| 嘉实300(160706)2006年半年度报告 |
| 基金简称：嘉实300 基金代码：160706 |
| 嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)2006年半年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年1月1日起至2006年6月30日止，本报告财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 （一）基金基本资料 1、基金名称 嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF） 2、基金简称 嘉实300 3、基金交易代码 160706 4、基金运作方式 上市契约型开放式 5、基金合同生效日 2005年8月29日 6、报告期末基金份额总额 277,121,935.67份 7、基金合同存续期 不定期 8、基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 9、上市日期 2005年10月17日 （二）基金产品说明 1、投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对沪深300指数的有效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。 2、投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。 3、业绩比较基准 沪深300指数增长率×95％＋银行同业存款收益率×5％ 4、风险收益特征 本基金运用指数复制法进行被动式指数化投资，力争控制本基金净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%。 （三）基金管理人 1、名称 嘉实基金管理有限公司 2、注册地址 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室 3、办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层（100005） 4、互联网网址 http://www.jsfund.cn 5、法定代表人 王忠民 6、总经理 赵学军 7、信息披露负责人 胡勇钦 8、联系电话 （010）65188866 8、传真 （010）65185678 10、电子邮箱 service@jsfund.cn （四）基金托管人 1、名称 中国银行股份有限公司 2、注册地址 北京西城区复兴门内大街1号 3、办公地址 北京西城区复兴门内大街1号（100818） 4、互联网网址 http://www.bank-of-china.com 5、法定代表人 肖钢 6、托管部门总经理 秦立儒 7、信息披露负责人 宁敏 8、联系电话 （010）66594977 9、传真 （010）66594942 10、电子邮箱 tgxxpl@bank-of-china.com （五）信息披露 1.信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 2.登载半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 3.基金半年度报告置备地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 §3 主要财务指标、基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 单位：元 序号 项目 2006年1月1日至2006年6月30日 1 基金本期净收益 112,799,398.40 2 基金份额本期净收益 0.2916 3 期末可供分配基金份额收益 0.0726 4 期末基金资产净值 332,576,060.39 5 期末基金份额净值 1.200 6 本期基金份额净值增长率 52.56% （二）基金净值表现 1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 2.51% 1.67% 2.00% 1.68% 0.51% -0.01% 过去三个月 32.08% 1.62% 29.66% 1.61% 2.42% 0.01% 过去六个月 52.56% 1.31% 47.99% 1.32% 4.57% -0.01% 自基金合同生效起至今 49.66% 1.14% 47.32% 1.16% 2.34% -0.02% 2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较 图：嘉实300基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2005年8月29日至2006年6月30日） 注1：本基金基金合同于2005年8月29日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 注2：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期。截至建仓期末或建仓期末至本报告期末，本基金的各项投资比例已符合基金合同第十七条（（二）投资范围和（七）投资禁止行为与限制）的规定： （1）基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （2）原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股，其中备选成份股投资比例不高于15%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。 （3）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内，但应在10个交易日内进行调整，并符合相应的规定。 §4 管理人报告 （一）基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，注册资本1亿元，注册地上海，公司总部设在北京，并在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人资格。2005年公司引入新股东德意志资产管理（亚洲）有限公司，成为中外合资基金管理公司。 截止2006年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、9只开放式证券投资基金，其中嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券基金属于同一系列基金。具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实货币市场基金、嘉实300指数基金、嘉实超短债基金。同时，管理多个全国社保基金投资组合。 2、基金经理简介 杨宇先生，南开大学经济学硕士，8年证券从业经验。曾先后担任平安保险投资管理中心基金交易室主任及天同基金管理有限公司投资部总经理兼基金经理。2004年7月加入嘉实基金管理有限公司，现任嘉实沪深300指数基金基金经理职务。 （二）报告期内基金运作的遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》及其他有关法律法规、规章、行业监管规则和《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》的规定和约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 （三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 截至报告期末，本基金份额净值为1.200元，本报告期基金份额净值增长率为52.56%，同期业绩比较基准增长率为47.99％，本基金累计跟踪偏差为4.13%，日均跟踪误差为0.10%，年度化拟合偏离度为1.65%。 报告期内，本基金日均跟踪误差为0.10%，年度化拟合偏离度为1.65%，符合基金合同约定的年度化跟踪误差不超过3%的限制。本基金通过合理的指数交易策略和严格的现金流管理，将基金申购、赎回这一影响跟踪误差的主要常规因素控制到较低水平。基于股权分置改革的特殊背景，G股因素成为本期基金跟踪误差的主要来源。由于G股复牌首日表现不计入沪深300指数，而本基金投资组合持有这些股票，G股复牌后首日的大幅波动给基金带来了较大的跟踪误差，表现为G股填权带来的正偏差。 作为指数基金，2006年下半年本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。 （四）宏观经济、证券市场及行业走势等简要展望 1.宏观经济形势分析 2006年上半年，宏观经济走势超出预期，主要经济指标包括GDP增长率、外贸进出口增长率、外汇储备等均实现了快速增长，而 CPI处于低位，这超出了大多数经济学家和研究机构的预期。同时，也存在投资增速过快、信贷增速过快、顺差增加过快等问题，预期政府会进一步采取措施，防止经济过热发展。 在国家一系列宏观调控政策下，2006年下半年经济增长会逐步放缓，但是仍然会保持较高增速，全年GDP增速会在10%左右。从调整利率的主要依据--CPI下半年的涨幅看，加息的可能性虽然不能完全排除但可能性较小。人民币汇率存在小幅升值的预期。 2.证券市场走势展望 随着股权分置改革的基本完成和A股市场制度性环境的不断改善，A股制度性折价的因素已经基本消除。基于对中国经济高速稳定的信心，看好A股市场的长期发展前景。尽管存在宏观调控和短期估值的压力，A股中长期牛市的趋势不会改变。 沪深300指数成份股集中了中国A股市场最优质的蓝筹公司，成份股业绩优良、市场代表性强，是中国A股市场的中坚力量。特别是随着沪深300指数被确定为中国第一只股指期货的标的指数，这将奠定沪深300指数的主流指数地位。我们将继续通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对沪深300指数的有效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。 §5 托管人报告 本托管人依据《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》与《嘉实沪深300指数证券投资基金托管协议》，自2005年8月29日起托管嘉实沪深300指数证券投资基金（以下简称"本基金"）的全部资产。现根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》及其他相关规定，出具本托管人报告。 1、本托管人在托管本基金期间，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和本基金合同以及托管协议的规定，诚信地履行了基金托管人的职责，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 （1）本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责，保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开，维护基金账户的独立，与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理。 （2）本托管人严格根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和本基金合同以及托管协议的规定执行基金管理人的投资指令，及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配，均具备正当依据。 （3）本托管人对与本基金资产相关的重大合同原件、因履行基金托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。 2、本托管人在本报告期内依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》及《嘉实沪深300指数证券投资基金托管协议》对嘉实基金管理有限公司管理的本基金的运作进行了必要的监督。 （1）其在基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》、本基金合同以及托管协议的规定；未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。 （2）本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于本基金投资运作方面的报告。 3、本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。 中国银行股份有限公司 2006年8月22日 §6 财务会计报告 （一）基金会计报表 1、资产负债表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 资产 附注 2006年6月30日 2005年12月31日 银行存款 16,142,497.64 50,573,115.83 清算备付金 117,107.70 2,617,376.26 交易保证金 566,959.77 655,023.70 应收证券清算款 49,979,078.46 应收股利 143,698.05 应收利息 四、1 5,400.85 16,356.88 应收申购款 7,648,195.87 35,322.06 其他应收款 股票投资市值 314,362,862.48 897,113,347.02 其中：股票投资成本 233,424,049.67 905,197,447.48 债券投资市值 其中：债券投资成本 权证投资 其中：权证投资成本 买入返售证券 待摊费用 四、2 50,416.14 197,601.72 资产总计 339,037,138.50 1,001,187,221.93 负债与持有人权益 负债 附注 2006年6月30日 2005年12月31日 应付证券清算款 4,818,230.37 应付赎回款 928,973.40 54,341,828.56 应付赎回费 3,501.15 166,222.81 应付管理人报酬 135,915.73 386,356.10 应付基金托管费 27,183.16 77,271.23 应付佣金 四、4 247,685.73 366,018.25 其他应付款 四、5 250,000.00 250,000.00 预提费用 四、6 49,588.57 80,000.00 负债合计 6,461,078.11 55,667,696.95 持有人权益 实收基金 四、7 277,121,935.67 964,033,132.83 未实现利得 四、8 35,340,024.69 -15,771,969.62 未分配收益 20,114,100.03 -2,741,638.23 持有人权益合计 332,576,060.39 945,519,524.98 负债及持有人权益总计 339,037,138.50 1,001,187,221.93 附注：基金份额净值 1.200 0.981 2、经营业绩表及收益分配表 （1）经营业绩表 项目 附注 本期 一、收入 1.股票差价收入 四、9 100,262,023.42 2.债券差价收入 3.权证差价收入 4.债券利息收入 5.存款利息收入 160,578.98 6.股利收入 4,604,951.07 7.权证差价收入 7,872,663.08 8.其他收入 四、11 1,467,266.14 收入合计 114,367,482.69 二、费用 1.基金管理人报酬 1,127,263.20 2.基金托管费 225,452.60 3.卖出回购证券支出 4.利息支出 5.其他费用 四、12 215,368.49 其中：信息披露费 147,185.58 审计费用 49,588.57 费用合计 1,568,084.29 三、基金净收益 112,799,398.40 加：未实现估值增值变动数 89,022,913.27 四、基金经营业绩 201,822,311.67 （2）收益分配表 项目 附注 本期 本期基金净收益 112,799,398.40 加：期初基金净收益 -2,741,638.23 加：本期损益平准金 申购 33,125,780.57 赎回 -49,618,746.41 可供分配基金净收益 93,564,794.33 减：本期已分配基金净收益 73,450,694.30 期末基金未分配净收益 20,114,100.03 3、基金净值变动表 项目 附注 本期 一、期初基金净值 945,519,524.98 二、本期经营活动 基金净收益 112,799,398.40 未实现估值增值变动数 89,022,913.27 经营活动产生的基金净值变动数 201,822,311.67 三、本期基金份额交易 基金申购款 432,203,117.08 其中：分红再投资 4,031,664.53 基金赎回款 -1,173,518,199.04 基金份额交易产生的基金净值变动数 -741,315,081.96 四、本期向持有人分配收益 向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 -73,450,694.30 五、期末基金净值 332,576,060.39 （二） 半年度会计报表附注 1、会计政策、会计估计及其变更 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 2、重大会计差错内容和更正金额 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 3、关联方关系及关联方交易 （1）关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中诚信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 吉林省信托投资有限责任公司 基金管理人原股东 北京证券有限责任公司 基金管理人原股东、基金代销机构 国都证券有限责任公司 基金管理人控股股东的子公司、基金代销机构 中诚期货经纪有限责任公司 基金管理人控股股东的子公司 根据嘉实基金管理有限公司于2005年6月17日发布的公告，经临时股东会审议通过，并经中国证监会证监基金字[2005]73号文和中华人民共和国商务部商外资资审字[2005]133号批准，中诚信托投资有限责任公司持有嘉实基金管理有限公司48.00%的股权，立信投资有限责任公司持有32.50%的股权，德意志资产管理(亚洲)有限公司持有19.50%的股权。