| 嘉实300(160706)更新招募说明书摘要 |
| 基金简称：嘉实300 基金代码：160706 |
| 嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要 （2006年第2号） 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 重要提示 （一）嘉实沪深300指数证券投资基金（以下简称"本基金或基金"）经中国证券监督管理委员会于2005年6月20日《关于同意嘉实沪深300指数证券投资基金募集的批复》（证监基金字 [2005]103号）和《关于同意嘉实沪深300指数证券投资基金募集时间安排的函》（基金部函〔2005〕171号）的批准公开募集。本基金基金合同于2005年8月29日起正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。 （二）本招募说明书是对原《嘉实沪深300指数证券投资基金招募说明书》的定期更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 （三）基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 （四）投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 （五）基金的过往业绩并不预示其未来表现。 （六）本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2006年8月29日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2006年6月30日。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室 办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 法定代表人 王忠民 总经理 赵学军 成立日期 1999年3月25日 注册资本 1亿元 股权结构 中诚信托投资有限责任公司48%，立信投资有限责任公司32.5%,德意志资产管理（亚洲）有限公司19.5%。 存续期间 持续经营 电话 （010）65188866 传真 （010）65185678 联系人 胡勇钦 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 王忠民先生，董事长。大学专科。曾任北京矿务局财务处会计，煤炭部财务司会计、副处长，中国统配煤矿总公司财务局处长，煤炭部财务公司筹备组负责人，中煤信托投资有限责任公司董事长兼总经理，2002年3月至今任中诚信托投资有限责任公司党委书记、董事长。 王少华先生，董事。大学本科学历，高级会计师。1992年至1995年任中国南方证券有限公司海南分公司副总经理、总经理。1996年至今在中诚信托投资有限责任公司工作，现任中诚信托投资有限责任公司总裁。 赵学军先生，董事、总经理。中共党员，经济学博士。1987年7月至1990年9月在天津通信广播公司电视设计所任助理工程师。1992年12月至1993年6月在外经贸部中国仪器进出口总公司任经济师。1993年7月至1994年8月在北京商品交易所任信息处长。1994年8月至1995年5月在天津纺织原材料交易所任总裁、法定代表人。1995年5月至1997年5月在商鼎期货经纪有限公司任副总经理兼上海营业部总经理。1998年6月至1998年9月在北京证券有限公司任基金部总经理助理、阜成路营业部总经理助理。1998年9月至2000年10月在大成基金管理有限公司助理总经理、副总经理。2000年10月至今在嘉实基金管理有限公司任总经理。 韩家乐先生，董事，硕士研究生。1990年毕业于清华大学经济管理学院。1990年至今，担任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，担任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今，担任立信投资有限责任公司董事长。 杨启典先生，董事，大学本科。1988年毕业于东北财经大学财务会计专业。1992年至今，担任维维集团股份有限公司董事长。 Edouard Fernen Peter先生，董事，瑞士籍，美国 Carlton大学行政管理学士。曾任UBS董事总经理，德意志银行董事总经理。现任德意志资产管理公司董事总经理兼德意志资产管理（亚洲）有限公司首席执行官。 贺强先生，独立董事。大学本科学历。1982年至今在中央财经大学工作，现为教授，1994年至今任中央财经大学证券期货研究所所长。 汤欣先生，独立董事。法学博士。1998 年至2000 年任北京大学法学院博士后研究人员、授课教师，1999年至2000年任中国证监会《上市公司收购暂行规定（草案）》起草小组成员，2000年至今历任清华大学法学院讲师、副教授。现任清华大学法学院副教授。 骆小元女士，独立董事，大学本科。1982年毕业于中国人民大学财会专业。1995年至2000年，担任中国注册会计师协会总会计师；2000年至今，就职于中国注册会计师协会协会注册中心，担任中心主任。 苗菁先生，监事，大学本科。1995年7月起任职于中诚信托投资有限责任公司，现任中诚信托投资有限责任公司投资管理部副总经理。 Lindsay Wright女士，监事，大学本科（学士），曾任德意志银行（新西兰）（前身为新西兰信托银行）COO、董事总经理，德意志银行亚太资本合伙公司COO、董事总经理，德意志信托银行亚太区COO、德意志资产管理集团COO及董事总经理，德意志资产管理集团亚太区COO。现任德意志资产管理有限公司亚太及中东区业务发展主管。 朱成刚先生，监事。法学博士。1998年7月至2002年1月，就职于中国建设银行资产保全部、法律事务部；2002年1月至今，就职于嘉实基金管理有限公司监察稽核部、法律部。 