| 嘉实300(160706)2007年半年度报告 |
| 基金简称：嘉实300 基金代码：160706 |
| 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数基金2007年半年度报告 嘉实沪深300 指数证券投资基金（LOF） 2007 年半年度报告 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 送出日期：2007 年 8 月28 日 ----------------------- Page 2----------------------- 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数基金2007年半年度报告 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2007年 8月 27日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告期为 2007 年1 月1日起至 2007年 6 月30 日止，本报告财务资料未经审计。 ----------------------- Page 3----------------------- 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数基金2007年半年度报告 目 录 §1 基金简介………………………………………………………………………………………1 §2 主要财务指标和基金净值表现………………………………………………………………2 §3 管理人报告……………………………………………………………………………………4 3.1 基金管理人及基金经理情况……………………………………………………………4 3.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明………………………………………………4 3.3 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释……………………………………5 3.4 宏观经济、证券市场及行业走势简要展望……………………………………………5 §4 托管人报告……………………………………………………………………………5 §5 财务会计报告…………………………………………………………………………………6 5.1 基金会计报表……………………………………………………………………………6 5.2 半年度会计报表附注……………………………………………………………………8 §6 投资组合报告………………………………………………………………………………13 §7 基金份额持有人情况………………………………………………………………………32 §8 开放式基金份额变动情况…………………………………………………………………33 §9 重大事件揭示………………………………………………………………………………33 §10 备查文件目录………………………………………………………………………………36 ----------------------- Page 4----------------------- 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数基金2007年半年度报告 §1 基金简介 1.1 基金基本资料 1、基金名称 嘉实沪深 300 指数证券投资基金（LOF） 2、基金简称 嘉实 300 3、基金交易代码 160706 4、基金运作方式 上市契约型开放式 5、基金合同生效日 2005年 8月29 日 6、报告期末基金份额总额 9,667,309,111.16 份 7、基金合同存续期 不定期 8、基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 9、上市日期 2005年 10月 17 日 1.2 基金产品说明 （1）投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数 量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡 量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对沪深300指数 的有效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳 定、快速发展的成果。 （2）投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份 股在沪深 300 指数中的基准权重构建指数化投资组合。 （3）业绩比较基准 沪深 300 指数增长率×95％＋银行同业存款收益率×5％ （4）风险收益特征 本基金运用指数复制法进行被动式指数化投资，力争控制本基 金净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%。 1.3 基金管理人 （1）名称 嘉实基金管理有限公司 （2）注册地址 上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 1702 室 （3）办公地址 北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层 （4）邮政编码 100005 （办公地址） （5）互联网网址 http://www.jsfund.cn （6）法定代表人 王忠民 1 ----------------------- Page 5----------------------- 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数基金2007年半年度报告 （7）总经理 赵学军 （8）信息披露负责人 胡勇钦 （9）联系电话 （010）65188866 （10）传真 （010）65185678 （11）电子邮箱 service@jsfund.cn 1.4 基金托管人 （1）名称 中国银行股份有限公司 （2）注册地址 北京西城区复兴门内大街 1 号 （3）办公地址 