吉林省信托投资有限责任公司和北京证券有限责任公司不再持有嘉实基金管理有限公司的股权。 （2）关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 ① 通过关联方席位进行的交易 本基金本年度未通过关联方席位进行证券交易。 ② 关联方报酬 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。本基金在本报告期内需支付基金管理费1,127,263.20元（上年同期：无）。 支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 ×0.10% / 当年天数。 本基金在本报告期内需支付基金托管费225,452.60元（上年同期：无）。 ③ 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款和结算备付金由基金托管人中国银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为16,142,497.64元。期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为153,490.90元。 ④ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易：无 ⑤ 关联方持有本基金情况 关联方名称 2006年6月30日 2005年12月31日 持有基金份额（份） 占基金份额的比例 持有基金份额（份） 占基金份额的比例 嘉实基金管理有限公司 20,000,800.00 7.22% 20,000,800.00 2.07% 立信投资有限责任公司 2,887,792.46 0.30% 国都证券有限责任公司 5,000,000.00 1.80% 5,010,800.00 0.52% 中诚期货经纪有限责任公司 1,000,000.00 0.36% 1,060,000.00 0.11% 合计 26,000,800.00 9.38% 28,959,392.46 3.00% 4、报告期末流通转让受到限制的基金资产 （1）报告期末持有因认购新股（IPO及增发）而流通受限制的股票：无 （2）报告期末持有因股权分置改革而暂时停牌的股票 序号 股票代码 股票简称 停牌日期 期末估值单价（元） 复牌日期 复牌开盘单价（元） 数量(股) 期末估值总额（元） 1 600027 华电国际 2006-06-30 3.54 2006-8-1 2.46 266,787 944,425.98 2 600033 福建高速 2006-06-29 8.12 2006-7-14 6.15 86,062 698,823.44 3 600035 楚天高速 2006-06-26 4.92 2006-7-11 5.38 117,850 579,822.00 4 600110 中科英华 2006-06-09 8.10 2006-7-27 7.35 51,500 417,150.00 5 600190 锦 州 港 2006-06-09 5.51 2006-7-11 4.18 72,200 397,822.00 6 600662 强生控股 2006-06-16 5.07 未知 未知 115,762 586,913.34 7 600854 春兰股份 2006-06-09 5.12 2006-7-17 3.88 64,044 327,905.28 8 600868 梅雁股份 2006-06-16 2.81 未知 未知 317,117 891,098.77 9 000507 粤 富 华 2006-06-13 5.25 2006-7-10 5.78 63,883 335,385.75 10 000571 新大洲Ａ 2006-06-26 3.01 2006-7-17 2.98 116,450 350,514.50 11 000895 双汇发展 2006-06-01 31.17 未知 未知 67,510 2,104,286.70 12 000975 科 学 城 2006-06-26 3.78 未知 未知 84,301 318,657.78 13 600221 海南航空 2006-06-26 4.08 2006-7-7 4.49 120,751 492,664.08 14 600236 桂冠电力 2006-06-13 6.04 2006-7-6 5.50 154,778 934,859.12 15 600383 金地集团 2006-03-27 8.57 2006-7-11 9.43 123,306 1,056,732.42 16 600674 川投能源 2006-06-23 5.50 2006-7-14 4.15 62,380 343,090.00 17 600744 华银电力 2006-06-19 3.55 2006-7-18 2.80 112,644 399,886.20 18 600835 上海机电 2006-06-26 7.91 2006-7-10 8.69 106,244 840,390.04 19 000157 中联重科 2006-05-29 13.86 2006-7-14 10.88 65,229 904,073.94 20 000520 中国凤凰 2006-06-13 5.40 2006-7-14 3.50 96,000 518,400.00 21 000886 海南高速 2006-05-19 3.49 2006-7-19 2.59 96,850 338,006.50 22 600088 中视传媒 2006-06-09 14.50 2006-7-4 13.20 29,204 423,458.00 23 600786 东方锅炉 2006-06-19 24.98 2006-7-4 