窦玉明先生，副总经理，硕士研究生。1994年6月至1995年6月在北京中信国际合作公司金融小组工作。1995年6月至2000年2月任职于深圳君安证券公司投资经理。2000年2月至2000年10月任职于大成基金管理公司基金经理助理。2000年10月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任投资部总监、总经理助理和公司副总经理。 宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任督察长和公司副总经理。 李道滨先生，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1988年7月至1990年9月任职于厦门华侨博物馆。1993年7月至1998年9月任职于中国厦门国际经济技术合作公司。2000年10月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。 张峰先生，督察长，中共党员、硕士。曾就职于国家计委，嘉实基金管理有限公司研究部、市场部。现任嘉实基金管理有限公司督察长。 2、基金经理 杨宇先生，经济学硕士，毕业于南开大学数学系和金融学系，具有7年证券从业经验。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理兼基金经理。2004年7月加入嘉实基金管理有限公司。 杨宇先生对指数基金的投资管理、风险控制、指数化交易等方面具备丰富的投资管理经验。 3、投资决策委员会 本基金采取集体投资决策制度,投资决策委员会的成员包括：公司总经理赵学军先生、公司副总经理兼投资总监窦玉明先生,公司总经理助理兼固定收益部总监戴京焦女士，资深基金经理邵健先生、王贵文先生。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 名称：中国银行股份有限公司（简称"中国银行"） 住所：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：肖 钢 企业类型：股份有限公司 注册资本：人民币贰仟壹佰柒拾玖亿肆仟壹佰柒拾柒万捌仟零玖元 存续期间：持续经营 成立日期：1983年10月31日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门总经理：秦立儒 托管部门联系人：宁敏 电话：（010）66594977 传真：（010）66594942 中国银行总行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类，中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖销售、市场、运营、风险与合规管理、信息技术、行政管理等各层面的多个团队；并在上海市分行、深圳市分行设立托管业务团队。 中国银行托管及投资者服务部现有员工70余人，其中硕士学历以上人员21人，具有一年以上海外工作和学习经历的人员有10余人。 三、相关服务机构 （一）柜台（场外）基金份额发售机构 1.直销机构 (1)嘉实基金管理有限公司北京直销中心 办公地址：北京市建国门北大街8号华润大厦8层 电话：（010）65188866 传真：（010）65180017 联系人：钱卫东 （2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址：上海市浦东新区富城路99号震旦国际大厦1702室 电话：（021）38789658 传真：（021）68880023 联系人：晨文红 （3）嘉实基金管理有限公司深圳直销中心 办公地址：深圳市深南东路发展银行大厦附楼二楼 电话：（0755）25870686 传真：（0755）25870663 联系人：钟俊杰 （4）嘉实基金管理有限公司西南直销中心 办公地址：成都市人民中路2段35号中银大厦2911－2912 电话：（028）86402797 传真：（028）86402799 联系人：胡清泉 2.代销机构 (1) 中国银行 住所：北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼 法定代表人：肖钢 电话：（010）66594973 传真：（010）66594946 联系人：高越 网址：www.bank-of-china.com 客户服务电话：95566 （2）上海浦东发展银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市北京东路689号 法定代表人：金运 电话：（021）33054678 联系人：倪苏云 客户服务电话：95528 网址：www.spdb.com.cn （3）深圳发展银行 住所、办公地址：深圳市深南中路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人：法兰克纽曼（Frank N. Newman） 客服热线：95501 电话：（0755）82088888-8811 传真：（0755）82080714 联系人：周 勤 网址：www.sdb.com.cn （4）北京证券有限责任公司 住所、办公地址：北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座10层 法定代表人：凌新源 电话：(010)68431166 传真：（010）88018657 联系人：白源 客户服务热线：（010）68431166－8002、8009 网址：www.bjzq.com.cn （5）渤海证券有限责任公司 住所：天津市经济技术开发区第一大街29号 办公地址：天津市河西区宾水道3号 法定代表人：张志军 电话：（022）28451883 传真：（022）28451892 联系人：徐焕强 