| 鹏华债券(160602)2006年半年度报告 |
| 基金简称：鹏华债券 基金代码：160602 |
| 鹏华普天系列证券投资基金2006年度半年度报告摘要 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2006年8月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2006年 8 月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 一、基金简介 （一） 基金简称：普天债券A类基金 普天债券B类基金 普天收益基金 交易代码：160602 160608 160603 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003年7月12日 报告期末基金份额总额：普天债券A类基金76,152,947.53 普天债券B类基金386,795.96 普天收益基金167,696,588.61 基金合同存续期：不定期 （二）基金投资目标： 1、 普天债券基金 本基金以分享中国经济成长和资本长期稳定增值为宗旨，主要投资于债券及新股配售和增发，在充分控制风险的前提下实现基金财产的长期稳定增值。 2、 普天收益基金 本基金以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨，主要投资于连续现金分红股票及债券，通过组合投资，在充分控制风险的前提下实现基金财产的长期稳定增值。 基金投资策略： 1、 普天债券基金 债券管理的风险因素依据其对超额收益的贡献大小依次分为久期、期限结构、类属配置和个券选择，我们针对每一类别的风险因素设计相应的管理方法即形成投资策略，依次为久期配置策略、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。在正常的市场状况下，债券投资比例为80%～95%；股票投资比例不超过20％。 2、 普天收益基金 债券投资方法：本基金债券投资的目的是降低组合总体波动性从而改善组合风险构成。但在债券的投资上，则采取积极主动的投资策略，不对持续期作限制。持续期、期限结构、类属配置以及个券选择的动态调整都将是我们获得超额收益的重要来源。 股票投资方法：本基金主要采用积极管理的投资方式。以鹏华股票池中连续两年分红股票以及三年内有两年分红记录的公司作为投资对象，适当集中投资。所有重点投资股票必须经过基金经理/研究员的调研，就企业经营、融资计划、分红能力、绝对价值、相对价值给出全面评估报告。 基金业绩比较基准： 1、 普天债券基金 "中信标普国债指数涨跌幅*90%＋金融同业存款利率*10%"。（中信国债指数于2006年4月12日起更名为中信标普国债指数） 2、 普天收益基金 "中信综合指数涨跌幅*70%＋中信标普国债指数涨跌幅*25%＋金融同业存款利率*5%"。（中信国债指数于2006年4月12日起更名为中信标普国债指数） 基金风险收益特征： 1、 普天债券基金 本基金属于证券投资基金中的低风险品种。其长期平均的风险和预期收益低于股票型基金，高于货币市场基金。 2、 普天收益基金 本基金属平衡型证券投资基金，为证券投资基金中的中等风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于指数型基金、纯债券基金和国债。 （三）基金管理人 法定名称：鹏华基金管理有限公司 信息披露负责人：程国洪 联系电话：0755-82021186 传真：0755-82021126 电子邮箱：ph@mail.phfund.com.cn （四）基金托管人 法定名称：交通银行股份有限公司 信息披露负责人：张咏东 联系电话：021-68888917 传真：021-58408836 电子邮箱：zhangyd@bankcomm.com （五）信息披露 登载半年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.phfund.com.cn 基金半年度报告置备地点：深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路188号交通银行股份有限公司 二、主要财务指标和基金净值表现（未经审计） （一）财务指标 1、鹏华普天债券投资基金 A类 单位:人民币元 序号 项 目 2006年6月30日 1 基金本期净收益 3,542,756.65 2 加权平均基金份额本期净收益 0.0454 3 期末可供分配基金收益 1,245,180.46 4 期末可供分配基金份额收益 0.0164 5 期末基金资产净值 77,398,127.99 6 期末基金份额净值 1.016 7 基金加权平均净值收益率 4.47% 8 本期基金份额净值增长率 5.57% 9 基金份额累计净值增长率 10.25% B类： 单位:人民币元 1 基金本期净收益 798.25 2 加权平均基金份额本期净收益 0.0031 3 期末可供分配基金收益 6180.92 4 期末可供分配基金份额收益 0.0160 5 期末基金资产净值 393,012.43 6 期末基金份额净值 1.016 7 基金加权平均净值收益率 0.30% 8 本期基金份额净值增长率 5.57% 9 基金份额累计净值增长率 10.25% 提示：１.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2. 经中国证监会批准，本基金管理人于2006年5月9日刊登公告，普天债券基金于5月15日调整费率,5月16日起正式分为A、B两类。 2、 鹏华普天收益证券投资基金 单位:人民币元 序号 项 目 2006年6月30日 1 基金本期净收益 86,998,621.08 2 加权平均基金份额本期净收益 0.4740 3 期末可供分配基金收益 32,129,228.92 4 期末可供分配基金份额收益 0.1916 5 期末基金资产净值 241,990,630.24 6 期末基金份额净值 1.443 7 基金加权平均净值收益率 38.06% 8 本期基金份额净值增长率 67.78% 9 基金份额累计净值增长率 91.85% 提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、鹏华普天债券投资基金 (1) 本基金历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表 A类 净值增长率1 净值增长率标准差2 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率标准差4 1-3 2-4 过去一个月 0.20% 0.03% -0.49% 0.09% 0.69% -0.06% 过去三个月 0.59% 0.03% -0.37% 0.07% 0.96% -0.04% 过去六个月 5.57% 0.22% 0.56% 0.07% 5.01% 0.15% 过去一年 9.89% 0.25% 3.83% 0.11% 6.06% 0.14% 过去三年 -- -- -- -- -- -- 自基金合同生效起至今 10.25% 0.40% 7.54% 0.16% 2.71% 0.24% B类 净值增长率1 净值增长率标准差2 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率标准差4 1-3 2-4 过去一个月 0.20% 0.03% -0.49% 0.09% 0.69% -0.06% 过去三个月 0.59% 0.03% -0.37% 0.07% 0.96% -0.04% 过去六个月 5.57% 0.22% 0.56% 0.07% 5.01% 0.15% 过去一年 9.89% 0.25% 3.83% 0.11% 6.06% 0.14% 过去三年 -- -- -- -- -- -- 自基金合同生效起至今 10.25% 0.40% 7.54% 0.16% 2.71% 0.24% 注：1、业绩比较基准=中信标普国债指数涨跌幅*90%＋金融同业存款利率*10%。 2、中信国债指数于2006年4月12日起更名为中信标普国债指数。 3、B类基金净值表现表格中"过去一个月"的数据为B类基金份额的净值表现数据，其他数据为A类加B类基金份额的净值表现而计算的相关数据。 (2) 本基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较的走势图： 2、 鹏华普天收益证券投资基金 (1) 本基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表 净值增长率1 净值增长率标准差2 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率标准差4 1-3 2-4 过去一个月 2.71% 1.49% 2.49% 1.28% 0.22% 0.21% 过去三个月 39.85% 1.59% 25.03% 1.22% 14.82% 0.37% 过去六个月 67.78% 1.33% 38.09% 0.99% 29.69% 0.34% 过去一年 76.15% 1.08% 45.59% 0.93% 30.56% 0.15% 过去三年 -- -- -- -- -- -- 自基金合同生效起至今 91.85% 0.97% 7.30% 0.94% 84.55% 0.03% 注：1、业绩比较基准=中信标普国债指数涨跌幅*90%＋金融同业存款利率*10%。 2、中信国债指数于2006年4月12日起更名为中信标普国债指数。 (2) 本基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较的走势图： 三、基金管理人报告 （一）基金管理人简介 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，业务范围包括基金设立、募集、管理基金业务及中国证监会批准的其他业务。公司股东由国信证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司、深圳市北融信托投资发展有限公司组成。公司原注册资本8,000万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000万元人民币。公司目前管理四只封闭式基金、六只开放式基金和四只社保组合。伴随着中国证券市场的发展壮大，面对中国入世后的机遇和挑战，身处中国基金业高速发展的历史时刻，鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐，努力进取，继续诚实信用、勤勉尽责地为广大基金投资者服务，为中国基金业的健康发展做出应有贡献。 （二）基金经理及助理简历 1、 鹏华普天债券投资基金 江明波，普天债券基金经理，男，复旦大学理学硕士，金融证券从业经历6年，2000年7月至2001年12月，在长城证券有限公司研究发展中心任债券研究员，2001年12月加盟鹏华基金管理有限公司，历任债券研究员、债券基金经理助理、普天债券基金经理，同时担任鹏华基金管理有限公司固定收益小组负责人。 2、 鹏华普天收益证券投资基金 管文浩，男，武汉大学经济学硕士，七年证券从业经验。先后任中国社会科学院世界经济与政治研究所助理研究员、国泰君安证券研究所研究员、国信证券投资研究中心研究员、泰信基金管理有限公司业务发展总监、研究总监、投资总监兼泰信先行策略基金基金经理。 （三）基金运作的遵规守信情况说明 基金运作合规性声明：本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》的约定，本着"诚实信用、勤勉尽责，取信于市场、取信于社会"的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，忠实履行基金管理职责。2006年上半年本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （四）投资策略和业绩表现说明 1、鹏华普天债券投资基金 2006年上半年的债券市场先扬后抑，涨幅仅为0.54％。国债收益率曲线小幅下移，下移幅度在30－50BP。一季度债券市场延续去年的涨势，继续小幅上涨，但上涨幅度明显收窄，四月份以后，受到央行紧缩流动性的影响，一年期央票发行利率逐步由2.0％抬升至2.6％，债券市场也随之小幅调整，短期债券收益率的回升幅度明显高于长期债券收益率的回升幅度。 上半年本基金份额净值增长率为5.57％，为降低基金净值波动性，一季度以后本基金已将所有转债以及转债转股的股票卖出。出于对央行紧缩流动性的担心，本基金一直保持了较低的组合久期，较好地规避了利率上升的风险，并通过一级市场申购新股，获取了无风险收益，提高了组合在利率上升阶段的收益率。 2、 鹏华普天收益证券投资基金 2006年上半年国内资本市场继续呈现单边牛市格局，市场人气极度高涨，上证综合指数上涨了42.94%。同期本基金净值增长了67.78%，与同类基金相比，业绩处于上游水平。 积极操作、关注成长是本基金上半年投资策略的主调。大类资产配置上本基金基本保持75%左右的持股仓位，达到基金合同所允许的最高水平，尽可能最大程度分享市场上涨所带来的收益。在行业配置上本基金继续采取适度集中、均衡配置的策略，一方面重点配置有色金属、化工等周期性行业股票，另一方面也适当配置了商业零售、食品饮料、医药等防御性行业股票。上半年大部分时间对有色金属行业的高比例配置使本基金获得了较为丰厚的超额收益。本基金对房地产行业、金融行业和军工行业的配置相对不足。 上半年最值得反思的是行业轮换缺乏灵活性，没有把握好市场节奏。 (五) 市场展望 1、 鹏华普天债券投资基金 今年上半年宏观经济表现强劲，投资、消费、净进出口继续高速增长，货币信贷快速扩张，M2增速保持在19％以上，M1增速也出现反弹，贷款同比多增2.18万亿，已超过年度目标的87％，面对强劲扩张的总需求，央行通过上调贷款利率和上调存款准备金率的方式，压缩总需求和紧缩流动性；美国继续加息，从6月底的会后声明看，美联储继续紧缩的语气大为缓和，美元汇率有可能走向疲软，人民币面临更大的升值压力。由于国内货币供给的持续扩张以及国际原油、有色金属、农产品等大幅上扬，国内通胀面临较大压力。由于汇率改革的需要，受到美元利率的制约，我们认为国内短端利率上升空间有限，但中长端利率在通胀抬头的情况下可能面临较大的上升空间。 我们在债券投资上将继续保持谨慎的态度。在久期配置上，我们将组合久期保持在低水平；在期限结构配置上，我们将重点配置短期债券；在类属配置上，将以银行间国债、金融债、短期融资券等为主。由于新股发行已经开启，我们将积极参与新股申购，争取无风险收益，保持基金份额净值稳定增长。 2、 鹏华普天收益证券投资基金 宏观调控和人民币升值是下半年投资的两大主题，单边牛市可能面临阶段性调整。目前周期性行业风险逐渐显露，而防御性行业估值整体偏高，何去何从，如何应对？ 本基金总体策略将从积极进攻向积极防御转变，适当降低周期性行业的投资比重，回避宏观调控和人民币升值的风险，加强对下游行业----医药、零售和金融等的投资力度。在操作上注意提高灵活性，加强对组合的动态调整。 四、基金托管人报告 2006年上半年，托管人在普天系列基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 2006年上半年，鹏华基金管理公司在普天系列基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。基金管理人遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作按照基金合同的规定进行。 2006年上半年，由鹏华基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关普天系列基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 交通银行股份有限公司 2006年 8月14日 五、基金财务会计报告（未经审计） （一） 基金会计报表 1、 鹏华普天债券投资基金 （1） 普天债券投资基金本报告期末及前一年度末的比较式资产负债表 单位：人民币元 项 目 行次 2006年6月30日 2005年12月31日 资产 银行存款 1 1,779,548.22 1,525,900.93 清算备付金 2 1,269,255.65 4,855,210.98 交易保证金 3 362,698.42 381,465.52 应收证券清算款 4 0.00 0.00 应收股利 5 0.00 0.00 应收利息 6 874,595.27 372,646.95 应收申购款 7 0.00 0.00 其他应收款 8 0.00 0.00 股票投资－市值 9 813,120.00 5,886,803.46 其中：股票投资成本 10 813,120.00 6,397,546.05 债券投资－市值 11 73,275,805.03 57,369,969.36 其中：债券投资成本 12 73,276,001.82 57,242,312.34 权证投资 13 0.00 0.00 其中：权证投资成本 14 0.00 0.00 买入返售证券 15 0.00 0.00 待摊费用 16 0.00 0.00 其他资产 17 0.00 0.00 资产总计 18 78,375,022.59 70,391,997.20 负债 应付证券清算款 19 0.00 0.00 应付赎回款 20 16,397.12 