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基本概况

基金全称中银中证100指数增强型证券投资基金基金简称中银中证100
基金代码163808(前端)基金类型股票指数
发行日期2009年07月31日成立日期/规模2009年09月04日 / 35.577亿份
资产规模3.02亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模2.4324亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人中银基金基金托管人建设银行
基金经理人赵建忠成立来分红每份累计0.01元(1次)
管理费率1.00%(每年)托管费率0.15%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.20%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中证100指数收益率×90% +银行同业存款利率×10%跟踪标的中证100指数
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金为股票指数增强型基金,在被动跟踪标的指数的基础上,加入增强型的积极手段,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,以实现对中证100 指数的有效跟踪并力争实现超越,谋求基金资产的长期增值。

暂无数据

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括中证100 指数成分股及其备选成分股、新股(一级市场首次发行或增发)、债券(国债、金融债、企业债、可转债等债券资产)、权证,以及中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种(如股指期货等),基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金采用指数化投资作为主要投资策略,在此基础上进行适度的主动调整,在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在严控偏离风险及力争适度超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离业绩比较基准的风险,本基金力求控制基金份额净值增长率与业绩比较基准间的日跟踪误差不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1.资产配置策略 为实现有效跟踪标的指数并力争超越标的指数的投资目标,本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于90%,投资于中证100 指数成分股、备选成分股的资产占基金资产的比例不低于80%。本基金将采用完全复制为主,增强投资为辅的方式,按标的指数的成份股权重构建被动组合,通过加入增强型的积极手段,对基金投资组合进行适当调整,以保证本基金投资目标的实现。 2.股票投资策略 本基金被动投资组合采用完全复制的方法进行组合构建,对于法律法规规定不能投资的股票挑选其它品种予以替代。主动投资主要采用自上而下的方法,依靠公司宏观、中观以及微观研究,优先在中证100 指数成份股中对行业、个股进行超配或者低配;同时,在公司股票池的基础上,根据研究员的研究成果,谨慎地挑选少数中证100 指数成份股以外的股票作为增强股票库,进入基金股票池,构建主动型投资组合。 (1)构建被动投资组合 本基金在建仓期内,将按照中证100 指数各成分股的基准权重对其逐步买入,在控制好跟踪误差的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法根据指数权重购买某成份股、预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小被动组合相对标的指数的跟踪误差。 (2)构建增强型投资组合 1)基于成分股的增强性投资 在被动投资组合采用完全复制法复制标的指数的基础上,本基金管理人将通过判断当前国内外宏观经济形势、所处经济周期的阶段,分析经济周期各个阶段不同行业表现的差异以及当前各个行业景气度水平和估值水平,并采用数量化分析与基本面研究相结合的方法,在重点研究的标的指数成份股中选择业绩增长明确、价值被市场低估的品种进行行业和个股的增强性配置。 2)基于非成分股的增强性投资 替代部分无法投资的标的指数成份股标的指数部分成份股可能因为长期停牌、被列入本公司禁止投资股票等因素,导致本基金无法投资该成份股。本基金将首选与该成份股行业属性一致、相关性高的其他成份股进行替代;若成份股中缺乏符合要求的替代品种,本基金将在成份股之外选择行业属性一致、相关性高且基本面优良的替代品种。 前瞻性纳入部分备选成份股 若明确预期标的指数成份股将发生调整,本基金将综合考虑跟踪误差、流动性冲击等因素,在某个限定的时间内,严格按照事先设定的交易计划对相关成份股进行替换。 主动投资潜力较大的非成份股本基金将依托于公司投研团队自下而上的研究成果,精选数量较少的成份股之外的股票作为增强股票库,在最有把握的时机选择增强股票库中估值合理、成长明确的品种进行适量优化配置,获取超额收益。 3.债券投资策略 本基金将根据国内外宏观经济形势、债券市场资金供求情况以及市场利率走势来预测债券市场利率变化趋势,并对各债券品种收益率、流动性、信用风险和久期进行综合分析,评定各品种的投资价值,同时着重考虑基金的流动性管理需要,主要选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。 4.投资组合调整策略 (1)投资组合调整原则 本基金为指数型基金,基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对基金投资组合进行适时调整,以保证基金份额净值增长率与业绩比较基准间的跟踪误差最优化。 (2)投资组合调整方法 1)对标的指数的跟踪调整 本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的中证100 指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。 定期调整根据中证指数公司按照既定指数编制方法公布的中证100 指数成分股定期调整结果,基于本基金的投资组合调整原则,对投资组合进行相应调整。 不定期调整 根据指数编制规则,当中证100 指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据中证指数公司发布的临时调整公告,基于本基金的投资组合调整原则,对投资组合进行相应调整。 2)限制性调整 投资比例限制调整 根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定,当基金投资组合中按基准权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时,本基金将对其进行实时的被动性卖出调整,并相应地对其他资产类别或个股进行微调,以保证基金合法规范运行。 大额赎回调整 当发生大额赎回超过现金保有比例时,本基金将对股票投资组合进行同比例的被动性卖出调整,以保证基金正常运行。 5、跟踪误差控制策略 本基金为控制投资组合相对标的指数的偏离,以“跟踪误差”为指标,控制基金相对标的指数的偏离风险。 本基金以日跟踪误差为测算指标,对投资组合进行监控与评估。其中: ,n 为计算区间,本基金计算区间为每周最后一个交易日起前30 个交易日(含 当天)。 将日跟踪误差的最大容忍值设定为0.5%(相应折算的年跟踪误差约为7.75%),以每周为检测周期,即本基金将每周计算该指标,计算区间为每周最后一个交易日起前30 个交易日(含当日)。如该指标接近或超过0.5%,则基金经理必须通过归因分析,找出造成跟踪误差的来源,通过对投资组合进行适当的调整,以使跟踪误差回归到最大容忍值以内。当跟踪误差在最大容忍值以内时,由基金经理对最优跟踪误差的选择作出判断。 当本基金运作发展到一定阶段后,本基金可能会将测算基础转为代表相同风险度的周或月跟踪误差,具体变化将另行公告

本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额; 3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6 次,每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的30%; 4.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日; 7. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

中证100指数收益率×90% +银行同业存款利率×10%

本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。