| 基金金盛(184703)2004年半年度报告 |
| 基金简称：基金金盛 基金代码：184703 |
| 金盛证券投资基金2004年半年度报告 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行 送出日期：二〇〇四年八月二十八日 金盛证券投资基金2004年半年度报告 一、重要提示及目录 （一）重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2004年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （二）目录 内容 一、 重要提示及目录 二、 基金简介 三、 主要财务指标和基金净值表现 四、 基金管理人报告 五、 基金托管人报告 六、 财务会计报告（未经审计） 七、 基金投资组合报告 八、 基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 九、 重大事件揭示 十、 备查文件目录 二、基金简介 （一）基金名称：金盛证券投资基金 基金简称：基金金盛 交易代码：184703 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2000年4月26日 报告期末基金份额总额：500,000,000份 基金合同存续期：至2009年11月30日止 基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 上市日期：2000年6月30日 （二）基金产品说明 （1）投资目标：本基金是以涉及新兴产业的上市公司为投资重点的成长型基金； 所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值和收益 的最大化。 （2）投资策略：根据国家宏观经济环境决定投资的总体策略；根据利率的走势和 通货膨胀预期决定本基金的债券投资比例；根据国家的产业政策以及行业发展的状况决 定行业投资战略；根据对上市公司的价值分析和其在行业中的竞争优势分析选择所要投 资的股票。 本基金在行业资产配置中坚持相对集中的投资策略，挖掘具有良好发展态势的行业 ，将资产权重的较大部分配置到处于起步或成长阶段的行业。 （3）业绩比较基准：无。 （3）风险收益特征：承担较高风险，获取较高的超额收益。 （三）基金管理人 名称：国泰基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场31楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场31-32楼 邮政编码：200122 法定代表人：陈勇胜 信息披露负责人：丁昌海 联系电话：021-50819801 传真：021-50816885 电子邮箱：xinxipilu@gtfund.com （四）基金托管人 名称：中国建设银行 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 邮政编码：100032 法定代表人：张恩照 信息披露负责人：黄秀莲 联系电话：010-67597646 传真：010-66212638 电子邮箱：huangxiulian@ccb.cn （五）信息披露情况 信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告正文的管理人网址：http://www.gtfund.com 半年度报告置备地点：上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场31-32楼 （六）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办公地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）各主要财务指标 2004年1-6月 基金本期净收益 93,268,805.21元 基金份额本期净收益 0.1865元 期末可供分配基金收益 43,210,471.50元 期末可供分配基金份额收益 0.0864元 期末基金资产净值 543,210,471.50元 期末基金份额净值 1.0864元 基金加权平均净值收益率 15.93% 本期基金份额净值增长率 -0.49% 基金份额累计净值增长率 8.15% 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 （二）基金金盛净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 净值增长 业绩比较 业绩比较基准 净值增 阶段 率标准差 基准收益 收益率标准差 长率① ② 率③ ④ 过去一个月 -5.08% 1.27% - - 过去三个月 -12.10% 1.54% - - 过去六个月 -0.49% 2.29% - - 过去一年 14.59% 1.94% - - 过去三年 -0.56% 2.03% - - 自基金成立起至今 8.15% 2.00% - - 阶段 ①-③ ②-④ 过去一个月 - - 过去三个月 - - 过去六个月 - - 过去一年 - - 过去三年 - - 自基金成立起至今 - - 注：本基金根据基金合同无业绩比较基准。 （三）基金金盛累计净值增长率历史走势图 四、基金管理人报告 （一）基金管理人及基金经理介绍 1、基金管理人介绍 国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字 [1998]5号 文批准的首批规范的基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币。目前基金管 理人共管理四只封闭式基金，三只开放式基金，其中一只为系列基金（包括两只子基金 ），其基本情况如下： 封闭式基金 成立日期 基金份额总份额 托管银行 金泰基金 1998年3月27日 20亿份 中国工商银行 金鑫基金 1999年10月21日 30亿份 中国建设银行 金盛基金 2000年4月26日 5亿份 中国建设银行 金鼎基金 2000年5月16日 5亿份 中国建设银行 基金资产净值 开放式基金 基金成立日期 （2004年6月30日） 托管银行 金鹰增长基金 2002年5月8日 1,246,496,746.72 交通银行 金龙债券基金 2003年12月5日 373,232,655.55 上海浦东发展银行 金龙行业精选基金 2003年12月5日 565,925,292.96 上海浦东发展银行 金马稳健回报基金 2004年6月18日 1,231,334,703.70 中国建设银行 2、基金经理介绍 王雄辉，基金经理，男，经济学硕士，6年证券从业经历。曾任南开大学教师，国 泰基金管理有限公司研究开发部行业研究员，金泰基金基金经理助理，金泰基金基金经 理，投资决策委员会秘书，理财部投资经理。自2004年起任金盛基金基金经理。 （二）基金管理合法合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其实施准 则等有关法律法规的规定，严格遵守基金契约和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉 尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基 础上为持有人谋求最大利益。 报告期内本基金未发生任何损害基金持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和 基金契约的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披 露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、与公司资产之间 严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过规范运作、精心管理、科学 决策和健全内控体系，有效保障了投资人的合法权益。 在本报告期内，因市场波动导致券种市值和基金净值发生变化，使得个别交易日本 基金的债券投资比例未能达到契约规定比例，在接到托管银行提示后，本管理人立即补 足了债券比例。 （三）2004年上半年证券市场及投资管理回顾 在回顾上半年的投资实践以前，首先谈谈对价值投资的理解。 对于价值投资的理解，可以归结为以下几点： 1、价值投资以外无投资。如果把“投资”理解为与“投机”相对的理性行为的话 ，则必以价值为基础，此外皆为投机； 2、不存在所谓“价值投资陷阱”或“巴菲特陷阱”。如果真的掉入陷阱，应该是 对于价值判断的失误，而非价值投资理念的错误。不过由此倒是可以引出对于价值判断 的相对性和阶段性的思考； 3、价值投资和对“价值型股票”的投资是不同概念。对“价值型股票”的投资可 以是价值投资，对“成长型股票”的投资也可以是价值投资。虽然有所争议，但“价值 型股票”一般是指经营稳定、盈利平稳、市盈率市净率较低、红利率较高的股票，而价 值也总是和成长性联系在一起的，成长性是价值评估的重要部分； 4、对于周期型股票价值的判断，尤其要有长远的观点。2004年上半年，周期型股 票大起大落，不是价值投资理念的覆灭，而是价值投资走向深化。自然地，我们要做的 ，就是把价值投资进行到底。 2004年上半年A股市场明确地分为一季度和二季度两个阶段，一季度大好，上证指 数单边上扬16.33%；二季度大坏，上证指数单边下跌19.66%。前者以国务院九条为背景 ，后者以宏观调控为转折。反映到本基金净值上，从年初的1.0917元，到4月7日的1.2 690元，再到6月末的1.0864元，虽然表现超越了大盘，但基本上与市场同步，未能很好 地规避市场下跌带来的损失。结合对价值投资的理解，上半年最大的教训在于对周期类 股票的估值。业绩向好是大家都知道的，国务院九条对市场的鼓舞是大家都知道的，宏 观调控对微观经济的影响也是大家都知道的，问题在于，对于这样一大批业绩越来越好 说不定是最好的股票，我们怎么去看它们在将来“永久存续期”内的业绩表现，从而给 它们一个合适的市盈率来估值。 一季度末，本基金投资组合中前十大股票的结构是清晰的：三只石化股、两只煤炭 股、一只汽车股、一只水泥股、一只食品股、两只电子股。其中除了钢铁和电力有所减 少外，多数延续了去年底的品种。事实上一季度的主要工作也只是减持了钢铁和电力（ 其中前者对、后者错），大幅增持了煤炭（在三月份带来较大收益）。投资是复杂的， 但事后看来起关键作用的就是那么简单明了的几步：选对股票、选对时机。 二季度末十大股票有较大变化，这个变化是在痛苦的下跌过程中完成的：一只石化 、一只港口机械、一辆汽车、两只电子、一只食品、一只电力、一只制药、一只机场、 一只银行。行业分散了，集中度提高了。