10,652.61 应付赎回费 21 10.97 6.99 应付销售服务费 22 99.93 0.00 应付管理人报酬 23 41,698.47 44,247.34 应付托管费 24 12,509.51 11,799.32 应付佣金 25 5,944.69 27,365.73 应付利息 26 0.00 0.00 应付收益 27 0.00 0.00 未交税金 28 143,378.68 143,378.68 其他应付款项 29 250,000.00 250,000.00 卖出回购证券款 30 0.00 0.00 短期借款 31 0.00 0.00 预提费用 32 104,136.54 40,000.00 其他负债 33 0.00 0.00 负债合计 34 583,882.17 527,450.67 持有人权益 实收基金 35 76,539,743.49 70,464,416.19 未实现利得 36 -3,006,982.73 -3,063,720.06 未分配收益 37 4,258,379.66 2,463,850.40 持有人权益合计 38 77,791,140.42 69,864,546.53 负债及持有人权益总计 39 78,375,022.59 70,391,997.20 （2） 普天债券投资基金本报告期及上年度可比期间比较式经营业绩表 单位：人民币元 项 目 行次 2006年上半年 2005年上半年 一、收入 1 4,097,744.52 -640,937.12 1、股票差价收入 2 2,229,933.64 -270,523.15 2、债券差价收入 3 697,347.95 -1,289,833.17 3、权证收入 4 235,907.53 0.00 4、债券利息收入 5 878,789.51 784,354.78 5、存款利息收入 6 39,608.43 76,035.84 6、股利收入 7 0.00 32,944.66 7、买入返售证券收入 8 3,700.00 0.00 8、其他收入 9 12,457.46 26,083.92 二、费用 10 554,189.62 673,548.86 1、基金管理人报酬 11 277,985.04 342,067.39 2、基金托管费 12 76,339.71 91,217.93 3、卖出回购证券支出 13 22,645.78 74,156.36 4、利息支出 14 0.00 0.00 5、基金销售服务费 15 99.93 0.00 6、其他费用 16 177,119.16 166,107.18 其中：上市年费 17 0.00 0.00 信息披露费 18 84,300.75 84,300.75 审计费用 19 19,835.79 12,591.43 三、基金净收益 20 3,543,554.90 -1,314,485.98 加：未实现资本利得 21 382,888.78 6,304,460.12 四、基金经营业绩 22 3,926,443.68 4,989,974.14 （3） 普天债券投资基金本报告期及上年度可比期间比较式收益分配表 A类 单位：人民币元 项目 行次 2006年上半年 2005年上半年 本期基金净收益 1 3,542,756.65 -1,314,485.98 加：期初基金净收益 2 2,463,850.40 2,623,452.67 加：本期损益平准金 3 387,493.06 -381,813.22 可供分配基金净收益 4 6,394,100.11 927,153.47 减：本期已分配基金净收益 6 2,141,901.37 0.00 期末基金净收益 7 4,252,198.74 927,153.47 B类 单位：人民币元 项目 行次 2006年上半年 2005年上半年 本期基金净收益 1 798.25 0.00 加：期初基金净收益 2 0.00 0.00 加：本期损益平准金 3 5,382.67 0.00 可供分配基金净收益 4 6,180.92 0.00 减：本期已分配基金净收益 6 0.00 0.00 期末基金净收益 7 6,180.92 0.00 （4） 普天债券投资基金本报告期及上年度可比期间比较式基金净值变动表 A类 单位：人民币元 项目 行次 2006年上半年 2005年上半年 一、期初基金净值 1 69,864,546.53 98,024,002.91 二、本期经营活动 2 基金净收益 3 3,542,756.65 -1,314,485.98 未实现利得 4 382,845.31 6,304,460.12 经营活动产生的基金净值变动数 5 3,925,601.96 4,989,974.14 三、本期基金份额交易 6 基金申购款 7 25,386,364.56 192,359.88 基金赎回款 8 -19,636,483.69 -21,782,243.06 基金份额交易产生的基金净值变动数 9 5,749,880.87 -21,589,883.18 四、本期向持有人分配收益 10 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 11 2,141,901.37 0.00 五、期末基金净值 16 77,398,127.99 81,424,093.87 B类 单位：人民币元 项目 行次 2006年上半年 2005年上半年 一、期初基金净值 1 0.00 - 二、本期经营活动 2 基金净收益 3 798.25 - 未实现利得 4 43.47 - 经营活动产生的基金净值变动数 5 841.72 - 三、本期基金份额交易 6 - 基金申购款 7 523,300.00 - 基金赎回款 8 -131,129.29 - 基金份额交易产生的基金净值变动数 9 392,170.71 - 四、本期向持有人分配收益 10 - 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 11 0.00 - 五、期末基金净值 16 393,012.43 - 注：普天债券基金于2006年5月16日正式分为A、B两类。 2、 鹏华普天收益证券投资基金 （1） 普天收益证券投资基金本报告期末及前一年度末的比较式资产负债表 单位：人民币元 项 目 行次 2006年6月30日 2005年12月31日 资产 银行存款 1 3,715,436.67 325,919.62 清算备付金 2 10,865,455.83 6,952,000.58 交易保证金 3 612,698.42 631,465.52 应收证券清算款 4 4,364,640.38 384,308.97 应收股利 5 0.00 0.00 应收利息 6 694,468.01 599,085.40 应收申购款 7 96,651.94 14,001.20 其他应收款 8 3,441,820.00 0.00 股票投资－市值 9 167,213,743.91 170,323,214.96 其中：股票投资成本 10 114,865,302.46 156,168,570.77 债券投资－市值 11 52,474,605.00 48,213,085.80 其中：债券投资成本 12 52,600,082.54 48,008,551.55 权证投资 13 1,257,048.00 0.00 其中：权证投资成本 14 0.00 0.00 买入返售证券 15 0.00 0.00 待摊费用 16 0.00 0.00 其他资产 17 0.00 0.00 资产总计 18 244,736,568.16 227,443,082.05 负债 应付证券清算款 19 0.00 1,555,707.84 应付赎回款 20 1,285,289.74 30,056.65 应付赎回费 21 2,867.71 20.58 应付管理人报酬 22 319,899.02 283,887.92 应付托管费 23 42,653.24 37,851.71 应付佣金 24 378,736.23 316,424.54 应付利息 25 0.00 0.00 应付收益 26 0.00 0.00 未交税金 27 112,355.44 112,355.44 其他应付款项 28 500,000.00 500,000.00 卖出回购证券款 29 0.00 0.00 短期借款 30 0.00 0.00 预提费用 31 104,136.54 40,000.00 其他负债 32 0.00 0.00 负债合计 33 2,745,937.92 2,876,304.68 持有人权益 实收基金 34 167,696,588.61 217,916,917.60 未实现利得 35 42,164,812.71 19,231,611.37 未分配收益 36 32,129,228.92 -12,581,751.60 持有人权益合计 37 241,990,630.24 224,566,777.37 负债及持有人权益总计 38 