| 基金金盛(184703)2007年半年度报告 |
| 基金简称：基金金盛 基金代码：184703 |
| 金盛证券投资基金 2007年半年度报告 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇〇七年八月二十七日 金盛证券投资基金2007年半年度报告 一、 重要提示及目录 （一） 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金合同规定，于2007年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于基金的投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 （二） 目录 内容 页码 一、 重要提示及目录 1 二、 基金简介 2 三、 主要财务指标及基金净值表现 3 四、 基金管理人报告 4 五、 基金托管人报告 6 六、 财务会计报告（未经审计） 7 七、 基金投资组合报告 14 八、 基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 19 九、 重大事件揭示 20 十、 备查文件目录 22 二、 基金简介 （一） 基金名称：金盛证券投资基金 基金简称：基金金盛 交易代码：184703 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2000年4月26日 报告期末基金份额总额：500,000,000份 基金合同存续期：至2009年11月30日止 基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 上市日期：2000年6月30日 （二） 基金产品说明 （1）投资目标：本基金是以涉及新兴产业的上市公司为投资重点的成长型基金；所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值和收益的最大化。 （2）投资策略：根据国家宏观经济环境决定投资的总体策略；根据利率的走势和通货膨胀预期决定本基金的债券投资比例；根据国家的产业政策以及行业发展的状况决定行业投资战略；根据对上市公司的价值分析和其在行业中的竞争优势分析选择所要投资的股票。 本基金在行业资产配置中坚持相对集中的投资策略，挖掘具有良好发展态势的行业，将资产权重的较大部分配置到处于起步或成长阶段的行业。 （3）业绩比较基准：无。 （4）风险收益特征：承担较高风险，获取较高的超额收益。 （三） 基金管理人 名称：国泰基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区峨山路91弄98号201A 邮政编码：200127 办公地址：上海市延安东路700号港泰广场22-23楼 邮政编码：200001 法定代表人：陈勇胜 信息披露负责人：丁昌海 联系电话：021-23060282 传真：021-23060283 电子邮箱：xinxipilu@gtfund.com （四） 基金托管人 名称：中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码：100032 法定代表人：郭树清 信息披露负责人：尹东 联系电话：010-67595104 传真：010-66275853 电子邮箱：yindong.zh@ccb.cn （五） 信息披露情况 信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告正文的管理人网址：http://www.gtfund.com 半年度报告置备地点：上海市延安东路700号港泰广场22-23楼 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 （六） 注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办公地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼 三、 主要财务指标及基金净值表现 （一） 各主要财务指标 2007年1-6月 基金本期净收益 698,741,283.78元 基金份额本期净收益 1.3975元 期末可供分配基金收益 720,388,809.08元 期末可供分配基金份额收益 1.4408元 期末基金资产净值 1,569,820,114.66元 期末基金份额净值 3.1396元 基金加权平均净值收益率 54.38% 本期基金份额净值增长率 62.55% 基金份额累计净值增长率 311.82% 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二） 基金净值表现 1、基金金盛净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 9.68% 2.73% - - - - 过去三个月 42.35% 2.34% - - - - 过去六个月 62.55% 3.55% - - - - 过去一年 124.13% 2.94% - - - - 过去三年 280.74% 2.62% - - - - 自基金成立起至今 311.82% 2.33% - - - - 注：本基金根据基金合同无业绩比较基准。 2、基金金盛净值增长率历史走势图 四、 基金管理人报告 （一） 基金管理人及基金经理介绍 1、基金管理人介绍及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文确认批准的首批基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京设有分公司。 截至2007年6月30日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：基金金泰、基金金鑫、基金金盛，以及9只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金象保本增值混合证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由封闭式基金基金金鼎转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得社保基金委托资产管理人资格，目前受托管理社保基金投资组合。 