背后的想法是，淡化行业概念，选治理结构好 、有长期竞争能力的股票，相对集中持有；对周期类股票，降低比例，区别对待。 （四）2004年下半年证券市场及投资管理展望 对于下半年市场的看法，随着宏观调控效果的逐步显现，虽然过程仍然缓慢艰难， 宏观经济最终有望逐步回到健康发展的道路上，反映到证券市场，我们有相对正面的预 期。在关于价值投资理念理解的指引下，二季度的策略将在下半年延续：淡化行业概念 ，选治理结构好、有长期竞争能力的股票，相对集中持有。随着目前市场机构投资者力 量的不断增多，对于公司近期业绩的预测越来越透明化，因而在对公司长远价值判断上 的正确性就显得尤为重要。这是今后投资过程中的主要工作。 五、基金托管人报告 中国建设银行根据《金盛证券投资基金基金契约》和《金盛证券投资基金托管协议 》，托管金盛证券投资基金（以下简称金盛基金）。 本报告期，中国建设银行在金盛基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法 》、《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其他有关 规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作 情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人 应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金契约、托管协议和其他有关规定，本托管人对 基金管理人－国泰基金管理有限公司在金盛基金投资运作方面进行了监督，对基金资产 净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现少数监督指标不符合规定（具 体内容在基金管理人报告中已披露）并及时通知基金管理人。基金管理人在合理期限内 进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 由金盛基金管理人－国泰基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年 度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完 整。 中国建设银行基金托管部 2004年8月25日 六、财务会计报告（未经审计） （一）基金会计报表 1、资产负债表 资产负债表 2004年6月30日 单位：元 附注 年初数 期末数 资 产 银行存款 7,232,177.63 31,361,016.24 交易保证金 - 41,254.11 应收证券清算款 - 3,178,305.26 应收利息 5(1) 763,654.99 2,039,921.96 股票投资市值 5(2) 394,616,274.98 380,654,048.63 其中：股票投资成本 321,191,064.80 398,389,483.46 债券投资市值 5(2) 144,808,605.51 127,894,022.93 其中：债券投资成本 141,469,802.26 129,286,739.25 资产总计 547,420,713.11 545,168,569.13 负债及持有人权益 负债: 应付管理人报酬 667,446.92 682,849.94 应付托管费 111,241.19 113,808.31 应付佣金 5(3) 190,118.47 325,255.50 应付收益 283,104.68 283,104.68 其他应付款 5(4) 280,470.98 299,200.98 预提费用 5(5) 54,500.00 253,878.22 负债合计 1,586,882.24 1,958,097.63 持有人权益: 实收基金 500,000,000.00 500,000,000.00 未实现利得 76,764,013.43 -19,128,151.15 未分配收益 -30,930,182.56 62,338,622.65 持有人权益合计 545,833,830.87 543,210,471.50 负债及持有人权益总计 547,420,713.11 545,168,569.13 2、经营业绩表 经营业绩表 2004年1-6月 单位：元 项目 附注 2004年1-6月 2003年1-6月 一、收入 98,689,633.80 18,080,888.25 1、股票差价收入 5(6) 88,438,633.88 13,680,071.44 2、债券差价收入 5(7) 4,484,128.27 207,213.97 3、债券利息收入 1,622,799.85 1,713,819.52 4、存款利息收入 225,258.79 279,185.26 5、股利收入 3,870,259.32 2,179,341.38 6、其他收入 5(8) 48,553.69 21,256.68 二、费用 5,420,828.59 4,314,134.10 1、基金管理人报酬 4,377,425.15 3,416,723.54 2、基金托管费 729,570.87 569,693.46 3、卖出回购证券支出 101,561.97 89,028.50 4、其他费用 5(9) 212,270.60 238,688.60 其中：上市年费 29,835.26 29,752.78 信息披露费 149,179.94 158,684.51 审计费用 24,863.02 34,795.19 