北京西城区复兴门内大街 1 号 （4）邮政编码 100818 （5）互联网网址 http://www.boc.cn （6）法定代表人 肖钢 （7）托管部门总经理 秦立儒 （8）信息披露负责人 宁敏 （9）联系电话 （010）66594977 （10）传真 （010）66594942 （11）电子邮箱 tgxxpl@bank-of-china.com 1.5 信息披露 （1）信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 （2）登载半年度报告正文的管理 http://www.jsfund.cn 人互联网网址 （3）基金半年度报告置备地点 北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层嘉实基金管理有 限公司 1.6 基金注册登记机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司 办公地址 北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层 §2 主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2 ----------------------- Page 6----------------------- 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数基金2007年半年度报告 2.1 主要财务指标 单位：元 序号 项目 2007年 1月1日至 2007年 6月 30日 1 基金本期净收益 1,038,351,632.84 2 基金份额本期净收益 0.1791 3 期末可供分配基金收益 1,358,276,706.77 4 期末可供分配基金份额收益 0.1405 5 期末基金资产净值 14,188,796,772.36 6 期末基金份额净值 1.468 7 基金加权平均净值收益率 12.92% 8 本期基金份额净值增长率 68.51% 9 基金份额累计净值增长率 264.00% 2.2 基金净值表现 2.2.1 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 净值增长率 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准 阶段 ①－③ ②－④ ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差④ 过去一个月 -4.05% 2.92% -3.92% 2.90% -0.13% 0.02% 过去三个月 31.90% 2.40% 33.43% 2.40% -1.53% 0.00% 过去六个月 68.51% 2.40% 79.24% 2.38% -10.73% 0.02% 过去一年 143.22% 1.93% 157.72% 1.92% -14.50% 0.01% 自基金合同生效 起至今 264.00% 1.62% 279.66% 1.62% -15.66% 0.00% 2.2.2 本基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较 嘉实沪深300 基金基准 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% 9 0 0 4 8 2 5 6 9 1 4 7 6 8 5 6 9 8 1 2 3 1 1 1 0 - 1 1 2 2 2 - - 1 1 2 - 1 - - - - - - 4 - - - - - 1 2 - - - 5 - 8 9 1 2 1 3 - 5 6 7 8 9 1 1 1 2 3 - 6 0 0 1 1 - 0 6 - - - - - - - 0 - - 7 - - - - - 6 - 0 6 6 6 6 6 6 6 - 7 7 0 7 5 5 5 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 图：嘉实 300 基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2005 年8 月29 日至2007 年6 月30 日） 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 3个月内为建仓期。截至建仓期末或建仓期 末至本报告期末，本基金的各项投资比例已符合基金合同第十七条（（二）投资范围和（七） 投资禁止行为与限制）的规定： 3 ----------------------- Page 7----------------------- 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数基金2007年半年度报告 （1）基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的 股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （2）原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股，其中 备选成份股投资比例不高于15%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%。 （3）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内，但应在 10个交易日内进行调整，并符合相应的规定。 §3 管理人报告 3.1 基金管理人及基金经理情况 3.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月25 日，是经中国证监会 批准设立的第一批基金管理公司之一，注册资本 1 亿元，注册地上海，公司总部设在北京， 并在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人资格和QDII 资格。2005 年公司引入新股东德意志资产管理（亚洲）有限公司，成为中外合资基金管理 公司。 