2、基金经理介绍 周传根，男，CFA，货币银行学硕士，7年证券投资从业经历。曾任职于国家外汇管理局、法国兴业证券上海代表处，2003年1月加盟国泰基金管理有限公司，任研究开发部总监，2007年3月起兼任基金金盛的基金经理。 （二） 基金管理合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 报告期内本基金未发生任何损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障了投资人的合法权益。 因股权分置改革及市场波动等因素，截止报告期末本基金的个别投资比例未达到基金合同的规定，属于被动超比例，本基金管理人将严格按法规和基金合同约定，在规定期限内及时调整达标，本基金的投资运作无任何损害基金份额持有人利益的行为。 （三） 2007年上半年证券市场与投资管理回顾 受益于企业盈利的超预期增长以及充裕的流动性，特别是储蓄资金大规模向股票市场转移，上半年市场继续大幅度上涨。从市场特征的演进来说，上半年的市场可谓“冰火两重天”，形成了以5月30日为分水岭的上升和回落周期。题材股、绩差股与大盘蓝筹股在股指上涨和回落阶段中的表现完全迥异，一直表现低迷的大盘蓝筹股终于在6月份的下跌行情中显露了自身的价值。 从行业表现来说，上半年行业轮换和补涨的特征比较明显，如去年表现好的银行、地产、食品饮料行业在一季度表现落后，而在5月份以后，这三个行业表现明显好转。 今年以来，本基金组合构建的思路始终以内需拉动的消费服务业为主。在此思路下，一季度本基金主要配置了银行、证券、食品饮料、零售、交通运输、汽车、电力、医药等行业，而对房地产行业，由于等待调控政策措施出台等因素，相对配置较少。在4月份，本基金加大了对电力行业的投资，行业覆盖面也有所扩大，增持了机械、化工、钢铁、煤炭等制造类股票。5月份，基于房地产行业大幅上涨以及对该行业长期看好的判断，对该行业进行了大幅增持，同时减持了电力行业。 本基金一季度配置的行业和风格与当时的市场特征存在一定差异，表现不甚理想。二季度较一季度业绩有明显提升，但由于对房地产行业增持较晚，使本基金未能充分分享该行业的投资收益。上半年操作的主要体会是：对主要投资线索的认识及在此基础上的战略性配置对业绩表现最为重要，投资比谁看得更远，谁更能坚持，我们将在今后继续努力，争取为基金持有人创造更好回报。 （四） 2007年下半年证券市场与投资管理展望 展望下半年，短期估值压力和长期增长潜力之间的矛盾成为现阶段A股市场投资者面临的最大难题，但支撑此轮牛市的根基没有改变。因此，我们对A股市场的长期趋势依然非常乐观。三季度初期可能还将延续现在的震荡格局，这反而为结构调整提供了良好契机。本基金将淡化选时，侧重从四季度及明年的中长线视角寻找投资机会。 在投资方向上，本基金仍将坚定地以人民币升值作为最主要的投资主题。我们认为，目前经济中存在的诸多内外矛盾都与人民币价值低估有关，在美元对主要货币持续贬值的情况下，人民币加快升值步伐将是必然趋势。以内需为导向的消费服务业将相对受益，而一般制造业尤其是以出口为导向的一般制造业将面临挑战。另外，预计下半年的真实经济活动将有所降温，对投资相关的行业将造成一定负面影响。 因此，在投资方向上，本基金将继续坚持以内需消费服务业为主，同时有选择地配置先进制造业和部分大宗商品板块。在行业选择上，我们主要看好金融、房地产、食品饮料、零售、医药、航空航运等行业，同时关注估值低的钢铁、有色行业和机械、化工行业中的优质公司。在个股方面将择机提高组合的集中度。在投资主题上，将关注整体上市、资产注入、节能减排环保、奥运主题。 五、 基金托管人报告 中国建设银行股份有限公司根据《金盛证券投资基金基金合同》和《金盛证券投资基金托管协议》，托管金盛证券投资基金（以下简称基金金盛）。 本报告期，中国建设银行股份有限公司在基金金盛的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－国泰基金管理有限公司在基金金盛投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 由基金金盛管理人－国泰基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 六、 财务会计报告（未经审计） （一）基金会计报表 1、资产负债表 资产负债表 2007年6月30日 单位：元 附注 2007年6月30日 2006年12月31日 资 产 银行存款 87,556,717.35 144,624,749.41 清算备付金 6,799,494.69 2,896,820.82 交易保证金 1,596,032.04 390,741.00 应收证券清算款 - - 应收利息 5(1) 3,798,365.82 2,297,268.47 股票投资市值 5(2) 1,227,440,796.53 865,894,966.67 其中：股票投资成本 880,621,094.23 442,853,281.62 债券投资市值 5(2) 318,298,398.03 227,516,733.13 其中：债券投资成本 316,567,025.33 226,890,910.57 权证投资市值 5(2) 5,063,695.00 - 其中：权证投资成本 4,183,464.42 - 资产总计 1,650,553,499.46 1,243,621,279.50 负债及持有人权益 负债: 应付证券清算款 15,957,565.55 125,280,493.84 应付管理人报酬 1,816,578.33 1,295,738.74 应付托管费 302,763.06 215,956.47 应付佣金 5(3) 2,005,812.46 325,032.48 应付利息 9,797.26 900.00 应付收益 283,104.68 283,104.68 其他应付款 5(4) 549,490.38 550,020.38 卖出回购证券款 59,600,000.00 10,000,000.00 预提费用 5(5) 208,273.08 355,000.00 负债合计 80,733,384.80 138,306,246.59 持有人权益: 实收基金 500,000,000.00 500,000,000.00 未实现利得 349,431,305.58 423,667,507.61 未分配收益 720,388,809.08 181,647,525.30 持有人权益合计 1,569,820,114.66 1,105,315,032.91 负债及持有人权益总计 1,650,553,499.46 1,243,621,279.50 期末基金份额净值：2007年6月30日为3.1396元，2006年12月31日为2.2106元。 