| 博时主题(160505)2005年半年度报告 |
| 基金简称：博时主题 基金代码：160505 |
| 博时主题行业股票证券投资基金2005年半年度报告 送出时间：2005年8月23日 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已 经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2005年8月23日 复核了本报告中的财务指标、财务会计报告、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计师审计。 目录 重要提示 一、基金简介 （一）基金基本资料 （二）基金管理人 （三）基金托管人 （四）基金注册登记机构 （五）基金信息披露媒体及其他 二、主要财务指标 （一）主要财务指标 （二）净值表现 三、基金管理人报告 （一）基金管理人和基金经理简介 （二）本报告期内基金运作情况说明 （三）本报告期内基金的投资策略和业绩表现 四、基金托管人报告 五、财务会计报告 （一）基金半年度会计报表（未经审计） （二）会计报告书附注 六、投资组合报告 （一）本报告期末基金资产组合情况 （二）本报告期末按行业分类的股票投资组合 （三）基金投资所有股票明细 （四）报告期内股票投资组合的重大变动 （五）债券投资组合 （六）基金投资前五名债券明细 （七）投资组合报告附注 七、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人（截止2005年6月30日） （一）基金份额持有人户数 （二）基金持有人结构 八、基金份额变动 九、重大事件揭示 十、备查文件目录 一、基金简介 （一）基金基本资料 基金名称：博时主题行业股票证券投资基金 基金简称：博时主题 基金交易代码：160505 基金运作方式：契约型上市开放式 基金合同生效日：2005年1月6日 报告期末基金份额总额：1,056,440,728.41份 基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 上市日期：2005年2月22日 投资目标：分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长 ， 谋求基金资产的长期稳定增长。 投资策略：本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略。 业绩比较基准：80% 新华富时中国A600指数＋20% 新华富时中国国债指数 风险收益特征：本基金是一只主动型的股票基金，基金的风险与预期收益都要高于 平衡型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在严格控制风险 的前提下，谋求实现基金资产的长期稳定增长。 （二）基金管理人 基金管理人名称：博时基金管理有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 邮政编码：518040 法定代表人：吴雄伟 信息披露负责人：李全 联系电话：0755-83169999 传 真：0755-83195140 电子邮箱：webmaster@boshi.com.cn （三）基金托管人 基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”） 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 邮政编码：100032 法定代表人：郭树清 信息披露负责人：尹东 联系电话：010-67597420 传 真：010-66212639 电子邮箱：yindong@ccb.cn （四）基金注册登记机构 基金注册登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司 办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层 （五）基金信息披露媒体及其他 报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报 管理人互联网网址：http://www.boshi.com.cn 半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人处 二、主要财务指标 （一）主要财务指 主要财务指标 2005年6月30日 1 基金本期净收益(元) 34,609,086.53 2 基金份额本期净收益(元) 0.0307 3 期末可供分配基金收益(元) -36,631,009.33 4 期末可供分配基金份额收益(元) -0.0347 5 期末基金资产净值(元) 1,019,809,719.08 6 期末基金份额净值(元) 0.9653 7 基金加权平均净值收益率 3.05% 8 本期基金份额净值增长率 -3.47% 9 基金份额累计净值增长率 -3.47% 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费等）,计入费用后持有人的实际收益水平要低于所列数字。 （二）净值表现 1、历史各时间段基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ①净值 ②净值增长 ③业绩比较基准 期间 增长率 率标准差 收益率 过去1个月 1.09% 1.65% 1.01% 过去3个月 -4.41% 1.18% -6.90% 自基金合同生效起至今 -3.47% 0.93% -10.91% ④业绩比较基准 期间 ①-③ ②-④ 收益率标准差 过去1个月 1.89% 0.08% -0.24% 过去3个月 1.44% 2.49% -0.26% 自基金合同生效起至今 1.29% 7.44% -0.36% 2、自基金合同生效以来累计净值增长率与同期业绩比较基准的对比图。 ■■图像■■ 三、基金管理人报告 （一）基金管理人和基金经理简介 博时基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]26号文批准设立。公司股东 为金信信托投资股份有限公司、中国长城资产管理公司、招商证券股份有限公司和广厦 建设集团有限责任公司，注册资本为1亿元人民币。 詹凌蔚先生，硕士。1998年9月至1999年8月在中科信厦门证券营业部任投资咨询人 员；1999年8月至2001年2月，在上海中野投资管理有限公司工作；2001年2月至2004年5 月在融通基金管理有限公司，曾任研究员、部门副总监，基金管理部基金经理助理、新 蓝筹基金经理、融通基金管理公司总经理助理。2004年6月21日入职博时基金管理有限公 司基金管理部，任基金经理。 （二）本报告期内基金运作情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作 管理办法》及其各项实施细则、《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》和其他相 关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和 运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有发生损害基金持有人利益的行为。 （三）本报告期内基金的投资策略和业绩表现 本报告期内基金份额净值下跌3.47％，本基金的业绩比较基准下跌10.91％，同期上 证指数下跌14.65％。 在过去的半年中，本基金完成了基金合同规定的建仓基本要求，在按照既定方向进 行投资的同时，由于资产配置以及建仓节奏的原因而给投资者带来一定程度的浮动亏损 ，在此表示深深歉意。 过去的半年，既是国内A股市场发生重大转折的半年，更是中国经济增长模式改变的 重要阶段。产业发展比例、经济增长动力、国家税收体系、汇率形成机制等等，都正在 酝酿一次深刻而全面的变革。在这一背景下，经济增长周期的转变、证券市场制度安排 的变迁都给A股投资带来巨大的短期不确定性。尤其是投资增速放缓、企业盈利增长预期 减慢和股权分置改革全面推开，使得我们在执行投资计划时，面临普遍的短期与中长期 、动态与静态、相对与绝对的矛盾及尴尬。面对这一困境，基金管理人选择了“防御为 主、相对积极”的总体策略，以企业的投资回报率为唯一准则，尽可能淡化短期波动， 力求建立一个至少能经受一年时间考验的组合。遵循基金合同规定及以上投资策略，我 们在交通运输仓储中的高速公路子行业、机械设备制造的轿车大中客车子行业、食品饮 料行业以及水电煤气公用事业行业超额配置基金资产，在石化、采掘、金属非金属等行 业相应弱化配置，建立一个相对均衡、换手率不高的基本组合，希望能在未来的半年至 一年的时间里为持有人谋求较高的相对收益与一定水平的绝对赢利。 展望市场未来发展，本基金管理人已经在基金二季度报告中表达了自己相对乐观的 预期与判断。我们相信随着宏观经济调整的逐步温和、股权分置的逐渐解决，在国内平 均社会资本成本长期偏低的背景下，A股市场中代表性公司的估值已经接近国际合理范围 ，开始逐步具备了绝对投资价值。未来我们希望能加深对周期波动行业的理解、在市场 长达四年持续抛售中“泥沙俱下、玉石俱焚”的品种中挖掘潜在投资机会。 四、基金托管人报告 中国建设银行根据《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》和《博时主题行业 股票证券投资基金托管协议》，托管博时主题行业股票证券投资基金（以下简称博时主 题基金）。 本报告期，中国建设银行在博时主题基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基 金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实 、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的 行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对 基金管理人－博时基金管理有限公司在博时主题基金投资运作方面进行了监督，对基金 资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核 ，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 由博时主题基金管理人－博时基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本 半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确 和完整。 五、财务会计报告 （一）基金半年度会计报表（未经审计） 1、博时主题行业股票证券投资基金资产负债表 单位 ：人民币元 资产 附注 2005年6月30日 银行存款 135,884,037.56 清算备付金 1,636,739.81 交易保证金 885,492.16 应收证券清算款 4,840,032.06 应收股利 743,806.53 应收利息 5 1,995,673.82 应收申购款 37,438.42 股票投资市值 694,108,018.25 其中：股票投资成本 755,685,698.89 债券投资市值 183,366,476.05 其中：债券投资成本 183,655,613.56 待摊费用 6 105,754.97 资产总计 1,023,603,469.63 负债与持有人权益 负债 应付证券清算款 613,311.28 应付赎回款 747,489.69 应付赎回费 2,817.19 应付管理人报酬 1,270,761.33 应付托管费 211,793.57 应付佣金 7 566,020.33 其他应付款 8 310,000.00 预提费用 9 71,557.16 负债合计 3,793,750.55 持有人权益 实收基金 10 1,056,440,728.41 未实现利得 11 -70,061,714.48 未分配基金净收益 33,430,705.15 持有人权益合计 1,019,809,719.08 (2005年6月30日每单位基金资产净值:0.9653元) 负债及持有人权益总计 1,023,603,469.63 2、博时主题行业股票证券投资基金经营业绩表 2005年1月6日至2005年6月30日止期间 单位:人民币元 项目 附注 本期数 收入 股票差价收入 12 25,149,733.37 债券差价收入 13 563,698.34 债券利息收入 2,809,570.59 存款利息收入 2,336,649.08 股利收入 13,041,863.42 买入返售证券收入 0 其他收入 14 557,006.17 收入合计 44,458,520.97 费用 基金管理人报酬 8,203,470.81 基金托管费 1,367,245.13 卖出回购证券支出 63,832.81 其他费用 15 214,885.69 其中：信息披露费 121,603.47 审计费用 48,889.28 其它 44,392.94 费用合计 9,849,434.44 基金净收益 34,609,086.53 加：未实现利得 -61,866,818.15 基金经营业绩 -27,257,731.62 3、博时主题行业股票证券投资基金净值变动表 2005年1月6日至2005年6月30日止期间 单位：人民币元 项目 本期数 期初基金净值 1,209,641,741.07 本期经营活动 基金净收益 34,609,086.53 未实现利得 -61,866,818.15 经营活动产生的基金净值变动数 -27,257,731.62 