| 广发小盘(162703)2005年半年度报告 |
| 基金简称：广发小盘 基金代码：162703 |
| 广发小盘成长股票型证券投资基金2005年半年度报告 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已 经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金托管人——上海浦东发展银行股份有限公司根据《广发小盘成长股票型证券 投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”）规定，于2005年8月16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务会计报告未经审计。 目录 重要提示 一、基金简介 二、主要财务指标和基金净值表现 三、管理人报告 四、托管人报告 五、财务会计报告 六、投资组合报告 七、基金份额持有人户数、持有人结构 八、基金份额变动情况 九、重大事件揭示 十、备查文件目录 一、基金简介 (一)基金产品概况 基金名称：广发小盘成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”) 基金简称：广发小盘 交易代码：162703 基金运作方式：上市契约型开放式 基金合同生效日：2005年2月2日 基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易 上市日期：2005年4月29日 报告期末基金份额：1,107,963,636.13份 投资目标：依托中国良好的宏观经济发展形势和资本市场的高速成长，通过投资于 具有 高成长性的小市值公司股票，以寻求资本的长期增值。 投资策略： 1、资产配置区间：股票资产配置比例为60%-95%，债券资产配置比例为0-15%，现金 大于等于5%。 2、决策依据 以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份 额持有人利益作为最高准则。 3、股票投资管理的方法与标准 本基金在投资策略上采取小市值成长导向型，主要投资于基本面良好，具有高成长 性的小市值公司股票。 4、债券投资策略 债券投资策略包括：利率预测、收益率曲线模拟、资产配置和债券分析。 业绩比较基准：天相小市值指数。 风险收益特征：较高风险，较高收益。 (二)基金管理人及注册登记机构 名称：广发基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市凤凰北路19号农行商业大厦1208室 办公地址：广州市体育西路57号广东红盾大厦14、15楼 邮政编码：510620 法定代表人：马庆泉 信息披露负责人：兰惠艳 联系电话：020-83936666 传真：020-85586130 电子邮箱：lhy@gffunds.com.cn (三)基金托管人 名称：上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 邮政编码：200120 法定代表人：张广生 信息披露负责人：张轶美 联系电话：021-38784833 传真：021-68881836 电子邮箱：zhangym2@spdb.com.cn (四)本基金选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报、上海证券报 投资者可以登陆本基金管理人互联网网址：http://www.gffunds.com.cn查阅本基金 半年度报告正文，也可以到本基金管理人和托管人的办公地点查阅本基金半年度报告。 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 单位:人民币元 项 目 2005年2月2日—6月30日 基金本期净收益 -25,960,253.16 基金份额本期净收益 -0.0220 期末可供分配基金收益 -104,509,606.62 期末可供分配基金份额收益 -0.0943 期末基金资产净值 1,003,454,029.51 期末基金份额净值 0.9057 基金加权平均净值收益率 -2.27% 本期基金份额净值增长率 -9.43% 基金份额累计净值增长率 -9.43% 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1.本基金本报告期单位基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 率(1) 率标准差 基准收益 (2) 率(3) 过去1月 0.75% 0.0216 -0.94% 过去3月 -5.59% 0.0154 -12.55% 自基金合同 -9.43% 0.0130 -14.09% 生效以来 阶段 业绩比较基 准收益率标 (1)-(3) (2)-(4) 准差(4) 过去1月 0.0241 1.69% -0.0025 过去3月 0.0196 6.96% -0.0042 自基金合同 0.0186 4.66% -0.0056 2.本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图 ■■图像■■ 注：（1）业绩比较基准：天相小市值指数；（2）本基金基金合同于2005年2月2日 正式生效，截至本报告披露时点未满6个月。 三、管理人报告 （一）基金管理人概况 本基金管理人由广发证券股份有限公司、广州科技风险投资有限公司、烽火通信科 技股份有限公司、香江投资有限公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准于2003年8月5日成立，目前实收资本为1.2亿元人民币。 