27.00 38,040 950,239.20 24 600811 东方集团 2006-06-26 7.10 2006-7-6 6.73 167,777 1,191,216.70 25 600849 上海医药 2006-06-27 5.50 2006-7-17 5.24 104,987 577,428.50 26 600881 亚泰集团 2006-06-26 4.37 2006-7-6 4.81 185,201 809,328.37 （3）报告期末基金持有流通受限制不能自由转让的债券：无 §7 投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项 目 金额（元） 占基金总资产的比例 股票 314,362,862.48 92.72% 债券 银行存款及清算备付金合计 16,259,605.34 4.80% 应收证券清算款 权证 其他资产 8,414,670.68 2.48% 合计 339,037,138.50 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 股票市值（元） 市值占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 1,327,157.22 0.40% B 采掘业 15,670,720.53 4.71% C 制造业 143,323,198.32 43.09% C0 食品、饮料 23,924,097.99 7.19% C1 纺织、服装、皮毛 5,387,031.36 1.62% C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 1,649,436.70 0.50% C4 石油、化学、塑胶、塑料 14,308,345.31 4.30% C5 电子 7,192,238.69 2.16% C6 金属、非金属 47,113,078.44 14.17% C7 机械、设备、仪表 32,827,433.11 9.87% C8 医药、生物制品 9,248,151.74 2.78% C99 其他制造业 1,673,384.98 0.50% D 电力、煤气及水的生产和供应业 22,973,066.96 6.91% E 建筑业 2,174,337.99 0.65% F 交通运输、仓储业 26,527,779.03 7.98% G 信息技术业 22,598,618.06 6.79% H 批发和零售贸易 12,631,708.77 3.80% I 金融、保险业 31,636,241.88 9.51% J 房地产业 13,021,557.64 3.92% K 社会服务业 7,312,053.92 2.20% L 传播与文化产业 2,829,448.98 0.85% M 综合类 12,336,973.18 3.71% 合计 314,362,862.48 94.52% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票简称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 600036 G 招 行 1,458,404 11,244,294.84 3.38% 2 600019 G 宝 钢 1,559,938 6,801,329.68 2.05% 3 600900 G 长 电 972,284 6,660,145.40 2.00% 4 600016 G 民 生 1,509,252 6,595,431.24 1.98% 5 600050 G 联 通 2,517,504 6,092,359.68 1.83% 6 000002 G 万科Ａ 1,016,026 5,740,546.90 1.73% 7 600519 G 茅 台 112,049 5,315,604.56 1.60% 8 600028 中国石化 831,394 5,196,212.50 1.56% 9 000858 G 五粮液 322,040 4,682,461.60 1.41% 10 600009 G 沪机场 286,003 4,121,303.23 1.24% 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。 （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1、报告期内累计买入价值前20名的股票明细 序号 股票代码 股票简称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 600036 G 招 行 6,105,993.60 0.65% 2 600900 G 长 电 5,197,797.61 0.55% 3 000002 G 万科Ａ 4,875,856.57 0.52% 4 600019 G 宝 钢 4,583,161.12 0.48% 5 600016 G 民 生 4,461,873.99 0.47% 6 600050 G 联 通 4,068,322.44 0.43% 7 600320 G 振 华 3,963,914.40 0.42% 8 600028 中国石化 3,251,201.52 0.34% 9 600418 G 江 汽 2,822,204.31 0.30% 10 000063 G 中 兴 2,790,476.88 0.30% 11 000932 G 华 菱 2,605,250.21 0.28% 12 000858 G 五粮液 2,344,213.13 0.25% 13 600383 金地集团 2,305,122.62 0.24% 14 600037 G 歌 华 2,287,871.70 0.24% 15 000001 深发展Ａ 2,217,054.43 0.23% 16 600009 G 沪机场 2,145,670.55 0.23% 17 000402 G 金融街 2,059,133.08 0.22% 18 600005 G 武 钢 2,057,686.16 0.22% 19 600027 华电国际 2,033,858.09 0.22% 20 600550 G 天 威 