| 招商成长(161706)2007年半年度报告 |
| 基金简称：招商成长 基金代码：161706 |
| 招商优质成长股票型证券投资基金 （LOF） 二○○七年半年度报告正文 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 送出日期：2007年8月 1 ----------------------- Page 2----------------------- 第一节重要提示及目录 （一）重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之 二以上独立董事签字同意，并由董事长签 。 基金托管人中信银行根据本基金合同规定，于2007 年8 月21 日复核了本报告中的财务 指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 报告期为2007 年1 月1 日起至2007 年6 月30 日止，本报告财务资料未经审计。 2 ----------------------- Page 3----------------------- （二）目录 第一节重要提示及目录..................................................................................................................... 2 （一）重要提示.............................................................................................................................. 2 （二）目录.................................................................................................................................... 3 第二节基金简介................................................................................................................................ 4 第三节主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................. 5 （一）主要会计数据和财务指标.................................................................................................... 5 （二）基金净值表现...................................................................................................................... 5 第四节管理人报告............................................................................................................................ 7 （一）基金管理人及基金经理情况................................................................................................ 7 （二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明......................................................................... 7 （三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释.............................................................. 7 （四）宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..................................................................... 8 第五节托管人报告............................................................................................................................ 9 第六节财务会计报告...................................................................................................................... 10 （一）基金会计报表.................................................................................................................... 10 （二）会计报表附 .................................................................................................................... 12 第七节投资组合报告...................................................................................................................... 23 （一）报告期末基金资产组合情况..............................................................................................23 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合...............................................................................23 （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细.....................................24 （四）报告期内股票投资组合的重大变动..................................................................................26 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合...............................................................................28 （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细.................................28 (七) 报告期末基金持有所有资产支持证券明细...........................................................................28 （八）投资组合报告附 .............................................................................................................28 第八节基金份额持有人情况........................................................................................................... 