244,736,568.16 227,443,082.05 （2） 普天收益证券投资基金本报告期及上年度可比期间比较式经营业绩表 单位:人民币元 项 目 行次 2006年上半年 2005年上半年 一、收入 1 89,072,030.54 -9,455,663.69 1、股票差价收入 2 82,193,422.76 -13,315,153.34 2、债券差价收入 3 86,304.41 -135,825.91 3、权证收入 4 4,553,018.54 0.00 4、债券利息收入 5 654,020.51 848,702.30 5、存款利息收入 6 90,825.37 134,166.81 6、股利收入 7 1,151,219.31 2,838,019.80 7、买入返售证券收入 8 0.00 0.00 8、其他收入 9 343,219.64 174,426.65 二、费用 10 2,073,409.46 2,697,705.51 1、基金管理人报酬 11 1,690,199.83 2,173,912.95 2、基金托管费 12 225,360.00 289,855.03 3、卖出回购证券支出 13 42,214.87 120,199.70 4、利息支出 14 0.00 0.00 5、其他费用 15 115,634.76 113,737.83 其中：上市年费 16 0.00 0.00 信息披露费 17 84,300.75 84,300.75 审计费用 18 19,835.79 12,591.43 三、基金净收益 19 86,998,621.08 -12,153,369.20 加：未实现资本利得 20 39,120,833.47 7,970,633.53 四、基金经营业绩 21 126,119,454.55 -4,182,735.67 （3） 普天收益证券投资基金本报告期及上年度可比期间比较式收益分配表 单位：人民币元 项 目 行次 2006年上半年 2005年上半年 本期基金净收益 1 86,998,621.08 -12,153,369.20 加：期初基金净收益 2 -12,581,751.60 -6,734,458.92 加：本期损益平准金 3 1,952,072.84 5,610,784.55 可供分配基金净收益 4 76,368,942.32 -13,277,043.57 减：本期已分配基金净收益 5 44,239,713.40 0.00 期末基金净收益 6 32,129,228.92 -13,277,043.57 （4） 普天收益证券投资基金本报告期及上年度可比期间比较式基金净值变动表 单位：人民币元 项 目 行次 2006年上半年 2005年上半年 一、期初基金净值 1 224,566,777.37 321,248,548.82 二、本期经营活动 基金净收益 3 86,998,621.08 -12,153,369.20 未实现利得 4 39,120,833.47 7,970,633.53 经营活动产生的基金净值变动数 5 126,119,454.55 -4,182,735.67 三、本期基金份额交易 6 基金申购款 7 218,432,103.99 857,605.94 基金赎回款 8 -282,887,992.27 -101,631,983.54 基金份额交易产生的基金净值变动数 9 -64,455,888.28 -100,774,377.60 四、本期向持有人分配收益 10 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 11 44,239,713.40 0.00 五、期末基金净值 12 241,990,630.24 216,291,435.55 （二） 会计报表附注 1、 本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相比发生变更的内容： 根据2006年5月9日发布的《鹏华基金管理有限公司关于普天债券基金新增收费方式及调整费率标准的公告》，从2006年5月15日起，普天债券基金的有关收费方式及费率标准进行如下调整： （1）管理费费率由0.75%下调为0.60%。 （2）托管费费率由0.20%下调为0.18%。 （3）调整后的管理费、托管费费率适用普天债券基金A、B两类基金份额。 （4）保留原申购、赎回费收费方式，选择缴纳申购赎回费而不计提销售服务费的基金份额为A类基金份额；2006年5月15日登记在册的普天债券基金基金份额自动归为A类基金份额。 （5）增加销售服务费收费方式：选择在基金资产中计提销售服务费而不缴纳申购赎回费的基金份额为普天债券B类基金份额，销售服务费费率为0.3%。 2、重大会计差错的内容和更正金额 本期没有重大会计差错。 3、关联方关系及交易 （1） 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 国信证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 方正证券有限责任公司 基金管理人的股东 安徽国元信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 深圳市北融信托投资发展有限公司 基金管理人的股东 本报告期内关联方关系未发生变化 （2） 基金各关联方投资本基金的情况 A．基金管理人投资情况 a. 鹏华普天债券投资基金 2005年上半年及2006年上半年本基金管理公司没有持有鹏华普天债券投资基金的基金份额。 b.鹏华普天收益证券投资基金 年度 基金管理公司期末持有基金份额 占基金总份额比例（％） 报告期内持有份额的变化 适用费率 2006年6月30日 58,138,751.92 34.67 -30,000,000 申购执行发行期间费率，赎回执行普通投资者相同费率 2005年6月30日 88,138,751.92 40.03 无 执行发行期间费率 B．基金管理公司主要股东及其控制的机构投资情况 2005年上半年及2006年上半年本系列基金管理公司主要股东及其控制的机构没有持有普天系列投资基金的基金份额。 （3）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 ☆ A. 鹏华普天债券投资基金 普天债券基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为1,779,548.22元(2005年6月30日：1,583,236.39元)。2006年上半年由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为18,841.07元(2005年上半年：50,963.50元)。 普天债券基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，于2006年6月30日的相关余额1,269,255.65元，计入"结算备付金"科目(2005年6月30日：864,013.47)。 B. 鹏华普天收益证券投资基金 普天收益基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为3,715,436.67元(2005年6月30日：2,350,003.95元)。2006年上半年由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为24,301.58元(2005年上半年：62,580.77元)。 普天收益基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，于2006年6月30日的相关余额10,865,455.83元计入"结算备付金"科目(2005年6月30日：4,483,872.68元)，其中最低结算备付金601,905.45元(2005年6月30日：3,578,094.45)，其他结算备付金10,263,550.38元(2005年6月30日：905,778.23元)。 （4）关联方交易，下列关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 A. 2005年上半年及2006年上半年本系列基金没有通过关联方席位进行股票、债券、债券回购及权证交易。 B关联方报酬 ａ、基金管理人报酬 支付基金管理人鹏华基金管理公司的管理费, 根据2006年5月9日发布的《鹏华基金管理有限公司关于普天债券基金新增收费方式及调整费率标准的公告》，从2006年5月15日起，普天债券基金按前一日的基金资产净值的0.6%的年费率计提，逐日计提，按月支付，日管理费=前一日基金资产净值×0.6%÷当年天数，调整后的管理费适用于A、B两类基金分级。