值 - - 其中：权证投资成本 - - 资产总计 1,243,621,279.50 531,298,782.64 负债及持有人权益 负债: 应付证券清算款 125,280,493.84 3,982,919.25 应付管理人报酬 1,295,738.74 643,864.94 应付托管费 215,956.47 107,310.83 应付佣金 325,032.48 140,210.33 应付利息 900.00 - 应付收益 283,104.68 283,104.68 其他应付款 550,020.38 549,200.98 卖出回购证券款 10,000,000.00 - 预提费用 355,000.00 360,000.00 负债合计 138,306,246.59 6,066,611.01 持有人权益: 实收基金 500,000,000.00 500,000,000.00 未实现利得 423,667,507.61 45,323,206.67 未分配收益 181,647,525.30 -20,091,035.04 持有人权益合计 1,105,315,032.91 525,232,171.63 负债及持有人权益总计 1,243,621,279.50 531,298,782.64 期末基金份额净值：2006年为2.2106元，2005年为1.0505元。 第8页 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告摘要 2、经营业绩表 经营业绩表 2006年度 单位：元 项目 2006年度 2005年度 一、收入 257,156,739.95 -10,844,188.15 1、股票差价收入 236,326,714.74 -20,108,420.15 2、债券差价收入 1,221,489.94 -157,340.56 3、权证差价收入 6,543,601.70 3,190,875.53 4、债券利息收入 4,491,159.22 446,507.73 5、存款利息收入 500,147.03 230,375.66 6、股利收入 8,050,243.92 5,542,559.56 7、买入返售证券收入 11,400.00 - 8、其他收入 11,983.40 11,254.08 二、费用 15,418,179.61 9,294,920.57 1、基金管理人报酬 11,480,846.27 7,569,774.58 2、基金托管费 1,913,474.43 1,261,629.06 3、卖出回购证券支出 1,446,264.46 16,345.20 4、其他费用 577,594.45 447,171.73 其中：上市年费 60,000.00 60,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 审计费用 55,000.00 60,000.00 三、基金净收益 241,738,560.34 -20,139,108.72 加：未实现利得 378,344,300.94 36,442,441.61 四、基金经营业绩 620,082,861.28 16,303,332.89 3、基金收益分配表 基金收益分配表 2006年度 单位：元 项目 2006年度 2005年度 本期基金净收益 241,738,560.34 -20,139,108.72 加:期初基金净收益 -20,091,035.04 948,066.00 加:本期损益平准金 - - 可供分配基金净收益 221,647,525.30 -19,191,042.72 减:本期已分配基金净收益 40,000,000.00 899,992.32 期末基金净收益 181,647,525.30 -20,091,035.04 第9页 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告摘要 4、基金净值变动表 基金净值变动表 2006年度 单位：元 项 目 2006年度 2005年度 一、期初基金净值 525,232,171.63 509,828,831.06 二、本期经营活动: 基金净收益 241,738,560.34 -20,139,108.72 未实现利得 378,344,300.94 36,442,441.61 经营活动产生的基金净值变动数 620,082,861.28 16,303,332.89 三、本期基金份额交易: 基金申购款 - - 基金赎回款 - - 基金份额交易产生的基金净值变动数 - -四、本期向持有人分配收益: 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -40,000,000.00 -899,992.32 五、期末基金净值 1,105,315,032.91 525,232,171.63 （二）基金会计报表附注 1、主要会计政策、会计估计及其变更 本基金年度会计报表所采用的会计政策、会计估计除下述变更外与上年 度会计报表相一致。 基金资产的估值原则中新增：2006年11月13日之前取得的由于定向增发 形成的暂时流通受限股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交 易均价估值。2006年11月13日之后基金新投资的非公开发行股票按《关于进 一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》中的精神进行 估值。 