网址： www.ewww.com.cn （6）长城证券有限责任公司 住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：魏云鹏 电话：（0755）83516094 传真：（0755）83516199 联系人：高峰 客户咨询电话: (0755)82288968 网址：www.cc168.com.cn （7）长江证券有限责任公司 住所：湖北省武汉市江汉区新华下路特8号 办公地址：上海市汉口路130号长江证券大厦5F 法定代表人：胡运钊 电话：（027）65799560 传真：（027）85481532 联系人：毕艇 客户服务热线：（027）65799999 网址：www.cz318.com.cn （8）东北证券有限责任公司 住所：长春市人民大街138－1号 办公地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：李树 电话：（0431）96688-99、（0431）5096710 传真：（0431）5680032 联系人：高新宇 网址： http://www.nesc.cn （9）东方证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区浦东大道720号20楼 办公地址：上海市巨鹿路756号 法定代表人：王益民 电话：（021）62476600 传真：（021）62474651 联系人：盛云 客户服务电话：（021）952506 网址：www.dfzq.com.cn （10） 东海证券有限责任公司 住所：常州延陵西路59号常信大厦18、19楼 办公地址：上海市浦东新区东方路989号中达广场13楼 法定代表人：顾森贤 电话：（021）50586660 传真：（021）50586660-8880 联系人：邵一明 客户服务热线：北京010-86525005，上海021-62196752，深圳0755-83154530，常州0519-6634000。 网址：http://www.longone.com.cn （11）东吴证券有限责任公司 住所：苏州市十梓街298号 办公地址：苏州市石路爱河桥26号 法定代表人：吴永敏 电话：(0512)65581136 传真：(021)65588021 联系人：方晓丹 客户服务热线：(0512)96288 网址：www.dwzq.com.cn （12）广东证券股份有限公司 住所、办公地址：广州市解放南路123号金汇大厦 法定代表人：钟伟华 电话：（020）83270846 传真：（020）83270846-76504 联系人：陈新 网址：www.stock2000.com.cn （13）广发证券股份有限公司 住所：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室 办公地址：广州市天河北路大都会广场36、38、41、42楼 法定代表人：王志伟 电话：（020）87555888 传真：（020）87557987 联系人：肖中梅 客户咨询电话:（020）87555888转各营业网点 网址：www.gf.com.cn （14）国盛证券有限责任公司 住所：江西省南昌市永叔路15号 办公地址：江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼 法定代表人：管荣升 联系电话：（0791）6289771 传真电话：（0791）6289395 联系人：万齐志 网址：www.gsstock.com （15）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市延平路135号 法定代表人：祝幼一 电话：(021)62580818-213 传真：(021)62583439 联系人：芮敏祺 客户服务热线：4008888666 网址：www.gtja.com （16）国信证券有限责任公司 住所、办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 法定代表人：何如 电话：(0755)82130833 传真：(0755)82133302 联系人：林建闽 客户服务电话：800-810-8868 网址：www.guosen.com.cn （17）海通证券股份有限公司 住所：上海市唐山路218号 办公地址：上海淮海中路98号 法定代表人：王开国 电话：(021)53594566－4125 传真：(021)53858549 联系人：金芸 客户服务电话：021-962503或拨打各城市营业网点咨询电话 网址：www.htsec.com （18）中信建投证券有限责任公司 住所：北京市朝阳区安立路66号 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：黎晓宏 电话：（010）65183888 传真：（010）65182261 联系人：权唐 客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com （19）华西证券有限责任公司 住所：四川省成都市陕西路239号 办公地址： 深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼（深圳总部） 法定代表人：张慎修 电话：（0755）83025430 传真：（0755）83025991 联系人：杨玲 客服电话：4008-888-818 网址：www.hx168.com.cn （20）金信证券有限责任公司 住所、办公地址：浙江省杭州市杭大路1号 法定代表人：陈唯贤 电话：（0571）87901946 传真：（0571）87902128 联系人：陈凡 网址：www.kinghing.com （21）民生证券有限责任公司 住所、办公地址：北京市朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室 