本基金管理人在董事会下设合规审核委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委 员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和13个部门：投资管 理部、研究发展部、市场拓展部、机构理财部、监察稽核部、风险控制部、综合管理部 、财务部、人力资源部、运营保障部、注册登记部、中央交易室、基金会计部。此外， 还设立了北京分公司和广州分公司。 截止到2005年6月30日，本基金管理人管理四只开放式基金---广发聚富证券投资基 金、广发稳健增长证券投资基金、广发小盘成长证券投资基金、广发货币市场基金，管 理资产规模为66.8亿元。 （二）基金经理小组成员情况： 陈仕德：投资管理部副总经理，男，经济学硕士，13年证券从业经验，曾任原广发 基金资产管理部副总经理兼广东广发基金和原广发基金的基金经理、广东国际信托投资 公司基金部和广信基金托管组负责人。 江涌，男，经济学、法学双学士，6年证券从业经验，曾任广发证券深圳业务总部研 究部研究员，本公司研究发展部行业研究员。 （三）基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法规、《广发小盘成长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本 着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金 持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为 ，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 （四）基金运作及市场情况回顾与展望 1.市场回顾 今年以来，我国的资本市场正经历一场关于解决股权分置问题的深刻变革，虽然从 中长期来看，它有利于资本市场的健康发展，但短期对市场的冲击，不仅表现为加剧了 市场预期的不确定，还造成了估值体系的紊乱。另外，我国持续多年高增长的宏观经济 ，也进入了一个发展的关键时期，过去依赖于投资和出口高增长拉动的增长模式已经面 临供给严重过剩和贸易摩擦的制约，而国内消费由于社会分配体系和保障体系的缺陷， 难以持续提供高增长的保障。因此，对宏观经济增速下滑和企业利润急剧下降的担心并 非多余。基于上述原因，今年以来的股票市场依旧低迷，上证综指从年初的1266.50点下 跌至6月30日的1080.94点，跌幅达14.65%。目前深沪两市主要成份股的估值，横向与全 球其它几个主要的股市相比，已处于接近甚至略低的水平，而其中一批具有持续增长潜 力的公司更具备相当的吸引力。 2.基金运作回顾 本基金于今年二月三号成立。投资运作伊始，我们制定的基本投资思路是：第一、 寻找有成长为行业小巨人潜质的中小市值公司并长期持有；第二、寻找价值被低估的风 格资产，谋取阶段性收益。在投资策略上，我们秉持防御性均衡配置的策略，对周期见 顶的行业如钢铁、石化等进行回避，对抗周期和周期不太敏感的行业进行了重点配置。 具体到行业资产配置上，我们配置的行业主要有交通运输、汽车、医药、房地产、电力 和煤炭等。从实施的结果来看，交通运输、汽车、电力、医药等行业的投资取得或接近 取得正收益；而房地产和煤炭行业的投资则带来比较大的负收益。另外，在风格资产的 配置上，所配置资产的收益也不理想。 反思结果不理想的原因主要是对今年来市场调整的幅度认识不够深刻，在策略上没 有采取极度防御的策略，建仓速度过快，对行情的演变，尤其是对解决股权分置问题给 市场带来的冲击认识不够深刻。 3.市场展望 对于未来的市场趋势，我们认为随着股权分置问题解决的全面铺开，市场预期将逐 渐明朗，投资仍将回到对行业和公司基本面的关注上，个股的走势会出现更大的分化， 股价的结构性调整也会进一步深入。那些估值偏高且缺乏持续核心竞争力的公司的股价 将加快向下调整；而那些具备核心竞争力，并能持续稳定增长的公司将受到投资人的青 睐。在目前的市场环境下，我们仍将牢牢抓住“未来稳定持续成长”这条投资主线，并 顺应市场，将工作重心放在投资组合的结构调整上。我们会按照国际化的视野，对我们 投资的对象重新评估，对那些在新的估值标准下偏高的公司，会逐步降低持仓或清仓。 投资的重点会转向到那些持续稳定增长的行业和公司，对有品牌优势的消费品以及存在 天然垄断优势的行业和开放环境下具备国际竞争力且估值偏低的部分制造业公司，我们 将重点关注。 四、托管人报告 上海浦东发展银行依据《广发小盘成长股票型证券投资基金基金合同》与《广发小盘 成长股票型证券投资基金托管协议》，托管广发小盘成长股票型证券投资基金。 2005年上半年，在对广发小盘成长股票型证券投资基金的托管过程中，上海浦东发 展银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规、基金合同、托 管协议的规定，安全保管了基金的全部资产，对广发小盘成长股票型证券投资基金的投 资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，我行遵循笃守诚信、勤勉尽责、严格自律 、追求卓越的工作精神，履行了托管人的义务，未发生损害基金份额持有人利益的行为 。 2005年上半年，上海浦东发展银行依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他 法律法规、基金合同、托管协议的规定，对广发小盘成长股票型证券投资基金的投资运 作进行了监督，对基金资产净值、基金份额申购赎回价格、基金费用开支等进行了认真 的复核，未发现基金管理人在投资运作中有损害基金份额持有人利益的行为。 