第10页 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告摘要 2、关联方关系及关联方交易 (1) 关联方关系 关联方名称 关联关系 国泰基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 上海国有资产经营有限公司 基金管理人的股东 国泰君安证券股份有限公司 基金发起人、基金管理人的股东 上海爱建信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 浙江省国际信托投资有限公司 基金管理人的股东 万联证券有限责任公司 基金管理人的股东 中国电力财务有限公司 基金管理人的股东 上海仪电控股（集团）公司 基金管理人的股东 注：经中国证监会证监基金字[2006]4号文批准，本基金管理人股东浙江省国 际信托投资有限责任公司将其所持有的本公司20%股权全部转让给万联证券有 限责任公司，2006年1月13日本基金管理人及时进行了公告，相关工商变更登 记已办理完毕。 (2) 通过关联方席位进行的交易（单位：元） 2006年 2005年 股票投资 债券投资 股票投资 债券投资 成交金额 比例 成交金额 比例 成交金额 比例 成交金额 比例 国泰君安 381,613,633.99 20.32% 36,318,786.30 22.49% 121,453,968.14 12.62% 12,032,600.00 20.37% 2006年 2005年 债券回购 交易佣金 债券回购 交易佣金 成交金额 比例 金额 比例 成交金额 比例 金额 比例 国泰君安 60,000,000.00 4.75% 307,091.99 20.35% 5,000,000.00 20.00% 99,082.47 12.74% 注：根据本基金管理人与关联方签订的席位租赁协议，对关联方席位发生的交易 佣金计算方式等同于其他证券公司，该佣金比例达到了关联方在席位租赁期内 为本基金提供证券综合研究和信息服务相对应的水平。 (3) 与关联方进行银行间同业市场的债券及回购交易（单位：元） 2006年 2005年 债券投资 债券回购 债券投资 债券回购 成交金额 成交金额 利息支出 成交金额 成交金额 利息支出 建设银行 - - - - 20,020,000.00 7,026.20 (4) 基金管理人报酬 ①基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如 下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的管理费 E为前一日的基金资产净值 ②基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次 第11页 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告摘要 月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 ③在本报告期内，基金应支付基金管理人管理费共11,480,846.27元，其中 已支付基金管理人10,185,107.53元，尚余1,295,738.74元未支付。 2005年共计提管理费7,569,774.58元，已全部支付。 (5) 基金托管费 ①基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如 下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 ②基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次 月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 ③本报告期内，基金应支付基金托管人托管费共1,913,474.43元，其中已支 付基金托管人1,697,517.96元，尚余215,956.47元未支付。 2005年共计提托管费1,261,629.06元，已全部支付。 (6) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计 息 。 基 金 托 管 人 于 2006 年 12 月 31 日 保 管 的 银 行 存 款 余 额 为 144,624,749.41元(2005年：28,919,257.70元)。本年度由基金托管人保 管的银行存款产生的利息收入为472,890.15元(2005年：219,742.39 元)。 (7) 各关联方投资本基金情况 ①本基金管理人本报告期末及2005年12月31日持有本基金的情况 2006年12月31日 2005年12月31日 基金份额 占总份额比例 基金份额 占总份额比例 国泰基金管理有限公司 9,227,806份 1.85% 2,307,692份 0.46% 注：截止本报告期末，本基金管理人运用固有资金投资本基金的基金份额为 9,227,806份，较上年末增持了6,920,114份。 ②本基金管理人主要股东及其控制的机构在本报告期末及2005年12月31日持有 本基金情况如下： 2006年12月31日 2005年12月31日 持有基金份额 占总份额比例 持有基金份额 占总份额比例 国泰君安证券股份有限公司 2,692,308份 0.54% 2,692,308份 0.54% 第12页 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告摘要 3、流通转让受限制的基金资产 (1) 流通转让受限的股票 ① 截至2006年12月31日止基金持有的流通转让受限制的股票资产明细如 下： A、因股权分置改革实施阶段而停牌： 停牌 年末估值 复牌 复牌开盘 年末成本 年末估值 股票代码 股票名称 数量(股) 日期 单价(元) 日期 单价(元) 总额(元) 总额(元) 000895 S 双 汇 06/06/01 31.02 未知 未知 2,291,540 29,947,431.98 71,083,570.80 000549 S湘火炬 06/12/19 8.47 未知 未知 1,499,908 8,774,892.74 12,704,220.76 合计 38,722,324.72 83,787,791.56 B、因新股认购获配或增发流通受限： 序 名称 配售日期 可流通日 数量(股) 总成本(元) 总市值(元) 备注 1 华联综超 06/05/17 07/05/17 650,000 8,398,000.00 15,054,000.00 定向增发 2 工商银行 06/10/23 07/01/29 1,121,600 3,499,392.00 6,763,248.00 网下申购 3 广深铁路 06/12/18 07/03/22 648,140 2,437,006.40 4,647,163.80 网下申购 4 大秦铁路 06/07/26 07/02/01 354,700 1,755,765.00 2,869,523.00 网下申购 5 中国人寿 06/12/28 07/04/09 132,300 2,497,824.00 2,497,824.00 网下申购 6 招商轮船 06/11/23 07/03/01 241,030 894,221.30 1,928,240.00 网下申购 7 北辰实业 06/09/28 07/01/16 269,636 647,126.40 1,817,346.64 网下申购 8 山河智能 06/12/12 07/03/22 51,885 518,850.00 1,689,894.45 网下申购 9 平煤天安 06/11/10 07/02/26 124,498 1,015,903.68 1,334,618.56 网下申购 10 鲁阳股份 06/11/21 07/02/28 38,917 428,087.00 1,048,813.15 网下申购 11 恒宝股份 06/12/27 07/04/10 120,803 1,018,369.29 1,018,369.29 网下申购 12 网盛科技 06/12/06 07/03/15 17,772 250,407.48 992,388.48 网下申购 13 太阳纸业 06/11/03 07/02/16 50,493 843,233.10 963,406.44 网下申购 14 日照港 06/09/28 07/01/18 133,220 626,134.00 956,519.60 网下申购 15 金螳螂 06/11/06 07/02/20 36,846 471,628.80 887,251.68 网下申购 16 东方海洋 06/11/14 07/02/28 66,640 499,133.60 777,022.40 网下申购 17 中材科技 06/11/07 07/02/26 37,275 334,729.50 727,608.00 网下申购 18 金智科技 06/11/28 07/03/08 27,174 385,870.80 602,175.84 网下申购 19 中国银行 06/06/28 07/01/05 94,314 290,487.12 497,034.78 网下申购 合计 26,812,169.47 47,072,448.11 ②估值方法 上述A类股票已上市，但本基金持有的部分因股权分置改革实施阶段 而停牌。在编制本报表时，根据有关规定，在2006年12月31日按“停牌前 估价”进行估值。 上述B类股票中，“中国人寿”、“恒宝股份”为网下中签未上市新 股，在编制本报表时，根据有关规定，在2006年12月31日按成本价估值。 其他股票为网下申购和定向增发新股，股票均已上市，但本基金持有部分 未流通。在编制本报表时，根据有关规定，在2006年12月31日按市场均价 进行估值。 第13页 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告摘要 ③受限期限 上述A类股票截至2006年12月31日因股权分置改革而暂时停牌，这些 股票将在股权分置改革规定的程序结束后复牌。 上述B类股票为基金网下申购及参与定向增发中签的新股。“中国银 行”、“大秦铁路”网下申购部分受限期限为六个月。“华联综超”为定 向增发的非公开发行证券,受限期限为一年，其他股票受限期限为三个 月。 (2) 流通转让受限的债券 本基金截至2006年12月31日止从事证券交易所债券回购交易形成的卖 出回购证券款余额10,000,000.00元(2005年：无)，于2007年1月5日到期。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券，按证券交 易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 八、 基金投资组合报告 （一） 基金资产组合情况 分 类 市值(元) 占总资产比例 股票 865,894,966.67 69.63% 债券 227,516,733.13 18.29% 权证 - - 银行存款及清算备付金 147,521,570.23 11.86% 其他资产 2,688,009.47 0.22% 合 计 1,243,621,279.50 100.00% （二） 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市 值(元) 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 20,874,012.40 1.89% 2 采掘业 1,334,618.56 0.12% 3 制造业 & |