三、基金净收益 93,268,805.21 13,766,754.15 加：未实现利得 -95,892,164.58 43,956,924.70 四、基金经营业绩 -2,623,359.37 57,723,678.85 3、基金收益分配表 基金收益分配表 2004年1-6月 单位：元 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 本期基金净收益 93,268,805.21 13,766,754.15 加:期初基金净收益 -30,930,182.56 -42,710,650.52 加:本期损益平准金 - - 可供分配基金净收益 62,338,622.65 -28,943,896.37 减:本期已分配基金净收益 - - 期末基金净收益 62,338,622.65 -28,943,896.37 4、基金净值变动表 基金净值变动表 2004年1-6月 单位：元 项目 2004年1-6月 一、期初基金净值 545,833,830.87 二、本期经营活动: 基金净收益 93,268,805.21 未实现利得 -95,892,164.58 经营活动产生的基金净值变动数 -2,623,359.37 三、本期基金单位交易: 基金申购款 - 基金赎回款 - 基金单位交易产生的基金净值变动数 - 四、本期向持有人分配收益: 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 - 五、期末基金净值 543,210,471.50 项目 2003年1-6月 一、期初基金净值 416,319,521.42 二、本期经营活动: 基金净收益 13,766,754.15 未实现利得 43,956,924.70 经营活动产生的基金净值变动数 57,723,678.85 三、本期基金单位交易: 基金申购款 - 基金赎回款 - 基金单位交易产生的基金净值变动数 - 四、本期向持有人分配收益: 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 - 五、期末基金净值 474,043,200.27 （二）基金会计报表附注 1、基金简介 金盛证券投资基金(以下简称“本基金”)是由原广州珠江投资基金管理有限公司管 理的珠江投资基金按照有关法律、法规清理规范而成。本基金管理人根据基金持有人大 会授权，向中国证监会提出上市、扩募、续期申请，该申请已获批准。基金上市申请经 《关于广东省原有投资基金清理规范总体方案的批复》(证监基金字[1999]41号文)、《 关于同意珠江投资基金规范为珠江证券投资基金并申请上市的批复》（证监基金字[20 00]39号文）和深圳证券交易所证上[2000]79号文审核同意，于2000年6月30日在深圳证 券交易所挂牌交易。 经中国证券监督管理委员会（证监基金字[2000]40号文）批准，本基金于2000年9 月8日基金单位总份额由233,640,000份扩募至500,000,000份，存续期延长至2009年11 月30日。有关基金设立等文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和证监基金字[2000]40号文的规定，本基金的 投资对象为国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许 基金投资的金融工具。 2、主要会计政策 本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计除下述变更外与上年度会计报 表相一致。 会计报表编制基础的变更如下：本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁布 的《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁布 的、2004年7月1日起施行的《证券投资基金信息披露管理办法》及中国证券监督管理委 员会允许的基金行业的实务操作约定而编制。《证券投资基金信息披露指引》（证监发 [1999]11号）同时废止。 3、主要税项 (1)印花税 基金管理人运用基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 (2)营业税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文、财税字[2001]61号文《关于证券 投资基金税收问题的通知》以及财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 ，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；自2004年1月1日 起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税。 (3)企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通 知》以及财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》，基金从证券市场中取 得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入、债券的利息收入 及其他收入，暂不征收企业所得税；自2004年1月1日起，对证券投资基金管理人运用基 金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。 