法定代表人：岳献春 电话：（010）85252605 传真：（010）85252655 联系人：杨甦华 客户服务电话：（0371）7639999 网址：www.mszq.com （22）平安证券有限责任公司 住所、办公地址 ：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼 法定代表人：杨秀丽 电话：（0755）82450826 传真：（0755）82433794 联系人：余江 庄维佳 全国统一客户服务热线：95511 网址：www.pa18.com （23）山西证券有限责任公司 住所、办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心 法定代表人：吴晋安 电话：（0351）8686703、8686708 传真：（0351）8686709 联系人：张治国 客户服务电话: （0351）8686868 网址：www.i618.com.cn （24）世纪证券有限责任公司 住所、办公地址：深圳深南大道7088号招商银行大厦41层 法定代表人：段强 电话：（0755）83199511 传真：（0755）83199545 联系人：夏尚 客户服务电话：（0755）83199511 网址：www.csco.com.cn （25）湘财证券有限责任公司 住所：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地点：上海市浦东银城东路139号华能联合大厦18楼 法定代表人：陈学荣 电话：（021）68634518 传真：（021）68865938 联系人：陈伟 （021）68634818-8631 开放式基金客服电话：（021）68865020 网址：www.xcsc.com，www.eestart.com （26）兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路99号标力大厦 办公地址：上海市浦东陆家嘴东路166号中保大厦19楼 法定代表人：兰荣 电话：(021)68419974 传真：(021)68419867 联系人：杨盛芳 客户服务热线：（021）68419125 网址：www.xyzq.com.cn （27）中国银河证券有限责任公司 住所、办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：朱利 电话：（010）66568587 传真：（010）66568536 联系人：郭京华 网址：www.chinastock.com.cn （28）招商证券股份有限公司 住所、办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦40-45层 法定代表人：宫少林 电话：(0755)82943511 传真：(0755)82943227 联系人：黄健 客户服务热线：4008888111、(0755)26951111 网址：www.newone.com.cn (29)中信证券股份有限公司 住所：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦 办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦 法定代表人：王东明 电话：（010）84864818 传真：（010）84865560 联系人：陈忠 网址：www.ecitic.com （30）中信万通证券有限责任公司 住所、办公地址：青岛市崂山区香港东路316号 法定代表人：史洁民 电话：（0532）5022026 传真：（0532）5022511 联系人：陈向东、丁韶燕 网址：www.zxwt.com.cn （31）申银万国证券股份有限公司 住所、办公地址：上海市常熟路171号 法定代表人：王明权 电话：（021）54033888 传真：（021）54038844 联系人：王序微 客服电话：（021）962505 网址：www.sw2000.com.cn （32）财富证券有限责任公司 住所、办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27层 法定代表人：蒋永明 电话：（0731）4403343 传真：（0731）4403439 联系人：张治平 客户服务热线：（0731）4403343 网址：www.cfzq.com （33）国都证券有限责任公司 住所：深圳市福田区华强北路赛格广场45楼 办公地址：北京市东城区安外大街2号安贞大厦3层 法定代表人：王少华 电话：(010)64482828 传真：(010)64482090 联系人：马泽承 客户服务电话：8008108809 网址：www.guodu.com （34）国联证券有限责任公司 住所：江苏省无锡市县前东街8号 办公地址：无锡市县前东街8号国联大厦7楼 法定代表人：刘建武 联系人：袁丽萍 开放式基金咨询电话：（0510）2831662，2588168 开放式基金业务传真：（0510）2831589 网址： http://www.glsc.com.cn （35）中银国际证券有限责任公司 住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层 法定代表人：平岳 客服电话：（021）68604866 传真：（021）50372474 联系人：张静 网址：http://www.bocichina.com.cn （36）联合证券有限责任公司 住所、办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 法定代表人：马国强 电话：（0755）82492000 传真：（0755）82492062 联系人：范雪玲 客户服务中心咨询电话： 4008888555、（0755）25125666 