普天收益基金按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，逐日计提，按月支付，日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。 截止至2006年6月30日，普天债券基金共需支付基金管理人报酬人民币277,985.04元；2005年上半年共支付基金管理人报酬人民币342,067.39元； 截止至2006年6月30日，普天收益基金共需支付基金管理人报酬人民币1,690,199.83元；2005年上半年共支付基金管理人报酬人民币2,173,912.95元。 b. 基金托管人报酬 支付基金托管人交通银行的托管费，根据2006年5月9日发布的《鹏华基金管理有限公司关于普天债券基金新增收费方式及调整费率标准的公告》，从2006年5月15日起，普天债券基金按前一日的基金资产净值的0.18%的年费率计提，逐日计提，按月支付，日托管费=前一日基金资产净值×0.18%÷当年天数，调整后的托管费适用于A、B两类基金分级。普天收益基金按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提，逐日计提，按月支付，日托管费=前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数。 截止至2006年6月30日，普天债券基金共需支付基金托管人报酬人民币76,339.71元；2005年上半年共支付基金托管人报酬人民币91,217.93元； 截止至2006年6月30日，普天收益基金共需支付基金托管人报酬人民币225,360元；2005年上半年共支付基金托管人报酬人民币289,855.03元。 C. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 与关联方之间通过银行间同业市场进行的债券交易，该类交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立。 a、 鹏华普天债券投资基金： 关联方名称 年度 债券交易(元) 卖出回购(元) 利息支出(元) 交通银行股份有限公司 2006年上半年 4,091,085.26 0.00 0.00 2005年上半年 0.00 0.00 0.00 b、 鹏华普天收益投资基金： 2005年上半年及2006年上半年本基金没有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 4、本报告期末流通转让受限制的基金资产 （1） 鹏华普天债券投资基金 a、截至2006年6月30日，基金获配暂不能未流通的股票成本为813,120.00元，股票市值为 813,120.00元，对比成本估值增值为0.00 元，普天债券投资基金持有未上市或上市未流通的股票明细如下： 序号 股票名称 数量(股) 总成本(元) 总市值(元) 估值方法 转让受限制原因 受限制期限 1 中国银行 264,000 813,120.00 813,120.00 成本价 新股未上市 2006-07-05上市 b、本基金截至2006年6月30日止没有持有因股权分置改革而暂时停牌的股票及债券。 （2） 鹏华普天收益证券投资基金 a、截至2006年6月30日，基金获配暂不能流通的股票成本为1,167,320.00元，股票市值为1,167,320.00元，对比成本估值增值为0.00元，普天收益证券投资基金持有未上市或上市未流通的股票明细如下： 序号 股票名称 数量(股) 总成本(元) 总市值(元) 估值方法 转让受限制原因 受限制期限 1 中国银行 379,000 1,167,320.00 1,167,320.00 成本价 新股未上市 2006-07-05上市 b、本基金截至2006年6月30日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票及债券，这些股票及债券将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。 序号 股票代码 股票名称 停牌日期 报告期末估值单价（元） 复牌日期 复牌开盘单价（元） 数量（股） 报告期末成本总额(元) 报告期末估值总额（元） 1 600033 福建高速 2006-06-28 8.12 2006-07-14 6.15 620,000 4,552,531.33 5,034,400.00 2 600299 星新材料 2006-03-22 17.28 2006-08-03 18.45 294,500 4,466,737.70 5,088,960.00 六、基金投资组合报告 （一） 本报告期末基金资产组合情况 （1） 鹏华普天债券投资基金 序号 资产品种 金额(元) 金额占基金总资产比例（%） 1 股票 813,120.00 1.04 2 债券 73,275,805.03 93.49 3 权证 0.00 0.00 4 银行存款及清算备付金 3,048,803.87 3.89 5 其他资产 1,237,293.69 1.58 合计 78,375,022.59 100 （2） 鹏华普天收益证券投资基金 序号 资产品种 金额(元) 金额占基金总资产比例（%） 1 股票 167,213,743.91 68.32 2 债券 52,474,605.00 21.44 3 权证 1,257,048.00 0.51 4 银行存款及清算备付金 14,580,892.50 5.96 5 其他资产 9,210,278.75 3.77 合计 244,736,568.16 100 （二） 本报告期末行业分类的股票投资组合： （1） 鹏华普天债券投资基金 序号 证券板块名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%) 1 A 农、林、牧、渔业 - - 2 B 采掘业 - - 3 C 制造业 - - 其中: C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、 - - C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - 5 E 建筑业 - - 6 F 交通运输、仓储业 - - 7 G 信息技术业 - - 8 H 批发和零售贸易 - - 9 I 金融、保险业 813,120.00- 1.05 10 J 房地产业 - - 11 K 社会服务业 - - 12 L 传播与文化产业 - - 13 M 综合类 - - 合计 813,120.00- 1.05 （2） 鹏华普天收益证券投资基金 序号 行业 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%) 1 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 2 B 采掘业 20,119,300.00 8.31 3 C 制造业 111,717,724.00 46.17 其中: C0 食品、饮料 13,757,600.00 5.69 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 29,158,960.00 12.05 C5 电子 0.00 0.00 C6 金属、非金属 26,042,900.00 10.76 C7 机械、设备、仪表 16,000,794.00 6.61 C8 医药、生物制品 20,112,270.00 8.31 C99 其他制造业 6,645,200.00 2.75 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 4,866,000.00 2.01 5 E 建筑业 0.00 0.00 6 F 交通运输、仓储业 8,306,424.00 3.43 7 G 信息技术业 7,468,975.91 3.09 8 H 批发和零售贸易 13,568,000.00 5.61 9 I 金融、保险业 1,167,320.00 0.48 10 J 房地产业 0.00 0.00 11 K 社会服务业 0.00 0.00 12 L 传播与文化产业 0.00 0.00 13 M 综合类 0.00 0.00 合计 167,213,743.91 69.10 （三） 本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 （1） 鹏华普天债券投资基金 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占净值比例（%） 1 601988 中国银行 264,000 813,120.00 1.05 注：上述股票明细为本基金截止本报告期末投资的全部股票。 （2） 鹏华普天收益证券投资基金 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占净值比例（%） 1 600519 G 茅 台 290,000 13,757,600.00 5.69 2 002024 苏宁电器 265,000 13,568,000.00 5.61 3 600583 G 海 工 592,000 13,556,800.00 5.60 4 600549 G 厦 钨 860,000 13,166,600.00 5.44 5 600456 G 宝 钛 270,000 12,876,300.00 5.32 6 000792 G 钾 肥 600,000 12,180,000.00 5.03 7 600309 G 万 华 820,000 11,890,000.00 4.91 8 600276 G 恒 瑞 480,000 11,352,000.00 4.69 9 600320 G 振 华 560,000 11,054,400.00 4.57 10 000538 G 云白药 302,600 8,760,270.00 3.62 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http：//www.phfund.com.cn的2006年半年度报告正文。 （四） 报告期内股票投资组合的重大变动 1、 鹏华普天债券投资基金 （1） 按累计买入价值超出期初基金净值2%或前20名的股票明细如下： 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期初净值比例(%) 1 600036 G 招 行 5,940,020.65 8.50 2 600001 G 邯 钢 1,636,710.70 2.34 3 601988 中国银行 813,120.00 1.16 4 000932 G 华 菱 612,297.12 0.88 5 600096 G 云天化 558,645.12 0.80 6 601001 大同煤业 216,320.00 0.31 7 002052 同洲电子 80,000.00 0.11 （2） 按累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细如下： 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初净值比例(%) 1 600036 G 招 行 7,395,774.19 10.59 2 600016 G 民 生 3,355,953.62 4.80 3 000630 G 铜 都 2,728,708.02 3.91 4 600001 G 邯 钢 1,609,671.19 2.30 5 000069 G 华侨城 715,948.80 1.02 6 000932 G 华 菱 693,892.28 0.99 7 600096 G 云天化 656,052.22 0.94 8 601001 大同煤业 345,891.73 0.50 9 002052 同洲电子 184,470.66 0.26 注：以上为普天债券基金在本报告期内买入或卖出股票的全部明细。 （3） 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 2006年上半年 买入股票的成本总额 9,857,113.59 卖出股票的收入总额 17,686,362.71 2、 鹏华普天收益证券投资基金 （1） 累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细如下： 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期初净值比例(%) 1 002001 新 和 成 27,572,628.87 12.28 2 600583 G 海 工 23,861,255.39 10.63 3 600331 G 宏 达 22,694,894.61 10.11 4 600456 G 宝 钛 21,548,119.30 9.60 5 600276 G 恒 瑞 21,068,412.43 9.38 6 000060 G 中 金 19,314,169.31 8.60 7 600028 中国石化 18,998,771.22 8.46 8 002024 苏宁电器 18,108,737.22 8.06 9 600549 G 厦 钨 14,796,539.60 6.59 10 600497 G 驰 宏 10,488,569.69 4.67 11 600547 G 鲁黄金 10,359,818.25 4.61 12 600519 G 茅 台 10,143,112.25 4.52 13 600320 G 振 华 10,045,830.14 4.47 14 600348 G 国 阳 9,935,766.43 4.42 15 000538 G 云白药 9,517,626.76 4.24 16 000002 G 万科Ａ 8,925,315.09 3.97 17 000792 G 钾 肥 8,587,896.08 3.82 18 600525 G 长 园 8,546,742.60 3.81 19 600299 星新材料 8,212,852.70 3.66 20 000027 G 深能源 8,159,936.09 3.63 21 600596 G 新 安 7,664,804.49 3.41 22 000063 G 中 兴 6,531,646.20 2.91 23 600309 G 万 华 5,826,160.44 2.59 24 000900 G 现投股 5,582,655.25 2.49 25 600016 G 民 生 5,247,122.08 2.34 26 600009 G 沪机场 4,960,876.61 2.21 27 000858 G 五粮液 4,942,628.28 2.20 （2） 累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细如下： 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初净值比例(%) 1 002001 新 和 成 40,353,899.08 17.97 2 000060 G 中 金 28,681,800.51 12.77 3 600331 G 宏 达 28,203,129.25 12.56 4 600549 G 厦 钨 25,908,388.76 11.54 5 600497 G 驰 宏 24,128,346.66 10.74 6 600583 G 海 工 23,917,068.78 10.65 7 600348 G 国 阳 19,381,103.51 8.63 8 600276 G 恒 瑞 18,899,772.68 8.42 9 600028 中国石化 18,687,258.82 8.32 10 000063 G 中 兴 18,191,913.24 8.10 11 600456 G 宝 钛 17,610,867.90 7.84 12 000002 G 万科Ａ 16,569,331.14 7.38 13 600143 G 金 发 15,049,895.27 6.70 14 002024 苏宁电器 13,630,200.89 6.07 15 600016 G 民 生 13,502,099.26 6.01 16 000027 G 深能源 12,008,714.25 5.35 17 600299 星新材料 11,308,399.86 5.04 18 000792 G 钾 肥 10,875,458.32 4.84 19 600036 G 招 行 10,726,810.90 4.78 20 600009 G 沪机场 9,352,107.98 4.16 21 000900 G 现投股 8,918,013.00 3.97 22 600596 G 新 安 8,654,620.52 3.85 23 600123 G 兰 花 7,242,335.31 3.23 24 600547 G 鲁黄金 7,026,006.46 3.13 25 600320 G 振 华 5,870,240.55 2.61 26 600160 G 巨 化 5,777,639.03 2.57 27 000069 G 华侨城 5,274,442.52 2.35 28 000488 G 晨 鸣 5,161,304.38 2.30 29 000858 G 五粮液 4,902,254.28 2.18 30 600050 G 联 通 4,837,579.42 2.15 （3）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 2006年上半年 买入股票的成本总额 367,293,880.60 卖出股票的收入总额 