4、关联方关系及关联方交易 (1)关联方关系 关联方名称 关联关系 国泰基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 中国建设银行 基金托管人 上海国有资产经营有限公司 基金管理人的股东 国泰君安证券股份有限公司 基金发起人、基金管理人的股东 上海爱建信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 浙江省国际信托投资有限公司 基金管理人的股东 中国电力财务有限公司 基金管理人的股东 上海仪电控股（集团）公司 基金管理人的股东 2004年6月23日，本基金管理人刊登公告，经中国证监会证监基金字[2003]154号文 批准，本基金管理人股东宏源证券股份有限公司将其所持有的基金管理人20%股权分别 转让给现有股东国泰君安证券股份有限公司15%和上海国有资产经营有限公司5%；国泰 君安证券股份有限公司将所持有的基金管理人2%股权转让给上海仪电控股（集团）公司 ，该转让的工商变更登记手续日前已办理完毕。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2)通过关联方席位进行的交易 2004年1-6月 股票投资 债券投资 成交金额 比例 成交金额 比例 国泰君安 320,790,514.43 31.05% 1,947,893.70 5.22% 2003年1-6月 股票投资 债券投资 成交金额 比例 成交金额 比例 国泰君安 258,390,786.01 19.60% 47,781,150.80 23.69% 2004年1-6月 债券回购 交易佣金 成交金额 比例 金额 比例 国泰君安 - - 258,675.76 31.07% 2003年1-6月 债券回购 交易佣金 成交金额 比例 金额 比例 国泰君安 - - 207,666.32 19.53% 注：根据本基金管理人与关联方签订的席位租赁协议，对关联方席位发生的交易佣 金计算方式等同于其他证券公司，该佣金比例达到了关联方在席位租赁期内为本基金提 供证券综合研究和信息服务相对应的水平。 (3)与关联方进行银行间同业市场的债券及回购交易 2004年1-6月 债券投资 债券回购 债券投资 成交金额 成交金额 利息支出 成交金额 建设银行 - 80,100,000.00 42,463.97 - 2003年1-6月 债券回购 成交金额 利息支出 建设银行 100,000,000.00 68,331.50 (4)基金管理人报酬 ①基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E 1.5%/当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 ②基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前五 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 ③在本报告期内，基金应支付基金管理人管理费共4,377,425.15元，其中已支付基 金管理人3,694,575.21元，尚余682,849.94元未支付。2003年1-6月共计提管理费3,41 6,723.54元，已全部支付。 (5)基金托管人报酬 ①基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E 0.25%/当年天数 H为每日应支付的托管人报酬 E为前一日的基金资产净值 ②基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前五 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 ③本报告期内，基金应支付基金托管人托管费共729,570.87元，其中已支付基金托 管人615,762.56元，尚余113,808.31元未支付。2003年1-6月共计提托管费569,693.46 元，已全部支付。 5、重要会计报表项目说明 (1)应收利息： 2004年6月30日 应收银行存款利息 16,145.07 应收债券利息 2,023,776.89 合计 2,039,921.96 (2)投资估值增值按投资类别分别列示如下： 2004年6月30日 股票投资 -17,735,434.83 债券投资 -1,392,716.32 合计 -19,128,151.15 (3)应付佣金： 2004年6月30日 国泰君安证券股份有限公司 124,599.40 渤海证券有限责任公司 24,517.50 申银万国证券股份有限公司 42,995.30 海通证券股份有限公司 55,521.26 兴业证券股份有限公司 77,622.04 合计 325,255.50 (4)其他应付款： 2004年6月30日 应付股利收入的税金 251,490.08 应付债券利息的税金 35,540.40 应付未付的红利 12,170.50 合计 299,200.98 (5)预提费用： 2004年6月30日 预提审计费用 74,863.02 预提信息披露费 149,179.94 预提上市年费 29,835.26 合计 253,878.22 ☆ (6)股票差价收入： 2004年1-6月 卖出股票成交总额 