网址：www.lhzq.com （37）华泰证券有限责任公司 住所、办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：(025)84457777-882、721 传真：(025)84579879 联系人：张雪瑾、袁红彬 客户咨询电话：(025)84579897 网址：www.htsc.com.cn （38）江南证券有限责任公司 住所、办公地址：江西省南昌市象山北路208号 法定代表人：姚江涛 电话：010-84802022 传真：010-84801799 联系人：方俊才 客户服务电话：（0755）83366612，83325909 网址：http://www.scstock.com （39）西部证券股份有限公司 住所、办公地址：西安市东新街232号信托大厦16、17层 法定代表人：刘春茂 电话：（029）87406132 传真：（029）87406387 联系人：黄晓军 客户服务电话：（029）87406132 网址：www.westsecu.com.cn （40）德邦证券有限责任公司 住所：沈阳市沈河区小西路49号 办公地址：上海市浦东南路588号浦发大厦26楼 法定代表人：王军 电话：（021）68590808－8125 传真：（021）68596077 联系人：罗芳 客服电话：（021）68590808－8119 网址：www.tebon.com.cn 电子信箱：mail@tebon.com.cn （二）深圳证券交易所（场内）基金份额发售机构 场内基金份额发售机构为深圳证券交易所会员单位，即具有基金代销业务资格的证券公司： 国泰君安证券、国信证券、招商证券、中信证券、海通证券、联合证券、申银万国证券、长江证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、东吴证券、长城证券、光大证券、南京证券、上海证券、东莞证券、中原证券、东海证券、中银国际证券、广发证券、银河证券、中信建投证券（原华夏证券）、北京证券、湘财证券、西部证券、大同证券、德邦证券、万联证券、国海证券、国都证券、华林证券、中金公司、广发华福证券、金元证券、信泰证券、国联证券、恒泰证券、国盛证券、金信证券、江南证券、天和证券、兴业证券、平安证券、华西证券、西南证券、山西证券、齐鲁证券、世纪证券、广州证券、华安证券、国元证券、东方证券、东北证券、新时代证券、第一创业证券、民生证券、财富证券、天一证券、宏源证券、泰阳证券、金通证券、西北证券、华龙证券。 （三）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层 法定代表人：陈耀先 电话：（010）58598839 传真：（010）58598907 联系人：朱立元 （四）律师事务所和经办律师 名称：国浩律师集团（北京）事务所 住所、办公地址：北京市东城区建内大街贡院西街六号E座9层 负责人：张涌涛 联系电话：010-65171188 传真：010-65176800 联系人：黄伟民 经办律师：黄伟民、刘伟宁 （五）会计师事务所和经办注册会计师 名 称：普华永道中天会计师事务所有限公司 住 所：上海市浦东新区东昌路568号 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人：杨绍信 电 话：（021）61238888 传 真：（021）61238800 联 系 人：许康玮 经办注册会计师：汪棣 许康玮 四、基金的名称 本基金名称：嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF） 五、基金的类型 本基金类型：契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对沪深300指数的有效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。 七、基金的投资方向 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发），现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。 此外，本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具，待指数衍生金融产品推出以后，本基金可以运用衍生金融产品进行风险管理。 八、基金的投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金经理会对投资组合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。 本基金建仓期为3个月，3个月之后本基金投资组合将达到基金合同的相关规定。 1、资产配置比例 本基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股，其中备选成份股投资比例不高于15%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。 2、股票组合构建 （1）股票投资原则 本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据沪深300指数成份股的基准权重构造股票指数化投资组合。 （2）股票组合构建方法 本基金原则上采用指数复制法，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建股票投资组合。如有(a)因受股票停牌的限制、股票流动性等其他市场因素，使基金管理人无法依指数权重购买某成份股，或(b)预期标的指数的成份股即将调整，或(c)其他影响指数复制的因素，基金经理可以根据市场情况，结合经验判断，对本基金资产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，获得更接近标的指数的收益率。 （3）风险收益目标 本基金运用指数复制法进行被动式指数化投资，在日常管理过程中，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对标的指数的有效跟踪，分享中国股票市场的长期收益。 九、基金的业绩比较基准 本基金以沪深300指数为标的指数，业绩衡量基准为95％的沪深300指数增长率加5％的银行同业存款收益率。 十、基金的风险收益特征 风险中等，获得证券市场平均收益率。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2006年6月30 日（"报告期末"），本报告所列财务数据未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例 股票 314,362,862.48 92.72% 债券 银行存款及清算备付金合计 16,259,605.34 4.80% 应收证券清算款 权证 其他资产 8,414,670.68 2.48% 合计 339,037,138.50 100.00% 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 股票市值（元） 市值占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 1,327,157.22 0.40% B 采掘业 15,670,720.53 4.71% C 制造业 143,323,198.32 43.09% C0 食品、饮料 23,924,097.99 7.19% C1 纺织、服装、皮毛 5,387,031.36 1.62% C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 1,649,436.70 0.50% C4 石油、化学、塑胶、塑料 14,308,345.31 4.30% C5 电子 7,192,238.69 2.16% C6 金属、非金属 47,113,078.44 14.17% C7 机械、设备、仪表 32,827,433.11 9.87% C8 医药、生物制品 9,248,151.74 2.78% C99 其他制造业 1,673,384.98 0.50% D 电力、煤气及水的生产和供应业 22,973,066.96 6.91% E 建筑业 2,174,337.99 0.65% F 交通运输、仓储业 26,527,779.03 7.98% G 信息技术业 22,598,618.06 6.79% H 批发和零售贸易 12,631,708.77 3.80% I 金融、保险业 31,636,241.88 9.51% J 房地产业 13,021,557.64 3.92% K 社会服务业 7,312,053.92 2.20% L 传播与文化产业 2,829,448.98 0.85% M 综合类 12,336,973.18 3.71% 合计 314,362,862.48 94.52% 3.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号股票代码 股票简称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 600036 G 招 行 1,458,404 11,244,294.84 3.38% 2 600019 G 宝 钢 1,559,938 6,801,329.68 2.05% 3 600900 G 长 电 972,284 6,660,145.40 2.00% 4 600016 G 民 生 1,509,252 6,595,431.24 1.98% 5 600050 G 联 通 2,517,504 6,092,359.68 1.83% 6 000002 G 万科Ａ 1,016,026 5,740,546.90 1.73% 7 600519 G 茅 台 112,049 5,315,604.56 1.60% 8 600028 中国石化 831,394 5,196,212.50 1.56% 9 000858 G 五粮液 322,040 4,682,461.60 1.41% 10 600009 G 沪机场 286,003 4,121,303.23 1.24% 4.报告期末按券种分类的债券投资组合：无 5.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细：无 6.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细：无 ☆ 7.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细：无 8.投资组合报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 （2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。 （3）其他资产的构成 项目 期末余额(元) 交易保证金 566,959.77 应收股利 143,698.05 应收利息 5,400.85 应收申购款 7,648,195.87 待摊费用 50,416.14 配股权证 合计 8,414,670.68 （4）持有的处于转股期的可转换债券明细：无 十二、基金的业绩 基金业绩截止日为2006年6月30日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2005年8月29日基金合同生效日至2005年12月31日 -1.90% 0.82% -0.48% 0.89% -1.42% -0.07% 2006年上半年 52.56% 1.31% 47.99% 1.32% 4.57% -0.01% 自基金合同生效起至今 49.66% 1.14% 47.32% 1.16% 2.34% -0.02% （二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准收益率的变动比较 图：嘉实沪深300基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2005年8月29日至2006年6月30日） 注：1.