489,918,725.93 （五） 本报告期末按券种分类的债券投资组合 1、 鹏华普天债券投资基金 序号 债券品种 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%) 1 国债 12,002.40 0.02 2 金融债 24,167,448.00 31.07 3 企业债 49,096,354.63 63.11 4 可转换债券 0.00 0.00 合计 73,275,805.03 94.20 2、 鹏华普天收益证券投资基金 序号 债券品种 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%) 1 国债 42,308,605.00 17.48 2 金融债 10,166,000.00 4.20 3 企业债 0.00 0.00 4 可转换债券 0.00 0.00 合计 52,474,605.00 21.68 （六） 本报告期末按市值占基金净值比例大小排序的前五名债券明细 1、 鹏华普天债券投资基金 序号 债券名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%) 1 03进出02 14,012,648.00 18.01 2 05国开02 10,154,800.00 13.05 3 05铁道CP01 10,069,000.00 12.94 4 05中铁CP01 9,841,222.09 12.65 5 05苏交通CP04 9,789,396.16 12.58 2、 鹏华普天收益证券投资基金 序号 债券名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%) 1 21国债⒂ 38,862,540.00 16.06 2 05国开02 10,166,000.00 4.20 3 02国债⒁ 2,859,975.00 1.18 4 21国债⑶ 586,090.00 0.24 注：上述债券明细为普天收益基金截止本报告期末投资的全部债券。 （七） 投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。 2、报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他资产构成 （1） 鹏华普天债券投资基金 其他资产明细 金额（元） 应收交易保证金 362,698.42 应收利息 874,595.27 合计 1,237,293.69 （2） 鹏华普天收益证券投资基金 其他资产明细 金额（元） 应收交易保证金 612.698.42 应收证券清算款 4,364,640.38 应收利息 694,468.01 应收申购款 96,651.94 应收证券申购款 3,441,820.00 合计 9,210,278.75 4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细 （1） 鹏华普天债券投资基金 本基金本报告期末没有持有的处于转股期的可转换债券 （2） 鹏华普天收益证券投资基金 本基金本报告期末没有持有的处于转股期的可转换债券 5、因股权分置获配权证情况及本报告期末本基金持有权证情况 本系列基金本报告期没有主动投资权证，因股权分置获配权证情况统计如下表： （1）鹏华普天债券投资基金 报告期内本基金没有获配权证及发生权证投资交易。 （2）鹏华普天收益证券投资基金 权证名称 本报告期获配权证数量（股） 本报告期获配权证成本（元） 本报告期获配权证市值（元） 报告期末持有权证市值（元） 报告期末权证市值占基金资产净值比例（%） 烟台万华认购权证 104,000 0.00 748,904.00 1,257,048.00 0.52 烟台万华认沽权证 156,000 0.00 173,706.00 0.00 0.00 贵州茅台认沽权证 466,112 0.00 142,164.16 0.00 0.00 招商银行认沽权证 527,820 0.00 210,600.18 0.00 0.00 上海机场认沽权证 187,500 0.00 424,125.00 0.00 0.00 五粮液认购权证 224,250 0.00 239,499.00 0.00 0.00 五粮液认沽权证 235,750 0.00 380,029.00 0.00 0.00 盐湖钾肥认沽权证 232,000 0.00 177,944.00 0.00 0.00 深能源认沽权证 540,000 0.00 554,040.00 0.00 0.00 合计 2,673,432 0.00 3,051,011.34 1,257,048.00 0.52 本基金持有权证的金额、比例符合相关法律、法规及中国政监会的相关规定。 七、基金份额持有人结构 本报告期末基金份额持有人信息 基金名称 基金持份额有人户数 (户) 平均每户持有基金份额(份) 机构投资者持有基金份额(份) 占总份额比例（%） 个人投资者持有份额(份) 占总份额比例（%） 普天债券A类 830 91,750.54 65,975,050.90 86.63 10,177,896.63 13.37 普天债券B类 9 42,977.33 0.00 0.00 386,795.96 100.00 普天收益 915 183,274.96 124,764,870.25 74.40 42,931,718.36 25.60 八、开放式基金份额变动 1、 鹏华普天债券投资基金 A类 份额 基金合同生效日基金份额总额 797,604,310.79 本报告期期初基金份额总额 70,464,416.19 报告期期末基金份额总额 76,152,947.53 报告期间基金总申购份额 25,008,039.63 报告期间基金总赎回份额 19,319,508.29 B类 份额 基金合同生效日基金份额总额 0.00 本报告期期初基金份额总额 0.00 报告期期末基金份额总额 386,795.96 报告期间基金总申购份额 516,083.66 报告期间基金总赎回份额 129,287.70 2、 鹏华普天收益证券投资基金 份额 基金合同生效日基金份额总额 343,260,931.46 本报告期期初基金份额总额 217,916,917.60 报告期期末基金份额总额 167,696,588.61 报告期间基金总申购份额 175,647,512.34 报告期间基金总赎回份额 225,867,841.33 九、重大事件揭示 （一） 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会 （二） 本基金管理人（以下简称"本公司"）、托管人的重大人事变动： 1、本基金管理人的重大人事变动情况 因本公司第二届董事会、监事会成员任期届满，按照《公司法》和本公司章程的有关规定，董事会、监事会成员已按规定程序进行了换届。根据股东单位推荐，经股东会审议通过，部分董事、独立董事、监事发生了变更。 变更后的本公司第三届董事会成员现为孙枫、胡继之、钱海章、陈税、过仕刚、黄俞、郝珠江、方兆本、柳青、黄世忠、孙煜扬、殷克胜，其中孙枫任董事长，郝珠江、方兆本、柳青、黄世忠任独立董事。员瑞恒不再担任本公司董事和副董事长职务，孙文娟不再担任本公司董事，朱祺珩不再担任本公司独立董事。 变更后的本公司第三届监事会成员现为：李国阳、朱天相、徐剑、孙泽，其中李国阳任监事会召集人。程绍秀、戴显梅不再担任本公司监事。 上述变更事项已报中国证监会备案，并于2006年1月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。 2、本基金托管人---交通银行股份有限公司的专门基金托管部门的重大人事变动情况。 2006年1月25日，交通银行股份有限公司在《证券时报》、《金融时报》上刊登了《交通银行股份有限公司关于阮红基金托管行业高管任职资格的公告》 （三） 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （四） 本报告期内本基金投资策略未改变。 （五）本基金之普天收益基金报告期内进行了6次收益分配，累计向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利2.3元，六次基金分红公告或分红预案公告分别刊登于1月23日、2月28日、3月27日、4月13日、5月17日和6月12日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 本基金之普天债券基金报告期内进行了2次收益分配，向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.3元，分红或预案分红公告分别刊登于2月28日和3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 （六）本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 （七）本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何处罚。 （八） 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况: 1、本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，普天债券向大鹏证券有限责任公司（于2003年7月开始使用，目前由长江证券托管）、中信建投证券股份有限公司、银河证券股份有限公司租用席位作为基金专用交易席位；普天收益向大鹏证券有限责任公司（于2003年7月开始使用，目前由长江证券托管）、国元证券有限责任公司、华林证券股份有限公司、汉唐证券有限责任公司（于2004年7月开始使用）、国泰君安证券有限责任公司租用席位作为基金专用交易席位。本报告期内未发生变动交易席位的情况。 2、鹏华普天系列证券投资基金2006年上半年通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下： （1） 2006年1-6月份股票、债券及债券回购交易量情况如下: 普天债券投资基金 券商名称 席位数量 股票成交量（元） 比例(%) 债券成交量（元） 比例(%) 债券回购交易量（元） 比例(%) 权证交易量（元） 比例(%) 大鹏证券 1 4,328,159.54 24.44 7,654,942.80 6.59 0.00 0.00 0.00 中信建投证券 1 11,868,907.12 67.03 99,841,631.20 85.92 19,000,000.00 54.29 235,925.80 100.00 银河证券 1 1,511,000.00 8.53 8,708,678.70 7.49 16,000,000.00 45.71 0.00 0.00 合计 17,708,066.66 100.00 116,205,252.70 100.00 35,000,000.00 100.00 235,925.80 100.00 普天收益证券投资基金 券商名称 席位数量 股票成交量（元） 比例(%) 债券成交（元） 比例(%) 债券回购交易量（元） 比例(%) 权证交易量（元） 比例(%) 国元证券 1 305,398,550.37 35.70 88,875,743.30 70.50 48,000,000.00 57.83 2,307,273.97 50.67 华林证券 1 225,276,134.86 26.34 37,191,662.80 29.50 35,000,000.00 42.17 0.00 0.00 国泰君安 1 188,212,456.74 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 719,200.00 15.79 大鹏证券 1 130,120,376.46 15.21 0.00 0.00 0.00 0.00 1,526,947.98 33.53 汉唐证券 1 6,407,713.25 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 855,415,231.68 100.00 126,067,406.10 100.00 83,000,000.00 100.00 4,553,421.95 100.00 （2）2006年1-6月份佣金和席位使用费情况： 普天债券投资基金 券商名称 累计佣金和席位使用费（元） 占各券商累计佣金及席位使用费比例（%） 大鹏证券 6,831.53 10.40 中信建投证券 53,967.65 82.20 银河证券 4,861.95 7.40 合计 65,661.13 100.00 普天收益证券投资基金 券商名称 累计佣金（元） 占各券商累计佣金比例（%） 国元证券 249,047.63 36.23 华林证券 183,999.45 26.77 国泰君安 147,278.51 21.43 大鹏证券 101,820.71 14.81 汉唐证券 5,254.31 0.76 合计 687,400.61 100.00 （九）本报告期内其他重大事项： 1、因本公司管理的本基金持有招商银行股票比例较大，鉴于招商银行股票复牌可能对基金份额净值产生较大影响，本公司暂停了本基金的申购及基金转换中的转入业务，暂停时间为2006年2月22日起至招商银行股票复牌日（注：2006年2月27日招商银行股票复牌）止。详见本公司于2006年2月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。 2、本基金管理人自2006年3月10日起正式开通全国统一客户服务号码：400-6788-999。详见本公司2006年3月10日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。 3、本公司于2006年3月23日至4月23日间期间开展了"春意普天"-鹏华普天系列基金春季促销活动。活动期间对普天系列基金的申购费、本系列基金的子基金间的转换及本公司旗下鹏华中国50基金、鹏华货币基金转入本基金的转换费率实行优惠。详见本公司于2006年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。 4、自2006年4月14日起，本公司与中国农业银行合作，面向农行金穗卡持卡人推出了基金网上交易业务，本基金适用该网上交易业务。具体业务内容详见本公司2006年4月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。 5、本公司于2006年4月26日赎回了公司持有的普天收益基金3000万份，详见本公司于2006年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。 6、因业务发展需要，本公司办公地址和住所变更为深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心43层，相应的业务联系方式也进行了变更，详见本公司2006年4月29日或6月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。 7、在与本基金基金托管人协商一致，并报经中国证监会备案，我公司从2005年5月15日起，对普天债券基金的基金份额进行分级，并对有关收费方式及费率标准进行了调整。我公司已对《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》进行了相应地修订。详见本公司2006年5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。 8、为提高基金投资者资金的使用率，给投资者提供更加优质、高效的服务，从2006年5月25日起，鹏华普天债券基金的资金划转流程将得到提速及优化。详见详见本公司2006年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。 9、因业务需要，本公司对旗下鹏华货币市场基金、鹏华中国50基金、鹏华普天系列基金的相关业务规则予以调整，该业务调整从2006年5月25日生效实施，内容涉及最低转换份额的限制、最低帐户余额限制及最低赎回份额限制等方面，详见本公司2006年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。 10、本基金最近一次更新的招募说明书摘要于2006年2月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 11、2006年7月18日，交通银行股份有限公司在《证券时报》上刊登了《交通银行股份有限公司关于住所变更的公告》。交通银行股份有限公司住所由"上海市仙霞路18号"变更为"上海市浦东新区银城中路188号"。 十、备查文件目录 （一）《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》 （二）《鹏华普天系列开放式证券投资基金托管协议》 （三） 鹏华普天系列开放式证券投资基金2006年半年度报告（原文） 查阅地点：深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司 查阅方式：投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 2006年 8月25日 |
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