经上海浦东发展银行资产托管部复核，由广发基金管理有限公司编制的本半年度报 告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 五、财务会计报告 （一）基金会计报表 资产负债表 （2005年6月30日） 金额单位：人民币元 项 目 附注 2005-6-30 资 产: 银行存款 247,143,754.22 清算备付金 1,127,126.56 交易保证金 750,000.00 应收证券清算款 3,437,277.70 应收股利 49,419.75 应收利息 4(1) 99,646.83 应收申购款 6,896.55 其他应收款 0.00 股票投资市值 754,919,450.32 其中：股票投资成本 841,943,602.30 债券投资市值 0.00 其中：债券投资成本 0.00 配股权证 0.00 买入返售证券 0.00 待摊费用 4(8) 79,465.78 其他资产 0.00 资产合计: 1,007,613,037.71 负债及持有人权益 负债: 应付证券清算款 0.00 应付赎回款 1,145,071.06 应付赎回费 4,315.66 应付管理人报酬 1,275,476.74 应付托管费 212,579.44 应付佣金 4(5) 644,057.61 应付利息 0.00 应付收益 0.00 应交税金 0.00 其他应付款 4(6) 750,000.00 卖出回购证券款 0.00 短期借款 0.00 预提费用 4(7) 127,507.69 其他负债 0.00 负债合计 4,159,008.20 持有人权益： 实收基金 4(2) 1,107,963,636.13 未实现利得 4(3) -80,069,678.49 未分配收益 -24,439,928.13 持有人权益合计 1,003,454,029.51 负债与持有人权益总计 1,007,613,037.71 经营业绩表 （2005年2月2日至2005年6月30日期间） 金额单位：人民币元 项目 附注 本年累计数 一、收入 -17,560,412.74 1、股票差价收入 4(9) -31,104,516.80 2、债券差价收入 0.00 3、债券利息收入 0.00 4、存款利息收入 2,610,276.17 5、股利收入 10,692,387.89 6、买入返售证券收入 0.00 7、其他收入 4(10) 241,440.00 二、费用 8,399,840.42 1、基金管理人报酬 7,042,287.07 2、基金托管费 1,173,714.53 3、卖出回购证券支出 0.00 4、利息支出 0.00 5、其他费用 4(11) 183,838.82 其中： 上市年费 12,486.52 信息披露费 143,183.04 审计费用 22,372.35 其 他 5,796.91 三、基金净收益 -25,960,253.16 加：未实现利得 -87,024,151.98 四、基金经营业绩 -112,984,405.14 收益分配表 （2005年2月2日至2005年6月30日期间） 金额单位：人民币元 项目 附注 本期数 本期基金净收益 -25,960,253.16 加：期初基金净收益 0.00 加：本期申购损益平准金 -1,807,609.45 减：本期赎回损益平准金 -3,327,934.48 可供分配基金净收益 -24,439,928.13 加：以前年度损益调整 0.00 减：本期已分配基金净收益 0.00 期末基金净收益 -24,439,928.13 基金净值变动表 （2005年2月2日至2004年6月30日期间） 金额单位：人民币元 项目 金额 一、期初基金净值 1,175,436,171.10 二、本期经营活动 基金净收益 -25,960,253.16 未实现利得 -87,024,151.98 经营活动产生的净值变动数 -112,984,405.14 三、本期基金单位交易 基金申购款 126,737,263.55 基金赎回款 -185,735,000.00 基金单位交易产生的净值变动数 -58,997,736.45 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的净值变动数 0.00 五、以前年度损益调整 因损益调整产生的净值变动数 0.00 六、期末基金净值 1,003,454,029.51 （二）会计报表附注 1.基金简介 广发小盘成长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经证监基金字[2004]19 5号文《关于同意广发小盘成长股票型证券投资基金募集的批复》批准,由基金发起人广 发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管 理办法》等有关规定和《广发小盘成长股票型证券投资基金基金合同》发起，于2005年 2月2日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为上海浦 东发展银行。本基金已向中国证券监督管理委员会备案,并获中国证监会基金部函[2005 ] 27号《关于广发小盘成长股票型证券投资基金备案确认的函》确认。 本基金募集期为2004年12月20日至2005年1月25日，本基金为上市契约型开放式，存 续期限不定，首次募集资金为1,175,436,171.10元，有效认购户数为12,393户。其中， 认购款项在基金验资确认日前产生的利息共计人民币247,780.56元，利息结转的基金份 额247,780.56份，按照《广发小盘成长股票型证券投资基金基金合同》的有关约定计入 投资者基金账户。本基金募集资金经深圳天健信德会计师事务所验资。基金合同于2005 年2月2日生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,175,436,171.10份。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关 规定和《广发小盘成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围 为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投 资的其他金融工具。 2.