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基本概况

基金全称国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)基金简称国投瑞银深证100指数
基金代码161227(主代码)基金类型股票指数
发行日期成立日期/规模2015年08月14日 / --
资产规模3.76亿元(截止至:2018年09月30日)份额规模4.5363亿份(截止至:2018年09月30日)
基金管理人国投瑞银基金基金托管人工商银行
基金经理人赵建成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.75%(每年)托管费率0.15%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率---(前端)
最高申购费率1.20%(前端)
天天基金优惠费率:0.12%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准95%×深证100价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)跟踪标的深证100指数(价格)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金通过被动的指数化投资管理,实现对深证100价格指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

中国经济将在较长时期内保持持续高增长,从而奠定了中国证券市场发展的宏观经济基础,进而为证券市场的指数化投资构筑了坚实的市场基础。本基金通过被动式、指数化的长期投资,力求获得标的指数所代表的股票市场平均收益率,以使投资者分享中国经济和中国资本市场中长期的成长收益。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 自分级运作期开始后3个月内,本基金的资产配置须满足《基金合同》规定。 分级运作期到期前6个月内,本基金的资产配置可不受上述投资比例的限制。

本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投资策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应调整,以复制和跟踪基准指数。 当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因特殊情况(如股权分置改革等)导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。 (1)类别资产配置 本基金采用自上而下的两层次资产配置策略,首先确定基金资产在股票和其他资产之间的配置比例,然后通过指数复制的方法,确定各成份股的配置比例。 (2)股票组合构建与调整 1)股票组合构建 本基金采用指数复制构建股票组合中将使用以下模型: 上式中: Voli,t为本基金对深证100指数中所有成份股在t时刻配置的股票数量; 为深证100指数中第i个成份股t时刻在指数中所占的权重; Netvaluet为本基金在t时刻的股票配置总额; 为深证100指数中第i个成份股在t时刻的市场价格。 2)股票组合调整 根据基准指数成份股及其权重的变动、法律法规中的投资比例限制、增发新股等情形,对股票投资组合及时进行适度调整。 ① 基于基准指数成份股及其权重变动的调整 ② 成份股流动受限时的调整 ③ 成份股基本面发生重大不利变化时的调整 为保护基金份额持有人利益,当某成份股基本面发生重大不利变化,预计将被剔除出成份股时,本基金将提前调降该成份股的配置权重,并用替代股票进行替代,也可根据指数编制规则前瞻性地预测入选股票来作为备选替代股票。 ④ 一般情况下,本基金仅参与有望入选指数成份股的IPO新股申购以及成份股内增发新股的申购。但考虑到国内新股发行上市的市场特点,本基金也参与申购收益率较高的品种,由此得到的非成份股将择机卖出。 ⑤ 为有效控制基金的跟踪误差,在市场条件允许的情况下,本基金可能投资于金融衍生工具,以对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险。 (3)股指期货的投资 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。 本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。

(一)本基金在分级运作期内的收益分配原则 1、本基金在分级运作期内不进行收益分配; 2、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 (二)本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的收益分配原则 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%; 4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统中的基金份额,基金份额持有人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统中的基金份额只能采取现金分红方式,基金份额持有人不能选择红利再投资; 5、本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日; 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

95%×深证100价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

从基金资产整体运作来看,本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 从投资者具体持有的基金份额来看,瑞福优先份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额;瑞福进取份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。