2、经营业绩表 经营业绩表 2007年1-6月 单位：元 项目 附注 2007年1-6月 2006年1-6月 一、收入 712,229,417.62 133,389,341.51 1、股票差价收入 5(6) 672,874,171.83 119,410,780.09 2、债券差价收入 5(7) -198,621.09 -44,405.64 3、权证差价收入 5(8) 29,072,940.73 6,543,601.70 4、债券利息收入 3,871,489.50 1,889,973.83 5、存款利息收入 303,616.83 108,087.61 6、股利收入 6,305,819.82 5,469,903.92 7、买入返售证券收入 - 11,400.00 二、费用 13,488,133.84 5,993,306.73 1、基金管理人报酬 9,554,975.84 4,832,450.40 2、基金托管费 1,592,496.01 805,408.40 3、卖出回购证券支出 1,589,133.90 132,038.93 4、其他费用 5(9) 751,528.09 223,409.00 其中：上市年费 29,752.78 29,752.78 信息披露费 148,767.52 148,767.52 审计费用 65,752.78 29,752.78 三、基金净收益 698,741,283.78 127,396,034.78 加：未实现利得 -74,236,202.03 185,952,119.98 四、基金经营业绩 624,505,081.75 313,348,154.76 3、基金收益分配表 基金收益分配表 2007年1-6月 单位：元 项目 附注 2007年1-6月 2006年1-6月 本期基金净收益 698,741,283.78 127,396,034.78 加:期初基金净收益 181,647,525.30 -20,091,035.04 加:本期损益平准金 - - 可供分配基金净收益 880,388,809.08 107,304,999.74 减:本期已分配基金净收益 5(10) 160,000,000.00 - 期末基金净收益 720,388,809.08 107,304,999.74 4、基金净值变动表 基金净值变动表 2007年1-6月 单位：元 项 目 2007年1-6月 2006年1-6月 一、期初基金净值 1,105,315,032.91 525,232,171.63 二、本期经营活动: 基金净收益 698,741,283.78 127,396,034.78 未实现利得 -74,236,202.03 185,952,119.98 经营活动产生的基金净值变动数 624,505,081.75 313,348,154.76 三、本期基金份额交易: 基金申购款 - - 基金赎回款 - - 基金份额交易产生的基金净值变动数 - - 四、本期向持有人分配收益: ☆ 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -160,000,000.00 - -160,000,000.00 - 五、期末基金净值 1,569,820,114.66 838,580,326.39 （二）基金会计报表附注 基金简介 金盛证券投资基金(以下简称“本基金”)的前身是珠江投资基金(以下简称“珠江基金”), 于1994年12月1日募集成立。经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2000]39号文及中国证监会证监基金字[2000]40号文批准，珠江投资基金进行了规范清理，并于2000年4月26日办理了基金资产移交手续，并正式更名为金盛证券投资基金。本基金由国泰君安证券股份有限公司和国泰基金管理有限公司两家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定和《金盛证券投资基金基金契约》(后更名为《金盛证券投资基金基金合同》) 发起，本基金为契约型封闭式，存续期为10年，发行规模为233,640,000份基金份额。 本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。本基金经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2000]79号文审核同意，于2000年6月30日在深交所挂牌交易。 本基金于2000年9月8日将基金份额总额由原有的233,640,000份基金份额扩募至5亿份基金份额，存续期限延长5年至2009年11月30日，扩募部分基金份额于2000年9月21日上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和基金合同的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中股票投资部分重点投资于沪深两市涉及新兴产业的上市公司。 主要会计政策、会计估计及其变更 本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 主要税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2007]84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (4) 基金买卖股票在2007年5月30日前按照1‰的税率缴纳股票交易印花税，自2007年5月30日起按3‰的税率征收印花税。 