本期基金份额交易 基金申购款 262,140,165.71 其中：分红再投资 基金赎回款 424,714,456.08 基金份额交易产生的基金净值变动数 -162,574,290.37 本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 期末基金净值 1,019,809,719.08 4、博时主题行业股票证券投资基金收益分配表 2005年1月6日至2005年6月30日止期间 单位:人民币元 项目 附注 本期数 本期基金净收益 34,609,086.53 加：期初基金净收益 本期申购基金份额的损益平准金 3,203,816.97 本期赎回基金份额的损益平准金 -4,382,198.35 可供分配基金净收益 33,430,705.15 减：本期已分配基金净收益 16 未分配基金净收益 33,430,705.15 （二）会计报告书附注 1 基金基本情况 博时主题行业股票证券投资基金(以下简称“本基金”)由基金发起人博时基金管理 有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试 点办法》等有关规定和《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》发起，经中国证券 监督管理委员会证监基金字[2004] 182号文批准，于2005年1月6日募集成立。本基金为 契约型上市开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为1,209,641,741.07份基金单位 ，业经普华永道中天会计师事务所有限公司验资报告予以验证。本基金的基金管理人为 博时基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办 法》和《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为 具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发售上市的股票、债券及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其它金融工具，本基金用于股票投资的资金中，不低于80%的资金将 投资于消费品、基础设施和原材料类上市公司，同时，本基金将根据证券市场的阶段性 变化，以不超过股票投资20%的部分投资于消费品、基础设施及原材料以外行业中价值被 低估的上市公司股票。 2 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《证券投资基金 会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实 务操作的有关规定编制。 3 主要会计政策和会计估计 (a)会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较会计报表的实际编制期间为20 05年1月6日(基金成立日)至2005年6月30日止。 (b)记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 (c)记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和配股权证按市值计价外 ，所有报表项目均以历史成本计价。 (d)基金资产的估值原则 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交 易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估 值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一 股票的市场交易收盘价估值。 证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘 价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实 行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价计算所得 的净价估值。银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。 因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按估值日在证券交 易所挂牌的该股票的市场交易收盘价高于配股价的差额估值，计入“配股权证”科目。 若市场交易收盘价低于配股价，则估值为零。 实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得”科目。 (e)证券投资基金成本计价方法 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账 。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日 结转。 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的 债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其 中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成 债券投资成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到 期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易 的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于 成交日结转。 (f)待摊费用的摊销方法和摊销期限 核算本期已发生的、影响单位净值小数点后五位、应分摊计入本期和以后各期的费 用，摊销期限为合同中约定的收益期限。 (g)收入的确认和计量 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确 认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差 价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利 息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况 下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计 提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个 人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提 。 (h)费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。如果由于 卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过 部分不计提基金管理人报酬。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (i)基金的收益分配政策 每一基金单位享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但投资人可选择现金 红利或将现金红利按权益登记日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资。基金收 益分配每年至少一次，最多6次，分配比例不得低于基金净收益的60%；如当年基金成立 未满三个月，则不需分配收益。基金当期收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收 益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配后，每基金单位净值不能低 于面值。 经宣告的基金收益分配方案于宣告的当期从持有人权益转出。 4 主要税项 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知 》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于 股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关 税收政策问题的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知 》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项规定如下： （a）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （b）基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税(2003年 ：在2003年底前暂免征收营业税)。 （c）基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征企业所得税(20 03年：在2003年底前暂免征收企业所得税)。对基金取得的股票的股息、红利收入以及企 业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代 扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。自2005年6月13日起从上市公司取得的 股息红利所得，暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定计征个人所得税； 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂 免征收流通股股东应缴纳的企业所得税和个人所得税。 （d）基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。自2005年1月24日起，调整证券(股 票)交易印花税税率，按0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。自2005年6月13日起股 权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收 印花税。 5 应收利息 单位：元 2005年6月30日 应收银行存款利息 38,362.67 应收清算备付金利息 736.50 应收债券利息 1,956,574.65 合计 1,995,673.82 6 待摊费用 单位：元 2005年6月30日 信息披露费 88,396.53 上市初费 17,358.44 合计 105,754.97 7 应付佣金 单位：元 2005年6月30日 国泰君安证券股份有限公司 32,715.82 金信证券有限责任公司 184,509.62 华西证券有限责任公司 263,395.74 平安证券有限责任公司 85,399.15 566,020.33 合计 8 其他应付款 单位：元 2005年6月30日 席位保证金 250,000.00 债券利息税 60,000.00 合计 310,000.00 9 预提费用 单位：元 2005年6月30日 审计费用 48,889.28 上市月费 22,667.88 合计 71,557.16 10 实收基金 基金单位数（份） 基金面值（元） 2005年1月6日 1,209,641,741.07 1,209,641,741.07 本期申购 259,498,321.85 259,498,321.85 本期赎回 412,699,334.51 412,699,334.51 红利再投资 - - 2005年6月30日 1,056,440,728.41 1,056,440,728.41 11 未实现利得 单位： 元 未实现估值 增值 2005年1月6日 - 本期净变动数 -61,866,818.15 本期申购基金份额 本期赎回基金份额 红利再投资 2005年6月30日 -61,866,818.15 未实现利得 平准金 合计 2005年1月6日 - - 本期净变动数 -61,866,818.15 本期申购基金份额 -561,973.11 -561,973.11 本期赎回基金份额 -7,632,923.22 -7,632,923.22 红利再投资 - - 2005年6月30日 -8,194,896.33 -70,061,714.48 (a)未实现估值增值按投资类别分项列示如下： 单 位：元 2005年6月30日 股票投资 -61,577,680.64 债券投资 -289,137.51 合计 -61,866,818.15 ☆ 12 股票差价收入 单位：元 2005年1月6日－2005年6月30日 卖出股票成交总额 431,573,844.86 卖出股票成本总额 406,062,808.64 卖出股票佣金 361,302.85 卖出股票差价收入 25,149,733.37 13 债券差价收入 单位：元 2005年1月6日－2005年6月30日 卖出债券成交总额 148,299,297.75 卖出债券成本总额 146,608,060.56 应收债券利息总额 1,127,538.85 卖出债券差价收入 563,698.34 14 其他收入 单位：元 2005年1月6日－2005年6月30日 基金赎回费收入(a) 530,894.13 新股申购手续费返还 25,296.51 其他 815.53 合计 557,006.17 (a)根据《博时主题行业股票证券投资基金招募说明书》的有关规定，基金赎回费的 25％计入基金资产。 