主要会计政策 （1）会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《证券投 资基金会计核算办法》和《广发小盘成长股票型证券投资基金基金合同》所编制。 （2）会计年度 本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止。本报告会计报表实际编制期间为20 05年2月2日至6月30日止。 （3）记帐本位币 本基金以人民币为记帐本位币。 （4）记帐基础和计价原则 本基金的会计核算以权责发生制为记帐基础，除股票投资和债券投资按市值计价外 ，其他所有报表项目均按历史成本计价。 （5）股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐 。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日 结转。 股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易股票按其估值日在证券交易所 的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，按最近交易日的市场交易收盘价估值。首次 公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票 ，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 实际成本和估值的差异计入“未实现利得（损失）”科目。 （6）债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的 债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款入帐 ，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不 构成债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易 的债券于实际收到全部价款时确认为债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法 于成交日结转。 上市交易债券按其估值日在证券交易所的市场交易收盘价估值；估值日无交易的， 按最近交易日的市场交易收盘价估值，实际成本和估值的差异计入“未实现利得（损失 ）”科目。 （7）收入确认 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确 认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差 价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利 息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代 缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的 个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提 。 （8）基金管理人报酬 根据《广发小盘成长股票型证券投资基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前 一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 （9）基金托管费 根据《广发小盘成长股票型证券投资基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日 基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 （10）卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 （11）实收基金 每份基金份额面值为1元。实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购和赎回引 起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日列示。 （12）未实现利得(损失) 未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得 /(损失)平准金。未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款 项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准 金于基金申购确认日或基金赎回确认日列示。 （13）损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净 收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基 金赎回确认日列示，并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。 （14）待摊费用的摊销方法和摊销期限 本基金的待摊费用包括上市年费和信息披露费,采用直线法在支付日至本年末摊销。 (15)预提费用的计提方法。 本基金的预提费用包括审计费用和信息披露费用。预提费用按直线法每日预提。 （16）基金的收益分配原则 每一基金份额享有同等分配权。场外投资人可以选择现金分红或红利再投资；场内 投资人只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红；在符合有关基金分红条 件的前提下，基金收益分配每年至少一次，最多不超过六次，收益分配比例为基金净收 益的100％。