关联方关系及关联方交易 关联方关系 关联方名称 关联关系 国泰基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 上海国有资产经营有限公司 基金管理人的股东 国泰君安证券股份有限公司 基金发起人、基金管理人的股东 上海爱建信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 万联证券有限责任公司 基金管理人的股东 中国电力财务有限公司 基金管理人的股东 上海仪电控股（集团）公司 基金管理人的股东 通过关联方席位进行的交易（单位：元） 2007年1-6月 2006年1-6月 股票投资 债券投资 股票投资 债券投资 成交金额 比例 成交金额 比例 成交金额 比例 成交金额 比例 国泰君安 738,099,018.98 15.92% 32,632,339.60 14.61% 280,630,870.20 24.37% 26,200,022.30 37.50% 2007年1-6月 2006年1-6月 债券回购 交易佣金 债券回购 交易佣金 成交金额 比例 金额 比例 成交金额 比例 金额 比例 国泰君安 90,000,000.00 8.11% 601,942.18 16.12% 60,000,000.00 37.50% 226,548.00 24.43% 注：根据本基金管理人与关联方签订的席位租赁协议，对关联方席位发生的交易佣金计算方式等同于其他证券公司，该佣金比例达到了关联方在席位租赁期内为本基金提供证券综合研究和信息服务相对应的水平。 与关联方进行银行间同业市场的债券及回购交易（单位：元） 本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券及回购交易。 基金管理人报酬 ①基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的管理费 E为前一日的基金资产净值 ②基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 ③在本报告期内，基金应支付基金管理人管理费共9,554,975.84元，其中已支付基金管理人7,738,397.51元，尚余1,816,578.33元未支付。2006年1-6月共计提管理费4,832,450.40元，已全部支付。 基金托管费 ①基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 ②基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 ③本报告期内，基金应支付基金托管人托管费共1,592,496.01元，其中已支付基金托管人1,289,732.95元，尚余302,763.06元未支付。2006年1-6月共计提托管费805,408.40元，已全部支付。 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为87,556,717.35元(2006年6月30日：21,519,741.12元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为251,496.03元(2006年1-6月：98,643.98元)。 各关联方投资本基金情况 ①本基金管理人本报告期末及2006年6月30日持有本基金的情况 2007年6月30日 2006年6月30日 基金份额 占总份额比例 基金份额 占总份额比例 国泰基金管理有限公司 14,692,806份 2.94% 2,307,692份 0.46% 注：截止本报告期末，本基金管理人运用固有资金投资本基金的基金份额为14,692,806份，较上年末增持了5,465,000份。 ②本基金管理人主要股东及其控制的机构在本报告期末及2006年6月30日持有本基金情况如下： 2007年6月30日 2006年6月30日 持有基金份额 占总份额比例 持有基金份额 占总份额比例 国泰君安证券股份有限公司 2,692,308份 0.54% 2,692,308份 0.54% 重要会计报表项目说明（单位：元） 应收利息： 2007年6月30日 应收银行存款利息 13,960.40 应收清算备付金利息 3,136.90 应收债券利息 3,781,205.22 应收权证保证金利息 63.30 合计 3,798,365.82 投资估值增值按投资类别分别列示如下： 2007年6月30日 股票投资 346,819,702.30 债券投资 1,731,372.70 权证投资 880,230.58 合计 349,431,305.58 应付佣金： 2007年6月30日 海通证券股份有限公司 748,467.85 申银万国证券股份有限公司 353,571.99 兴业证券股份有限公司 338,580.97 国泰君安证券股份有限公司 270,397.69 渤海证券有限责任公司 294,793.96 合计 2,005,812.46 其他应付款： 2007年6月30日 应付券商保证金 250,000.00 应付股利收入的税金 251,490.08 应付债券利息的税金 35,540.40 其他 12,459.90 合计 549,490.38 预提费用： 2007年6月30日 预提审计费用 29,752.78 预提信息披露费 148,767.52 预提上市年费 29,752.78 合计 208,273.08 股票差价收入： 2007年1-6月 卖出股票成交总额 2,441,035,079.68 减：卖出股票成本总额 1,766,116,220.42 应付佣金总额 2,044,687.43 股票差价收入 672,874,171.83 债券差价收入： 2007年1-6月 卖出债券成交总额 67,675,014.41 减：卖出债券成本总额 66,968,928.63 应收利息总额 904,706.87 债券差价收入 -198,621.09 权证差价收入： 2007年1-6月 卖出权证成交总额 95,887,728.69 减：卖出权证成本总额 66,814,787.96 权证差价收入 29,072,940.73 其他费用： 2007年1-6月 信息披露费 148,767.52 分红手续费 477,600.00 上市年费 29,752.78 审计费用 65,752.78 银行费用 9,866.38 交易费用 10,188.63 债券账户服务费 9,000.00 银行间结算服务费 600.00 合计 751,528.09 本期已分配基金净收益： 2007年1-6月 收益分配金额 160,000,000.00 本期累计收益分配金额 160,000,000.00 流通转让受限制的基金资产 (1) 流通转让受限的股票 截止2007年6月30日本基金未持有流通转让受限的股票。 (2) 流通转让受限的债券 截止2007年6月30日从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款余额59,600,000.00元(2006年6月30日：无)，系以如下债券作为抵押： 债券名称 回购到期日 期末估值单价(元) 数量(张) 期末成本总额(元) 00国债12 2007/7/6 103.63 400,000 41,453,333.33 05农04 2007/7/6 101.48 200,000 20,296,000.00 合 计 600,000 61,749,333.33 七、 基金投资组合报告（未经审计） （一） 报告期末基金资产组合情况 分 类 市值(元) 占总资产比例 股票 1,227,440,796.53 74.37% 债券 318,298,398.03 19.28% 权证 5,063,695.00 0.31% 银行存款及清算备付金 94,356,212.04 5.72% 其他资产 5,394,397.86 0.33% 合 计 1,650,553,499.46 100.00% （二） 报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市 值(元) 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 171,400.00 0.01% 2 采掘业 61,208,733.04 3.90% 3 制造业 633,991,936.11 40.39% 其中：食品、饮料 257,362,697.32 16.39% 石油、化学、塑胶、塑料 64,334,137.50 4.10% 金属、非金属 29,306,867.28 1.87% 机械、设备、仪表 147,709,365.64 9.41% 医药、生物制品 135,278,868.37 8.62% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 35,302,383.14 2.25% 5 建筑业 872,971.17 0.06% 6 交通运输、仓储业 57,192,795.57 3.64% 7 信息技术业 4,656,941.10 0.30% 8 批发和零售贸易 91,836,474.38 5.85% 9 金融、保险业 203,146,767.60 12.94% 10 房地产业 94,138,772.90 6.00% 11 社会服务业 30,782,260.64 1.96% 12 传播与文化产业 14,139,360.88 0.90% 13 综合类 - - 合 计 1,227,440,796.53 78.19% （三） 报告期末按市值占基金资产净值比例排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 占净值比例 1 000895 双汇发展 3,341,501 197,883,689.22 12.61% 2 600849 上海医药 5,020,000 87,297,800.00 5.56% 3 600036 招商银行 2,780,000 68,249,000.00 4.35% 4 002024 苏宁电器 1,309,919 60,885,035.12 3.88% 5 600030 中信证券 1,050,000 56,185,500.00 3.58% 6 601166 兴业银行 1,554,000 55,446,720.00 3.53% 7 600325 华发股份 1,584,943 48,023,772.90 3.06% 8 600062 双鹤药业 2,389,889 43,973,957.60 2.80% 9 000568 泸州老窖 900,000 37,638,000.00 2.40% 10 600396 金山股份 1,735,494 35,247,883.14 2.25% 11 600997 开滦股份 1,599,874 35,133,233.04 2.24% 12 600475 华光股份 1,900,000 32,395,000.00 2.06% 13 600299 星新材料 669,910 30,983,337.50 1.97% 14 600361 华联综超 1,099,909 30,951,439.26 1.97% 15 600835 上海机电 1,187,800 29,469,318.00 1.88% 16 000709 唐钢股份 2,303,999 29,306,867.28 1.87% 17 600067 冠城大通 1,259,431 27,606,727.52 1.76% 18 600675 中华企业 1,000,000 23,220,000.00 1.48% 19 600048 保利地产 500,000 22,895,000.00 1.46% 20 600096 云天化 920,000 22,852,800.00 1.46% 21 601006 大秦铁路 1,450,000 22,069,000.00 1.41% 22 600519 贵州茅台 179,930 21,622,188.10 1.38% 23 601001 大同煤业 850,000 21,411,500.00 1.36% 24 000069 华侨城A 538,416 21,019,760.64 1.34% 25 000800 一汽轿车 1,850,000 20,257,500.00 1.29% 26 601318 中国平安 246,620 17,739,376.60 1.13% 27 600009 上海机场 449,903 17,181,795.57 