15 其他费用 单位：元 2005年1月6日－2005年6月30日 银行费用 3,769.00 上市年费 35,309.44 信息披露费 121,603.47 审计费用 48,889.28 其他 5,314.50 合计 214,885.69 16收益分配 本基金在本报告期没有进行收益分配。 17 重大关联方关系及关联交易 (a)关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 中国长城资产管理公司 基金管理人的股东 金信信托投资股份有限公司(“金信信托”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立: （b）本基金在本报告期内没有通过关联方席位进行证券交易 (c)基金管理人报酬 支付基金管理人博时基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1. 5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5% /当年天数。 本基金在本期需支付基金管理人报酬8,203,470.81元。 (d)基金托管费 支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0. 25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值X0.25% /当年天数。 本基金在本期需支付基金托管费1,367,245.13元。 (e)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，并按银行间同业 利率计息。基金托管人于2005年6月30日保管的银行存款余额为135,884,037.56元。本期 由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为2,232,508.65元。 (f)与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 关联方名称 2005.1.6——2005.6.30 债券回购交易量(元) 卖出回购证券利息支出(元) 中国建设银行股份有限公司 98,000,000.00 29,480.55 18 流通受限制不能自由转让的基金资产 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向 基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、 战略 投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金 与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作 为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让 。 此外，根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投 资者配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定，自2002年5月20日起，恢复向二级市 场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超 过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2005年6月30日止流通受限制的股票情况如下： 单位：元 股票名称 成功申购日期 上市日期 可流通日期 宝钢股份 2005.4.26 2005.5.9 2005.7.11 中材国际 2005.3.25 2005.4.12 2005.7.12 广州国光 2005.4.27 2005.5.23 2005.8.23 兔宝宝 2005.4.15 2005.. 5.10 2005.8.10 股票名称 申购价格 期末估价 成功申购股数（股） 宝钢股份 5.12 4.98 684,540 中材国际 7.53 16.12 65,618 广州国光 10.80 11.45 63,467 兔宝宝 4.98 6.80 60,775 股票名称 成本 期末估值 宝钢股份 3,504,844.80 3,409,009.20 中材国际 494,103.54 1,057,762.16 广州国光 685,443.60 726,697.15 兔宝宝 302,659.50 413,270.00 六、投资组合报告 （一）本报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 1 股票投资 694,108,018.25 67.81% 2 债券投资 183,366,476.05 17.91% 3 银行存款和清算备付金 137,520,777.37 13.43% 4 其它资产 8,608,197.96 0.84% （二）本报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业 股票市值（元） A 农、林、牧、渔业 0.00 B 采掘业 49,708,776.70 C 制造业 277,683,516.72 C0 其中：食品、饮料 71,054,641.62 C1 纺织、服装、皮毛 12,179,188.50 C2 木材、家具 413,270.00 C3 造纸、印刷 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 C5 电子 726,697.15 C6 金属、非金属 49,117,875.84 C7 机械、、设备、仪表 117,382,281.52 C8 医药、生物制品 26,809,562.09 C9 其他制造业 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 85,010,451.85 E 建筑业 1,057,762.16 F 交通运输、仓储业 145,915,000.19 G 信息技术业 29,997,006.69 H 批发和零售贸易 8,806,401.00 I 金融、保险业 11,009,497.50 J 房地产业 37,728,974.52 K 社会服务业 29,552,177.36 L 传播与文化产业 6,159,800.00 M 综合类 11,478,653.56 合 计 694,108,018.25 序号 行业 |