本基金基金合同于2005年8月29日生效，截至2006年6月30日本基金基金合同生效未满一年。 2.按基金合同规定，本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期。截至建仓期末或建仓期末至本报告期末，本基金的各项投资比例已符合基金合同第十七条（（二）投资范围和（七）投资禁止行为与限制）的规定： （1）基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （2）原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股，其中备选成份股投资比例不高于15%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。 （3）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内，但应在10个交易日内进行调整，并符合相应的规定。 十三、费用概览 （一）基金费用的种类 1、与基金运作有关的费用 （1） 基金管理人的管理费 本基金管理费年费率为0.5%，在通常情况下按前一日的基金资产净值乘以相应的管理年费率，计算方法：H＝E×0.5%÷当年天数 H：为每日应计提的基金管理费； E：为前一日基金资产净值。 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从本基金财产中一次性支付给基金管理人。 (2)基金托管人的托管费 本基金托管费年费率为0.1%，在通常情况下，按前一日的基金资产净值乘以相应的托管年费率，计算方法：H＝E×0.1%÷当年天数 H：为每日应支付的基金托管费； E：为前一日的基金资产净值。 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。 （3）与基金运作有关的其他费用 主要包括证券交易费用、基金成立后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费等。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。 2、与基金销售有关的费用 （1）申购费 本基金的申购费率不高于1.5%，随申购金额的增加而递减： 申购金额（M，含申购费） 申购费率 M＜50万 1.5% 50万≤M＜200万 1.2% 200万≤M＜500万 1.0% M≥500万 按笔收取，1000元/笔 投资者通过本基金管理人网上交易系统申购本基金实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。但基金招募说明书及相关临时公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。 （2）赎回费 持有期限 赎回费率 持有期<一年 0.5% 一年≤持有期<两年 0.25% 持有期≥两年 0 本基金收取的赎回费中25%的部分归入基金财产。 （3）转换费 本基金将在未来开放与基金管理人管理的其他基金之间的基金份额的转换，届时基金管理人将会同基金托管人制定基金的转换费收取水平并予公告。 （4）销售服务费，具体计提办法按中国证监会的规定执行。 3、其他费用 按照国家有关规定可以列入的其他费用，根据相关法律及中国证监会相关规定，从当期基金财产中支付。 （二）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 （三）基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费，下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3 个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。 （四）基金的税收 本基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对基金管理人于2005年7月5日刊登的本基金原招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在本基金合同生效日后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新。 主要更新内容如下： 1. 在"重要提示"部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。 2.在"三、基金管理人"部分：更新了基金管理人的相关信息。 3.在"四、基金托管人"部分：更新了托管人的相关信息。 4.在"五、相关服务机构"部分：增加深圳发展银行、德邦证券有限责任公司为本基金代销机构。 5.在"十三、基金的投资"部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。 6.在"十四、基金的业绩"部分：说明了基金合同生效以来的投资业绩。 7.在"二十七、其他应披露事项"部分：列表说明自2006年3月1日至2006年8月29日本基金的相关临时公告事项。 嘉实基金管理有限公司 2006年11月1日 |
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