1.09% 28 600690 青岛海尔 1,000,000 16,060,000.00 1.02% 29 600312 平高电气 691,856 15,940,362.24 1.02% 30 600831 广电网络 582,346 14,139,360.88 0.90% 31 601919 中国远洋 600,000 11,094,000.00 0.71% 32 600309 烟台万华 200,000 10,498,000.00 0.67% 33 600258 首旅股份 250,000 9,762,500.00 0.62% 34 600029 南方航空 800,000 6,848,000.00 0.44% 35 000666 经纬纺机 704,412 5,980,457.88 0.38% 36 601628 中国人寿 132,300 5,526,171.00 0.35% 37 600489 中金黄金 100,000 4,664,000.00 0.30% 38 002063 远光软件 249,970 4,656,941.10 0.30% 39 600521 华海药业 178,173 4,007,110.77 0.26% 40 600266 北京城建 29,703 872,971.17 0.06% 41 000858 五粮液 7,000 218,820.00 0.01% 42 000829 天音控股 5,000 171,400.00 0.01% 43 600011 华能国际 5,000 54,500.00 0.00% 注：双汇发展因股权分置改革因素长时间停牌，现已于2007年6月29日（本报告期最后一个交易日）复牌。由于股改复牌当日不设涨跌幅限制，本基金持有双汇发展市值占基金资产净值比例超过10%的规定，属于被动超比例，本基金将根据法律法规和基金合同的规定及时调整达标。 （四） 股票投资组合的重大变动 1、 报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初净值比例 1 002024 苏宁电器 90,976,397.00 8.23% 2 600849 上海医药 75,374,269.77 6.82% 3 600325 华发股份 68,586,917.61 6.21% 4 600009 上海机场 68,252,766.31 6.17% 5 600642 申能股份 64,266,565.40 5.81% 6 601166 兴业银行 55,503,787.90 5.02% 7 600030 中信证券 54,673,992.86 4.95% 8 000858 五粮液 51,862,759.92 4.69% 9 000800 一汽轿车 50,969,146.75 4.61% 10 600062 双鹤药业 46,299,170.91 4.19% 11 600011 华能国际 46,281,214.01 4.19% 12 601006 大秦铁路 45,442,440.94 4.11% 13 000063 中兴通讯 44,430,865.23 4.02% 14 000666 经纬纺机 44,301,221.88 4.01% 15 600396 金山股份 41,620,126.85 3.77% 16 600475 华光股份 41,446,360.44 3.75% 17 600000 浦发银行 40,998,643.89 3.71% 18 600028 中国石化 40,798,986.91 3.69% 19 000069 华侨城A 38,993,701.46 3.53% 20 600019 宝钢股份 37,829,625.41 3.42% 21 600036 招商银行 37,449,240.42 3.39% 22 000568 泸州老窖 36,818,708.32 3.33% 23 600997 开滦股份 36,631,683.59 3.31% 24 600067 冠城大通 35,026,016.28 3.17% 25 000709 唐钢股份 34,847,195.67 3.15% 26 000898 鞍钢股份 34,258,111.49 3.10% 27 600655 豫园商城 33,860,052.38 3.06% 28 600048 保利地产 33,614,705.61 3.04% 29 600100 同方股份 29,813,119.30 2.70% 30 600096 云天化 28,628,637.37 2.59% 31 600299 星新材料 28,355,213.99 2.57% 32 600835 上海机电 27,069,019.48 2.45% 33 600312 平高电气 26,531,562.37 2.40% 34 600675 中华企业 26,320,796.58 2.38% 35 002083 孚日股份 26,311,613.18 2.38% 36 600607 上实医药 24,223,060.91 2.19% 37 601001 大同煤业 24,160,316.51 2.19% 38 000933 神火股份 23,334,886.71 2.11% 39 600489 中金黄金 23,170,156.30 2.10% 40 600519 贵州茅台 22,345,012.19 2.02% 2、 报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初净值比例 1 600031 三一重工 111,923,366.01 10.13% 2 600036 招商银行 90,881,328.13 8.22% 3 601006 大秦铁路 88,803,285.26 8.03% 4 600030 中信证券 80,720,683.66 7.30% 5 600642 申能股份 70,614,272.64 6.39% 6 000858 五 粮 液 66,710,565.40 6.04% 7 600406 国电南瑞 64,312,376.41 5.82% 8 000623 吉林敖东 64,043,280.97 5.79% 9 000063 中兴通讯 61,703,626.23 5.58% 10 600011 华能国际 53,641,541.31 4.85% 11 600009 上海机场 