30 （一）报告期末基金份额持有人户数、持有人结构................................................................... 30 （二）报告期末本基金前十名持有人明细.................................................................................. 30 （三）报告期末本公司员工持有本基金份额情况....................................................................... 30 第九节开放式基金份额变动情况................................................................................................... 31 第十节重大事件揭示...................................................................................................................... 32 第十一节 备查文件.......................................................................................................................... 36 3 ----------------------- Page 4----------------------- 第二节基金简介 （一）基金基本资料 1、基金名称 招商优质成长股票型证券投资基金（LOF） 2、基金简称 招商优质成长基金 3、交易代码: 161706 4、基金运作方式 契约型上市开放式基金 5、基金合同生效日 2005 年11 月17 日 6、报告期末基金份额总额 8,699,901,994.85 份 7、基金合同存续期 无 8、基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 9、上市日期 2005 年12 月9 日 （二）基金产品说明 1、投资目标 精选受益于中国经济成长的优秀企业，进行积极主动的投资管 理，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的 资本增值。 2、投资策略 本基金将应用招商基金从外方股东ING 引进的投资技术和投 资模型，其中包括严谨的投资管理流程、市场量表的资产配置 技术、股票筛选模型、SRS 股票分析系统、PFG 组合配置模 型、EMA 风险管理模型等。 3、业绩比较基准 95％×沪深300 指数＋5％×同业存款利率 4、风险收益特征 本基金 于主动管理的股票型基金，精选价值被低估的具有优 质成长性的个股进行积极投资， 于预期风险和预期收益相对 较高的证券投资基金品种，本基金力争在严格控制风险的前提 下谋求实现基金资产长期稳定增值。 （三）基金管理人 1、名称 招商基金管理有限公司 2、 册地址 中国深圳深南大道7088 号招商银行大厦 3、办公地址 中国深圳深南大道7088 号招商银行大厦 4、邮政编码: 518040 5、法定代表人 牛冠兴 6、信息披露负责人 赵生章 7、联系电话 0755－83196666 8、传真 0755－83196405 9、电子邮箱 zhaosz@cmfchina.com （四）基金托管人 1、名称 中信银行股份有限公司 2、 册地址 北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座 3、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座 4、邮政编码: 100027 5、法定代表人 孔丹 4 ----------------------- Page 5----------------------- 6、信息披露负责人 朱义明 7、联系电话 010－65546655 转105 8、传真 010－65542373 9、电子邮箱 zhuyiming@citicbank.com （五）信息披露 1、信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 2、登载半年度报告正文的管理人 http://www.cmfchina.com 互联网网址 3、基金半年度报告置备地点 招商基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 （六）其他有关资料 1、基金 册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 2、办公地址 北京西城区金融大街27 号投资广场23层 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 （一）主要会计数据和财务指标 序号 主要会计数据和财务指标 1 基金本期净收益 379,124,195.44元 2 基金加权平均份额本期净收益 0.0854 元 3 期末可供分配基金收益 1,005,568,785.21元 4 期末可供分配基金份额收益 0.1156元 5 期末基金资产净值 11,882,671,563.00元 6 期末基金份额净值 1.3658 元 7 基金加权平均净值收益率 6.54% 8 本期基金份额净值增长率 71.19% 9 基金份额累计净值增长率 362.56% （二）基金净值表现 1、基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表 业绩比较基 净值增长率净值增长率业绩比较基 段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去一个月 -0.13% 2.67% -3.92% 2.90% 3.79% -0.23% 5 ----------------------- Page 6----------------------- 过去三个月 34.69% 2.18% 33.43% 2.40% 1.26% -0.22% 过去六个月 71.19% 2.15% 79.24% 2.38% -8.05% -0.23% 过去一年 158.12% 1.73% 157.72% 1.92% 0.40% -0.19% 自基金合同生效日起至今 362.56% 1.56% 306.74% 1.69% 55.82% -0.13% 2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益 率的历史走势对比图 （2005 年11 月17 日至2007年6 月30 日） 商优质成长基金（LOF ）与基准收益比较 2007-6-30 450.00% 400.00% 350.00% 300.00% 250.00% 200.00% 150.00% 100.00% 50.00% 0.00% -50.00% 05-11 05-12 06-1 06-2 06-3 06-5 06-6 06-7 06-8 06-9 06-10 06-11 06-12 07-1 07-2 07-3 07-4 07-6 商优质成长基金（LOF） 商优质成长基金（LOF）基准（95%沪深300指数，5%同业存款利率） 来源：天相、招商基金 根据基金合同第十四条 （三）投资方向的规定 本基金投资股票的比例为75-95%, 投资 债券及现金的比例为5-25%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。