截止2007 年6 月30 日，基金管理人共管理2 只封闭式证券投资基金、11 只开放式证 券投资基金，具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健 基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实货币市场基金、嘉 实 300 指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金和嘉实策略增长基金，其中嘉实增 长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金。同时，管 理多个全国社保基金、企业年金基金投资组合。 3.1.2基金经理简介 杨宇先生，南开大学经济学硕士，9年证券从业经验。曾先后担任平安保险投资管理中 心基金交易室主任及天同基金管理有限公司投资部总经理兼基金经理。2004 年 7 月加入嘉 实基金管理有限公司，2005 年8 月至今任本基金基金经理。 3.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、 4 ----------------------- Page 8----------------------- 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数基金2007年半年度报告 《证券投资基金销售管理办法》及其他有关法律法规、规章、行业监管规则和《嘉实沪深 300 指数证券投资基金基金合同》的规定和约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人 利益的行为。 3.3 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 截至报告期末本基金份额净值为 1.468 元，本报告期基金份额净值增长率为 68.51%， 同期业绩比较基准增长率为 79.24%。 报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.15%，年度化跟踪误差为 2.30%，符合基金合同约 定的年度化跟踪误差不超过 3%的限制。报告期内，本基金规模不断扩大，申购资金 T+2 日 才能到帐，到帐时间延迟是本基金跟踪误差的主要来源，长期累积下来形成较大负偏差。另 外，部分股票长时期停牌又是本基金跟踪误差的另一重要来源，股票停牌后本基金无法买入， 成份股复牌后大幅上涨给本基金带来较大负偏差。 本基金规模扩大以后，本基金抵御申购赎回冲击的能力不断增强，今年第二季度本基金 的跟踪误差水平呈现明显的下降趋势，跟踪误差已经降低到正常水平。我们相信，随着本基 金规模的扩大和股权分置改革的结束，本基金的跟踪误差将会明显降低。本基金将通过合理 的指数交易策略和严格的现金流管理，将基金申购、赎回这一影响跟踪误差的主要常规因素 控制到较低水平。 3.4 宏观经济、证券市场及行业走势简要展望 基于对中国经济高速稳定增长的信心，看好中国 A 股市场的长期发展前景。尽管存在宏 观调控和短期估值的压力，A 股中长期牛市的趋势不会改变。 沪深 300 指数成份股集中了中国 A股市场最优质的蓝筹公司，成份股业绩优良、市场代 表性强，是中国 A 股市场的中坚力量。特别是随着沪深 300 指数被确定为中国第一只股指期 货的标的指数，这将奠定沪深 300指数的主流指数地位。投资沪深 300 指数基金，是分享中 国证券市场未来增长的有效工具。 §4 托管人报告 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实沪深300 指数证 券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全 5 ----------------------- Page 9----------------------- 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数基金2007年半年度报告 尽职尽责地履行了应尽的义务。 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管 协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人 存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 真实、准确和完整。 §5 财务会计报告 5.1 基金会计报表 以下各项除特别注明外，金额单位为人民币元。 5.1.1 资产负债表 资产 附注 2007年 6月30日 2006年 12月 31日 银行存款 785,891,206.31 7,512,014.31 清算备付金 24,674,047.88 1,127,521.47 交易保证金 3,679,513.66 316,700.00 应收证券清算款 91,457,363.11 应收股利 6,792,789.72 应收利息 5.2.4（1） 11,574,554.23 115,880.31 应收申购款 34,619,193.63 2,039,977.91 其他应收款 股票投资市值 5.2.4（3） 13,425,088,581.42 532,149,027.49 其中：股票投资成本 10,950,261,267.38 339,057,068.10 债券投资市值 5.2.4（3） 595,103,103.87 19,881,770.00 其中：债券投资成本 595,103,103.87 19,881,770.00 权证投资 5.2.4（3） 13,856,383.60 843,000.00 其中：权证投资成本 买入返售证券 待摊费用 资产总计 14,992,736,737.43 563,985,891.49 负债与持有人权益 负债 附注 2007年 6月30日 2006年 12月 31日 应付证券清算款 233,771.44 应付赎回款 194,139,814.71 2,509,243.12 应付赎回费 731,597.30 9,060.96 应付管理人报酬 6,386,050.27 210,410.81 应付基金托管费 1,277,210.06 42,082.16 6 ----------------------- Page 10----------------------- 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数基金2007年半年度报告 应付佣金 5.2.4（4） 9,297,623.91 289,778.77 应付利息 103,627.40 其他应付款 5.2.4（5） 767,397.47 250,210.00 卖出回购证券款 591,000,000.00 预提费用 5.2.4（6） 236,643.95 83,330.27 负债合计 803,939,965.07 3,627,887.53 持有人权益 实收基金 5.2.4（7） 9,667,309,111.16 323,536,756.55 未实现利得 5.2.4（8） 3,163,210,954.43 159,354,473.08 未分配收益 1,358,276,706.77 77,466,774.33 持有人权益合计 14,188,796,772.36 560,358,003.96 负债及持有人权益总计 14,992,736,737.43 563,985,891.49 附注：基金份额净值 1.468 1.732 5.1.2 经营业绩表及收益分配表 （1）经营业绩表 项目 附注 本期 去年同期 一、收入 1.股票差价收入 5.2.4（9） 957,514,325.58 100,262,023.42 2.债券差价收入 5.2.4（10） 2,780.00 3.权证差价收入 5.2.4（11） 16,066,800.23 7,872,663.08 4.债券利息收入 4,029,677.45 5.存款利息收入 1,781,207.10 160,578.98 6.股利收入 69,585,041.71 4,604,951.07 7.其他收入 5.2.4（12） 14,296,381.76 1,467,266.14 收入合计 1,063,276,213.83 114,367,482.69 二、费用 1.基金管理人报酬 19,452,982.48 1,127,263.20 2.基金托管费 3,890,596.50 225,452.60 3.卖出回购证券支出 1,346,991.79 4.利息支出 5.其他费用 5.2.4（13） 234,010.22 215,368.49 其中：信息披露费 148,765.71 147,185.58 审计费用 24,795.19 49,588.57 费用合计 24,924,580.99 1,568,084.29 三、基金净收益 1,038,351,632.84 112,799,398.40 加：未实现估值增值变动数 2,294,748,738.25 89,022,913.27 四、基金经营业绩 3,333,100,371.09 201,822,311.67 （2）收益分配表 项目 附注 本期 去年同期 本期基金净收益 1,038,351,632.84 112,799,398.40 加：期初基金净收益 77,466,774.33 -2,741,638.23 加：本期损益平准金 7 ----------------------- Page 11----------------------- 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数基金2007年半年度报告 申购 1,614,246,603.62 33,125,780.57 赎回 -685,199,025.14 -49,618,746.41 可供分配基金净收益 2,044,865,985.65 93,564,794.33 减：本期已分配基金净收益 5.2.4（14） 686,589,278.88 73,450,694.30 期末基金未分配净收益 1,358,276,706.77 20,114,100.03 5.1.3 基金净值变动表 项目 附注 本期 去年同期 一、期初基金净值 560,358,003.96 945,519,524.98 二、本期经营活动 基金净收益 1,038,351,632.84 112,799,398.40 未实现估值增值变动数 2,294,748,738.25 89,022,913.27 经营活动产生的基金净值变动数 3,333,100,371.09 201,822,311.67 三、本期基金份额交易 基金申购款 22,434,119,868.61 432,203,117.08 其中：分红再投资 126,756,013.14 4,031,664.53 基金赎回款 -11,452,192,192.42 -1,173,518,199.04 基金份额交易产生的基金净值变动数 10,981,927,676.19 -741,315,081.96 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净 -686,589,278.88 -73,450,694.30 值变动数 五、期末基金净值 14,188,796,772.36 332,576,060.39 5.2 半年度会计报表附注 5.2.1 会计政策、会计估计及其变更 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 5.2.2 重大会计差错内容和更正金额 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 5.2.3 关联方关系及关联方交易 （一）关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中诚信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 国都证券有限责任公司 基金管理人控股股东的子公司、基金代销机构 中诚期货经纪有限责任公司 基金管理人控股股东的子公司 （二）关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立（金额单位：人民币元）。 8 ----------------------- Page 12----------------------- 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数基金2007年半年度报告 1. 