如当年基金成立未满3个月，则不需分配收益。基金当期收益先弥补上一年 度亏损后，方可进行当期收益分配。基金当期亏损，则不进行收益分配。基金收益分配 后，每基金份额净值不能低于面值。 3.主要税项 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、 财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004 ] 78号文及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： A.印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005] 11号文《财政部、国家税务总局关于调整 证券(股票)印花税率的通知》,本基金本报告期按1‰税率缴纳证券(股票)交易印花税。 B.营业税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《财政部、国家税务总局关于开放 式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,以发行基金方式募集资金不属于营业税的 征税范围,不缴纳营业税；根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《国家税务总 局关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,基金管理人运用基金买卖股票、债券的价 差收入暂免缴营业税。 C.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《国家税务总局关于证券投资基金 税收政策的通知》的规定,本基金自证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的价差 收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 D.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《财政部、国家税务总局关于开放 式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,本基金取得的股票的股息、红利收入及企 业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时 代扣代缴20%的个人所得税。根据财政部、国家税务总局[2005]102号文《关于股息红利 有关个人所得税有关政策的通知》与财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得 税政策的补充通知》,对本基金自2005年6月13日起从上市公司分配取得的股息红利所得 ，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算应纳税所得额。 4.主要报表项目说明 金额单位:人民币元 （1）应收利息 应收利息明细项目列示如下： 项 目 2005年6月30日 应收银行存款利息 99,190.35 应收清算备付金利息 456.48 合 计 99,646.83 （2）实收基金 项 目 2005年2月2日－6月30日 期初数 1,175,436,171.10 本期申购数 132,475,450.41 本期赎回数 199,947,985.38 期末数 1,107,963,636.13 （3）未实现利得 项 目 2005年2月2日－6月30日 期初数 0 未实现估值增值/(减值)变动数 -87,024,151.98 本期申购基金份额的未实现利得平准金 -3,930,577.41 本期赎回基金份额的未实现利得平准金 10,885,050.90 期末数 -80,069,678.49 ☆ （4）投资估值增值 项 目 2005年6月30日 股票投资估值增值 -87,024,151.98 债券投资估值增值 0 合计 -87,024,151.98 （5）应付佣金 项 目 2005年6月30日 广发证券股份有限公司 146,911.25 联合证券有限责任公司 39,478.17 国信证券有限责任公司 387,222.23 渤海证券有限责任公司 70,445.96 合 计 644,057.61 （6）其他应付款 项 目 2005年6月30日 应付广发证券股份有限公司交易 保证金 250,000.00 应付渤海证券公司交易保证金 250,000.00 应付天和证券公司交易保证金 250,000.00 合计 750,000.00 （7）预提费用 项 目 2005年6月30日 审计费用 22,372.35 信息披露费用 98,438.34 上市年费 6697.00 合计 127,507.69 (8)待摊费用 项 目 2005年6月30日 信息披露费用 55,255.30 上市年费 24,210.48 合计 79,465.78 （9）股票差价收入 项 目 2005年2月2日－6月30日 股票成交金额(1) 564,775,795.64 股票成本总额(2) 595,408,159.02 应付佣金(3) 472,153.42 股票差价收入(1)－(2)-(3) -31,104,516.80 (10)其他收入 其他收入主要包括赎回费收入和新股手续费返还款项。 项 目 2005年2月2日－6月30日 赎回费收入 232,168.89 新股手续费返还 6,653.70 其他 2,617.41 合计 241,440.00 (11)其他费用 其他费用主要包括信息披露费用、审计费、上市年费和银行手续费等其他费用。 项 目 2005年2月2日－6月30日 信息披露费 143,183.04 审计费用 22,372.35 上市年费 12,486.52 银行手续费 3396.91 开户费 900.00 债券帐户维护费 1500.00 合 计 183,838.82 (12)本期已分配基金净收益 本基金本报告期未分红。 