截至2007 年6 月30 日,本基金投资于股票占基金净资产90.65%，符合上述规定的要求；投资于债券及 现金的比例为9.31%，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金净资产为9.31%,该比例符 合上述规定的要求。 6 ----------------------- Page 7----------------------- 第四节管理人报告 （一）基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人简要介绍 招商基金管理有限公司于2002 年12 月26 日经中国证监会（2002）100 号文批准设立， 是中国第一家中外合资基金管理公司。公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财 务有限责任公司共同投资组建， 册资本金为1.6 亿元人民币。截至2007 年6 月30 日，本 基金管理人旗下管理着招商安泰系列开放式证券投资基金（含招商安泰股票投资基金、招商 安泰平衡型证券投资基金、招商安泰债券投资基金）、招商现金增值开放式证券投资基金、招 商先锋证券投资基金、招商优质成长证券投资基金、招商安本增利债券型证券投资基金和招 商核心价值混合型证券投资基金。 2、基金经理简介 张冰，男，中国国籍，管理学硕士。1994 年加入招商证券股份有限公司，先后任研究 展中心高级研究员，资产管理部投资经理。2002 年加入招商基金。张冰先生拥有10 多年的 证券分析与投资经历，在资产管理、行业与上市公司研究方面有较丰富的经验，拥有中国证 监会颁 的基金从业资格证书。 （二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 基金管理人声明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定。 （三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 由于宏观经济基本面、资金供求状况、上市公司业绩增长还有资产重组题材的强烈支撑， 上半年A 股市场继续维持牛市运行。一季度，市场一度面临基金遭遇巨额赎回、股市泡沫说、 管理层频繁提示风险、新基金的 行暂停和土地增值税等负面影响，并导致上证 指在 2 月 27 日出现10 年来罕见的单日暴跌，但3 月初两会的召开、股指期货交易管理条例的推出以及 7 ----------------------- Page 8----------------------- 基金 行加快的稳定了市场信心，促进股指稳步上扬。二季度，在沪深300 指数07 年市盈率 突破31 倍的两个高点连续两次出台严厉的调控措施，彰显管理层的调控意图。从5 月30 日宣 布上调印花税开始，到近期人大审议通过财政部 行15500 亿元特别国债购买外汇、频频公布 大盘红筹股和H 股回归A 股市场的时间表、放宽QDII 海外投资限制，行政性调控和市场化手 段刚柔并济。再回顾前期管理层要求媒体和证券机构不断强调投资者风险教育、督导基金管理 公司理性价值投资、加强证券从业人员合规检查、严查内幕交易和违规资金等一系列措施，导 致了二季度后期的震荡和调整。 尽管A 股市场的估值水平在不断地上升过程中，但我们认为，A 股市场的本轮牛市受到 基本面的有效支持，进行市场规范和调控有利于A 股牛市行情走的更稳、更远。基于我们对 A 股市场中长期牛市行情的判断，我们采取较为积极的投资策略，根据国内消费升级和人民 币升值两大经济特点，我们继续在消费与服务行业、金融和地产行业维持较高的权重配置， 同时，我们结合行业景气回升的状况，适当增持了电力、煤炭和有色行业的配置。在个股选 择方面，本基金坚持寻找股东价值最大化的优质成长公司，取得了较好的投资效果。 截至报告期末，本基金份额净值为1.3658 元，本报告期份额净值增长率为71.19%，同 期业绩比较基准增长率为79.24％。本基金在报告期的回报率略低于业绩比较基准，其主要 原因在于:本基金在今年上半年实施了拆分并进行了持续营销,使本基金的资产规模较大,资 产规模的增长使本基金持有股票的比例有所下降,在市场上升过程中对基金业绩形成负面影 响。 （四）宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我国宏观经济仍处于扩张期，消费需求旺盛，投资结构和出口结构将进一 步优化，而出口增速将放缓，通胀压力和投资反弹压力增大。通过 行特别国债、加息和窗 口指导等调控措施，短期之内有望控制住流动性泛滥局面、缓解人民币升值压力，但长期流 动性泛滥格局仍将延续。我国A 股市场仍将处在牛市的上升通道之中。 下半年，我们总体的投资策略是 坚持牛市思维和价值投资理念，把握人民币资产和资 源价值重估的历史机遇，精选业绩增长预期明确、具备核心竞争力的行业优势企业。在行业 配置上，我们仍将维持金融、消费与服务行业较高的权重，同时 段性地配置一些景气周期 出现复苏拐点的行业，如煤炭和电力行业。在主题投资方面，我们还将关 3G、奥运、并购 重组所带来的投资机会。 8 ----------------------- Page 9----------------------- 第五节 托管人报告 2007 年上半年度，本托管人在对招商优质成长股票型证券投资基金的托管过程中，严格 遵守 《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存 在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 2007 年上半年度，招商基金管理有限公司在招商优质成长股票型证券投资基金投资运 作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，本托管 人未发现损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人遵守了 《证券投资基金法》等有关法 律法规，在各重要方面的运作按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对基金管理人 招商基金管理有限公司在2007 年上半年度所编制和披露 的招商优质成长股票型证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投 资组合报告等内容进行了核查，以上内容具有真实、准确和完整性。 