537,189,218.57 减：卖出股票成本总额 448,299,853.89 应付佣金总额 450,730.80 股票差价收入 88,438,633.88 (7)债券差价收入： 2004年1-6月 卖出债券成交总额 21,209,888.93 减：卖出债券成本总额 16,633,028.84 应收利息总额 92,731.82 债券差价收入 4,484,128.27 (8)其他收入： 2004年1-6月 新股中签手续费返还 39,584.94 配股手续费返还 5,652.97 其他 3,315.78 合计 48,553.69 (9)其他费用： 2004年1-6月 信息披露费 149,179.94 审计费用 24,863.02 上市年费 29,835.26 交易费用 625.04 债券账户服务费 4,980.00 银行费用 2,787.34 合计 212,270.60 6、流通转让受限制的基金资产 (1)截至2004年6月30日止基金持有的流通转让受限制的基金资产明细如下： 序 名称 配售日期 可流通日 数量(股) 总成本(元) 1 盾安环境 2004-6-21 2004-7-5 12,000 137,040.00 2 凯恩股份 2004-6-22 2004-7-5 14,000 98,420.00 3 中航精机 2004-6-23 2004-7-5 5,000 30,600.00 4 永新股份 2004-6-24 2004-7-8 7,000 60,410.00 5 宁波热电 2004-6-24 2004-7-6 25,000 105,000.00 6 霞客环保 2004-6-25 2004-7-8 6,000 39,720.00 7 建设机械 2004-6-25 2004-7-7 22,000 140,800.00 8 威尔科技 2004-6-28 2004-7-8 10,000 75,000.00 9 东信和平 2004-6-29 2004-7-13 13,000 135,590.00 10 华星化工 2004-6-30 2004-7-13 6,000 51,300.00 合计 120,000 873,880.00 序 名称 总市值(元) 1 盾安环境 137,040.00 2 凯恩股份 98,420.00 3 中航精机 30,600.00 4 永新股份 60,410.00 5 宁波热电 105,000.00 6 霞客环保 39,720.00 7 建设机械 140,800.00 8 威尔科技 75,000.00 9 东信和平 135,590.00 10 华星化工 51,300.00 合计 873,880.00 (2)估值方法 未上市流通的股票按成本价估值。 (3)流通受限原因 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能 自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配 售新股有关问题的补充通知》，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股 。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申 购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 七、基金投资组合报告 （一）基金资产组合情况 分 类 市值(元) 占总资产比例 股票 380,654,048.63 69.83% 债券 127,894,022.93 23.46% 银行存款 31,361,016.24 5.75% 应收证券清算款 3,178,305.26 0.58% 其他资产 2,081,176.07 0.38% 合 计 545,168,569.13 100.00% （二）按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值(元) 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 - - 2 采掘业 42,986,125.52 7.91% 3 制造业 202,238,886.69 37.23% 其中：食品、饮料 15,617,122.40 2.87% 纺织、服装、皮毛 27,735,591.84 5.11% 造纸、印刷 98,420.00 0.02% 石油、化学、塑胶、塑料 13,344,568.17 2.46% 电子 20,854,151.60 3.84% 金属、非金属 49,337,914.74 9.08% 机械、设备、仪表 50,222,134.90 9.25% 医药、生物制品 24,893,393.04 4.58% 其他制造业 135,590.00 0.02% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 29,108,298.88 5.36% 5 建筑业 - - 6 交通运输、仓储业 40,287,435.50 7.42% 7 信息技术业 27,575,778.90 5.08% 8 批发和零售贸易 - - 9 金融、保险业 12,765,000.00 2.35% 10 房地产业 20,563,458.70 3.79% 11 社会服务业 - - 12 传播与文化产业 5,129,064.44 0.94% 13 综合类 - - 合 计 380,654,048.63 &nbs |