5.主要关联交易及其关联方 （1）关联人、关系、交易性质及法律依据列示 关联人 关系 广发基金管理有限公司 基金管理人 基金发起人 基金注册与过户登记人 基金销售机构 基金托管人 上海浦东发展银行股份有 基金代销机构 限公司 广发证券股份有限公司 基金管理人的股东 基金代销机构 广州科技风险投资有限公司 基金管理人的股东 香江投资有限公司 基金管理人的股东 烽火通信科技股份有限公司 基金管理人的股东 关联人 交易性质 法律依据 广发基金管理有限公司 提取管理费 本基金合同 上海浦东发展银行股份有 提取托管费 本基金合同 限公司 广发证券股份有限公司 租用交易席位 席位使用协议 广州科技风险投资有限公司 香江投资有限公司 烽火通信科技股份有限公司 上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 (2)通过关联席位进行的交易 金额单位:人民币元 a.2005年2月2日-6月30日本基金通过关联人席位的股票成交量 股票交易量 占总交易量比例 关联人 佣金 占总佣金比例 广发证券股 887,120,459.84 44.46% 704,578.41 43.76% 份有限公司 合计 887,120,459.84 44.46% 704,578.41 43.76% 股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额*佣金比例-证管费-经手费-结算 风险金（含债券交易）。 上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。根据《证券研究服务协议》，本 基金管理人从关联方获得证券研究综合服务。 (3)基金管理人报酬 支付基金管理人广发基金管理有限公司的管理费按前一日的基金资产净值1.5%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基 金资产净值X 1.5% /当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理费7,042,287.07元。 (4)基金托管人费用 支付基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的托管费按前一日的基金资产净值 的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日托管费＝前一 日基金资产净值X 0.25% /当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费1,173,714.53元。 6.流通受到限制的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能 自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向 基金配售新股。基金可使用以基金和托管行联名名义开设的股票账户，比照个人投资者 和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新 股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 根据中国证监会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问 题的补充通知》，自2002年5月20日起恢复向二级市场投资者配售新股，基金以持有的上 市流通股票市值参与配售但累计申购总额不得超过基金按规定。可申购的总额获配新股 从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。本基金截至2005年6月30日止流通受限制 的股票均按市值估值,转让受限原因为网下配售股票未到上市日。本基金截至2005年6月 30日止流通受限制的股票如下: 股票名称 申购 申购确认 上市日期 流通日期 方式 日 登海种业 网下 05-04-01 05-07-20 05-07-20 配售 兔宝宝 网下 05-04-15 05-08-10 05-08-10 配售 轴研科技 网下 05-04-30 05-08-26 05-08-26 配售 晶源电子 网下 05-05-18 05-09-06 05-09-06 配售 三花股份 网下 05-05-20 05-09-07 05-09-07 配售 合计 股票名称 数量 成本（元） 市值（元） （股） 登海种业 29,165 487,055.50 627,922.45 兔宝宝 60,775 302,659.50 413,270.00 轴研科技 31,879 203,706.81 376,172.20 晶源电子 92,558 442,427.24 969,082.26 三花股份 67,962 502,239.18 688,455.06 合计 1,938,088.23 3,074,901.97 六、投资组合报告 (一)基金资产配置组合 市值（元） 占总资产的比重 股票 754,919,450.32 74.92% 债券 0 0 银行存款和清算备付金 248,270,880.78 24.64% 其他资产 4,422,706.61 0.44% 合计 1,007,613,037.71 100.00% （二）按行业分类的股票投资组合 行 业 市 值（元） A农、林、牧、渔业 10,792,622.99 B采掘业 24,543,000.00 C制造业 454,341,295.23 C0食品、饮料 41,492,759.40 C1纺织、服装、皮毛 30,022,226.25 C2木材、家具 413,270.00 C3造纸、印刷 0.00 C4石油、化学、塑胶、塑料 117,446,842.33 C5电子 969,082.26 C6金属、非金属 |