52,439,990.92 4.74% 12 000024 招商地产 51,987,141.92 4.70% 13 000800 一汽轿车 49,490,296.42 4.48% 14 600000 浦发银行 48,102,807.18 4.35% 15 600519 贵州茅台 47,958,920.96 4.34% 16 600655 豫园商城 41,952,691.06 3.80% 17 600900 长江电力 41,244,454.27 3.73% 18 600019 宝钢股份 40,968,766.51 3.71% 19 600028 中国石化 40,453,325.42 3.66% 20 002083 孚日股份 39,477,090.18 3.57% 21 000666 经纬纺机 38,525,228.46 3.49% 22 000538 云南白药 38,192,362.13 3.46% 23 002024 苏宁电器 38,138,811.85 3.45% 24 600100 同方股份 36,845,206.47 3.33% 25 601398 工商银行 36,069,757.15 3.26% 26 600396 金山股份 35,539,919.53 3.22% 27 000898 鞍钢股份 32,929,459.24 2.98% 28 000933 神火股份 31,696,066.17 2.87% 29 000039 中集集团 31,625,231.17 2.86% 30 600970 中材国际 31,088,247.08 2.81% 31 600266 北京城建 27,030,483.15 2.45% 32 000338 潍柴动力 26,812,966.03 2.43% 33 000625 长安汽车 25,257,261.76 2.29% 34 600386 *ST北巴 25,192,370.55 2.28% 35 000069 华侨城Ａ 25,172,304.41 2.28% 36 600325 华发股份 24,907,148.11 2.25% 37 002069 獐 子 岛 24,754,480.10 2.24% 38 600607 上实医药 24,258,391.14 2.19% 39 600489 中金黄金 23,388,261.33 2.12% 40 000792 盐湖钾肥 23,314,640.29 2.11% 3、 报告期内买入股票的成本总额：2,203,884,033.03元 报告期内卖出股票的收入总额：2,441,035,079.68元 （五） 报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债 券 品 种 市 值(元) 占净值比例 1 国家债券 298,002,398.03 18.98% 2 金融债券 20,296,000.00 1.29% 合 计 318,298,398.03 20.28% （六） 报告期末按市值占基金资产净值比例的前五名债券明细 序号 债 券 名 称 市 值(元) 占净值比例 1 20国债(4) 117,753,424.00 7.50% 2 02国债(14) 71,415,198.00 4.55% 3 20国债(10) 47,408,942.70 3.02% 4 银行间00国债12 41,453,333.33 2.64% 5 05农发04 20,296,000.00 1.29% （七） 报告附注 1、 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 2、 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 3、 其他资产的构成如下： 分 类 市 值(元) 交易保证金 1,596,032.04 应收利息 3,798,365.82 合 计 5,394,397.86 4、 报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。 5、 本报告期投资权证明细如下： (1) 本报告期末本基金持有主动投资的权证明细如下: 权证代码 权证名称 数量(份) 成本(元) 030002 五粮YGC1 155,000 4,183,464.42 (2) 报告期内获得的权证明细如下： 权证代码 权证名称 获得数量(份) 成本(元) 投资类别 030002 五粮YGC1 3,280,000 70,998,252.38 主动投资 合计 3,280,000 70,998,252.38 6、 本报告期内,未投资资产支持证券。 7、 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 （八） 本基金管理人运用固有资金投资本基金情况 截止本报告期末，本基金管理人运用固有资金投资本基金的基金份额为14,692,806份，较上年末增持了5,465,000份。 八、 基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一） 持有人户数 基金份额持有人户数：9,901 平均每户持有人基金份额：50,499.95份 （二） 持有人结构 持有的基金份额（份） 占总份额比例 机构投资者 359,459,354 71.89% 个人投资者 140,540,646 28.11% 合计 500,000,000 100.00% （三） 前十名持有人 序号 持有人姓名 期末持有数（份） 持有比例 1 新华人寿 47,671,852 9.53% 2 人寿集团 40,691,672 8.14% 3 人寿保险 36,916,046 7.38% 4 平安保险 35,104,872 7.02% 5 太平洋保险 25,402,774 5.08% 6 UBS AG 24,946,633 4.99% 7 荷兰银行 19,370,332 3.87% 8 国泰基金 14,692,806 2.94% 9 招商证券 14,000,000 2.80% 10 宝钢集团 13,976,700 2.80% 注：1、UBS AG即申银万国－花旗－UBS AG 2、以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的基金持有人名册编制。 