通过关联方席位进行的交易 本基金本年度未通过关联方席位进行证券交易。 2. 关联方报酬 (1) 基金管理费 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.50%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资 产净值 × 0.50% / 当年天数。 本基金在本报告期内需支付基金管理费 19,452,982.48 元（上年同期：1,127,263.20 元）。 (2) 基金托管费 支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金 资产净值 ×0.10% / 当年天数。 本基金在本报告期内需支付基金托管费 3,890,596.50 元（上年同期：225,452.60 元）。 3. 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 项目 本期 上年同期 债券成交金额 424,783,853.42 回购成交金额 322,500,000.00 回购利息收入 ☆ 回购利息支出 265,596.16 4. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款和结算备付金由基金托管人中国银行股份有限公司保管，并按银行间 同业利率计息。基金托管人于 2007 年6 月30 日保管的银行存款余额为 785,891,206.31元。 期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 1,606,840.24 元。基金托管人于去年 同期（2006年 6 月30 日）保管的银行存款余额为 16,142,497.64 元。期间由基金托管人保 管的银行存款产生的利息收入为 153,490.90 元。 5 关联方投资本基金情况 2007年 6月30日 2006年 12月 31日 关联方名称 持有基金份额 占基金份额 持有基金份额 占基金份额 （份） 的比例 （份） 的比例 嘉实基金管理有限公司 20,000,800 0.21% 20,000,800 6.18% 国都证券有限责任公司 5,000,000 0.05% 5,000,000 1.55% 中诚期货经纪有限责任公司 843,600 0.26% 合计 25,000,800 0.26% 25,844,400 7.99% 6. 报告期末基金管理人基金从业人员持有本基金情况：无 9 ----------------------- Page 13----------------------- 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数基金2007年半年度报告 5.2.4 基金会计报表重要项目说明 以下各项除特别注明外，金额单位为人民币元。 （1）应收利息 项目 2007年 6月30日 应收银行存款利息 111,873.98 应收清算备付金利息 9,992.97 应收权证交易保证金利息 27.00 应收债券利息 11,452,660.28 应收买入返售证券利息 合计 11,574,554.23 （2）待摊费用：无 （3）投资估值增值 项目 2007年 6月30日 股票投资 2,474,827,314.04 债券投资 权证投资 13,856,383.60 合计 2,488,683,697.64 （4）应付佣金 证券公司名称 2007年 6月30日 中国银河证券股份有限公司 2,392,536.99 中信证券股份有限公司 2,569,078.36 东北证券有限责任公司 1,106,401.22 申银万国证券股份有限公司 3,035,993.49 国泰君安证券股份有限公司 193,613.85 合计 9,297,623.91 （5）其他应付款 项目 2007年 6月30日 债券交易费用 1,000.00 应付深圳交易所席位保证金 750,000.00 回购交易费用 3,462.05 应付席位通讯费 12,935.42 合计 767,397.47 （6）预提费用 项目 2007年 6月30日 预提审计费 24,795.19 预提信息披露费 182,095.98 预提上市年费 29,752.78 合计 236,643.95 （7）实收基金 本期 项目 基金份额（份） 实收基金 期初数 323,536,756.55 323,536,756.55 10 ----------------------- Page 14----------------------- 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数基金2007年半年度报告 本期申购 17,508,776,924.76 17,508,776,924.76 本期赎回 8,165,004,570.15 8,165,004,570.15 期末数 9,667,309,111.16 9,667,309,111.16 （8）未实现利得 项目 未实现估值增值 未实现利得平准金 合计 2006年 12月 31 日 193,934,959.39 -34,580,486.31 159,354,473.08 本期净变动数 2,294,748,738.25 709,107,743.10 3,003,856,481.35 本期申购基金份额 3,311,096,340.23 3,311,096,340.23 其中：红利再投资 -12,118,405.29 -12,118,405.29 本期赎回基金份额 -2,601,988,597.13 -2,601,988,597.13 2007年 6月30 日 2,488,683,697.64 674,527,256.79 3,163,210,954.43 （9）股票差价收入 项目 本期 卖出股票成交总额 4,597,137,267.74 减：应付佣金总额 3,863,016.63 减：卖出股票成本总额 3,635,759,925.53 股票差价收入 957,514,325.58 （10）债券差价收入 项目 本期 卖出及到期兑付债券结算金额 30,133,835.62 减：应收利息总额 248,835.62 减：卖出及到期兑付债券成本总额 29,882,220.00 债券差价收入 &nbs |