中信银行托管部 2007 年8 月21 日 9 ----------------------- Page 10----------------------- 第六节 财务会计报告 （一）基金会计报表 1、招商优质成长基金本报告期及上年度末的比较式资产负债表 单位 元 项目 2007年6 月30 日期末数 2006 年12 月31 日期末数 资产 银行存款 1,105,809,953.70 44,354,279.24 清算备付金 4,456,241.38 1,272,577.82 交易保证金 3,075,043.66 1,650,000.00 应收证券清算款 37,838,745.58 39,204,809.20 应收股利 1,557,332.64 应收利息 303,460.93 18,982.38 应收申购款 82,313,683.96 4,240,929.90 其他应收款 --- --- 股票投资市值 10,771,516,455.92 769,084,081.64 其中：股票投资成本 8,064,148,434.80 500,112,025.73 债券投资市值 --- --- --- 其中 债券投资成本 --- 权证投资市值 6,036,276.06 2,985,835.75 其中 权证投资成本 --- --- 买入返售证券 --- --- 待摊费用 --- --- 其他资产 --- --- 资产合计 12,012,907,193.83 862,811,495.93 负债与基金持有人权益 应付证券清算款 28,362,403.36 应付赎回款 80,139,922.30 4,946,623.61 应付赎回费 302,303.90 16,469.46 应付管理人报酬 13,963,280.68 975,739.16 应付托管费 2,327,213.43 162,623.20 应付佣金 4,339,519.86 428,387.67 应付利息 --- --- 应付收益 --- --- 未交税金 --- --- 其他应付款 618,041.89 263,073.61 卖出回购证券款 --- --- 短期借款 --- --- 预提费用 182,945.41 84,500.00 其他负债 --- --- 负债合计 130,235,630.83 6,877,416.71 10 ----------------------- Page 11----------------------- 持有人权益 实收基金 3,765,686,392.62 421,829,598.63 未实现利得 7,111,416,385.17 350,875,324.94 未分配收益 1,005,568,785.21 83,229,155.65 持有人权益合计 11,882,671,563.00 855,934,079.22 负债与基金持有人权益 合计 12,012,907,193.83 862,811,495.93 2、招商优质成长基金本报告期及上年度可比期间的比较式经营业绩表 2007 年1 月1 日至 2006 年1 月1 日至 项 目 2007 年6 月30 日止 2006 年6 月30 日止 收入 428,717,972.00 75,025,942.27 股票差价收入 376,911,628.05 69,766,074.23 债券差价收入 --- 1,090,262.43 债券利息收入 --- 11,527.01 存款利息收入 2,932,475.54 145,133.51 股利收入 43,357,219.64 1,891,568.81 买入返售证券收入 --- --- 其他收入 5,516,648.77 484,394.90 权证收入 1,636,981.38 费用 49,593,776.56 2,328,959.82 基金管理人报酬 42,325,246.14 1,881,902.81 基金托管费 7,054,207.70 313,650.47 卖出回购证券支出 --- --- 利息支出 --- --- 其他费用 214,322.72 133,406.54 其中 交易费用 --- --- 上市年费 29,752.78 29,752.78 信息披露费 99,177.14 49,588.57 持有人大会费用 --- --- 审计费用 69,588.57 39,671.58 律师费 --- --- 册登记费 --- --- 其 他 --- 11,476.92 银行费用 6,877.31 2,916.69 基金净收益 379,124,195.44 72,696,982.45 加 未实现估值增值/ （减 2,441,446,405.52 62,154,931.51 值）变动数 基金经营业绩 2,820,570,600.96 134,851,913.96 3、招商优质成长基金本报告期及上年度可比期间的比较式收益分配表 11 ----------------------- Page 12----------------------- 2007 年1 月1 日至2007 2006年1 月1 日至2006年6 月 项目 年6 月30 日止 30 日止 基金净收益 379,124,195.44 72,696,982.45 加：本期申购基金单位的 ☆ 损益平准金 983,374,071.36 38,526,535.69 减：本期赎回基金单位的 损益平准金 342,402,069.90 20,658,453.18 期初可供分配收益 83,229,155.65 2,064,744.85 可供分配基金净收益 1,103,325,352.55 92,629,809.81 减：本期已分配基金净收 益 97,756,567.34 60,492,321.65 期末未分配净收益 1,005,568,785.21 32,137,488.16 4、招商优质成长基金本报告期及上年度可比期间的比较式基金净值变动表 2007 年1 月1 日至2007 2006 年1 月1 日至2006 年 项 目 年6 月30 日止 6 月30 日止 期初基金净值 855,934,079.22 367,961,189.75 本期经营活动 基金净收益 379,124,195.44 72,696,982.45 未实现估值增值/ （减值） 2,441,446,405.52 62,154,931.51 变动数 经营活动产生的基金净值 2,820,570,600.96 134,851,913.96 变动数 本期基金单位交易 基金申购款 12,746,321,620.48 368,897,293.12 其中：分红再投资 50,474,114.95 14,688,668.97 基金赎回款 4,442,398,170.32 (377,060,529.94) 基金单位交易产生的基金 8,303,923,450.16 (8,163,236.82) 净值变动数 本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产 97,756,567.34 (60,492,321.65) 生的净值变动数 期末基金净值 11,882,671,563.00 434,157,545.24 （二）会计报表附 1、基金的基本情况 基金募集申请的核准机构：中国证券监督管理委员会 核准文号：证监基金字【2005】137 号 核准名称 招商优质成长股票型证券投资基金(LOF) 12 ----------------------- Page 13----------------------- 基金运作方式 契约型上市开放式基金 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 基金合同生效日 2005 年11 月17 日 合同生效日基金份额总额 653,405,124.62份 会计师事务所 德勤华永会计师事务所有限公司 本报告期间基金拆分情况 招商优质成长基金于2007 年3 月22 日进行了拆分处理，当日本基金拆分前单位净值为 2.3103 元。 （一）按照1 2.310328237 的拆分比例，增加招商优质成长基金场外基金份额持有人持有的 基金份额数，原来每1份基金份额拆分后为2.310328237 份，基金份额计算结果保留到小数 点后2 位，小数点2位以后的部分舍去，由此产生的误差归入基金资产； （二）按照1 2.3103282 的拆分比例增加招商优质成长基金场内基金份额持有人持有的基金 份额数，原来每1 份基金份额拆分后为2.3103282 份，基金份额计算结果保留到整数位，尾 数采用循环进位的方法，因去尾形成的余额进行再次分配。 2、基金会计政策和会计估计 （1）本期除新增基金拆分会计政策外，所采用的其他会计政策和会计估计，与上年度会计报 表相一致。 （2）基金拆分会计政策 在实收基金项下，增设实收基金－基金份额折算调整，在拆分当日用于核算拆分后基金总份 额与拆分前基金总份额的差额。拆分日后，根据前一日基金份额折算调整占基金净资产的比 例确认申购赎回款项中应折算为本科目的金额。 3、主要税项 (1) 印花税 ①根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》，基金管理人运用基金买卖股票按照成交额的2 缴纳证券（股票）交易印花税。 ②根据财税[2005]11 号文《财政部、国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的 13 ----------------------- Page 14----------------------- 通知》，从2005 年1 月24 日起，证券(股票)交易印花税率由成交额的2‰变为1‰。 ③自2005 年6 月13 日起股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而 生的股权转让，暂免征收印花税。 ④根据财税[2007]84 号文《财政部、国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的 通知》，从2007 年5 月30 日起，证券(股票)交易印花税率由成交额的1‰变为3‰。 (2) 营业税 ①根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》，以 行基金方式募集资金不 于营业税的征税范围，不征收营业税。 ②根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》， 自2004 年1 月1 日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免 征营业税。 (3) 所得税 ①根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》，对基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，在2003 年底前暂免征收 企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司和 行债 券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 ②根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》， 自2004 年1 月1 日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免 征企业所得税。 ③根据财税[2005]103 号文《财政部、国家税务总局关于股权分置试点改革有关税收政策 问题的通知》，自2005 年6 月13 日起，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股 14 ----------------------- Page 15----------------------- 股东支付的股份、现金等收入，暂免予缴纳企业所得税和个人所得税。 ④根据财政部、国家税务总局财税[2005]102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的 通知》、财税字[2005]107 号文《关于利息红利个人所得税政策的补充通知》，对基金从上市公 司分配取得的股息、红利所得，自2005 年6 月13 日起由上市公司在向基金派 股息、红利 代扣代缴个人所得税时，减按50%(此前按100%)计算应纳税所得额。 4、本报告期内无重大会计差错。 5、本基金在资产负债表日至财务会计报告批准报出日之间无影响财务会计报告使用者做出正 确决策的重大事项 生。 6、关联方 (1)关联方关系 序号 主要关联方名称 关联关系 1 招商基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金销售机构 2 中信银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 3 招商证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 4 荷兰投资 基金管理人的股东 5 中国电力财务有限公司 基金管理人的股东 6 中国华能财务有限责任公司 基金管理人的股东 7 中远财务有限责任公司 基金管理人的股东 (2) 通过关联方席位进行的交易 基金管理人声明 本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。 关联方名称 席位数量 股票投资成交金额(元) 占本期股票成交总额的比例(%) 招商证券 1 1,742,876,703.39 18.60% 关联方名称 席位数量 债券投资成交金额(元) 占本期债券投资成交总额的比 例(%) 招商证券 1 --- --- 关联方名称 席位数量 权证投资成交金额(元) 占本期权证投资成交总额的比 例(%) 招商证券 1 --- --- 关联方名称 席位数量 债券回购交易成交金额 占本期债券回购交易成交总额 （元） 的比例(%) 招商证券 1 --- --- 15 ----------------------- Page 16----------------------- 关联方名称 佣金(元) 占本期佣金总量的比例(%) 招商证券 1,429,154.46 18.84% 备 基金对该类交易的计算方式是按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任 公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。其市场佣金率是市场公允比率， 与其他非关联方佣金支付比率一致。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提 供的证券投资研究成果和市场信息服务。 (3)关联方报酬 ① 管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5％年费率计提。计算方法如下 H＝E ×1.5％÷当年 数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 |