九、 重大事件揭示 2007年1月30日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配兴业银行股份有限公司首次公开发行A股的公告》，就本基金获配兴业银行新股的数量进行了公告。此次发行的副主承销商国泰君安证券股份有限公司是本公司非控股股东之一。 2007年3月2日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于调整基金经理的临时公告》，王雄辉不再担任本基金的基金经理，由周传根担任本基金的基金经理。 2007年3月16日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《金盛证券投资基金2006年度收益分配公告》，以2006年12月31日已实现的可分配收益为基准，向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利3.20元。 2007年4月11日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司新增服务项目的公告》，本基金管理人自 2007年 4 月11日起开通交易确认短信服务和“点击客服”服务系统，凡本基金持有人都可享受相关服务。 2007年6月9日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于总经理变动的公告》，经国泰基金管理有限公司董事会审议通过，同意李春平先生因组织调动辞去公司总经理职务的请求。并于2007年7月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于总经理变更的公告》，经国泰基金管理有限公司董事会审议通过，同意聘任金旭女士担任公司总经理。金旭女士的总经理任职资格已获中国证监会核准(证监基金字[2007]179号文)。 2007年7月2日，本基金管理人于公司网站上刊登了《国泰基金管理有限公司关于旗下基金实施新会计准则的临时公告》，根据中国证监会的相关规定，本基金的估值于2007年7月1日开始实施新会计准则。实施新会计准则后，本基金将全面采用公允价值进行会计计量，基金估值方法及个别会计政策方面的变更不会对投资者利益造成实质性影响。 基金租用席位的选择标准是： 资力雄厚，信誉良好； 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），经公司批准。 报告期内，基金租用证券公司专用席位的有关情况如下： 单位：元 券商名称 席位数量 股票成交金额 比例 债券成交金额 比例 渤海证券有限责任公司 1 516,169,007.97 11.13% 21,845,132.50 9.78% 国泰君安证券股份有限公司 2 738,099,018.98 15.92% 32,632,339.60 14.61% 申银万国证券股份有限公司 1 973,230,851.92 20.99% 29,459,955.60 13.19% 海通证券股份有限公司 2 1,463,973,016.28 31.57% 49,577,068.60 22.19% 兴业证券股份有限公司 2 945,465,002.10 20.39% 89,896,290.40 40.24% 合计 8 4,636,936,897.25 100.00% 223,410,786.70 100.00% 券商名称 权证成交金额 比例 债券回购 成交金额 比例 佣金 比例 渤海证券有限责任公司 - - 150,000,000.00 13.52% 421,535.48 11.29% 国泰君安证券股份有限公司 - - 90,000,000.00 8.11% 601,942.18 16.12% 申银万国证券股份有限公司 - - 307,000,000.00 27.68% 795,412.69 21.30% 海通证券股份有限公司 120,425,944.08 72.16% 424,100,000.00 38.24% 1,163,474.62 31.15% 兴业证券股份有限公司 46,462,527.58 27.84% 138,000,000.00 12.44% 752,679.16 20.15% 合计 166,888,471.66 100.00% 1,109,100,000.00 100.00% 3,735,044.13 100.00% 注：报告期内，基金无新增租用专用交易席位。 报告期内，未召开基金份额持有人大会；无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项；基金托管人的专门基金托管部无重大人事变动；基金投资策略无改变；为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况；基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。 十、 备查文件目录 1、关于同意设立金盛证券投资基金的批复 2、金盛证券投资基金合同 3、金盛证券投资基金托管协议 4、金盛证券投资基金半年度报告、年度报告及收益分配公告 5、报告期内披露的各项公告 6、国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程 备查文件存放地点：本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点--上海市延安东路700号港泰广场22-23楼。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点--北京市西城区闹市口大街1号院1号楼。 投资者查阅方式：可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）33134688，400-8888-688 客户投诉电话：（021）23060279 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 2007年8月27日 |
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