| 基金鸿飞(184700)2006年第三季度报告 |
| 基金简称：基金鸿飞 基金代码：184700 |
| 鸿飞证券投资基金2006年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 二、基金产品概况 基金简称：基金鸿飞 基金运作方式：契约型封闭式、积极成长型基金。 基金合同生效日：2001年5月18日 报告期末基金份额总额：5亿份 投资目标：在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的稳定增长，为基金持有人谋求长期最佳收益。 投资策略：稳健规范，价值投资，发现并选择高成长的上市公司进行投资，通过公司业绩的高速增长实现投资收益，在对所投资公司合理定价的基础上，以积极策略决定买入和卖出时机。本基金选择的成长型企业主要有以下几类：属于朝阳行业的企业、国际竞争中具备比较优势的企业、国家产业政策重点扶持的企业、实现产业转型的企业、具备行业垄断或优势的龙头企业等；公司处于市场导入后期或高速增长期，主营业务前景较好，在可以预见的将来可以保持较高的增长速度，股本扩张能力较强；公司的经营发展将发生积极变化，而市场价格并未完全反映这种变化等。 风险收益特征：风险水平和期望收益相对较高。 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要会计数据和财务指标(截止2006年9月30日) 单位：人民币元 主要会计数据和财务指标 2006年9月30日 1 基金本期净收益 66,798,256.25 2 基金份额本期净收益 0.1336 3 期末基金资产净值 686,271,863.67 4 期末基金份额净值 1.3725 提示：上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于所列数字。 （二）同期业绩比较(截止2006年9月30日) 业绩比较基 业绩比较基 阶段 净值增长率①净值增长标准差② 准收益率标①-③ ②-④ 准收益率③ 准差④ 过去3个月 1.58% 2.10％ - - - - 本基金的招募说明书及基金合同中无业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。 （三）基金净值表现(截止2006年9月30日) 四、管理人报告 1、基金经理简介 欧阳东华先生，42岁，工学硕士，8年证券、基金从业经历。曾在深圳蓝天基金管理公司从事证券研究工作，2002年5月加入宝盈基金管理有限公司从事行业研究工作,现任基金鸿飞基金经理。 2、报告期内基金运作的遵规守信情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 3、报告期内基金投资业绩的说明 回顾股票市场在3季度的表现，大宗商品价格出现较大幅度的振荡，作为龙头品种的原油价格有较大幅度下跌，黄金、铜等品种价格也冲高回落，国内股票市场中的资源类上市公司明显被冷落。而上半年涨幅不大的金融股，在人民币升值预期下以及中行上市、招商银行发行H股受到境外投资者热烈追捧的刺激下，成为了3季度最抢眼的明星。同样在人民币升值预期下以及新会计准则明年开始实施的预期下，房地产板块也有较大涨幅。消费品、军工等预期很好的投资主题也表现出色。 鸿飞基金在3季度的操作中，较好地把握了房地产行业的投资机会，也在一定程度上分享到了消费品行业估值提升的收益，但对军工等主题性投资机会参与较少，季度整体表现较保守。 展望下阶段操作，本基金将持续关注企业盈利和市场流动性的变化，坚持以企业价值为核心，谋求可持续的业绩成长。 五、基金投资组合报告 （一）基金资产组合情况 项目名称 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 银行存款和清算备付金 65,351,046.10 9.49 股票 461,979,162.37 67.07 债券 143,757,995.00 20.87 权证 13,653,604.88 1.98 其他资产 4,048,326.64 0.59 合计 688,790,134.99 100.00 （二） 按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 序号 分类 市值（元） 比例（%） 1 A农、林、牧、渔业 -- -- 2 B采掘业 21,598,235.40 3.15 3 C制造业 211,966,378.92 30.89 其中：C0食品、饮料 35,003,082.19 5.10 C1纺织、服装、皮毛 -- -- C2木材、家具 -- -- C3造纸、印刷 10,697,694.15 1.56 C4石油、化学、塑胶、塑料 31,352,252.87 4.57 C5电子 17,321,821.29 2.52 C6金属、非金属 69,013,242.66 10.06 C7机械、设备、仪表 42,322,285.76 6.17 C8医药、生物制品 6,256,000.00 0.91 C99其他制造业 -- -- 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 15,540,632.10 2.26 5 E建筑业 -- -- 6 F交通运输、仓储业 42,171,090.34 6.14 7 G信息技术业 21,418,428.28 3.12 8 H批发和零售贸易 36,817,168.83 5.36 9 I金融、保险业 30,628,326.04 4.46 10 J房地产业 27,077,294.84 3.95 11 K社会服务业 38,108,425.18 5.55 12 L传播和文化产业 16,653,182.44 2.44 13 M综合类 -- -- 合 计 461,979,162.37 67.32 （三）基金投资前十名股票明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 库存数量（股）期末市值（元） 比例(%) 1 600036 G招 行 3,100,033 30,628,326.04 4.46 2 600616 G食 品 2,092,407 28,352,114.85 4.13 3 000089 G深机场 5,000,356 26,651,897.48 3.88 4 000069 G华侨城 1,638,876 24,402,863.64 3.56 5 000709 G唐 钢 6,399,849 22,271,474.52 3.25 6 600195 G中 牧 1,990,878 17,499,817.62 2.55 7 600309 G万 华 1,122,055 16,976,692.15 2.47 8 600037 G歌 华 1,099,946 16,653,182.44 2.43 9 000002 G万科Ａ 1,818,314 13,819,186.40 2.01 10 600258 首旅股份 929,821 13,705,561.54 2.00 （四）按券种分类的债券投资组合 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例（%） 4 1 国债 84,225,675.00 12.28 2 金融债 58,277,000.00 8.49 3 可转债 1,255,320.00 0.18 合计 143,757,995.00 20.95 （五）基金投资前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 02国债（14） 33,699,537.00 4.91 2 04国开14 32,280,000.00 4.70 3 20国债（10） 20,546,288.00 2.99 4 02进出03 20,000,000.00 2.91 5 20国债（4） 17,617,500.00 2.57 （六）投资组合报告附注 1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查；在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票中未有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产明细 项目名称 金额（元） 应收利息 1,913,540.14 应收股利 - 保证金 338,228.46 应收证券清算款 1,781,434.51 待摊费用 15,123.53 合计 4,048,326.64 4、本报告期内权证投资明细 本期增加 类别（被动持有/ 序号 权证代码 权证名称 成本（元） 本期余额（股） （股） 主动投资） 1 580005 万华HXB1 299,985 3,310,815.30 299,985 主动投资 2 580008 国电JTB1 60,000 -- 60,000 被动持有 3 030002 五粮YGC1 400,000 3,204,452.52 1,400,000 主动投资 合计 759,985 6,515,267.82 1,759,985 5、本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。 六、本基金管理公司运用固有资金投资本基金情况 截止本报告期末，本基金管理公司运用固有资金投资本基金的份额为6,250,000份，本报告期内持有的基金份额无变动。 七、备查文件目录 1、中国证监会批准鸿飞证券投资基金设立的文件。 2、《鸿飞证券投资基金基金合同》。 3、《鸿飞证券投资基金基金托管协议》。 4、宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人 可免费查阅。 基金管理人办公地址：广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦15层 基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 宝盈基金管理有限公司 二零零六年十月二十六日 |
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