1,935,321.04 0.20% 2、报告期内累计卖出价值前20名的股票明细 序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 600036 G 招 行 30,497,641.03 3.23% 2 600050 G 联 通 30,368,650.38 3.21% 3 600900 G 长 电 28,770,588.11 3.04% 4 600019 G 宝 钢 27,319,485.71 2.89% 5 600016 G 民 生 21,631,119.14 2.29% 6 000002 G 万科Ａ 21,068,681.15 2.23% 7 600028 中国石化 18,414,283.48 1.95% 8 600000 G 浦 发 15,816,786.08 1.67% 9 000063 G 中 兴 15,013,287.64 1.59% 10 600009 G 沪机场 14,222,347.71 1.50% 11 000001 深发展Ａ 12,649,698.30 1.34% 12 600005 G 武 钢 11,327,070.64 1.20% 13 600320 G 振 华 9,967,228.89 1.05% 14 000858 G 五粮液 9,922,886.71 1.05% 15 600519 G 茅 台 8,356,722.45 0.88% 16 000039 G 中 集 7,852,416.00 0.83% 17 600018 G 上 港 7,832,613.18 0.83% 18 600104 G 上 汽 7,795,944.99 0.82% 19 000069 G 华侨城 7,714,067.62 0.82% 20 600642 G 申 能 7,571,207.25 0.80% 3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票成本总额（元） 卖出股票收入总额（元） 204,390,177.93 975,300,513.91 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合：无 （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细：无 （七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细：无 （八）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细：无 （九）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 2、本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、基金其他资产的构成 项目 期末余额(元) 交易保证金 566,959.77 应收股利 143,698.05 应收利息 5,400.85 应收申购款 7,648,195.87 待摊费用 50,416.14 配股权证 合计 8,414,670.68 4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细：无 5、报告期内获得的权证资产 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 成本总额 类别（被动持有或主动投资） 1 580002 包钢JTB1 212,557 0 被动持有 2 580003 邯钢JTB1 218,211 0 被动持有 3 580004 首创JTB1 27,275 0 被动持有 4 580005 万华HXB1 28,055 0 被动持有 5 580006 雅戈QCB1 25,370 0 被动持有 6 580007 长电CWB1 165,328 0 被动持有 7 038003 华菱JTP1 638,160 0 被动持有 8 580990 茅台JCP1 187,213 0 被动持有 9 580991 海尔JTP1 277,230 0 被动持有 10 580992 雅戈QCP1 177,591 0 被动持有 11 580993 万华HXP1 42,082 0 被动持有 12 580994 原水CTP1 104,303 0 被动持有 13 580995 包钢JTP1 212,557 0 被动持有 14 580996 沪场JTP1 525,758 0 被动持有 15 580997 招行CMP1 2,060,556 0 被动持有 16 030002 五粮YGC1 97,847 0 被动持有 17 038004 五粮YGP1 102,864 0 被动持有 18 038005 深能JTP1 333,706 0 被动持有 19 038006 中集ZYP1 174,545 0 被动持有 20 038008 钾肥JTP1 40,094 0 被动持有 §8 基金份额持有人情况 （一）报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数（户） 3,563 报告期末平均每户持有的基金份额（份） 77,777.70 （二）报告期末基金份额持有人结构 项目 数量（份） 占总份额的比例 报告期末基金份额总额 277,121,935.67 100% 其中：机构投资者持有的基金份额 159,466,418.50 57.54% 个人投资者持有的基金份额 117,655,517.17 42.46% （三）报告期末本基金场内前十名持有人明细 序号 持有人名称 持有份额（份） 占总份额的比例 1 中信证券股份有限公司 7,002,820.00 2.53% 2 国都证券有限责任公司 5,000,000.00 1.80% 3 国泰君安证券股份有限公司 5,000,000.00 1.80% 4 张牧 1,000,280.00 0.36% 5 中诚期货经纪有限责任公司 1,000,000.00 0.36% 6 华泰证券－招行－华泰紫金1号集合资产管理计划 987,700.00 0.36% 7 李楠 550,000.00 0.20% 8 丁远 435,003.00 0.16% 9 北京中燕投资管理有限公司 343,424.00 0.12% 10 朱成金 300,000.00 0.11% §9 开放式基金份额变动情况 项 目 基金份额（份） 基金合同生效日的基金份额总额 867,126,900.07 本报告期期初基金份额总额 964,033,132.83 本报告期期间总申购份额 388,572,721.34 本报告期期间总赎回份额 1,075,483,918.50 本报告期期末基金份额总额 277,121,935.67 §10 重大事件揭示 （一）报告期内未召开基金份额持有人大会。 （二）报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。 （三）报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （四）报告期内本基金投资策略未发生改变。 （五）报告期内本基金基金收益分配情况 本报告期内，基金管理人实施了本基金3次收益分配方案。 序号 红利发放日 收益分配金额（每10份基金份额派发现金红利） 累计收益分配金额(元) 1 2006-03-10 0.70 20,447,956.60 2 2006-04-17 0.30 9,383,905.17 3 2006-06-20 1.50 43,618,832.53 合计 73,450,694.30 （六）报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 （七）报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 （八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 1.基金租用席位的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定选择证券公司，向其租用本基金专用交易席位。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。 2.报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购及权证情况 （1）股票交易量及佣金情况 证券公司名称 租用该证券公司席位数量（个） 股票成交金额（元） 占股票总成交金额的比例 佣金（元） 占佣金总量比例 平安证券有限责任公司 1 54,097,714.86 4.58% 44,359.85 4.66% 中国银河证券有限责任公司 1 410,290,228.66 34.76% 321,057.29 33.70% 中信证券股份有限公司 1 715,976,512.75 60.66% 587,099.74 61.64% 合计 3 1,180,364,456.27 100.00% 952,516.88 100.00% （2）债券交易情况：无 （3）债券回购交易情况：无 （4）权证交易量情况 证券公司名称 权证成交金额（元） 占权证成交总额的比例 中国银河证券有限责任公司 2,467,392.41 31.34% 中信证券股份有限公司 5,405,936.43 68.66% 合计 7,873,328.84 100.00% 3.报告期内本基金未变更租用的证券公司席位。 （九）报告期内刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的其他临时报告 序号 临时报告名称 披露日期 备注 1 关于旗下开放式基金开办定期定额投资业务的公告 2006年1月5日 通过中国银行开办，包括本基金。 2 关于旗下开放式基金代销机构华夏证券变更为中信建投证券的公告 2006年2月10日 包括本基金 3 关于旗下开放式基金开展促销活动的公告 2006年3月1日 包括本基金 4 关于招商银行参与嘉实旗下开放式基金开展促销活动的公告 2006年3月2日 包括本基金 5 嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）分红预告 2006年3月4日 每10份基金份额拟派发现金红利1.05元 6 嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）分红公告 2006年3月9日 每10份基金份额派发现金红利0.70元 7 嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）第二次分红预告 2006年4月6日 每10份基金份额拟派发现金红利0.30元 8 嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）第二次分红预告的补充公告 2006年4月8日 9 关于网上交易开通"北京银行银基通"的公告 2006年4月11日 所有开放式基金 10 嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）第二次分红公告 2006年4月14日 每10份基金份额派发现金红利 0.30元。 11 关于开通"好易联基金网上交易"的公告 2006年4月24日 所有开放式基金 12 关于变更公司住所的公告 2006年4月27日 13 关于增加德邦证券为嘉实300基金代销机构的公告 2006年5月20日 14 嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）第三次分红公告 2006年6月13日 每10份基金份额派发现金红利1.50元 15 关于所管理的部分证券投资基金运用基金财产投资资产支持证券的公告 2006年6月29日 包括本基金 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话95105866，（010）65185566或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2006年8月24日 |
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